南開大學保險學原理課程(第一章)

保險學原理主講教師：陳璐chenlu@1保險學原理的授課內(nèi)容第一章風險與風險管理第二章保險概述（概念、種類、地位、職能和作用）第三章保險經(jīng)營原則第四章保險合同第五章保險公司經(jīng)營第六章人身保險實務第七章財產(chǎn)保險實務第八章保險市場與保險監(jiān)管2保險學原理課程考核要求：平時成績：30%發(fā)言、平時作業(yè)、小測驗期末成績：70%3參考教材《保險學》魏華林主編高等教育出版社《保險學原理》劉茂山主編南開大學出版社《保險學原理》趙春梅等編著東北財經(jīng)大學出版社《保險學》張洪濤主編中國人民大學出版社4保險相關知識來源：雜志：《保險研究》、《上海保險》《sigma》報刊：《中國保險報》、《經(jīng)濟觀察報》《21世紀經(jīng)營報》中國保險行業(yè)協(xié)會網(wǎng)站中國保險監(jiān)督管理委員會網(wǎng)站5第一章風險與風險管理第一節(jié)風險一、風險的概念二、風險的分類第二節(jié)風險管理一、風險管理的概念二、風險管理的程序三、風險管理的方法及其比較第三節(jié)可保風險

6本章教學目的

介紹風險的概念、特征和分類，使學生在了解風險管理的概念、基本程序及風險基本處理方法的基礎上，掌握可保風險的概念和要件。

7第一節(jié)風險一、風險的概念（一）風險的含義風險：在經(jīng)濟生活中，隨機事件的發(fā)生給經(jīng)濟生活帶來的損失的不確定性。8第一節(jié)風險（二）風險的特征1、客觀性從總體上說，風險是不可能完全排除的。在一定條件下，風險的發(fā)生還帶有一定的規(guī)律性，這種規(guī)律性給人們提供了認識風險、估計危險和管理危險，把風險減少到最小程度的可能性。9第一節(jié)風險2、損害性損害是風險發(fā)生的可能后果。經(jīng)濟上的損害(或稱損失)可以用貨幣進行衡量。人身損害雖然不能以貨幣衡量，但一般都表現(xiàn)為所得的減少，或支出的增加，或者兩者兼而有之，終究還是經(jīng)濟上的損失(當然亦有精神上的損害)。10第一節(jié)風險3、不確定性風險的不確定性表現(xiàn)在三個方面：1．空間上的不確定性。2．時間上的不確定性。3．損失程度的不確定性。11第一節(jié)風險4、可測定性就危險總體而言，根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計原理，隨機現(xiàn)象一定要服從于某種概率分布。也就是說，對一定時期內(nèi)特定危險發(fā)生的頻率和損失率，是可以依據(jù)概率論原理加以正確測定，即把不確定性化為確定性。12第一節(jié)風險5、發(fā)展性人類在創(chuàng)造和發(fā)展物質(zhì)資料生產(chǎn)的同時，也創(chuàng)造和發(fā)展了風險。尤其是當代高新技術(shù)的開發(fā)與應用，使風險的發(fā)展性更為突出。13第一節(jié)風險（三）風險的構(gòu)成要素1、風險因素（Hazard）風險因素，也稱風險條件，是指引發(fā)風險事故或在風險事故發(fā)生時致使損失增加的條件。14

風險因素包括：

有形風險因素：物理的、化學的因素。如：可燃材料的存儲方式、建筑的形式、特定的地理環(huán)境

無形風險因素：觀念、態(tài)度、文化、制度等看不見的因素。如：制度缺陷、道德風險、心理風險因素15保險業(yè)實踐中的無形風險因素道德風險因素：指當事人以不誠實、不良企圖或欺詐行為故意使風險事故發(fā)生，或使已發(fā)生的風險事故所造成的損失進一步擴大的原因或條件。如欺詐、故意隱瞞等。逆選擇：指投保人在選擇買不買保險、買什么或買多少保險的時候，按對己有利的原則做出決策的行為動機；如果缺乏有效控制機制，如限制性合同條款及核保過程，會導致保險經(jīng)營失敗。心理風險因素：指由于人們忽視風險或存在僥幸心理，以致增加事故發(fā)生的機會和加大損失的因素。16第一節(jié)風險2、風險事故風險事故(Peril)也稱風險事件，是指損失的直接原因或外在原因，也即指風險由可能變?yōu)楝F(xiàn)實、以至引起損失的結(jié)果。17第一節(jié)風險3、損失損失是指非故意的(Unintentional)、非計劃的(Unplanned)和非預期的(Unexpected)經(jīng)濟價值的減少。18直接的損失：與事故有必然因果關系的、在量上可以確認或界定的損失。例如，火災可以直接造成財產(chǎn)的損壞。間接的損失：事故的發(fā)生觸發(fā)了新的事件，或改變了事物的既定狀態(tài)，而導致的損失。例如，酒店因火災被迫中斷營業(yè)后、營業(yè)中斷又會導致員工隊伍與客戶的流失，等等。19決定損失后果大小的因素災害事故本身的影響力有差別（如海嘯和火災）標的自身價值與對主體的重要性（如通信衛(wèi)星本身凝結(jié)著巨額價值）事件獨立性與相關性（建筑物內(nèi)的防火墻可以有效控制災害的蔓延）對災害蔓延的控制措施（自噴淋）程序、設施、材料的備份:對于減少間接損失具有特別重要的意義20P概率L損失程度（￥）損失的兩種極端情形:--概率低,損失巨大--經(jīng)常發(fā)生,損失不大

可承受的損失災難性損失

21第一節(jié)風險（四）風險的分類1、按風險產(chǎn)生的形態(tài)分靜態(tài)風險：在社會經(jīng)濟正常情況下，由于自然力的不規(guī)則變動或人們行為的過失或錯誤判斷等導致的風險。靜態(tài)風險與社會經(jīng)濟和政治變動無關，在任何經(jīng)濟條件下都是不可避免。22第一節(jié)風險動態(tài)風險：由于社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變動或政治變動而產(chǎn)生的風險。例如生產(chǎn)方式、生產(chǎn)技術(shù)的變動，消費者偏好的變動，經(jīng)濟政治體制的改革等引起的風險。23第一節(jié)風險2、按風險性質(zhì)分純粹風險：風險導致的結(jié)果有兩種，即無損失或有損失。投機風險：風險導致的結(jié)果有三種，即無損失、有損失或有可能獲利。24第一節(jié)風險3、按風險發(fā)生的原因分自然風險——自然力的不規(guī)則變動導致的風險社會風險——個人或團體的不當、過失或故意行為導致的風險。如盜竊、罷工。政治風險——由于政治或貿(mào)易條件導致債權(quán)人損失的風險。如戰(zhàn)爭、進口限制等。經(jīng)濟風險——經(jīng)營中導致經(jīng)營失敗的風險254、按風險的對象分財產(chǎn)風險：導致財產(chǎn)毀損、滅失和貶值的風險；人身風險：人們由于生、老、病、死、殘等原因產(chǎn)生的經(jīng)濟損失的風險。責任風險：由于人們的過失行為、侵權(quán)行為和違約責任依法對他人造成的人身傷害和財產(chǎn)損失承擔民事賠償責任的風險。信用風險：在經(jīng)濟合同行為中，債權(quán)人與債務人之間，因一方違約對他方造成的經(jīng)濟損失的風險。26風險、風險因素、風險事故及損失之間的關系風險因素風險事故損失實質(zhì)風險因素道德風險因素、逆選擇

心理風險因素

自己的財產(chǎn)風險財產(chǎn)他人的責任風險他人的人身自己的人身風險直接損失間接損失財產(chǎn)的損毀與滅失人身傷害額外費用損失收益損失責任損失風險風險27第二節(jié)風險管理一、風險管理的概念風險管理是要求人們研究風險發(fā)生和變化的規(guī)律，估算風險對社會經(jīng)濟生活可能造成傷害的程度，并選擇有效的手段，有計劃有目的的處理風險，以期用最小的成本代價，獲得最大的安全保障。28作為人類社會對客觀存在的風險的主觀能動行為和經(jīng)驗總結(jié)，古已有之?！鳛楠毩⒌墓芾硐到y(tǒng)而成為一門新興的學科，到了上世紀50年代才在美國開始興起，迄今風險管理的科學方法尚未充分發(fā)展?！?0世紀末，出現(xiàn)了整體化風險管理這一嶄新的概念，即把純粹風險和財務風險（價格風險、利率風險、匯率風險等）綜合起來加以研究和管理。29第二節(jié)風險管理二、風險管理的基本程序（一）風險識別對企業(yè)面臨的、以及潛在的風險加以判斷、歸類和鑒定風險性質(zhì)的過程。識別風險包括感知風險和分析風險兩方面的內(nèi)容。30

發(fā)現(xiàn)風險暴露和風險因素：根據(jù)流程檢查；根據(jù)財務報表與賬冊；實地考察。風險識別的要點：注意歷史記錄和情況的變化，不忽視任何隱患。風險識別是風險管理的關鍵如果根本沒有對各種風險進行識別，或者沒有詳細、全面的識別，就談不上進一步的分析和治理。31第二節(jié)風險管理（二）風險估算——風險定量化在風險識別的基礎上，通過對收集大量的詳細損失資料加以分析，運用概率論和數(shù)理統(tǒng)計，估計和預測風險發(fā)生的概率和損失幅度。32事故發(fā)生的概率或可能性。主要依據(jù)：分析具體的風險因素；以往的經(jīng)驗數(shù)據(jù)；一旦事故發(fā)生，損失程度的大小。包括：損失的價值、風險單位、保護與施救的費用；直接損失與間接損失風險評估為人們采取何種風險對策以及這些對策背后的資源分配提供了依據(jù)。33影響分析(IMPACTANALYSIS)信息不完全時的有效風險評估工具。廣泛綜合各方意見，用主觀的、經(jīng)驗的方法彌補信息的不足。得出的結(jié)果雖然不一定具備客觀基礎但代表了有關利益方對風險治理、控制的要求。34例：證券公司影響分析的運用事件私費公報系統(tǒng)中斷一小時以上原因……財務影響3(10級)9聲譽影響34可能性7(10級)2可否容忍暫時不可綜合評價★★★★★★措施不夠改造系統(tǒng)35例：證券公司影響分析的運用結(jié)論：證券公司的經(jīng)營者雖然不知道兩種事件的發(fā)生概率；但仍能得出一致的結(jié)論：系統(tǒng)中斷的影響是巨大的，必須給予及時、充分的治理。36（三）風險評價