研究生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)大綱

PAGEPAGE2安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士研究生課程教學(xué)大綱《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程名稱(chēng)：Econometrics授課教師：馬成文夏日學(xué)時(shí)：36學(xué)分：2開(kāi)課學(xué)期：2010-2011學(xué)年第一學(xué)期課程類(lèi)別：必修適用專(zhuān)業(yè)：經(jīng)濟(jì)類(lèi)、管理類(lèi)各專(zhuān)業(yè)教學(xué)內(nèi)容：見(jiàn)附件授課及考核方式：課程論文+筆試，權(quán)重各位50%。先修課程：統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)教材：（1）J．M．伍德里奇．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論現(xiàn)代觀點(diǎn)．中國(guó)人民大學(xué)出版社，2003（2）易丹輝．?dāng)?shù)據(jù)分析與EVIEWS應(yīng)用，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2008參考文獻(xiàn)：[1]潘省初．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中級(jí)教程．清華大學(xué)出版社，2009[2]李子奈，葉阿忠．高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)．清華大學(xué)出版社，2000[3]張曉峒．?dāng)?shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)．機(jī)械工業(yè)出版社，2008[4]王志剛．面板數(shù)據(jù)模型及其在經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng)用．經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2008[5]汪同三．21世紀(jì)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)．社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，第1-10卷社會(huì)科學(xué)出版社[6]易丹輝．?dāng)?shù)據(jù)分析與EVIEWS應(yīng)用，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2008[7]劉斌．應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)．中國(guó)金融出版社，2010[8]朱平芳．現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)．上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2004[9]馬樹(shù)才．宏觀經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)分析．經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社，2005[10]祝寶良．中國(guó)宏觀分析運(yùn)行定量分析．中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社，2005[11]高鐵梅．計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模．清華大學(xué)出版社，2006[12]古扎拉蒂．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)（第四版）．中國(guó)人民大學(xué)出版社，2005[13]坎貝爾．金融市場(chǎng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)．上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2003[14]J．M．伍德里奇．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論現(xiàn)代觀點(diǎn)．中國(guó)人民大學(xué)出版社，2003[15]J．M．伍德里奇．橫截面與面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析．中國(guó)人民大學(xué)出版社，2003[16]威廉·H·格林.計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析.中國(guó)人民大學(xué)出版社，2007[17]白仲林.面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析．南開(kāi)大學(xué)出版社，2007[18]A.H.Studenmund.UsingEconometrics:APracticalGuide.機(jī)械工業(yè)出版社，2007[19]RueyS.tsay.金融時(shí)間序列分析.機(jī)械工業(yè)出版社，2005[20]MichaelP.murray.Econometrics:AModernIntroduction.機(jī)械工業(yè)出版社，2009教師簡(jiǎn)介：馬成文，男，安徽亳州人，漢族，1963年9月生，中共黨員；1985年安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院（現(xiàn)安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)）計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，1988年安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)研究生畢業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位并留校任教；分別于1995、2001年被評(píng)聘為副教授、教授職稱(chēng)；歷任經(jīng)濟(jì)信息管理系副主任和主任、信息工程學(xué)院院長(zhǎng)和黨總支書(shū)記、勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士生導(dǎo)師；現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長(zhǎng)，安徽省高校學(xué)科帶頭人培養(yǎng)對(duì)象，校學(xué)術(shù)帶頭人和教學(xué)名師，情報(bào)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士生導(dǎo)師，校紀(jì)律檢查委員會(huì)委員，華中科技大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)在職博士研究生。主持學(xué)院行政工作。研究方向?yàn)椋簲?shù)量經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。主講課程為：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（本科生，研究生），信息分析方法（研究生），市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)（研究生）。公開(kāi)發(fā)表學(xué)術(shù)論文90余篇，其中國(guó)家重點(diǎn)級(jí)8篇，國(guó)家級(jí)20余篇。主持和參與科研項(xiàng)目40余項(xiàng)，其中主持安徽省哲學(xué)科學(xué)規(guī)劃辦項(xiàng)目2項(xiàng)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局重點(diǎn)項(xiàng)目3項(xiàng)、第二次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查招標(biāo)項(xiàng)目1項(xiàng)、第二次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查招標(biāo)項(xiàng)目1項(xiàng)、安徽省教育廳人文社會(huì)科學(xué)和教學(xué)研究項(xiàng)目10項(xiàng)。公開(kāi)出版教材和著作6部?？蒲许?xiàng)目《蚌埠市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整研究》分別榮獲安徽省科技進(jìn)步四等獎(jiǎng)（1998年）、蚌埠市科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)（1999年）；科研項(xiàng)目《農(nóng)村居民消費(fèi)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響效應(yīng)和政策選擇研究》獲國(guó)務(wù)院第二次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)審二等獎(jiǎng)；教研項(xiàng)目《“市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)”課程教學(xué)模式改革研究》獲安徽省高等學(xué)校教學(xué)成果三等獎(jiǎng)(2008年)。論文《關(guān)于農(nóng)民收入問(wèn)題的系統(tǒng)分析》榮獲蚌埠市第四次社科成果二等獎(jiǎng)（2001年）；《我國(guó)農(nóng)村居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析》、《農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變監(jiān)測(cè)研究》分別榮獲安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院“八五”優(yōu)秀科研成果二等獎(jiǎng)（1998年）、第二屆院級(jí)科研成果二等獎(jiǎng)（2000年）；教材《市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)》、《市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)》分別榮獲2004、2006年度安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)優(yōu)秀教材一等獎(jiǎng)。夏日，男，安徽蚌埠人，漢族，1960年10月出生；1982年安徽大學(xué)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位；分別于1996、2008年被評(píng)聘為副教授、教授；現(xiàn)任管理科學(xué)與工程學(xué)院信管系主任、情報(bào)學(xué)專(zhuān)業(yè)碩士生導(dǎo)師；主講課程為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（本科、研究生）、信息系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)；主要研究方向?yàn)閿?shù)量經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)分析；公開(kāi)發(fā)表論文40余篇，其中國(guó)家重點(diǎn)級(jí)5篇，國(guó)家級(jí)8余篇；主持校、省級(jí)科研課題8項(xiàng)、教研課題4項(xiàng)；2009年度獲安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)“優(yōu)秀教師”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)；多媒體課件曾獲在校級(jí)CAI課件競(jìng)賽中獲二等獎(jiǎng)；科研論文獲校“十一五”優(yōu)秀論文三等獎(jiǎng)。陳曉玲，女，1964年出生，安徽蚌埠人，教授。1986年畢業(yè)于安徽大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)，2002年獲安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，2002-2003年在南京大學(xué)作訪問(wèn)學(xué)者。主講本科和研究生《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《信息資源管理》等課程。研究方向?yàn)閿?shù)量經(jīng)濟(jì)、信息管理。累計(jì)發(fā)表論文20余篇，其中國(guó)家重點(diǎn)級(jí)4篇；參加全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金課題一項(xiàng)，主持和參加省部級(jí)課題12項(xiàng)，主持市、廳級(jí)課題4項(xiàng)；參與編寫(xiě)教材4部；主持和參與教研課題5項(xiàng)。汪衛(wèi)霞，女，1965年3月生，安徽桐城人，教授。1986年杭州商學(xué)院（現(xiàn)浙江工商大學(xué)）計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，2000年獲得安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位，主要研究方向?yàn)閿?shù)量經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)。主要講授計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、信息組織與檢索等課程。累計(jì)在國(guó)內(nèi)外刊物上公開(kāi)發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇，其中國(guó)家重點(diǎn)級(jí)6篇；主持和參與省部級(jí)課題9項(xiàng)，主持廳級(jí)課題6項(xiàng)；主持和參與教研課題8項(xiàng)。附件：教學(xué)內(nèi)容計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本問(wèn)題教學(xué)目的和要求：了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)以及與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系；掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法應(yīng)用的一般步驟。教學(xué)時(shí)數(shù)：4學(xué)時(shí)1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)1.1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)1.1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)等學(xué)科的關(guān)系1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟1.2.1模型設(shè)定1.2.1.1研究經(jīng)濟(jì)理論1.2.1.2確定變量1.2.1.3確定模型的數(shù)學(xué)形式1.2.1.4設(shè)定模型中待估參數(shù)的符號(hào)和理論期望值1.2.2模型估計(jì)1.2.2.1樣本數(shù)據(jù)1.2.2.2模型識(shí)別1.2.2.3估計(jì)方法選擇1.2.2.4軟件使用1.2.3模型檢驗(yàn)1.2.3.1經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)1.2.3.2統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)1.2.3.3計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)1.2.3.4預(yù)測(cè)性檢驗(yàn)1.2.4模型應(yīng)用1.2.4.1結(jié)構(gòu)分析1.2.4.2經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)1.2.4.3政策評(píng)價(jià)1.2.4.4驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論第2章古典回歸模型教學(xué)目的和要求：了解古典回歸模型的基本假定；掌握OLS法和極大似然估計(jì)的基本原理；掌握古典回歸模型統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的意義和方法；掌握古典回歸模型的基本應(yīng)用；掌握回歸模型參數(shù)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的EVIEWS軟件實(shí)現(xiàn)。教學(xué)課時(shí)：8教學(xué)方法：理論介紹+EVIEWS實(shí)現(xiàn)+案例分析2.1 古典回歸模型的估計(jì)2.1.1古典回歸模型的基本假定2.1.2OLS估計(jì)法2.1.3極大似然估計(jì)法2.2 古典回歸模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)2.2.1模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)2.2.2正態(tài)性檢驗(yàn)2.2.3方程的顯著性檢驗(yàn)2.2.4變量的顯著性檢驗(yàn)2.2.5變量的遺漏和冗余檢驗(yàn)2.2.6模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)2.3 古典回歸模型建立和應(yīng)用注意的問(wèn)題2.3.1偽回歸解決的一般方法2.3.2回歸方程形式的選擇方法2.2.3回歸方程系數(shù)的線性約束2.2.4回歸模型的優(yōu)劣比較2.2.5回歸模型用于邊際、彈性和乘數(shù)分析2.2.6回歸模型用于點(diǎn)值和區(qū)間預(yù)測(cè)第3章，ARCH模型教學(xué)目的和要求：了解相關(guān)性、異方差性的檢驗(yàn)和修正方法，掌握ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)和模型估計(jì)；掌握ARCH模型估計(jì)的EVIEWS軟件實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。教學(xué)課時(shí)：10教學(xué)方法：理論介紹+EVIEWS實(shí)現(xiàn)+案例分析3.1 自相關(guān)性和異方差性3.1.1自相關(guān)性的檢驗(yàn)和修正方法3.1.2異方差性的檢驗(yàn)和修正方法3.2 ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)和模型估計(jì)3.2.1ARCH效應(yīng)的檢驗(yàn)方法3.2.2.ARCH、GARCH、EARCH、ARCH-M、TARCH模型的估計(jì)第4章協(xié)整和誤差修正模型教學(xué)目的和要求：了解相關(guān)性、異方差性的檢驗(yàn)和修正方法，掌握ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)和模型估計(jì)；掌握ARCH模型估計(jì)的EVIEWS軟件實(shí)現(xiàn)。教學(xué)課時(shí)：8教學(xué)方法：理論介紹+EVIEWS實(shí)現(xiàn)+案例分析4.1序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)4.1.14.1.2A4.2 協(xié)整檢驗(yàn)4.2.1ENGLE-Granger4.2.2.Peasaran-Shin的4.3 誤差修正模型（ECM）4.3.1誤差修正模型的結(jié)構(gòu)4.3.2.誤差修正模型的估計(jì)第5章面板數(shù)據(jù)模型教學(xué)目的和要求：了解面板數(shù)據(jù)模型的基本類(lèi)型，掌握面板數(shù)據(jù)模型形式設(shè)定的檢驗(yàn)方法；掌握變截距模型的估計(jì)和檢驗(yàn)方法；掌握變系數(shù)模型的估計(jì)和檢驗(yàn)方