東北財(cái)經(jīng)大學(xué)23春“金融學(xué)”《證券投資學(xué)X》平時(shí)作業(yè)試題庫(kù)附答案

長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海。東北財(cái)經(jīng)大學(xué)23春“金融學(xué)”《證券投資學(xué)X》平時(shí)作業(yè)試題庫(kù)附答案（圖片大小可自由調(diào)整）第I卷一.綜合考核(共12題)1.當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈上升趨勢(shì)時(shí)，生產(chǎn)對(duì)資金的需求量較大，市場(chǎng)利率()，債券價(jià)格()。A.上升﹔下跌B(niǎo).上升﹔上升C.下跌﹔下跌D.下跌﹔上升2.資本資產(chǎn)定價(jià)模型存在一些局限性，包括()。A.某些資產(chǎn)的值難以估計(jì)B.依據(jù)歷史資料計(jì)算出的值對(duì)未來(lái)的引導(dǎo)作用有限C.資本資產(chǎn)模型建立在一系列假設(shè)之上，但這些假設(shè)與實(shí)際情況有一定的偏差D.是對(duì)現(xiàn)實(shí)中風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系的最確切的表述3.反映投資者收益與風(fēng)險(xiǎn)偏好有曲線是()。A.證券市場(chǎng)線方程B.證券特征線方程C.資本市場(chǎng)線方程D.無(wú)差異曲線4.在使用KDJ指標(biāo)時(shí)，主要從以下()方面考慮。A.KD取值的絕對(duì)數(shù)B.J指標(biāo)的取值大小C.KD指標(biāo)的絕對(duì)數(shù)字D.KD指標(biāo)的背離5.A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，以下結(jié)論中正確的有()。A.最小方差組合是全部投資于A證券B.最高期望報(bào)酬率組合是全部投資于B證券C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱D.可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合6.下列關(guān)于期貨及衍生品的說(shuō)法中，正確的是()。A.期貨交易對(duì)象是標(biāo)準(zhǔn)化合約，期權(quán)交易對(duì)象是非標(biāo)準(zhǔn)化合約B.期權(quán)交易不能通過(guò)放棄了結(jié)C.期權(quán)交易和期貨交易的履約方式不同D.期貨交易采用雙向交易方式7.以下關(guān)于市場(chǎng)利率與債券價(jià)格以及債券收益率之間的關(guān)系，判斷正確的是()。A.市場(chǎng)利率上升，債券的價(jià)格也會(huì)跟著上升B.市場(chǎng)利率上升，債券的收益率將下降C.市場(chǎng)利率下降，債券的價(jià)格將上升D.市場(chǎng)利率下降，對(duì)債券的收益率沒(méi)有影響8.盤(pán)局的末端出現(xiàn)光頭大陽(yáng)線，說(shuō)明()。A.多方已經(jīng)取得決定性勝利B.多空雙方爭(zhēng)斗很激動(dòng)C.這是一種漲勢(shì)的信號(hào)D.窄幅盤(pán)整，交易清淡9.優(yōu)先認(rèn)股權(quán)是普通股東的一種特權(quán)，它授予它的持有者按一定價(jià)格在一定時(shí)期內(nèi)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)股票的權(quán)利，實(shí)際上它是一種短期的股票看跌期權(quán)。()A.正確B.錯(cuò)誤10.一只基金期初資產(chǎn)凈值為20美元，期間獲得收入分配0.15美元，資本利得0.05美元，月末資產(chǎn)凈值為20.10美元，則本月收益率為()。A.0.015B.0.017C.0.0165D.0.014511.金融資產(chǎn)代表了索取實(shí)物資產(chǎn)的無(wú)形權(quán)利。()A.正確B.錯(cuò)誤12.假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的1年期利率敏感性資產(chǎn)為20萬(wàn)元，利率敏感性負(fù)債為15萬(wàn)元，則利用重定價(jià)模型，該金融機(jī)構(gòu)在利率上升1個(gè)百分點(diǎn)后(假設(shè)資產(chǎn)與負(fù)債利率變化相同)，其利息收入的變化為()。A.利息收入減少0.05萬(wàn)元B.利息收入增加0.05萬(wàn)元C.利息收入減少0.01萬(wàn)元D.利息收入增加0.01萬(wàn)元第II卷一.綜合考核(共12題)1.與市場(chǎng)組合相比，夏普指數(shù)高表明()。A.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好B.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好C.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差D.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差2.套利定價(jià)模型是羅斯于20世紀(jì)70年代建立的，是描述()但又有別于CAPM的均衡模型。A.套利的成本B.在一定價(jià)格水平下如何套利C.資產(chǎn)的合理定價(jià)D.利用價(jià)格的不均衡進(jìn)行套利3.關(guān)于貨幣市場(chǎng)，下列說(shuō)法正確的是()。A.貨幣市場(chǎng)上金融工具的期限通常超過(guò)一年B.股票市場(chǎng)是貨幣市場(chǎng)的一個(gè)組成部分C.貨幣市場(chǎng)可以看作貨幣資金的批發(fā)市場(chǎng)D.貨幣市場(chǎng)上的金融工具的流動(dòng)性要比資本市場(chǎng)金融工具的流動(dòng)性低4.在阿爾法轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，我們可以使用()。A.ETFB.指數(shù)基金C.標(biāo)普500指數(shù)基金D.國(guó)債5.更加愿意參加公平博弈或者其他賭博的人屬于()偏好。A.風(fēng)險(xiǎn)中性B.風(fēng)險(xiǎn)厭惡C.風(fēng)險(xiǎn)喜愛(ài)D.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)6.根據(jù)預(yù)期假說(shuō)，如果收益率曲線向上傾斜，市場(chǎng)必定會(huì)預(yù)期短期利率上升。()A.正確B.錯(cuò)誤7.風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)中性B.風(fēng)險(xiǎn)厭惡C.風(fēng)險(xiǎn)喜愛(ài)D.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)8.馬科維茨描述的投資組合理論主要關(guān)注于()。A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的減少B.分散化對(duì)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)影響C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)D.積極的資產(chǎn)管理以擴(kuò)大收益9.作為金融衍生工具的一種，利率互換是場(chǎng)內(nèi)交易工具。()A.正確B.錯(cuò)誤10.我國(guó)的股票中，以下不屬于境外上市外資股的是()。A.A股B.N股C.S股D.H股11.長(zhǎng)期償債能力主要取決于企業(yè)的()。A.資本結(jié)構(gòu)B.獲利能力C.資產(chǎn)的流動(dòng)性D.庫(kù)存現(xiàn)金的充裕程度12.當(dāng)物價(jià)上漲的速度較快時(shí)，債券價(jià)格()。A.上升B.下降C.不變D.無(wú)法確定第I卷參考答案一.綜合考核1.參考答案：A2.參考答案：ABC3.參考答案：D4.參考答案：ABCD5.參考答案：ABC6.參考答案：CD7.參考答案：C8.參考答案：ABC9.參考答案：B10.參考答案：A11.參考答案：A12.參考答案：B第I