33結(jié)構(gòu)變化時間序列單位根檢驗課件

§3.3結(jié)構(gòu)變化時間序列單位根與協(xié)整檢驗一、隨機時間序列的結(jié)構(gòu)變化二、ZA檢驗三、LP檢驗四、GH檢驗§3.3結(jié)構(gòu)變化時間序列單位根與協(xié)整檢驗一、隨機時間序列的說明現(xiàn)代時間序列分析的一個前沿研究領(lǐng)域。文獻龐雜。只介紹幾種實用的檢驗方法。說明現(xiàn)代時間序列分析的一個前沿研究領(lǐng)域。一、隨機時間序列的結(jié)構(gòu)變化一、隨機時間序列的結(jié)構(gòu)變化1、3種基本突變類型存在水平(level)突變；存在傾斜(slope)突變；存在水平和傾斜突變。1、3種基本突變類型存在水平(level)突變；2、擴展突變類型2個及多個斷點。2、擴展突變類型2個及多個斷點。二、ZA檢驗二、ZA檢驗1、概述ZivotandAndrews(1992)提出。以原序列是一個單位根過程為零假設(shè)。備擇假設(shè)有三種：原序列是一個存在水平(level)突變的趨勢平穩(wěn)過程；原序列是一個存在傾斜(slope)突變的趨勢平穩(wěn)過程；原序列是一個存在水平和傾斜突變的趨勢平穩(wěn)過程。1、概述ZivotandAndrews(1992)提出。2、檢驗?zāi)Ｐ蛯?yīng)于三個不同的備擇假設(shè)，ZA檢驗有三個不同的模型（依次為模型A、B、C）：2、檢驗?zāi)Ｐ蛯?yīng)于三個不同的備擇假設(shè)，ZA檢驗有三個不同的模3、檢驗步驟ZA檢驗采用迭代的方法偵察斷點。在給定的迭代區(qū)間內(nèi)，依次假定每一個點為斷點，逐次進行回歸得到tρ序列；找到該序列的最小值，即是關(guān)鍵統(tǒng)計量的值；用該統(tǒng)計量值與相應(yīng)的臨界值進行比較，作出判斷。關(guān)于迭代區(qū)間

的選擇：ZivotandAndrews(1992)：除樣本的兩個端點以外的任何區(qū)間Perron(1997)：即使包含樣本端點也是可以的。3、檢驗步驟ZA檢驗采用迭代的方法偵察斷點。4、ZA檢驗t統(tǒng)計量的分布DUt、DTt

類似于時間勢的加入，會影響到統(tǒng)計量的分布形態(tài)，因此ZA檢驗t統(tǒng)計量的分布形態(tài)與通常單位根檢驗的分布形態(tài)不一樣。關(guān)于ZA檢驗t統(tǒng)計量的分布形態(tài)，各個模型并不一樣。相關(guān)的文獻中模擬了各個統(tǒng)計量分布表。4、ZA檢驗t統(tǒng)計量的分布DUt、DTt類似于時間勢的加入5、ZA統(tǒng)計量的漸進分布5、ZA統(tǒng)計量的漸進分布33結(jié)構(gòu)變化時間序列單位根檢驗課件三、LP檢驗三、LP檢驗1、檢驗?zāi)Ｐ蚅umsdaimeandPapell(1996)將ZivotandAndrews(1992)的模型A和模型C推廣到兩個斷點。得到了3個模型，依次分別稱之為模型AA、模型AC、模型CC。1、檢驗?zāi)Ｐ蚅umsdaimeandPapell(1992、檢驗步驟LP檢驗對斷點的偵察采用的是與ZA檢驗完全相同的方法，即在給定的迭代區(qū)間

內(nèi)，依次假定每兩個不相鄰點為斷點，逐次進行回歸得到tρ序列，然后找到該序列的最小值，此最小值就是關(guān)鍵統(tǒng)計量的值。2、檢驗步驟LP檢驗對斷點的偵察采用的是與ZA檢驗完全相同的3、統(tǒng)計量的分布3、統(tǒng)計量的分布33結(jié)構(gòu)變化時間序列單位根檢驗課件四、GH檢驗四、GH檢驗1、檢驗?zāi)Ｐ虶regoryandHansen(1996)將ZivotandAndrews(1992)的方法推廣到協(xié)整領(lǐng)域。提出的模型有3個，依次為模型A、B、C：1、檢驗?zāi)Ｐ虶regoryandHansen(1996)2、檢驗步驟給定的迭代區(qū)間

內(nèi)，依次假定每一個點為斷點，逐次