初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)考試題庫帶答案解析

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)考試題庫帶答案解析

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財務(wù)善惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保（）。A.減少負(fù)債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價值來補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本【答案】C2、一般來說，限額監(jiān)測作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由()負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.董事會B.監(jiān)事會C.風(fēng)險管理部門D.股東【答案】C3、下列()不屬于我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險種類。A.信息風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】A4、錯誤監(jiān)控／報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控／報告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，未履行必要的()或者對外部匯報不準(zhǔn)確。A.法律規(guī)定B.監(jiān)管職責(zé)C.匯報義務(wù)D.風(fēng)險計量義務(wù)【答案】C5、（2019年真題）商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。A.來源集中，流動性風(fēng)險高B.來源分散，流動性風(fēng)險低C.來源分散，流動性風(fēng)險高D.來源集中，流動性風(fēng)險低【答案】B6、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款風(fēng)險遷徙率C.不良貸款率D.客戶授信集中度【答案】D7、電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C8、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營／發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險的基石。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“建立本部門持續(xù)有效的操作風(fēng)險識別、評估、控制／緩釋、監(jiān)測及報告程序”，是(?)的責(zé)任。A.風(fēng)險管理部門B.監(jiān)事會C.高級管理層D.業(yè)務(wù)部門【答案】D9、關(guān)于風(fēng)險評估的總體要求，下列說法錯誤的是()。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險B.對于能夠量化的風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險識別、評估、控制和報告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險得到有效管理C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險D.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染【答案】B10、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率。這種風(fēng)險管理的方法屬于()。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險對沖C.風(fēng)險補(bǔ)償D.風(fēng)險分散【答案】C11、下列不屬于盈利能力指標(biāo)的是()。A.資產(chǎn)收益率B.資本金收益率C.預(yù)期損失率D.凈業(yè)務(wù)收益率【答案】C12、高級管理層通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風(fēng)險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.高層風(fēng)險報告【答案】A13、國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為（）個等級。A.三B.四C.五D.六【答案】C14、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價格反向變動C.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)D.久期越長價格的變動幅度越小【答案】D15、下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策。A.提高留存利潤B.調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)C.多計提撥備D.發(fā)行優(yōu)先股【答案】B16、銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險計量模型以計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法是()。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.加權(quán)平均法C.高級計量法D.基本指標(biāo)法【答案】C17、商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大D.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小【答案】C18、下列關(guān)于計算VAR的方差——協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。A.假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化通常為正態(tài)分布B.是所有計算VaR的方法中最簡單的C.反映了高階非線性特征D.反映了風(fēng)險因素對整個組合的一階線性和二階線性影響【答案】C19、下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的是（）A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)【答案】C20、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價格上升或競爭加劇等不利變化時，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險損失。A.行業(yè)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.區(qū)域風(fēng)險【答案】A21、（2022年7月真題）商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險。A.董事會B.風(fēng)險管理部門C.高級管理層D.業(yè)務(wù)部門【答案】A22、以下不屬于風(fēng)險限額作用的是（）。A.控制最高風(fēng)險水平B.降低流動性風(fēng)險C.提供風(fēng)險參考基準(zhǔn)D.滿足監(jiān)管要求【答案】B23、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平【答案】D24、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的是（）。A.設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行必要的提示【答案】C25、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。A.核心資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.附屬資本D.監(jiān)管資本【答案】B26、如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D27、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸至少()重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B28、下列各項中，屬于客戶風(fēng)險中的基本面指標(biāo)的是()。A.凈資產(chǎn)負(fù)債率B.現(xiàn)金比率C.公司治理結(jié)構(gòu)D.流動比率【答案】C29、（2018年真題）風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）。A.風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易B.風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大C.風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素D.風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大【答案】B30、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因的是()。A.內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后B.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險管理系統(tǒng)C.個人信用體系不健全D.風(fēng)險防范意識不足，認(rèn)為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場風(fēng)險，操作風(fēng)險不大【答案】C31、在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低于（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】C32、假定某部門當(dāng)年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為()。A.30％B.40％C.45％D.50％【答案】B33、市場風(fēng)險管理中，經(jīng)濟(jì)增加值的計算公式為EVA等于()。A.稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率B.稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率C.稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本÷資本預(yù)期收益率D.稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本÷資本預(yù)期收益率【答案】B34、國際會計準(zhǔn)則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點不包括（）。A.它是基于會計核算的劃分B.按照確認(rèn)、計量、記錄和報告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)人四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求D.有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持【答案】C35、（2018年真題）針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款【答案】D36、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A.存款準(zhǔn)備金率B.存貸款基準(zhǔn)利率C.票據(jù)貼現(xiàn)率D.市場收益率【答案】B37、（）是指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。A.間接國別風(fēng)險B.主權(quán)風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】A38、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定（??）負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險水平相適應(yīng)，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D39、與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。A.財務(wù)報表真實性較好B.連環(huán)擔(dān)保普遍C.風(fēng)險識別難度大D.貸后監(jiān)督難度大【答案】A40、（2019年真題）重大聲譽(yù)事件發(fā)生后（）小時內(nèi)向國務(wù)院銀保監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)報告有關(guān)情況。A.6B.4C.12D.24【答案】C41、巴塞爾委員會于()公布了第三版《加強(qiáng)銀行公司治理的原則》。A.2006年B.2010年C.2013年D.20115年【答案】B42、關(guān)于下列各種限額指標(biāo)中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B43、（2019年真題）根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。A.高級計量法B.內(nèi)部評級法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.基本指標(biāo)法【答案】A44、（2018年真題）在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，久期通常用來衡量金融資產(chǎn)的價格對（）因素的敏感度。A.股票價格B.匯率C.商品價格D.利率【答案】D45、2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，()形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計、市場競爭B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場約束D.資本比例、外部審計、市場約束【答案】C46、操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般不包（）。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.從已知到未知【答案】B47、（2020年真題）商業(yè)銀行通過銀團(tuán)貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于（）管理策略。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險補(bǔ)償【答案】B48、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行的風(fēng)險包括市場風(fēng)險B.風(fēng)險管理策略有風(fēng)險分散和風(fēng)險對沖C.商業(yè)銀行的風(fēng)險包括信用風(fēng)險D.風(fēng)險管理策略不包括風(fēng)險轉(zhuǎn)移【答案】D49、下列選項中，屬于行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素的是()。A.經(jīng)濟(jì)周期因素B.財政貨幣政策C.國家產(chǎn)業(yè)政策D.產(chǎn)業(yè)成熟度【答案】D50、信用違約互換中，下列說法錯誤的是（）。A.信用事件的發(fā)生通常會導(dǎo)致違約保護(hù)賣方的債務(wù)B.買方一般很難獲得與所發(fā)生違約相等金額的補(bǔ)償C.相關(guān)資產(chǎn)只有在現(xiàn)金結(jié)算（基于債券或者貸款的違約價格）或者實物交易時才需要D.執(zhí)行日通常在約定的信用保護(hù)期限之后【答案】B多選題（共20題）1、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的有(?)。A.信用風(fēng)險既對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響B(tài).信用風(fēng)險通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險C.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)D.信用風(fēng)險在外匯交易中不常見E.信用風(fēng)險存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中【答案】ABC2、外電線路電壓為330～500KV，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.20B.18C.15D.12【答案】C3、下列各項財務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評級成正相關(guān)的有()。A.銷售利潤率B.利息償付比率C.資產(chǎn)負(fù)債率D.流動比率E.資產(chǎn)回報率【答案】ABD4、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)（）等各環(huán)節(jié)，運用定量或定性方法對新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險識別、評估和控制，并由風(fēng)險管理等部門進(jìn)行風(fēng)險審查和監(jiān)督管理的過程。A.立項申請B.需求設(shè)計C.技術(shù)開發(fā)D.測試投產(chǎn)E.售后跟蹤【答案】ABCD5、在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為()。A.完全損失B.不完全損失C.預(yù)期損失D.非預(yù)期損失E.災(zāi)難性損失【答案】CD6、商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量經(jīng)歷了（）三個主要發(fā)展階段。A.專家判斷法B.信用評分模型C.專家調(diào)查列舉法D.違約概率模型分析E.情景分析法【答案】ABD7、下列關(guān)于流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險的關(guān)系說法中，正確的有()。A.操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況生產(chǎn)嚴(yán)重影響B(tài).承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風(fēng)險C.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，進(jìn)而削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行陷入流動性危機(jī)D.承擔(dān)過高的市場風(fēng)險可能導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險E.錯誤的戰(zhàn)略決策可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響【答案】ACD8、新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的內(nèi)部審批程序應(yīng)當(dāng)包括由相關(guān)部門對其操作和風(fēng)險管理程序的審核和認(rèn)可，其相關(guān)部門包括()。A.法律部門B.合規(guī)部門C.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門D.財務(wù)會計部門E.負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門【答案】ABCD9、按照馬柯維茨的理論，下列說法正確的有（）。A.市場上的投資者都是理性的B.市場上的投資者偏好收益C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)D.無差異曲線與有效集的切點就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合E.理性投資者可以獲得自己所期望的最優(yōu)資產(chǎn)組合【答案】ABCD10、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理狀況的措施包括（）。A.及時處理投訴和批評B.增強(qiáng)對客戶、公眾的透明度C.對所有已識別風(fēng)險一視同仁、集中處理D.制定危機(jī)管理應(yīng)急計劃E.與媒體保持良好接觸【答案】ABD11、資本充足率壓力測試的輸出結(jié)果應(yīng)充分反映壓力情景對全行造成的影響包括()。A.監(jiān)管資本B.會計損益C.資產(chǎn)價值D.成本測算E.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)【答案】ABC12、商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程的主要步驟有（）。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險分析D.風(fēng)險監(jiān)測E.風(fēng)險控制【答案】ABD13、風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，其主要包括()。A.正常貸款遷徙率B.正常類貸款遷徙率C.關(guān)注類貸款遷徙率D.次級類貸款遷徙率E.可疑類貸款遷徙率【答案】ABCD14、賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益主要包括（）。A.普通股股本／實收資本B.資本公積C.未分配利潤D.投資重估儲備E.一般風(fēng)險準(zhǔn)備【答案】ABCD15、商業(yè)銀行員工由于知識或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風(fēng)險的主要行為模式包括（）。A.在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認(rèn)為正確而實際錯誤的方式工作B.意識到自己缺乏必要的知識，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對的情況C.意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學(xué)習(xí)，盡快提高自己的業(yè)務(wù)水平D.意識到本身缺乏必要的知識，并進(jìn)而利用這種缺陷E.意識到本身缺乏必要的知識，提出離開相應(yīng)的工作崗位【答案】AB16、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶信用限額的說法中，正確的有()。A.當(dāng)限額被超越時，商業(yè)銀行必須采取各種措施來降低風(fēng)險B.確定客戶信貸限額還要考慮商業(yè)銀行對該客戶的風(fēng)險容忍度C.在符合監(jiān)管要