商業(yè)銀行競爭力評價體系研究

商業(yè)銀行競爭力評價體系研究一、引言

近年來，隨著經(jīng)濟(jì)全球一體化的持續(xù)快速發(fā)展，金融市場的開放已成為了必然趨勢。為應(yīng)對金融全球化的發(fā)展潮流，我國國內(nèi)的金融業(yè)也在不斷進(jìn)行改革以適應(yīng)新的金融環(huán)境。商業(yè)銀行作為我國金融機(jī)構(gòu)的重要組成部分，此外，由于銀行體系內(nèi)部環(huán)境日趨復(fù)雜和外部市場環(huán)境的不斷變化，在面對眾多知名外資銀行強(qiáng)有力競爭形勢下，我國國內(nèi)商業(yè)銀行的競爭力水平無疑成為了我們關(guān)注的焦點。因此，我們通過設(shè)計商業(yè)銀行的競爭力評價指標(biāo)體系，并在此基礎(chǔ)上從實證的角度對我校商業(yè)銀行的競爭力進(jìn)行綜合評價，這對于我校商業(yè)銀行的發(fā)展和競爭具有重要意義。二、商業(yè)銀行競爭力的內(nèi)涵和構(gòu)成競爭力的概念是由美國著名管理學(xué)家普拉哈拉德與哈莫提出的，他們把競爭力定義為：“一個組織內(nèi)部經(jīng)過整合了的知識和技能，尤其是關(guān)于怎樣協(xié)調(diào)多種生產(chǎn)技能和整合不同技術(shù)知識和技能”。中國商業(yè)銀行競爭力報告將商業(yè)銀行競爭力定義為：商業(yè)銀行在特定的市場結(jié)構(gòu)下，受供求關(guān)系、公共政策影響，進(jìn)行設(shè)計、營銷各項金融產(chǎn)品，并獲得比競爭對手更多的財富的能力；是某一銀行成功地將現(xiàn)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力。作為商業(yè)銀行的競爭力應(yīng)該具有以下特征：一是價值性。二是異質(zhì)性。三是難以模仿性。四是內(nèi)在性。五是延伸性。（一）商業(yè)銀行競爭力的內(nèi)涵（二）商業(yè)銀行競爭力的構(gòu)成

商業(yè)銀行競爭力是銀行現(xiàn)實競爭力與潛在競爭力的綜合體現(xiàn)?，F(xiàn)實競爭能力是指銀行在當(dāng)前條件下所表現(xiàn)出來的生存能力，代表著該銀行在報告期時間點上的競爭力實現(xiàn)結(jié)果，主要包括流動能力、盈利能力、發(fā)展能力、抗風(fēng)險能力等財務(wù)方面指標(biāo)；而潛在競爭力則反映的是競爭力背后的原因或者決定因素，它由一個時間點內(nèi)銀行內(nèi)部因素影響未來競爭力的隱性指標(biāo)集組成，如銀行的經(jīng)營管理能力、顧客方面等等，以測度競爭力優(yōu)勢的延續(xù)能力。商業(yè)銀行競爭力的構(gòu)成如表1所示。表1商業(yè)銀行競爭力的構(gòu)成競爭力財務(wù)方面流動能力盈利能力抗風(fēng)險能力發(fā)展能力顧客方面顧客細(xì)分顧客滿意顧客價值經(jīng)營管理方面人力資源創(chuàng)新能力三、商業(yè)銀行競爭力的指標(biāo)體系（一）評價指標(biāo)體系設(shè)計的原則1.全面性原則4.可比性原則3.結(jié)構(gòu)層次性原則2.科學(xué)性原則（二）商業(yè)銀行競爭力的評價指標(biāo)體系1. 財務(wù)方面

財務(wù)方面包括四個項目：第一，流動能力。商業(yè)銀行流動能力體現(xiàn)了其隨時應(yīng)付即期負(fù)債的支付或貸款需求以及回收資金的能力。針對流動能力本文選取了現(xiàn)金資產(chǎn)比率和存貸款比率兩個指標(biāo)。第二，盈利能力。盈利能力是指商業(yè)銀行獲取利潤的能力，也是衡量商業(yè)銀行當(dāng)前收益水平和日后收益增長性和持久性的主要指標(biāo)。為了能夠客觀評價商業(yè)銀行盈利能力而不受其規(guī)模大小等因素的影響，本文選用了相對指標(biāo)而非絕對指標(biāo)，即資產(chǎn)收益率和收入利潤率作為代表性指標(biāo)。第三，抗風(fēng)險能力。商業(yè)銀行的抗風(fēng)險能力是保障上市商業(yè)銀行資金安全，避免風(fēng)險的要求。本文選用了資本充足率和不良貸款率兩個指標(biāo)來反映商業(yè)銀行抗風(fēng)險能力。第四，發(fā)展能力。商業(yè)銀行的發(fā)展能力是反映商業(yè)銀行成長性即商業(yè)銀行未來的發(fā)展前景，反映商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)拓展能力，是反映商業(yè)銀行競爭力水平的指標(biāo)。本文選用了利潤增長率和貸款增長率兩個指標(biāo)來構(gòu)建上市商業(yè)銀行發(fā)展能力評價指標(biāo)。表2財務(wù)方面評價指標(biāo)列示2. 顧客方面

顧客方面包括三個項目：第一，顧客細(xì)分。利用相關(guān)資料把目標(biāo)顧客分為第一層顧客和第二層顧客。第一層顧客即為關(guān)鍵客戶，是高附加值關(guān)系的顧客，本文中關(guān)鍵客戶即為西大學(xué)生；第二層顧客不是銀行的關(guān)鍵客戶，因此，我們用關(guān)鍵客戶的比重來衡量顧客細(xì)分這一指標(biāo)，比重大，則說明該銀行在西大內(nèi)的顧客數(shù)量多，競爭力就強(qiáng)。第二，顧客滿意。顧客滿意度調(diào)查是綜合反映顧客對銀行所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度；顧客投訴率是從對立的角度反映顧客對銀行提供的服務(wù)的滿意程度，是對顧客滿意度調(diào)查的充實和證明。第三，顧客價值。顧客價值代表了銀行通過其提供的產(chǎn)品和服務(wù)給顧客帶來的價值，顧客所獲價值的普通模型為：價值=產(chǎn)品價值+服務(wù)價值+人員價值+形象價值，顧客所獲價值越高，則顧客的收益越高，競爭力越強(qiáng)。這些指標(biāo)我們通過設(shè)計調(diào)查問卷來進(jìn)行調(diào)查，其中我們利用Saaty的1-9標(biāo)度法將滿意度和價值定量化。3.經(jīng)營管理方面第一，人力資源。員工學(xué)歷層次結(jié)構(gòu)和員工職稱結(jié)構(gòu)可以了解銀行人類人力資源的分布情況是否合理。中高學(xué)歷員工占員工總數(shù)的比重和中高級職稱員工占員工總數(shù)的比重越高，說明人力資源較豐富，員工能力較強(qiáng)，則銀行的綜合競爭力較強(qiáng)。一般情況下，銀行中本科學(xué)歷以下的員工大多數(shù)為保安、清潔人員之類的。中高學(xué)歷員工占員工總數(shù)的比重=中高學(xué)歷員工人數(shù)/員工總數(shù)*100%其中:中高學(xué)歷員工是指擁有本科及本科以上學(xué)歷的員工中高級職稱員工占員工總數(shù)的比重=中高級職稱員工人數(shù)/員工總數(shù)X100%其中:中高級職稱員工是指擁有高級和中級職稱的員工第二，創(chuàng)新能力。金融創(chuàng)新產(chǎn)品數(shù)量和比重用來衡量銀行確立和培育新市場、新客戶以及開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)的能力，因此，銀行創(chuàng)新產(chǎn)品越多，比重越高，說明銀行創(chuàng)新能力越強(qiáng)，則銀行競爭力越強(qiáng)。金融創(chuàng)新產(chǎn)品的比重可由銀行開發(fā)新產(chǎn)品的數(shù)量與總產(chǎn)品數(shù)量計算獲得。商業(yè)銀行競爭力的目標(biāo)準(zhǔn)則體系（三）商業(yè)銀行競爭力評價模型

由上面的分析可以知道商業(yè)銀行競爭力與銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)比率(X1)、存貨款款比率(X2)、資產(chǎn)收益率(X3)、收入利潤率(X4)、資本充足率(X5)、不良貸款率(X6)、利潤增長率(X7)、貸款增長率(X8)、關(guān)鍵顧客(X9)、顧客滿意度(X10)、顧客投訴率(X11)、顧客收益性(X12)、員工學(xué)歷層次結(jié)構(gòu)(X13)、員工職稱結(jié)構(gòu)(X14)、創(chuàng)新產(chǎn)品的數(shù)量(X15)、創(chuàng)新產(chǎn)品的比重(X16)有關(guān)，這是一個多指標(biāo)決策問題，指標(biāo)的數(shù)量大，而且指標(biāo)之間存在某種程度的相關(guān)關(guān)系，增加了決策的工作量，也直接影響到?jīng)Q策的有效性和可靠性，所以我們采用因子分析的方法將銀行競爭力指標(biāo)體系加以簡化。因子分析的基本目的就是用少數(shù)幾個因子去描述許多指標(biāo)或因素之間的聯(lián)系，即將相關(guān)比較密切的幾個變量歸在同一類中，每一類變量就成為一個因子（之所以稱其為因子，是因為它是不可觀測的，即不是具體的變量），以較少的幾個因子反映原資料的大部分信息。一般地，設(shè)

為可觀測的隨機(jī)變量，且有

其中為公共因子，簡稱因子，為特殊因子，f和e均為不可直接觀測的隨機(jī)變量；為總體x的均值；為因子負(fù)荷矩陣。通常先對x作標(biāo)準(zhǔn)化處理，使其均值為零，方差為1。這樣就有

假定：⑴的均數(shù)為0，方差為1；⑵的均數(shù)為0，方差為；⑶與相互獨立。則稱x為具有m個公共因子的因子模型。如果再滿足⑷與相互獨立，則稱該因子模型為正交因子模型。其特性如下：x的方差可表示為，設(shè)。⑴是m個公共因子對第i個變量的貢獻(xiàn)，稱為第i個共同度或公因子方差；⑵稱為特殊方差，是不能由公共因子解釋的部分。因子負(fù)荷是隨機(jī)變量與公共因子的相關(guān)系數(shù)。設(shè)，，稱為公共因子對x的“貢獻(xiàn)”，是衡量公共因子重要性的一個指標(biāo)。因子分析的核心問題有兩個：一是如何構(gòu)造因子變量；二是如何對因子變量進(jìn)行命名解釋。因此，因子分析的基本步驟和解決思路就是圍繞這兩個核心問題展開的。

（i）因子分析常常有以下四個基本步驟：⑴確認(rèn)待分析的原變量是否適合作因子分析。⑵構(gòu)造因子變量。⑶利用旋轉(zhuǎn)方法使因子變量更具有可解釋性。⑷計算因子變量得分。（ii）因子分析的計算過程：⑴計算原始數(shù)據(jù)的樣本均值和方差，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，以消除變量間在數(shù)量級和量綱上的不同。⑵求標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)的相關(guān)矩陣；⑶求相關(guān)矩陣的特征值和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)正交的特征向量；⑷計算方差貢獻(xiàn)率與累積方差貢獻(xiàn)率；⑸確定因子：設(shè)為p個因子，其中前m個因子包含的數(shù)據(jù)信息總量（即其累積貢獻(xiàn)率）不低于80%時，可取前m個因子來反映原評價指標(biāo)；⑹因子旋轉(zhuǎn)：若所得的m個因子無法確定或其實際意義不是很明顯，這時需將因子進(jìn)行旋轉(zhuǎn)以獲得較為明顯的實際含義。⑺用原指標(biāo)的線性組合來求各因子得分：采用回歸估計法，Bartlett估計法或Thomson估計法計算因子得分。⑻綜合得分以各因子的方差貢獻(xiàn)率為權(quán)，由各因子的線性組合得到綜合評價指標(biāo)函數(shù)。

此處為旋轉(zhuǎn)前或旋轉(zhuǎn)后因子的方差貢獻(xiàn)率。⑼得分排序：利用綜合得分可以得到得分名次。四、廣西大學(xué)內(nèi)商業(yè)銀行競爭力評價實證分析

假設(shè)各種商業(yè)銀行在不同的網(wǎng)點的效率、服務(wù)以及業(yè)務(wù)大致相同，則財務(wù)方面的指標(biāo)采用全國的中國銀行、工商銀行和建設(shè)銀行來表示廣西大學(xué)內(nèi)的中國銀行、工商銀行和建設(shè)銀行，并通過問卷調(diào)查，得到顧客和經(jīng)營管理方面的指標(biāo)。收集的數(shù)據(jù)如下表（2010年銀行競爭力評價指標(biāo)數(shù)據(jù)表）中行建行工行X1(%)27.4125.3825.78X2(%)75.0862.4761.02X3(%)1.361.621.60X4(%)51.3554.1556.57X5(%)12.5812.6812.27X6(%)1.101.141.08X7(%)28.5226.3928.40X8(%)19.2212.3316.90X90.65660.11110.2323X100.35720.32390.3289X110.06150.01540.0462X120.32770.33330.3390X130.850.90.8X140.350.320.37X15724X167/1862/1164/156表一2010年銀行競爭力評價指標(biāo)數(shù)據(jù)表成份初始特征值提取平方和載入合計方差的%累積%合計方差的%111.15369.70769.70711.15369.70724.84730.293100.0004.84730.29339.171E-165.732E-15100.00045.435E-163.397E-15100.00052.687E-161.679E-15100.00061.952E-161.220E-15100.00072.753E-171.720E-16100.00082.092E-171.308E-16100.00091.457E-179.108E-17100.000104.885E-183.053E-17100.00011-1.775E-17-1.109E-16100.00012-2.402E-17-1.501E-16100.00013-1.178E-16-7.364E-16100.00014-2.048E-16-1.280E-15100.00015-3.057E-16-1.911E-15100.00016-3.786E-16-2.366E-15100.000表二解析總方差表三旋轉(zhuǎn)成份矩陣成份12Z(X3)-0.998-0.061Z(X2)0.995-0.102Z(X10)0.9910.131Z(X1)0.9840.178Z(X9)0.9790.204Z(X15)0.9210.390Z(X16)0.9150.402Z(X4)-0.8820.470Z(X12)-0.8590.511Z(X8)0.7640.646Z(X11)0.7600.650Z(X13)-0.008-0.994Z(X14)0.1230.992Z(X6)-0.197-0.980Z(X5)0.276-0.961Z(X7)0.5500.835

表四成分得分系數(shù)矩陣成份12Z(X1)0.102-0.001Z(X2)0.112-0.049Z(X3)-0.1070.022Z(X4)-0.1110.107Z(X5)0.0610.170Z(X6)0.010-0.158Z(X7)0.0330.123Z(X8)0.0630.084Z(X9)0.1000.003Z(X10)0.104-0.010Z(X11)0.0620.085Z(X12)-0.1100.113Z(X13)0.031-0.168Z(X14)-0.0180.163Z(X15)0.0880.036Z(X16)0.0870.038上表可知，提取兩個因子，各公因子與指標(biāo)間的線性組合可表示為:(1)

(2)將處理后的原始數(shù)據(jù)代入(1)、(2)式，可得到商業(yè)銀行的各公因子得分。是第一個公因子得分，是第二個公因子得分，根據(jù)因子得分系數(shù)矩陣，我們建立綜合評分模型：

其中，F(xiàn)表示綜合得分，是對應(yīng)第一個公因子的方差貢獻(xiàn)率，是對應(yīng)的第二個公因子。由上述已知的各公因子方差貢獻(xiàn)率及評分模型，我們可構(gòu)造出商業(yè)銀行的綜合因子得分函數(shù)，具體公式為：將各公因子得分代入上述綜合因子得分函數(shù)可最終計算出3家商業(yè)