47個(gè)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題答案匯總

2/247個(gè)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題答案匯總（精華版）1、比較普通最小二乘法、加權(quán)最小二乘法和廣義最小二乘法的異同。

答：普通最小二乘法的思想是使樣本回歸函數(shù)盡可能好的擬合樣本數(shù)據(jù)，反映在圖上就是是樣本點(diǎn)偏離樣本回歸線的距離總體上最小，即殘差平方和最小。只有在滿足了線性回歸模型的古典假設(shè)時(shí)候，采用OLS才能保證參數(shù)估計(jì)結(jié)果的可靠性。

在不滿足基本假設(shè)時(shí)，如出現(xiàn)異方差，就不能采用OLS。加權(quán)最小二乘法是對(duì)原模型加權(quán)，對(duì)較小殘差平方和賦予較大的權(quán)重，對(duì)較大賦予較小的權(quán)重，消除異方差，然后在采用OLS估計(jì)其參數(shù)。在出現(xiàn)序列相關(guān)時(shí)，可以采用廣義最小二乘法，這是最具有普遍意義的最小二乘法。最小二乘法是加權(quán)最小二乘法的特例，普通最小二乘法和加權(quán)最小二乘法是廣義最小二乘法的特列。

2、虛擬變量有哪幾種基本的引入方式?它們各適用于什么情況?

答:

在模型中引入虛擬變量的主要方式有加法方式與乘法方式，前者主要適用于定性因素對(duì)截距項(xiàng)產(chǎn)生影響的情況，后者主要適用于定性因素對(duì)斜率項(xiàng)產(chǎn)生影響的情況。除此外，還可以加法與乘法組合的方式引入虛擬變量，這時(shí)可測(cè)度定性因素對(duì)截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)同時(shí)產(chǎn)生影響的情況。

3、聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中結(jié)構(gòu)式方程的結(jié)構(gòu)參數(shù)為什么不能直接應(yīng)用OLS估計(jì)？

答：主要的原因有三：第一，結(jié)構(gòu)方程解釋變量中的內(nèi)生解釋變量是隨機(jī)解釋變量,不能直接用OLS來估計(jì)；第二，在估計(jì)聯(lián)立方程系統(tǒng)中某一個(gè)隨機(jī)方程參數(shù)時(shí)，需要考慮沒有包含在該方程中的變量的數(shù)據(jù)信息，而單方程的OLS估計(jì)做不到這一點(diǎn)；第三，聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型系統(tǒng)中每個(gè)隨機(jī)方程之間往往存在某種相關(guān)性，表現(xiàn)于不同方程隨機(jī)干擾項(xiàng)之間，如果采用單方程方法估計(jì)某一個(gè)方程，是不可能考慮這種相關(guān)性的，造成信息的損失。

4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有哪些應(yīng)用。

答：①結(jié)構(gòu)分析，即是利用模型對(duì)經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系做出研究，分析當(dāng)其他條件不變時(shí)，模型中的解釋變量發(fā)生一定的變動(dòng)對(duì)被解釋變量的影響程度。②經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，即是利用建立起來的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對(duì)被解釋變量的未來值做出預(yù)測(cè)估計(jì)或推算。③政策評(píng)價(jià)，對(duì)不同的政策方案可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行評(píng)價(jià)對(duì)比，從中做出選擇的過程。④檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型可用來檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的正確性，并揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所遵循的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。

5、建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要步驟。

答：一般分為5個(gè)步驟：①根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型；②樣本數(shù)據(jù)的收集；③估計(jì)參數(shù)；④模型的檢驗(yàn)；⑤計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用。

6、對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)應(yīng)從幾個(gè)方面入手。

答：①經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)；②統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)；③計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn)；④模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。

7、在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，為什么會(huì)存在隨機(jī)誤差項(xiàng)？

答：①模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差；②模型關(guān)系認(rèn)定不準(zhǔn)確造成的誤差；③變量的測(cè)量誤差；④隨機(jī)因素。這些因素都被歸并在隨機(jī)誤差項(xiàng)中考慮。因此，隨機(jī)誤差項(xiàng)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中不可缺少的一部分。

8、古典線性回歸模型的基本假定是什么？

答：①零均值假定。即在給定xt的條件下，隨機(jī)誤差項(xiàng)的數(shù)學(xué)期望（均值）為0，即。②同方差假定。誤差項(xiàng)的方差與t無(wú)關(guān)，為一個(gè)常數(shù)。③無(wú)自相關(guān)假定。即不同的誤差項(xiàng)相互獨(dú)立。④解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)假定。⑤正態(tài)性假定，即假定誤差項(xiàng)服從均值為0，方差為的正態(tài)分布。

9、總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。

答：主要區(qū)別：①描述的對(duì)象不同。總體回歸模型描述總體中變量y與x的相互關(guān)系，而樣本回歸模型描述所觀測(cè)的樣本中變量y與x的相互關(guān)系。②建立模型的不同?？傮w回歸模型是依據(jù)總體全部觀測(cè)資料建立的，樣本回歸模型是依據(jù)樣本觀測(cè)資料建立的。③模型性質(zhì)不同?？傮w回歸模型不是隨機(jī)模型，樣本回歸模型是隨機(jī)模型，它隨著樣本的改變而改變。

主要聯(lián)系：樣本回歸模型是總體回歸模型的一個(gè)估計(jì)式，之所以建立樣本回歸模型，目的是用來估計(jì)總體回歸模型。

10、試述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。

答：兩者的聯(lián)系：①相關(guān)分析是回歸分析的前提和基礎(chǔ)；②回歸分析是相關(guān)分析的深入和繼續(xù)；③相關(guān)分析與回歸分析的有關(guān)指標(biāo)之間存在計(jì)算上的內(nèi)在聯(lián)系。兩者的區(qū)別：①回歸分析強(qiáng)調(diào)因果關(guān)系，相關(guān)分析不關(guān)心因果關(guān)系，所研究的兩個(gè)變量是對(duì)等的。②對(duì)兩個(gè)變量x與y而言，相關(guān)分析中；但在回歸分析中，卻是兩個(gè)完全不同的回歸方程。③回歸分析對(duì)資料的要求是：被解釋變量y是隨機(jī)變量，解釋變量x是非隨機(jī)變量。相關(guān)分析對(duì)資料的要求是兩個(gè)變量都隨機(jī)變量。

11、在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)量有哪些統(tǒng)計(jì)性質(zhì)？

答：①線性，是指參數(shù)估計(jì)量和分別為觀測(cè)值和隨機(jī)誤差項(xiàng)的線性函數(shù)或線性組合。②無(wú)偏性，指參數(shù)估計(jì)量和的均值（期望值）分別等于總體參數(shù)和。③有效性（最小方差性或最優(yōu)性），指在所有的線性無(wú)偏估計(jì)量中，最小二乘估計(jì)量和的方差最小。

12、簡(jiǎn)述BLUE的含義。

答：在古典假定條件下，OLS估計(jì)量和是參數(shù)和的最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，即BLUE，這一結(jié)論就是著名的高斯－馬爾可夫定理。

13、對(duì)于多元線性回歸模型，為什么在進(jìn)行了總體顯著性F檢驗(yàn)之后，還要對(duì)每個(gè)回歸系數(shù)進(jìn)行是否為0的t檢驗(yàn)？

答：多元線性回歸模型的總體顯著性F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭腥拷忉屪兞繉?duì)被解釋變量的共同影響是否顯著。通過了此F檢驗(yàn)，就可以說模型中的全部解釋變量對(duì)被解釋變量的共同影響是顯著的，但卻不能就此判定模型中的每一個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響都是顯著的。因此還需要就每個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響是否顯著進(jìn)行檢驗(yàn)，即進(jìn)行t檢驗(yàn)。

14、在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計(jì)模型對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合優(yōu)度？

解答：因?yàn)槿藗儼l(fā)現(xiàn)隨著模型中解釋變量的增多，多重決定系數(shù)的值往往會(huì)變大，從而增加了模型的解釋功能。這樣就使得人們認(rèn)為要使模型擬合得好，就必須增加解釋變量。但是，在樣本容量一定的情況下，增加解釋變量必定使得待估參數(shù)的個(gè)數(shù)增加，從而損失自由度，而實(shí)際中如果引入的解釋變量并非必要的話可能會(huì)產(chǎn)生很多問題，比如，降低預(yù)測(cè)精確度、引起多重共線性等等。為此用修正的決定系數(shù)來估計(jì)模型對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合優(yōu)度。

15、修正的決定系數(shù)及其作用。

解答：其作用有：（1）用自由度調(diào)整后，可以消除擬合優(yōu)度評(píng)價(jià)中解釋變量多少對(duì)決定系數(shù)計(jì)算的影響；（2）對(duì)于包含解釋變量個(gè)數(shù)不同的模型，可以用調(diào)整后的決定系數(shù)直接比較它們的擬合優(yōu)度的高低，但不能用原來未調(diào)整的決定系數(shù)來比較。

15、常見的非線性回歸模型有幾種情況？

解答：常見的非線性回歸模型主要有:

16、產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對(duì)模型的OLS估計(jì)有何影響。

（1）模型中遺漏了某些解釋變量；（2）模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差；（3）樣本數(shù)據(jù)的測(cè)量誤差；（4）隨機(jī)因素的影響。

產(chǎn)生的影響：如果線性回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，會(huì)對(duì)模型參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)及模型應(yīng)用帶來重大影響，主要有：（1）不影響模型參數(shù)最小二乘估計(jì)值的無(wú)偏性；（2）參數(shù)的最小二乘估計(jì)量不是一個(gè)有效的估計(jì)量；（3）對(duì)模型參數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)失效；（4）模型估計(jì)式的代表性降低，預(yù)測(cè)精度精度降低。

17、檢驗(yàn)異方差性的方法有哪些？

（1）圖示檢驗(yàn)法；（2）戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)；（3）懷特檢驗(yàn)；（4）戈里瑟檢驗(yàn)和帕克檢驗(yàn)（殘差回歸檢驗(yàn)法）；（5）ARCH檢驗(yàn)（自回歸條件異方差檢驗(yàn)）

18、異方差性的解決方法有哪些？

（1）模型變換法；（2）加權(quán)最小二乘法；（3）模型的對(duì)數(shù)變換等

19、什么是加權(quán)最小二乘法？它的基本思想是什么？

20、樣本分段法（即戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)）檢驗(yàn)異方差性的基本原理及其使用條件。

將樣本分為容量相等的兩部分，然后分別對(duì)樣本1和樣本2進(jìn)行回歸，并計(jì)算兩個(gè)子樣本的殘差平方和，如果隨機(jī)誤差項(xiàng)是同方差的，則這兩個(gè)子樣本的殘差平方和應(yīng)該大致相等；如果是異方差的，則兩者差別較大，以此來判斷是否存在異方差。使用條件：（1）樣本容量要盡可能大，一般而言應(yīng)該在參數(shù)個(gè)數(shù)兩倍以上；（2）Ut服從正態(tài)分布，且除了異方差條件外，其它假定均滿足。

21、DW檢驗(yàn)的局限性。

答：從判斷準(zhǔn)則中看到，DW檢驗(yàn)存在兩個(gè)主要的局限性：首先，存在一個(gè)不能確定的值區(qū)域，這是這種檢驗(yàn)方法的一大缺陷。其次：檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)一階自相關(guān)。但在實(shí)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題中，一階自相關(guān)是出現(xiàn)最多的一類序列相關(guān)，而且經(jīng)驗(yàn)表明，如果不存在一階自相關(guān)，一般也不存在高階序列相關(guān)。所以在實(shí)際應(yīng)用中，對(duì)于序列相關(guān)問題—般只進(jìn)行檢驗(yàn)。

22、模型中引入虛擬變量的作用是什么？

答案：（1）可以描述和測(cè)量定性因素的影響；（2）能夠正確反映經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，提高模型的精度；（3）便于處理異常數(shù)據(jù)。

23、虛擬變量引入的原則是什么？

答案：（1）如果一個(gè)定性因素有m方面的特征，則在模型中引入m-1個(gè)虛擬變量；（2）如果模型中有m個(gè)定性因素，而每個(gè)定性因素只有兩方面的屬性或特征，則在模型中引入m個(gè)虛擬變量；如果定性因素有兩個(gè)及以上個(gè)屬性，則參照“一個(gè)因素多個(gè)屬性”的設(shè)置虛擬變量。（3）虛擬變量取值應(yīng)從分析問題的目的出發(fā)予以界定；（4）虛擬變量在單一方程中可以作為解釋變量也可以作為被解釋變量。

24、虛擬變量引入的方式及每種方式的作用是什么？

答案：（1）加法方式：其作用是改變了模型的截距水平；（2）乘法方式：其作用在于兩個(gè)模型間的比較、因素間的交互影響分析和提高模型的描述精度；（3）一般方式：即影響模型的截距有影響模型的斜率。

25、判斷計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)劣的基本原則是什么？

答案：（1）模型應(yīng)力求簡(jiǎn)單；（2）模型具有可識(shí)別性；（3）模型具有較高的擬合優(yōu)度；（4）模型應(yīng)與理論相一致；（5）模型具有較好的超樣本功能。

26、模型設(shè)定誤差的類型有那些？

答案：（1）模型中添加了無(wú)關(guān)的解釋變量；（2）模型中遺漏了重要的解釋變量；（3）模型使用了不恰當(dāng)?shù)男问健?/p>

27、工具變量選擇必須滿足的條件是什么？

答案：選擇工具變量必須滿足以下兩個(gè)條件：（1）工具變量與模型中的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)；（2）工具變量與模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。

28、滯后變量模型包括哪幾種類型？寫出各自的模型形式。

答案：滯后變量模型包括兩種類型：自回歸模型和分布滯后模型。自回歸模型是模型的解釋變量中包含滯后被解釋變量；分布滯后模型是指模型中不僅包含解釋變量的當(dāng)期值，還包括解釋變量的滯后值。

29、設(shè)定誤差產(chǎn)生的主要原因是什么？

答案：原因有四：（1）模型的制定者不熟悉相應(yīng)的理論知識(shí)；（2）對(duì)經(jīng)濟(jì)問題本身認(rèn)識(shí)不夠或不熟悉前人的相關(guān)工作；（3）模型制定者缺乏相關(guān)變量的數(shù)據(jù)；（4）解釋變量無(wú)法測(cè)量或數(shù)據(jù)本身存在測(cè)量誤差。

30、在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時(shí)，什么時(shí)候，為什么要引入虛擬變量？

答案：在現(xiàn)實(shí)生活中，影響經(jīng)濟(jì)問題的因素除具有數(shù)量特征的變量外，還有一類變量，這類變量所反映的并不是數(shù)量而是現(xiàn)象的某些屬性或特征，即它們反映的是現(xiàn)象的質(zhì)的特征。這些因素還很可能是重要的影響因素，這時(shí)就需要在模型中引入這類變量。引入的方式就是以虛擬變量的形式引入。

31、

直接用最小二乘法估計(jì)有限分布滯后模型的有：

（1）

損失自由度（2）

產(chǎn)生多重共線性（3）

滯后長(zhǎng)度難確定的問題

32、

因變量受其自身或其他經(jīng)濟(jì)變量前期水平的影響，稱為滯后現(xiàn)象。其原因包括：

（1）經(jīng)濟(jì)變量自身的原因；（2）決策者心理上的原因；（3）技術(shù)上的原因；（4）制度的原因。

33、koyck模型的特點(diǎn)包括：

（1）模型中的λ稱為分布滯后衰退率，λ越小，衰退速度越快；（2）模型的長(zhǎng)期影響乘數(shù)為;（3）模型僅包括兩個(gè)解釋變量，避免了多重共線性；（4）模型僅有三個(gè)參數(shù)，解釋了無(wú)限分布滯后模型因包含無(wú)限個(gè)參數(shù)無(wú)法估計(jì)的問題

34、回歸分析和相關(guān)分析的關(guān)系。

答案：回歸分析是一個(gè)變量（被解釋變量）對(duì)于一個(gè)或多個(gè)其他變量（解釋變量）的依存關(guān)系，目的在于根據(jù)解釋變量的數(shù)值估計(jì)預(yù)測(cè)被解釋變量的總體均值。相關(guān)分析研究變量相關(guān)程度，用相關(guān)系數(shù)表示。相關(guān)分析不關(guān)注變量的因果關(guān)系，變量都是隨機(jī)變量?；貧w分析關(guān)注變量因果關(guān)系。被解釋變量是隨機(jī)變量，解釋變量是非隨機(jī)變量。

35、說明DW檢驗(yàn)應(yīng)用的限制條件和局限性。

答案：DW檢驗(yàn)適用于一階自回歸：不適用解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)相關(guān)的模型；DW檢驗(yàn)存在兩個(gè)不能確定的區(qū)域

36、回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)產(chǎn)生的原因是什么？

答案：模型中省略的變量；隨機(jī)行為；模型形式不完善；變量合并誤差；測(cè)量誤差

37、C-D生產(chǎn)函數(shù)的份額估計(jì)法及其缺點(diǎn)。

答案：C-D生產(chǎn)函數(shù)是柯布-道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)，即，，α是產(chǎn)出的勞動(dòng)彈性β是產(chǎn)出的資本彈性，缺點(diǎn)是勞動(dòng)與資本存在不變的等于1的替代彈性。

38、假設(shè)分布滯后模型為：將該模型變換成自回歸模型形式。為計(jì)算模型參數(shù)的工具變量估計(jì)值，應(yīng)該用哪些工具變量？

答案：

39、二元回歸模型中，三個(gè)參數(shù)含義

答案：β0表示當(dāng)X2、X3不變時(shí)，Y的平均變化β1表示當(dāng)X2不變時(shí)，X1變化一個(gè)單位Y的平均變化β2表示當(dāng)X1不變時(shí)，X2變化一個(gè)單位Y的平均變化

40、

調(diào)整后的判定系數(shù)與原來判定系數(shù)關(guān)系式答案：

41、

F檢驗(yàn)含義

答案：從總體上檢驗(yàn)被解釋變量與解釋變量線性關(guān)系的顯著性，原假設(shè):，如果成立，被解釋變量與解釋變量不存