全面風(fēng)險(xiǎn)管理(培訓(xùn))

全面風(fēng)險(xiǎn)管理12識(shí)別、分析計(jì)量、監(jiān)測評(píng)估、報(bào)告控制、緩釋34主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展與趨勢我行全面風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施與落地

趣味展示與風(fēng)險(xiǎn)寄語5風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)維度可能性：發(fā)生損失的可能性后果：事情發(fā)生的影響6風(fēng)險(xiǎn)管理的基本思路如1：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：電力或通訊中斷控制措施1：使用應(yīng)急電源——減輕事件發(fā)生后的不利影響控制措施2：按時(shí)繳費(fèi)，定期檢修——降低事件發(fā)生的可能性預(yù)防性的控制措施針對事件發(fā)生前的控制措施可以降低事件發(fā)生的可能性補(bǔ)救性的控制措施針對事件發(fā)生后的控制措施可以降低事件發(fā)生造成影響的嚴(yán)重程度你的業(yè)務(wù)，哪些是預(yù)防性的控制措施，哪些是補(bǔ)救性的控制措施？可能性嚴(yán)重程度7商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程20世紀(jì)60年代前20世紀(jì)60年代20世紀(jì)70年代20世紀(jì)80年代8全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵

全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指本行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和全行員工各自履行相應(yīng)職責(zé)，有效識(shí)別、監(jiān)測、計(jì)量和控制涵蓋全行各個(gè)業(yè)務(wù)層次和各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的全部風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而使風(fēng)險(xiǎn)符合本行風(fēng)險(xiǎn)偏好，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理的協(xié)調(diào)發(fā)展，從而為本行各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理的核心目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“五化”。架構(gòu)清晰化、制度健全化、流程規(guī)范化、隊(duì)伍專業(yè)化、技術(shù)科學(xué)化。9構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理的意義全面、系統(tǒng)、有計(jì)劃的提升銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平符合銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定積極應(yīng)對日益激烈的市場競爭和復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境滿足銀行在資本市場發(fā)展和國際化的要求培育良好的風(fēng)險(xiǎn)文化10全面風(fēng)險(xiǎn)管理，何為“全面”?貫穿經(jīng)營管理全過程貫穿流程的每個(gè)環(huán)節(jié)董事會(huì)、高管層、監(jiān)事會(huì)、所有員工均有風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)“風(fēng)險(xiǎn)管理，人人有責(zé)”信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)信息科技風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)……11

1988199419952010巴塞爾委員會(huì)發(fā)布第一版資本監(jiān)管協(xié)議全面風(fēng)險(xiǎn)管理的起源2004國際國內(nèi)人民銀行發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行實(shí)行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的通知》巴塞爾協(xié)議II巴塞爾協(xié)議III第一部《商業(yè)銀行法》，國內(nèi)真正確立了資本監(jiān)管理念商業(yè)銀行資本充足率管理辦法12

2004200620072009201020122014合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引2012年第1號(hào)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引商業(yè)銀行資本充足率管理辦法關(guān)于印發(fā)第一批新資本協(xié)議實(shí)施監(jiān)管指引的通知（5個(gè)指引）《商業(yè)銀行銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類指引》《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引》《商業(yè)銀行專業(yè)貸款監(jiān)管資本計(jì)量指引》《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引》《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引》流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》全面風(fēng)險(xiǎn)管理的演進(jìn)-1操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引2008銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國別風(fēng)險(xiǎn)管理指引資本充足率監(jiān)督檢查指引13全面風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn)-214風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢-115風(fēng)險(xiǎn)可識(shí)別收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)積極主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢-216資本管理辦法建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序第一支柱最低資本要求分子：資本分母：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)第二支柱內(nèi)部資本充足評(píng)估程序總體要求、治理結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估集中度風(fēng)險(xiǎn)剩余操作風(fēng)險(xiǎn)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)劃、監(jiān)測和報(bào)告、監(jiān)督檢查第三支柱信息披露健全信息披露管理體系支持體系（系統(tǒng)數(shù)據(jù)平臺(tái)支持、風(fēng)險(xiǎn)管理人才和文化的培養(yǎng)）“幾大風(fēng)險(xiǎn)？”17《資本管理辦法》的主要影響銀行資本充足率影響主要商業(yè)銀行1%五家大型商業(yè)銀行0.58%-1.47%前五家股份制銀行1.06%-1.74%根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的測算，實(shí)施《新資本管理辦法》將導(dǎo)致銀行業(yè)的資本充足率下降。從中小銀行的資本構(gòu)成和業(yè)務(wù)增長趨勢來看，長遠(yuǎn)影響將更大。資本充足率計(jì)財(cái)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注二級(jí)資本=信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)≥特定時(shí)期，附加0-2.5%的逆周期資本。8.5%10.5%13%7.5%9%10%資本充足率第二支柱加碼2013年1月1日開始實(shí)施，2018年底達(dá)標(biāo)。根據(jù)達(dá)標(biāo)與否，對銀行實(shí)行四分類監(jiān)管。其他一級(jí)資本核心一級(jí)資本“幾大風(fēng)險(xiǎn)？”信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)(信息科技風(fēng)險(xiǎn)）市場風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)集中度風(fēng)險(xiǎn)……案防風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)道德風(fēng)險(xiǎn)……新資本管理辦法第I、II支柱其他領(lǐng)域重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)20一、信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債券人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源。信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類。-違約21二、市場風(fēng)險(xiǎn)-波動(dòng)市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

22市場風(fēng)險(xiǎn)-波動(dòng)狹義廣義當(dāng)我們談市場風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)候，大部分時(shí)候是指交易賬戶的市場風(fēng)險(xiǎn)。這部分風(fēng)險(xiǎn)不太涉及分行，主要由金融市場部直接管理這類風(fēng)險(xiǎn)的管理往往是資產(chǎn)負(fù)債管理的范疇，貸款定價(jià)是其中的重要內(nèi)容23三、操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)事件是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。美國銀行調(diào)查結(jié)果-流程24操作風(fēng)險(xiǎn)中的因果關(guān)系為什么發(fā)生？發(fā)生了什么？結(jié)果如何？25操作風(fēng)險(xiǎn)在巴塞爾協(xié)議中，操作風(fēng)險(xiǎn)事件被定義為七大類。26不同風(fēng)險(xiǎn)的管理重點(diǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)是觀察違約概率市場風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)是觀察價(jià)格波動(dòng)操作風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)是觀察流程管控27四、信息科技風(fēng)險(xiǎn)信息科技有力支撐了我國銀行業(yè)的跨越式發(fā)展，但同時(shí)也成為銀行重要的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。信息科技風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇，但是由于其重要性及發(fā)展得相對完善，銀監(jiān)會(huì)將信息科技風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等并列為重要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，并正式設(shè)立銀行業(yè)信息科技監(jiān)管部。28信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)29五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法獲得充足資金，或只有在付出額外成本后才能獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》）次貸危機(jī)后流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)兩年躋身前十大風(fēng)險(xiǎn)，而在08年之前流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)從未躋身10大風(fēng)險(xiǎn)之列！30流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)31六、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

指由本行經(jīng)營、管理及其它行為，或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對本行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。32七、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)因沒有遵守法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。包括法律風(fēng)險(xiǎn)。33八、案防風(fēng)險(xiǎn)本行員工獨(dú)立或伙同外部人員實(shí)施的，以本行或本行客戶的資金、財(cái)產(chǎn)為侵害對象，涉嫌觸犯刑法或已由公安、司法機(jī)關(guān)依法立案偵查的內(nèi)部事件；或本行遭受外部詐騙、盜竊、搶劫等侵害的外部事件。34哪幾類風(fēng)險(xiǎn)能讓銀行瞬間崩潰？1.信息科技風(fēng)險(xiǎn)2.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因此，這兩類風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)急預(yù)案和演練的要求特別高！35主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展與趨勢我行全面風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施與落地

趣味展示與風(fēng)險(xiǎn)寄語36—制訂全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架—框架只涵蓋信用、市場、操作、流動(dòng)性四類風(fēng)險(xiǎn)—召開第一次全行風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議—董事長、行長在會(huì)議中第一次明確提出八類風(fēng)險(xiǎn)—闡明了我行的風(fēng)險(xiǎn)文化理念及實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理“五化”目標(biāo)—監(jiān)管部門出臺(tái)資本管理辦法，給我行的八類風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)一步指明了方向—第二次風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議進(jìn)一步確立風(fēng)險(xiǎn)管控的目標(biāo)—第三次全行風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議，確定要制訂覆蓋全員、全方位、全流程的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系—梳理體系、厘清職責(zé)、劃清層級(jí)、理順流程—出臺(tái)我行真正意義上的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架—從職責(zé)、流程、制度、人員進(jìn)行了較為詳細(xì)的規(guī)定—全員明顯重視風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)得到增強(qiáng)20102011201220132014我行的進(jìn)程37我行的進(jìn)程：權(quán)重法簡單易行體現(xiàn)監(jiān)管導(dǎo)向例如：500萬以下的小微企業(yè)75%個(gè)人貸款75%風(fēng)險(xiǎn)更敏感更節(jié)約資本38同業(yè)狀況20042005200620072009201120082010工商銀行建設(shè)銀行中國銀行交通銀行農(nóng)業(yè)銀行招商銀行浦發(fā)銀行深發(fā)展大連銀行北京銀行光大銀行渤海銀行昆侖銀行寧波銀行重慶銀行中信銀行杭州銀行北京農(nóng)商?hào)|莞農(nóng)商吳江農(nóng)商柳州銀行國有大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行/農(nóng)村商業(yè)銀行2014年，銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行等六家銀行實(shí)施資本管理高級(jí)方法，標(biāo)志著我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)治理能力建設(shè)開始邁上新臺(tái)階。39同業(yè)狀況風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)了全行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理。在政策研究、信用風(fēng)險(xiǎn)的組合分析、以及內(nèi)部評(píng)級(jí)體系及應(yīng)用的建設(shè)投入了較多資源徽商銀行建立了專職審批人體制和風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)體制2013年多方調(diào)研，2014年啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)體制改革審批機(jī)制靈活，雙簽、三人、五人會(huì)商貸審。零售類貸款標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、集中審批。逐漸形成了矩陣式的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，資金部實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)部派駐和大小中臺(tái)，小企業(yè)在逐步推行審批部派駐。江蘇銀行40同業(yè)狀況全面、矩陣式的風(fēng)險(xiǎn)管理：推行矩陣式風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)?？傂酗L(fēng)險(xiǎn)管理部職能集中于全面風(fēng)險(xiǎn)管理，風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)全行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控操作風(fēng)險(xiǎn)、法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，各條線都有自己的風(fēng)管團(tuán)隊(duì)。采取教練式而非保姆式的風(fēng)險(xiǎn)管理模式。風(fēng)險(xiǎn)管理部對風(fēng)險(xiǎn)的管理包括直接管理、派駐管理和協(xié)同專業(yè)部門管理。風(fēng)險(xiǎn)管理的前置和集約化管理：在信用風(fēng)險(xiǎn)方面推行限額管理，包括總量、行業(yè)、產(chǎn)品、客戶、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)等，關(guān)鍵性的限額全部分解到分支機(jī)構(gòu)。總行風(fēng)險(xiǎn)管理部更重視對業(yè)務(wù)的非現(xiàn)場監(jiān)測，而不是現(xiàn)場檢查，通過財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)分析、欺詐偵測等，開展貸后預(yù)測和預(yù)警。城商行中較早推動(dòng)新資本管理辦法實(shí)施，提升和運(yùn)用量化技術(shù)：開展了新資本管理辦法的規(guī)劃，成立了新資本管理辦法推進(jìn)辦公室，推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施。先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)的建設(shè)和應(yīng)用較好，推動(dòng)信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)評(píng)法實(shí)施，輔助審批決策；500萬以內(nèi)貸款，定量為主；500-3000萬貸款，定量和定性相結(jié)合。推進(jìn)經(jīng)濟(jì)資本管理，經(jīng)濟(jì)資本與效益掛鉤，對支持類業(yè)務(wù)配置優(yōu)惠資本占用系數(shù)，對限制性業(yè)務(wù)配置懲罰性資本占用系數(shù)，對結(jié)構(gòu)進(jìn)行引導(dǎo)和調(diào)節(jié)。較為完整的系統(tǒng)流程支持和面向現(xiàn)代的系統(tǒng)管理分析支持：信貸系統(tǒng)、影像系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市、定價(jià)系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)資本管理系統(tǒng)，全流程電子化操作。南京銀行41我們的差距42我們的差距43我們的差距44主要內(nèi)容CONTENTSI.