基于協(xié)整的經(jīng)濟計量模型的實證研究

基于協(xié)整的經(jīng)濟計量模型的實證研究

0eviews軟件的應用濟本研究是經(jīng)濟學、數(shù)學和統(tǒng)計學的結(jié)合。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，它已成為一個相對獨立的應用經(jīng)濟學科。經(jīng)濟學家克萊文在《a文本》的序言中寫道：“會計在經(jīng)濟學科中發(fā)揮著最重要的作用?！眱晌唤?jīng)濟學家杰出爾夫韋恩格爾（j.f.engo）和英國克萊夫w.j.granham（cli.w.j.grango）為研究時間序列數(shù)據(jù)的方法做出了重要貢獻，這表明計數(shù)是經(jīng)濟學科中最重要的地位。在中國，隨著更廣泛的經(jīng)濟領(lǐng)域的計量研究，儀器數(shù)量的研究深深融入和廣泛使用。環(huán)境分析軟件是一種有效的分析工具，用于研究社會關(guān)系和經(jīng)濟活動的數(shù)量規(guī)律。這是一個特別的用來處理時間序列數(shù)據(jù)的軟件包。計量研究的核心是結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預測和政治評估。環(huán)境評估是經(jīng)濟領(lǐng)域的一個有效分析工具，它的作用是社會經(jīng)濟領(lǐng)域的數(shù)據(jù)分析、建模和預測。1模型中變量的代表性經(jīng)濟計量分析的有效性既取決于經(jīng)濟模型是否真實的反應當?shù)亟?jīng)濟現(xiàn)象,還取決于模型中變量的代表指標是否符合經(jīng)濟模型的要求,他要求模型中數(shù)據(jù)具有準確性和以獲取性.數(shù)據(jù)來源于浙江省金華市1995-2009年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(X)和人均消費支出(Y).見表1:2eviews軟件在我國我國中小企業(yè)中應用的特點通過軟件做出的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和人均消費支出關(guān)系的散點圖,下面是散點圖:由圖1看出,金華市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和支出建立的模型存在著一元線性關(guān)系,一元線性模型的一般形式為:Y=β0+β1X+μ(1)用最小二乘法(OLS)來進行線性回歸分析.首先,假定隨機干擾項μ是正態(tài)的,因為不能直接的觀察真實的誤差項μi,通常只能用μi的近似值——殘差ei來檢驗μi的正態(tài)性.在Eviews軟件中用Jarque—Bera(雅克一貝拉)檢驗作正態(tài)性檢驗,Jarque—Bera簡稱JB檢驗.它是檢驗一組樣本是否能夠認為來自正態(tài)總體的一種方法.JB統(tǒng)計量:JB=n6[S2+(K?3)42](2)JB=n6[S2+(Κ-3)42](2)其中,S為偏度,K為峰度,n為樣本容量.在正態(tài)分布的假定下,JB統(tǒng)計量服從自由度為2的χ2分布,表示為:JBasy～χ2(2)其中,asy表示漸近的.由(2)式看出,如果變量不服從正態(tài)變量,則JB統(tǒng)計量將為一個逐漸增大的值;如果變量服從正態(tài)分布,則S為零.K為3,因而JB統(tǒng)計量的值為零.但通過分布表查找JB統(tǒng)計量的值.給定顯著性水平α=0.05,由表現(xiàn)實χ2(2)=5.99147,如果(2)式的計算結(jié)果超過臨界χ2(2)=5.99147,則拒絕正態(tài)分布的假設;否則就接受原假設.運用EViews軟件分析結(jié)果如下:從表中可以發(fā)現(xiàn),偏度系數(shù)S=0.467247,峰度系數(shù)為K=1.906036,JB統(tǒng)計量=1.293773,當顯著性水平a=0.05,χ2(2)=5.99147,而JB=1.293773<χ2(2)=5.99147,這表明JB統(tǒng)計量不顯著.因此不能拒絕零假設,可以認為樣本來正態(tài)分布,所以該模型滿足最小二乘的基本假設,把數(shù)據(jù)用EViews軟件進行回歸分析結(jié)果如下:由圖2我們得到計算結(jié)果的標準格式如下:Yi=-2773.968+1.623892Xis=(766.9513)(0.075961)t=(-3.616877)(21.37804)R2=0.972342F=457.0204DW=1.929290S.E=960.6590下面是簡單介紹統(tǒng)計檢驗指標,t一檢驗是回歸參數(shù)的顯著性檢驗;R2為擬合優(yōu)度檢驗,其作用是檢驗變量間的線性相關(guān)程度和回歸模型對觀測值的擬合程度;F一檢驗是總體回歸線的顯著性檢驗.通常R2越接近1,表示數(shù)據(jù)擬合度越好,F檢驗和t檢驗就是用來檢驗模型估計出來的系數(shù),F檢驗是方程顯著性檢驗,T檢驗是變量顯著性檢驗.3模型試驗和預測3.1計算自變量的擬合程度擬合優(yōu)度(GoodnessofFit)是利用線性回歸模型對y的變動進行解釋的效果如何,可以通過R2統(tǒng)計量來衡量,它刻畫吧自變量所能夠解釋人因變量的波動.R2的取值范圍是.R2值較大表明模型對因變量擬合人較好,因變量的真實值距離擬合值更近.反之,R的值越接近0,說明線性回歸中自變量和因變量的擬合程度越差.在本模型中,R2=0.972342,這說明居民消費的波動可以由可支配收入解釋97.23%,因此該模型的擬合程度較高.3.2均等性收入?yún)?shù)β1,樣本數(shù)據(jù)t統(tǒng)計量為21.37804,當給定α=0.05,然后查t分布表,在自由度為n-2=13情況下,臨界值t0.025(13)=2.16037,因為t=21.37804>t0.025(13)=2.16037,因此拒接H0:β1,表明金華市城鎮(zhèn)居民的人均可支配收入對人均消費支出影響顯著.3.3均絕對百分誤差及預測通過EViews軟件計算出樣本估計期內(nèi)的被解釋變量的擬合值,圖3顯示是關(guān)于預測值(YF)與真實值(Y)之間的偏差程度的模型預測圖.然后顯示出模型的擬合圖和殘差圖:平均絕對百分誤差(MeanAbspercentError)=6.19<15,TIC=0.032.表明該模型預測精度較高,預測結(jié)果比較理想.如果給出2010和2011年的人均可支配收入分別為25029元和27225元.可以通過Eviews預測2010年和2011年居民人均消費支出的預測值(給定顯著性水平α=0.05).通過利用模型的進行預測,得出人均消費支出的預測值Y?2010=16892.74?Y?2011=18226.81.Y^2010=16892.74?Y^2011=18226.81.4eviews軟件分