貿(mào)易引力模型在國際貿(mào)易中的應(yīng)用

貿(mào)易引力模型在國際貿(mào)易中的應(yīng)用

一、貿(mào)易引力模型貿(mào)易吸引力模型是指兩個國家之間的單次貿(mào)易流量與各自的經(jīng)濟規(guī)模成正比的差值，以及相互之間的距離成反比（anderson，1979）。這正像物理學(xué)中萬有引力定理所描述的那樣,兩個星體之間的引力與它們的質(zhì)量成正比,與它們之間距離的平方成反比,引力模型因此而得名。與各種貿(mào)易理論相比,由于貿(mào)易引力模型對兩國或地區(qū)之間的雙邊貿(mào)易進行了量化,因此它為國際貿(mào)易開辟了計量研究空間。一般認為,貿(mào)易引力模型形式可表示為(Bergstrand,1989):Mij=a0Yia1Yja2Dija3Aija4。其中,Mij為某一時期i國從j國的進口額;Yi為進口國的GDP;Yj是出口國的GDP;Dij為兩國之間的距離;Aij為其它促進或阻礙兩國之間貿(mào)易流動的因素。為了便于回歸,將原模型轉(zhuǎn)化為對數(shù)線性形式,得到:lnMij=a0+a1lnYi+a2lnYj+a3lnDij+a4lnAij+εij,εij為隨機誤差項。二、貿(mào)易引力模型貿(mào)易引力模型的研究經(jīng)歷了獨特的發(fā)展軌跡,它不是首先從各種貿(mào)易理論中推演而來,而是以對現(xiàn)實貿(mào)易關(guān)系的直觀判斷為依據(jù)建立起來的,因此,貿(mào)易引力模型的實證研究在先,理論研究在后。許多學(xué)者應(yīng)用貿(mào)易引力模型對國際貿(mào)易流量和流向作了實證分析,主要有Tinbergen(1962)、Bergstrand(1985,1989)、McCallum(1995)、Balistreri(2003)、Anderson和Wincoop(2003)等。他們的回歸方程大多為對數(shù)線性,雖然他們的解釋變量不盡相同,但他們的回歸結(jié)果大都能有力地解釋貿(mào)易量。根據(jù)研究方法和內(nèi)容的變化,實證研究基本可分為兩個階段:(一)貿(mào)易引力模型第一階段從1962年到1994年,這一階段的實證研究主要是不斷調(diào)整解釋變量,使模型能更好地解釋兩國之間的貿(mào)易量。最早將引力模型用于研究國際貿(mào)易量的是Tinbergen(1962)和Poyhonen(1963),他們通過實證研究發(fā)現(xiàn),兩國之間的貿(mào)易量與兩國GDP成正比,與兩國之間的距離成反比。從此,引力模型就成為分析貿(mào)易流量和流向的重要工具。接著,Linnemann(1966)將人口作為變量引入模型,這一階段比較突出的研究是Bergstrand(1989),他在模型中引入了人均收入和匯率及多個虛擬變量,使模型包含更多影響貿(mào)易量的因素。此后,貿(mào)易引力模型中一般都含有表示兩國是否擁有共同邊界、是否使用共同語言或貨幣、是否同屬一個貿(mào)易區(qū)等諸多虛擬變量。這一階段的另一特點是貿(mào)易引力模型被用于行業(yè)研究。在實證研究中大部分文獻是針對兩國(地區(qū))之間貿(mào)易總量進行分析,但有部分文獻則利用SITC分類進行了行業(yè)分析,其中突出的是Bergstrand(1989),他根據(jù)SITC把貿(mào)易量分為9個行業(yè),對1965、1966、1975、1976年OECD國家的貿(mào)易數(shù)據(jù)進行行業(yè)分析,發(fā)現(xiàn)不同行業(yè)的回歸系數(shù)差別很大,但單個行業(yè)的歷年回歸系數(shù)相對穩(wěn)定,他同時指出,系數(shù)差別可能是因為不同行業(yè)資本或勞動要素密集程度不同造成的。(二)兩國貿(mào)易摩擦的邊境效應(yīng)第二階段始于1995年,McCallum(1995)用引力模型回歸了加拿大各省之間以及加拿大一省與美國一州之間的貿(mào)易量。他發(fā)現(xiàn),在控制經(jīng)濟規(guī)模和距離的情況下,加拿大本國各省之間的貿(mào)易量是加拿大某一省與美國某一州之間貿(mào)易量的22倍。這就是所謂的“邊境效應(yīng)”(bordereffect)問題。Grossman(1998)認為這是一個出人意料的發(fā)現(xiàn)。這被Obstfeld和Rogoff(2000)稱為當今開放經(jīng)濟學(xué)六大謎之一。Evans(2003)認為,“邊境效應(yīng)”是指邊界對貿(mào)易的負面影響,在控制收入、距離、貿(mào)易機會等因素后,兩個國家之間的貿(mào)易量要比一個國家內(nèi)部兩個地區(qū)之間的貿(mào)易量小得多。大量研究(HelliwellandMcCallum,1995;Helliwell,1999;Wei,1996;AndersonandSmith,1999;HeadandRies,2001等)發(fā)現(xiàn),“邊境效應(yīng)”的確存在,只是在不同國家、不同地區(qū)之間有所不同,而且呈下降趨勢。最近關(guān)于“邊境效應(yīng)”的研究(AndersonandWincoop,2003)認為,McCallum(1995)的研究中因缺少了一個重要解釋變量“多邊排斥力”,從而擴大了“邊境效應(yīng)”。另外,更為重要的是,“邊境效應(yīng)”與國家的經(jīng)濟規(guī)模有很大關(guān)系。從大國角度測量的結(jié)果與從小國角度測量的結(jié)果差別很大。如從美國各州的角度測量的“邊境效應(yīng)”僅為1.5倍。Evans(2003)認為,很多因素可引起邊境效應(yīng),如關(guān)稅、管制、信息成本、交易成本、兩國產(chǎn)品的替代等,究竟是哪一因素引起的,貿(mào)易量并不能解釋。進一步研究發(fā)現(xiàn),兩國價格差異并不是邊境效應(yīng)產(chǎn)生的主要原因,低彈性的物品邊境效應(yīng)相對較小,使用共同的語言傾向于減少邊境效應(yīng)。Anderson和Wincoop(2001)認為,經(jīng)濟一體化產(chǎn)生了巨大的福利效應(yīng),他們整合了引力模型和CGEM(可計算的一般均衡模型)用于分析OECD國家、共同貨幣區(qū)及NAFTA國家的邊境對貿(mào)易福利的具體影響。研究發(fā)現(xiàn),邊境的存在阻礙了大量貿(mào)易的發(fā)生。如邊境壁壘的關(guān)稅等值為50%,各國使用不同貨幣的關(guān)稅等值為26%,而削減美加之間所有壁壘會使兩國貿(mào)易量增加79%。Balistreri(2003)則認為,他們的結(jié)論是值得懷疑的,一方面他們的假設(shè)(各國有相似的偏好,產(chǎn)品替代彈性為5)可能是錯的,另一方面他們的模型夸大了運輸成本,從而使得一體化的福利效應(yīng)增加。三、貿(mào)易引力模型的理論基礎(chǔ)Tinbergen(1962)和Poyhonen(1963)用引力模型研究貿(mào)易量時并沒有太多考慮其理論基礎(chǔ)問題,他們只是給出了一種直覺上的理由。在以后的研究中,貿(mào)易引力模型的理論基礎(chǔ)研究不斷得到重視。本文認為,對引力模型的理論基礎(chǔ)研究可分為兩個流派:一派是以Anderson(1979)、Bergstrand(1985)、Anderson和Wincoop(2003)為代表的不基于任何貿(mào)易理論基礎(chǔ)推導(dǎo)引力模型;另一派是以Bergstrand(1989)、Deardorff(1995)、Evenett和Keller(2002)為代表的基于國際貿(mào)易理論推導(dǎo)引力模型,具體方法如表1所示。(一)支出模型和邊界條件一般認為,Anderson(1979)是較早尋找引力模型經(jīng)濟理論基礎(chǔ)的學(xué)者。他認為最簡化的引力模型形式實際上是Cobb-Douglas支出系統(tǒng)的重組,并構(gòu)造了一個“純粹支出系統(tǒng)模型”(thepureexpendituresystemmodel)。他在一國只專業(yè)化生產(chǎn)一種產(chǎn)品、各國對同一產(chǎn)品有相同偏好的假設(shè)前提下推導(dǎo)出了貿(mào)易引力模型的最簡化形式:Mij=YiYjYwΜij=YiYjYw,其中,Mij為i國從j國的進口額,Yi和Yj分別為i國和j國的GDP,Yw為世界GDP。支出模型并未考慮引力模型中的距離等“阻抗引子”變量,這樣,上述支出模型并未完成貿(mào)易引力模型的全部理論基礎(chǔ)工作,因為不考慮阻力因素就不可能構(gòu)造實質(zhì)意義上的引力模型。最后,Anderson把支出系統(tǒng)模型擴展到多種貿(mào)易品、存在關(guān)稅和運輸成本的情況,并在附錄中考察了CES(constantelasticityofsubstitution)偏好的情況。Bergstrand(1985)指出,傳統(tǒng)的引力模型因為缺少了價格變量而存在偏差。只要做出一些假設(shè),引力模型可以從一般均衡世界貿(mào)易模型中推導(dǎo)出,因此,Bergstrand(1985)首先建立了一個一般均衡世界貿(mào)易模型,在此基礎(chǔ)上構(gòu)造了局部均衡模型并推導(dǎo)出引力模型。為了更好地解釋McCallum(1995)提出的“邊境之謎”,Anderson和Wincoop(2003)用“多邊阻力”(multilateralresistance)法重新推導(dǎo)了引力模型,并指出“邊境系數(shù)”(bordercoefficients)并不像McCallum所指出的22那么大。多邊阻力不僅取決于雙邊阻力,而且還與其它貿(mào)易伙伴之間的阻力有關(guān)。兩國之間的貿(mào)易量不僅與兩國之間的貿(mào)易壁壘有關(guān)系,而且與兩國與其它貿(mào)易伙伴之間的壁壘也有關(guān)系。(二)引力模型與要素稟賦20世紀60年代以來,國際貿(mào)易出現(xiàn)了許多新傾向,主要表現(xiàn)在同類產(chǎn)品之間的貿(mào)易量大大增加,發(fā)達工業(yè)化國家之間的貿(mào)易量也大大增加。古典及新古典貿(mào)易理論很難全面解釋這些新現(xiàn)象,而不斷發(fā)展完善的不完全競爭、規(guī)模經(jīng)濟貿(mào)易理論及以需求不同或需求變動為基礎(chǔ)的貿(mào)易理論較好地解釋了這些現(xiàn)象。20世紀80年代以來,有學(xué)者開始從國際貿(mào)易理論的角度尋求引力模型的理論基礎(chǔ)。Bergstrand(1989)指出,雖然前人研究的引力模型中都有GDP變量,但都不含人均收入或人口變量,也沒有人將引力模型同要素稟賦理論整合起來。因此,他試圖在引力模型、人均收入和傳統(tǒng)及新貿(mào)易理論之間建立有機聯(lián)系,人均收入可被解釋為勞動與資本的比例,并采納Linder的學(xué)說,相似人均收入的國家有相似的需求,構(gòu)造了一個兩要素——資本和勞動、兩產(chǎn)業(yè)——工業(yè)制成品和非工業(yè)制成品、N國的HOCL(Hechscher-Ohlin-Chamberlin-Linder)模型,根據(jù)效用最大化條件下的價格和利潤最大化條件下的數(shù)量構(gòu)造了一個貿(mào)易引力模型。Deardorff(1995)基于H-O模型從有摩擦和無摩擦貿(mào)易兩個方面推導(dǎo)了引力模型,并指出,簡單的引力模型可以從標準的貿(mào)易理論中推導(dǎo)出,而且引力模型具有很多模型的特征,從而不可用于檢驗其它理論和模型。Evenett和Keller(2002)認為,引力模型可以從李嘉圖模型、H-O模型、規(guī)模報酬遞增(IRS)模型推導(dǎo)出。若消費者具有完全相同偏好,那么推導(dǎo)引力模型的充分條件是完全專業(yè)化生產(chǎn),某種意義上說是一種產(chǎn)品只在一國生產(chǎn)。他們不僅考察了完全專業(yè)化生產(chǎn)情況,也考察了不完全專業(yè)化生產(chǎn)情況。產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)的原因更多地來源于IRS,當然也有資源稟賦和技術(shù)差異因素。這也支持了Helpman和Krugman(1985)的觀點:規(guī)模經(jīng)濟將引起比報酬不變的世界更強的專業(yè)化,在決定貿(mào)易量上規(guī)模經(jīng)濟比資源稟賦差異更重要。因為Evenett和Keller(2002)的研究沒有考慮貿(mào)易成本問題,從而也就沒有推導(dǎo)真正的引力模型。四、引力模型的構(gòu)造國內(nèi)定量討論貿(mào)易量的文獻較少,大量文獻定性地指出,要擴大雙邊貿(mào)易量則需減少邊境措施。近幾年,一些學(xué)者也開始基于引力模型關(guān)注影響貿(mào)易量的因素。金哲松(2000)在其《國際貿(mào)易結(jié)構(gòu)與流向》一書中用最簡化的引力模型分析一國與世界其它國家發(fā)展水平和增長率差異、世界市場競爭程度、地理鄰近程度、政治關(guān)系及“距離”不同對一國貿(mào)易流向和貿(mào)易流量的影響。中國的出口流向及其規(guī)模與對方國家的經(jīng)濟規(guī)模和收入水平正相關(guān),與地理上的距離負相關(guān)。谷克鑒(2001)認為,國際經(jīng)濟學(xué)界根據(jù)研究需要曾多次擴展貿(mào)易引力模型,而中國又是一個經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟開放和經(jīng)濟高速發(fā)展的國家,因此,在構(gòu)造中國貿(mào)易引力模型時,一定要考慮過渡經(jīng)濟對中國貿(mào)易流量和流向的影響。根據(jù)上述原則,中國貿(mào)易引力模型的構(gòu)造應(yīng)增設(shè)一個外向型貿(mào)易轉(zhuǎn)移推動變量。駱許蓓(2003)重點討論了引力模型中的距離因素。他認為傳統(tǒng)的“直線距離”并不能很好地反映引力模型中的“排斥力”問題,從而引入了實際距離(區(qū)分海運距離和陸運距離)和“調(diào)整距離”,并通過實證研究比較了各種距離概念在引力模型中作為“排斥力”衡量標準的優(yōu)劣程度。另外,他還對引力模型的自變量進行了改進,增加了運輸便利指數(shù)、沿海省份和日本直接投資三個自變量,實證分析了1988～1998年中國各省向日本的出口數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)引入交通便利指數(shù)的“調(diào)整距離”在大多數(shù)情況下為最優(yōu),而“直線距離”則最次。這一討論使人們對影響貿(mào)易量的距離這一因素有了更深刻的認識。盛斌和廖明中(2004)運用引力模型檢驗了新興市場經(jīng)濟體的出口貿(mào)易量決定因素,從總量和部門兩個層次就中國對40個主要貿(mào)易伙伴的出口潛力進行了估算,結(jié)果顯示,中國的出口在總體上表現(xiàn)為“貿(mào)易過度”,但對俄羅斯、日本等七國表現(xiàn)為“貿(mào)易不足”。此外,出口潛力的結(jié)構(gòu)因素分析表明,與對美國(參照國)的出口相比,中國對其它經(jīng)濟體的出口相對不足,其首要影響因素是貿(mào)易伙伴的經(jīng)濟規(guī)模總量,地理和區(qū)域貿(mào)易安排因素是相對次要的因素。林玲、王炎(2004)用貿(mào)易引力模型對中國雙邊貿(mào)易進行實證檢驗,指出,GDP、空間距離和國土面積是影響中國雙邊貿(mào)易流量的主要變量。五、引力模型分析框架的缺乏自1962年以來,特別是從1979年至今20多年的時間里,貿(mào)易引力模型的理論和實證研究都得到了很大發(fā)展。在實證研究方面,引力模型在國家間貿(mào)易總量、行業(yè)貿(mào)易量及國家內(nèi)部區(qū)域之間的貿(mào)易量研究上都取得了一些進展。其中,利用引力模型進行行業(yè)分析有沒有一個清晰的理論基礎(chǔ)是一個值得探討的問題。本文認為,“邊境效應(yīng)”的存在是由諸多因素造成的,除了我們所熟知的運輸成本、關(guān)稅、非關(guān)稅壁壘及匯率外,政治因素、消費者偏好和文化差異等因素都可能對貿(mào)易量產(chǎn)生有利或不利的影響。雖然有大批學(xué)者在解釋“邊境效應(yīng)”問題上做了深入研究,但到目前還沒有形成一個完整的分析框架,主要原因在于諸多因素的難以測量性。如對于消費者偏好的差異及非關(guān)稅壁壘問題的處理上,一般的學(xué)者都假設(shè)各國消費者偏好相同及不存在非關(guān)稅壁壘。在貿(mào)易引力模型理論研究方面,由最開始不基于任何貿(mào)易理論基礎(chǔ)的推導(dǎo)發(fā)