計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)論文：中國(guó)貨幣流通量、貨款額和居民消費(fèi)水平指數(shù)eviews分析

題目：中國(guó)貨幣流通量、貨款額和居民消費(fèi)水平指數(shù)分析學(xué)院：…專(zhuān)業(yè)：…班級(jí)：…學(xué)號(hào)：…姓名：…指導(dǎo)教師：…完成時(shí)間：2017.06.19摘要：經(jīng)濟(jì)與貨幣流通量是相輔相成密不可分的，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展必然會(huì)帶來(lái)貨幣流通量的增加，進(jìn)而也會(huì)帶來(lái)消費(fèi)的增加。而一個(gè)國(guó)家貸款額的多少和居民消費(fèi)水平指數(shù)的大小往往能夠在某種程度上反映該國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平。因此，經(jīng)濟(jì)將貨幣流通量、貸款額和居民消費(fèi)水平指數(shù)緊密地聯(lián)系起來(lái)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可以幫助我們通過(guò)建立多元線性模型來(lái)反應(yīng)貨幣流通量、貸款額和居民消費(fèi)水平指數(shù)三者之間的關(guān)系。我們可以通過(guò)進(jìn)行擬合優(yōu)度檢驗(yàn)，F(xiàn)檢驗(yàn)，顯著性檢驗(yàn)，異方差檢驗(yàn)，相關(guān)性檢驗(yàn)和多重共線性檢驗(yàn)等多種檢驗(yàn)方法最終確定模型，使得建立的模型達(dá)到最優(yōu)的結(jié)果。最后通過(guò)對(duì)模型的進(jìn)一步分析，我們可以得出貨幣流通量、貨款額和居民消費(fèi)水平指數(shù)三者之間的關(guān)系，即貸款額與居民消費(fèi)水平指數(shù)的增加均會(huì)導(dǎo)致貨幣流通量的增加。關(guān)鍵字：貨幣流通量，貸款額，居民消費(fèi)水平指數(shù)，多元線性模型一、引言經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，必然會(huì)帶來(lái)一系列的改變，而貨幣流通量的變化則是最直接、最深刻地體現(xiàn)了這一點(diǎn)。下面我們將通過(guò)建立多元線性回歸模型來(lái)分析貨幣流通量、貨款額和居民消費(fèi)水平指數(shù)三者之間的關(guān)系。在此次試驗(yàn)中，我們運(yùn)用了Eviews軟件對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，并通過(guò)進(jìn)行如下幾種檢驗(yàn)來(lái)最終確定模型。1、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)——可決系數(shù)R2統(tǒng)計(jì)量回歸平方和反應(yīng)了總離差平方和中可由樣本回歸線解釋的部分，它越大，殘差平方和越小，表明樣本回歸線和樣本觀測(cè)值的擬合程度越高。2、方程總體線性的顯著性檢驗(yàn)——F檢驗(yàn)（1）方程總體線性的顯著性檢驗(yàn)，旨在對(duì)模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著成立作出的判斷。（2）給定顯著性水平α，查表得到臨界值Fα(k，n-k-1)，根據(jù)樣本求出F統(tǒng)計(jì)量的書(shū)之后，可通過(guò)比較來(lái)判斷是拒絕還是接受原假設(shè)，以判定原方程總體上的線性關(guān)系是否顯著成立。3、變量的顯著性檢驗(yàn)——t檢驗(yàn)4、異方差的檢驗(yàn)——懷特檢驗(yàn)二、實(shí)證分析

1、確定變量

“貨幣流通量”為被解釋變量，而“貨幣貸款額”和“居民消費(fèi)水平指數(shù)”為解釋變量。

2、建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的模型

我們建立多元線性回歸模型Y=β0+β1P+β2X+u3、數(shù)據(jù)描述和處理圖2中國(guó)貨幣流通量與居民消費(fèi)水平指數(shù)散點(diǎn)圖從圖2中可以看出中國(guó)貨幣流通量Y與居民消費(fèi)水平指數(shù)P大體呈現(xiàn)為線性關(guān)系，所以建立如下線性模型：Y輸入命令：LSYCP，如圖3所示：圖3中國(guó)貨幣流通量與居民消費(fèi)水平指數(shù)的EViews結(jié)果4）對(duì)中國(guó)貨幣流量Y和貸款額X畫(huà)散點(diǎn)圖，考察兩者之間的相關(guān)關(guān)系。輸入命令：ScatXY，如圖4所示：圖4中國(guó)貨幣流通量與貸款額散點(diǎn)圖從圖4—5中可以看出中國(guó)貨幣流通量Y與貸款額X大體呈現(xiàn)為線性關(guān)系，所以建立如下線性模型：Y輸入命令：LSYCX，如圖5所示：圖5國(guó)貨幣流通量與居民消費(fèi)水平指數(shù)的EViews結(jié)果（5）由于以上散點(diǎn)圖都呈現(xiàn)線性關(guān)系，所以可以建立以下線性回歸方程：Y接著建立散點(diǎn)圖考察中國(guó)貨幣流通量、貨款額和居民消費(fèi)水平指數(shù)之間的相關(guān)關(guān)系。輸入命令：LSYCPX，如圖6所示：圖6中國(guó)貨幣流通量二元模型EViews結(jié)果在中國(guó)貨幣流通量Y與居民消費(fèi)水平指數(shù)P的一元模型中：AIC=16.35758SC=16.45715在中國(guó)貨幣流通量Y與貸款額X的一元模型中：AIC=17.97537SC=18.07945在中國(guó)貨幣流通量Y與居民消費(fèi)水平指數(shù)P、貸款額X的二元模型中：AIC=15.69870SC=15.84806模型參數(shù)估計(jì)所建立的回歸方程為：Y=t=（-6.6992）（12.8869）（4.3943）R2=0.9983，R2=0.9981（6）模型檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：中國(guó)貨幣流通量Y與居民消費(fèi)水平指數(shù)P、貸款額X均成正相關(guān)，即當(dāng)貸款額不變時(shí)，居民消費(fèi)水平指數(shù)增加1單位，中國(guó)貨幣流通量增加35.5132單位；當(dāng)居民消費(fèi)水平指數(shù)不變時(shí)，貸款額增加1單位，中國(guó)貨幣流通量增加0.02258單位，這符合經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)意義。擬合優(yōu)度檢驗(yàn)：由R2=0.9983，F(xiàn)檢驗(yàn)：針對(duì)H0：β1=β2=0，給定顯著性水平α=0.05，在F分布表中查出自由度為2和17的臨界值F0.05（2，T檢驗(yàn)：分別針對(duì)H0：Bj=0（j=1，25、異方差檢驗(yàn)（1）參數(shù)估計(jì)輸入命令：dataYPX，LSYCPX，如圖7所示：圖7中國(guó)貨幣流通量二元模型EViews結(jié)果估計(jì)結(jié)果為：Yt=（-6.6992）（12.8869）（4.3943）R2=0.9983，R2=0.9981括號(hào)內(nèi)為t統(tǒng)計(jì)量值?；貧w結(jié)果表明，在1992--2011年間，Y變化的99.83%可由其他兩個(gè)變量的變化來(lái)解釋。根據(jù)上圖F統(tǒng)計(jì)量對(duì)應(yīng)的P值可以看出，每個(gè)P值都小于5%，拒絕原假設(shè)，表明模型的線性關(guān)系在95%的置信水平下顯著成立。（2）檢驗(yàn)異方差性：①圖形分析檢驗(yàn)觀察貨幣流量（Y）與居民消費(fèi)水平指數(shù)（P）與貸款額（X）的相關(guān)圖。輸入命令：SCATPY，如圖8所示：圖8中國(guó)貨幣流通量一元模型相關(guān)圖從上圖中可以看出，隨著居民消費(fèi)水平指數(shù)與貸款額的增加，貨幣流量的平均水平不斷提高，但離散程度也逐步擴(kuò)大。這說(shuō)明變量之間存在遞增的異方差性。B.殘差分析首先將數(shù)據(jù)排序（命令格式為：SORT解釋變量），然后建立回歸方程。在方程窗口中點(diǎn)擊“Resids”按鈕就可以得到模型的殘差分布圖。輸入命令：SORTPLSYCP，如圖9所示：圖9中國(guó)貨幣流通量二元模型殘差分布圖上圖顯示回歸方程的殘差分布有明顯的擴(kuò)大趨勢(shì)，即表明存在異方差性。②Goldfeld-Quant檢驗(yàn)A.解釋變量排序（SORTX）并分成兩部分（分別有1到8共8個(gè)樣本和13到20共8個(gè)樣本）：B.利用樣本1建立回歸模型1，其殘差平方和為RSS1=1175874C.利用樣本2建立回歸模型2，其殘差平方和為RSS2=3183763D.計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量：F=取α=0.05時(shí)，查F分布表得F0.05③White檢驗(yàn)建立回歸模型：輸入命令：LSYCPX，如圖10所示：圖10中國(guó)貨幣流通量二元模型回歸結(jié)果圖在方程窗口上點(diǎn)擊View/ResidualTest/Heteroskedastcitytest/white，檢驗(yàn)結(jié)果如圖11所示：圖11White檢驗(yàn)結(jié)果其中F值為輔助回歸模型的F統(tǒng)計(jì)量值。取顯著水平α=0.05，由于Χ0.0522=5.99＜nR28、檢驗(yàn)結(jié)果分析從以上的分析和檢驗(yàn)中可得出，貸款額每增加一個(gè)單位，貨幣流通量就增加0.022583個(gè)單位；居民消費(fèi)水平指數(shù)每增加一個(gè)單位，貨幣流通量增加35.51199個(gè)單位。進(jìn)而可以得出，居民消費(fèi)水平指數(shù)的增加對(duì)貨幣流通量的作用大于貸款額增加對(duì)貨幣流通量的作用。四、結(jié)語(yǔ)與政策建議本次試驗(yàn)總體來(lái)說(shuō)進(jìn)行地比較順利，但是由于各種原因，得出的模型仍然存在諸多問(wèn)題，比如存在共線性，但是因?yàn)檫x取的變量比較少，并未對(duì)其進(jìn)行修正，以后還需要進(jìn)行進(jìn)一步的研究。從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)看，根據(jù)已知的貸款額和居民消費(fèi)水平指數(shù)而建立的貨幣流通量的模型，其通過(guò)了變量的顯著性檢驗(yàn)且存在異方差，也具備較高的多重共線性。從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度來(lái)看，貨幣流通量受居民消費(fèi)水平指數(shù)的影響大于貸款額的影響，也就是貸款額的增加對(duì)貨幣流通量的提高影響并不是很大，而居民消費(fèi)水平指數(shù)的增加將會(huì)提高貨幣流通量，從而刺激生產(chǎn)的擴(kuò)大，最終導(dǎo)致國(guó)家福利的增加。但若貨幣流通量過(guò)大或是貨幣流通速度過(guò)