機制設(shè)計理論中的激勵問題簡析

機制設(shè)計理論中的激勵問題簡析

摘要：近幾十年來，機制設(shè)計已經(jīng)成為主流經(jīng)濟學(xué)的核心部分，它被廣泛地運用于壟斷性定價，最優(yōu)稅收，公共經(jīng)濟學(xué)以及拍賣理論等諸多領(lǐng)域。激勵問題被認為是機制設(shè)計理論的核心，很多經(jīng)濟學(xué)家又將機制設(shè)計理論稱為激勵理論。通過一個簡單的模型對激勵問題作簡要介紹及評析。

關(guān)鍵詞：激勵；激勵機制；機制設(shè)計

一、機制設(shè)計理論的含義

所謂機制設(shè)計理論就是研究對于任意給定的一個社會目標或經(jīng)濟目標，在自由選擇、自愿交換的分散化決策條件下，能否并且怎樣設(shè)計一個經(jīng)濟機制，使得經(jīng)濟活動的參與者的個人利益和設(shè)計者的既定目標相一致。該理論的創(chuàng)立以2007年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎的獲得者之一赫爾維茨于1959年發(fā)表的論文《資源配置中的最優(yōu)化與信息效率》為標志，后經(jīng)維克里、莫里斯、拉豐、馬斯金、邁葉森等一批著名經(jīng)濟學(xué)家的豐富與完善，現(xiàn)已成為現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的一個重要分支，引起廣泛關(guān)注。

一般來說，機制設(shè)計涉及到兩個方面的問題：第一，信息成本問題，即所制定的機制是否只需要較少的信息運行成本，較少的關(guān)于消費者、生產(chǎn)者，及其他經(jīng)濟參與者的信息。第二，就是機制的激勵問題，即在所制定的機制下，每個參與者即使追求個人目標，其客觀效果是否也能正好達到設(shè)計者所需要實現(xiàn)的目標。在很多情況下，參與人給予真實信息都不滿足激勵相容約束，在別人都講真話的時候必然會有人可以通過說謊而得到什么好處。也就是說，通常情況下，在個人經(jīng)濟環(huán)境中，在參與性約束條件下，不存在一個有效的分散化的經(jīng)濟機制，能夠?qū)е屡晾弁凶顑?yōu)配置，并使人們有動力去顯示自己的真實信息，即真實顯示偏好和資源的帕累托最優(yōu)配置不可能同時達到，這時，人們就需要采用分散化決策的方式來進行資源的配置或做出其他的社會經(jīng)濟決策。這樣，在制度或規(guī)則的制定者不可能了解所有個人信息的情況下，他所要掌握的一個基本原則就是所制定的機制能夠給每一個參與者一種激勵，使得參與者在追求個人利益的同時也達到了所制定的目標，這就是所謂的激勵機制的設(shè)計。事實上，任何的機制設(shè)計都不得不考慮激勵機制問題。許多現(xiàn)實和理論問題也都可歸結(jié)為激勵機制的設(shè)計，比如委托——代理人、契約理論、公共財政理論、最優(yōu)稅制設(shè)計、壟斷企業(yè)定價、拍賣等。因而有人把機制設(shè)計理論也稱為激勵理論。下面我們就以機制激勵設(shè)計理論中一個重要模型——簡單化的委托——代理模型為例討論一下激勵機制設(shè)立問題。

二、激勵機制設(shè)立原則

我們知道，在最優(yōu)稅制設(shè)計、壟斷企業(yè)定價、拍賣、保險公司的收費與賠償，以及國有企業(yè)的委托代理等問題中，毫無例外的都存在道德風(fēng)險問題，因為，對委托人來說代理人的行動是不可預(yù)測的。因而，委托人要如何根據(jù)可觀測到的信息來獎懲代理人，以激勵其選擇對委托人最有利的行動就成為委托人必須要解決的問題。為此，我們構(gòu)造以下模型來簡單說明。

令Y為總產(chǎn)值，亦即委托人的總收益，X是代理人的所有可能的行動的集合，x是X中的一個元素。假定總產(chǎn)值與代理人的勞動力程度高度正相關(guān)，這樣就有：y=y(x)。當(dāng)代理人付出勞動時，它需要付出代價c，并獲得收益s。當(dāng)然，代理人的收益和代價取決于其勞動表現(xiàn)，這樣就有c=c(x)，s=s(x)。另外，還應(yīng)考慮到，為了鼓勵代理人的勞動積極性，通常，s還與y有關(guān)，因而，代理人收益函數(shù)又可表現(xiàn)為：s=s(y)=s［y(x)］。從上述幾個函數(shù)中可得委托人的效用函數(shù)V=y(x)-s(x)，而代理人的期望效用函數(shù)為U1=s(x)-c(x)。

前面我們提到，代理人與委托人的利益是沖突的，因此，除非委托人能夠提供給代理人足夠的激勵，否則代理人不會向委托人希望的那樣為他工作。那么委托人要想使自己的期望效用達到最大就會面臨來自代理人的兩個約束條件，第一個是參與性約束，即代理人接受合同所得的期望效用U1不得小于他不工作時所得的最大期望效用U2，否則合同不被接受；第二個條件則是激勵相容約束，即代理人讓委托人最滿意的努力程度也是給他自己帶來最大凈收益的努力程度。那么，委托人建立怎樣的激勵機制才能滿足自己的要求呢？我們用一個簡化的委托——代理模型對該問題進行簡述：

首先，代理人工作的得益應(yīng)不小于其不工作的效用水平，即

s［y(x)］-c(x)≥U2

最苛刻的委托人會設(shè)立這樣一種激勵機制，使代理人剛好愿意參加工作，即使式中等號成立。顯然，最優(yōu)解x*可通過求解在式約束下的利潤y(x)-s［y(x)］的極大值時得到。這是顯而易見的。但是，參與工作的代理人是否愿意按照委托人的意愿付出x*的努力水平委托人還不得而知。代理人很可能沒有給與真實的信息，而委托人卻又無法直接觀察到。委托人為了滿足自己的利益則必須設(shè)定激勵機制使代理人發(fā)現(xiàn)他努力工作得到的利益大于偷懶時得到的利益。即激勵機制必須滿足

王妍等：機制設(shè)計理論中的激勵問題簡析s［y(x*)］-c(x*)≥s［y(x)］-c(x)

式對于一切的x取值均成立，這樣，代理人只要付出x*的努力水平就能得到最大凈收益，也就杜絕了代理人偷懶的可能性，從而達到了代理人的個人利益與委托人的目標相一致的愿望，也就形成了一個成功的激勵機制。

三、激勵機制理論與中國經(jīng)濟

激勵機制設(shè)計理論所包含的思想與方法可以幫助我們分析、解釋中國經(jīng)濟、政治體制改革中可能出現(xiàn)的許多問題。比如公有制下國營企業(yè)生產(chǎn)公共商品的成本分擔(dān)、在所謂“大鍋飯”體制下如何調(diào)動國營企業(yè)廠長、職工積極性、醫(yī)療改革、國企拍賣、產(chǎn)權(quán)判定甚至包括國家干部腐敗問題等等。這些問題均可以通過制定一個合理有效的激勵機制來解決。但是，不可否認，長期以來，激勵問題在中國并未得到充分的重視，中國仍有許多經(jīng)濟政策與制度無法滿足激勵相容約束條件。我國的許多改革制度如醫(yī)改制度都是在市場體系尚未完善的條件下引入的，激勵與競爭機制的缺乏使很多改革都無法達到預(yù)期效果。因而，提高我國經(jīng)濟機制激勵相容度，建立一個有效的激勵機構(gòu)以調(diào)整成員目標使其與制度目標相一致，對我國目前的各項經(jīng)濟改革具有重要的意義。其中，最重要的是產(chǎn)權(quán)改革，建立明晰的產(chǎn)權(quán)制度。在產(chǎn)權(quán)不明晰的情況下，任何激勵機制都難以發(fā)揮效用。而隨著產(chǎn)權(quán)改革的深入，強化經(jīng)理人的聲譽激勵，如建立企業(yè)家業(yè)績檔案、資質(zhì)認證制度等，完善人才市場的競爭機制等等也就成為了必要，這些措施符合“激勵相容”原則，可幫助我國的諸多經(jīng)濟改革達到較為滿意的效果。

［1］田國強.經(jīng)濟機制設(shè)計理論與信息經(jīng)濟學(xué)［A］.易綱.經(jīng)濟學(xué)與中國經(jīng)濟改革［C］.上海：上海