2022年初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》黃金提分卷A

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單選題（共80題，共80分）

1.缺口分析和久期分析采用的都是()敏感性分析。

A.匯率

B.利率

C.商品價格

D.股票價格

2.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。

A.大于

B.小于

C.等于

D.無關(guān)

3.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是（）。

A.方差—協(xié)方差法和歷史模擬法

B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C.方差—協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

D.方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

4.假定股票市場1年后可能出現(xiàn)4種情況，每種情況所對應(yīng)的收益率和概率如下表所示。

則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為()。

A.5.25％

B.6.25％

C.10.00％

D.10.20％

5.資本的本質(zhì)特征是()。

A.風(fēng)險承擔(dān)

B.可以自由支配

C.消化損失

D.限制業(yè)務(wù)過度擴張

6.根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的要求，我國商業(yè)銀行的杠桿率不得低于()。

A.5％

B.6％

C.8％

D.4％

7.根據(jù)《銀行貸款損失準(zhǔn)備計提指引》，銀行應(yīng)當(dāng)按照()原則，合理估計貸款可能發(fā)生的損失，及時計提貸款損失準(zhǔn)備。

A.合理性

B.公平性

C.合規(guī)性

D.謹(jǐn)慎會計

8.某公司2022年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2022年期初存貨為500萬元，2022年期末存貨為600萬元，則該公司2022年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。

A.19

B.18

C.16

D.22

9.下列關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值

B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的當(dāng)前價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值

10.下列關(guān)于經(jīng)濟資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是()。

A.經(jīng)濟資本也稱風(fēng)險資本

B.經(jīng)濟資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等

C.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求

D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險的非預(yù)期損失額相等的資本

11.銀行賬戶利率風(fēng)險管理的基礎(chǔ)是()。

A.利率風(fēng)險計量

B.利率風(fēng)險評估

C.利率預(yù)測

D.利率風(fēng)險控制

12.()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估價值

13.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險是指()。

A.聲譽風(fēng)險

B.違規(guī)風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

14.下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險流程的是()。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險識別

B.外部審計

C.戰(zhàn)略風(fēng)險評估

D.監(jiān)測和報告

15.下列關(guān)于先進的風(fēng)險管理理念，說法不正確的是()。

A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡

B.高風(fēng)險管理水平的企業(yè)控制風(fēng)險與收益的能力強

C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的目標(biāo)是提高承擔(dān)風(fēng)險所帶來的收益

D.商業(yè)銀行是僅僅經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)

16.資產(chǎn)凈利率的公式為()。

A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)×100％

B.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％

C.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額-期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％

D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期末資產(chǎn)總額-期初資產(chǎn)總額)÷2]×100％

17.下列不屬于信貸審批原則的是()。

A.職責(zé)分離原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.審貸分離原則

D.展期重審原則

18.信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對方或貸款申請人的風(fēng)險評級，對其信用風(fēng)險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。

A.0.25

B.0.83

C.0.82

D.0.3

19.當(dāng)債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()天以上，債務(wù)人即被視為違約。

A.15

B.30

C.60

D.90

20.信用風(fēng)險很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.國別風(fēng)險

21.在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是()。

A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

B.總資產(chǎn)收益率

C.銷售凈利率

D.凈資產(chǎn)收益率

22.失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列活動中，屬于這一風(fēng)險的是()。

A.交易不報告

B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

D.有組織的勞工運動

23.以下因素不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是()。

A.央行宣布上調(diào)利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進新的貸款請求

D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量

24.以下指標(biāo)中，()數(shù)值越高，說明商業(yè)銀行流動性越差。

A.大額負債依賴度

B.核心存款指標(biāo)

C.貸款總額與核心存款的比率

D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率

25.商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金是()。

A.核心資本

B.信用風(fēng)險經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.風(fēng)險加權(quán)資本

26.巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排()。

A.經(jīng)濟資本

B.資本充足率

C.貼現(xiàn)率

D.存款準(zhǔn)備金

27.下列不屬于流動性風(fēng)險評估方法的是()。

A.流動性比率指標(biāo)法

B.現(xiàn)金流分析法

C.久期分析法

D.情景分析

28.下列屬于風(fēng)險對沖方式的是()。

A.利率對沖

B.市場對沖

C.匯率對沖

D.關(guān)聯(lián)方對沖

29.()是指發(fā)生在集團內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。

A.獨立交易

B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

C.關(guān)聯(lián)交易

D.權(quán)利讓渡

30.()通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因。

A.流動性風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

31.()被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的()。

A.保險；確定性

B.風(fēng)險；不確定性

C.保險；不確定性

D.風(fēng)險；確定性

32.關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是()。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，從根本上改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

33.()用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值的影響程度，以及對其流動性的

作用效果。

A.久期分析法

B.期望分析法

C.平均分析法

D.自我評估法

34.下列說法不正確的是()。

A.信用評分模型分析首先模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B.專家判斷和信用評分法比違約概率模型更具優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率

35.關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是()。

A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理

B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置

C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理

D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利

36.下列選項中，屬于操作風(fēng)險評估步驟中評估階段的是()。

A.確認評估對象

B.整合評估結(jié)果

C.繪制流程圖

D.評估剩余風(fēng)險

37.下列選項中，關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說法正確的是()。

A.核心一級資本充足率最低資本要求為3％

B.核心一級資本充足率最低資本要求為5％

C.一級資本充足率最低資本要求為8％

D.資本充足率最低資本要求為10％

38.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。

A.信用風(fēng)險

B.權(quán)責(zé)風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

39.巴塞爾委員會設(shè)定違約概率的下限是()。

A.0.01％

B.0.02％

C.0.03％

D.0.05％

40.關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法，不正確的是()。

A.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細項

B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容

C.各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征

D.戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率

41.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是()。

A.在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進行定價提供依據(jù)

B.使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制

C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配，及時對RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進行處理

D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績效考核等

42.絕大多數(shù)活期存款都不會在短期內(nèi)一次性全部支取，而且平均存放時間在()以上。

A.半年

B.一年

C.兩年

D.三年

43.隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為()。

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

44.()是指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.總敞口頭寸

D.期權(quán)敞口頭寸

45.商業(yè)銀行可以流動資產(chǎn)的形式持有脆弱資金()左右。

A.10％

B.15％

C.20％

D.30％

46.假設(shè)某股票1個月后的股價增長率服從均值為5％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．03的正態(tài)分布，則1個月后該股票的股價增長率落在()區(qū)間的概率約為68％。

A.（0，6％）

B.（2％，8％）

C.（2％，3％）

D.（2.2％，2.8％）

47.某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20％、44％、15％，則該部門的投資組合百分比收益率是()。

A.35％

B.33％

C.34％

D.23％

48.市場風(fēng)險管理中，經(jīng)濟增加值的計算公式為EVA等于()。

A.稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率

B.稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率

C.稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本÷資本預(yù)期收益率

D.稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經(jīng)濟資本÷資本預(yù)期收益率

49.百分比收益率的數(shù)學(xué)公式為()。

A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％

B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％

C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％

D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％

50.在影響操作風(fēng)險的因素中，交易／定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指()。

A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈

B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤

C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價

D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配

51.某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括()。

A.匯率風(fēng)險

B.重新定價風(fēng)險

C.期權(quán)性風(fēng)險

D.基準(zhǔn)風(fēng)險

52.不良貸款轉(zhuǎn)讓(打包出售)是指銀行對()戶／項(“戶”指獨立企業(yè)法人，“項”指抵債資產(chǎn))以上規(guī)模的不良貸款進行組包，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關(guān)權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.1

B.3

C.5

D.10

53.()是指源于商品合約價值的變動而可能導(dǎo)致虧損或收益的不確定性。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

54.商業(yè)銀行的()負責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。

A.董事會

B.高級管理層

C.首席信息官

D.信息科技部門

55.現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)簡稱()。

A.EAST系統(tǒng)

B.MIS系統(tǒng)

C.IT系統(tǒng)

D.SIBs系統(tǒng)

56.某公司2022年年末流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中包括存貨500萬元，應(yīng)收賬款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2022年的速動比率為()。

A.0.79

B.0.94

C.1.45

D.1.86

57.信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括()。

A.審貸分離原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.公平對待原則

D.展期重審原則

58.銀行賬戶中的項目通常按()計價。

A.歷史成本

B.公允價值

C.市場價格

D.預(yù)期價格

59.()是指故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件。

A.外部欺詐事件

B.內(nèi)部欺詐事件

C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

D.信息科技系統(tǒng)事件

60.()是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟、政治、社會動蕩等國別風(fēng)險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。

A.低國別風(fēng)險

B.較低國別風(fēng)險

C.較高國別風(fēng)險

D.高國別風(fēng)險

61.銀行業(yè)是()的行業(yè)。

A.低杠桿、低風(fēng)險

B.低杠桿、高風(fēng)險

C.高杠桿、高風(fēng)險

D.高杠桿、低風(fēng)險

62.強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風(fēng)險管理階段是（）。

A.負債風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段

63.（）指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在風(fēng)險損失的一種策略性選擇。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險規(guī)避

64.下列關(guān)于外匯遠期合約的表述，不正確的是（）。

A.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算

B.外匯遠期合約根據(jù)外匯未來的利率定價

C.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利

D.外匯遠期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化

65.關(guān)于經(jīng)濟合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是（）。

A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機會得到有效補償

B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作

66.主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策的機構(gòu)的是（）。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風(fēng)險管理部門

67.越來越多的非銀行類金融服務(wù)機構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險是（）。

A.行業(yè)風(fēng)險

B.客戶風(fēng)險

C.競爭對手風(fēng)險

D.技術(shù)風(fēng)險

68.下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預(yù)先評估聲譽風(fēng)險事件的是（）。

A.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B.商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益

C.監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件

D.影響客戶或公眾的政策性變化等

69.國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用的方法是（）。

A.打分卡方法

B.基本指標(biāo)法

C.高級計量法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

70.下列不屬于基本面指標(biāo)的是（）。

A.品質(zhì)類指標(biāo)

B.實力類指標(biāo)

C.環(huán)境類指標(biāo)

D.盈利能力指標(biāo)

71.下列關(guān)于核心存款指標(biāo)的計算，正確的是（）。

A.核心存款÷凈資產(chǎn)

B.核心存款÷總資產(chǎn)

C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)

D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)

72.下列選項中，（）是最具流動性的資產(chǎn)。

A.現(xiàn)金

B.票據(jù)

C.股票

D.貸款

73.下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。

A.期望法

B.方差—協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法

74.市場風(fēng)險不包括（）。

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.股票價格風(fēng)險

D.貸款違約風(fēng)險

75.信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.國別風(fēng)險

76.（）是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進而識別企業(yè)信用風(fēng)險的目的。

A.風(fēng)險狀況分析

B.投資狀況分析

C.經(jīng)營狀況分析

D.財務(wù)狀況分析

77.商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。

A.久期缺口

B.現(xiàn)金缺口

C.融資缺口

D.信貸缺口

78.某公司2022年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2022年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2022年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2022年凈資產(chǎn)收益率約為（）。

A.9.4%

B.5.2%

C.9.2%

D.8.4%

79.下列各項說法正確的是（）。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實施成本

C.風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

D.風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的

80.風(fēng)險管理委員會通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是（）。

A.整體風(fēng)險報告

B.頭寸報告

C.最佳避險報告

D.以上均不是

多選題（共39題，共39分）

81.在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會提出了()的監(jiān)管理念。

A.管法人

B.管個人

C.管風(fēng)險

D.管內(nèi)控

E.提高透明度

82.商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。

A.分工合理

B.集中統(tǒng)一

C.職責(zé)明確

D.相互制衡

E.報告關(guān)系清晰

83.現(xiàn)金流分為()。

A.內(nèi)部現(xiàn)金流

B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

C.投資活動的現(xiàn)金流

D.融資活動的現(xiàn)金流

E.系統(tǒng)現(xiàn)金流

84.流動性應(yīng)急計劃主要包括()。

A.提高流動性管理的預(yù)見性

B.危機處理方案

C.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

D.建立多層次的流動性屏障

E.通過金融市場控制風(fēng)險

85.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險細化的說法，正確的有()。

A.產(chǎn)品成本增加屬于行業(yè)風(fēng)險

B.提供電子銀行服務(wù)屬于競爭對手風(fēng)險

C.根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險

D.產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項目風(fēng)險

E.收益下降屬于品牌風(fēng)險

86.關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的理解，正確的有()。

A.其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制

B.是控制、管理商業(yè)銀行的一種機制和制度安排

C.公司治理與董事會和高級管理層管理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)無關(guān)

D.良好的公司治理能夠激勵董事會和高級管理層一致地追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標(biāo)

E.我國商業(yè)銀行公司治理要求建立合理的薪酬制度

87.關(guān)于聲譽風(fēng)險，下列說法正確的有()。

A.聲譽風(fēng)險是指不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險

C.良好的聲譽是商業(yè)銀行的生存之本

D.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風(fēng)險的損害可能是短期的

E.商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽風(fēng)險

88.可以用來量化收益率風(fēng)險或者收益率波動性的指標(biāo)有()。

A.預(yù)期收益率

B.中位數(shù)

C.方差

D.標(biāo)準(zhǔn)差

E.眾數(shù)

89.操作風(fēng)險涉及的領(lǐng)域廣泛，形成原因復(fù)雜，其誘因主要可以從內(nèi)部因素和外部因素兩個方面來進行識別。從內(nèi)部因素來看，包括()引起的操作風(fēng)險。

A.人員

B.流程

C.經(jīng)營環(huán)境變化

D.組織結(jié)構(gòu)

E.外部欺詐

90.流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資預(yù)警信號包括()。

A.商業(yè)銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險水平的指標(biāo)變化

B.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力不足

C.存款大量流失

D.所發(fā)行的可流通債券(包括次級債)的交易量上升

E.所發(fā)行股票價格下跌

91.下列關(guān)于風(fēng)險分散化的論述，正確的有()。

A.如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會有風(fēng)險分散的效果

B.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險分散化效果較差

C.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險分散化效果較好

D.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險分散化效果較好

E.如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負，那么風(fēng)險分散化效果較好

92.下列選項中，屬于商業(yè)銀行的資產(chǎn)的有()。

A.浮動利率貸款

B.短期債券

C.固定利率貸款

D.長期債券

E.大額儲蓄存單

93.全面風(fēng)險管理模式階段的特點有()。

A.不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍

B.從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個方面的共同約束

C.提出了一系列監(jiān)管原則

D.繼續(xù)以資本充足率為核心

E.從單純的信用風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉

94.金融期貨主要包括()。

A.利率期貨

B.貨幣期貨

C.指數(shù)期貨

D.黃金期貨

E.商品期貨

95.在戰(zhàn)略風(fēng)險管理中，下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險的有()。

A.技術(shù)風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.競爭對手風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

E.品牌風(fēng)險

96.以下對單一法人客戶進行的信用風(fēng)險識別過程中，不屬于非財務(wù)因素分析的有()。

A.管理層風(fēng)險分析

B.地區(qū)風(fēng)險分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

D.微觀經(jīng)濟分析

E.自然環(huán)境分析

97.下列各項中，()屬于流動性比率／指標(biāo)。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.大額負債依賴度

C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D.總資產(chǎn)報酬率

E.易變負債與總資產(chǎn)的比率

98.下列屬于CAMELS的有()。

A.資本充足性

B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)質(zhì)量

D.盈利性

E.市場風(fēng)險敏感度

99.根據(jù)具體的超限原因，可將超限分為()。

A.主動超限

B.被動超限

C.實質(zhì)性超限

D.非實質(zhì)性超限

E.目標(biāo)性超限

100.操作風(fēng)險系統(tǒng)缺陷方面的表現(xiàn)包括()。

A.信息科技系統(tǒng)不完善

B.一般配套設(shè)備不完善

C.控制和報告不力

D.流程不健全

E.流程執(zhí)行失敗

101.風(fēng)險偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)()原則。

A.全面性

B.合法性

C.合規(guī)性

D.穩(wěn)定性

E.重要性

102.匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括()。

A.國際收支

B.利率政策

C.匯率政策

D.通貨膨脹率

E.市場預(yù)期

103.一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人和市場有關(guān)的因素，其中與借款人有關(guān)的因素包括()。

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.利率水平

E.宏觀經(jīng)濟政策

104.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在()等方面給予風(fēng)險管理部門足夠的支持。

A.薪酬和其他激勵政策

B.人員數(shù)量和資質(zhì)

C.信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限

D.專門的信息系統(tǒng)建設(shè)

E.商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道

105.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其中，核心一級資本包括()。

A.資本公積可計入部分

B.盈余公積

C.一般風(fēng)險準(zhǔn)備

D.未分配利潤

E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分

106.《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》規(guī)定的基本限額管理原則有()。

A.限額種類要覆蓋風(fēng)險偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險

B.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動性或其他相關(guān)指標(biāo)

C.強調(diào)集中度風(fēng)險，包括全集團、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實體層面的重大風(fēng)險集中度

D.參考最佳市場實踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)

E.參考最佳市場實踐，以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)等

107.國別限額可依據(jù)()因素確定

A.業(yè)務(wù)類型

B.業(yè)務(wù)機會

C.國別風(fēng)險

D.人口數(shù)量

E.國家(地區(qū))重要性

108.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。一家股份制銀行的流動性儲備可分為()。

A.一級流動性儲備

B.二級流動性儲備

C.三級流動性儲備

D.四級流動性儲備

E.五級流動性儲備

109.實施積極的流動性風(fēng)險管理策略，保持良好的流動性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運營產(chǎn)生積極作用，具體包括()。

A.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

B.避免銀行資產(chǎn)廉價出售，損害股東利益

C.保證銀行資產(chǎn)廉價出售，維護股東利益

D.增進市場信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的

E.降低銀行借入資金時所需支付的風(fēng)險溢價

110.在商業(yè)銀行信息科技治理中，信息科技部門的職責(zé)包括()。

A.履行信息科技預(yù)算和支出

B.履行信息科技項目發(fā)起和管理

C.履行信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的運行

D.履行信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的維護和升級

E.履行信息安全管理

111.設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系要滿足的原則有()。

A.整體性原則

B.重要性原則

C.敏感性原則

D.可靠性原則

E.及時性原則

112.商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶有下列（）行為／情況時，應(yīng)當(dāng)著重分析其是否屬于某個關(guān)聯(lián)方式和關(guān)聯(lián)交易。

A.進行價格、利率、租金及付款等條件異常的交易

B.易貨交易

C.進行實質(zhì)與形式不符的交易

D.發(fā)生處理方式異常的交易

E.進行明顯缺乏商業(yè)理由的交易

113.下列屬于相對收益計量方法的有()。

A.百分比收益率

B.對數(shù)收益率

C.預(yù)期收益率

D.標(biāo)準(zhǔn)差

E.方差

114.日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道包括（）。

A.新聞平臺

B.外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)

C.銀行內(nèi)部信息

D.客戶反饋數(shù)據(jù)

E.宏觀政策導(dǎo)向

115.日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的原則有()。

A.完整性原則

B.真實性原則

C.合理性原則

D.獨立性原則

E.及時性原則

116.監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用包括()。

A.實施懲戒，確保政策執(zhí)行和有效信息披露

B.引導(dǎo)其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督

C.作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評級

D.建立風(fēng)險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用

E.制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

117.戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括()。

A.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本

B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

C.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境

E.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險

118.以下關(guān)于利率互換的表述，正確的有()。

A.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率

B.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進行利率互換

C.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)