風(fēng)險(xiǎn)理論課程教學(xué)大綱

《風(fēng)險(xiǎn)理論》課程教學(xué)大綱一、課程基本信息課程名稱(chēng)(中文)風(fēng)險(xiǎn)理論(英文)Risktheory課程代碼0500830課程性質(zhì)必修開(kāi)課院部數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院課程負(fù)責(zé)人授課學(xué)期5學(xué)分/學(xué)時(shí)3/48課內(nèi)學(xué)時(shí)48理論學(xué)時(shí)48實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)0實(shí)訓(xùn)（含上機(jī)）0實(shí)習(xí)0其他0適用專(zhuān)業(yè)精算學(xué)授課語(yǔ)言中文對(duì)先修的要求要求掌握導(dǎo)數(shù)、微分、一元積分等高等數(shù)學(xué)知識(shí)；掌握隨機(jī)變量、分布函數(shù)、生存函數(shù)等概率基本知識(shí)對(duì)后續(xù)的支撐對(duì)參數(shù)估計(jì)、模型選擇、修勻理論等精算模型提供基礎(chǔ)知識(shí)課程思政設(shè)計(jì)保單賠付為例講授聚合風(fēng)險(xiǎn)金模型的建立與求解時(shí)，鼓勵(lì)學(xué)生利用自己所學(xué)知識(shí)，為國(guó)家和社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)做出貢獻(xiàn)。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育設(shè)計(jì)指導(dǎo)學(xué)生如何利用風(fēng)險(xiǎn)理論模型，來(lái)和實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)向結(jié)合。比如利用Markov模型來(lái)定價(jià)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的保費(fèi)，基于短期個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型，來(lái)設(shè)計(jì)對(duì)留守兒童和留守老人的保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。課程簡(jiǎn)介課程定位：本課程是精算專(zhuān)業(yè)的學(xué)科專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課，主要面對(duì)保險(xiǎn)精算本科專(zhuān)業(yè)。主要學(xué)習(xí)內(nèi)容：課程主要內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)理論的基本概念、經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)度量方法、短期個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型、聚合風(fēng)險(xiǎn)模型和破產(chǎn)模型等內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)理論是對(duì)保險(xiǎn)業(yè)所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行數(shù)理分析的理論。它是保險(xiǎn)公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的合理定價(jià)、責(zé)任準(zhǔn)備金的正確計(jì)提、再保險(xiǎn)的適當(dāng)安排、償付能力的有效管理和保險(xiǎn)公司破產(chǎn)的準(zhǔn)備預(yù)警等工作的理論基礎(chǔ)。核心學(xué)習(xí)結(jié)果：風(fēng)險(xiǎn)理論是保險(xiǎn)精算學(xué)的重要組成部分，它涉及壽險(xiǎn)精算，也涉及非壽險(xiǎn)精算，它是保險(xiǎn)精算人員對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要理論工具，也是保險(xiǎn)公司發(fā)展業(yè)務(wù)，進(jìn)行有效穩(wěn)健營(yíng)運(yùn)的理論保證。此外，風(fēng)險(xiǎn)理論的思想方法、數(shù)學(xué)模型等不僅對(duì)保險(xiǎn)業(yè)有直接應(yīng)用，而且對(duì)金融業(yè)、投資業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)等方面都有廣泛應(yīng)用。主要教學(xué)方法：本課堂的教學(xué)以課堂教學(xué)為主，采用多媒體為輔多種方式進(jìn)行，使學(xué)生通過(guò)多種方法獲得風(fēng)險(xiǎn)理論技術(shù)的有關(guān)知識(shí)、掌握相應(yīng)的運(yùn)算技能和分析技能。課堂教學(xué)以教師講授為主，輔之課堂提問(wèn)、專(zhuān)題談?wù)摰确绞酱龠M(jìn)學(xué)生積極學(xué)習(xí)。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)生掌握風(fēng)險(xiǎn)理論的基本概念、了解基本理論和方法，從而使學(xué)生初步掌握處理隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的基本思想方法，培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用基本理論分析和解決問(wèn)題的能力。二、課程目標(biāo)及對(duì)畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)的支撐序號(hào)課程目標(biāo)支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)畢業(yè)要求1目標(biāo)1：學(xué)生理解并掌握風(fēng)險(xiǎn)理論的相關(guān)基本概念、基本原理，并且能夠?qū)⑵溥\(yùn)用到后續(xù)的精算模型學(xué)習(xí)和保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。2.2能夠應(yīng)用基本理論知識(shí)以及現(xiàn)代工具，識(shí)別、表達(dá)、分析保險(xiǎn)理財(cái)中的復(fù)雜問(wèn)題，并獲得有效結(jié)論。問(wèn)題分析：能夠應(yīng)用數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和保險(xiǎn)學(xué)的基本原理以及現(xiàn)代工具，識(shí)別、表達(dá)、并結(jié)合文獻(xiàn)資料分析復(fù)雜的精算問(wèn)題，并獲得有效結(jié)論。2目標(biāo)2.通過(guò)學(xué)生分組完成某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的模型的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。學(xué)生需要在分工、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、口頭和書(shū)面報(bào)告等環(huán)節(jié)中相互協(xié)調(diào)、相互配合。2.4能夠應(yīng)用基本理論知識(shí)以及現(xiàn)代工具，識(shí)別、表達(dá)、分析非壽險(xiǎn)精算中的復(fù)雜問(wèn)題，并獲得有效結(jié)論。問(wèn)題分析：能夠應(yīng)用數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和保險(xiǎn)學(xué)的基本原理以及現(xiàn)代工具，識(shí)別、表達(dá)、并結(jié)合文獻(xiàn)資料分析復(fù)雜的精算問(wèn)題，并獲得有效結(jié)論。三、教學(xué)內(nèi)容及進(jìn)度安排序號(hào)教學(xué)內(nèi)容學(xué)生學(xué)習(xí)預(yù)期成果課內(nèi)學(xué)時(shí)教學(xué)方式支撐課程目標(biāo)1風(fēng)險(xiǎn)理論與保險(xiǎn)精算：風(fēng)險(xiǎn)的概念、風(fēng)險(xiǎn)理論與保險(xiǎn)精算、損失分布、損失分布的貝葉斯方法、隨機(jī)數(shù)重點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)概念難點(diǎn)：隨機(jī)數(shù)認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)理論和保險(xiǎn)精算的的基本概念及其組成，學(xué)會(huì)基本的概率數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法。我們國(guó)家在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)方面都做了哪些重要的貢獻(xiàn)。國(guó)家和黨領(lǐng)導(dǎo)人民在戰(zhàn)勝自然風(fēng)險(xiǎn)方面所做的努力和奮斗。10講授自學(xué)目標(biāo)1目標(biāo)22短期個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型：個(gè)體保單的理賠分布、獨(dú)立與分布的卷積、矩母函數(shù)、矩母函數(shù)計(jì)算理賠分布、正態(tài)分布近似總理賠模型重點(diǎn)：個(gè)體理賠分布難點(diǎn)：矩母函數(shù)以學(xué)生為中心，項(xiàng)目導(dǎo)入，以任務(wù)為驅(qū)動(dòng)、以成果產(chǎn)出為目的，學(xué)生分組實(shí)施。使學(xué)生進(jìn)一步認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)理論模型，理解個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型的基本原理，理解各部分的設(shè)計(jì)與綜合，及性能優(yōu)化，明確在項(xiàng)目中所要完成的任務(wù)目標(biāo)?；诙唐趥€(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型，來(lái)設(shè)計(jì)對(duì)留守兒童和留守老人的保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。12講授自學(xué)上機(jī)目標(biāo)1目標(biāo)23短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型：理賠次數(shù)和理賠額的分布、理賠總量模型、復(fù)合泊松模型、聚合模型的近似模型重點(diǎn)：理賠總量模型難點(diǎn)：復(fù)合泊松模型掌握聚合風(fēng)險(xiǎn)模型的基礎(chǔ)知識(shí)，理解聚合模型的基本概念與基本原理和基本結(jié)構(gòu)，能夠分析和判斷各種損失分布的性質(zhì)，在原理結(jié)構(gòu)上進(jìn)行設(shè)計(jì)各種損失分布的基本結(jié)構(gòu)，并可以將聚合模型應(yīng)用到實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)模型中。10講授自學(xué)目標(biāo)1目標(biāo)24長(zhǎng)期破產(chǎn)模型：破產(chǎn)概率、破產(chǎn)概率與調(diào)節(jié)系數(shù)、破產(chǎn)理論應(yīng)用重點(diǎn)：破產(chǎn)概率難點(diǎn)：調(diào)節(jié)系數(shù)以學(xué)生為中心，學(xué)生分組實(shí)施。學(xué)生對(duì)公司破產(chǎn)進(jìn)行實(shí)踐制作并分階段進(jìn)行優(yōu)化性能。學(xué)生運(yùn)用課程中實(shí)施的項(xiàng)目，進(jìn)行更加深入的實(shí)踐、優(yōu)化與提升。利用Markov模型來(lái)定價(jià)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的保費(fèi)。16講授自學(xué)上機(jī)目標(biāo)1目標(biāo)2（說(shuō)明：1.需注明融入了哪些思政元素、如何融入；2.需注明包含了哪些創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育內(nèi)容，如何與專(zhuān)業(yè)教育相結(jié)合。）四、課程考核序號(hào)課程目標(biāo)（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)）考核內(nèi)容評(píng)價(jià)依據(jù)及成績(jī)比例(%)成績(jī)比例(%)作業(yè)上機(jī)設(shè)計(jì)考試1目標(biāo)1：學(xué)生理解并掌握風(fēng)險(xiǎn)理論的相關(guān)基本概念、基本原理，并且能夠?qū)⑵溥\(yùn)用到后續(xù)的精算模型學(xué)習(xí)和保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)2.2）風(fēng)險(xiǎn)的概念、風(fēng)險(xiǎn)理論與保險(xiǎn)精算、損失分布、損失分布的貝葉斯方法、隨機(jī)數(shù)00050502目標(biāo)2：通過(guò)學(xué)生分組完成某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的模型的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。學(xué)生需要在分工、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、口頭和書(shū)面報(bào)告等環(huán)節(jié)中相互協(xié)調(diào)、相互配合。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)2.4）理賠次數(shù)和理賠額的分布、理賠總量模型、復(fù)合泊松模型、聚合模型的近似模型、破產(chǎn)概率、破產(chǎn)概率與調(diào)節(jié)系數(shù)、破產(chǎn)理論應(yīng)用5000050合計(jì)500050100注：各類(lèi)考核評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《附錄：各類(lèi)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表》（說(shuō)明：1.評(píng)價(jià)依據(jù)主要有：平時(shí)表現(xiàn)、作業(yè)、案例分析、實(shí)驗(yàn)/實(shí)習(xí)/調(diào)研報(bào)告、上機(jī)、考試等，應(yīng)根據(jù)該課程實(shí)際設(shè)置的考核方式填寫(xiě)，不夠可以加列；2.各考核方式逐一填寫(xiě)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表）五、教材及參考資料教材：《精算模型》肖爭(zhēng)艷編制，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2019ISBN：9787300275550參考書(shū)：[1]《精算中常用的統(tǒng)計(jì)模型》黃向陽(yáng),金陽(yáng),肖宇谷編著，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2009ISBN：

9787300102559[2]《精算模型》肖爭(zhēng)艷，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2015第2版ISBN：9787300215402

[3]《生命表編制理論與實(shí)驗(yàn)》孫佳美編著，南開(kāi)大學(xué)出版社2013年第1版ISBN：9787310043040[4]《精算模型—壽險(xiǎn)和年金》朱彥云，高等教育出版社，2008ISBN：9787040224689[5]《壽險(xiǎn)隨機(jī)精算模型》肖宇谷，張景肖,清華大學(xué)出版社，2016ISBN：

9787302434276[6]《回歸模型》孟生旺，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2015ISBN:9787300220642六、教學(xué)條件需要多媒體教室，電腦要安裝好Windows7、R軟件、Office2010以上版本的正版軟件。

附錄：各類(lèi)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表風(fēng)險(xiǎn)理論評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)目標(biāo)要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）90-10080-8960-790-59目標(biāo)1：學(xué)生理解并掌握風(fēng)險(xiǎn)理論的相關(guān)基本概念、基本原理，并且能夠?qū)⑵溥\(yùn)用到后續(xù)的精算模型學(xué)習(xí)和保險(xiǎn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)2.2）能使用風(fēng)險(xiǎn)理論的相關(guān)基本概念、基本原理正確求解與風(fēng)險(xiǎn)理論有關(guān)的題目能使用風(fēng)險(xiǎn)理論的相關(guān)基本概念、基本原理正確求解與風(fēng)險(xiǎn)理論有關(guān)的絕大多題目能使用風(fēng)險(xiǎn)理論的相關(guān)基本概念、基本原理正確求解與風(fēng)險(xiǎn)理論有關(guān)的大多題目能使用風(fēng)險(xiǎn)理論的相關(guān)基本概念、基本原理正確求解與風(fēng)險(xiǎn)理論有關(guān)的少數(shù)題目70目標(biāo)2：通過(guò)學(xué)生分組完成某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的模型的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)學(xué)生團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。學(xué)生需要在分工、設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、口頭和書(shū)面報(bào)告等環(huán)節(jié)中相互協(xié)調(diào)、相互配合。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)2.4）設(shè)計(jì)的題目創(chuàng)意大、知識(shí)點(diǎn)分布廣、難度適中、提供的解答正確設(shè)計(jì)的題目創(chuàng)意較大、知識(shí)點(diǎn)分布較廣、大部分題目難度適中、提供的解答無(wú)原則性錯(cuò)誤設(shè)計(jì)的題目創(chuàng)意一般、涉及多個(gè)主要知識(shí)點(diǎn)、難度有偏差、提供的解答有少量錯(cuò)誤設(shè)計(jì)的題目創(chuàng)意較差、知識(shí)點(diǎn)分布集中、難度偏差較大、提供的解答錯(cuò)誤