2023年6月中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理模擬考試試卷B卷含答案

2023年6月中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理模擬考試試卷B卷含答案

單選題（共50題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的描述，錯誤的是（）。A.通過合理的流程和方法，綜合反映各個條線、領(lǐng)域?qū)＜乙庖夿.壓力測試應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方式開展C.盡量以定性方法來確定壓力測試情景的相關(guān)參數(shù)D.壓力測試不僅包括設(shè)計情景、分析結(jié)果，還包括提出改進(jìn)措施【答案】C2、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)【答案】C3、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B4、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，錯誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進(jìn)行不同時期的對比分析C.要對影響因素變動的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警【答案】A5、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經(jīng)濟(jì)價值【答案】A6、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險因素的是()。A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產(chǎn)品交易策略錯誤【答案】D7、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險。A.員工的必要知識不足B.業(yè)務(wù)流程無效C.一般配套設(shè)備不完善D.外部欺詐【答案】C8、下列說法正確的是（）。A.董事會負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程B.高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風(fēng)險管理方面的履職情況D.市場風(fēng)險管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場風(fēng)險管理體系的關(guān)鍵【答案】D9、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A10、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則【答案】C11、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B12、巴塞爾委員會關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團(tuán)的所以重要風(fēng)險數(shù)據(jù)B.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.除生成總風(fēng)險敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險管理報告的需要【答案】A13、單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對（）進(jìn)行分析。A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表B.財務(wù)報表和損益表C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【答案】A14、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時，應(yīng)嚴(yán)格控制第三方人員進(jìn)入安全區(qū)域，如確需進(jìn)入應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)，（）。A.其活動也應(yīng)受到監(jiān)控B.其活動在必要時才受到監(jiān)控C.其活動不會受到監(jiān)控D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】A15、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估及實施方案中，對于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風(fēng)險，對應(yīng)的戰(zhàn)略實施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關(guān)注C.可以接受風(fēng)險、持續(xù)監(jiān)測D.接受風(fēng)險【答案】A16、下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入部分D.一般風(fēng)險準(zhǔn)備可計入部分【答案】A17、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D18、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。A.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)B.首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告D.首席風(fēng)險官必須具備獨(dú)立性【答案】C19、在現(xiàn)金金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A20、行為風(fēng)險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險管理理念。（）A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心【答案】D21、外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的（）。A.品牌風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.項目風(fēng)險D.競爭對手風(fēng)險【答案】B22、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C23、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B24、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險管理主要是事后管理B.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)風(fēng)險與收益的合理平衡C.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心D.風(fēng)險管理主要是控制風(fēng)險【答案】B25、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D26、聲譽(yù)風(fēng)險管理的最好辦法是：推行()管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.規(guī)避風(fēng)險C.風(fēng)險識別D.全面風(fēng)險【答案】D27、在國別風(fēng)險的主要類型中，（）是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.主權(quán)風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.政治風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D28、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險損失的最終責(zé)任。A.貸款審批人B.貸款企業(yè)C.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)D.商業(yè)銀行【答案】D29、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是()。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復(fù)雜不便于理解C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟(jì)價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化【答案】B30、財務(wù)比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率【答案】D31、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D32、壓力測試是一種以______為主的風(fēng)險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A33、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】B34、關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。A.內(nèi)部評級主要對客戶的信用風(fēng)險及債項的交易風(fēng)險進(jìn)行評價B.內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析C.內(nèi)部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評估D.內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】A35、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)險為（），該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。A.信用風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.集中度風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】C36、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）。A.國別評級B.主權(quán)評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】A37、下列關(guān)于商業(yè)銀行違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息B.違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除應(yīng)收未收利息C.違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)【答案】A38、內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括（）。A.確保對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循B.確保企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性C.明確劃分股東、董事會和高級管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任、利益形成的相互制衡關(guān)系D.確?？煽康墓_發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告【答案】C39、在我國銀行監(jiān)管實踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.資產(chǎn)收益率B.盈利能力C.資本收益率D.資本充足率【答案】D40、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.終值【答案】A41、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B42、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A.儲備資本要求B.核心一級資本充足率C.一級資本充足率D.資本充足率?【答案】A43、（）是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】C44、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A45、商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少覆蓋貸款的（）。A.極端損失B.違約損失C.非預(yù)期損失D.預(yù)期損失【答案】D46、證券融資交易不包括（）。A.回購交易B.證券借貸C.保證金貸款D.交叉貨幣利率掉期【答案】D47、關(guān)于在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中應(yīng)注意的事項，下列說法錯誤的是（）。A.充分考慮利益相關(guān)者的期望B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合C.持續(xù)地監(jiān)測與報告D.機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)于風(fēng)險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，且高管層不得參加【答案】D48、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補(bǔ)其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C49、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別的是()。A.單一客戶風(fēng)險限額B.組合風(fēng)險限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額D.分散風(fēng)險限額【答案】B50、金融資產(chǎn)的市場價值是指（）。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B多選題（共30題）1、財務(wù)控制部門在風(fēng)險管理中的主要內(nèi)容包括()。A.參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性C.把商業(yè)銀行的損失／收益數(shù)據(jù)傳遞給風(fēng)險管理部門，使得風(fēng)險管理部門能與來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致D.與風(fēng)險管理部門合作，確保風(fēng)險系統(tǒng)中相應(yīng)的損失／收益信息是準(zhǔn)確的，并可以應(yīng)用于事后檢驗的目的E.經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD2、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險投機(jī)行為，商業(yè)銀行采用（）指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。A.資產(chǎn)收益率B.風(fēng)險價值C.配置相應(yīng)數(shù)量的經(jīng)濟(jì)資本D.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率E.經(jīng)濟(jì)增加值【答案】D3、下列屬于操作風(fēng)險的風(fēng)險緩釋手段的有()。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃B.商業(yè)保險C.貨幣市場基金D.業(yè)務(wù)外包E.國庫券【答案】ABD4、下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風(fēng)險？（）A.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B.提高浮動利率貸款比例C.提高固定利率貸款比例D.降低固定利率貸款比例E.將閑置資金購買固定利率債券【答案】ABD5、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。A.產(chǎn)品因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素【答案】ABCD6、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險？（）A.授信權(quán)限管理B.加強(qiáng)信貸審批C.加強(qiáng)貸后管理D.風(fēng)險緩釋E.限額管理【答案】ABCD7、記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列哪些基本要求？（??）A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD8、聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗，以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)的行動指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括()。A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.危機(jī)現(xiàn)場處理D.提高發(fā)言人的溝通能力E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)【答案】ABCD9、廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)人包括()。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.區(qū)域準(zhǔn)入D.高級管理人員準(zhǔn)入E.級別準(zhǔn)人【答案】ABD10、流動性風(fēng)險是（）引發(fā)的次生風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.策略風(fēng)險E.外匯風(fēng)險【答案】ABCD11、KPMG風(fēng)險中性定價模型中用到的變量不包括（）。A.非違約概率B.風(fēng)險資產(chǎn)的承諾利息C.風(fēng)險資產(chǎn)的回收率D.貸款期限E.借款企業(yè)的市場價值【答案】D12、我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）A.正常B.關(guān)注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD13、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B.風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖C.風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險E.風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償【答案】ABD14、商業(yè)銀行為降低信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本占用，可以采取的途徑有（）。A.提高信貸準(zhǔn)入門檻B(tài).提高風(fēng)險預(yù)警的及時性與準(zhǔn)確性C.應(yīng)用內(nèi)部評級系統(tǒng)D.購買信用保護(hù)E.將部分貸款打包出售【答案】ABCD15、通常，風(fēng)險限額管理包括（）三個環(huán)節(jié)。A.風(fēng)險限額設(shè)定B.風(fēng)險限額監(jiān)測C.風(fēng)險限額控制D.風(fēng)險限額評估E.風(fēng)險限額識別【答案】ABC16、銀行賬戶利率風(fēng)險管理方法包括（）。A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)B.加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理C.完善商業(yè)銀行的人員配置D.實施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略E.完善商業(yè)銀行的定價機(jī)制【答案】ABD17、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.風(fēng)險成本B.會計成本C.資本成本D.經(jīng)營成本E.監(jiān)管成本【答案】B18、風(fēng)險事件：A.銷售目標(biāo)過于激進(jìn)，風(fēng)險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會未能有效履行風(fēng)險管理職責(zé)，風(fēng)險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導(dǎo)向的高風(fēng)險經(jīng)營模式【答案】ABD19、外包風(fēng)險管理工作包括（）。A.外包風(fēng)險評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風(fēng)險管理【答案】ABCD20、下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容的有（??）。A.資產(chǎn)質(zhì)量和流動性狀況B.管理水平和內(nèi)部控制C.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性D.市場風(fēng)險敏感度E.風(fēng)險狀況和資本充足性【答案】ABCD21、商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型的定量要求有（）。A.應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】CD22、有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是()共同作用的結(jié)果。A.完善的公司治理架構(gòu)B.扎實的常態(tài)化建設(shè)C.靈活的風(fēng)險處置應(yīng)對措施D.高效的風(fēng)險管理流程E.專業(yè)的風(fēng)險管理人員及系統(tǒng)【答案】ABCD23、下列關(guān)于期權(quán)風(fēng)險敏感性指標(biāo)表述正確的有（）A.期權(quán)Theta是期權(quán)剩余期限的敏感性指標(biāo)，也被視為時間損耗B.期權(quán)Delta為0.5，表示標(biāo)的資產(chǎn)價格變動一個單位，期權(quán)價格變化50%C.期權(quán)Vega是用于衡量市場波動對期權(quán)價值敏感性的指標(biāo)D.期權(quán)Vega的絕對值與期權(quán)存續(xù)期時間負(fù)相關(guān)，存續(xù)期越長Vega絕對值越小E.期權(quán)的Delta是不變的，因此DetlaHedge是不需要進(jìn)行動態(tài)調(diào)整【答案】AB24、商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險的特殊機(jī)構(gòu),為了有效（）風(fēng)險,有必要對其所面臨的各類風(fēng)險進(jìn)行正確分類。