2023年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》模擬卷1

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1.[單選][0.5分]假設(shè)某商業(yè)銀行的信貨資產(chǎn)總額為300億元,若所有借款人的違約概率都是2%,違約回收率為30%,則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億元.

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9

2.[單選][0.5分]法律成本是指（）。

A.由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原來能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失，如相關(guān)文件要素缺失等

B.由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償，如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等

C.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少，如洪水等導(dǎo)致賬面價值減少

D.因發(fā)生操作風(fēng)險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其法律成本，如評估費、鑒定費等

3.[單選][0.5分]（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)。

A.股東大會

B.董事會

C.高級管理層

D.監(jiān)事會

4.[單選][0.5分]已知期初正常類貸款余額500億元，關(guān)注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是（）億元。

A.35

B.32

C.36

D.30

5.[單選][0.5分]（）是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditMonitor模型

6.[單選][0.5分]2022年年初某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2022年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為（）。

A.30．0％

B.40．0％

C.75．0％

D.80．0％

7.[單選][0.5分]一銀行2022年貸款應(yīng)提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）。

A.1300億元

B.1600億元

C.1800億元

D.1700億元

8.[單選][0.5分]下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。

A.利率變化頻率

B.客戶滿意度

C.技能水平

D.產(chǎn)品成熟度

9.[單選][0.5分]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對聲譽風(fēng)險管理的認識，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險都可能危及自身聲譽

B.聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測

C.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風(fēng)險的因素

D.有效的聲譽風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果

10.[單選][0.5分]考慮如下5個債券：

則上述債券的久期從短到長依次為（）。

A.5—2—1—4—3

B.5—2—3—4—1

C.1—2—3—4—5

D.5—4—1—2—3

11.[單選][0.5分]某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90％，這說明（）。

A.該銀行經(jīng)營狀況良好

B.該銀行流動性風(fēng)險偏高，但仍屬正常

C.該銀行處置不當(dāng)可能失去清償能力

D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ?，盈利能力?/p>

12.[單選][0.5分]當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。

A.波動收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.水平收益率典線

13.[單選][0.5分]商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%,標(biāo)準差為0.15%,則在下一個市場交易日,該外匯投資組合的當(dāng)日收蓋率有95%的可能性落在（??）

A.-0.05—0.25%

B.-0.2%—0.4%

C.-0.05%—0.1%

D.0.1%—0.25%

14.[單選][0.5分]商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理始終都是由代表資本利益的()來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任的。

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.總經(jīng)理

D.股東大會

15.[單選][0.5分]假定某銀行2022會計年度結(jié)束時共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準備8億元，專項準備1億元，特種準備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為()。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％

16.[單選][0.5分]在商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)中，銷售時進行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導(dǎo)銷售的行為，屬于代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制中的()風(fēng)險類別。

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

17.[單選][0.5分]在操作風(fēng)險損失中，資金劃轉(zhuǎn)錯誤所帶來的損失屬于()。

A.監(jiān)管罰沒

B.賬面減值

C.追索失敗

D.資產(chǎn)損失

18.[單選][0.5分]商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系中，反映交易本身特定的風(fēng)險要素的是()。

A.客戶評級

B.第一維度

C.第二維度

D.第三維度

19.[單選][0.5分]在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的最重要因素是()。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.盈利能力和風(fēng)險管理水平

C.資本金規(guī)模和流動性管理水平

D.資本充足率水平和風(fēng)險管理水平

20.[單選][0.5分]（??）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱風(fēng)險資本，它是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.會計資本

D.賬面資本

21.[單選][0.5分]某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元,上半年因核銷等因素使用撥備5億元,補提7億元。如果6月未根據(jù)賬面計算應(yīng)提貨款損失準備10億元,則6月末該行貸款損失準備充足率為（??）

A.100%

B.120%

C.90%

D.70%

22.[單選][0.5分]商業(yè)銀行計算經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險的能力__________。()

A.不變；減小；變高

B.越低；越??；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高

23.[單選][0.5分]如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶．其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險一般會（）。

A.降低

B.負相關(guān)

C.增加

D.不變

24.[單選][0.5分]商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.財務(wù)真實性比較難以把握

B.生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

C.公司治理受股東影響較大

D.生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)

25.[單選][0.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷的表述中，錯誤的是（）。

A.核銷是指對無法回收的、認定為損失的貸款進行減值準備核銷

B.核銷后銀行應(yīng)移交對貸款的追索權(quán)

C.核銷是銀行內(nèi)部賬務(wù)處理過程，核銷后不再進行會計確認和計量

D.核銷后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需建立貸款核銷檔案

26.[單選][0.5分]假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債1=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=5年，負債加權(quán)平均久期為D1=3年，根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3．5％。則商業(yè)銀行的整體價值約（）。

A.減少22億元

B.增加22億元

C.增加26億元

D.減少26億元

27.[單選][0.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.負責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性

B.負責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險

C.負責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好

D.負責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平

28.[單選][0.5分]（）負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。

A.董事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.監(jiān)事會

29.[單選][0.5分]證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。

A.久期

B.敞口

C.現(xiàn)值

D.面值

30.[單選][0.5分]下列關(guān)于風(fēng)險說法正確的是（）

A.操作風(fēng)險包括法律風(fēng)險，也包括戰(zhàn)略風(fēng)險和聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險由于市場價格（包括金融資產(chǎn)價格和商品價格）波動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表外頭寸遭受損失的風(fēng)險

C.與市場風(fēng)險相比，操作風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，不易獲取。在很大程度上由個案因素決定

D.流動性風(fēng)險是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力的風(fēng)險

31.[單選][0.5分]銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的主要作用是（）。

A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位

B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度

C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值

D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場風(fēng)險

32.[單選][0.5分]下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險

C.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險

D.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準

33.[單選][0.5分]商業(yè)銀行的聲譽危機管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內(nèi)部控制和機構(gòu)利益

B.良好的道德規(guī)范和公眾利益

C.良好的道德規(guī)范和股東利益

D.維護股東利益

34.[單選][0.5分]2022年年初，法國興業(yè)銀行因為未授權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重，該事件提示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險管理等領(lǐng)域普遍存在的嚴重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險的表述中，錯誤的是（）。

A.金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險

B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正

C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨立風(fēng)險管理部門

D.必須嚴禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險敞口

35.[單選][0.5分]甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)，乙為會計主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是（）。

A.兩人密碼互相知悉

B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密

C.需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，甲輸入乙的密碼進行授權(quán)

D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

36.[單選][0.5分]資產(chǎn)管理是流動性風(fēng)險控制的重要工具，也是當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管理的主要手段。流動性資產(chǎn)管理的內(nèi)容有（）。

A.資產(chǎn)到期日管理

B.流動性資產(chǎn)組合管理

C.抵押品管理

D.以上均正確

37.[單選][0.5分]（）是指由于匯率的不利變動而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

38.[單選][0.5分]我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強化（）的管理。

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

39.[單選][0.5分]下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是（）。

A.董事會負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程

B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

C.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

D.風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

40.[單選][0.5分]下列關(guān)于操作風(fēng)險評估流程錯誤的是（）。

A.在準備階段，制定評估計劃內(nèi)容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開展模式和方法及評估人員組成等

B.在報告階段，包括整合結(jié)果和雙線報告

C.在評估階段，評估后應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險信息

D.操作風(fēng)險評估包括準備、評估和報告三個步驟

41.[單選][0.5分]商業(yè)銀行可以根據(jù)債券收益率曲線的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策略，如果目前收益率曲線是向上傾斜的，且預(yù)期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。

A.賣出期限較短的債券

B.買入期限較長的債券

C.買入期限較短的債券

D.賣出期限較長的債券

42.[單選][0.5分]哈里馬科維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風(fēng)險管理的重要基石。

A.投資組合理論

B.資本資產(chǎn)定價模型

C.歐式期權(quán)定價模型

D.套利定價模型

43.[單選][0.5分]下列指標(biāo)計算公式中，不正確的是()。

A.操作風(fēng)險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比

B.撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)÷貸款余額

C.關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％

D.不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比

44.[單選][0.5分]王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20％的A資產(chǎn)，總價值為15萬元：另一部是年收益率為45％的B資產(chǎn)，總價值為10萬元；還有一部分是年收益率為30％的C資產(chǎn)，總價值是15萬元。那么，王先生這個投資組合的預(yù)期收益率是()。

A.20％

B.30％

C.45％

D.50％

45.[單選][0.5分]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。

A.每月

B.每日

C.每周

D.每旬

46.[單選][0.5分]貸款重組的第一步是（）。

A.成本收益分析

B.準備重組方案

C.與債務(wù)人協(xié)商

D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

47.[單選][0.5分]商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于（）管理策略。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險補償

48.[單選][0.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)模ǎ?/p>

A.風(fēng)險文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門來完成

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化

D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

49.[單選][0.5分]下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

50.[單選][0.5分]以下屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的中小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信

51.[單選][0.5分]相比較而言，（）最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

A.法人信貸業(yè)務(wù)

B.柜面業(yè)務(wù)

C.代理業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

52.[單選][0.5分]國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括（）。

A.改善公司治理

B.推行全面風(fēng)險管理理念

C.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和優(yōu)先排序

D.利用精確的數(shù)量模型進行量化

53.[單選][0.5分]當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。

A.呈水平狀態(tài)

B.變得平滑

C.變得陡峭

D.呈垂直狀態(tài)

54.[單選][0.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險因素的分析與判斷中，明顯錯誤的是（）。

A.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

B.資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大

C.如果借款人過去總能及時、全額地償還本金與利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貸款

D.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約

55.[單選][0.5分]銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對（）數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風(fēng)險的（）和影響程度作出評估。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失；發(fā)生頻率

B.風(fēng)險管理風(fēng)險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)

C.內(nèi)部控制風(fēng)險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)

D.合規(guī)管理風(fēng)險損失；發(fā)生時間

56.[單選][0.5分]目前普遍認為有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐不包括（）。

A.減少營業(yè)網(wǎng)點

B.強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)

C.確保及時處理投訴和批評

D.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗

57.[單選][0.5分]下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。

A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

B.收益率與價格反向變動

C.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)

D.久期越長價格的變動幅度越小

58.[單選][0.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。

A.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款

B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款

C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)進行分類

D.次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款

59.[單選][0.5分]商業(yè)銀行通常將（）看作對其經(jīng)濟價值威脅最大的風(fēng)險。該類風(fēng)險一旦發(fā)生并任其蔓延，將短時間內(nèi)摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。

A.市場風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

60.[單選][0.5分]在99%的置信水平下,商業(yè)銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元,則該外匯交易部門（）

A.預(yù)期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元

B.預(yù)期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元

C.預(yù)期在來來的1年中有99天至少提失500萬美元

D.預(yù)期在末來的100天中有1天至多損失500萬美元

61.[單選][0.5分]某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失，該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。

A.內(nèi)部流程

B.外部事件

C.人員因素

D.系統(tǒng)缺陷

62.[單選][0.5分]交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公允價值。

A.日

B.月

C.半年

D.年

63.[單選][0.5分]利用信用評分模型進行信用風(fēng)險管理時，對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括（）。

A.收入

B.資產(chǎn)

C.年齡

D.財務(wù)比率

64.[單選][0.5分]新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。

A.違反貸款“三查”制度

B.地方政府行政干預(yù)

C.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

D.銀行員工違法

65.[單選][0.5分]下列哪項不屬于政治風(fēng)險?()

A.政府更替

B.財產(chǎn)征用

C.洗錢

D.政治沖突

66.[單選][0.5分]下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是（）。

A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0．03％中的較高者

C.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致

D.違約概率與違約頻率不是同一個概念

67.[單選][0.5分]杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點，在經(jīng)濟上行期，資產(chǎn)價格上升，銀行會（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會相應(yīng)（）。

A.縮小，下降

B.縮小，上升

C.擴大，下降

D.擴大，上升

68.[單選][0.5分]從商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風(fēng)險管理職責(zé)，設(shè)置風(fēng)險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。

A.前臺業(yè)務(wù)部門

B.風(fēng)險管理職能部門

C.人力資源管理部門

D.內(nèi)部審計

69.[單選][0.5分]()是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。

A.專家評定模型

B.違約概率模型

C.風(fēng)險等級模型

D.信用評分模型

70.[單選][0.5分]商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財務(wù)惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保（）。

A.減少負債的損失

B.確保貸款的資金安全

C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失

D.以抵押品的價值來補償經(jīng)濟資本

71.[單選][0.5分]以下關(guān)于風(fēng)險分散的說法錯誤的是()

A.授信對象單一

B.分散投資增加交易成本

C.風(fēng)險分散策略是有成本的

D.通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險

72.[單選][0.5分]下列關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處的說法中，錯誤的是（）。

A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理

B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估

C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理

D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利

73.[單選][0.5分]2022年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。

A.人員因素

B.系統(tǒng)缺陷

C.內(nèi)部流程

D.外部事件

74.[單選][0.5分]某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。

A.2．5％

B.2％

C.3．33％

D.2．94％

75.[單選][0.5分]如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是（），存款的利息支出會隨著利率的上升而（），從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。

A.減少的，減少

B.增加的，減少

C.固定的，增加

D.增加的，增加

76.[單選][0.5分]過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列選項敘述正確的是（）。

A.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強

B.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力

C.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱

D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

77.[單選][0.5分]下列關(guān)于風(fēng)險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司的治理結(jié)構(gòu)，強化內(nèi)部控制機制，從而降低風(fēng)險損失的管理理念是（）。

A.風(fēng)險是未來的期望收益

B.風(fēng)險是未來的盈利

C.風(fēng)險是損失的可能性

D.風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

78.[單選][0.5分]（）是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風(fēng)險敏感性的指標(biāo)。

A.撥備覆蓋率

B.貸款拔備率

C.貸款遷徙率

D.不良貸款率

79.[單選][0.5分]商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里所述的商品不包括（）。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.石油

C.銅

D.黃金

80.[單選][0.5分]某公司年初速動資產(chǎn)為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。

A.1．5

B.3．1

C.1．43

D.1．13

81.[多選][1.5分]下列各項屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險監(jiān)測內(nèi)生變量指標(biāo)的有()。

A.融資主體的合規(guī)性、公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營組織架構(gòu)、管理層素質(zhì)、還款意愿、信用記錄等品質(zhì)類指標(biāo)

B.資金實力、技術(shù)以及設(shè)備的先進性、人力資源、資質(zhì)等級等實力類指標(biāo)

C.市場競爭環(huán)境、政策法規(guī)環(huán)境、外部重大事件、信用環(huán)境等環(huán)境類指標(biāo)

D.長期、短期償債能力指標(biāo)

E.主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風(fēng)險域”企業(yè)

82.[多選][1.5分]下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有()。

A.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感型缺口

B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

C.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

E.在負缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

83.[多選][1.5分]商業(yè)銀行對交易賬簿進行市值重估，通常采用的方法有()。

A.按照模型計值

B.按照市場價格計值

C.按照公允價值計值

D.按照歷史價值計值

E.按照賬面價值計值

84.[多選][1.5分]關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理策略，下列說法正確的是()。

A.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

B.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法

C.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法

D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其給予高于基準貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/p>

85.[多選][1.5分]客戶信用風(fēng)險識別中，要識別和評價財務(wù)報表風(fēng)險，例如（??）。

A.有無隨意變更會計處理方法

B.報表編制基礎(chǔ)是否一致

C.是否按規(guī)定建立并實施內(nèi)部會計監(jiān)督

D.是否拒絕依法實施監(jiān)督

E.是否如實提供會計信息

86.[多選][1.5分]盈利能力比率主要有()。

A.銷售毛利率

B.銷售凈利率

C.資產(chǎn)負債率

D.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

E.凈資產(chǎn)收益率

87.[多選][1.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的描述中，正確的有（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種長期性管理

B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一種短期性管理

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

E.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險管理最終會使商業(yè)銀行獲益

88.[多選][1.5分]下列可能對商業(yè)銀行產(chǎn)生聲譽風(fēng)險的事件有（）。

A.商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感

B.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰

C.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品／服務(wù)存在嚴重缺陷

D.商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

E.商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難

89.[多選][1.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述中，正確的有（）。

A.當(dāng)資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感性缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收入增加

B.當(dāng)資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感性缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收入增加

C.當(dāng)資產(chǎn)負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收入無影響

D.當(dāng)資產(chǎn)負債處于負債敏感性缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收入增加

E.當(dāng)資產(chǎn)負債處于負債敏感性缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收入增加

90.[多選][1.5分]商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐包括（）。

A.為所有風(fēng)險配置相應(yīng)的經(jīng)濟資本

B.預(yù)先做好防范危機的準備

C.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序

D.推行全面風(fēng)險管理理念

E.改善公司治理結(jié)構(gòu)

91.[多選][1.5分]商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。

A.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

B.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

D.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

E.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

92.[多選][1.5分]業(yè)務(wù)連續(xù)性管理的內(nèi)容包括（）。

A.業(yè)務(wù)和技術(shù)風(fēng)險評估

B.恰當(dāng)?shù)闹卫斫Y(jié)構(gòu)

C.危機和事故管理

D.常年持續(xù)性／經(jīng)營性的恢復(fù)程序和計劃

E.面對災(zāi)難時的風(fēng)險緩釋措施

93.[多選][1.5分]商業(yè)銀行的流動性管理應(yīng)急計劃中應(yīng)當(dāng)包括（）等方面的內(nèi)容。

A.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債的處置措施

B.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

C.應(yīng)急計劃應(yīng)盡可能明確預(yù)期從各渠道獲得的資金數(shù)量

D.流動性應(yīng)急計劃具體應(yīng)包括六部分內(nèi)容：職能分工、預(yù)警指標(biāo)、應(yīng)急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新

E.明確在危機情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施

94.[多選][1.5分]健全的風(fēng)險管理體系具有的功能包括（）。

A.系統(tǒng)管理

B.微觀管理

C.操作管理

D.自覺管理

E.動態(tài)管理

95.[多選][1.5分]以下關(guān)于客戶評級的說法，正確的有()。

A.是對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價

B.反映客戶違約風(fēng)險的大小

C.評價主體是客戶

D.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

E.評價結(jié)果是信用等級和違約概率

96.[多選][1.5分]根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行所面臨的流動性風(fēng)險分為（）。

A.機構(gòu)流動性風(fēng)險

B.融資流動性風(fēng)險

C.市場流動性風(fēng)險

D.投資流動性風(fēng)險

E.項目流動性風(fēng)險

97.[多選][1.5分]商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。

A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

B.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏

C.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

98.[多選][1.5分]在聲譽風(fēng)險評估中，通常需要做出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括()。

A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B.商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化

C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益

D.監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件

E.市場利率短期內(nèi)劇烈波動

99.[多選][1.5分]某企業(yè)于當(dāng)年年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設(shè)備抵押貸款，到年底時，由于企業(yè)財務(wù)狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。

A.要求企業(yè)增加貸款使用情況及重大資產(chǎn)變動的報告

B.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品

C.要求企業(yè)先償還500萬元，剩余部分展期半年

D.將該筆貸款調(diào)整為信用貸款

E.給予企業(yè)25％的利息減免

100.[多選][1.5分]以下關(guān)于監(jiān)管資本的說法正確的有（??）。

A.又稱為風(fēng)險資本

B.監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C.其強調(diào)的是抵御風(fēng)險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有權(quán)歸屬

D.在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額

E.是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平

101.[多選][1.5分]下列關(guān)于賬面資本的說法中，正確的有（）。

A.賬面資本與銀行風(fēng)險并無關(guān)系

B.賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入

C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平

D.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準備、未分配利潤和投資重估儲備六個部分

E.賬面資本就是經(jīng)濟資本

102.[多選][1.5分]下列選項中，關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙指標(biāo)計算的說法，正確的有()。

A.正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少額)]×100％

B.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額

C.期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

D.次級類貸款遷徙率=[期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少的金額)]×100％

E.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額

103.[多選][1.5分]以下關(guān)于市值重估方法的表述中正確的是（）。

A.商業(yè)銀行在進行市場重估時通常采用盯市和盯模兩種方法

B.盯市是指按市場價格計值，其對市值頭寸的計算應(yīng)當(dāng)每小時計算一次

C.盯模是指當(dāng)市場價格出現(xiàn)困難時，銀行應(yīng)當(dāng)按照數(shù)理模型確定的價值計值

D.在進行市值重估時，商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價值計值

E.在缺乏可用的市場價格時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確定選用代用數(shù)據(jù)的標(biāo)準、獲取的途徑和公允價格的計算方法

104.[多選][1.5分]戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從（）入手。

A.中觀層面

B.局部層面

C.宏觀層面

D.微觀層面

E.信息層面

105.[多選][1.5分]下列（）情形可能使商業(yè)銀行在一國或地區(qū)的經(jīng)營面臨國別風(fēng)險。

A.該國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化

B.該國或地區(qū)資產(chǎn)被國有化或被征用

C.該國或地區(qū)外匯管制或貨幣貶值

D.該國或地區(qū)政府拒付對外債務(wù)

E.該國或地區(qū)政治和社會動蕩

106.[多選][1.5分]在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為（）。

A.重大損失

B.一般損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失