2016年01月1344《金融風險管理》期末考試答案

國家開放大學(中央廣播電視大學)2015年秋季學期“開放本科”期末考試2016年1月一、將你的學號、姓名及分校(工作站)名稱填寫在答題紙的規(guī)定欄內(nèi)?？荚嚱Y(jié)束后，把試卷和答題紙放在桌上。試卷和答題紙均不得帶出考場。監(jiān)考人收完考卷和答題紙后才可離開考場。二、仔細讀懂題目的說明，并按題目要求答題。答案一定要寫在答題紙的指定位置上，寫在試卷上的答案無效。三、用藍、黑圓珠筆或鋼筆(含簽字筆)答題，使用鉛筆答題無效。C.法律風險D.政策風險C.銷售收入/總資產(chǎn)C.在中央銀行的清算存款A.執(zhí)行風險B.信息風險7.基金管理公司進行風險管理與控制的基礎是(A.建立良好的內(nèi)部控制制度B.依法合規(guī)經(jīng)營C.設定風險管理目標D.使用風險控制模型A.越大B.越小9.銀行對技術(shù)性風險的控制和管理能力在很大程B.計算機安全技術(shù)的先進程度以及所選擇的開發(fā)商、供應商、咨詢或評估公司的水平二、多項選擇題(每題2分，共10分)11.從銀行資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)來識別金融風險的指標有()。A.存貸款比率B.備付金比率C.流動性比率D.總資本充足率E.單個貸款比率12.銀行外匯頭寸管理方法有()。A.遠期外匯交易B.設立合理的外匯交易頭寸限額C.貨幣互換D.及時拋補敞口頭寸E.積極建立預防性頭寸13.保險公司保險業(yè)務風險主要包括()。A.保險產(chǎn)品風險B.承保風險C.理賠風險D.現(xiàn)金流動性風險E.資產(chǎn)負債匹配風險14.證券承銷的類型有()。C.余額包銷D.代銷E.全額代銷15.基金管理公司風險管理的原則包括()。A.首要性原則B.全面性原則C.審慎性原則D.獨立性原則和有效性原則三、判斷題(每題1分，共5分)16.內(nèi)控系統(tǒng)的設置要以金融風險管理為主線，并遵循有效性、全面性和獨立性原則。17.非系統(tǒng)性風險對資產(chǎn)組合總的風險不起作用。()18.商業(yè)銀行的準備資產(chǎn)包括現(xiàn)金資產(chǎn)(一級準備)、短期有價證券(二級準備)和長期貸款(三級準備)。()19.存續(xù)期是對某一種資產(chǎn)或負債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。()20.為加強保險公司財務風險管理，在利率水平不穩(wěn)定時，保險公司可采用債券貢獻策略。()個月LIBOR。公司擔心在今后2年內(nèi)市場利率水平會上升，于是購買了一項利率上限，有效期2年，執(zhí)行價格為6%,參考利率為3個月LIBOR,期權(quán)費率為1%,公司支付的期權(quán)費用金額為10萬美元。每年以360天計算，每季度以90天計算。(1)若第一個付息日到來是，LIBOR為6.5%,該公司獲得的交割金額為多少美元?(2)若第一個付息日到來時，LIBOR是5%,該公司需要支付的利息額是多少美元?融資22.假設某投資者在年初擁有投資本金10萬元，他用這筆資金正好買人一張為期1年的面額為10萬元的債券，債券票面利率為9%,該年的通貨膨脹率為4%。請問：(1)一年后，他投資所得的實際值為多少萬元?(計算結(jié)果保留兩位小數(shù))(2)他該年投資的名義收益率和實際收益率分別是百分之多少?(計算結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù))23.信用風險的狹義和廣義的含義是什么?24.商業(yè)性貸款理論的主要內(nèi)容是什么?25.管理外匯交易風險的金融法的含義和工具是什么?26.我國農(nóng)村信用社如何進行信貸風險管理? 試卷代號：1344座位號[國家開放大學(中央廣播電視大學)2015年秋季學期“開放本科”期末考試2016年1月題號二三四五六分數(shù)國家開放大學(中央廣播電視大學)2015年秋季學期“開放本科”期末考試2016年1月(2)若LIBOR為5%,融資成本=(125,000+12,500)/10,000,000×360/90×122.解：(1)投資實際所得=10(1+9%)/(1+4%)=10.48(萬元)