銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

3ⅩⅩ銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告、主動(dòng)、準(zhǔn)確應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢變動(dòng)對(duì)授信業(yè)務(wù)的影響，樂觀貫徹國家宏觀政策調(diào)整要求，認(rèn)真落實(shí)總行黨委精神，一方面解放思想、轉(zhuǎn)變的行業(yè)和客戶特點(diǎn)，排查授信客戶狀況，加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量主動(dòng)治理，夯維持較好水平。現(xiàn)將本行ⅩⅩ信用風(fēng)險(xiǎn)分析狀況報(bào)告如下：一、信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析1.全行信貸資產(chǎn)質(zhì)量狀況。在去年流淌性總體趨緊的環(huán)境下，我行合理調(diào)整信貸投放節(jié)奏，12320.6315.83%，比上年同期增速下降1.5318.11.811.040.770.04完畢了改制以來的持續(xù)“雙降”態(tài)勢。貸款構(gòu)造分布分析表單位：億元、%貸款余額占比工程正常ⅩⅩ年20231956.68增減316.39ⅩⅩ年96.91%202396.63%增減0.28%關(guān)注54.3051.852.442.32%2.56%-0.25%不良貸款16.301.800.77%0.81%-0.04%次級(jí)7.994.410.53%0.39%0.13%可疑5.708.31-2.610.24%0.41%-0.17%損失0.000.000.000.00%0.00%0.00%合計(jì)2,024.83320.63100.00%100.00%-:1104信用風(fēng)險(xiǎn)有所上升，信貸資產(chǎn)質(zhì)量總體可控。雖然，我行不良貸優(yōu)于同業(yè)，ⅩⅩ年末撥備掩蓋率為470.74%，高出同類型銀行總體水平一倍。商業(yè)銀行不良率及撥備掩蓋率分機(jī)構(gòu)類型比照表機(jī)構(gòu)股份制機(jī)構(gòu)股份制大型商外資指標(biāo)全行業(yè)商業(yè)銀城商行農(nóng)商行業(yè)銀行 行不良貸款率1.251.231.121.161.870.810.77撥備掩蓋率232.06232.73217.98249.33236.52231.63470.74數(shù)據(jù)來源:銀監(jiān)會(huì)2.貸款投放對(duì)象分析。62.88%，個(gè)人貸款比年初增加億元，占增貸款的37.12%。其中對(duì)2.861.06貸款占比消滅“雙升”。主要緣由是受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、構(gòu)造不合理、需求缺乏、局部行業(yè)產(chǎn)能過剩影響，局部行業(yè)、領(lǐng)域和地區(qū)的信用風(fēng)險(xiǎn)有所顯現(xiàn)所致。貸款投放客戶類型統(tǒng)計(jì)表單位：億元投放貸款余額不良貸比年初款余額不良貸比年初款占比比年初貸款5201.61 12.86 0.89%0.09%個(gè)人.31119.02 5.69-1.06 0.60%-0.21%貸款合計(jì)46320.631.80 0.77%-0.04%數(shù)據(jù)來源:1104〔二〕信貸構(gòu)造持續(xù)改善，經(jīng)營轉(zhuǎn)型有效推動(dòng)今年以來，我行堅(jiān)持調(diào)整信貸構(gòu)造，強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)客戶營銷，穩(wěn)步進(jìn)展信貸投放，各項(xiàng)貸款連續(xù)保持增長勢頭，貸款總量適度增長。1.貸款行業(yè)構(gòu)造持續(xù)優(yōu)化。12額的59.23201.61億元，占增貸款的62.88%，增長率為16.78%。主要集中在制造業(yè)，批發(fā)零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施治理434.91358.99193.62億元和169.47億元，占比分別為18.54%%、15.31%、8.26%和7.23%。余額前排10的行業(yè)中除水利、環(huán)境和公共設(shè)施治理業(yè)，農(nóng)、林、牧、7增長較快的是批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供給業(yè)四大行業(yè)，分別增長118.84億元、74.59億元、20.38億元和18.7349.4920.713.67%%和26.77%。12額的40.77%。增個(gè)人類貸款1億元，占增貸款的37.12%，增長率為14.215017.22%，住房按揭貸款下降1億元，占貸款總額的17.39%，增長率為-0.24%，貸款行業(yè)集中度狀況表指標(biāo)行業(yè)貸款余億元〕較年初增長額〔億元〕增長率占貸款例%變化%公司貸款5201.6116.98%59.23%0.58%制造業(yè)434.9174.5920.70%18.54%0.75%批發(fā)和零售業(yè)118.8449.49%15.31%3.45%水利、環(huán)境和公共設(shè)施治理業(yè)93.62-6.07-3.04%8.26%-1.61%房地產(chǎn)業(yè)169.4720.3813.67%7.23%-0.14%農(nóng)、林、牧、漁業(yè)1.23-41.36-23.69%5.68%-2.94%建筑業(yè)91.472.893.27%3.90%-0.47%電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供給業(yè)88.7218.7326.77%3.78%0.33%租賃和商務(wù)效勞業(yè)4.4914.9730.24%2.75%0.30%交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)42.6515.2855.80%1.82%0.47%采礦業(yè)40.53-3.18-7.28%1.73%-0.43%教育29.26-1.30-4.27%1.25%-0.26%住宿和餐飲業(yè)23.816.1434.76%1.02%0.14%居民效勞、修理和其他效勞業(yè)21.24-5.18-19.61%0.91%-0.40%衛(wèi)生和社會(huì)工作20.185.3035.59%0.86%0.13%其他15.356.1667.02%0.65%0.20%個(gè)人貸款31119.0114.21%40.77%-0.58%個(gè)人經(jīng)營性貸款854.9017.22%15.94%0.19%信用卡717.8785.11%1.66%0.62%汽車消費(fèi)貸款23.0613.98153.94%0.98%0.53%住房按揭貸款79-1.00-0.24%17.39%-2.80%其他112.8133.2641.81%4.81%0.88%買斷式轉(zhuǎn)貼現(xiàn)35.0230.33647.14%1.49%1.26%合計(jì)6320.6315.83%100.00%0.00%數(shù)據(jù)來源:11042、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域管控成效明顯1218.9624.622.9625%的監(jiān)0.180.02房地產(chǎn)貸款其購房貸款余額億元，占全行貸款的18.06%；房地產(chǎn)開4.93%；土地儲(chǔ)藏貸款億元，占全行貸款1.63%。0.3平臺(tái)貸款客戶戶，較年初削減戶，其中正常類貸款戶、2億元，占99.57113.390.42%，無不良貸款。目前，我行政府主導(dǎo)類公司貸款以抵押為主，占比67.6710.5410.69%，其次還款來源總體有保障。同時(shí)，政府平臺(tái)貸款行業(yè)集中度為9.99%，較年初下降1.63.貸款擔(dān)保方式分析。1498.88億元，比年165.2212.39%，占貸款總額的63.91%；質(zhì)押貸款244.44101.9871.59%，占貸款13.497.488.27%。加大。質(zhì)押貸款增幅較大，存在肯定程度的資金空轉(zhuǎn)。貸款擔(dān)保方式狀況表單位：億元%貸款余貸款余貸款方式比年初占比額抵押88165.2263.91%質(zhì)押4101.9810.42%保證408.2639.9517.41%信用193.8913.498.27%合計(jì)320.63100.00%系統(tǒng)法人口徑4.期限構(gòu)造進(jìn)一步改善。120938.16%，11.333761.8411.33化,但中長期貸款比例仍舊較高，潛在的風(fēng)險(xiǎn)難以掌握，需進(jìn)一步掌握留意企業(yè)的成長性和工程的長期現(xiàn)金流質(zhì)量的評(píng)價(jià),嚴(yán)格落實(shí)分期還款打算。貸款期限構(gòu)造狀況表元貸款方式貸款余額余額比年初占比占比比年初短期9351.7538.16% 11.33%中長期37-31.1261.84%-11.33%合計(jì)320.63100.00%數(shù)據(jù)來源:1104〔三〕不良貸款趨勢分析1、不良貸款抬頭，資產(chǎn)質(zhì)量存隱憂202308202320232-320232023貸款的反彈，并且隨著經(jīng)濟(jì)增速下滑，不良貸款呈震蕩上揚(yáng)走勢，1.80.042023部需求缺乏、短期資本逃離、過剩產(chǎn)能經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)集中暴露、房地產(chǎn)價(jià)產(chǎn)質(zhì)量的不利影響不容樂觀。20231212:11042、關(guān)注類貸款向下遷徙率上升，跨級(jí)別下遷削減。68074.51.120.5貸款向下遷徙萬元，比上期削減萬元，向下遷徙率1.79%，比上期削減1.942023下遷到關(guān)注類，從而，14年正常類向下遷徙金額和遷徙率均明顯降低，但在ⅩⅩ年，關(guān)注類貸款風(fēng)險(xiǎn)逐步顯現(xiàn)，全年關(guān)注類貸款向下遷80.230.031323.43正常類和關(guān)注類貸款統(tǒng)稱為正常貸款。912，有效避開了資產(chǎn)質(zhì)量的猛烈波動(dòng)。貸款風(fēng)險(xiǎn)分類形態(tài)遷徙狀況表單位：萬元、%正常貸款遷徙率1.4368074.51.12%0.50%正常類貸款遷徙率3.18-1334861.79%-1.94%關(guān)注類貸款遷徙率9482750.230.03%23.43%次級(jí)類貸款遷徙率14-1055.125.75%-19.61%可疑類貸款遷徙率000.00%0.00%遷徙金工程額遷徙金工程額比上年遷徙率比上年〔四〕貸款集中度進(jìn)一步降低，大戶不良貸款余額有所增加107.715.8815%的1.2610176.127.519.11%降低了5.8810%的監(jiān)管7.141.26最大10家不良貸款余額為11.25億元，占了全部貸款余額的0.486218.56調(diào)整至不良，拉高了不良貸款集中度。貸款集中度狀況單位：億元最大十家貸款最大十家貸款不良貸款貸款集團(tuán)客戶余額占比客戶余額占比客戶余額占比28.241.20% 28.241.20%4.710.20%23.371.00%重 23.371.00%3.120.13%23.180.99%23.180.99%0.920.04%21.060.90% 19.000.81%0.840.04%19.000.81%重 17.230.73%0.480.02%13.700.58%重 14.250.61%0.360.02%14.330.61%重 13.300.57%0.250.01%14.250.61%國 12.800.55%0.200.01%12.450.53%重 12.450.53%0.200.01%11.280.48%重 12.300.52%0.170.01%合計(jì)180.867.71% 合計(jì)176.127.51%合計(jì)11.250.48%最大十家數(shù)據(jù)來源:1104最大十家〔五〕涉農(nóng)貸款狀況截至ⅩⅩ年1247.55%1.95個(gè)百分點(diǎn)；比年初增加1911同比多增0.18億元；比年初增幅為20.81%平均增速4.98個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)“增量不低于上年、增速不低于各項(xiàng)貸款平均增速”的目標(biāo)。本行涉農(nóng)不良貸款余額 14.7億元，比年初增加2.98億元，不良率1.32%，雖然涉農(nóng)不良余額較年初有增加，但不良率仍保持在較低水平。二、當(dāng)前面臨的主要信用風(fēng)險(xiǎn)和存在的問題?！惨弧趁媾R的主要信用風(fēng)險(xiǎn)1、宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢偏冷?！?〕經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)疲軟。ⅩⅩ年三駕馬車均顯乏力，投資、消費(fèi)、進(jìn)出口分別較去年底下降了3.9、1.1、4.3個(gè)百分點(diǎn)，物價(jià)增長僅2%，在需求缺乏與產(chǎn)能過剩的夾擊下，中國經(jīng)濟(jì)增速從 2023年的7.7%下降到了ⅩⅩ年的7.4%。當(dāng)經(jīng)濟(jì)衰退降臨時(shí)，違約概率會(huì)顯著上升。實(shí)證數(shù)據(jù)說明，美國GDP增長降低1個(gè)百分點(diǎn)，銀行不良資產(chǎn)率一般上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)小銀行來說不良資產(chǎn)率上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，而亞洲國家GDP減速1%，不良資產(chǎn)率會(huì)上升約0.7%2。以2023GDP10.4%GDP7%3，不良率將提高約2.4%，則銀行不良率將增長到當(dāng)前不良率的3倍左右。通縮風(fēng)險(xiǎn)愈加嚴(yán)峻。ⅩⅩ年11CPI1.4%5CPI同比上漲2.0%520231CPI0.8%202311月以來首次落入1%以內(nèi)；ⅩⅩ年P(guān)PI同比下降1.9%202314.3%352/房價(jià)下跌/20233GDP7%。

9月持續(xù)時(shí)間之長為20化寬松、油價(jià)暴跌和工業(yè)產(chǎn)品照舊過剩，都使中國面臨的通縮威逼愈加嚴(yán)峻?？钤鏊倏窒禄瑢?duì)不良貸款稀釋作用減弱。受經(jīng)濟(jì)整疲弱影響，M1、M26點(diǎn)后持續(xù)下滑，連續(xù)多月創(chuàng)下千年以來歷史同12M2同比增長12.2%1.4M1同比增長3.2%6.1融資規(guī)模為16.420238568數(shù)據(jù)來源：人民銀行從貸款的狀況來看，ⅩⅩ年企業(yè)短期貸款明顯削減，同時(shí)中長期貸款大幅上升。ⅩⅩ年，增境內(nèi)貸款 9.8萬億，其中，非金融機(jī)構(gòu)短期貸款2.3202330243.820231.5業(yè)經(jīng)營性活動(dòng)有所下降，中長期貸款的增加主要是受基建、保障房與局部行業(yè)設(shè)備升級(jí)帶動(dòng)。信托貸款與未貼現(xiàn)銀行承兌匯票降幅較大，分別下降了131513230億與9040億。承兌匯票簽發(fā)主體往往是信用資質(zhì)優(yōu)良的大企業(yè)，而流轉(zhuǎn)后則被眾多中小企業(yè)所持，這種債務(wù)工具可以為陷入融資逆境的諸多中小企業(yè)供給一種融資選擇。ⅩⅩ年，未貼現(xiàn)銀行承兌匯票的大幅削減與人民幣貸款的大幅上升從側(cè)面顯示出當(dāng)前市場雖然釋放了大量的資金，但這局部資金仍舊停留在大型企業(yè)手中，并未流入中小企業(yè)，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支撐格外有限，而中小企業(yè)融資需求的下降更進(jìn)一步說明 ⅩⅩ年中國整體經(jīng)濟(jì)活力下降。數(shù)據(jù)來源：人民銀行地緣政治風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)布貶值和融資本錢上升等問題；中東局勢呈現(xiàn)愈演愈烈之勢極端組織“伊斯蘭國”不斷做大，帶來中東地區(qū)的長期混亂；埃博拉病毒爆發(fā)已對(duì)地區(qū)甚至全球經(jīng)濟(jì)帶來“溢出效應(yīng)”，旅游業(yè)和民航業(yè)受到嚴(yán)峻沖擊，石油和自然氣生產(chǎn)本錢增加，導(dǎo)致財(cái)政盈余和對(duì)外貿(mào)易削減，轉(zhuǎn)變非洲整體經(jīng)濟(jì)增長形勢，也增加中東和北非地區(qū)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，影響國際黃金價(jià)格水平。全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)此起彼伏，呈現(xiàn)出不斷積聚的狀態(tài)，使得投資者對(duì)將來經(jīng)濟(jì)增長前景信念缺乏，市場避險(xiǎn)心情攀升，極大地影響了全球資本的流向，引發(fā)匯率、大宗商品等資產(chǎn)價(jià)格大幅的挑戰(zhàn)。2、重點(diǎn)監(jiān)控行業(yè)和領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)逐步顯露政策變化，平臺(tái)貸款風(fēng)險(xiǎn)引關(guān)注。43清理,清理后未納入相應(yīng)政府財(cái)政預(yù)算的債務(wù)將依據(jù)“誰借誰還、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的原則，由債務(wù)人自行擔(dān)當(dāng)，不再具有政府信用支持，可核對(duì)工作，樂觀主動(dòng)與債務(wù)人及地方政府對(duì)接，做好確權(quán)。對(duì)未被認(rèn)務(wù)人實(shí)行注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、補(bǔ)充擔(dān)保等增信措施，樂觀有效化解風(fēng)險(xiǎn)。求審慎介入，加強(qiáng)平臺(tái)貸款監(jiān)測，嚴(yán)防政府融資平臺(tái)貸款質(zhì)量劣變。狀發(fā)生。當(dāng)前局部地方企業(yè)融資鏈條斷裂、房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)，隨著信貸規(guī)的審慎、前瞻性風(fēng)險(xiǎn)分析和管控還需連續(xù)加強(qiáng)，堅(jiān)持“區(qū)分對(duì)待，有體狀況，審慎介入;強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)掌握，加強(qiáng)工程封閉治理，到達(dá)銷售資金回籠和縮短實(shí)際貸款期限的目的，同時(shí)，對(duì)于銷售滯后、規(guī)模小、模，確保貸款集中度指標(biāo)到達(dá)銀監(jiān)的監(jiān)管要求。3、產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)顯露且有集中趨勢125.75%，比年初增加億元，主要系重慶鋼鐵股份104.31%，3.133.973.12橡膠和塑料制品業(yè)、多晶硅、水泥、紡織等行業(yè)。雖然目前我行只有利力量較大幅度下滑，化工、鋼鐵、煤炭行業(yè)客戶普遍存在虧損，信統(tǒng)性、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。工程ⅩⅩ年末工程ⅩⅩ年末比上年增減變化狀況貸款余額不良貸不良貸貸款余額不良貸不良貸款余額款占比款余額款占比772491.133,280.2188388.2合計(jì)224.31%431300.073.97%化學(xué)原料和化學(xué)制372734.6312208.38%39323.29309408.29%品制造業(yè)6鋼鐵177780.600.00%147930.600.00%77電解鋁6623000.00%-3036000.00%橡膠和塑43657.5300.00%4576.81-860.46-2.20%料制品業(yè)多晶硅36558.627.020.02%9259.01-392.89-1.45%水泥24660.4815.70.06%2451.97-333.63-1.51%紡織22129210.09%15446.55-69.45-1.26%船舶10934.858.50.08%7534.858.50.08%平板玻璃10079.500.00%-4741.7200.00%煉焦3604.81202355.70%404.81202355.70%皮革、毛皮及其制262600.00%-184700.00%品造紙和紙149500.00%-159100.00%制品業(yè)數(shù)據(jù)來源：1104單統(tǒng)計(jì)4、小型制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營環(huán)境、融資環(huán)境惡化加速優(yōu)勝劣汰12PMI51.4PMI型企業(yè)PMI48.7%，消滅小幅上升；小型企業(yè)PMI45.5%，下滑較大。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局wind2023本錢增加，產(chǎn)能過剩行業(yè)鏈條上的小微企業(yè)，由于處于弱勢地位，議速，涉及銀行授信安全。5、個(gè)別村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露，信用風(fēng)險(xiǎn)治理亟需加強(qiáng)1819截止ⅩⅩ年底，10家控股村鎮(zhèn)銀行貸款總額億元，比年初增長4.33億元，增速為15.63%，低于全行總體增速0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中四5825.82.421.73區(qū)域性信用風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，不良貸款短時(shí)間內(nèi)集中暴露?！捕承刨J流程中存在的問題1、貸前調(diào)查方面。個(gè)別支行存在貸前調(diào)查不到位，調(diào)查內(nèi)容不完整，調(diào)查工作不深入，財(cái)務(wù)分析不透，風(fēng)險(xiǎn)提醒不全，重要信息不提醒，資料缺失，信息缺失、失真的現(xiàn)象。2、授信審查審批方面。個(gè)別貸款業(yè)務(wù)中，審查審批環(huán)節(jié)存在把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)借款人財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性、合理性存疑的未提出異議，對(duì)抵押物使用狀況、租賃狀況等有可能影響抵押物變現(xiàn)力量的重要信息關(guān)注不夠，審查審批人員無視信息完整性的審查，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)存在不到位的情形。3、授信執(zhí)行及貸后治理方面。在貸款支用出賬環(huán)節(jié)，仍存在信貸資金監(jiān)管乏力，支付審核流于形式的狀況。貸后治理中仍存在貸后檢查不準(zhǔn)時(shí)、不到位，逾期催收不準(zhǔn)時(shí)，信貸檔案治理不標(biāo)準(zhǔn)，未有效催促借款人履行分期還款打算，對(duì)抵質(zhì)押物未實(shí)行有效的監(jiān)管措施等現(xiàn)象。貸后治理環(huán)節(jié)仍較薄弱，治理仍較粗對(duì)問題危害性生疏缺乏、反映滯后、措施不到位。三、下一步工作措施今年，我行業(yè)務(wù)經(jīng)營將步入一個(gè)快速進(jìn)展、全面提升的快車道，烈，機(jī)遇、狀況、問題不斷涌現(xiàn)，我行業(yè)務(wù)經(jīng)營和內(nèi)部治理上