基于數(shù)據(jù)倉庫快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)價(jià)值

基于數(shù)據(jù)倉庫快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)價(jià)值基于經(jīng)濟(jì)資本的績效考核績效考核是銀行經(jīng)營管理重要的風(fēng)向儀和導(dǎo)向器。銀行可以根據(jù)企業(yè)資信等因素對各項(xiàng)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品分別設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)或權(quán)重，對各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，并測算各分支行的經(jīng)濟(jì)資本占用額，核算經(jīng)濟(jì)資本增加值，從而計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率。然后，將經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率與其業(yè)務(wù)費(fèi)用、工資獎(jiǎng)勵(lì)進(jìn)行掛鉤考核。同時(shí)，設(shè)定目標(biāo)經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率，對實(shí)際回報(bào)率較低的機(jī)構(gòu)減少經(jīng)濟(jì)資本配置，促使其調(diào)整資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。經(jīng)營業(yè)績考核系統(tǒng)實(shí)際上是貫穿銀行實(shí)行價(jià)值管理的兩個(gè)核心機(jī)制，一個(gè)是以經(jīng)濟(jì)資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)和效益約束機(jī)制，另一個(gè)是以經(jīng)濟(jì)增加值為核心的績效評價(jià)和激勵(lì)機(jī)制。新的績效考核漸行漸近績效考核不僅是銀行對一定階段經(jīng)營管理狀況和戰(zhàn)略執(zhí)行的檢驗(yàn)和價(jià)值判斷，同時(shí)其制度設(shè)計(jì)本身也反映了銀行在特定時(shí)期的經(jīng)營發(fā)展理念。我國商業(yè)銀行正在從追求規(guī)模最大化的“跑馬圈地”向平衡風(fēng)險(xiǎn)與利潤的“價(jià)值最大化”的經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變，因此，其績效考核體制總體上也呈現(xiàn)出從過去的以利潤最大化為核心的盈利能力考核，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐詢r(jià)值管理為核心的綜合效益考核，即從管理利潤提升到管理價(jià)值。以管理利潤為指向的績效考核，核心任務(wù)是規(guī)模的擴(kuò)張或既定規(guī)模下的利潤最大化，從投入/產(chǎn)出角度分析，主要實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)出水平的結(jié)果考核；以管理價(jià)值為指向的績效考核，核心任務(wù)是在合理運(yùn)用資本的基礎(chǔ)上，通過調(diào)整各部門、各業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、客戶等內(nèi)部結(jié)構(gòu)的投入/產(chǎn)出關(guān)系，實(shí)現(xiàn)整體的價(jià)值最大化。這種績效考核方法更關(guān)注與銀行的資本結(jié)構(gòu)的合理配置，提高銀行的利潤率。以經(jīng)濟(jì)資本為核心的績效考核起點(diǎn)較高，建設(shè)的難度較大，需要專業(yè)的實(shí)施團(tuán)隊(duì)參與，表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：a)經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量復(fù)雜。現(xiàn)在國內(nèi)普遍采用系數(shù)法計(jì)算，也就是BaselII中的基本法，這種方法的關(guān)鍵在于需要制定大量的系數(shù)，系數(shù)的準(zhǔn)確性要求很高，我們建議采用進(jìn)一步細(xì)化系數(shù)類別的方法，從區(qū)域、行業(yè)、產(chǎn)品、客戶等不同維度細(xì)化經(jīng)濟(jì)資本系數(shù)。經(jīng)濟(jì)增加值計(jì)算的準(zhǔn)確性。經(jīng)濟(jì)增加值的計(jì)算是盈利減去經(jīng)濟(jì)資本的最低回報(bào)率，最低資本回報(bào)率一般采用市場的拆借利率或者長期國債利率等，這種方法比實(shí)際值低，有待進(jìn)一步提高。我們建議在績效考核的實(shí)施過程中，逐步建立適合本行的最低資本回報(bào)率的預(yù)算辦法，使經(jīng)濟(jì)增加值的計(jì)算更準(zhǔn)確。過于偏重財(cái)務(wù)指標(biāo)。基于管理價(jià)值的績效考核統(tǒng)一也需要關(guān)注非財(cái)務(wù)指標(biāo)，比如客戶服務(wù)質(zhì)量、員工發(fā)展、內(nèi)部管理等KPI，這樣更統(tǒng)一把企業(yè)的長期戰(zhàn)略和員工的績效關(guān)聯(lián)，減少短視的行為，確保企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。與長期戰(zhàn)略聯(lián)系不緊。以下就如何使得績效考核與長期戰(zhàn)略相結(jié)合給予詳細(xì)的描述。面向長期戰(zhàn)略，績效考核成為戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)加速器為幫助銀行從財(cái)務(wù)指標(biāo)考核為主，向面向長期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，使得績效考核系統(tǒng)成為企業(yè)長期戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的加速器，我們建議采用如下流程：管建6覆擔(dān)度■導(dǎo)向A計(jì)時(shí)部1I胃鴕叁濟(jì)黃布討量學(xué)題毒箱學(xué)門酒用國陛游置率回抿下苴街客「矍方者明及_1_延與學(xué)門費(fèi)用掛林科學(xué)的本分配是轉(zhuǎn)槎通海金條“劃如濟(jì)觸I為碰卸物制，n如叱用UMI7率圖基層的目標(biāo)環(huán)泰，越由行者栩單文明確其在仝斤的士任和目標(biāo)他的前提為昆曲本計(jì)量堤供安吉修地產(chǎn)生新的管物戢效分析系班|業(yè)爭分折等口霞文修析抿告計(jì)城精鵬業(yè)域的蛭濟(jì)冕事各績薇若企業(yè)艘數(shù)笨倉庫國，對認(rèn)領(lǐng)關(guān)系進(jìn)行匍處理..為牯循地分?jǐn)偤驼辰痂凄崣C(jī)用、明口和的克金由球順加耀的電財(cái)弊能囊箭資本計(jì)量■_■■管建6覆擔(dān)度■導(dǎo)向A計(jì)時(shí)部1I胃鴕叁濟(jì)黃布討量學(xué)題毒箱學(xué)門酒用國陛游置率回抿下苴街客「矍方者明及_1_延與學(xué)門費(fèi)用掛林科學(xué)的本分配是轉(zhuǎn)槎通海金條“劃如濟(jì)觸I為碰卸物制，n如叱用UMI7率圖基層的目標(biāo)環(huán)泰，越由行者栩單文明確其在仝斤的士任和目標(biāo)他的前提為昆曲本計(jì)量堤供安吉修地產(chǎn)生新的管物戢效分析系班|業(yè)爭分折等口霞文修析抿告計(jì)城精鵬業(yè)域的蛭濟(jì)冕事各績薇若企業(yè)艘數(shù)笨倉庫國，對認(rèn)領(lǐng)關(guān)系進(jìn)行匍處理..為牯循地分?jǐn)偤驼辰痂凄崣C(jī)用、明口和的克金由球順加耀的電財(cái)弊能囊箭資本計(jì)量■_■■—■■—■■__IH植a客戶整理加大對品嗡發(fā)展方向的營銷力度7)8)決策支持、業(yè)務(wù)分析部門通過對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的營銷情況、市場變化、風(fēng)險(xiǎn)控制、資本占用等的分析，定期給出決策支持報(bào)告；管理層通過對決策支持報(bào)告的研究，決定銀行戰(zhàn)略導(dǎo)向；計(jì)策部門分解、細(xì)化戰(zhàn)略導(dǎo)向，調(diào)整相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好、經(jīng)濟(jì)資本占用參數(shù)；經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型自動(dòng)根據(jù)調(diào)整后的模型計(jì)量增加值與回報(bào)率；營銷部門費(fèi)用同經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率掛鉤，客戶經(jīng)理費(fèi)用及工資與部門費(fèi)用掛鉤，以使的客戶經(jīng)理加大對戰(zhàn)略發(fā)展方向的營銷力度；新的營銷記錄產(chǎn)生后，通過企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫進(jìn)行數(shù)據(jù)整合，對認(rèn)領(lǐng)關(guān)系進(jìn)行預(yù)處理，為精確地分?jǐn)偤秃饬扛骷墮C(jī)構(gòu)、部門和人員的資金成本和經(jīng)營管理成本等財(cái)務(wù)成本耗費(fèi)，為定價(jià)、資源分配和績效考核提供相對完整的數(shù)據(jù)支持；經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型自動(dòng)對新增業(yè)績的營銷情況、市場變化、風(fēng)險(xiǎn)控制、資本占用等經(jīng)濟(jì)資本各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)量；決策支持、業(yè)務(wù)分析部門通過對現(xiàn)有業(yè)務(wù)的營銷情況、市場變化、風(fēng)險(xiǎn)控制、資本占用等的分析，定期給出決策支持報(bào)告；績效系統(tǒng)主要內(nèi)容績效考核系統(tǒng)的總體規(guī)劃應(yīng)該包括量化考核和經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)考核兩部分，建立全行統(tǒng)一的全面的基于價(jià)值管理的績效考核分析系統(tǒng)，全面考核柜員、客戶經(jīng)理和經(jīng)營機(jī)構(gòu)的績效，。在全行的層面上，建立全行統(tǒng)一考核標(biāo)準(zhǔn)，公平公正地考核全行柜員、客戶經(jīng)理和經(jīng)營機(jī)構(gòu)的經(jīng)營業(yè)績；同時(shí)在二級行的層面上，通過考核標(biāo)準(zhǔn)功能，充分滿足各二級行對于績效考核的個(gè)性化要求?？冃Э己讼到y(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)全行范圍內(nèi)全方位的考核體系，以機(jī)構(gòu)、營銷部門、產(chǎn)品、人員、客戶為層面，以經(jīng)營業(yè)績、績效評定、績效預(yù)測為功能主線建立一個(gè)功能全面、切實(shí)可行的績效考核系統(tǒng)。根據(jù)對業(yè)務(wù)需求的總結(jié)，績效考核系統(tǒng)完成的內(nèi)容主要分為30個(gè)功能模塊和4個(gè)技術(shù)群：業(yè)績考核提供靈活的認(rèn)領(lǐng)關(guān)系管理和對各級機(jī)構(gòu)、部門和人員績效的精確核算，為客戶經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo)提供了友好的績效計(jì)量、監(jiān)測和查詢功能認(rèn)領(lǐng)關(guān)系管理B 業(yè)績考核 B考核結(jié)禁測、監(jiān)■業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)杳制認(rèn)領(lǐng)管理 客戶經(jīng)理考核 痂則 業(yè)務(wù)余額杳詢?按客戶號管理?按借據(jù)管理?個(gè)人業(yè)界認(rèn)領(lǐng)管理?未認(rèn)領(lǐng)業(yè)務(wù)管理?業(yè)芬赍用?季度考核二?按客戶號管理?按借據(jù)管理?個(gè)人業(yè)界認(rèn)領(lǐng)管理?未認(rèn)領(lǐng)業(yè)務(wù)管理?業(yè)芬赍用?季度考核二資收入?年度考核工資收入,單筆業(yè)多讀測?單個(gè)客戶的多項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)測業(yè)務(wù)類型認(rèn)策，林心■、對'和存款存單丈領(lǐng)，卡認(rèn)領(lǐng)對公覺款認(rèn)領(lǐng)，對和貸款認(rèn)領(lǐng)，貼現(xiàn)業(yè)界坎領(lǐng)承先業(yè)界認(rèn)領(lǐng)檢外認(rèn)領(lǐng)營銷部門季末可使用費(fèi)用普鞘部門年末可使用費(fèi)用分支行經(jīng)營費(fèi)用分支行效益■費(fèi)用三隋稻郃門員工考核j?單豈業(yè)務(wù)監(jiān)測?單個(gè)客戶所有已發(fā)生業(yè)易宣測?單個(gè)客戶繪理所有巴發(fā)生業(yè)務(wù)超創(chuàng)*機(jī)構(gòu)余頷*部門余額客戶經(jīng)理余額，大賴存款變動(dòng)客戶余額查詢客戶經(jīng)理實(shí)時(shí)余顛查詢業(yè)務(wù)信息查詢?求認(rèn)領(lǐng)配戶查詢?旺戶信息查詢?悵戶住思查詢.天業(yè)條查詢■存款貨用?認(rèn)領(lǐng)關(guān)系管理■自動(dòng)按照業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)認(rèn)領(lǐng)；■同時(shí)提供四個(gè)途徑對認(rèn)領(lǐng)關(guān)系進(jìn)行管理按客戶號管理按借據(jù)管理個(gè)人業(yè)務(wù)認(rèn)領(lǐng)管理未認(rèn)領(lǐng)業(yè)務(wù)管理?業(yè)績考核部門總體考核一一考核一個(gè)部門總體的績效。這里的部門是指各分（支）行機(jī)關(guān)內(nèi)部門和分理處；個(gè)人營銷考核——考核個(gè)人營銷的績效；非營銷部門員工業(yè)務(wù)量考核——考核網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)量，包括交易筆數(shù)（按業(yè)務(wù)種類分：中間業(yè)務(wù)、存貸款等）、交易種類、金額、現(xiàn)金流量。國際業(yè)務(wù)結(jié)算量考核、個(gè)貸系統(tǒng)考核；?考核結(jié)果預(yù)測、監(jiān)測對于尚未授信的客戶或尚未開展的業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)測預(yù)測對象：單筆業(yè)務(wù)（業(yè)務(wù)種類為考核系統(tǒng)中所有業(yè)務(wù)品種）、單個(gè)客戶的多項(xiàng)業(yè)務(wù)對于已經(jīng)授信的客戶或已經(jīng)進(jìn)行的業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)測，了解相關(guān)信息及預(yù)測最終經(jīng)濟(jì)增加值（預(yù)期）等考核業(yè)績情況。監(jiān)測對象：單筆業(yè)務(wù)、單個(gè)客戶的所有已發(fā)生業(yè)務(wù)、單個(gè)客戶經(jīng)理所有已發(fā)生業(yè)務(wù)?業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)查詢機(jī)構(gòu)余額部門余額客戶經(jīng)理余額大額存款變動(dòng)客戶余額查詢客戶經(jīng)理實(shí)時(shí)余額查詢賬戶信息查詢未認(rèn)領(lǐng)賬戶查詢構(gòu)建思路主要關(guān)注點(diǎn)：業(yè)績考核的功能隨著銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展逐步提高，所以平臺要求有很強(qiáng)可擴(kuò)展性；業(yè)績在銀行的管理系統(tǒng)中的地位逐步提高，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)質(zhì)量要求也越來越高業(yè)績考核模塊需要獲取多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的整合后數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)交換基本以批量定時(shí)出發(fā)為主；業(yè)績考核系統(tǒng)中的指標(biāo)的計(jì)算公式和計(jì)算過程復(fù)雜、業(yè)務(wù)術(shù)語繁多，需要規(guī)范化的方法管理；大量考核內(nèi)容依賴數(shù)據(jù)分析模塊，為了提高系統(tǒng)的可用性，需要盡量避免用戶使用時(shí)在不同系統(tǒng)之間頻繁切換；應(yīng)對關(guān)注點(diǎn)建議方案：基于開放的J2EE架構(gòu)和組件化設(shè)計(jì)、參數(shù)可以動(dòng)態(tài)調(diào)整，增強(qiáng)組件的可替換能力和系統(tǒng)靈活性；建立績效考核系統(tǒng)獨(dú)立的數(shù)據(jù)集市，降低耦合度，遵循數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與數(shù)據(jù)利用隔離的原則；建立企業(yè)級數(shù)據(jù)質(zhì)量管理平臺提升數(shù)據(jù)質(zhì)量通過企業(yè)級數(shù)據(jù)倉庫作為業(yè)績考核模塊獲取其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)平臺；系統(tǒng)建設(shè)中建立企業(yè)級元數(shù)據(jù)管理平臺，使用技術(shù)元數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算過程（數(shù)據(jù)鏈）的管理；使用業(yè)務(wù)元數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)術(shù)語、計(jì)算公式的維護(hù)和管理；在系統(tǒng)建設(shè)是整體考慮企業(yè)級分析型應(yīng)用的規(guī)劃與實(shí)施，建立統(tǒng)一的展示界面，給業(yè)務(wù)人員更好的使用體驗(yàn)；績效分析績效分析部分,為管理人員和計(jì)財(cái)部們預(yù)設(shè)了大量的績效分析工具和業(yè)務(wù)分析功能，了解企業(yè)和部門的業(yè)務(wù)狀況

矍本占用津丹斷由成泊姓9.irm講饋*5月伯發(fā)州轉(zhuǎn)用KFisRffft矍本占用津丹斷由成泊姓9.irm講饋*5月伯發(fā)州轉(zhuǎn)用KFisRffft*itt經(jīng)善單位存雌輕濟(jì)增匐酒令折ItRfttiSFEF*-貢獻(xiàn)度,析由fit悒討境**計(jì)±丹赤北空狹.十大黨掂住人*佶專油戶卅國中黃*利*rt*小企業(yè)或夜懦罪款|性講.K齒玷MB8時(shí)k而空用f$網(wǎng)照*構(gòu)建思路主要關(guān)注點(diǎn)：績效分析需要的豐富管理型報(bào)表，主要體現(xiàn)在維度的多樣性，包括分地區(qū)、部門、客戶經(jīng)理、客戶、行業(yè)、業(yè)務(wù)品種的績效統(tǒng)計(jì)報(bào)表；展現(xiàn)界面直觀、易懂。包含基礎(chǔ)業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)，預(yù)測檢測類報(bào)表，重要業(yè)務(wù)指標(biāo)走勢，經(jīng)濟(jì)資本占用等的儀表盤和占比、趨勢分析；為計(jì)財(cái)部門提供業(yè)務(wù)人員可以自主定義報(bào)表格式和直觀圖形的展現(xiàn)方式；為客戶經(jīng)理和人力資源部門提供靈活實(shí)時(shí)的績效查詢和余額查詢；應(yīng)對關(guān)注點(diǎn)建議方案：參照IBM銀行業(yè)數(shù)據(jù)倉庫模型，建立完善的classification主題域，為準(zhǔn)確豐富的維度分析奠定基礎(chǔ)；利用Cognos的CEO儀表盤為管理層搭建明確、直觀、易用的關(guān)鍵指標(biāo)展現(xiàn)；利用Cognos的多維分析引擎為計(jì)財(cái)部門提供多維分析主題應(yīng)用；提供對客戶經(jīng)理、客戶信息、賬戶信息等細(xì)節(jié)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)查詢；經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量結(jié)合以往的項(xiàng)目實(shí)施積累和對國內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的調(diào)研，總結(jié)出適合國內(nèi)銀行的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型。

妤咂將出府用酈陽濟(jì)穿事=【貸款余案存單質(zhì)押尊一專境隹蒼樂曲）X值用閱院忖至M折扣我就N信用艮登門生浮帝后蹺妤咂將出府用酈陽濟(jì)穿事=【貸款余案存單質(zhì)押尊一專境隹蒼樂曲）X值用閱院忖至M折扣我就N信用艮登門生浮帝后蹺X信用風(fēng)院沿審蕈繳標(biāo)競本充足率娓行囂戶重pf網(wǎng)有鯉濟(jì)誨本一居輝胤能的隹班轉(zhuǎn)幸由以下三部分翎成:y每時(shí)期內(nèi)此根艮頭痛空乩英寸可tm互對沖的觥分所兩應(yīng)的玄亙鴕濟(jì)餓率要殂t其中頭寸得成踹面會(huì):霞j;th口白陽段間in摳蘿工神空頭■生寸可相互粒中的郁如斫對應(yīng)的橘間經(jīng)濟(jì)資本會(huì)范；g加權(quán)聲畚斗表信空去頭寸所財(cái)應(yīng)的短播a■項(xiàng)存款好濟(jì)債本回握率=t上評經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量資金利息收入-存款利息支出〕X!領(lǐng)舌?應(yīng)上計(jì)算口的其際天的；卷值產(chǎn)載時(shí)器師洵充泰:?.1m，r自銷襠門（含息行和分交行營哨門）、客戶解r（包舍非臂箱許?員工，.亞芬品種.客戶.行龍、腮區(qū)吸卷高慚?恒=市家利息校人-瓊苑睛覆木屐支出-當(dāng)期新考專項(xiàng)淮治《洵兗持年無累加的翼型，翻在加辟E1L今日對虹濟(jì)中tir郎：ja于以和原〕-貨技卷住統(tǒng)號客戶混艇桃豌加可投等：」上有青金利息攻人-存款府息定出）+（朝利忌收貨軟當(dāng)默利￡支出）■+t站現(xiàn)別⑷土人■站現(xiàn)借款利息支出i+扃1E領(lǐng)虹苻資金利息曲人-同韭百款利思支出，工用也用一分蛔格用十和躥下調(diào)獎(jiǎng)勵(lì)即加俏調(diào)整項(xiàng)IX浦班式熏止計(jì)算日明麗天數(shù)J十中間止砂人一當(dāng)期新船專啕e卷一t仔款曲?妹歌利息扣好十十人超尋常比沼矍項(xiàng)"1■十人僚金占用甚哥調(diào)瑤近+個(gè)人寺領(lǐng)帶假濯軍用—其他調(diào)整項(xiàng)II.?考喀濟(jì)?有5E-操作風(fēng)爆融管本-，：熨戶或員適三目工操作閱隆儀至x提陣同險(xiǎn)內(nèi)控登逐勤乂日懺資璃咽宰經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量是基于經(jīng)濟(jì)資本的績效考核系統(tǒng)的基礎(chǔ)，是基于對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)非預(yù)期損失的科學(xué)計(jì)算和合理確定。經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量范圍包括：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和資本性占用。實(shí)施初期可從信用風(fēng)險(xiǎn)開始，逐步擴(kuò)大到市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、資本性占用等。其中：?信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量對象為表內(nèi)資產(chǎn)和主要的表外資產(chǎn)。表內(nèi)資產(chǎn)項(xiàng)目包括信貸類資產(chǎn)和非信貸類資產(chǎn)。具體包括各項(xiàng)貸款、同業(yè)拆放與存放、投資、抵債資產(chǎn)、貸款應(yīng)收利息、其他應(yīng)收款、待處理資產(chǎn)、承兌匯票、擔(dān)保、貸款承諾、保函、信用證等。?市場風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量對象廣義為受匯率、利率、資產(chǎn)價(jià)格水平等市場因素變化影響較大的資產(chǎn)。狹義為資金交易類產(chǎn)品，主要包括各類債券投資、證券回購等。?操作風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量對象廣義為全部資產(chǎn)項(xiàng)目和類別。實(shí)施初期可選擇為前三年主營業(yè)務(wù)收入（凈利息收入+非利息收入）的平均值。?資本性占用的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量對象包括固定資產(chǎn)凈額、在建工程余額、固定資產(chǎn)清理余額、無形資產(chǎn)余額和長期待攤費(fèi)用余額等。構(gòu)建思路主要關(guān)注點(diǎn)：根據(jù)每個(gè)銀行的實(shí)際特點(diǎn)，提供個(gè)性化的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方式，有哪些指標(biāo)需要計(jì)量，應(yīng)該通過哪些維度進(jìn)行計(jì)量，如何計(jì)量;現(xiàn)階段對風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量使用標(biāo)準(zhǔn)法能否平滑的過渡到內(nèi)部評級法甚至高級法；計(jì)量模型中的眾多系數(shù)值域如何確定；如何與現(xiàn)階段未建預(yù)期要建的相關(guān)系統(tǒng)平滑遷移(如內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、管理會(huì)計(jì)等)；應(yīng)對關(guān)注點(diǎn)建議方案：IBM通過以往項(xiàng)目的積累和對國內(nèi)現(xiàn)階段銀行經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方式的總結(jié)，整理出了一套可供參考的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型，在需求分析階段會(huì)與業(yè)務(wù)人員充分溝通，獲得客制化的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型；建立獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模塊和經(jīng)濟(jì)資本、經(jīng)濟(jì)增加值計(jì)量模塊；采用靈活可配置的計(jì)量參數(shù)管理和在整體架構(gòu)中對待建應(yīng)用進(jìn)行的統(tǒng)一考慮；附錄資料：不需要的可以自行刪除如何構(gòu)建銀行數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)作為一項(xiàng)數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域的新技術(shù)，其精髓在于針對聯(lián)機(jī)分析處理(OLAP)提出了一種綜合的解決方案，與以往很多技術(shù)不同的是，它主要是一種概念，在此概念指導(dǎo)下完成系統(tǒng)的構(gòu)造。既沒有可以直接購買到的現(xiàn)成產(chǎn)品，也沒有具體的分析規(guī)范和實(shí)現(xiàn)方法，也就是說沒有成熟、可靠且被廣泛接受的數(shù)據(jù)倉庫標(biāo)準(zhǔn)。在以往關(guān)系數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)中，不僅有詳細(xì)的理論推導(dǎo)，還有無數(shù)的設(shè)計(jì)實(shí)例，無論你使用的是什么公司的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品、開發(fā)工具，只要按照規(guī)范做，那么實(shí)現(xiàn)同一業(yè)務(wù)需求的方案都會(huì)很相似。而現(xiàn)有數(shù)據(jù)倉庫的實(shí)現(xiàn)中，出現(xiàn)了MOLAP方案和ROLAP方案的區(qū)別，出現(xiàn)了形形色色的數(shù)據(jù)倉庫建模工具、表現(xiàn)工具，而設(shè)計(jì)人員的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)和素質(zhì)也會(huì)在其中扮演很重要的角色。數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的實(shí)現(xiàn)方式目前在數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用中主要包括如下幾種具體實(shí)現(xiàn)方式。1、在關(guān)系數(shù)據(jù)庫上建立數(shù)據(jù)倉庫(ROLAP)2、在多維數(shù)據(jù)庫上建立數(shù)據(jù)倉庫(MOLAP)MOLAP方案是以多維方式來組織數(shù)據(jù)，以多維方式來存儲(chǔ)數(shù)據(jù)；ROLAP方案則以二維關(guān)系表為核心表達(dá)多維概念，通過將多維結(jié)構(gòu)劃分為兩類表:維表和事實(shí)表，使關(guān)系型結(jié)構(gòu)能較好地適應(yīng)多維數(shù)據(jù)的表示和存儲(chǔ)。在多維數(shù)據(jù)模型的表達(dá)方面，多維矩陣比關(guān)系表更清晰且占用的存儲(chǔ)更少，而通過關(guān)系表間的連接來查詢數(shù)據(jù)的ROLAP系統(tǒng)，系統(tǒng)性能成為最大問題。MOLAP方案比ROLAP方案要簡明，索引及數(shù)據(jù)聚合可以自動(dòng)進(jìn)行并自動(dòng)管理，但同時(shí)喪失了一定的靈活性。ROLAP方案的實(shí)現(xiàn)較為復(fù)雜，但靈活性較好，用戶可以動(dòng)態(tài)定義統(tǒng)計(jì)和計(jì)算方式，另外能保護(hù)在已有關(guān)系數(shù)據(jù)庫上的投資。由于兩種方案各有優(yōu)劣，因此在實(shí)際應(yīng)用中，往往將MOLAP和ROLAP結(jié)合使用，即所謂的混合模型。利用關(guān)系數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)、細(xì)節(jié)數(shù)據(jù)或非數(shù)值型數(shù)據(jù)，發(fā)揮關(guān)系數(shù)據(jù)庫技術(shù)成熟的優(yōu)勢，減少花費(fèi)，而在多維數(shù)據(jù)庫中存儲(chǔ)當(dāng)前數(shù)據(jù)和常用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以提高操作性能。3、在原有關(guān)系庫上建立邏輯上的數(shù)據(jù)倉庫由于目前正在運(yùn)行的OLTP系統(tǒng)中已經(jīng)積累了海量數(shù)據(jù)，如何從中提取出決策所需的有用信息就成為用戶最迫切的需要。新建數(shù)據(jù)倉庫固然能從功能、性能各方面給出一個(gè)完整的解決方案，但需要投入大量的人力、物力，并且數(shù)據(jù)倉庫的建設(shè)和分析數(shù)據(jù)的積累需要一段時(shí)間，無法及時(shí)滿足用戶對信息分析的迫切需要。因此在籌建數(shù)據(jù)倉庫的前期，可以采用一些合適的表現(xiàn)工具，在原有OLTP系統(tǒng)上建立起一個(gè)邏輯的數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)。盡管由于原有OLTP系統(tǒng)設(shè)計(jì)上的局限性，這樣的系統(tǒng)可能無法實(shí)現(xiàn)很多分析功能，但這樣一個(gè)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)固定、信息分析需求相對穩(wěn)定成熟，因此數(shù)據(jù)倉庫的建模、實(shí)現(xiàn)過程會(huì)相對容易、便捷；同時(shí)，這樣的系統(tǒng)也會(huì)成為將來真正數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)的原型。信息系統(tǒng)與數(shù)據(jù)倉庫的關(guān)系由于數(shù)據(jù)量大、數(shù)據(jù)來源多樣化，在商業(yè)銀行構(gòu)建管理信息系統(tǒng)時(shí)，不可避免地會(huì)遇上如何管理這些浩如煙海的數(shù)據(jù)，以及如何從中提取有用的信息的問題；而數(shù)據(jù)倉庫的最大優(yōu)點(diǎn)在于它能把企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中不同信息島上的商業(yè)數(shù)據(jù)集中到一起，存儲(chǔ)在一個(gè)單一的集成的數(shù)據(jù)庫中，并提供各種手段對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。因此可以說，在銀行使用數(shù)據(jù)倉庫構(gòu)建管理信息系統(tǒng)，既有壓力，又有數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，它們之間的聯(lián)系是必然的，難以割舍的。數(shù)據(jù)倉庫在商業(yè)銀行的應(yīng)用范圍包括存款分析、貸款分析、客戶市場分析、相關(guān)金融業(yè)分析決策（證券、外匯買賣）、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、效益分析等。在銀行信息系統(tǒng)構(gòu)建時(shí)，由于歷史情況和現(xiàn)實(shí)需求的不同，存在兩種途徑:1、建設(shè)新系統(tǒng)由于目前國內(nèi)商業(yè)銀行對銀行內(nèi)部運(yùn)營的監(jiān)管，缺乏很好的數(shù)據(jù)搜集機(jī)制，因此可以在構(gòu)建管理信息系統(tǒng)時(shí)，分?jǐn)?shù)據(jù)收集錄入和數(shù)據(jù)匯總分析兩部分來考慮。這樣的系統(tǒng)中由于不需考慮大量歷史數(shù)據(jù)的處理問題，同時(shí)考慮到搜集過程中可能存在多個(gè)數(shù)據(jù)來源，因此可以在系統(tǒng)建設(shè)的同時(shí)構(gòu)建數(shù)據(jù)倉庫，將搜集來的各種數(shù)據(jù)通過數(shù)據(jù)抽取整合到數(shù)據(jù)倉庫中。2、完善原有系統(tǒng)而對于已經(jīng)存在OLTP系統(tǒng)，其中沉淀了大量歷史數(shù)據(jù)，則可以先在原有系統(tǒng)上建立邏輯數(shù)據(jù)倉庫，即使用數(shù)據(jù)分析的表現(xiàn)工具，在關(guān)系模型上構(gòu)建一個(gè)虛擬的多維模型。當(dāng)系統(tǒng)需求穩(wěn)定后，再建立物理數(shù)據(jù)倉庫，這樣既節(jié)省投資，又縮短開發(fā)工期。實(shí)現(xiàn)中需要注意的問題一、模型設(shè)計(jì)中的問題模型設(shè)計(jì)（包括邏輯模型設(shè)計(jì)和物理模型設(shè)計(jì)）是系統(tǒng)的基礎(chǔ)和成敗的關(guān)鍵，在實(shí)際操作中，視實(shí)現(xiàn)技術(shù)的不同應(yīng)分別對下列問題引起注意。1、直接構(gòu)建數(shù)據(jù)倉庫直接構(gòu)建數(shù)據(jù)倉庫時(shí)，必須按業(yè)務(wù)分析的要求重組OLTP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，并要按不同側(cè)重點(diǎn)分別組織，使之便于使用。主題的確定主題是一個(gè)邏輯概念，它應(yīng)該能夠完整、統(tǒng)一地刻畫出分析對象所涉及的各項(xiàng)數(shù)據(jù)以及相互聯(lián)系。劃分主題的根據(jù)主要來源于兩方面:對原有固定報(bào)表的分析和對業(yè)務(wù)人員的訪談。原有固定報(bào)表能較好地反映出以往工作對數(shù)據(jù)分析的需求，而且數(shù)據(jù)含義和格式相對成熟、穩(wěn)定，在模型設(shè)計(jì)中需要大量借鑒。但僅僅滿足于替代目前的手工報(bào)表還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不應(yīng)是構(gòu)建管理信息系統(tǒng)的目標(biāo)，還應(yīng)該通過業(yè)務(wù)訪談，進(jìn)一步挖掘出日常工作中潛在的更廣、更深的分析需求。只有這樣，才能真正了解構(gòu)建數(shù)據(jù)倉庫模型所需的主題劃分。分析內(nèi)容的細(xì)化主題的劃分實(shí)際上是與分析內(nèi)容的范圍直接相關(guān)的，一旦主題劃分清楚了，下一步就是細(xì)化分析的具體內(nèi)容以及根據(jù)分析內(nèi)容的性質(zhì)確定它在數(shù)據(jù)倉庫中的位置。通常維元素對應(yīng)的是分析角度，而度量對應(yīng)的是分析關(guān)心的具體指標(biāo)。一個(gè)指標(biāo)究竟是作為維元素、度量還是維屬性，取決于具體的業(yè)務(wù)需求，但從實(shí)際操作中可以總結(jié)出如下的概念性經(jīng)驗(yàn):作為維元素或維屬性的通常是離散型的數(shù)據(jù)，只允許有限的取值；作為度量的是連續(xù)型數(shù)據(jù)，取值無限。如果一定要用連續(xù)型數(shù)據(jù)作為維元素，則必須對其按取值進(jìn)行分段，以分段值作為實(shí)際的維元素。判斷分析指標(biāo)是作為維元素還是維屬性時(shí)，則需要綜合考慮這個(gè)指標(biāo)占用的存儲(chǔ)空間與相關(guān)查詢的使用頻度。需要特別強(qiáng)調(diào)的是，在細(xì)化分析內(nèi)容的過程中，務(wù)必解決指標(biāo)的歧義問題。在不同報(bào)表中以及在業(yè)務(wù)訪談中同一名稱的指標(biāo)，是否是在同樣條件限定下，通過同樣方法提取或計(jì)算得到的，它們之間的相互關(guān)系是什么，這些問題都必須從熟悉業(yè)務(wù)的分析人員那里得到準(zhǔn)確、清晰的答案，否則將會(huì)影響到模型設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)提取、數(shù)據(jù)展現(xiàn)等多個(gè)方面。粒度的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)倉庫模型中所存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)的粒度將對信息系統(tǒng)的多方面產(chǎn)生影響。事實(shí)表中以各種維度的什么層次作為最細(xì)粒度，將決定存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)能否滿足信息分析的功能需求，而粒度的層次劃分、以及聚合表中粒度的選擇將直接影響查詢的響應(yīng)時(shí)間。如果同一個(gè)信息系統(tǒng)要在大范圍、多層次上同時(shí)運(yùn)行，如部門級和企業(yè)級，還應(yīng)考慮不同層次的數(shù)據(jù)倉庫采用不同的粒度。模型設(shè)計(jì)中的技巧復(fù)合指標(biāo)尤其是比率類指標(biāo)的定義，必須注意累加時(shí)是先加減后乘除，還是反之。戶數(shù)、筆數(shù)的計(jì)算，這類指標(biāo)在分析或報(bào)表中經(jīng)常出現(xiàn)，但不需要作為單獨(dú)的指標(biāo)物理存在于數(shù)據(jù)庫中，但定義分析模型時(shí)一定應(yīng)該準(zhǔn)備。度量的時(shí)間特性，針對分析指標(biāo)在時(shí)間維上的不同表現(xiàn)，可分為可累加指標(biāo)、半可累加指標(biāo)和不可累加指標(biāo)。2、在原有數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上構(gòu)建邏輯數(shù)據(jù)倉庫如果直接使用OLTP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析處理，會(huì)遇到許多麻煩，有時(shí)甚至是不可能實(shí)現(xiàn)的。這并不是說關(guān)系數(shù)據(jù)庫不好，而是因?yàn)槠湓O(shè)計(jì)思路不適應(yīng)較大規(guī)模數(shù)據(jù)分析。因此在使用這種方法時(shí)，需要注意下列問題的處理:不同的時(shí)間單位這是實(shí)現(xiàn)過程中最常遇到的問題，也往往是最難解決的問題。OLTP系統(tǒng)中存儲(chǔ)的時(shí)間往往采用與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生相同的時(shí)間單位，如帳務(wù)數(shù)據(jù)單位為日期，財(cái)務(wù)報(bào)表單位為月或半年。而面向分析時(shí)，往往要將不同時(shí)間單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)一到同一個(gè)結(jié)果中，這樣就必須存在適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)換機(jī)制才能實(shí)現(xiàn)。冗余信息所謂冗余信息，就是指不同關(guān)系表中存在的同一含義的字段，而同一含義不僅指這些字段的取得或計(jì)算方式一樣，還指它們成立的條件一樣，例如截止某一時(shí)間同一地區(qū)的同一貸種的貸款余額。在OLTP系統(tǒng)中，這樣的字段往往是基于性能考慮而設(shè)計(jì)的，而在面向分析設(shè)計(jì)模型時(shí)，為了保證結(jié)果的唯一性和準(zhǔn)確性，就必須用且只用其中之一的數(shù)據(jù)產(chǎn)生分析結(jié)果。表間連接由于OLTP系統(tǒng)中表的設(shè)計(jì)面向業(yè)務(wù)處理，既要保證數(shù)據(jù)的完整性、一致性，又要考慮響應(yīng)時(shí)間，因此表與表之間既相對獨(dú)立，又相互依賴。在設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)倉庫邏輯模型時(shí)，對表間的連接必須做出相應(yīng)取舍，既要保證分析數(shù)據(jù)能通過連接取得或計(jì)算出，又要避免出現(xiàn)環(huán)路，造成分析數(shù)據(jù)的歧義。另外，不同的連接途徑還會(huì)出現(xiàn)不同的查詢速度，影響數(shù)據(jù)分析的響應(yīng)性能。統(tǒng)計(jì)表的設(shè)計(jì)如果上述問題不能在原有數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)上得到很好的解決，那么權(quán)益之計(jì)就是構(gòu)建統(tǒng)計(jì)表，即簡單化的數(shù)據(jù)倉庫，形式類似數(shù)據(jù)倉庫的事實(shí)表，定時(shí)計(jì)算統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)放入，將時(shí)間、冗余、連接等問題擯除，進(jìn)行簡單分析。二、數(shù)據(jù)抽取中的問題數(shù)據(jù)抽取是一件技術(shù)含量不高，但非常煩瑣的工作，必須有專人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)抽取的工作。在對其進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，要注意的問題有:1、數(shù)據(jù)抽取的規(guī)則要作為元數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范和管理，抽取過程中的源表、源字段、目的表、目的字段、轉(zhuǎn)換規(guī)則以及轉(zhuǎn)