計量學(xué)簡答題

第一章（1）理論模型的設(shè)計；（主要包含三部分工作：即選擇變量、確定變；（（4）模型的檢驗。(①經(jīng)濟意義檢驗：主要檢測模型參數(shù)估計量在經(jīng)濟意義上的的統(tǒng)計檢驗準(zhǔn)則有擬合優(yōu)度檢驗、變量和方程的顯著性檢驗等。③計量經(jīng)濟學(xué)檢驗：目的在于檢驗?zāi)Ｐ偷挠嬃拷?jīng)濟學(xué)性質(zhì)，最主要的檢驗準(zhǔn)則有隨機干擾項的序列相關(guān)性檢驗和異方差性檢驗，解釋變量的多重共線性檢驗等。④模型預(yù)測檢驗：主量，在重復(fù)抽樣中取固定值。假設(shè)3:解釋變量X在所抽取的樣本中具有變異性，而且隨著樣本容量的無限增加，解釋變量X的樣本方差趨于一個非零的有限常數(shù)。假（2）變量觀測值的觀測誤差的影響；（3）模型關(guān)系的設(shè)定誤差的影；（差：指設(shè)定方程偏離了真實方程，如遺漏了某些重要的解釋變量，或引入了不相干的解釋變量，或者模型形式設(shè)定有問題。）（4）其它隨機因素的影響。產(chǎn)生并設(shè)計第三章4.多元中，b稱為偏回歸系數(shù)，經(jīng)濟意義為：表示在其他解釋變量保持不變的情況下是否有等價作用驗則被用作檢驗整個回歸關(guān)系的顯著性?各解釋變量聯(lián)合起來對被解釋變量有顯著的一元線性回歸分析中，二者具有等價作用?因為二者都是對共同的假設(shè)---解釋變量的參數(shù)等于零進行檢驗第四章8_異方差：對于模型），22ikkiVar2VarJ），VarCJi(i=1,2,.,n）,即對于不同的樣本9.異方差性的后果：（1）參數(shù)估計量非有效；（2）變量的顯著性檢驗失去意義；10.檢驗方法1）圖示檢驗法eiA2:水平直線同方差，增直線遞增與帕克檢驗、懷特檢驗11?解決異方差性的辦法一加權(quán)最小二乘法（WLS）/異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤法12?序列相關(guān)：對于模型i°1Cov（；（；（存在序列相關(guān)性.14?序列相關(guān)性的后果1）參數(shù)估計量非有效2）變量的顯OvD.W.vdL則存在正自相關(guān)）/dL<D.W.<dU不能確定）/dU<關(guān)）/4-dU<D.W.<4-dL不能確定）/4-dL<D.W.<4存在負(fù)17.序列相關(guān)的補救：廣義最小二乘法.廣義差分法.隨機干擾項相關(guān)系數(shù)的估計?序列相關(guān)穩(wěn)健估計法18.虛假序列相關(guān)：隨機干擾項的序列相關(guān)是由于模型設(shè)定中遺漏了重要或?qū)δＰ偷暮瘮?shù)形式設(shè)定有誤時出現(xiàn)19?多重共線性：如果某兩個或多個解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，則稱為多重共線可以用其它解釋變量的線性組合表示，則稱為解釋變量間存在完全共線性。20?產(chǎn)生多重共線性的主要原因1）經(jīng)濟變量相關(guān)的共同趨勢（2）滯后變量的引入（3）樣本資料的限制.一般經(jīng)驗，對于采用時間序列數(shù)據(jù)作樣本，以簡單線性行21.多重共線性的后果1）完全共線性下參數(shù)估計量不存在2）近似共線性下OLS法參數(shù)估計量非有效3）參數(shù)估計量的經(jīng)濟含義不合理4）變量的顯著采用簡單相關(guān)系數(shù)法；b.對多個解釋變量的模型，采用綜合統(tǒng)計檢驗法（2）判明存23.多重共線性檢驗的任務(wù)是1）檢驗多重共線性是否存在2）估計多重共線24?克服多重共線性的方法：（1）第一類方法：排除引起共線性的變量；（2）第二；（第五章“0”或“1”的人工變量，通常稱為虛擬變量。同時含有一般解釋變量與虛擬變量的25.虛擬變量的引入（1）加法方式（截距2）乘法方式（斜率）26.虛擬變量的設(shè)置原則：若定性變量含有m個類別，當(dāng)模型含有常數(shù)項時，最多36.滯后效應(yīng)一）概念：被解釋變量收到自身或另一解釋變量的前幾期值影響的Y叫+臥/打乞i十氣百FX"Xt—十…乜sXtJ%37.滯后變量模型：模型既含有Y對自身滯后變量的回歸，還包括這解釋變量X分X的當(dāng)期值機器若干期的滯后值，稱為分布滯后模型。其采用普通最小二乘法回39?格蘭杰因果關(guān)系檢驗（一）概念：是指變量之間的依賴性，作為結(jié)果的變量是由參數(shù)整體為零第八章_假定某個時間序列是由某一隨機過程生成的，即假定時間序列{Xt}（t=1,2,,）則稱該隨機時間序列是平穩(wěn)的），而該隨機過程是一平穩(wěn)隨機過程Xt=lt，」t~N（0,；「2）ADF檢驗三個模型：3-2-1 Xt*ittXt_i聲隨機誤差項的一階自回歸過程(AR(1》生成的。但在實際檢驗中，時間序列可能是都偏離了隨機干擾項為白噪聲的情形，統(tǒng)計量的漸進分布隨之改變。為了保證DF檢虛假回歸的定義以及原因：即如果有兩列時間序列數(shù)據(jù)表現(xiàn)出一致的變化趨勢32.單整如果一個時間序列經(jīng)過一次差分變成平穩(wěn)的，就稱原序列是一階單一般地，如果一