初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理整理試題參考A4排版

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理整理試題參考A4排版

單選題（共50題）1、申請人向土地登記機關(guān)申請土地登記，應當提交的文件資料不包括（）。A.土地登記申請書B.申請人身份證明C.地上附著物權(quán)屬證明D.土地利用現(xiàn)狀證明【答案】D2、()是現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。A.信用風險識別B.信用風險計量C.信用風險監(jiān)控D.信用風險報告【答案】B3、施工項目信息按信息的穩(wěn)定程度分類分為固定信息和（）。A.執(zhí)行信息B.靜態(tài)信息C.動態(tài)信息D.流動信息【答案】D4、下列關(guān)于外匯遠期合約的表述，不正確的是()。A.外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價B.外匯遠期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化C.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算D.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利【答案】A5、以下關(guān)于期權(quán)的說法不正確的是（）。A.相比遠期和期貨，期權(quán)是一種更為復雜的非線性衍生產(chǎn)品B.期權(quán)是現(xiàn)代金融創(chuàng)新的重要基礎(chǔ)性工具C.按照交易權(quán)利劃分，期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)D.按照執(zhí)行價格劃分，期權(quán)分為價內(nèi)期權(quán)、平價期權(quán)、價外期權(quán)【答案】C6、負責發(fā)起賬戶初始劃分、賬戶分類調(diào)整申請的部門是（）。A.人力資源部門B.財務(wù)部門C.風險管理部門D.前臺業(yè)務(wù)部門【答案】D7、超額準備金率計算公式中的各項存款不包括下列哪一項？()A.保證金B(yǎng).活期存款C.應解匯款D.財政性存款【答案】D8、商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象（），從而分散和降低風險。A.明確化B.多樣化C.合理化D.復雜化【答案】B9、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權(quán)重法和（）。A.初級法B.高級法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部評審法【答案】C10、下列有關(guān)經(jīng)濟資本的說法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟資本等同于監(jiān)管資本B.銀行風險計量水平對確定經(jīng)濟資本的大小有很大的影響C.可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配D.在實踐過程中經(jīng)常用整個銀行的VaR來代表經(jīng)濟資本【答案】A11、經(jīng)銷商風險包括下列哪項（）A.經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導致銷售行為、銷售合同無效B.經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導致購買人(借款人)違約C.經(jīng)銷商在進行高度負債經(jīng)營時，存在卷款外逃的風險D.以上都對【答案】D12、管理信息系統(tǒng)是風險監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計設(shè)計影響。A.數(shù)量、復雜性、及時性B.運行速度、復雜性、便捷性C.質(zhì)量、數(shù)量、及時性D.質(zhì)量、及時性、便捷性【答案】C13、以下選項中，屬于商業(yè)銀行對于市場風險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法的是()。A.內(nèi)部評級法B.內(nèi)部模型法C.基本指標法D.高級計量法【答案】B14、資本充足程度監(jiān)管指標包括()。A.核心資本充足率和附屬資本充足率B.核心資本充足率和資本充足率C.資本充足率和附屬資本充足率D.資本充足率和風險加權(quán)資本率【答案】B15、商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告不包括()。A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險D.評估總體風險狀況【答案】D16、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風險的能力（），商業(yè)銀行可能面臨的風險因素()，對其聲譽的潛在威脅()。A.越弱；越少；越小B.越弱；越多；越大C.越強；越多；越大D.越強；越少；越大【答案】C17、（2018年真題）（）是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風險。A.市場風險B.流動性風險C.操作風險D.國別風險【答案】C18、（2020年真題）壓力測試是一以（）為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的（）事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D19、信息與溝通是組織穩(wěn)定的基礎(chǔ)，對一個組織的發(fā)展具有重要作用。商業(yè)銀行應當建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。下列（）屬于信息與溝通的具體內(nèi)容。A.財產(chǎn)保護控制B.運營分析控制C.信息傳遞D.內(nèi)部審計【答案】C20、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明()。A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風險B.商業(yè)銀行的流動性相對充足C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】A21、商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類是（）。A.聲譽風險B.信用風險C.流動性風險D.市場風險【答案】B22、貸款最低定價等于()。A.(資金成本-經(jīng)營成本+風險成本+資本成本)÷貸款額B.(資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本)÷貸款額C.(資金成本-經(jīng)營成本-風險成本-資本成本)÷貸款額D.(資金成本+經(jīng)營成本-風險成本+資本成本)÷貸款額【答案】B23、國別風險應當至少劃分為（）個等級。A.三B.四C.五D.六【答案】C24、（）是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結(jié)果來設(shè)定限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B25、銀監(jiān)會公布的風險監(jiān)管核心指標不包括()。A.風險水平B.風險遷徙C.風險抵補D.風險價值【答案】D26、（2021年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標準法C.內(nèi)部控制法D.基本指標法【答案】C27、某商業(yè)銀行上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該商業(yè)銀行上期經(jīng)濟增加值為()萬元。A.8000B.10000C.11000D.6000【答案】D28、操作風險國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是()的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》（“操作風險13條”）、《商業(yè)銀行操作風險管理指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》等文件。A.證監(jiān)會B.中國人民銀行C.銀監(jiān)會D.中國銀行【答案】C29、下列關(guān)于信用風險預期損失的說法，不正確的是（）。A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預計到將會發(fā)生的損失B.等于預期損失率與資產(chǎn)風險敞口的乘積C.等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.是信用風險損失分布的方差【答案】D30、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于()引發(fā)的風險。A.外部事件B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部流程【答案】C31、市場風險管理中，經(jīng)濟增加值的計算公式為EVA等于()。A.稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率B.稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預期收益率C.稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本÷資本預期收益率D.稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本÷資本預期收益率【答案】B32、商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的()。A.競爭對手風險B.行業(yè)風險C.客戶風險D.品牌風險【答案】B33、聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。其中“嚴格管制敏感信息，避免錯誤或無準備的評論傳播；發(fā)言人應當以有準備、有信心的形象出現(xiàn)在媒體面前；當敏感信息被媒體披露出來時，能夠良好處理和媒體的關(guān)系；及時改正或收回在媒體中發(fā)表的錯誤言論”屬于聲譽危機管理的（）內(nèi)容。A.模擬訓練和演習B.管理危機過程中的信息交流C.提高日常解決問題的能力D.危機現(xiàn)場處理【答案】B34、（）是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。A.洗錢B.反洗錢C.洗錢罪D.反洗錢管理【答案】B35、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部信息科技審計責任的是（）。A.制定、實施和調(diào)整審計計劃B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)的充分性C.檢查整改意見是否得到落實D.不應故意隱瞞事實或阻撓審計檢查【答案】D36、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險暴露為230億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.1.33％B.1.74％C.2.00％D.3.08％【答案】B37、下列關(guān)于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是（）A.先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)B.風險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準風險報告結(jié)果準確無誤C.風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D.風險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當?shù)娜藛T得到他們所應當看到的風險信息【答案】C38、凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于（）。A.90%B.100%C.95%D.110%【答案】B39、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權(quán)重法和（）。A.初級法B.高級法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部評審法【答案】C40、計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。A.風險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動B.歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復雜的資產(chǎn)組合風險時，工作量十分繁重C.無法度量非線性金融工具的風險D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強【答案】C41、關(guān)于土地登記分類，下列說法正確的是（）。A.土地登記僅包括初始登記B.土地登記僅包括變更登記C.土地登記包括初始登記和變更登記D.權(quán)利的設(shè)定登記屬于初始登記【答案】C42、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風險權(quán)重B.資本監(jiān)管C.計提貸款損失準備等各項損失準備D.信用風險加權(quán)資產(chǎn)【答案】C43、在對外公開上市交易的銀行業(yè)企業(yè)貸款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標來綜合反映影響貸款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（）。A.息稅前利潤/總資產(chǎn)B.銷售額/總資產(chǎn)C.留存收益/總資產(chǎn)D.股票市場價值/債務(wù)賬面價值【答案】C44、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關(guān)鍵風險指標的是()。A.利率變化頻率B.每億元資產(chǎn)損失率C.客戶投訴次數(shù)、錯誤和遺漏的頻率D.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上事件發(fā)生比率【答案】A45、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（），流動性資產(chǎn)余額與流動性負債的比例不得低于（）。A.80％；25％B.75％；20％C.75％；25％D.75％；30％【答案】C46、下列選項中，屬于市場準入應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A47、下列選項中，屬于市場準入應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A48、下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（）。A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了絕對收益【答案】B49、（）是指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風險。A.間接國別風險B.主權(quán)風險C.傳染風險D.轉(zhuǎn)移風險【答案】A50、銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場風險【答案】C多選題（共20題）1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶包括的內(nèi)容有（）。A.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸B.為避免交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸C.商業(yè)銀行賬號提供的貸款業(yè)務(wù)D.商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)E.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際獲取其價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸【答案】AB2、利率風險按照風險來源的不同，可以分為()。A.收益率曲線風險B.重新定價風險C.期權(quán)性風險D.商品價格風險E.操作風險【答案】ABC3、下列可被商業(yè)銀行認定違約的情形有()。A.銀行停止對貸款計息B.銀行將貸款出售沒有造成損失C.銀行認為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉D.銀行同意消極債務(wù)重組.造成債務(wù)規(guī)模減少E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費90天（含）以上【答案】ACD4、即期外匯買賣是外匯交易中最基本的交易，它的作用在于（）。A.防范市場風險B.控制匯率風險C.規(guī)避市場風險D.滿足客戶對不同貨幣的需求E.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例【答案】D5、市場風險計量管理報告綜合反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議，其內(nèi)容包括()。A.金融市場業(yè)務(wù)的盈虧情況B.全行匯率風險分析C.銀行賬簿利率風險分析D.限額執(zhí)行情況E.反映專門市場風險因素或類型的報告【答案】ABCD6、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本中的其他一級資本包括()。A.資本公積可計入部分B.盈余公積C.其他一級資本工具及其溢價D.少數(shù)股東資本可計入部分E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】CD7、戰(zhàn)略風險管理的作用有()。A.比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件B.全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會C.對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失D.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險E.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本【答案】ABCD8、建立清晰的聲譽風險管理流程包括()。A.聲譽風險預測B.聲譽風險回避C.聲譽風險識別D.聲譽風險評估E.監(jiān)測和報告【答案】CD9、常用的施工組織方法有（）。A.依次施工B.平行施工C.順序施工D.流水施工E.方位施工【答案】ABD10、目前，我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法主要包括（）。A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策B.由計劃資金部門負責日常流動性管理C.成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負責人參加的流動性委員會D.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理E.運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤,保證在分行分散管理、配置資金【答案】ABCD11、對于巨大的災難性損失，下列()不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD12、銀行資本充足率的信息披露應主要包括()。A.風險管理目標和政策B.資本規(guī)模C.信用風險、市場風險、操作風險D.資本充足率水平E.列表范圍【答案】ABD13、下列關(guān)于商業(yè)銀行為降低個人信貸業(yè)務(wù)的操作風險的說法，正確的有()。A.賣行個貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離B.建立有效的激勵機制，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放規(guī)模與其收入和獎金掛鉤C.強化個貸審貸責任約束機制，細化個貸責任追究制度D.重點發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔保方式的個貸業(yè)務(wù)，審慎發(fā)展個人信用和自然人保證貸款E.成立個人信貸業(yè)務(wù)中心，由中心進行統(tǒng)一審查和審批，實現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營和管理【答案】ACD14、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備的特征包括()。A.全面性B.相關(guān)性C.