2022年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前押密試卷（三）

精品文檔-下載后可編輯年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前押密試卷（三）2022年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考前押密試卷（三）

一、單選題（本大題90小題．每題0.5分，共45.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇一個(gè)最佳答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）

1.巴塞爾委員會(huì)于()正式發(fā)布對(duì)國(guó)際銀行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響的《巴塞爾新資本協(xié)議》。[0.5分]

A2000年

B2022年

C2022年

D2022年

2.商業(yè)銀行每位員工完成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作后，填制員工操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告表屬于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估流程()階段的任務(wù)和目標(biāo)。[0.5分]

A控制措施評(píng)估

B報(bào)告自我評(píng)估工作和日常監(jiān)控

C全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告

D制定和實(shí)施控制優(yōu)化方案

3.資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來(lái)實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的()。[0.5分]

A投資規(guī)模

B資產(chǎn)價(jià)值

C資本金規(guī)模

D風(fēng)險(xiǎn)管理水平

4.()不是商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)。[0.5分]

A保證人的資格

B保證人的法律責(zé)任

C保證人的信用度

D保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

5.()應(yīng)當(dāng)被看做商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)。[0.5分]

A董事會(huì)

B內(nèi)部控制制度

C員工

D客戶

6.在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值被稱為()。[0.5分]

A名義價(jià)值

B市場(chǎng)價(jià)值

C公允價(jià)值

D市值重估

7.下列屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能影響聲譽(yù)的因素是()。[0.5分]

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力薄弱/技術(shù)缺失

B內(nèi)部控制機(jī)制嚴(yán)重缺失

C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱/缺失

D資產(chǎn)負(fù)債/風(fēng)險(xiǎn)管理能力低下

8.巴塞爾委員會(huì)根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因所作的分類不包括()。[0.5分]

A操作風(fēng)險(xiǎn)

B項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

9.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)核心資本的______；計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過(guò)核心資本的______。()[0.5分]

A100%80%

B100%60%

C100%50%

D80%50%

10.《巴塞爾新資本協(xié)議》將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)同步納入銀行資本計(jì)量與監(jiān)管的范圍，標(biāo)志著()已經(jīng)成為商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分。[0.5分]

A信用風(fēng)險(xiǎn)管理

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

D操作風(fēng)險(xiǎn)管理

11.商業(yè)銀行為了獲取贏利而在正常范圍內(nèi)建立的()的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。[0.5分]

A借短貸長(zhǎng)

B借長(zhǎng)貸短

C全部資金和部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

D部分資金和全部負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

12.由于市場(chǎng)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)屬于不可控的因素，所以許多商業(yè)銀行把注意力集中于商業(yè)銀行內(nèi)部的()。[0.5分]

A管理要求

B運(yùn)營(yíng)方式

C定價(jià)機(jī)制

D服務(wù)模式

13.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中，關(guān)于監(jiān)事會(huì)的職責(zé)敘述有誤的是()。[0.5分]

A監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)

B監(jiān)事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的決策過(guò)程和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)

C監(jiān)事會(huì)檢查和調(diào)研日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否存在違反既定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和原則的行為

D監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)

14.外國(guó)銀行分行外匯業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的______應(yīng)在以______個(gè)月以上的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。()[0.5分]

A20%3

B30%6

C35%8

D40%9

15.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理資產(chǎn)分類中交易賬戶的敘述錯(cuò)誤的是()。[0.5分]

A自營(yíng)頭寸是為交易目的而持有的頭寸

B交易賬戶中的項(xiàng)目通常按模型定價(jià)

C記入交易賬戶的頭寸必須在交易方而不受任何條款的限制

D交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可自由交易的金融工具和商品頭寸

16.下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法正確的是()。[0.5分]

A國(guó)際上，監(jiān)管者與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)主要通過(guò)電話視頻的形式進(jìn)行信息溝通

B外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量

C適度發(fā)揮外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低代理成本，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)者與所有者的信息對(duì)稱

D外部審計(jì)采用非現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式

17.在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，()的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用體現(xiàn)為違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。[0.5分]

A表內(nèi)凈額結(jié)算

B回購(gòu)交易凈額結(jié)算

C信用衍生工具

D抵(質(zhì))押品

18.商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)的數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，未履行必要的匯報(bào)義務(wù)或?qū)ν獠繀R報(bào)不準(zhǔn)確是指()。[0.5分]

A產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

B錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告

C管理信息不準(zhǔn)確

D管理信息不及時(shí)

19.對(duì)于()的單一法人客戶，商業(yè)銀行需要對(duì)資金來(lái)源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營(yíng)運(yùn)計(jì)劃等作出預(yù)測(cè)和分析。[0.5分]

A短期授信

B中長(zhǎng)期授信

C中長(zhǎng)期貸款

D擔(dān)保貸款

20.承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任的是()。[0.5分]

A理事會(huì)

B高級(jí)管理層

C董事會(huì)

D監(jiān)事會(huì)

21.客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶()的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。[0.5分]

A資金來(lái)源和使用狀況

B償債能力和償債意愿

C擔(dān)保能力和擔(dān)保意愿

D信用級(jí)別和授信資格

22.購(gòu)房人采取“假按揭”的方式購(gòu)房時(shí)，其向開(kāi)發(fā)商支付______的首付款，而商業(yè)銀行要向購(gòu)房人提供售房總價(jià)______的借款。()[0.5分]

A0100%

B10%90%

C20%80%

D30%70%

23.下列()不屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。[0.5分]

A產(chǎn)品研發(fā)失敗

B經(jīng)濟(jì)惡化

C系統(tǒng)建設(shè)失敗

D進(jìn)入新市場(chǎng)失敗

24.銀行監(jiān)管原則中的()是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。[0.5分]

A依法原則

B公正原則

C公開(kāi)原則

D效率原則

25.商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的()。[0.5分]

A10%

B15%

C20%

D25%

26.商業(yè)銀行未經(jīng)()的批準(zhǔn)不得隨意變更操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量方法。[0.5分]

A高級(jí)管理層

B外部審計(jì)機(jī)構(gòu)

C監(jiān)管機(jī)構(gòu)

D董事會(huì)

27.通過(guò)設(shè)定()，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。[0.5分]

A組合限額

B信用等級(jí)

C國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額

D單一客戶授信限額

28.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)定期審核定價(jià)模型的()。[0.5分]

A精確性和適用性

B合理性和可行性

C真實(shí)性和有效性

D精確性和有效性

29.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于()。[0.5分]

A零售暴露

B非零售暴露

C違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

30.絕對(duì)收益是()的直接反映，也是實(shí)際生活中對(duì)投資收益最直接和直觀的計(jì)量方式。[0.5分]

A投資成果

B預(yù)期收益

C本期利潤(rùn)

D投資風(fēng)險(xiǎn)

31.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的綜合評(píng)級(jí)的結(jié)果數(shù)字越大表明級(jí)別______和監(jiān)管關(guān)注程度______。()[0.5分]

A越低越低

B越低越高

C越高越高

D越高越低

32.造成商業(yè)銀行案件頻發(fā)的直接原因是()。[0.5分]

A信息系統(tǒng)不完善

B內(nèi)部控制失效

C規(guī)章制度不健全

D審核監(jiān)管不到位

33.下列指標(biāo)中不屬于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系的是()。[0.5分]

A預(yù)期損失率

B銷售利潤(rùn)率

C產(chǎn)品產(chǎn)銷率

D行業(yè)盈虧系數(shù)

34.商業(yè)銀行存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)()個(gè)基點(diǎn)時(shí)，商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要對(duì)其造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試。[0.5分]

A100

B150

C200

D250

35.在的分子項(xiàng)中，風(fēng)險(xiǎn)所造成的()被量化為當(dāng)期成本。[0.5分]

A災(zāi)難損失

B經(jīng)濟(jì)資本

C非預(yù)期損失

D預(yù)期損失

36.商業(yè)銀行危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理方法不包括()。[0.5分]

A根據(jù)預(yù)先制訂的危機(jī)管理規(guī)劃，迅速成立危機(jī)管理小組

B評(píng)估危機(jī)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失規(guī)模

C制定管理層的危機(jī)溝通機(jī)制；開(kāi)通危機(jī)時(shí)刻的救援/幫助熱線

D正確區(qū)分并處理聲譽(yù)危機(jī)和不可抗力事件(如自然災(zāi)害)

37.置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視()而定。[0.5分]

A資產(chǎn)組合的特征

B模型的用途

C模型的使用者

D持有期

38.銀行通常使用()來(lái)分析利率變化對(duì)其整體利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響。[0.5分]

A收益率曲線

B風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

C久期缺口

D風(fēng)險(xiǎn)缺口

39.風(fēng)險(xiǎn)管理中關(guān)聯(lián)方通常采用()的形式申請(qǐng)銀行貸款。[0.5分]

A單一擔(dān)保

B連環(huán)擔(dān)保

C部分擔(dān)保

D獨(dú)立擔(dān)保

40.采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的()來(lái)綜合考量商業(yè)銀行的贏利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平，已經(jīng)成為國(guó)際先進(jìn)銀行的通行做法。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

B業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法

C成本評(píng)估方法

D資產(chǎn)評(píng)估方法

41.對(duì)于持有大量金融工具的商業(yè)銀行，當(dāng)中央銀行上調(diào)基準(zhǔn)利率后，其市場(chǎng)價(jià)值()。[0.5分]

A上升

B降低

C不變

D不確定

42.資本充足率是指資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率，這里的資本是在商業(yè)銀行()的基礎(chǔ)上再加上其他資本工具計(jì)算而來(lái)。[0.5分]

A資本公積

B盈余公積

C實(shí)收資本

D信托賠償準(zhǔn)備

43.當(dāng)前，我國(guó)商業(yè)銀行信息披露主要存在的問(wèn)題不包括()。[0.5分]

A披露方式不規(guī)范

B信息披露內(nèi)容不全面

C風(fēng)險(xiǎn)信息披露不充分

D信息披露監(jiān)控機(jī)制仍需進(jìn)一步完善

44.下列選項(xiàng)中，屬于個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款的違規(guī)事項(xiàng)的是()。[0.5分]

A內(nèi)外勾結(jié)編造客戶資料騙取商業(yè)銀行貸款

B質(zhì)物持有人在權(quán)利上有缺陷

C內(nèi)部人員編造、竊取客戶資料，假名、冒名騙取貸款

D貸款抵押物被惡意抽走或變更，形成無(wú)效抵押或抵押不足

45.激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，()的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的贏利能力和發(fā)展空間。[0.5分]

A技術(shù)/市場(chǎng)

B產(chǎn)品/服務(wù)

C產(chǎn)品/營(yíng)銷

D技術(shù)/服務(wù)

46.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)遵循的原則不包括()。[0.5分]

A由局部到整體

B自下而上

C從已知到未知

D由表及里

47.當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個(gè)期貨市場(chǎng)交易量的()。[0.5分]

A90%以上

B80%以上

C70%以上

D60%以上

48.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督資本的計(jì)算公式中，其附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值在()。[0.5分]

A0～1

B1～2

C2～3

D3～4

49.下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容的是()。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)狀況

B資本金水平

C關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

D資金利用情況

50.資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行整體市場(chǎng)價(jià)值對(duì)利率的敏感度就______，整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口也______。()[0.5分]

A越高越小

B越低越大

C越高越大

D越低越小

51.各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法是()。[0.5分]

A現(xiàn)金流分析法

B缺口分析法

C流動(dòng)性比率/指標(biāo)法

D久期分析法

52.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的()配置來(lái)實(shí)現(xiàn)。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)管理

B資源

C經(jīng)濟(jì)資本

D經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

53.違約損失率估計(jì)應(yīng)基于經(jīng)濟(jì)損失，下列選項(xiàng)不屬于其經(jīng)濟(jì)損失范圍的是()。[0.5分]

A債務(wù)人違約造成的較大的直接或間接損失或成本

B違約債項(xiàng)回收金額的時(shí)間價(jià)值

C銀行自身處置和清收能力對(duì)貸款回收的影響

D債務(wù)人的企業(yè)發(fā)生重大變故對(duì)還款能力的影響

54.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的()。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)性

B獨(dú)立性

C權(quán)威性

D制度性

55.如果模型是用來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的監(jiān)管資本，則置信水平應(yīng)該取監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的()。[0.5分]

A80%

B85%

C90%

D99%

56.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，至少()重新檢查一次。[0.5分]

A一個(gè)月

B半年

C一年

D三年

57.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能對(duì)()造成的最大損失。[0.5分]

A資產(chǎn)價(jià)值

B市場(chǎng)價(jià)值

C成本價(jià)值

D信用價(jià)值

58.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)敘述錯(cuò)誤的是()。[0.5分]

A使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息

B實(shí)施并支持多種的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)

C保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)

D利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持

59.JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其降低風(fēng)險(xiǎn)損失的效力低于()。[0.5分]

A10%

B15%

C20%

D25%

60.下列關(guān)于違約概率的敘述有誤的是()。[0.5分]

A計(jì)算違約概率的1年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最短時(shí)間完全一致，使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評(píng)級(jí)法時(shí)保持更高的一致性，而基于貸款期限就無(wú)法做到這一點(diǎn)

B《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率時(shí)，只可以使用一項(xiàng)技術(shù)

C針對(duì)信息和技術(shù)的局限性，銀行可運(yùn)用專家判斷對(duì)估值結(jié)果進(jìn)行調(diào)整

D違約概率是借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

61.商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用的盯市是按()計(jì)價(jià)。[0.5分]

A市場(chǎng)價(jià)格

B上月交易價(jià)格

C當(dāng)月交易價(jià)格

D模型

62.為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，()必須強(qiáng)化信息披露的日常監(jiān)管機(jī)制和懲罰機(jī)制，并且承擔(dān)更多的責(zé)任。[0.5分]

A董事會(huì)

B監(jiān)管當(dāng)局

C高級(jí)管理層

D外部審計(jì)機(jī)構(gòu)

63.下列不屬于《有效銀行監(jiān)管的核心原則》內(nèi)容的是()。[0.5分]

A風(fēng)險(xiǎn)管理程序

B目標(biāo)、獨(dú)立性、權(quán)力、透明度和合作

C依法、公開(kāi)、公正和效率

D大額風(fēng)險(xiǎn)暴露限額

64.對(duì)商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行()。[0.5分]

A合理補(bǔ)償

B合理定價(jià)

C合理分配

D合理處置

65.下列()不屬于銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況。[0.5分]

A行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況

B中央銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況

C區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況

D銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

66.違約概率模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()的數(shù)據(jù)。[0.5分]

A2年

B3年

C5年

D8年

67.商業(yè)銀行法人信貸業(yè)務(wù)不包括()。[0.5分]

A銀行承兌匯票

B貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

C法人客戶貸款業(yè)務(wù)

D第三方保證業(yè)務(wù)

68.巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型要求至少每()個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。[0.5分]

A1

B3

C6

D12

69.商業(yè)銀行的()是衡量商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。[0.5分]

A安全性

B流動(dòng)性

C效益性

D實(shí)用性

70.反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)的是()。[0.5分]

A遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

B單幣種敞口頭寸

C期權(quán)敞口頭寸

D總敞口頭寸

71.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括()。[0.5分]

A黃金

B礦產(chǎn)品

C農(nóng)產(chǎn)品

D貴金屬

72.下列()不是商業(yè)銀行常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額。[0.5分]

A價(jià)值限額

B止損限額

C交易限額

D風(fēng)險(xiǎn)限額

73.下列不屬于商業(yè)銀行員工引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部欺詐行為的是()。[0.5分]

A故意錯(cuò)誤估價(jià)

B差別待遇事件

C賄賂/回扣

D盜用資產(chǎn)

74.在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越高，這是收益率曲線形態(tài)中的()。[0.5分]

A波動(dòng)收益率曲線

B反向收益率曲線

C水平收益率曲線

D正向收益率曲線

75.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______，其中核心資本充足率不得低于______。()[0.5分]

A8%4%

B8%6%

C10%5%

D7%3%

76.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，對(duì)每一項(xiàng)信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并在()上進(jìn)行分類匯總。[0.5分]

A管理層面

B組合層面

C監(jiān)控層面

D風(fēng)險(xiǎn)層面

77.下列不屬于商業(yè)銀行特定時(shí)段內(nèi)存款分類的是()。[0.5分]

A敏感負(fù)債

B脆弱資金

C核心存款

D不良貸款

78.資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債所得的是()。[0.5分]

A遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

B即期凈敞口頭寸

C單幣種敞口頭寸

D期權(quán)敞口頭寸

79.所有外幣多頭總額與空頭總額之差稱為()。[0.5分]

A累計(jì)總敞口頭寸

B遠(yuǎn)期凈敞口頭寸

C單幣種敞口頭寸

D凈總敞口頭寸

80.貸款定價(jià)不僅受客戶風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前()的影響。[0.5分]

A行業(yè)結(jié)構(gòu)

B區(qū)域結(jié)構(gòu)

C資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)

D客戶規(guī)模

81.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，應(yīng)建立估計(jì)表外項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的程序，規(guī)定每筆表外項(xiàng)目采用的()。[0.5分]

A違約概率估計(jì)值

B違約風(fēng)險(xiǎn)暴露估計(jì)值

C違約金額估計(jì)值

D違約損失率估計(jì)值

82.在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)條線分類中，交易和銷售業(yè)務(wù)的β系數(shù)是()。[0.5分]

A12%

B18%

C15%

D10%

83.戰(zhàn)略管理風(fēng)險(xiǎn)是在()的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施方案中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)這些風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響并提前做好準(zhǔn)備。[0.5分]

A市場(chǎng)管理

B戰(zhàn)略管理

C風(fēng)險(xiǎn)分散

D內(nèi)部防控

84.企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有()的特點(diǎn)。[0.5分]

A多向交互式、程序化

B單向交互式、獨(dú)立化

C單向動(dòng)態(tài)式、智能化

D多向交互式、智能化

85.中國(guó)人民銀行從()年開(kāi)始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度。[0.5分]

A2022

B2022

C2022

D2022

86.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的敘述有誤的是()。[0.5分]

A信用風(fēng)險(xiǎn)在傳統(tǒng)上又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)

B債務(wù)人或交易對(duì)手信用質(zhì)量下降時(shí)，資產(chǎn)的價(jià)格上升導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失

C投資組合會(huì)因交易對(duì)手違約造成損失

D對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

87.下列選項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)使用的外部數(shù)據(jù)的是()。[0.5分]

A實(shí)際損失金額

B損失事件的原因和背景

C總損失中收回部分

D發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)規(guī)模

88.商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括()。[0.5分]

A內(nèi)部控制的健全性和有效性

B與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本評(píng)估系統(tǒng)情況

C是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來(lái)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)

D風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性

89.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可劃分為()。[0.5分]

A企業(yè)客戶與機(jī)構(gòu)客戶

B一般客戶與特殊客戶

C抵押客戶與信用客戶

D法人客戶與個(gè)人客戶

90.按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于______，資本充足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過(guò)核心資本的______。()[0.5分]

A5%80%

B4%100%

C4%90%

D10%100%

二、多選題（本大題40小題．每題1.0分，共40.0分。請(qǐng)從以下每一道考題下面?zhèn)溥x答案中選擇兩個(gè)或兩個(gè)以上答案，并在答題卡上將相應(yīng)題號(hào)的相應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）

1.風(fēng)險(xiǎn)管理中單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)有()。[1分]

A贏利能力指標(biāo)

B增長(zhǎng)能力指標(biāo)

C償債能力指標(biāo)

D管理能力指標(biāo)

E營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)

2.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估是()得以有效實(shí)施的重要基礎(chǔ)。[1分]

A經(jīng)濟(jì)資本配置

B資源合理分配

C全面風(fēng)險(xiǎn)管理

D資本監(jiān)管

E經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制

3.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，正態(tài)分布可以應(yīng)用于()。[1分]

A控制風(fēng)險(xiǎn)量化

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)量化

C信用風(fēng)險(xiǎn)量化

D管理風(fēng)險(xiǎn)量化

E操作風(fēng)險(xiǎn)量化

4.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了()等主要發(fā)展階段。[1分]

A專家判斷法

B系統(tǒng)判斷法

C科學(xué)計(jì)算法

D違約概率模型

E信用評(píng)分模型

5.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件包括()。[1分]

A洗錢

B走私

C監(jiān)管規(guī)定

D業(yè)務(wù)外包

E賄賂/回扣

6.正態(tài)分布曲線具有()等性質(zhì)。[1分]

A若固定σ，隨μ值小同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)

B關(guān)于x=μ對(duì)稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個(gè)拐點(diǎn)

C整個(gè)曲線下面積為1

D正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為：P(μ-2.5σ＜x＜μ+2.5σ)≈99%

E若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)

7.商業(yè)銀行對(duì)抵押擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注()事項(xiàng)。[1分]

A抵押物登記

B抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)

C抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移

D抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容

E可以作為抵押品的財(cái)產(chǎn)范圍及種類

8.商業(yè)銀行壓力測(cè)試應(yīng)至少包括()。[1分]

A收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化

B參數(shù)失效或參數(shù)設(shè)定不正確

C利率總水平的突發(fā)性變動(dòng)

D主要金融市場(chǎng)流動(dòng)性變化和市場(chǎng)利率波動(dòng)性變化

E主要市場(chǎng)利率之間關(guān)系的變動(dòng)

9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行采用()計(jì)算方法。[1分]

A標(biāo)準(zhǔn)法

B內(nèi)部模型法

C內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

D高級(jí)計(jì)量法

E基本指標(biāo)法

10.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的益處主要有()。[1分]

A對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失

B吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力

C避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

E強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

11.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)主要財(cái)務(wù)比率/手旨標(biāo)來(lái)研究企業(yè)類客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)/負(fù)債管理等狀況，內(nèi)容包括()。[1分]

A流動(dòng)比率

B營(yíng)運(yùn)能力比率

C杠桿比率

D效率比率

E贏利能力比率

12.我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求主要包括()。[1分]

A建立、健全以董事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制

B建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

C建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

D明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

E完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

13.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件資料包括()。[1分]

A損失事件分類

B發(fā)生時(shí)間

C損失事件的類型

D潛在損失的相關(guān)要素

E挽救措施

14.風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系主要體現(xiàn)在()等方面。[1分]

A風(fēng)險(xiǎn)管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式

B承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能

C健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值

D風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

E風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

15.商業(yè)銀行信息具體披露的內(nèi)容和要求可按()來(lái)確定。[1分]

A安全性

B全面性

C流動(dòng)性

D效益性

E及時(shí)性

16.影響商業(yè)銀行流動(dòng)性需求的因素有()。[1分]

A流動(dòng)性比率

B現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

C貸款平均額

D核心存款平均額

E流動(dòng)性資產(chǎn)

17.合格抵(質(zhì))押品的認(rèn)定要求主要有()。[1分]

A須經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)或者辦理登記的，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)

B權(quán)屬清晰，且抵(質(zhì))押品設(shè)定具有相應(yīng)的法律文件

C在債務(wù)人違約或無(wú)力償還債務(wù)時(shí)，銀行能夠及時(shí)對(duì)抵(質(zhì))押品進(jìn)行清算或處置

D存在有效處置抵(質(zhì))押品的流動(dòng)性強(qiáng)的市場(chǎng)，并且可以得到合理的抵(質(zhì))押品的市場(chǎng)價(jià)格

E抵(質(zhì))押品是《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》規(guī)定可以接受的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利

18.商業(yè)銀行時(shí)刻面臨風(fēng)險(xiǎn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和作用比一般企業(yè)重要體現(xiàn)在()。[1分]

A吸收和消化損失

B資本為商業(yè)銀行提供融資

C為風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

D限制業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

E市場(chǎng)信心是影響商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行流動(dòng)性危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰

19.信用衍生產(chǎn)品除了具有傳統(tǒng)金融衍生產(chǎn)品的特點(diǎn)外，還呈現(xiàn)出()的特點(diǎn)。[1分]

A靈活性

B交易性

C穩(wěn)定性

D保密性

E債務(wù)的不變性

20.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序主要包括()。[1分]

A后評(píng)價(jià)

B風(fēng)險(xiǎn)處置

C風(fēng)險(xiǎn)分析

D風(fēng)險(xiǎn)管理

E信用信息的收集和傳遞

21.商業(yè)銀行聲譽(yù)危機(jī)處理管理的主要內(nèi)容有()。[1分]

A預(yù)先制訂戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃

B提高日常解決問(wèn)題的能力

C提高發(fā)言人的溝通技能

D管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流

E模擬訓(xùn)練和演習(xí)

22.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境包括()等方面的內(nèi)容及作用。[1分]

A風(fēng)險(xiǎn)文化

B管理戰(zhàn)略

C公司治理

D宏觀調(diào)控

E內(nèi)部控制

23.商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括()。[1分]

A匯率風(fēng)險(xiǎn)

B債券風(fēng)險(xiǎn)

C利率風(fēng)險(xiǎn)

D股票風(fēng)險(xiǎn)

E商品風(fēng)險(xiǎn)

24.商業(yè)銀行柜臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要有()。[1分]

A柜員工作強(qiáng)度大但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感等

B柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí)

C規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞

D輕視柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范

E客戶監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全

25.商業(yè)銀行資本充足率信息披露主要包括()。[1分]

A風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策

B并表范圍

C核心存款數(shù)量

D資本充足率水平

E信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

26.現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出，分為()。[1分]

A投資活動(dòng)的現(xiàn)金流

B分配活動(dòng)的現(xiàn)金流

C融資活動(dòng)的現(xiàn)金流

D經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流

E管理活動(dòng)的現(xiàn)金流

27.商業(yè)銀行嚴(yán)重的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件往往是()同時(shí)作用的結(jié)果。[1分]

A人員

B外部因素

C流程

D系統(tǒng)

E資金

28.商業(yè)銀行可通過(guò)()獲得個(gè)人客戶的信用記錄，作為借款人是否符合貸款資格的重要依據(jù)。[1分]

A法院機(jī)構(gòu)

B海關(guān)機(jī)構(gòu)

C政府機(jī)構(gòu)

D稅務(wù)機(jī)構(gòu)

E中國(guó)人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)

29.商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行()的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)。[1分]

A可靠性

B獨(dú)立性

C準(zhǔn)確性

D充分性

E有效性

30.商業(yè)銀行的債務(wù)主要由()組成。[1分]

A美元

B歐元

C日元

D人民幣

E英鎊

31.為保持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的()，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期對(duì)自身不同歷史時(shí)期的各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債及錯(cuò)配期限的比率/指標(biāo)進(jìn)行比較。[1分]

A可比性

B持續(xù)性

C統(tǒng)一性

D一致性

E協(xié)調(diào)性

32.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中，分為()[1分]

A信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B匯率風(fēng)險(xiǎn)

C利率風(fēng)險(xiǎn)

D商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

33.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的綜合報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容包括()。[1分]

A加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

B風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施

C分類風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析

D重大