商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的智能化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀、路徑與對(duì)策建議

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的智能化轉(zhuǎn)型:現(xiàn)狀、路徑與對(duì)策建議謝合亮王福貴朱淑

風(fēng)險(xiǎn)治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行的重要基石，科技是推動(dòng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理水平不斷提高的重要因素。大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、5G等新一代信息技術(shù)的快速進(jìn)展和廣泛應(yīng)用，開啟了智能風(fēng)控時(shí)代的到來(lái)。但同時(shí)，智能風(fēng)控技術(shù)也對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)治理模式也形成了巨大的沖擊，本文從國(guó)內(nèi)智能風(fēng)控進(jìn)展的現(xiàn)狀入手，展現(xiàn)了智能風(fēng)控實(shí)現(xiàn)的根本路徑，并針對(duì)智能風(fēng)控可能帶來(lái)的新的挑戰(zhàn)，提出了對(duì)策建議。

一、引言

2023年以來(lái)，金融科技（FinTech）成為銀行業(yè)的熱門話題，它以金融場(chǎng)景為載體，以技術(shù)創(chuàng)新為支撐，在極短的時(shí)間內(nèi)對(duì)整個(gè)銀行業(yè)產(chǎn)生了巨大而深遠(yuǎn)的影響，給銀行業(yè)帶來(lái)了一場(chǎng)技術(shù)革命。金融科技最初興起于第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)貸款、電子貨幣等領(lǐng)域，起初并未受到商業(yè)銀行的足夠重視，隨著商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信貸、理財(cái)、支付等優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)不斷被侵蝕，各大銀行感受到了巨大挑戰(zhàn)，開頭積極布局金融科技，提升科技競(jìng)爭(zhēng)力。姜增明（2023）、季成（2023）、吳朝平（2023）的討論都指出了商業(yè)銀行進(jìn)展金融科技的緊迫性。

作為金融科技的重要組成局部，智能風(fēng)控，顧名思義就是智能技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)治理的結(jié)合體。通過將信息數(shù)字化，依托人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，查找與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有關(guān)聯(lián)的關(guān)鍵信息，并通過建立模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好的精準(zhǔn)分析?；诖耍疚尼槍?duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理模式的局限與挑戰(zhàn)，從現(xiàn)象探尋本質(zhì)，提出轉(zhuǎn)型智能風(fēng)控的根本思路，也指明白新技術(shù)可能給商業(yè)銀行帶來(lái)的新風(fēng)險(xiǎn)，并正對(duì)這些挑戰(zhàn)提出了相應(yīng)的對(duì)策與建議，對(duì)探究智能技術(shù)賦能銀行風(fēng)險(xiǎn)治理的出路具有重大意義。

二、商業(yè)銀行智能風(fēng)控現(xiàn)狀

隨著近幾年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的減速，以及經(jīng)濟(jì)構(gòu)造漸漸調(diào)整進(jìn)入“雙循環(huán)”階段，加上中美貿(mào)易摩擦和新冠疫情的影響，使得我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展面臨著很多不穩(wěn)定因素，各種信貸違約大事頻發(fā)，我國(guó)銀行業(yè)整風(fēng)光臨著不良資產(chǎn)上升的局面。依據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)，近年來(lái)，我國(guó)銀行業(yè)不良貸款余額上升趨勢(shì)比擬明顯。2023年我國(guó)銀行業(yè)整體不良貸款余額為15795億元，之后，該指標(biāo)快速上升，截止到2023年第三季度，不良貸款余額已經(jīng)到達(dá)27883億元，特殊是受疫情影響比擬嚴(yán)峻的2023年，整體不良貸款增幅甚至超過了25%。

此外，我國(guó)不同類型的商業(yè)銀行不良貸款也都消失了不斷增加的趨勢(shì)。大型商業(yè)銀行不良貸款余額遠(yuǎn)高于其他類型銀行，但從不良率的增幅來(lái)看，除去外資銀行由于業(yè)務(wù)縮減使得不良貸款余額變化較小的因素外，大型商業(yè)銀行與股份制銀行的不良率增幅卻遠(yuǎn)低于城市商業(yè)銀行與農(nóng)村商業(yè)銀行以及新成立的民營(yíng)銀行。目前，我國(guó)商業(yè)銀行面臨宏觀經(jīng)濟(jì)周期性調(diào)整以及國(guó)際關(guān)系等不確定性突出的壓力，在構(gòu)建“雙循環(huán)”新進(jìn)展格局的過程中，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越劇烈，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理將面臨空前的壓力。同時(shí)，人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的快速進(jìn)展與應(yīng)用，給商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來(lái)了巨大的沖擊與挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行將不得不面對(duì)銀行業(yè)務(wù)數(shù)字化時(shí)代的到來(lái)，將業(yè)務(wù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)換到依靠科技投入而非人力投入的軌道上來(lái)。下表為2023年上半年局部股份制銀行信用卡中心員工人數(shù)的變化狀況。

上表的數(shù)據(jù)顯示了2023年各大銀行信用卡中心人數(shù)的變化狀況，從不斷削減的員工數(shù)據(jù)可以發(fā)覺，商業(yè)銀行正使用科技手段漸漸替代傳統(tǒng)人工。在可預(yù)見的將來(lái)，商業(yè)銀行大量的信貸審批人員、客服人員、行政等崗位都將被低本錢的智能系統(tǒng)取代。特殊是近年的新冠疫情打亂了全球的供給鏈秩序，全球在將來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間都將面臨比擬嚴(yán)峻的通貨膨脹壓力，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，輸入性通脹將使得企業(yè)原料進(jìn)口壓力增大，利潤(rùn)被進(jìn)一步壓縮，信貸違約風(fēng)險(xiǎn)增加，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理力量將面臨巨大挑戰(zhàn)。

可見，在信息化時(shí)代，商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)采集、分析與應(yīng)用力量直接打算了銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理力量，而銀行的風(fēng)險(xiǎn)治理力量又打算了商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)進(jìn)展與生存力量。然而，從全國(guó)整體來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理智能化力量仍有缺乏，在數(shù)字化戰(zhàn)略思維、數(shù)據(jù)資源整合、交差營(yíng)銷、風(fēng)險(xiǎn)治理人員力量培育等方面依舊存在缺乏。

三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)治理智能化的路徑

（一）商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型智能風(fēng)控的動(dòng)因

傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)治理的模式主要依靠人工審批以及評(píng)分卡建模，商業(yè)銀行借助企業(yè)或個(gè)人征信報(bào)告、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告和抵押物等信息來(lái)評(píng)估客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況。近幾年，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，個(gè)人客戶與小微企業(yè)能夠更加便捷的獲得金融效勞，并且在信息技術(shù)的推動(dòng)下，新興的金融業(yè)態(tài)不斷消失，快速的搶占著傳統(tǒng)銀行的市場(chǎng)份額。同時(shí)，人們對(duì)金融效勞的時(shí)效性與共性化需求也越來(lái)越高，傳統(tǒng)的風(fēng)控模式已經(jīng)無(wú)法滿意在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代商業(yè)銀行對(duì)金融效勞的準(zhǔn)時(shí)、精準(zhǔn)、便捷以及低本錢的風(fēng)險(xiǎn)治理業(yè)務(wù)的需求。商業(yè)銀行傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)治理面臨的主要調(diào)挑戰(zhàn)可以用圖1進(jìn)展說(shuō)明。

總體來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)在傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)治理手段下，主要依靠征信數(shù)據(jù)進(jìn)展信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，數(shù)據(jù)維度比擬單一。而且我國(guó)目前依舊還存在大量征信白戶，這類人群很難通過正規(guī)機(jī)構(gòu)獲金融效勞，只能轉(zhuǎn)向民間借貸這類非正規(guī)機(jī)構(gòu)，形成大量影子銀行，給社會(huì)穩(wěn)定埋下隱患。另外，商業(yè)銀行傳統(tǒng)零售信貸風(fēng)控大量依靠人工審批，時(shí)效性和精確性都比不上先進(jìn)的算法模型，這也是銀行傳統(tǒng)風(fēng)控亟待解決的問題。而對(duì)公業(yè)務(wù)存在的主要問題是風(fēng)控模式缺乏統(tǒng)一的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，信貸治理人員進(jìn)入企業(yè)調(diào)研的本錢較高，且很難獲得真實(shí)的數(shù)據(jù)，從而使得工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的效率較低。

從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)來(lái)看，對(duì)公業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中都占據(jù)著主要地位。然而，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的逐步放緩，以及全球新冠疫情的持續(xù)影響，各行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益普遍下滑，對(duì)公業(yè)務(wù)獲利將變得更加困難，競(jìng)爭(zhēng)也更加劇烈。同時(shí)，在利率市場(chǎng)化不斷推動(dòng)的過程中，各大銀行為了爭(zhēng)搶大企業(yè)客戶，紛紛降低貸款利率水平，進(jìn)而給銀行帶來(lái)了較大的利潤(rùn)增長(zhǎng)壓力。在這種背景下，很多銀行都提出了向零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向。相對(duì)于對(duì)公業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，零售業(yè)務(wù)由于其分散性的特點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)往往更小也更便于計(jì)量，各大銀行已經(jīng)紛紛把零售作為將來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)展的戰(zhàn)略方向。

除了互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈這些技術(shù)的快速進(jìn)展外，新冠疫情的爆發(fā)也成為推動(dòng)銀行加大金融科技投入的重要因素。從外表上看，商業(yè)銀行增加對(duì)科技的投入好像與近幾年的新冠疫情沒有直接聯(lián)系。但實(shí)事上，疫情不但嚴(yán)峻的沖擊了實(shí)體經(jīng)濟(jì)，也對(duì)銀行的業(yè)務(wù)模式產(chǎn)生了巨大影響。隨著整個(gè)社會(huì)對(duì)無(wú)接觸的商業(yè)模式的需求的激增，銀行業(yè)務(wù)也從傳統(tǒng)的線下模式往線上轉(zhuǎn)移，這就逼著銀行必需加快數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的步伐。

（二）商業(yè)銀行智能風(fēng)控的實(shí)踐

1.智能風(fēng)控的業(yè)務(wù)流程。智能風(fēng)控的業(yè)務(wù)流程可以通過圖1來(lái)直觀展現(xiàn)。第一步，客戶通過移動(dòng)終端選擇信貸場(chǎng)景發(fā)起授信申請(qǐng)，通過OCR、人臉識(shí)別以個(gè)人關(guān)鍵信息要素比對(duì)完成客戶身份核驗(yàn)。其次步，當(dāng)客戶信息進(jìn)入到多場(chǎng)景信貸平臺(tái)后，平臺(tái)將對(duì)申請(qǐng)信息進(jìn)展初步推斷并形成作業(yè)，對(duì)于需要線下調(diào)查的作業(yè)將被轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)主辦分支行進(jìn)展辦理，并在線下完成辦理后再將人工核驗(yàn)結(jié)果提交到智能風(fēng)控系統(tǒng);如若不需進(jìn)展線下作業(yè)，則直接提交到智能風(fēng)控系統(tǒng)。第三步，智能風(fēng)控系統(tǒng)將通過與外部征信機(jī)構(gòu)（包括第三方數(shù)據(jù)公司、場(chǎng)景供應(yīng)機(jī)構(gòu)等）進(jìn)展數(shù)據(jù)交互，并進(jìn)展數(shù)據(jù)清洗，之后通過內(nèi)置模型、規(guī)章等完成對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與授信額度測(cè)算等事項(xiàng)。最終，智能風(fēng)控中心將客戶的信用評(píng)估結(jié)果反應(yīng)至客戶，對(duì)于申請(qǐng)被拒絕的客戶，需告知客戶被拒絕緣由。

2.智能風(fēng)控系統(tǒng)架構(gòu)。智能風(fēng)控的技術(shù)架構(gòu)包含儲(chǔ)存層、加工層、平臺(tái)層與應(yīng)用層四個(gè)局部，典型的智能風(fēng)控系統(tǒng)架構(gòu)可以用圖3來(lái)表示。儲(chǔ)存層可以為海量的高維數(shù)據(jù)供應(yīng)儲(chǔ)存根底，其中，Mysql可以作為系統(tǒng)治理數(shù)據(jù)庫(kù)，HDFS與HBase可以進(jìn)展分布式存儲(chǔ)，儲(chǔ)存層是整個(gè)智能風(fēng)控系統(tǒng)的根底，只有擁有了完善的數(shù)據(jù)平臺(tái)，才有可能以此為根底進(jìn)展其他業(yè)務(wù)的開發(fā)。加工層主要是對(duì)儲(chǔ)存在數(shù)據(jù)層的原始數(shù)據(jù)進(jìn)展加工，通過數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化以及數(shù)據(jù)降維等操作，將構(gòu)造化與非構(gòu)造化數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可直接進(jìn)展數(shù)據(jù)分析與建模的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)格式。平臺(tái)層是智能風(fēng)控系統(tǒng)核心，負(fù)責(zé)著數(shù)據(jù)分析、特征變量加工、模型開發(fā)以及整個(gè)信貸生命周期的風(fēng)控詳細(xì)功能綻開的設(shè)計(jì)工作，是保障智能風(fēng)控系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。應(yīng)用層主要是對(duì)平臺(tái)層的輸出結(jié)果進(jìn)展相應(yīng)的操作，完成貸前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，貸中風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警以及貸后催收三大功能，綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)完成包括反欺詐、身份核驗(yàn)、用戶畫像、可視化分析、信用評(píng)估等工作。

四、商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型智能風(fēng)控的對(duì)策建議

盡管商業(yè)銀行在進(jìn)展智能風(fēng)控方面已經(jīng)取得了不小的進(jìn)展，但仍舊面臨著很多挑戰(zhàn)，如智能風(fēng)控建立過程中各部門、各機(jī)構(gòu)各自為政，以及新技術(shù)帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)和智能風(fēng)控人才儲(chǔ)藏缺乏等問題。為了更好的發(fā)揮智能風(fēng)控的作用，加快商業(yè)銀行金融科技升級(jí)，建議在戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)研發(fā)以及人才儲(chǔ)藏方面積極應(yīng)對(duì)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行智能風(fēng)控的快速與高質(zhì)量進(jìn)展。

（一）以戰(zhàn)略高度，統(tǒng)籌智能風(fēng)控建立

目前，商業(yè)銀行智能風(fēng)控應(yīng)用開發(fā)多數(shù)為各分支機(jī)構(gòu)、各部門基于自身業(yè)務(wù)需求，數(shù)據(jù)選購(gòu)、模型開發(fā)和系統(tǒng)建立相對(duì)零散、割裂，銀行整體缺乏全局性的統(tǒng)籌規(guī)劃，重復(fù)建立現(xiàn)象嚴(yán)峻。智能風(fēng)控平臺(tái)包括風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)整合、模型開發(fā)、模型應(yīng)用以及數(shù)據(jù)可視化等多個(gè)模塊，需要對(duì)各模塊進(jìn)展橫向、縱向連接融合。從縱向看，從底層的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存到頂層的應(yīng)用，需要依據(jù)不同的業(yè)務(wù)需求對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)展分層設(shè)計(jì)。從橫向看，同一層級(jí)的不同模塊之間需要依據(jù)不同的任務(wù)指令進(jìn)展調(diào)度。在智能風(fēng)控系統(tǒng)建立過程中，還需要考慮流式計(jì)算、分布式計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、學(xué)問圖譜以及分布式數(shù)據(jù)庫(kù)、圖數(shù)據(jù)庫(kù)與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)之間的兼容問題，以及設(shè)備運(yùn)算速度能是否滿意算法的需要等問題。這些硬件、軟件根底都會(huì)對(duì)智能風(fēng)控系統(tǒng)的勝利運(yùn)行構(gòu)成挑戰(zhàn)。

（二）強(qiáng)化監(jiān)管約束，完善消費(fèi)者權(quán)益愛護(hù)

科學(xué)技術(shù)的進(jìn)展使得商業(yè)銀行可以更加便捷的獲得消費(fèi)者的個(gè)人信息，在銀行客戶隱私信息與權(quán)益愛護(hù)日益患病人工智能等新一代信息技術(shù)威逼的狀況下，同時(shí)根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，明確應(yīng)用安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、運(yùn)行環(huán)境安全、災(zāi)備方式等內(nèi)容，強(qiáng)化可信身份鑒別、輸入合法性校驗(yàn)、訪問掌握、參數(shù)掌握和特別處理，切實(shí)建立健全對(duì)于新技術(shù)應(yīng)用可能引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的防范措施。由于法律往往具有滯后性，且許多領(lǐng)域無(wú)法掩蓋，因此，監(jiān)管機(jī)構(gòu)近年也在不斷完善針對(duì)線上業(yè)務(wù)出臺(tái)各種規(guī)章制度如《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》等，以標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)銀行利用大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)開展線上業(yè)務(wù)的新模式。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在不斷適應(yīng)新技術(shù)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)各類金融機(jī)構(gòu)需加強(qiáng)行業(yè)自律，根據(jù)“持牌經(jīng)營(yíng)”的原則，不斷出臺(tái)相應(yīng)的治理方法對(duì)各種在線信貸業(yè)務(wù)進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)，在法律層面實(shí)現(xiàn)對(duì)智能信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管。而作為金融市場(chǎng)最重要的力氣，商業(yè)銀行在享受新技術(shù)帶來(lái)的便捷的同時(shí)，也需要堅(jiān)守底線，堅(jiān)持把監(jiān)管要求和消費(fèi)者權(quán)益愛護(hù)放在第一位，從道德和法律層面做好行業(yè)表率。

（三）嚴(yán)防技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

從社會(huì)的進(jìn)展規(guī)律來(lái)看，一種新技術(shù)的誕生，往往需要經(jīng)過長(zhǎng)期的磨合才能漸漸走向成熟。盡管商業(yè)銀行在利用智能風(fēng)控技術(shù)方面已經(jīng)取得了不小的進(jìn)展，但仍舊面臨著很多挑戰(zhàn)。特殊隨著商業(yè)銀行對(duì)IT系統(tǒng)依靠程度的不斷加深，由此帶來(lái)的技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)也日益凸出。首先，智能風(fēng)控技術(shù)依靠的大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)一旦消失系統(tǒng)性算法缺陷，將給商業(yè)銀行帶來(lái)巨大損失。其次，智能風(fēng)控系統(tǒng)需高度依靠信息化系統(tǒng)，但信息科技的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)往往又具有突發(fā)性強(qiáng)、隱藏性高的特點(diǎn)，一旦設(shè)備發(fā)生故障，對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)體系的影響將是災(zāi)難性的。

因此，金融科技不僅使銀行的傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)面臨新的變化，其數(shù)字化、智能化的風(fēng)險(xiǎn)治理模式還可從根本上轉(zhuǎn)變商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重與分布，由此帶來(lái)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)也日益凸顯。商業(yè)銀行在智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的道路上，還需加大科技投入，防范新技術(shù)帶來(lái)的新風(fēng)險(xiǎn)。

（四）加強(qiáng)智能風(fēng)控技術(shù)應(yīng)用與專業(yè)隊(duì)伍建立

商業(yè)銀行要完成風(fēng)險(xiǎn)治理的智能化轉(zhuǎn)型，首要條件就是人才。在市場(chǎng)人才供給缺乏的狀況下，各大商業(yè)銀行都在積極的爭(zhēng)奪人才。而智能風(fēng)控系統(tǒng)的搭建不但需要風(fēng)險(xiǎn)治理與業(yè)務(wù)方面的專家，