商業(yè)銀行信貸風(fēng)險度量及管理研究

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商業(yè)銀行信貸風(fēng)險度量及管理研究本文簡介：摘要：美國的次貸危機給世界金融帶來宏大沖擊，也讓各大銀行更加重視對信貸資金違約概率的掌握，即信貸風(fēng)險的度量。商業(yè)銀行作為金融行業(yè)的重要組成局部，對金融經(jīng)濟的開展有著不可取代的重要作用，其主要的信貸業(yè)務(wù)更是引起金融危機的直接導(dǎo)火索。信貸風(fēng)險不僅會直接影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營和開展，還會影響到我國宏觀經(jīng)濟

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險度量及管理研究本文內(nèi)容：

摘要：美國的次貸危機給世界金融帶來宏大沖擊，也讓各大銀行更加重視對信貸資金違約概率的掌握，即信貸風(fēng)險的度量。商業(yè)銀行作為金融行業(yè)的重要組成局部，對金融經(jīng)濟的開展有著不可取代的重要作用，其主要的信貸業(yè)務(wù)更是引起金融危機的直接導(dǎo)火索。信貸風(fēng)險不僅會直接影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營和開展，還會影響到我國宏觀經(jīng)濟的安康持續(xù)開展和社會穩(wěn)定，對信貸風(fēng)險度量和有效管理是保證銀行正常運行的根底。本文從商業(yè)銀行風(fēng)險及其管理入手，簡單分析了信貸風(fēng)險產(chǎn)生的原因，并就風(fēng)險管理現(xiàn)狀和如何進步管理程度做了簡單討論。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行信貸風(fēng)險；風(fēng)險度量；管理研究

近些年，我國金融體系不斷擴張開展，商業(yè)銀行也在不斷改革進步，銀行業(yè)也開始進入一個開展的新時代。同時，快速的開展也不可防止的帶來了新的風(fēng)險，特別是市場利率化的改革，不僅加劇了銀行業(yè)之間的競爭，也增加了銀行信貸風(fēng)險。根據(jù)銀監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，商業(yè)銀行不良貸款余額為15795億元，不良貸款率為1.74%，信譽風(fēng)險繼續(xù)上升，信貸資產(chǎn)質(zhì)量總體可控。復(fù)雜的國際金融環(huán)境和我國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險現(xiàn)狀都要求我們必需要進步信貸風(fēng)險度量的準(zhǔn)確性和風(fēng)險管理程度，因此，對商業(yè)信貸風(fēng)險的度量和管理研究是銀行業(yè)當(dāng)前面臨的重要問題。

一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險度量與管理的相關(guān)理論

商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險是在銀行開展各項信貸業(yè)務(wù)中受外在和內(nèi)在各種因素影響而產(chǎn)生的損失不確定性，如債務(wù)人不能履行借款協(xié)議，信貸風(fēng)險已經(jīng)成為我國商業(yè)銀行面臨的最大風(fēng)險。四大資產(chǎn)管理公司之一的中國東方資產(chǎn)股份〔東方資產(chǎn)〕7月18日發(fā)布了?中國金融不良資產(chǎn)市場調(diào)查報告?，報告顯示，商業(yè)銀行真實風(fēng)險與賬面風(fēng)險偏向有所擴大，銀行信貸風(fēng)險一定程度被低估，而當(dāng)大中城市房價下跌20%-30%時，銀行貸款損失將超出其承受才能，這也使商業(yè)銀行面臨較大的潛在風(fēng)險壓力。對信貸風(fēng)險進展管理那么主要是通過對風(fēng)險的識別、衡量與控制，用最少的本錢將信貸風(fēng)險降和各種損失降到最低的科學(xué)管理方法，主要包括風(fēng)險識別、風(fēng)險衡量、風(fēng)險控制和風(fēng)險決策四個階段，通過對信貸風(fēng)險進展科學(xué)、合理的管理能有效防止和減少銀行經(jīng)營風(fēng)險，從而保證銀行資金的平安和銀行正常運營。

二、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險成因分析

首先，銀行自身的管理體制和運營機制不完善是造成信貸風(fēng)險的主要原因。銀行內(nèi)部制度不完善，對借款人或企業(yè)沒有全面的進展調(diào)查，缺乏深化現(xiàn)場調(diào)查借款人實際情況，借款審查流程過于形式，后期對借款的使用監(jiān)控也過于松懈，貸后風(fēng)險管理主要根據(jù)客戶經(jīng)理對借款人的財務(wù)數(shù)據(jù)錄入，而這些數(shù)據(jù)又缺乏及時性和客觀性，導(dǎo)致銀行信譽風(fēng)險監(jiān)測滯后，無法實現(xiàn)真正的風(fēng)險預(yù)警。其次，借款企業(yè)信譽體系缺失是導(dǎo)致銀行信貸風(fēng)險加大的另一重要原因。不少企業(yè)在拿到銀行貸款后并非像方案那般用于公司開展壯大，而是對借款管理不善，資金沒有真正得到使用，事后更是通過篡改會計報表或注冊資金上的數(shù)據(jù)繼續(xù)騙取銀行借款，日復(fù)一日最終無法償借款還那么采用拖、賴、哄，不完善的內(nèi)部信譽評級體系致使銀行資金無法得到有效回籠。最后，金融環(huán)境的影響，全球金融體系都在不斷完善，我國亦如此，在此過程中，難免會產(chǎn)生一些金融風(fēng)險，同時，體制的不完善也會導(dǎo)致信貸管理的不標(biāo)準(zhǔn)，從而產(chǎn)生信貸風(fēng)險。

三、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理現(xiàn)狀

1.我國商業(yè)銀行不良貸款率居高不下從2022年至今，我國銀行借款規(guī)模增長了十多倍，但仍滿足不了急劇擴張的貸款需求。我國貸款需求和客戶數(shù)據(jù)急劇增長，各銀行也一直很努力，不斷在進步貸款條件，控制資金使用質(zhì)量，不良貸款占比和不良貸款余額都有所下降，但間隔世界公認(rèn)程度還存在很大的差距。較高的不良貸款率無疑加大了銀行信貸風(fēng)險，并為風(fēng)險管理工作加大難度。2.不健全的信貸風(fēng)險預(yù)警制度良好的信貸風(fēng)險預(yù)警機制可以有效控制信貸風(fēng)險，但從目前情況來看，我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警制度并不完善。貸款企業(yè)或多元化經(jīng)營，投資渠道豐富，資金多向流動，或企業(yè)大股東自主投資范圍較寬，且自有資金與企業(yè)資金混用，單一的信譽監(jiān)測手段無法滿足對企業(yè)的實時經(jīng)營監(jiān)控。此外，傳統(tǒng)的專家分析法及信譽評級預(yù)警方法存在一定滯后性，不能及時發(fā)現(xiàn)信貸問題，并未真正到達實時監(jiān)測貸款風(fēng)險的初衷。3.我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理理念落后且人員缺乏不管是企業(yè)內(nèi)部信譽評級體系的缺失，還是行業(yè)投向風(fēng)險監(jiān)測功能的弱化，問題的歸結(jié)應(yīng)該是銀行信貸風(fēng)險管理理念的落后，信貸管理僅具備形式要求，卻無本質(zhì)功能。此外，我國商業(yè)銀行高素質(zhì)風(fēng)險控制管理人員匱乏，缺少才能強、素質(zhì)高、態(tài)度好的優(yōu)秀風(fēng)險管理人員。

四、進步我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理程度的對策及建議

1．進步商業(yè)銀行資本充足率，加強信貸環(huán)節(jié)的管理理論結(jié)果說明，商業(yè)銀行信貸風(fēng)險與資本充足率和銀行自有資本都是負相關(guān)關(guān)系，資本充足率和銀行自有資本解釋變量的回歸系數(shù)分別是-3.837和-1.935，商業(yè)銀行的資本充足率和銀行自有資本每進步1個百分點，商業(yè)銀行的預(yù)期違約概率分別下降3.837和1.935個百分點，因此，為控制銀行信貸風(fēng)險，降低銀行不良貸款率，應(yīng)保證銀行資本充足率。信商業(yè)銀行應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)信貸業(yè)務(wù)操作流程、貸款審批與發(fā)放部門相對別離，并建立完好的貸前調(diào)查，貸中審批、貸后管理與監(jiān)視、資金回籠管理機制，實現(xiàn)貸款業(yè)務(wù)的科學(xué)管理。還應(yīng)秉承加強內(nèi)部管理、防范信貸風(fēng)險觀點出發(fā)，結(jié)合自身實際情況，建立一套完好的信貸管理制度，并不斷強化標(biāo)準(zhǔn)信貸程序，合理操作，并根據(jù)需要進展調(diào)整、修訂，利用現(xiàn)代化科技手段，不斷完善信貸管理。2.利用大數(shù)據(jù)進步信貸風(fēng)險管理程度互聯(lián)網(wǎng)+已經(jīng)悄然來到并影響著人們的日常生活，金融業(yè)是數(shù)據(jù)密集型行業(yè)，各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析工作非常龐大，而互聯(lián)網(wǎng)金融那么更加注重于大數(shù)據(jù)對于用戶信息的獲取、挖掘，結(jié)合場景化，以此來進展?fàn)I銷推廣或者風(fēng)控建模。大數(shù)據(jù)主要為銀行風(fēng)險管理帶來以下便捷:一是有利于貸前對企業(yè)的調(diào)查，大數(shù)據(jù)的精華在于它拓展了數(shù)據(jù)分析的抽樣方法和范圍，也就是說可以減少信息不對稱，發(fā)現(xiàn)市場主體的行為規(guī)律，甚至預(yù)測其經(jīng)濟行為，解決客戶不透明的問題。二是實現(xiàn)銀行信貸前中后臺信息的貫穿，利用大數(shù)據(jù)分析借款企業(yè)的海量數(shù)據(jù)，并進展有效的整合、貫穿、過濾、整理來分析預(yù)測借款企業(yè)的信譽風(fēng)險并加以防范。三是從風(fēng)險政策、信譽評級、信息披露、風(fēng)險監(jiān)控、風(fēng)險評價、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)等方面入手，實現(xiàn)對資產(chǎn)的識別、挑選和風(fēng)險等級評定。四是利用風(fēng)險共享系統(tǒng)，共享行業(yè)黑名單，極大地擴大風(fēng)控數(shù)據(jù)庫，將有效防止“一人多貸〞、“老賴〞問題的發(fā)生，提升信和大金融風(fēng)控整體程度。3.強化信貸人才培養(yǎng)，進步銀行信貸從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)與道德修養(yǎng)首先要加強對信譽評級專業(yè)化的人才培養(yǎng)，加強對各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的工作人員進展專門的培訓(xùn)，成立一支高素質(zhì)、精技術(shù)的人才隊伍，為信譽評級系統(tǒng)的完善儲藏更加強大的能量。其次，建立銀行特色信貸文化、讓員工有歸屬感，有力的信貸文化不僅能有效識別與躲避信貸風(fēng)險，還能引領(lǐng)信貸管理人員樹立正確的價值觀眾和道德觀。最后，落實信貸經(jīng)營的鼓勵約束機制，在注重進步信貸管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和道德修養(yǎng)的同時，還需要一套科學(xué)并行之有效的薪酬和績效評價機制，這既能有