基于演化博弈的我國農(nóng)險市場最低均衡研究

基于演化博弈的我國農(nóng)險市場最低均衡研究

我國農(nóng)業(yè)保險的政治框架基本確立，市場規(guī)模不斷擴大，保險密度和保險深度日益增加。然而，中國農(nóng)業(yè)保險的發(fā)展也體現(xiàn)出“低價優(yōu)勢，農(nóng)業(yè)風險覆蓋率低，農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品結(jié)構(gòu)獨特”的低質(zhì)量優(yōu)勢。特別是在“政策性+商業(yè)化”農(nóng)險市場基本結(jié)構(gòu)下如何確定政策性與商業(yè)性的邊界、如何通過對農(nóng)險產(chǎn)品供給主體的適度激勵實現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)保險市場的“增品、提標、擴面”是亟待解決的現(xiàn)實問題。本文從參與主體的行為策略切入，利用演化博弈模型解讀相關(guān)主體市場供需惰性存在的深層次原因，從而探尋破解低水平均衡格局的現(xiàn)實政策路徑與策略細則，進而服務(wù)于農(nóng)業(yè)保險市場的健康發(fā)展。一、農(nóng)險市場整體行為效果不完全市場或不完備契約對“完全市場”農(nóng)險市場行為的影響自連續(xù)性策略集合中主體有限理性假設(shè)提出以來，由于有限理性假設(shè)更為符合參與主體策略博弈時的信息不完全以及由此衍生的主體間行為觀察失真，因此被廣泛應(yīng)用于不完全市場或不完備契約下的行為演化分析中(我國農(nóng)險財政補貼強度持續(xù)攀升與我國農(nóng)業(yè)保險市場的低水平均衡形成鮮明的對比，更具體地說，政府持續(xù)加大農(nóng)險激勵強度，與我國農(nóng)戶缺乏參保熱情，與保險公司缺乏規(guī)模經(jīng)營及產(chǎn)品創(chuàng)新熱情形成了鮮明的對比?，F(xiàn)有文獻提供了部分解釋，如保險公司在壟斷性經(jīng)營特征下缺乏進行微利產(chǎn)品-農(nóng)險創(chuàng)新意愿(二、我國農(nóng)業(yè)安全市場低平衡的原因分析(一)農(nóng)戶參保意愿缺乏有效的制度影響路徑我國農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體實際上具一定的農(nóng)業(yè)經(jīng)營風險保障需求，(在政策性農(nóng)業(yè)保險框架中，農(nóng)戶主體雖然具有較強的潛在需求與農(nóng)險拓展意愿，但缺乏有效的制度影響路徑。農(nóng)戶在零散化經(jīng)營與一戶一議的保險業(yè)務(wù)洽談模式下，實際是缺乏基于集體選擇對保險公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新形成需求約束的，也就難以通過市場化交易談判向農(nóng)險公司傳遞具有約束性的需求信息(二)保險公司不愿維持“小農(nóng)險”的經(jīng)營策略保險公司在農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)上的低利潤已經(jīng)是一個不爭的事實，特別是當農(nóng)險市場的存量基本釋放完畢，業(yè)務(wù)增量只能通過產(chǎn)品創(chuàng)新實現(xiàn)時。保險公司進行農(nóng)險經(jīng)營確實存在較大的成本壓力，這使得保險公司實際上更愿意維持一種“農(nóng)業(yè)保險小規(guī)模”的狀態(tài)。其策略特征是保險公司愿意進行適度或者小規(guī)模的農(nóng)險業(yè)務(wù)經(jīng)營:一是向農(nóng)村領(lǐng)域拓展保險市場以培養(yǎng)其他險種潛在客戶;二是經(jīng)營農(nóng)業(yè)保險實際上向區(qū)域政府釋放了政治響應(yīng)信號。在農(nóng)險低利潤前提下，保險公司缺乏動力去拓展農(nóng)險市場，更不愿意接受農(nóng)險產(chǎn)品創(chuàng)新所導致的風險上升與成本管控難度增加。因此，保險公司在低水平均衡的市場格局下實際是低水平供給的樂觀接受者，保險業(yè)務(wù)與農(nóng)戶風險需求結(jié)構(gòu)的偏離被一定程度上固化了，也由于保險公司的主體惰性使得低水平均衡的僵化格局得以維持。(三)農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營模式具有局限性從農(nóng)業(yè)保險的歷史實踐看，各國的農(nóng)業(yè)保險市場中總是同時存在政策性農(nóng)業(yè)保險與完全市場化農(nóng)業(yè)保險。政策性農(nóng)業(yè)保險的存在是為了實現(xiàn)農(nóng)業(yè)保險對農(nóng)業(yè)經(jīng)營社會風險的覆蓋，而對準公共品屬性較弱的農(nóng)產(chǎn)品，其風險構(gòu)成主要為個體風險而非社會風險，此時政府不以補貼的方式介入農(nóng)險業(yè)務(wù)，而是完全基于市場化交易機制進行保險業(yè)務(wù)開展。這時就產(chǎn)生了一個新的也是重要的問題，即政府該如何厘定政策性農(nóng)險與完全市場化農(nóng)險的邊界，或者說政府該對哪些農(nóng)產(chǎn)品進行農(nóng)險保費補貼。在這一問題的回答上，從農(nóng)業(yè)保險體系看，我國也是采取了“政策性農(nóng)業(yè)保險為主，輔之以市場化農(nóng)業(yè)保險經(jīng)營”的市場框架，在玉米、水稻、小麥、油糖作物等基礎(chǔ)種植業(yè)與母豬、奶牛等畜牧業(yè)上實施高強度的保費補貼，并堅持“應(yīng)保盡?！痹瓌t，而在其他農(nóng)產(chǎn)品上更多地堅持市場化運營思路，同時允許地方政府根據(jù)財力約束進行一定程度的差異化補貼(見表1)。一個必須承認的事實是:對那些非基礎(chǔ)性的、準公共品屬性不強的農(nóng)業(yè)經(jīng)營活動，同樣存在農(nóng)業(yè)保險市場失靈的問題，如系統(tǒng)性風險過高、信息不對稱下存在較大的道德風險與逆向選擇可能，這使得在完全市場化的經(jīng)營模式下，保險公司存在定損困難、道德風險難以甄別的現(xiàn)實約束，因此即使保險公司愿意提供相應(yīng)產(chǎn)品的農(nóng)險業(yè)務(wù)，也往往存在保費偏高、風險保障水平低的特征，難以對農(nóng)戶形成參保激勵。在農(nóng)業(yè)保險“增品、提標、擴面”的政策導向下，我國部分省市已經(jīng)開始嘗試將政策性農(nóng)險邊界向新型農(nóng)產(chǎn)品拓展的實踐，嘗試通過政府補貼工具的介入強化參保激勵以刺激市場容量的增加，如浙江、山東、廣西、湖南等近20個省份都出臺了針對蔬菜、水果、鮮花栽培的新型農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)險政策性補貼辦法，也一定程度上刺激了相應(yīng)產(chǎn)品農(nóng)險業(yè)務(wù)的發(fā)展。我國到目前為止尚未出臺明確的新型農(nóng)業(yè)農(nóng)險政府補貼辦法，而是將政策適用權(quán)下放到省級政府。對部分經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)而言，往往面臨著農(nóng)戶收入水平偏低、農(nóng)業(yè)經(jīng)營自然稟賦條件差、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)相對落后、農(nóng)業(yè)經(jīng)營風險大等問題，從而更需要農(nóng)業(yè)保險提供較高強度的風險保障。同時這些地區(qū)農(nóng)戶也缺乏有效的替代性風險管理手段，更需要政府通過對新型農(nóng)產(chǎn)品進行農(nóng)險保費補貼，以實現(xiàn)增產(chǎn)、增收、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的目標。盡管省級政府通過對試點地區(qū)開展新型農(nóng)業(yè)保險進行“以獎代補由于我國當前在中央政府維度上，缺乏基于頂層設(shè)計的對政策性農(nóng)險與完全市場化農(nóng)險邊界的厘清。在農(nóng)戶、保險公司與政府對農(nóng)業(yè)保險穩(wěn)定策略都表現(xiàn)出惰性作用下，我國農(nóng)險市場的低水平均衡出現(xiàn)僵化態(tài)勢。三、我國農(nóng)業(yè)安全市場的低質(zhì)量平衡發(fā)展(一)基本假設(shè)：農(nóng)業(yè)保險參與者的游戲策略有限1被保險農(nóng)戶的保險服務(wù)假定保險公司期末資產(chǎn)現(xiàn)值為W，在厘定保費g下承諾提供賠償系數(shù)為φ的風險損失補償，同時承諾對參保農(nóng)戶提供保險合同邀約之外的相關(guān)技術(shù)服務(wù)以降低災后損失。再假定保險公司開展村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)可以通過業(yè)務(wù)渠道拓展與品牌植入，獲得更多的其他險種潛在客戶，并獲得非農(nóng)險業(yè)務(wù)收益S，而保險公司不提供農(nóng)險服務(wù)則存在喪失潛在非農(nóng)險客戶的機會成本c。2災后風險保障參保假定農(nóng)戶主體農(nóng)業(yè)經(jīng)營收入的期末現(xiàn)金價值為R，但可能面臨不確定的災害損失，風險損失水平為Δi，風險損失發(fā)生的概率為P，再假定在厘定保費g中，農(nóng)戶參保自負擔繳費比例為η，則農(nóng)戶參保時需繳納保費ηg。再假定農(nóng)戶進行投保時需支付信息搜尋成本與談判成本Δg。參保后農(nóng)戶能夠獲得災后風險保障φΔi，而不參保時農(nóng)戶因缺乏風險保障需承擔其他減災投入L。同時考慮到保險公司針對投保農(nóng)戶提供一定程度的防災減災技術(shù)服務(wù)，因此假定不參保農(nóng)戶存在“搭便車”收益3政府單位的風險補償政府主體具有通過保費補貼干預農(nóng)險市場以刺激農(nóng)險市場規(guī)模的政策目標，假定政府在有限的財政支付能力約束下，給予農(nóng)戶補貼系數(shù)為σ的保費補貼，且σ<1，此時最終的單位農(nóng)戶保費補貼水平就是σg，且σ+η=1。再假定政府不對保險公司進行經(jīng)營費用補貼，而僅僅采用保費補貼工具，且政府具有調(diào)整補貼系數(shù)σ以降低保費補貼支出壓力的策略目標。此時政府主體為單一策略[補貼]，且不存在[不補貼]的策略選擇可能。此外，假定政府還承擔對全體農(nóng)戶(參?；虿粎⒈?在災后提供經(jīng)濟救助的義務(wù)責任，其災后損失救助系數(shù)為γ，則政府單位災后救助支出為γΔi。而在政策性農(nóng)業(yè)保險市場中，政府的選擇已經(jīng)明確為支持農(nóng)戶參保，鼓勵保險公司進入農(nóng)險市場，所以在這里政府作為隱式參與者，建立農(nóng)戶[參保，不參保]與保險公司[承保，不承包]的演化博弈分析。(二)動態(tài)均衡點分析假定農(nóng)戶參保決策完全屬于個體決策，不存在集體性約束與統(tǒng)一行動，并在政府確定實際保費補貼水平σg后，決定其最優(yōu)策略，再假定農(nóng)戶選擇[參保]策略的概率為x，則選擇[不參保]策略的概率為1-x;假定保險公司選擇[承保]策略的概率為y，同理選擇[不承保]策略的概率為1-y。則此時有:農(nóng)戶[參保]時的期望效用為:此時農(nóng)戶不同策略的平均期望效用為:而保險公司不同策略下的期望效用可表示如下:保險公司選擇[承保]策略的期望效用為:選擇[不承保]策略時的收益函數(shù)為:當然，此時假定保險公司開展農(nóng)險業(yè)務(wù)無需額外支付經(jīng)營成本，則此時保險公司的平均期望效用可表示為由此，農(nóng)戶與保險公司雙主體靜態(tài)博弈的收益矩陣如表2所示:在演化博弈框架下，借鑒卓志、鄺啟宇(2014)而保險公司主體的復制動態(tài)方程為:令為了分析簡便，分別用ABCDEFG代替表3中相應(yīng)收益，則農(nóng)戶-保險公司不同策略的收益矩陣簡化為下表3:此時系統(tǒng)的兩個復制動態(tài)方程(12)和(14)可以簡化表示如下:按照Fridman(1991)法則，根據(jù)微分方程系統(tǒng)雅克比矩陣的局部穩(wěn)定分析可以得到群體動態(tài)均衡點的穩(wěn)定性。其雅可比矩陣為:由此可知矩陣J的行列式為:矩陣的跡為:將收益矩陣代入有:均衡點分析如表4所示。結(jié)合收益矩陣及模型設(shè)定，可知B-D<0,G-H<0。在此基礎(chǔ)上進一步分析可以發(fā)現(xiàn)，矩陣元可能存在的情況僅有以下幾種:(1)當A-C>0,E-F>0時，此時復制系統(tǒng)有五個平衡點E1(0,0),E2(0,1),E3(1,0),E4(1,1),E5(x其中:均衡點穩(wěn)定性分析結(jié)果如表5所示。(2)當A-C>0,E-F<0時，此時復制系統(tǒng)有四個平衡點E1(0,0),E2(0,1),E3(1,0),E4(1,1)，均衡點穩(wěn)定性分析結(jié)果如表6所示。(3)當A-C<0,E-F>0時，此時復制系統(tǒng)有四個平衡點E1(0,0),E2(0,1),E3(1,0),E4(1,1)，均衡點穩(wěn)定性分析結(jié)果如表7所示。(4)當A-C<0,E-F<0時，此時復制系統(tǒng)有四個平衡點E1(0,0),E2(0,1),E3(1,0),E4(1,1)，均衡點穩(wěn)定性分析結(jié)果如表7所示。根據(jù)不同約束條件下的均衡策略解與系統(tǒng)相位變化，由于非穩(wěn)定均衡點在連續(xù)博弈下將不會形成穩(wěn)定策略，則當農(nóng)戶參保存在正收益(A-C>0)與保險公司提供農(nóng)險業(yè)務(wù)“有利可圖”E-F>0時，才會出現(xiàn)E4(1,1)。在其他情況下，均不會出現(xiàn)穩(wěn)定策略[參保][承保]，而只能強制收斂到E1(0,0)點，這意味著，由于農(nóng)業(yè)保險的合約性，農(nóng)戶與保險公司的實際策略存在剛性的跟隨依賴，即農(nóng)戶的不參保只能博弈配對給保險公司的不承保，即[參保，承保]與[不參保，不承保]的剛性配對出現(xiàn)，當農(nóng)戶觀察到保險公司的實際風險補償?shù)陀诟怕始訖?quán)后的保費支出時，農(nóng)戶將選擇[不參保]，此時穩(wěn)定策略收斂到ESS點E1(0,0)，反之當農(nóng)戶參保的風險收益為正時，農(nóng)戶才會偏好于[參保]策略，但此時只有在保險公司存在經(jīng)營利潤并執(zhí)行[承保]策略時，才會實現(xiàn)穩(wěn)定策略[參保，承保]，同時系統(tǒng)收斂到ESS點E4(1,1)。進一步地，在農(nóng)戶與保險公司2×2策略空間中，穩(wěn)定策略的系統(tǒng)相位圖1、2、3、4可知，兩個穩(wěn)定策略組合的狀態(tài)轉(zhuǎn)換邊界為兩個不穩(wěn)定點E2和E3與鞍點E5連成的折線，初始狀態(tài)在折線右上方區(qū)域E2-E5-E3-E4，系統(tǒng)將收斂于ESS點E4(1,1);初始狀態(tài)在折線左下方區(qū)域E2-E5-E3-E1，系統(tǒng)將收斂于ESS點E1(0,0)。也就是說，農(nóng)戶與保險公司連續(xù)決策模式下演化博弈的結(jié)果是[參保，承保]策略還是[不參保，不承保]策略，取決于圖1中的C和B面積大小。若C=B，采用[參保，參保]的概率與[不參保，不參保]的概率相等;若C<B，系統(tǒng)采用[不參保，不承保]的概率大于[參保，參保]的概率，反之則傾向于達成[參保，承保]均衡。更進一步地，由下式可知在既定的風險概率和風險損失下，隨著賠償系數(shù)為φ的逐步下降，及搭便車收益系數(shù)δ上升，圖1中C面積增加，農(nóng)戶選擇[參保、參保]策略的概率逐漸降低，并達到穩(wěn)定均衡ESS點E1(0,0)。反之，圖1中C面積減少，此時收斂于ESS點E4(1,1)的概率上升。這意味著，農(nóng)戶在連續(xù)策略模式下，當搭便車收益減小與風險賠付水平增大時，即預期風險收益越大，農(nóng)戶選擇參保決策的概率水平越高。更進一步地，假定政府基于某種原因決定調(diào)整農(nóng)險保費補貼系數(shù)δ，不妨假定政府的調(diào)整方向為壓縮保費補貼強度，即降低δ，此時農(nóng)戶自繳費比例η相應(yīng)增加:由于S(三)賠償系數(shù)值對農(nóng)戶趨向的影響通過演化博弈仿真分析，簡要考察上述博弈過程中博弈參數(shù)的調(diào)整對博弈主體策略選擇的沖擊及系統(tǒng)穩(wěn)定收斂的影響。本模型使用MATALB對復制動態(tài)方程進行編寫，實現(xiàn)用程序模擬兩類主體的博弈行為。首先設(shè)置仿真參數(shù)如下:ΔG=20,L=100，η=0.3,g=80,S=20,c=10，φ=0.8,E(Δi)=120再考慮賠償系數(shù)φ=0.1,0.5,0.9三種演化博弈情形，此時依然預設(shè)ΔG=20,L=100，η=0.3,g=80,S=20,c=10，δ=0.5,E(Δi)=120，農(nóng)戶和保險公司的演化路徑如圖6所示:由圖6可知，在一定范圍內(nèi)，隨著賠償系數(shù)φ值的增大，農(nóng)戶趨向于投保策略的速度越來越快，但超出一定范圍時，賠償系數(shù)φ值的增大反而會減緩農(nóng)戶趨向投保策略的速度，這可能是由于理賠服務(wù)惰性導致的。對于保險公司而言，隨著賠償系數(shù)φ值的增大，在既定的成本約束下，保險公司趨向于不承保策略的速度越來越快，此時在策略跟隨影響下，系統(tǒng)向E(0,0)收斂的傾向愈加明顯，因此一個合理的、基于保險公司盈利約束的賠付強度對農(nóng)險市場而言也許是必須的前提。四、繼續(xù)有效的主體激勵策略在三主體參與的連續(xù)博弈模式下，即使不考慮農(nóng)戶隱藏意愿與拖延的影響，政府補貼的強度將對農(nóng)險市場規(guī)模存在較強沖擊，且這種沖擊遠遠強于保險公司的保費調(diào)整行為。也就是說，由于信號示范效應(yīng)的存在，在一些新型農(nóng)產(chǎn)品上，若政府采取完全市場化思路而放棄使用保費補貼工具