數(shù)學(xué)概論點(diǎn)估計(jì)

數(shù)學(xué)概論點(diǎn)估計(jì)第1頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月第五章參數(shù)估計(jì)點(diǎn)估計(jì)方法估計(jì)量的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)區(qū)間估計(jì)5.2第2頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月5.1點(diǎn)估計(jì)

一、參數(shù)估計(jì)的概念

定義設(shè)X1，…，Xn是總體X的一個(gè)樣本，其分布函數(shù)為F(x;),。其中為未知參數(shù),為參數(shù)空間,若統(tǒng)計(jì)量g(X1，…，Xn)可作為的一個(gè)估計(jì),則稱(chēng)其為的一個(gè)估計(jì)量，記為注：F(x;)也可用分布律或密度函數(shù)代替.第3頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月若x1，…，xn是樣本的一個(gè)觀測(cè)值。

由于g(x1，…，xn)

是實(shí)數(shù)域上的一個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)用它來(lái)估計(jì)，故稱(chēng)這種估計(jì)為點(diǎn)估計(jì)。點(diǎn)估計(jì)的經(jīng)典方法是矩估計(jì)法與極大似然估計(jì)法。第4頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月二、矩估計(jì)法（簡(jiǎn)稱(chēng)“矩法”）關(guān)鍵點(diǎn)：1.用樣本矩作為總體同階矩的估計(jì)，即2.約定：若是未知參數(shù)的矩估計(jì)，則g()的矩估計(jì)為g()第5頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月例1：設(shè)X1，…，Xn為取自總體B(m,p),的樣本，其中m已知，0<p<1未知，求p的矩估計(jì)。解:E(X)=mp,而為參數(shù)p的矩估計(jì)第6頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月EX：設(shè)X1，…，Xn為取自參數(shù)為的指數(shù)分布總體的樣本，求的矩估計(jì)。第7頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月例2.設(shè)總體X的概率密度為X1，…，Xn為樣本，求參數(shù)的矩估計(jì)。解:第8頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月而第9頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月例3：設(shè)X1，…，Xn為取自總體的樣本，求參數(shù)的矩估計(jì)。解:第10頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月解:由:第11頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月三、極大似然估計(jì)法1、極大似然思想

有兩個(gè)射手，一人的命中率為0.9,另一人的命中率為0.1,現(xiàn)在他們中的一個(gè)向目標(biāo)射擊了一發(fā)，結(jié)果命中了，估計(jì)是誰(shuí)射擊的？

一般說(shuō)，事件A發(fā)生的概率與參數(shù)有關(guān)，取值不同，則P(A)也不同。因而應(yīng)記事件A發(fā)生的概率為P(A|).若A發(fā)生了，則認(rèn)為此時(shí)的值應(yīng)是在中使P(A|)達(dá)到最大的那一個(gè)。這就是極大似然思想第12頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月1.設(shè)總體X為離散型隨機(jī)變量，它的分布律為現(xiàn)有樣本觀察值x1,x2,…xn,,其中xk取值于{ak,k=1,2…}問(wèn)：根據(jù)極大似然思想，如何用x1,x2,…xn估計(jì)q?根據(jù)極大似然思想,值應(yīng)是在中使P(A|)達(dá)到最大的那一個(gè),也就是使樣本聯(lián)合分布律最大.第13頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月2.設(shè)總體X為連續(xù)型隨機(jī)變量，概率密度f(wàn)(x;q)現(xiàn)有樣本觀察值x1,x2,…xn,問(wèn)：根據(jù)極大似然思想，如何用x1,x2,…xn估計(jì)q?根據(jù)極大似然思想,值應(yīng)是在中使P(A|)達(dá)到最大的那一個(gè),也就是使樣本聯(lián)合密度最大.第14頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月3、似然函數(shù)與極大似然估計(jì)為該總體的似然函數(shù)(p181)。定義：若有使得則稱(chēng)為的極大似然估計(jì).記為第15頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月3、求極大似然估計(jì)的步驟*(1)做似然函數(shù)(2)做對(duì)數(shù)似然函數(shù)第16頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月(3)列似然方程,令若該方程有解，則其解就是第17頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月例5.設(shè)X1，…，Xn為取自參數(shù)為的泊松分布總體的樣本，求的極大似然估計(jì)解:令第18頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月注1：若概率分布中含有多個(gè)未知參數(shù)，則可解方程組例6：設(shè)X1，…，Xn為取自總體的樣本，求參數(shù)的極大似然估計(jì)。解:第19頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月令第20頁(yè)，課件共22頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月為的極大似然估計(jì).注2：極大似然估計(jì)具有下述性質(zhì)若是未知參數(shù)的極大似然估計(jì)，u(