《手把手教你學(xué)期權(quán)投資》讀書筆記模板

手把手教你學(xué)期權(quán)投資讀書筆記模板01思維導(dǎo)圖讀書筆記精彩摘錄內(nèi)容摘要目錄分析作者介紹目錄0305020406思維導(dǎo)圖學(xué)期權(quán)投資投資者品種期權(quán)我國知識期權(quán)第章策略秘籍價差值率基礎(chǔ)特征波動實例希臘本書關(guān)鍵字分析思維導(dǎo)圖內(nèi)容摘要內(nèi)容摘要近年來，50ETF、白糖、豆粕等期權(quán)品種紛紛在交易所掛牌上市，且交易規(guī)模越來越大?？梢灶A(yù)見，在不久的將來，期權(quán)將在我國金融市場扮演越來越重要的角色。而縱觀整個市場，投資者對于期權(quán)的了解普遍缺乏。而且，與股票、期貨等品種相比，期權(quán)投資更加復(fù)雜，不易為投資者所理解。因此，本書在作者多年實際操作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，特別挑選了期權(quán)投資中最關(guān)鍵、實踐中最常用的幾個方面，對癥下藥，為投資者解讀期權(quán)。在語言風(fēng)格上，本書力求文字輕松愉快，并配以大量的實例，使得相關(guān)知識不再顯得那么枯燥。內(nèi)容上，本書的第一部分到第四部分，從我國已有期權(quán)品種的交易規(guī)則、期權(quán)經(jīng)典定價模型、期權(quán)波動率、希臘值四個方面入手，手把手地為投資者剖析期權(quán)投資需要掌握的各種知識。在此基礎(chǔ)上，本書的第五部分到第七部分，利用真實的交易數(shù)據(jù)，逐一闡述了實踐中常用的期權(quán)策略，并對相似的期權(quán)策略進(jìn)行了對比，以便于投資者理解。讀書筆記讀書筆記很符合我們國內(nèi)券商期貨研究所的行文風(fēng)格，理論豐富，數(shù)據(jù)堆砌翔實，就是沒有實操的抓手[偷笑]。講述的策略較多，但是難免讓人覺得不夠直白，太多的公式反而讓不想從數(shù)學(xué)角度理解問題的人卻步，講述風(fēng)格也一般，大概是寫作習(xí)慣就這樣吧。好多東西只是說了個大概，具體什么軟件，軟件里面怎么看，怎么執(zhí)行都沒用說。目錄分析前言PREFACE第一篇期權(quán)交易規(guī)則第1章知己知彼方能百戰(zhàn)百勝之50ETF期權(quán)規(guī)則解讀第2章步步為營方能百戰(zhàn)不殆之豆粕期權(quán)規(guī)則解讀第3章穩(wěn)扎穩(wěn)打方能愈戰(zhàn)愈勇之白糖期權(quán)規(guī)則解讀12345目錄第4章期權(quán)規(guī)則小貼士第二篇期權(quán)定價專題第5章零基礎(chǔ)玩轉(zhuǎn)“萬能”的BS期權(quán)模型第6章手把手教你二叉樹期權(quán)定價第三篇波動率專題12345目錄第7章小白學(xué)波動率系列之歷史波動率第8章小白學(xué)波動率系列之隱含波動率第9章小白學(xué)波動率系列之遠(yuǎn)期波動率第10章小白學(xué)波動率系列之隱含概率分布第11章小白學(xué)波動率系列之波動率指數(shù)與隱含波動率矩陣第12章小白學(xué)波動率系列之波動率期限結(jié)構(gòu)010302040506目錄第四篇希臘值專題第13章圖說希臘值之Delta第14章圖說希臘值之Gamma第15章圖說希臘值之Theta第16章圖說希臘值之Vega12345目錄第17章圖說希臘值之綜合進(jìn)階第五篇基礎(chǔ)策略第18章期權(quán)策略秘籍之基礎(chǔ)買賣看漲看跌策略第19章期權(quán)策略秘籍之保護(hù)性看跌期權(quán)策略第20章期權(quán)策略秘籍之備兌期權(quán)策略12345目錄第六篇進(jìn)階策略第21章期權(quán)策略秘籍之跨式期權(quán)策略第22章期權(quán)策略秘籍之寬跨式（飛碟式）期權(quán)策略第23章期權(quán)策略秘籍之比率價差與反比率價差目錄第24章期權(quán)策略秘籍之日歷價差策略第25章期權(quán)策略秘籍之（鐵）蝶式期權(quán)策略第26章期權(quán)策略秘籍之（鐵）鷹式期權(quán)策略第27章期權(quán)策略秘籍之垂直價差策略目錄第七篇其他常用策略第28章期權(quán)策略秘籍之領(lǐng)子期權(quán)策略第29章期權(quán)策略秘籍之梯式期權(quán)策略第30章期權(quán)策略秘籍之折式合成期權(quán)策略第八篇套利策略12345目錄第31章期權(quán)策略秘籍之合成頭寸策略第32章期權(quán)策略秘籍之轉(zhuǎn)換套利與反轉(zhuǎn)套利第33章期權(quán)策略秘籍之盒式期權(quán)策略第34章期權(quán)策略秘籍之卷筒式期權(quán)策略參考文獻(xiàn)后記010302040506目錄第2章步步為營方能百戰(zhàn)不殆之豆粕期權(quán)規(guī)則解讀2.1什么是豆粕期權(quán)2.2豆粕期權(quán)合約解讀2.3豆粕期權(quán)的交易制度規(guī)則1.1什么是上證50ETF期權(quán)1.2上證50ETF期權(quán)合約解讀1.3上證50ETF期權(quán)交易制度規(guī)則1.4上證50ETF期權(quán)合約運作管理第3章穩(wěn)扎穩(wěn)打方能愈戰(zhàn)愈勇之白糖期權(quán)規(guī)則解讀3.1什么是白糖期權(quán)3.2白糖期權(quán)合約解讀3.3白糖期權(quán)的交易制度規(guī)則第4章期權(quán)規(guī)則小貼士4.1期權(quán)小知識之“結(jié)算”4.2期權(quán)小知識之“競價交易”4.3期權(quán)小知識之“訂單類型”第5章零基礎(chǔ)玩轉(zhuǎn)“萬能”的BS期權(quán)模型5.1什么是BS模型5.2BS模型基本公式5.3擴(kuò)展的BS模型5.4BS模型數(shù)學(xué)推導(dǎo)附錄：一步到位公式套用教程第6章手把手教你二叉樹期權(quán)定價6.1什么是二叉樹6.2二叉樹定價原理概述6.3二叉樹參數(shù)確定6.4其他標(biāo)的資產(chǎn)期權(quán)定價附錄：一步到位公式套用教程第7章小白學(xué)波動率系列之歷史波動率7.1Close-To-Close（收盤價—收盤價估計量）7.2Parkinson估計量7.3Garman-Klass估計量7.4Rogers-Satchell估計量7.5Yang-Zhang估計量第8章小白學(xué)波動率系列之隱含波動率8.1什么是隱含波動率（ImpliedVolatility）？如何計算8.2波動率微笑曲線8.3隱含波動率的長期特征第10章小白學(xué)波動率系列之隱含概率分布10.1看圖說話：基礎(chǔ)數(shù)學(xué)知識“0基礎(chǔ)”普及10.2看圖說話：兩種常見的隱含概率分布10.3巧用波動率微笑曲線求解隱含概率分布第11章小白學(xué)波動率系列之波動率指數(shù)與隱含波動率矩陣11.1波動率指數(shù)11.2隱含波動率矩陣第12章小白學(xué)波動率系列之波動率期限結(jié)構(gòu)12.1波動率期限結(jié)構(gòu)簡介12.2隱含波動率期限結(jié)構(gòu)圖繪制第13章圖說希臘值之Delta13.1什么是Delta13.2Delta的性質(zhì)13.3Delta怎么計算13.4不同因素對Delta值的影響13.5Delta對沖第14章圖說希臘值之Gamma14.1什么是Gamma14.2Gamma怎么計算14.3不同因素對Gamma的影響14.4Gamma風(fēng)險對沖特點14.5影子Gamma第15章圖說希臘值之Theta15.1什么是Theta15.2Theta怎么計算15.3不同因素對Theta值大小的影響15.4影子Theta第16章圖說希臘值之Vega16.1什么是Vega16.2Vega怎么計算16.3不同因素對Vega值的影響16.4ScaledVega第17章圖說希臘值之綜合進(jìn)階17.1基礎(chǔ)內(nèi)容回顧17.2期權(quán)盈虧的希臘值分解17.3Gamma和Theta的關(guān)系17.4Gamma和Vega的關(guān)系17.5希臘值對沖第18章期權(quán)策略秘籍之基礎(chǔ)買賣看漲看跌策略18.1買入看漲期權(quán)策略（LongCall）18.2賣出看漲期權(quán)策略（ShortCall）18.3買入看跌期權(quán)策略（LongPut）18.4賣出看跌期權(quán)策略（ShortPut）第19章期權(quán)策略秘籍之保護(hù)性看跌期權(quán)策略19.1什么是保護(hù)性看跌期權(quán)（ProtectivePut）19.2保護(hù)性看跌期權(quán)實例演示19.3保護(hù)性看跌期權(quán)的到期損益特征19.4保護(hù)性看跌期權(quán)VS買入看漲期權(quán)19.5保護(hù)性看跌期權(quán)希臘值風(fēng)險特征19.6股災(zāi)期間如何用看跌期權(quán)保護(hù)自己（實證案例）第20章期權(quán)策略秘籍之備兌期權(quán)策略20.1什么是備兌期權(quán)策略（CoveredCall/CoveredPut）20.2備兌期權(quán)策略實例演示20.3備兌期權(quán)策略的到期損益特征20.4備兌期權(quán)策略的希臘值風(fēng)險特征第21章期權(quán)策略秘籍之跨式期權(quán)策略21.1什么是跨式期權(quán)（Straddle）21.2跨式組合實例演示21.3跨式組合的到期損益特征21.4跨式組合的希臘值風(fēng)險特征21.5帶式期權(quán)（Strap）21.6條式期權(quán)（Strip）第22章期權(quán)策略秘籍之寬跨式（飛碟式）期權(quán)策略22.1什么是寬跨式期權(quán)（Strangle）22.2組合實例演示22.3到期損益特征22.4跨式組合VS寬跨式組合22.5希臘值風(fēng)險特征22.6飛碟式期權(quán)（Guts）22.7飛碟式組合VS寬跨式組合第23章期權(quán)策略秘籍之比率價差與反比率價差23.1比率價差23.2反比率價差第24章期權(quán)策略秘籍之日歷價差策略24.1什么是日歷價差（CalendarSpread）24.2日歷價差到期損益特征24.3日歷價差組合特點24.4日歷價差組合實例24.5利率和股利的影響24.6牛市、熊市日歷價差第25章期權(quán)策略秘籍之（鐵）蝶式期權(quán)策略25.1什么是蝶式價差策略（Butterfly）25.2蝶式價差策略損益圖25.3蝶式價差策略實例25.4蝶式價差策略特點25.5蝶式價差敏感度指標(biāo)25.6牛市、熊市蝶式價差25.7鐵蝶式價差策略（IronButterfly）第26章期權(quán)策略秘籍之（鐵）鷹式期權(quán)策略26.1什么是鷹式價差策略（Condor）26.2鷹式價差組合實例26.3鐵鷹式價差策略（IronCondor）第27章期權(quán)策略秘籍之垂直價差策略27.1什么是垂直價差策略（VerticalSpread）27.2垂直價差組合實例演示27.3垂直價差到期損益特征27.4垂直價差的希臘值風(fēng)險特征第28章期權(quán)策略秘籍之領(lǐng)子期權(quán)策略28.1什么是領(lǐng)子期權(quán)策略（Collar）28.2領(lǐng)子期權(quán)實例演示及到期損益第29章期權(quán)策略秘籍之梯式期權(quán)策略29.1什么是梯式期權(quán)（LadderOption）29.2梯式期權(quán)實例演示及到期損益第30章期權(quán)策略秘籍之折式合成期權(quán)策略30.1什么是折式合成期權(quán)（Combo）30.2折式合成期權(quán)實例演示及到期損益30.3折式合成期權(quán)希臘值風(fēng)險特征第31章期權(quán)策略秘籍之合成頭寸策略31.1合成標(biāo)的合約多頭31.2合成標(biāo)的合約空頭31.3合成看漲期權(quán)多頭31.4合成看漲期權(quán)空頭31.5合成看跌期權(quán)多頭31.6合成看跌期權(quán)空頭第32章期權(quán)策略秘籍之轉(zhuǎn)換套利與反轉(zhuǎn)套利32.1轉(zhuǎn)換套利（Conversion）32.2反轉(zhuǎn)套利（Reversal）32.3