2023年等級考試《中級風(fēng)險管理》考前練習(xí)(第24套)

1頁2023年等級考試《中級風(fēng)險治理》考前練習(xí)考試須知：1、考試時間：1802、請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準(zhǔn)考證號和所在單位的名稱。3、請認(rèn)真閱讀各種題目的答復(fù)要求，在規(guī)定的位置填寫您的答案。4、不要在試卷上亂寫亂畫，不要在標(biāo)封區(qū)填寫無關(guān)的內(nèi)容。姓名: 考號: 70題)的()。最高債務(wù)承受額B.最低債務(wù)承受額C.平均債務(wù)承受額D.長期債務(wù)承受額依據(jù)《商業(yè)銀行資本治理方法》規(guī)定，市場風(fēng)險資本計(jì)量范圍包括()。類別市場風(fēng)險類別市場風(fēng)險類別市場風(fēng)險類別市場風(fēng)險以下各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是()。A.期權(quán)敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.即期凈敞口頭寸D.總敞口頭寸影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于()。A.工程因素B.行業(yè)因素C.地區(qū)因素D.宏觀性因素以下屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是( )。A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項(xiàng)分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信6.( )限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸資本充分率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是( )。賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.實(shí)收資本狀況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃?()中國銀行業(yè)實(shí)行全面的對外開放，競爭加劇房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品打算推行不如預(yù)期中小企業(yè)漸漸成為市場經(jīng)濟(jì)的主要力氣，而銀行始終為大型國有企業(yè)供給貸款效勞D.客戶的構(gòu)造發(fā)生變化，提出的需求實(shí)施信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法的銀行必需自行估量的風(fēng)險要素是( )。A.有效期限(M)B.違約風(fēng)險暴露(EAD)C.違約概率(PD)D.違約損失率(LGD)在國別風(fēng)險的主要類型中，()是最主要的類型之一。A.主權(quán)風(fēng)險B.政治風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險11.(負(fù)面評價的風(fēng)險。A.法律風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.操作風(fēng)險依據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的狀況下，以下說法不正確的選項(xiàng)是()。期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低期初正常類貸款期間削減金額越多，正常貸款遷徙率越低期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高關(guān)于總敞口頭寸，以下說法正確的選項(xiàng)是()。凈總敞口頭寸等于全部外幣多頭總額與空頭總額之差B.累計(jì)總敞口頭寸等于全部外幣的多頭的總和C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風(fēng)險D.短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最終選擇確定值較小的作為銀行的總敞口頭寸戰(zhàn)略風(fēng)險治理的根本假設(shè)不包括( )。A.假照實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧L(fēng)險可以完全避開B.預(yù)防工作有助于避開或削減風(fēng)險大事和將來損失C.準(zhǔn)確推想將來風(fēng)險大事的可能性是存在的D.假設(shè)對將來風(fēng)險加以有效治理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)展時機(jī)假定某銀行2023會計(jì)年度完畢時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般預(yù)備8億元，專項(xiàng)預(yù)備1億元，特種預(yù)備1億元，則其不良貸款撥備掩蓋率約為()。5％B.20％C.35％D.50％以下關(guān)于RiskCalc模型的說法，正確的選項(xiàng)是()。A.不適用于非上市公司B.運(yùn)用Logit／Probit回歸技術(shù)推想客戶的違約概率C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者以下關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯誤的選項(xiàng)是()。獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對其他事物的推斷凌駕于對審計(jì)事物的推斷之上B.獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動獨(dú)立于他們所審查的活動之外C.相對獨(dú)立性D.審計(jì)人員在審計(jì)活動中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作18.( )作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)展客觀公正的評級。監(jiān)管部門B.銀行業(yè)協(xié)會C.評級機(jī)構(gòu)D.審計(jì)師在總體組合限額治理中，“資本安排”中的資本是( )，是商業(yè)銀行用來擔(dān)當(dāng)全部損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。銀行股本銀行的實(shí)收資本上一年度的銀行資本估量的下一年度的銀行資本(包括全部打算的資本注入)假設(shè)商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0．02％和0．04％，則依據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為( )。A.0．03％，0．03％B.0．02％，0．04％C.0．02％，0．03％D.0．03％，0．04％商業(yè)銀行承受高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨()。A.聲譽(yù)風(fēng)險模型風(fēng)險市場風(fēng)險D.法律風(fēng)險依據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可承受( )來計(jì)量市場風(fēng)險資本。A.根本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.高級計(jì)量法D.內(nèi)部評級法抵押權(quán)證、房產(chǎn)證喪失屬于哪類因素引起的操作風(fēng)險?()A.員工因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部大事風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險治理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項(xiàng)屬于綜合報告內(nèi)容的是()。重大風(fēng)險事項(xiàng)描述分類風(fēng)險狀況及變化緣由分析C.進(jìn)展趨勢及風(fēng)險因素分析D.已實(shí)行和擬實(shí)行的應(yīng)對措施法律風(fēng)險是一種特別類型的( )。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流淌性風(fēng)險以下關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的選項(xiàng)是()。正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布C.整個正態(tài)曲線下的面積為1D.正態(tài)曲線是遞增的關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系的驗(yàn)證，以下說法錯誤的選項(xiàng)是()。同的驗(yàn)證方法一驗(yàn)證頻率應(yīng)能夠保證內(nèi)部評級和風(fēng)險參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、完整性、牢靠性快實(shí)施28.2023年中國四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這表達(dá)的是()引發(fā)的風(fēng)險。監(jiān)管規(guī)定B.自然災(zāi)難C.業(yè)務(wù)外包D.恐驚威逼商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險的是()。A.設(shè)立專戶核算代理資金簽訂書面托付代理合同代理手續(xù)費(fèi)收入先用于員工嘉獎，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)展必要的提示在資本供給方面，一般狀況下應(yīng)以( )合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。經(jīng)濟(jì)資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.實(shí)收資本我國規(guī)定，商業(yè)銀行流淌性資產(chǎn)余額與流淌性負(fù)債余額的比例不得低于()。A.25％B.30％C.50％D.75％某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實(shí)際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為()。泰國開曼群島C.英國D.俄羅斯以下各項(xiàng)中，最簡潔引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是()。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)34.()是在給定置信水平下，銀行用來抵抗非預(yù)期損失的資本量。A.存款預(yù)備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟(jì)資本D.資本充分率聲譽(yù)風(fēng)險通常與信用、市場、操作等風(fēng)險( )。A.相互排斥、互不共存相互獨(dú)立、互不影響穿插存在、相互作用D.沒有關(guān)系不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流淌性風(fēng)險，這反映了商業(yè)銀行( )之間的關(guān)系。流淌性風(fēng)險與信用風(fēng)險B.流淌性風(fēng)險與市場風(fēng)險C.流淌性風(fēng)險與操作風(fēng)險D.流淌性風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險某資產(chǎn)組合包含兩個資產(chǎn)，權(quán)重一樣，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為()。A.1B.10C.20無法計(jì)算市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則不包括()。A.效益B.公開C.便民D.效率關(guān)于操作風(fēng)險的定性信息披露的內(nèi)容是指()。A.操作風(fēng)險狀況B.銀行賬戶利率風(fēng)險測量的頻度C.逾期的定義D.不良貸款的定義甚至同一個借款人，應(yīng)是全面的。風(fēng)險對沖B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險補(bǔ)償穿插性金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)的主要特征不包括( )涉及面廣，分散于表內(nèi)投資、表外理財、托付貸款和代理銷售等多個業(yè)務(wù)項(xiàng)下B.交易構(gòu)造多變C.交易主體繁多，風(fēng)險類型簡潔D.傳染性低在權(quán)重法下，以下商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重相等的是( )。A.對我國中心政府的債權(quán)與對其他國家中心政府的債權(quán)B.對個人住房抵押貸款的債權(quán)與對一般企業(yè)的債權(quán)C.對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)D.對政策性銀行的債權(quán)與對公共實(shí)體部門的債權(quán)以下關(guān)于行為風(fēng)險的特征說法錯誤的選項(xiàng)是( A.把消費(fèi)者利益放在了核心位置B.產(chǎn)生行為風(fēng)險的銀行或銀行從業(yè)者違反了職業(yè)上的行為操守和道德C.產(chǎn)生行為風(fēng)險的銀行或銀行從業(yè)者行為本身確定違法D.涉及的風(fēng)險問題主要集中于消費(fèi)者保護(hù)、市場誠信和公正競爭等領(lǐng)域商業(yè)銀行打算推出A、B、C生的收益率分別為5％、10％、15％，產(chǎn)生不同收益率的可能性如表1—2所示。表1—2A、B、C產(chǎn)生不同收益率的可能性可能性預(yù)期與情景收益率A.Ⅰ，ⅢB.Ⅱ，ⅢC.Ⅰ，ⅣD.Ⅰ．Ⅱ45.2023年6月17包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險屬于( )引發(fā)的風(fēng)險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部大事《巴塞爾資本協(xié)議》鼓舞商業(yè)銀行實(shí)行( )計(jì)量信用風(fēng)險。A.基于內(nèi)部評級體系的方法B.風(fēng)險價值(VaR)方法C.歷史模擬法D.基于外部評級體系的方法以下各項(xiàng)中，屬于違反就業(yè)制度和工作場所安全大事的是(??)。A.性別及種族卑視大事B.盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章C.產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失大事D.公司政策導(dǎo)致的損失大事關(guān)于公司風(fēng)險暴露分類，以下說法錯誤的選項(xiàng)是( )。中小企業(yè)風(fēng)險暴露是商業(yè)銀行對年銷售額(近3年銷售額的算術(shù)平均值)不超過2億元人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)目的實(shí)體收入外，沒有獨(dú)立歸還債務(wù)的力氣的把握權(quán)關(guān)于市值重估，以下說法正確的選項(xiàng)是( )。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必需盡可能依據(jù)模型確定的價值計(jì)值C.商業(yè)銀行進(jìn)展市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一個市場變量作為計(jì)值根底，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價值商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額治理中確定資本安排的權(quán)重時，不需考慮的因素是( )。A.組合的風(fēng)險權(quán)重B.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性C.經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況推想)D.當(dāng)前組合集中度狀況在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)展信用風(fēng)險識別時，以下各項(xiàng)不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是( )?？蛻舻钠髽I(yè)治理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風(fēng)險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風(fēng)險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等依據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對個人住房抵押貸款的風(fēng)險權(quán)重為( )。0％B.50％C.100％D.0我國銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和( )。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.維護(hù)市場的正常秩序C.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信念D.保護(hù)債權(quán)人利益信用評分模型的關(guān)鍵在于( )。A.區(qū)分分析技術(shù)的運(yùn)用B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重確實(shí)定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下全部借款人違約概率確實(shí)定55.資本充分率壓力測試框架以()風(fēng)險的壓力測試為根底。多重B.單一C.個別D.集中關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，以下表達(dá)不正確的選項(xiàng)是()。A.維持市場信念使銀行免受損失C.供給融資D.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張變現(xiàn)。止損B.頭寸C.風(fēng)險D.交易商業(yè)銀行的以下風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是()。A.國別評級B.主權(quán)評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險大事分類來看，該大事歸于( )類別。內(nèi)部流程B.外部大事C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷60.( )屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.再貼現(xiàn)以下哪項(xiàng)產(chǎn)品線的β因子等于15％?()A.公司金融B.零售銀行C.商業(yè)銀行D.零售經(jīng)紀(jì)商業(yè)銀行在實(shí)施限額治理的過程中，除了要制定交易限額、風(fēng)險限額和止損限額外，還需要制定并實(shí)施合理的()和處理程序。超限額監(jiān)控B.授權(quán)治理C.上報程序D.返回檢驗(yàn)信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險的主要方法之一，以下各模型不屬于信用評分模型的是( )。死亡率模型B.1ogit模型C.線性概率模型D.線性區(qū)分模型在風(fēng)險發(fā)生之前，風(fēng)險治理者因覺察從事某種經(jīng)營活動可能帶來風(fēng)險損失，因而有意識地實(shí)行躲避措施，主動放棄或拒絕擔(dān)當(dāng)該風(fēng)險，屬于( )的風(fēng)險治理方法。風(fēng)險補(bǔ)償B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險躲避D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移A.行業(yè)成熟期分析B.行業(yè)周期性分析C.人口老齡化D.行業(yè)競爭力及替代性分析關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險躲避策略，以下表達(dá)不正確的選項(xiàng)是( )。A.實(shí)行授信額度B.“收軟付硬”、“借硬貸軟”的幣種選擇原則C.設(shè)立格外有限的風(fēng)險容忍度D.使用交易限額以下選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險治理職責(zé)為( )。A.擬定本行操作風(fēng)險治理政策、程序和具體的操作規(guī)程建立適用于全行的操作風(fēng)險根本把握標(biāo)準(zhǔn)幫助其他部門識別、評估、監(jiān)測、把握及緩釋操作風(fēng)險依據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險治理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。從下至上B.從上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)對特定交易工具的多頭空頭賜予限制的市場風(fēng)險把握措施是()。A.止損限額B.特別限額C.風(fēng)險限額D.頭寸限額以下屬于國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是( )。世界銀行國際貨幣基金組織C.巴塞爾委員會D.金融穩(wěn)定理事會單項(xiàng)選擇題答案：1：A2：A3：D4：A5：A6：A7：C8：B9：C10：D11：C12：B13：A14：A15：B16：B17：A18：C19：D20：D21：B22：B23：B24：B25：C26：C27：B28：B29：C30：B31：A32：A33：A34：C35：C36：A37：B38：A39：A40：C41：D42：C43：C44：D45：D46：A47：A48：A49：C50：A51：B52：B53：C54：C55：B56：B57：A58：A59：B60：C61：C62：A63：A64：C65：C66：B67：D68：B69：D70：C單項(xiàng)選擇題相關(guān)解析：1：針對單個客戶進(jìn)展限額治理時，商業(yè)銀行對客戶進(jìn)展信用評級后，首要工作是推斷該客戶的債務(wù)承受力氣，即確定客戶的最高債務(wù)承受額。2簿的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險，以及交易賬簿和銀行賬簿的匯率風(fēng)險(含黃金)和商品風(fēng)險。3：外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險。4：工程因素直接與債項(xiàng)的具體設(shè)計(jì)相關(guān)，反映了違約損失率的產(chǎn)品特性，也反映了商業(yè)銀行在具體交易中通過交易方式的設(shè)計(jì)來治理和降低信用風(fēng)險的努力，包括清償優(yōu)先性、抵押品等。清償優(yōu)先性是債務(wù)合同規(guī)定的債權(quán)人所擁有債權(quán)的重要特性，是指在負(fù)債企業(yè)破產(chǎn)清算時，債權(quán)人從企業(yè)剩余價值中獲得清償時相對于該企業(yè)其他債權(quán)人和股東的先后順序。5：合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露是指各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露中對單100萬元人民幣。6：凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。7：監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必需持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本。資本充分率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率，這里的資本就是監(jiān)管資本，是在商業(yè)銀行實(shí)收資本的根底上再加上其他資本工具計(jì)算而來。8：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷進(jìn)展變化的市場環(huán)境和滿足利益持有者的需求，同時最大限度地降低戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略風(fēng)險。B項(xiàng)，產(chǎn)品的打算推行不如預(yù)期，其緣由可能是經(jīng)濟(jì)環(huán)境不允許、經(jīng)濟(jì)政策不支持或規(guī)劃方向有誤等，假設(shè)僅是短期內(nèi)的貨幣政策影響，房貸市場照舊長期看好，就不應(yīng)視為戰(zhàn)略有誤，無須對長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)展調(diào)整。9：內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。承受內(nèi)部評級初級法的銀行應(yīng)自行估量違約概率，違約損失率、違約風(fēng)險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定。而承受高級法的銀行應(yīng)當(dāng)估量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和有效期限。10：國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。其中，轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的最主要類型之一。11：聲譽(yù)風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、治理及其他行為或外部大事導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。12：正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額期初正常類貸款期間削減金額+期初關(guān)注類貸款余額期初關(guān)注類貸款期間削減金額)×100％。由此可知，其他條件不變的狀況下，期初正常類貸款期間削減金額越多，分母越小，正常貸款遷徙率越高。13：B項(xiàng)，累計(jì)總敞口頭寸等于全部外幣的多頭與空頭的總和。C項(xiàng)，總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險。D項(xiàng)，短邊法的計(jì)算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最終選擇確定值較大的作為銀行的總敞口頭寸。14：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險治理的前提，是理解并承受戰(zhàn)略風(fēng)險治理的根本假設(shè)：①推想將來風(fēng)險大事的可能性是存在的；①失；①假設(shè)對將來風(fēng)險加以有效治理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)展時機(jī)。15：不良貸款撥備掩蓋率=(一般預(yù)備+專項(xiàng)預(yù)備+特種預(yù)備)／(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100％=(8+1+1)／(202350)×100％=20％。16：RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術(shù)根底上進(jìn)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能推想違約的一組變量，經(jīng)過Logit／Probit回歸技術(shù)推想客戶的違約概率。C項(xiàng)屬于KMV的CreditMonitor模型的核心內(nèi)容；DKPMG風(fēng)險中性定價模型的核心思想。17：獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動獨(dú)立于他們所審查的活動之外。衡量是否獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)是內(nèi)部審計(jì)活動的開展是否受到干擾。獨(dú)立性可以理解為內(nèi)部審計(jì)部門的獨(dú)立性和內(nèi)部審計(jì)人員的獨(dú)立性。組織上的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部治理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨(dú)立性，不受來自治理層和其他方面的干擾和阻擋，獨(dú)立地開展內(nèi)部審計(jì)活動。人員的獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)人員在審計(jì)活動中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作。A項(xiàng)，客觀性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對其他事物的推斷凌駕于對審計(jì)事物的推斷之上。18：評級機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)展客觀公正的評級，為投資者和債權(quán)人供給有關(guān)資金安全的風(fēng)險信息，引導(dǎo)公眾選擇資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)。19：組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。其中，總體組合限額是在分別計(jì)量貸款、投資、交易和表外風(fēng)險等不同大類組合限額的根底上計(jì)算得出的；設(shè)定組合限額的第一步，是按某組合維度確定資本安排權(quán)重?！百Y本安排”中的資本是所估量的下一年度的銀行資本(包括全部打算的資本注入)，是商業(yè)銀行用來擔(dān)當(dāng)全部損失、防止破產(chǎn)的真實(shí)的資本。20：違約概率是指借款人在將來確定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義10．030．03％的下限是為了給風(fēng)險權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗(yàn)小概率大事時所面臨的困難。21：B項(xiàng)，商業(yè)銀行在追求和承受高級風(fēng)險量化方法時，應(yīng)當(dāng)意識到，高級量化技術(shù)隨著業(yè)務(wù)簡潔程度的增加，通常會產(chǎn)生的風(fēng)險，如模型風(fēng)險。因此，使用高級風(fēng)險量化技術(shù)進(jìn)展關(guān)心決策以及核算監(jiān)管資本的數(shù)量時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的學(xué)問和技術(shù)條件，并且事先通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審核與批準(zhǔn)。22：依據(jù)《商業(yè)銀行資本治理方法》的規(guī)定，商業(yè)銀行可以承受標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險資本要求。23：商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部大事四大類別分類。其中，內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險主要包括流程不健全、流程執(zhí)行失敗、把握和報告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品治理不當(dāng)、產(chǎn)品效勞缺陷、泄密、與客戶糾紛等。其中，文件或合同缺陷主要表現(xiàn)為抵押權(quán)證、房產(chǎn)證喪失等。24：風(fēng)險報告中綜合報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容有：①分類風(fēng)險狀況及變化緣由分析；①風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施；①加強(qiáng)風(fēng)險治理的建議。ACD三項(xiàng)屬于風(fēng)險報告中專題報告應(yīng)反映的主要內(nèi)容。25：法律風(fēng)險是一種特別類型的操作風(fēng)險，包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。26：正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布。如圖1—1所示，正態(tài)分布曲線關(guān)于x=μ對稱；在x=μ左側(cè)遞增，右側(cè)遞減。27：B項(xiàng)，驗(yàn)證過程和結(jié)果應(yīng)承受獨(dú)立檢查，負(fù)責(zé)檢查的部門應(yīng)獨(dú)立于驗(yàn)證工作的設(shè)計(jì)和實(shí)施部門。28：商業(yè)銀行的外部大事風(fēng)險包括：外部欺詐、自然災(zāi)難、交通事故、外包商不履責(zé)等。其中，自然災(zāi)難風(fēng)險是指由于自然因素造成商業(yè)銀行的財產(chǎn)損失的風(fēng)險，包括火災(zāi)、洪水、地震等。29：在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險違規(guī)事項(xiàng)主要包括：①截留手續(xù)費(fèi)，不進(jìn)入大賬核算；①內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入；①經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)展交易；①內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。30：商業(yè)銀行應(yīng)基于風(fēng)險評估過程中獵取的當(dāng)前風(fēng)險輪廓、將來業(yè)務(wù)規(guī)劃和進(jìn)展戰(zhàn)略確定資本需求。在各類重大風(fēng)險資本需求確實(shí)定上，對于可以量化的風(fēng)險以監(jiān)管資本或內(nèi)部經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型確定其資本需求，包括但不限于：信用風(fēng)險(含信用集中度風(fēng)險)、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險；對于不行量化風(fēng)險承受風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)確實(shí)定比例確定資本需求。在資本供給方面，一般狀況下應(yīng)以監(jiān)管資本合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。31：依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》第八條，流淌性比率為流淌性資產(chǎn)余額與流淌性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流淌性的總體水平，不應(yīng)低于25％。32：當(dāng)直接風(fēng)險主體是空殼公司或特別目的載體(SPV)，比方注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實(shí)際經(jīng)營活動的地區(qū)或其治理機(jī)構(gòu)的所在地。33：柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的集中表達(dá)，也是最簡潔引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。34：經(jīng)濟(jì)資本是在給定置信水平下，銀行用來抵抗非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本。35：聲譽(yù)風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流淌性風(fēng)險等風(fēng)險穿插存在、相互作用。因此，聲譽(yù)風(fēng)險識別的核心是正確識別八大類風(fēng)險中可能威逼商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險因素。36：假設(shè)銀行擔(dān)當(dāng)了過度的信用風(fēng)險，則其本身的信用將消滅問題，對銀行信用敏感的資金供給者將重考慮賜予融資的條件和金額。銀行的融資力氣將受到較大的損害。實(shí)踐說明，大多數(shù)銀行的倒閉，都是嚴(yán)峻的信用風(fēng)險和流淌性風(fēng)險穿插作用的結(jié)果。371的標(biāo)準(zhǔn)差為σ，則依據(jù)公式：132=(0．5σ)2+(0．5×19．5)2+2×0．5×0．5×0．5×σ×19．5σ=10。38：市場準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、公正、效率及便民的原則。39：B項(xiàng)為關(guān)于銀行賬戶的利率風(fēng)險的定性信息披露；CD兩項(xiàng)為關(guān)于信用風(fēng)險的定性信息披露。40：風(fēng)險分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險的策略性選擇。依據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全方位、多種類的，而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人。商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合治理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風(fēng)險。41：穿插性金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)的主要特征:一是涉及面廣，分散于表內(nèi)投資、表外理財、托付貸款和代理銷售等多個業(yè)務(wù)項(xiàng)下。二是交易構(gòu)造多變。資金來源、通道、資產(chǎn)運(yùn)用任何一端發(fā)生變動，都會產(chǎn)生一種的模式，反映在銀行業(yè)務(wù)治理方面，則表現(xiàn)為會計(jì)核算方式、風(fēng)險資產(chǎn)計(jì)算方式、信息披露等方式的相應(yīng)調(diào)整。三是交易主體繁多，風(fēng)險類型簡潔，通常涉及托付人、受托人、托管人、融資人、擔(dān)保人等多個主體，同時涉及信用、市場、操作、流淌性等不同風(fēng)險類型。四是傳染性高。由于產(chǎn)品層層嵌套，交易鏈條過長，不同參與主體間的風(fēng)險傳染性較高。五是風(fēng)險治理相比照42：A項(xiàng)，對我國中心政府的債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為0；而對其他國家中心政府的債權(quán)，依據(jù)信用評級不同賜予不同的風(fēng)險權(quán)重。B項(xiàng)，對個人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％；而對一100％。C項(xiàng)，對符合標(biāo)準(zhǔn)的小微型企業(yè)的債權(quán)與對個人的其他債權(quán)75％。D項(xiàng)，對政策性銀行的債權(quán)(不包括次級債權(quán))0；而對公共實(shí)體20％。43：行為風(fēng)險的特征行為風(fēng)險的定義把消費(fèi)者利益放在了核心位置，表達(dá)了“以客戶為核心“的風(fēng)險理念。行為風(fēng)險涉及的風(fēng)險問題主要集中于消費(fèi)者保護(hù)、市場誠信和公正競爭等領(lǐng)域。產(chǎn)生行為風(fēng)險的銀行或銀行從業(yè)者，其行為本身可能并不愿定違法，但違反了職業(yè)上的行為操守和道德。44：A的預(yù)期收益率=0．25×5％+0．5×10％+0．25×15％=10％，方差=0．25×(5％10％)2+0．5×(10％10％)2+0．25×(15％10％)2=0．00125；B的預(yù)期收益率=0．5×5％+0．5×15％=10％，方差=0．5×(5％10％)2+0．5×(15％10％)2=0．0025；C的預(yù)期收益率=0．25×5％+0．25×10％+0．5×15％=11．25％，方差=0．25×(5％11．25％)2+0．25×(10％11．25％)2+0．5×(15％145：外部大事包括外部欺詐、自然災(zāi)難、交通事故、外包商不履責(zé)等。題中商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部大事引發(fā)的風(fēng)險。46：目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓舞有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險監(jiān)管資本，有力地推動了商業(yè)銀行信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系和計(jì)量技術(shù)的進(jìn)展。47：就業(yè)制度和工作場所安全大事，指違反就業(yè)、安康或安全方面的法律或協(xié)議，個人工傷賠付或者因卑視及差異待遇導(dǎo)致的損失大事。48：依據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險特征，公司風(fēng)險暴露細(xì)分為中小企業(yè)風(fēng)險暴露、專業(yè)貸款風(fēng)險暴露和一般公司風(fēng)險暴露。中小企業(yè)風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對年?duì)I業(yè)收入(近3年?duì)I業(yè)收入的算術(shù)平均值)不超過3億元人民幣企業(yè)的債權(quán)。專業(yè)貸款是指公司風(fēng)險暴露中同時具有如下特征的債權(quán)：①債務(wù)人通常是一個特地為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特別目的實(shí)體；①債務(wù)人根本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨(dú)立歸還債務(wù)的力氣；①收入有相當(dāng)程度的把握權(quán)。一般公司風(fēng)險暴露是指49：AB項(xiàng)，商業(yè)銀行在進(jìn)展市值重估時通常承受兩種方法：①①D項(xiàng)，盯模是指以某一個市場變量作為計(jì)值根底，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價值。50：在確定資本安排的權(quán)重時，需考慮的因素包括：①在戰(zhàn)略層面上的重要性；①景(宏觀經(jīng)濟(jì)狀況推想)；①當(dāng)前組合集中度狀況；①凈資產(chǎn)收益率(ROE)。51：對單一法人客戶的非財務(wù)狀況分析包括：治理層風(fēng)險分析，行業(yè)風(fēng)險分析，生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會及自然環(huán)境分析。A項(xiàng)屬于治理層風(fēng)險分析；CD兩項(xiàng)均屬于生產(chǎn)與經(jīng)營風(fēng)險分析；B項(xiàng)屬于對單一法人客戶財務(wù)狀況分析中的財務(wù)比率分析。52：在權(quán)重法下，不同資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。例如，對現(xiàn)金類資產(chǎn)、對我國中心政府和中國人民銀行的債權(quán)、對我國政策性銀行的債權(quán)，風(fēng)險權(quán)重為0；對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％；對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75％；對5075％。5行，維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信念。同時，提出銀行業(yè)監(jiān)視治理應(yīng)當(dāng)保證銀行業(yè)公正競爭，提高銀行業(yè)競爭力。54：信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀看到的借款人特征變量計(jì)算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重確實(shí)定。55：資本充分率壓力測試框架以單一風(fēng)險的壓力測試為根底。在設(shè)計(jì)資本充分率壓力測試框架時，可以利用并整合銀行現(xiàn)有的壓力測試流程，如將信用風(fēng)險壓力測試和市場風(fēng)險壓力測試整合進(jìn)資本充分率壓力測試。56：商業(yè)銀行時刻面臨著風(fēng)險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要表達(dá)在：①為商業(yè)銀行供給融資；①吸取和消化損失；①限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和險擔(dān)當(dāng)；①維持市場信念。57：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個頭寸的累計(jì)損失到達(dá)或接近止損限額時，就必需對該頭寸進(jìn)展對沖交易或馬上變現(xiàn)。58：國別評級反映一國(地區(qū))政治、經(jīng)濟(jì)、財政、金融、國際收支、制度運(yùn)營等的綜合風(fēng)險程度。國別風(fēng)險等級僅表示排序