管理經(jīng)濟(jì)學(xué)課件

1

第一部分管理經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論

1企業(yè)的目標(biāo)管理經(jīng)濟(jì)學(xué) 管理經(jīng)濟(jì)學(xué)是將經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、主要是微觀經(jīng) 濟(jì)學(xué)理論和方法應(yīng)用於私有、公共、非贏利 機(jī)構(gòu)所面對的決策問題。管理經(jīng)濟(jì)學(xué)從微觀 經(jīng)濟(jì)理論中吸取的概念和方法能使機(jī)構(gòu)決策 者高效率地配置和組織稀缺資源、制定和實(shí) 施能使機(jī)構(gòu)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營管理決策

管理經(jīng)濟(jì)學(xué)與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論

經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)上可分為微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì) 學(xué)。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究個人選擇的理論，即 由某個特定消費(fèi)單位（如某個人或某企業(yè)） 等所作的決策。宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究整個經(jīng)濟(jì) 和一般經(jīng)濟(jì)均衡的理論。管理經(jīng)濟(jì)學(xué)從這兩 個經(jīng)濟(jì)學(xué)分支中吸取內(nèi)容

機(jī)構(gòu)管理者制定的決策通常涉及短期和長期 資源配置的問題。短期內(nèi)，管理者感興趣的

是估計(jì)需求關(guān)係和成本關(guān)係，以便制定 產(chǎn)品價(jià)格和確定生產(chǎn)數(shù)量。研究需求、 生產(chǎn)和成本理論的微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)對於制定 上述決策顯然是有益的。另一方面，當(dāng) 管理者力圖根據(jù)影響整個經(jīng)濟(jì)的各種因 素來規(guī)劃企業(yè)運(yùn)作、預(yù)測未來需求時(shí)， 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)也進(jìn)入了決策過程

管理經(jīng)濟(jì)學(xué)與決策科學(xué)

決策科學(xué)以數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為 分析工具，把最優(yōu)決策方案的論證建立 在數(shù)量分析的基礎(chǔ)之上；管理經(jīng)濟(jì)學(xué)則 運(yùn)用決策科學(xué)中的部分內(nèi)容，判斷企業(yè) 決策是否最優(yōu)，為企業(yè)的管理決策提供 理論依據(jù)

制定良好決策的能力是實(shí)現(xiàn)成功的管理 績效的關(guān)鍵。謀求利潤的企業(yè)管理者要2

面對定價(jià)、產(chǎn)品選擇、成本控制、廣告宣 傳、資本投資和分紅政策等領(lǐng)域的各種各 樣的重要決策。非盈利和公共部門中的管 理者也要面對類似的各種決策。這些領(lǐng)域 中的決策都遵循某種共同的模式：明確既 定目標(biāo)、確定需要解決的問題、找出實(shí)現(xiàn) 目標(biāo)的所有可能方案、評估並選擇出最佳 方案、實(shí)施並監(jiān)測所選擇的方案。具體來 講，決策過程所應(yīng)遵循步驟可用圖1-1-1

來表示

綜上所述，管理經(jīng)濟(jì)學(xué)、傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、 決策科學(xué)之間的關(guān)係可用圖1-1-2來表示

企業(yè)的利潤

工商利潤（BusinessProfit） 企業(yè)的總收益減去外顯成本或會計(jì)成本之 後的餘額，亦稱會計(jì)利潤

外顯成本或會計(jì)成本指企業(yè)支付的雇員工 資、借貸資本利息、場地租金及原材料花 費(fèi)，不包括企業(yè)所有者的勞動報(bào)酬和企業(yè) 自有資本的使用報(bào)酬明確目標(biāo)界定問題確定可能的解決方案評估方案並選擇最優(yōu)方案考慮組織和投入要素的限制考慮社會約束實(shí)施並監(jiān)測決策圖1-1-1決策過程3管理決策問題決策科學(xué)：數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論:微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)管理經(jīng)濟(jì)學(xué)：運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和決策科學(xué)工具解決企業(yè)管理決策問題對企業(yè)管理決策問題的最優(yōu)化選擇圖1-1-2管理經(jīng)濟(jì)學(xué)、傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、決策科學(xué)4

經(jīng)濟(jì)利潤（EconomicProfit)

企業(yè)的總收益與總經(jīng)濟(jì)成本之差；經(jīng)濟(jì)成本

等於外顯成本和內(nèi)含成本之和；內(nèi)含成本指 企業(yè)主的勞動費(fèi)用和企業(yè)所擁有的自有資本 的使用費(fèi)用，通常以機(jī)會成本來衡量；機(jī)會 成本（OpportunityCost)是指某種資源因用 於某特定用途而放棄的該資源在其他用途使 用中所可能獲得的最高收益

正常利潤

經(jīng)濟(jì)學(xué)家們常常把使用企業(yè)所有者自己資源 的機(jī)會成本稱為正常利潤；正常利潤是總經(jīng) 濟(jì)成本的一部分，與總收益毫無關(guān)聯(lián)

會計(jì)利潤=總收益–

外顯成本 經(jīng)濟(jì)利潤=總收益–

經(jīng)濟(jì)成本 正常利潤=企業(yè)主勞動報(bào)酬和企業(yè)自有資本使用報(bào)酬

=企業(yè)主勞動機(jī)會成本和企業(yè)自有資本機(jī)會成本 會計(jì)利潤=經(jīng)濟(jì)利潤+正常利潤

注意，利潤在本課程中是指經(jīng)濟(jì)利潤，成 本在本課程中則指經(jīng)濟(jì)成本，本課程中的 利潤最大化均指經(jīng)濟(jì)利潤最大化

經(jīng)濟(jì)利潤理論

風(fēng)險(xiǎn)利潤理論高於正常收益率的經(jīng)濟(jì)利 潤來自於高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)活動的回報(bào) 摩擦（動態(tài)均衡）利潤理論高於正常收益 率的經(jīng)濟(jì)利潤來自於短期需求或成本擾動 導(dǎo)致的市場非均衡 壟斷利潤理論高於正常收益率的經(jīng)濟(jì)利潤 來自於企業(yè)所擁有的某些方面、某種程度 的市場壟斷力 創(chuàng)新利潤理論高於正常收益率的經(jīng)濟(jì)利潤 來自於成功的技術(shù)、產(chǎn)品或服務(wù)創(chuàng)新 邊際效率利潤理論高於正常收益率的經(jīng)濟(jì) 利潤來自於企業(yè)高效率管理、敏捷市場反 應(yīng)的回報(bào)

一般來講，利潤績效是多種因素的合成結(jié) 果，包括不同的風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新、管理技能、 壟斷力量的存在以及出現(xiàn)的機(jī)會5利潤的市場信號作用 利潤在確定一個經(jīng)濟(jì)體中資源有效配置的 過程中起著一種重要的作用；沒有利潤提 供的市場信號，就必須要有其他機(jī)制作為 資源配置決策的基礎(chǔ)，而這些機(jī)制常常具 有高度官僚性，缺乏自由企業(yè)制度提供的 敏捷市場反應(yīng)能力

企業(yè)利潤最大化目標(biāo) 企業(yè)的股東財(cái)富最大化模型

常見的企業(yè)經(jīng)濟(jì)模型假定企業(yè)所有者，即 企業(yè)股東的目標(biāo)就是獲取最大利潤 其中，V0代表利潤現(xiàn)值，

1，2，…,

代表企業(yè)在考察期限內(nèi)每一期的利潤，ke

代表企業(yè)投資者要求的收益率，也即折現(xiàn) 率，t表示時(shí)間，TR表示總收益，TC表示 總成本影響企業(yè)股東財(cái)富的因素可控因素與不可控因素圖1-1-3影響股東財(cái)富的因素金融市場條件利率水準(zhǔn)、投資者的樂觀態(tài)度、預(yù)期的通貨膨脹管理控制之下的主要政策決策可供銷售的產(chǎn)品和勞務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、行銷和分銷網(wǎng)路、投資戰(zhàn)略、就業(yè)政策與薪酬規(guī)定、所有權(quán)形式（業(yè)主、合夥、公司）、資本結(jié)構(gòu)（貸款、債券、股票）、運(yùn)營資本管理政策、分紅政策、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略（聯(lián)盟、合併、撤資）預(yù)期利潤的數(shù)量、時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)股東財(cái)富經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素經(jīng)濟(jì)活動水準(zhǔn)、稅率與管制、競爭、法律和政府管制、員工的工會組織、國際商務(wù)條件與通貨匯率6行業(yè)（企業(yè)）的持續(xù)盈利能力圖1-1-4波特的五種力量戰(zhàn)略模型持續(xù)存在的行業(yè)（企業(yè)）利潤率潛在進(jìn)入者替代品競爭強(qiáng)度供應(yīng)商的力量買主的力量?高額的資本成本?規(guī)模經(jīng)濟(jì)?高額的轉(zhuǎn)換成本?缺少分銷管道?客觀的產(chǎn)品差異?買主的集中程度?過高/過低的行業(yè)生產(chǎn)能力?買主的均質(zhì)性?獨(dú)特的供應(yīng)商?潛在供應(yīng)商的數(shù)量?供應(yīng)短缺/剩餘?契約的約束強(qiáng)度?行業(yè)集中程度?價(jià)格競爭策略?退出壁壘?成本的固定性?行業(yè)增長率?能滿足功能要求的其他產(chǎn)品的價(jià)值—

價(jià)格差距?品牌替代品和通用替代品替代產(chǎn)品或服務(wù)的威脅行業(yè)的競爭程度供應(yīng)商的議價(jià)能力買主的議價(jià)能力資料來源：M.Porter,CompetitiveStrategy(Cambridge,MA:HarvardUniversityPress,1980,Chapter1).新進(jìn)入者的威脅7管理者收益（效用）最大化

在企業(yè)所有權(quán)和管理權(quán)相分離的現(xiàn)代公司 裏，管理者更多的是關(guān)心和追求自身的效 用、企業(yè)行政人員的規(guī)模、豪華辦公設(shè)施 等，而不是企業(yè)的利潤。因而，企業(yè)行政 管理者所關(guān)心的可能只是適度的利潤，而 不是追求利潤（股東財(cái)富）最大化

代理問題

當(dāng)一人或多人（委託人）雇傭另一人（代 理人），以委託人的名義完成一項(xiàng)服務(wù)時(shí) 就會出現(xiàn)代理關(guān)係。在代理關(guān)係中，委託 人常常把決策權(quán)授予代理人。在管理經(jīng)濟(jì) 學(xué)的內(nèi)容中，最重要的代理關(guān)係就是股東 （所有者）和經(jīng)理人員之間的關(guān)係

由於代理關(guān)係而產(chǎn)生的低效率被稱為代理 問題；這種問題之所以產(chǎn)生是因?yàn)椋航灰?各方都是謀求自身效用最大化、代理人的 行為常常不能得到全面觀察、團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)過 程中隨機(jī)因素的干擾

企業(yè)為解決此代理問題而產(chǎn)生的成本被 稱為代理成本；這通常包括構(gòu)建組織機(jī) 構(gòu)的支出、監(jiān)督與約束管理人員行為的 支出以及由此而來的機(jī)構(gòu)複雜化所引發(fā) 的企業(yè)效率損失

非盈利機(jī)構(gòu)的目標(biāo)非盈利（Not-For-Profit，NFP）機(jī)構(gòu)的 基金很大一部分來源於自願捐獻(xiàn)，因此 具有不同於盈利機(jī)構(gòu)的目標(biāo)

?在預(yù)算內(nèi)追求產(chǎn)出量和品質(zhì)最大化

?管理人員效用最大化

?現(xiàn)金流量的最大化

?捐獻(xiàn)者效用（滿意）最大化

簡而言之，管理者力求以效率最高的資 源使用方式追求上述目標(biāo)

公共部門機(jī)構(gòu)的目標(biāo)

與非盈利機(jī)構(gòu)非常類似，管理者力求以 效率最高的資源使用方式追求下述目標(biāo)

?

給定成本條件下的收益最大化

?

實(shí)現(xiàn)一個固定水準(zhǔn)收益的成本最低

?

淨(jìng)收益（收益減去成本）的最大化8邊際分析 邊際分析是經(jīng)濟(jì)決策過程中最為有用的概 念之一。資源配置決策一般都是以邊際條 件的形式來表示，即為得到一最優(yōu)解而必 須滿足的條件。在邊際分析系統(tǒng)中，制定 資源配置決策需要對某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動水準(zhǔn)變 化的邊際（或增量）收益和此變化的邊際 （或增量）成本進(jìn)行比較

邊際收益可以定義為實(shí)施某種經(jīng)濟(jì)活動所 產(chǎn)生的總收益的變化，而邊際成本則可定 義為因?qū)嵤┠稠?xiàng)經(jīng)濟(jì)活動（如多生產(chǎn)一件 產(chǎn)品）所發(fā)生的總成本的變化。邊際分析 指導(dǎo)決策者確定與某擬議行動相聯(lián)系的增 加（邊際）成本和增加（邊際）收益；只 要邊際收益超過邊際成本，即淨(jìng)邊際收益 為正值，該項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行動就可以進(jìn)行，而經(jīng) 濟(jì)活動的最優(yōu)水準(zhǔn)則位於邊際收益等於邊 際成本的那一點(diǎn)上經(jīng)濟(jì)關(guān)係的表達(dá) 經(jīng)濟(jì)關(guān)係可以用表格、圖形和數(shù)學(xué)函數(shù)式 來表達(dá)

表格法 我們首先用表格法來表示總量、邊際量和 平均量的關(guān)係。如表1-2-1所示，第一欄 為總產(chǎn)量、第二欄為總利潤、第三欄為邊 際利潤、第四欄為平均利潤。由該表知， 邊際利潤決策表明應(yīng)該生產(chǎn)9個單位產(chǎn)量

圖示法

表1-2-1所揭示的總利潤、邊際利潤和平 均利潤之間的關(guān)係也可以用圖形方式來表 達(dá)。圖1-2-1給出了這三者之間關(guān)係的直 觀展示。從該圖可以看出，總利潤、邊際 利潤和平均利潤之間存在著如下關(guān)聯(lián)性

?當(dāng)邊際利潤大於平均利潤時(shí)，平均利潤 隨產(chǎn)量的增加繼續(xù)上升；當(dāng)邊際利潤小2基本經(jīng)濟(jì)概念9表1-2-1總利潤、邊際利潤、平均利潤

總產(chǎn)量（噸）

Q

總利潤（元）

（Q）

邊際利潤（元）△（Q）=（Q）-（Q-1）

平均利潤（元）

012345678910-200-150-252004757751075132514751500135005012522527530030025015025-150----150.00-12.5066.67118.75155.00179.17189.29184.38166.67135.0010盈虧平衡點(diǎn)拐點(diǎn)B總利潤最大點(diǎn)總利潤（Q）A邊際利潤最大點(diǎn)平均利潤最大點(diǎn)平均利潤總利潤邊際利潤OO產(chǎn)量單位產(chǎn)量單位邊際利潤△（Q）圖1-2-1總利潤、平均利潤和邊際利潤函數(shù)CQ1Q2Q3Q411

於平均利潤時(shí)，平均利潤隨產(chǎn)量的增 加而下降。因此，邊際利潤曲線在平均利潤曲線最高點(diǎn)穿過平均利潤曲線

?邊際利潤曲線比平均利潤曲線更早進(jìn) 入下降階段，即當(dāng)邊際利潤下降時(shí)， 平均利潤還處於上升階段

?當(dāng)邊際利潤大於零時(shí)，總利潤還在隨產(chǎn)量的增加而上升（儘管邊際利潤和平均利潤已分別處於下降階段），只有當(dāng)邊際利潤小於零時(shí)，總利潤才開始下降

?當(dāng)產(chǎn)量等於Q2時(shí)，圖1-2-1中的邊際利潤為C點(diǎn)，邊際利潤值達(dá)到最大，相應(yīng)的，總利潤曲線在A點(diǎn)切線的斜率為最大；因此，A點(diǎn)在數(shù)學(xué)上被稱為

拐點(diǎn)（切線斜率為最大或最小的點(diǎn)）

數(shù)學(xué)函數(shù)式法 如若給出對應(yīng)的具體生產(chǎn)函數(shù)數(shù)學(xué)表達(dá) 式，則表1-2-1和圖1-2-1所揭示的總利 潤、邊際利潤和平均利潤之間的關(guān)係也 可以通過數(shù)學(xué)計(jì)算推導(dǎo)出來

假設(shè)變數(shù)Y與X之間存在如圖1-2-2所示 的函數(shù)關(guān)係，用數(shù)學(xué)運(yùn)算式表示為: Y=f(X)。我們現(xiàn)在分別介紹斜率、導(dǎo)數(shù) 和微分這三個概念

圖1-2-2函數(shù)關(guān)係Y=f(X)YX0X1X2Y0Y1Y2ABCXO12

斜率

注意:沿圖1-2-2中的曲線向上，斜率變得 越來越小

導(dǎo)數(shù)

注意實(shí)際上是曲線上的每 一點(diǎn)的切線的斜率，在C點(diǎn)，就是 與C點(diǎn)相切的切線的斜率

微分微分過程就是求一個函數(shù)的導(dǎo)數(shù)的 過程；常用函數(shù)及其所遵循的微分規(guī)則 如下：

?常值函數(shù)y=a，其中a為常數(shù)，的一階導(dǎo) 數(shù)等於零

?冪函數(shù)，其中a和b為常數(shù)，的 一階導(dǎo)數(shù)為

?和函數(shù)的一階導(dǎo)數(shù)為

?積函數(shù)的一階導(dǎo)數(shù)為

?商函數(shù)的一階導(dǎo)數(shù)為

?函數(shù)的函數(shù)的一階導(dǎo)數(shù)為 經(jīng)濟(jì)學(xué)中很多變數(shù)之間的關(guān)係都可以用數(shù) 學(xué)函數(shù)式來表述，比如需求函數(shù)、供給函 數(shù)、消費(fèi)函數(shù)、利潤函數(shù)、成本函數(shù)等等

邊際分析在最優(yōu)化問題中的應(yīng)用

邊際分析及上面提到的數(shù)學(xué)函數(shù)式微分過 程通常被運(yùn)用於管理經(jīng)濟(jì)學(xué)中多種最優(yōu)化 （最大化和最小化）問題的求解。當(dāng)函數(shù) 值處於最大或最小時(shí)，其斜率或者說函數(shù) 在該點(diǎn)的一階導(dǎo)數(shù)為零。我們舉一些例子13

例1：如圖1-2-3所示，某公司利潤函數(shù)為

=-40+140Q–10Q2

其一階導(dǎo)數(shù)為d/dQ=140–20Q

當(dāng)利潤最大時(shí)，一階導(dǎo)數(shù)必須等於零命：140–20Q=0，得出：Q*=7

定律當(dāng)企業(yè)邊際收益等於邊際成本時(shí)，企業(yè)總利潤達(dá)到最大

證明

=總收益-總成本

=TR(Q)–TC(Q)

邊際利潤d/dQ=dTR/dQ–dTC/dQ=MR–MC

利潤最大要求d/dQ=0

即MR–MC=0

結(jié)論：MR=MC

例2：知TR=40Q-7Q2TC=10-14Q+20Q2

有MR=40-14QMC=-14+40Q

利潤最大化要求MR=MC

命MR=40-14Q=MC=-14+40Q

即40-14Q=-14+40Q

得Q=1

最大利潤

*=17邊際利潤等於零=-40+140Q–10Q2邊際利潤=d/dQ=140-20Q邊際利潤（元）總利潤（元）產(chǎn)量Q產(chǎn)量Q4501407700圖1-2-3總利潤與邊際利潤曲線14約束條件下的極大化問題現(xiàn)實(shí)生活中，企業(yè)進(jìn)行最優(yōu)化決策將面臨 許多種的約束條件，譬如：生產(chǎn)能力的不 足、熟練工人的缺乏、關(guān)鍵原材料短缺、 環(huán)境和法律方面的約束等等；因此企業(yè)通 常所面對的是有約束的最優(yōu)化問題；約束 極大化問題在數(shù)學(xué)上可以通過替代方法或 者拉格朗日乘子方法來解決

用替代方法解決極大化或極小化問題例：企業(yè)利潤

=520+2X-8XY-46Y

約束條件X+Y=10X+Y=10=>X=10-Y

代入企業(yè)利潤函數(shù)，有

=-8Y2-128Y+540d/dY=16Y-128=0有：Y=8；X=2

*=28

通過拉格朗日乘子方法求約束最優(yōu)化問題例：續(xù)前例，X+Y=10=>X+Y-10=0

拉格朗日函數(shù)為

L

=520+2X-8XY-46Y

+λ·(X+Y-10)

求偏導(dǎo)數(shù)，有 解此方程組，得：X=2，Y=8，λ=62，

*

=L

*=28

注:λ表示約束條件對目標(biāo)值的邊際影 響；若(X+Y)的約束值從10降到9，最大 利潤減少62；若(X+Y)的約束值從10增 加到11，最大利潤增加6215第二部分需求分析

1需求關(guān)係需求表與需求曲線

需求表是說明需求關(guān)係最簡單的形式，它就是一張表，列出了某種商品的價(jià)格以及 某些個人或團(tuán)體在此價(jià)格上對該商品的相 應(yīng)需求量

需求曲線

需求關(guān)係也可以用圖形方式來表示，通常的做法是在橫軸上標(biāo)出需求數(shù)量， 在縱軸上標(biāo)出價(jià)格水準(zhǔn)，Royal-Star洗衣 機(jī)銷售量和價(jià)格之間的關(guān)係也可以用如下 需求曲線來表示

榮事達(dá)洗衣機(jī)價(jià)格（元/單位）

榮事達(dá)洗衣機(jī)銷售量（單位/月）1500013000120001000090006000300020001500515202530355565100價(jià)格，P需求量，Q15000100005000015305080圖2-1-1需求曲線：Royal-Star洗衣機(jī)表2-1-1簡化需求表：Royal-Star洗衣機(jī)16

個人需求曲線與市場需求曲線

每個人的支出決策決定了其對某一既定商品的需求。一種商品的市場需求曲線等於個人 需求之和。因?yàn)槭袌鲂枨笄€是制定許多價(jià)格和產(chǎn)量決策的基礎(chǔ)，所以廠商對市場需求 比對個人需求更感興趣

圖2-1-2個人需求曲線與市場需求曲線消費(fèi)者1消費(fèi)者2整個市場666價(jià)格(元)價(jià)格(元)價(jià)格(元)Q1Q2Q40206000017效用最大化與需求

需求的概念是建立在消費(fèi)者選擇理論之上 的，這個理論假定消費(fèi)者是理性的，會力 求從其消費(fèi)或支出決策中得到最大滿足， 這種滿足可以定義為效用

邊際效用是指當(dāng)其他商品消費(fèi)數(shù)量保持 不變時(shí)，某一種既定商品消費(fèi)量的變化所 帶來的效用變化。消費(fèi)者為使其效用最大 而分配其可用資金的方式，應(yīng)該是使花在 每種商品上的最後一貨幣單位所產(chǎn)生的邊 際或增加的滿足程度都相等。換句話說， 為了實(shí)現(xiàn)效用最大化，所有商品邊際效用

MU與價(jià)格P之比必須相等

在存在三種消費(fèi)品情況下，比如：食品 （Food）、娛樂（Entertainment）和住房

Housing，最優(yōu)化條件為：

MUF/PF=MUE/PE=MUH/PH

若此條件不成立（或許因?yàn)槠渲幸环N商 品價(jià)格發(fā)生了變化），消費(fèi)者就會按照 能使其滿足增加的方式重新分配其支出

在上述需求表和需求曲線中，我們假定 價(jià)格下降會引起商品需求量上升。價(jià)格 和需求量之間的這種相反的或負(fù)的關(guān)係 通常被稱為“需求規(guī)律”.經(jīng)濟(jì)學(xué)家們已 經(jīng)發(fā)現(xiàn)需求規(guī)律形成的兩個基本原因：

收入效應(yīng)和替代效應(yīng)

收入效應(yīng)一種商品（如牛排）的價(jià)格下 降，其作用使消費(fèi)者實(shí)際收入或購買力

增加，這就是收入效應(yīng)；比如：如果牛 排每磅5元，每週兩磅需10元；如果牛 排每磅4元，每週兩磅需8元；少花的2

元代表實(shí)際收入增加2元

替代效應(yīng)某種商品價(jià)格下降的結(jié)果是， 理性消費(fèi)者可通過購買更多的價(jià)格下降 的此種商品和購買更少的其他商品來使 其滿足（效用）增加，這就是替代效應(yīng)18

綜上所述，由於收入效應(yīng)和替代效應(yīng)的共 同作用，價(jià)格下降總是會對需求量產(chǎn)生影 響。對於收入增加、偏好增加的正常商品 而言，替代效應(yīng)和收入效應(yīng)都要求價(jià)格降 低時(shí)需求量增加

正常商品與低檔商品如果單純的收入增加會增大消費(fèi)者對某種 產(chǎn)品或服務(wù)的需求量，我們稱此類商品為

正常商品；市場上有些產(chǎn)品或服務(wù)，當(dāng)消 費(fèi)者的收入上升時(shí)，對它的需求量反而會 下降，我們稱此類商品為低檔商品

替代商品與互補(bǔ)商品

如果兩種商品是相互替代商品，那麼其中 一種商品價(jià)格上升會增加消費(fèi)者對另一種 商品的需求，反之則反是；如果兩種商品 是互補(bǔ)商品，那麼其中一種商品價(jià)格上升 會減少消費(fèi)者對另一種商品的需求，反之 則反是2需求函數(shù)單個消費(fèi)者的需求函數(shù)需求表和需求曲線規(guī)定了在所有其他因素 的影響保持不變的情況下，某一時(shí)間內(nèi)一 種商品的不同價(jià)格與在此價(jià)格範(fàn)圍內(nèi)商品 需求量之間的關(guān)係。隨著時(shí)間的推移，一 些其他因素可能會使需求曲線的形狀和位 置發(fā)生變化。如果以數(shù)學(xué)式子來表示消費(fèi) 者對某種商品的需求量與各種因素之間的 關(guān)係，我們得到如下的需求函數(shù)

其中，Q--消費(fèi)者對某種商品的需求量

P--該種商品的市場價(jià)格

Ps--替代品的市場價(jià)格

Pc--互補(bǔ)品的市場價(jià)格

I--消費(fèi)者的收入水準(zhǔn)

Cp--消費(fèi)者對該商品的興趣和偏好

Pe--該種商品預(yù)期價(jià)格變化

···

--影響商品需求量的其他因素19市場的需求函數(shù)與單個消費(fèi)者的需求函數(shù)相對應(yīng)，某種商品的市場需求函數(shù)可以由下式表示 ，

其中P，Ps，Pc，I，Cp，Pe與前述單個消費(fèi)者需求函數(shù)中的符號意義相同，N表示的是市 場上的消費(fèi)者數(shù)量。很顯然，Q與N成同方向變動關(guān)係

根據(jù)需求規(guī)律，消費(fèi)者對於正常商品的需求量與其價(jià)格成反向變動關(guān)係，表2-2-1列出了 其他幾種因素與消費(fèi)者對於正常商品的需求量之間的關(guān)係

因素預(yù)期效應(yīng)替代品價(jià)格上升（下降）（Ps）互補(bǔ)品價(jià)格上升（下降）（Pc

）消費(fèi)者收入水準(zhǔn)上升（下降）（I）消費(fèi)者對該商品偏好程度提高（下降）（Cp）該種商品預(yù)期（未來）價(jià)格上升（下降）（PE）該種商品的消費(fèi)者數(shù)量上升（下降）（N）需求（Q）增加（減少）需求（Q）減少（增加）需求（Q）增加（減少）需求（Q）增加（減少）需求（Q）增加（減少）需求（Q）增加（減少）表2-2-1影響需求的部分因素20

3需求的彈性分析需求的價(jià)格彈性

需求的價(jià)格點(diǎn)彈性(PointPriceElasticity ofDemand)

在其他變數(shù)都保持不變的情況下，用商品 需求量變化的百分比除以商品價(jià)格變化的 百分比，即特定商品所面臨的消費(fèi)者需求對於一個特定商品而言，其需求不僅受 到上面所提到的商品價(jià)格、消費(fèi)者的收 入、關(guān)聯(lián)商品的價(jià)格、消費(fèi)者數(shù)量、消 費(fèi)者偏好及消費(fèi)者的未來價(jià)格預(yù)期等因 素的影響，還受到諸如市場結(jié)構(gòu)（市場 競爭激烈程度）、這種特定商品的性質(zhì) （耐用消費(fèi)品還是非耐用消費(fèi)品、是最 終消費(fèi)品還是中間產(chǎn)品）、廣告及其它 形式促銷活動、匯率變動、派生需求等 因素的影響

需求曲線的移動與沿需求曲線的移動在以價(jià)格為縱軸，以需求量為橫軸的需 求曲線二維座標(biāo)中，當(dāng)價(jià)格變動，需求 量的變動表現(xiàn)為沿需求曲線移動；當(dāng)除 價(jià)格之外的其他因素發(fā)生變動並對需求 產(chǎn)生影響時(shí)，需求的變動表現(xiàn)為整個需 求曲線的移動。圖2-2-1揭示了需求曲線 移動與沿需求曲線移動二者的區(qū)別P0Qd'dd"圖2-2-1需求曲線的移動與沿需求曲線的移動21

同樣，A點(diǎn)的需求價(jià)格點(diǎn)彈性為 意味著在C點(diǎn)，當(dāng)其他條件保持不變時(shí)， 價(jià)格每變化1%，商品需求量就向相反方 向變化3%；特別的是，線上性需求曲線 的中點(diǎn)位置，需求的價(jià)格彈性的絕對值

|EP|=1；在中點(diǎn)位置以上區(qū)域，|EP|>1； 在中點(diǎn)位置以下區(qū)域，|EP|<1

式中ΔQ---需求量變化；ΔP---價(jià)格變化

可以看出，需求的價(jià)格點(diǎn)彈性一般來講是 負(fù)數(shù)，因?yàn)榫鸵话闵唐范?，商品的需?量與價(jià)格是成反向變動關(guān)係的；此外，需 求的價(jià)格點(diǎn)彈性不僅取決於商品需求量和 價(jià)格的變化量，還取決於變化的初始點(diǎn)在 需求曲線上的位置（即P/Q的大?。?，但 與需求量和價(jià)格的單位卻沒有關(guān)係

如果我們假定有一條線性的需求曲線，其 斜率為

,那麼，某一點(diǎn)上需求的價(jià)格點(diǎn)彈 性就等於該需求曲線的斜率的倒數(shù)乘以這 一點(diǎn)上價(jià)格與需求量之比，即

例：如圖2-3-1所示，C點(diǎn)需求價(jià)格點(diǎn)彈性 可以通過下式來計(jì)算|EP|>1|EP|<1|EP|=1PQ0圖2-3-1價(jià)格彈性103020601545515ABC22

需求的價(jià)格弧彈性（ArcPriceElasticityof Demand)

需求價(jià)格點(diǎn)彈性計(jì)算方法有一個缺陷：其數(shù)值 有可能因變化起點(diǎn)的不同而呈現(xiàn)出很大差異； 比如，同樣是在A、C兩點(diǎn)間沿著需求曲線變 化，但需求的價(jià)格點(diǎn)彈性卻因起點(diǎn)不同有很大 差異；價(jià)格弧彈性可以避免這個問題

以上面這個公式來計(jì)算，A、C兩點(diǎn)間的價(jià)格弧 彈性可以通過上式得出為-5/3，不論是以A點(diǎn) 還是以C點(diǎn)為起點(diǎn)需求價(jià)格點(diǎn)彈性與需求曲線形狀 表2-3-1給出了需求價(jià)格點(diǎn)彈性絕對值的範(fàn)圍。 由該表可見，需求價(jià)格點(diǎn)彈性絕對值位於0和

之間。圖2-3-2則給出了具有完全價(jià)格彈性、 完全價(jià)格無彈性以及介於二者之間的三種形狀 的需求曲線

圖2-3-2完全彈性、一般彈性和完全無彈性的需求曲線PDD'QQQDD'DD'PP範(fàn)圍說明EP=00<|EP|<1|EP|=11<|EP|<

|EP|=

完全無彈性彈性不足單位彈性彈性充足完全彈性完全彈性|EP|=

表2-3-1需求價(jià)格彈性的絕對值一般彈性0<|EP|<

完全無彈性|EP|=023需求價(jià)格點(diǎn)彈性與收益之間的關(guān)係 我們知道：總收益=TR=P·Q

邊際收益=MR=dTR/dQ

當(dāng)總收益達(dá)到最大時(shí)，邊際收益恰好等 於零，即MR=dTR/dQ=0有

由此可見，當(dāng)|EP|=1，MR=0，總收益 達(dá)到最大；當(dāng)|EP|>1時(shí)，MR>0,總收 益隨著價(jià)格下降和需求量上升而上升； 而當(dāng)|EP|<1時(shí)，MR<0,總收益隨著價(jià)格 下降和需求量上升而下降；無論需求曲 線的形狀是線性與否，MR，P和EP之 間的上述數(shù)學(xué)關(guān)係都成立

圖2-3-3展示了總收益、邊際收益曲線與 線性需求曲線的對應(yīng)關(guān)係總收益TRQQ00TRP，MRA'邊際收益MR需求曲線DD'圖2-3-3總收益曲線與邊際收益曲線總收益達(dá)到最大A|EP|>1|EP|=1|EP|<1Q*Q*24影響商品價(jià)格彈性的因素

?替代商品的可得性與相似程度需求價(jià)格彈性最重要的決定因素是替代品 的可得性與相似程度；某商品的替代品越 多，替代強(qiáng)度越大，其價(jià)格彈性就越大

?耐用性 與非耐用品、特別是生活必需品相比，耐 用品的需求價(jià)格彈性一般會大一些，這是因?yàn)橛伸镀涫褂脮r(shí)間較長，耐用品的消費(fèi)有著與非耐用品不一樣的特質(zhì)，耐用品一般存在著相對便宜的、功能相接近的上一代的替代產(chǎn)品

?對商品範(fàn)圍的界定 某種商品被界定的範(fàn)圍越小，那麼它被替代的可能性越大，其價(jià)格彈性就越大

?預(yù)算比例

價(jià)格相對較高的商品的需求具有較大的彈 性，這是因?yàn)榘嘿F商品所占人們潛在支出的比例要大一些；而用於一種商品上的預(yù)算比例越大，價(jià)格變化的收入效應(yīng)越大；收入效應(yīng)越大，正常商品的價(jià)格彈性越大 ?分析的時(shí)間長短所分析的時(shí)間越長，消費(fèi)者對價(jià)格變化作 出的反應(yīng)越明顯，商品的需求價(jià)格彈性就 越大；一方面，時(shí)間越長，可以得到的有 效替代品的數(shù)量不斷增加，所以產(chǎn)品的需求彈性越大，另一方面，時(shí)間越長，交易成本可以有充足調(diào)整時(shí)間而得以降低，因 而產(chǎn)品的需求彈性越大需求的收入彈性

需求的收入點(diǎn)彈性(PointIncomeElasticity ofDemand)

假定：Q表示需求量，I表示收入水準(zhǔn)，需 求的收入點(diǎn)彈性可以用下式來表示

或者，我們還可以用微分的方法表示需求 的收入彈性

25

一個簡單的例子是，如果有l(wèi)nQ=+·lnI， 那麼係數(shù)

就是所要測算的需求收入點(diǎn)彈性

需求的收入弧彈性（ArcIncomeElasticity ofDemand)

同需求的價(jià)格點(diǎn)彈性一樣，需求的收入點(diǎn)彈 性的計(jì)算也取決於收入水準(zhǔn)變化（上升或下 降）的起點(diǎn)；因此，我們決定引進(jìn)需求的收 入弧彈性概念

給定一個收入水準(zhǔn)和需求量變化的區(qū)間，上 述需求收入弧彈性只得出一個具體數(shù)值

對收入彈性的解釋

絕大多數(shù)商品的收入彈性都是正的，也就是 說，EI>0，這類商品被稱為正常商品或高收 入商品。那些隨著消費(fèi)者收入水準(zhǔn)的提高其 絕對購買量反而減少的商品的收入彈性是負(fù) 的，這類商品被稱為低檔商品

當(dāng)收入彈性處於0和1之間時(shí)，一 般定義為低收入彈性；如果大於1，就 是高收入彈性；奢侈品通常具有較高 收入彈性，而必需品的收入彈性較低

影響需求的收入彈性的因素

?商品的性質(zhì) 如上所述，奢侈品通常具有較高收入彈性，而必需品收入彈性較低；

?不同的分析時(shí)期在不同的分析時(shí)期，居民的生活水準(zhǔn) 發(fā)生了變化，而且一種商品的替代品種類越多，這種商品的性質(zhì)也就可能從一般商品變?yōu)榈蜋n商品

?不同的消費(fèi)者群體同樣一種消費(fèi)品在不同的消費(fèi)者群體中可能會屬於不同性質(zhì)的商品

?不同的收入衡量標(biāo)準(zhǔn)需求收入彈性的計(jì)算可以採取不同的 收入衡量標(biāo)準(zhǔn)，從而對同一階段的收入彈性測算可能得出不同的結(jié)果26需求的交叉價(jià)格彈性(Cross-PriceElasticity ofDemand)

在彈性分析中，我們以需求的交叉價(jià)格彈性

來反映某種商品市場需求量與相關(guān)商品(主 要是替代品和互補(bǔ)品)價(jià)格變化之間的關(guān)係

需求的交叉價(jià)格點(diǎn)彈性(PointCross-Price ElasticityofDemand)

需求的交叉價(jià)格點(diǎn)彈性的計(jì)算方法可由下式 來表示

具體來講，需求的交叉價(jià)格彈性等於商品X

需求量變化的百分比除以商品Y價(jià)格變化的 百分比；同樣，需求的交叉價(jià)格點(diǎn)彈性的計(jì) 算也取決於起點(diǎn)的變化，因此，我們引進(jìn)需 求的交叉價(jià)格弧彈性概念

需求的交叉價(jià)格弧彈性(ArcCross-Price ElasticityofDemand)

需求的交叉價(jià)格弧彈性的計(jì)算方法同樣可以 避免同一區(qū)間內(nèi)的變化因起點(diǎn)不同而得出兩 個彈性數(shù)值的現(xiàn)象，其計(jì)算公式如下

其中，下標(biāo)1、2分別表示Y商品的價(jià)格 和X商品的需求量變化的起點(diǎn)和終點(diǎn)； 給定一個Y商品價(jià)格和X商品需求量變 化的區(qū)間，需求的交叉價(jià)格弧彈性的計(jì) 算方法也只得出一個具體的數(shù)值

影響需求的交叉價(jià)格彈性的因素

X商品和Y商品之間的關(guān)係是影響需求 的交叉價(jià)格彈性的最重要因素；如果X

商品的需求量與Y商品的價(jià)格呈相反方 向變化，這兩種商品是互補(bǔ)商品，需求 交叉價(jià)格彈性的數(shù)值是負(fù)的；相反，如 果X商品的需求量與Y商品的價(jià)格呈相 同方向變化，這兩種商品是替代商品， 需求的交叉價(jià)格彈性的數(shù)值是正的

需求彈性的其他衡量指標(biāo)

廣告彈性

衡量的是銷售量對廣告支出變27

化的反應(yīng)程度， 等於銷售量變化的百分 比與廣告支出變化的百分比的比率

價(jià)格預(yù)期彈性

定義為預(yù)期未來價(jià)格變化 的百分比與目前價(jià)格變化百分比之比率；

彈性絕對值大於1表示購買者預(yù)期未來價(jià) 格上漲（或下降）的百分比大於目前價(jià)格 變化的百分比，彈性絕對值大於0小於1表 示購買者預(yù)期未來價(jià)格上漲（或下降）的 百分比小於目前價(jià)格變化的百分比，彈性 絕對值等於0表示消費(fèi)者認(rèn)為目前的價(jià)格 變化對未來的價(jià)格變化沒有影響

需求彈性的綜合效應(yīng) 現(xiàn)在假定收入I和商品價(jià)格P同時(shí)發(fā)生變 化，如何確定下一期的商品總需求量？ 單純的價(jià)格變化所帶來的商品需求量的變 化量的百分比為：

Q%=EP

·P%

單純的收入變化所帶來的商品需求量的變 化量的百分比為：

Q%=EI

·I%

綜合考慮，下一期的商品需求量Q2和本 期的商品需求量Q1之間的關(guān)係為

Q2=Q1+Q1·EP

·P%+Q1·EI

·I%

這裏說明的為預(yù)測需求而綜合運(yùn)用收入彈 性和價(jià)格彈性的情況，可以推廣到其他的 彈性概念中去

需求的彈性分析的實(shí)際應(yīng)用 瞭解一種產(chǎn)品彈性指標(biāo)的大小，在預(yù)測需 求、制定銷售或生產(chǎn)計(jì)畫方面是十分有意 義的；具體來講，需求的彈性分析在以下 幾個方面有重要運(yùn)用

新產(chǎn)品開發(fā)

一般來講，只有收入彈性大 於1的產(chǎn)品才較適宜作為企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā) 的對象，因這種產(chǎn)品的需求量增長要比居 民收入水準(zhǔn)的增長速度快

產(chǎn)品定位

是將一種新產(chǎn)品的目標(biāo)市場定 位在高收入階層，還是低收入階層，是主28

要進(jìn)軍城市市場，還是搶佔(zhàn)農(nóng)村市場， 都可以通過需求收入彈性的測算幫助企 業(yè)正確決策

價(jià)格決策

當(dāng)企業(yè)面臨既定的市場需求時(shí)， 企業(yè)的價(jià)格決策可以借助於價(jià)格彈性的分 析來完成；如果企業(yè)研究後發(fā)現(xiàn)，其產(chǎn)品 的價(jià)格彈性絕對值為1，那麼它就不能再 通過調(diào)整價(jià)格來增加總收益(圖2-3-3)； 如果價(jià)格彈性絕對值不為1，企業(yè)就可以 相應(yīng)採取一定的調(diào)價(jià)措施

同樣，交叉價(jià)格彈性的測算也有助於企業(yè) 進(jìn)行價(jià)格決策--如果你發(fā)現(xiàn)本企業(yè)產(chǎn)品需 求量與其它企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格變化的交叉彈性 非常小，那麼，當(dāng)其他企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格發(fā) 生變動時(shí)，你大可不必隨波逐流；當(dāng)然， 如果與你企業(yè)產(chǎn)品關(guān)係密切的商品價(jià)格發(fā) 生變化，那你得趕緊採取應(yīng)對措施

例：給定某企業(yè)桌面電腦的需求函數(shù)為

QX=10–2PX+8I–PY+3PS+10T

其中QX

本企業(yè)電腦的需求量

PX本企業(yè)電腦的價(jià)格

I消費(fèi)者的收入水準(zhǔn)

PY市場上鐳射印表機(jī)的價(jià)格

PS市場上非本企業(yè)電腦的價(jià)格

T消費(fèi)者的偏好

假定今年各有關(guān)變數(shù)的取值分別為

PX=5，I=10，PY=2，PS=4，T=1

根據(jù)給定的需求函數(shù)，知道：QX=100

進(jìn)一步，知

EP=-2·（5/100）=-0.1 EI=8·（10/100)=0.8 EXY=-1·（2/100)=-0.02EXS=3·（4/100)=0.12 ET=10·（1/100）=0.129

現(xiàn)假設(shè)明年居民年可支配收入可能比今年 增加10%，鐳射印表機(jī)的價(jià)格下跌20%，市 場上其他品牌電腦價(jià)格下跌20%，本企業(yè) 電腦價(jià)格下降20%，消費(fèi)者偏好假定不變，我們可以通過下式計(jì)算出明年本企業(yè)電腦 市場需求量

QX'=QX+QX·(△PX/PX)·EP+QX·(△I/I)·EI

+QX·(△PY/PY)·EXY+QX·(△PS/PS)·EXS

+QX·(△T/T)·ET=100+100·(-20%)·(-0.1)+100·(10%)·0.8 +100·(-20%)·(-0.02)+100·(-20%)

·0.12+100

·0·0.1 =100

·(1+0.02+0.08+0.004-0.024+0) =100

·(1+0.08)=108

即明年本企業(yè)電腦市場需求量為108

4消費(fèi)者選擇理論無差異曲線 假定消費(fèi)者是效用最大化目標(biāo)的追求者， 圖2-4-1給出了一組無差異曲線。對一特 定無差異曲線而言，其上任意一點(diǎn)都表示 消費(fèi)者消費(fèi)兩種商品的組合，而在每一條 無差異曲線上的不同組合給消費(fèi)者帶來的 滿足程度（效用）都是相等的U1<U2<U3圖2-4-1無差異曲線QYQX0U3U2U1偏好方向△QX=-1△QY=2△QY=1△QY=0.530無差異曲線的特徵

無差異曲線的斜率是負(fù)的，同時(shí)其形狀 是凸向原點(diǎn)的當(dāng)消費(fèi)者減少商品X的消費(fèi)時(shí)，為保持 原有效用水準(zhǔn)，必須增加商品Y的消費(fèi) 量，而且隨著Y消費(fèi)量的增加要用越來 越多Y的消費(fèi)來替代等量的X的消費(fèi)， 消費(fèi)者為了增加一種商品的消費(fèi)量所願 意放棄的另一種商品的消費(fèi)量，被稱為 邊際替代率，即

邊際替代率（MRS）=-△Y/△X

當(dāng)X和Y的變化量趨於無窮小時(shí)，MRS就 等於無差異曲線斜率的相反值。由此可 見，兩種商品之間的邊際替代率是沿X

消費(fèi)品所在軸的方向遞減的，相應(yīng)無差 異曲線的斜率（等於△Y/△X）沿同一 方向是逐漸增大，而且整個無差異曲線 是凸向原點(diǎn)的

邊際替代率與邊際效用之間存在確定 性的關(guān)聯(lián)性 對於在任一無差異曲線上的變動，我 們有

即： MRS=-△Y/△X=MUX/MUY

任意兩條無差異曲線是不能相交的同一點(diǎn)不能同時(shí)代表兩種不同的滿意程度

越遠(yuǎn)離原點(diǎn)的無差異曲線所代表的效 用水平越高一般來講，當(dāng)其他商品的消費(fèi)量不變 時(shí)，消費(fèi)者增加一種商品的消費(fèi)量總 是給他帶來更大的滿足31預(yù)算線

在消費(fèi)者決定兩種商品的消費(fèi)量以達(dá)到自 身效用最大時(shí),他所面臨的主要約束條件是收入水準(zhǔn)，也就是他的支付能力；消費(fèi)者所面臨的收入約束可以用圖2-4-2中的 預(yù)算線來加以表示。假定消費(fèi)者的收入為

I，只消費(fèi)兩種商品，而且這兩種商品的 價(jià)格短期內(nèi)保持不變,我們有預(yù)算線:

PXQX+PYQY=I

很顯然,如果兩種商品的價(jià)格發(fā)生變化， 預(yù)算線會發(fā)生移動；假定X商品與Y商 品的價(jià)格比例保持不變，對應(yīng)於三種不同 的收入水準(zhǔn)，圖2-4-2給出了三條預(yù)算線

消費(fèi)者均衡

在預(yù)算約束給定的情況下，消費(fèi)者總是可 以通過調(diào)整兩種商品的消費(fèi)量來達(dá)到自己 效用最大化目標(biāo)；當(dāng)消費(fèi)者處於效用最大

QYQX0圖2-4-2預(yù)算線I1I2I3PXQX+PYQY=I0QXQY圖2-4-3消費(fèi)者均衡PXQX+PYQY=I0U3U1U2A32

時(shí)，我們稱其處於均衡狀態(tài)；如圖2-4-3顯 示，消費(fèi)者均衡點(diǎn)位於給定預(yù)算線與某一 無差異曲線相切的切點(diǎn)

需求曲線的推導(dǎo) 前面，我們根據(jù)生活中的經(jīng)驗(yàn)來得出需求 曲線；現(xiàn)在，我們將根據(jù)消費(fèi)者選擇理論 來推導(dǎo)出需求曲線；圖2-4-4顯示出了如何 得出某一消費(fèi)者對商品X的需求曲線

價(jià)格變化過程中的收入效應(yīng)與替代效應(yīng)在價(jià)格變化導(dǎo)致商品需求量變化過程中， 既有收入效應(yīng)，又有替代效應(yīng)；圖2-4-5對 這兩種效應(yīng)進(jìn)行了分析

在該圖中，消費(fèi)者的預(yù)算線AB與無差異曲 線U1相切於E點(diǎn)；現(xiàn)在X的價(jià)格降低了， 預(yù)算線AB圍繞A點(diǎn)旋轉(zhuǎn)到AB'的位置，與

U2相切於E''點(diǎn)；讓我們在圖中加一條虛線

MN，與AB'平行，並與U1相切於E'點(diǎn)，所

對應(yīng)的消費(fèi)量為Q'；現(xiàn)在我們可以解釋收 入效應(yīng)和替代效應(yīng)QYPXQXQX00U1U2U3ABCA'B'C'圖2-4-4需求曲線的推導(dǎo)U1U2YMNEE"E'Q0Q"Q'X0圖2-4-5收入效應(yīng)和替代效應(yīng)AB'B33

替代效應(yīng)

X商品的價(jià)格下降，X與Y兩種 商品的比價(jià)發(fā)生變化，相當(dāng)於預(yù)算線變 為MN，消費(fèi)者會增加更為便宜的X的消 費(fèi)，減少對Y的消費(fèi)，因此替代效應(yīng)使 消費(fèi)者對X的消費(fèi)從Q0增加到Q'

收入效應(yīng)商品X價(jià)格的下降也相當(dāng)於消 費(fèi)者的實(shí)際收入有所提高，這可以理解 為在兩種商品比價(jià)不變的情況下，預(yù)算 線從MN位置平行移動到AB'的位置； 這時(shí)，收入效應(yīng)使消費(fèi)者對X的消費(fèi)從

Q'增加到Q"

5需求的估計(jì)和預(yù)測 需求的估計(jì)是客觀地反映需求量與各個影 響變數(shù)之間關(guān)係的方法；經(jīng)理對企業(yè)產(chǎn)品 的需求瞭解得越多，就越有可能採取使企 業(yè)利潤和現(xiàn)金流量最大化的行動，進(jìn)而實(shí) 現(xiàn)使股東財(cái)富最大化的目標(biāo)運(yùn)用市場調(diào)查方法估計(jì)需求

我們先來介紹可用於分析需求的三種不 同的市場研究方法，即消費(fèi)者調(diào)查、消 費(fèi)者診斷和市場實(shí)驗(yàn)

消費(fèi)者調(diào)查 消費(fèi)者調(diào)查需要對一組樣本消費(fèi)者進(jìn)行 詢問，確定其購買意願，他們對價(jià)格變 化或相對價(jià)格變化的敏感程度以及對廣 告宣傳的瞭解程度等等。消費(fèi)者調(diào)查可 以向廠商提供大量的有用資訊

消費(fèi)者診斷 在這種方式下，試驗(yàn)者可以給消費(fèi)者試 驗(yàn)群體少量貨幣，讓他們購買一定的商 品。試驗(yàn)者可以觀察當(dāng)調(diào)整價(jià)格、競爭 產(chǎn)品價(jià)格和其他變數(shù)時(shí)對本企業(yè)產(chǎn)品實(shí) 際購買量的影響；此方法的缺點(diǎn)是成本 較高，而且由於霍桑效應(yīng)因素，試驗(yàn)結(jié) 果可能與真實(shí)生活存在較大偏差34

市場實(shí)驗(yàn) 市場實(shí)驗(yàn)研究的是在實(shí)際市場環(huán)境中消費(fèi) 者的行為方式。企業(yè)可以改變一種或多種 銷售量的決定因素，如價(jià)格和廣告，並觀 察對需求量的影響。在形成對一種產(chǎn)品需 求的價(jià)格彈性或交叉彈性的感覺時(shí)，這種 方法可能是非常有用的

需求函數(shù)的統(tǒng)計(jì)估計(jì) 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是通過對經(jīng)濟(jì)變數(shù)之間的關(guān)係 進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)衡量以檢測經(jīng)濟(jì)理論的一系列統(tǒng) 計(jì)方法。衡量經(jīng)濟(jì)關(guān)係是在運(yùn)用經(jīng)濟(jì)理論 和模型獲取決策者感興趣的變數(shù)數(shù)值的過 程中必不可少的一個步驟

識別變數(shù)

建立一個統(tǒng)計(jì)需求模型的第一項(xiàng)任務(wù)就是 識別出可能影響需求量的引數(shù)。這些變 量可能包括所研究商品的價(jià)格、競爭產(chǎn)品 或替代產(chǎn)品的價(jià)格、人口、人均收入和廣 告促銷支出等；研究人員在建立模型時(shí)， 一定要力求把所有重要變數(shù)都包括進(jìn)來

圖2-5-1需求的識別P0Q(a)DS1S2S3S4S50(b)PQSD1D2D3D4D50Q(c)S1D1D2S2D3S3D4S4D5S5P35

從理論上來講，我們觀測到的一系列商品 需求數(shù)量和價(jià)格組合可能是如圖2-5-1圖 所示的三種情況下形成的；只有當(dāng)實(shí)際情 況是第一種，即只有供給曲線發(fā)生移動的 時(shí)候，我們才能直接將觀測到的均衡點(diǎn)連 接起來進(jìn)而得到所需要的描述價(jià)格（自變 量）與需求數(shù)量（因變數(shù)）之間關(guān)係的需 求曲線；然而，在實(shí)際觀測中，我們可能 必須面對不同的消費(fèi)者、不同的市場環(huán)境 以及不同的時(shí)間，從而對需求量變化產(chǎn)生 影響的收入水準(zhǔn)、相關(guān)商品價(jià)格、消費(fèi)者 偏好等因素都在發(fā)生變化，即需求曲線幾 乎是沒有辦法被控制而保持不變 換句話說，我們經(jīng)驗(yàn)觀察得到的價(jià)格與需 求數(shù)量之間的關(guān)係可能如圖2-5-1所示的

第二、三種情況，即觀測得到的商品需求 量、價(jià)格組合與需求曲線之間有可能並沒 有直接關(guān)係，從而造成識別問題；此時(shí)， 我們就必須考慮所有可能對需求造成影響 的因素，如收入水準(zhǔn)、相關(guān)商品的價(jià)格變 化、消費(fèi)者的偏好等等，以得出更為可靠 的需求函數(shù)

收集數(shù)據(jù) 一旦變數(shù)被識別與確定，接下來的問題 便是收集有關(guān)這些變數(shù)的數(shù)據(jù)。研究者 可以從本企業(yè)歷史記錄、政府部門、行 業(yè)協(xié)會、銀行與信貸機(jī)構(gòu)等不同來源獲 得數(shù)據(jù)；有時(shí)，因無法得到最初希望的 那種形式的數(shù)據(jù)，必須得重新規(guī)定模型 中的某些變數(shù)，或者進(jìn)行轉(zhuǎn)換，使數(shù)據(jù) 符合所要求的形式

數(shù)據(jù)的形式

時(shí)間序列數(shù)據(jù)針對某一經(jīng)濟(jì)變數(shù)按時(shí) 間的發(fā)展變化收集一系列數(shù)據(jù)

橫截面數(shù)據(jù)在某一確定的時(shí)間點(diǎn)上， 針對不同經(jīng)濟(jì)單位所收集的關(guān)於某經(jīng)濟(jì) 變數(shù)的數(shù)據(jù)

面板數(shù)據(jù)時(shí)間序列與橫截面數(shù)據(jù)的結(jié)合

數(shù)據(jù)的收集

消費(fèi)者調(diào)查和觀察研究注重?cái)?shù)據(jù)真實(shí)性

消費(fèi)者會診注重節(jié)約成本、數(shù)據(jù)真實(shí)性

市場實(shí)驗(yàn)注重防止不可控因素、節(jié)約成 本、數(shù)據(jù)真實(shí)性36

確定模型 為了具體確定方程或模型的形式，即確 定引數(shù)和因變數(shù)之間的關(guān)係，可以先 把因變數(shù)和與這個因變數(shù)有關(guān)的每一個 引數(shù)的關(guān)係畫出來，以獲得應(yīng)該採取 哪種函數(shù)形式的線索；常用的函數(shù)形式 有線性模型、指數(shù)模型等

線性模型Q

=α+

β

·P

+γ

·

I+…

指數(shù)模型Q

=α

·P

β·Iγ…

可轉(zhuǎn)換為線性關(guān)係

lnQ=lnα+β·lnP+γ·lnI+…

回歸分析及其結(jié)果的檢驗(yàn) 當(dāng)獲得相關(guān)數(shù)據(jù)、確定模型之後，問題 轉(zhuǎn)化為運(yùn)用回歸分析法來獲取相關(guān)模型 的參數(shù)估計(jì)值；需要注意的有：檢驗(yàn)各 參數(shù)的符號所顯示的引數(shù)與應(yīng)變量的 變化關(guān)係是否與理論分析結(jié)果相一致； 評價(jià)回歸結(jié)果對數(shù)據(jù)的擬合程度；用相 關(guān)檢驗(yàn)值來評價(jià)模型參數(shù)的顯著性和整 個模型的顯著性需求的預(yù)測 通常情況下，經(jīng)理人員需要在不確定的環(huán) 境中制定大多數(shù)管理決策。需求預(yù)測的目 的是為了降低企業(yè)決策所需要面臨的不確 定性，以增強(qiáng)決策的可靠性

調(diào)查和民意測驗(yàn)技術(shù) 短期預(yù)測技術(shù)，可以用來預(yù)測經(jīng)濟(jì)活動的 整體水準(zhǔn)，也可以預(yù)測企業(yè)未來銷售；這 種預(yù)測方法的好處是可以在決策的實(shí)際實(shí) 施之前確定對經(jīng)濟(jì)決策有重要影響的諸多 因素，是一種定性預(yù)測

時(shí)間序列分析技術(shù)

以被預(yù)測變數(shù)的歷史觀察值為基礎(chǔ)對變數(shù) 的未來值進(jìn)行定量預(yù)測，並不著眼於解釋 產(chǎn)生觀察結(jié)果的因果關(guān)係

任一時(shí)間序列數(shù)據(jù)的變動一般由四個部分 構(gòu)成：長期趨勢、週期變動、季節(jié)效應(yīng)、 隨機(jī)波動；考慮到這些因素，時(shí)間序列預(yù) 測模型主要包括以下幾種類型37

時(shí)間趨勢預(yù)測法 一個時(shí)間序列變數(shù)的長期變化會遵從如圖

2-5-2所示的三種可能類型的趨勢，因而 便有與之對應(yīng)的三種預(yù)測方法

季節(jié)變動調(diào)整法

把季節(jié)變動引入一個預(yù)測模型時(shí)，其短 期預(yù)測能力將顯著提高；可以用以下兩 種方法估計(jì)季節(jié)變動

趨勢比率法將運(yùn)用時(shí)間趨勢預(yù)測法獲得 的預(yù)測值乘以季節(jié)效應(yīng)修正值；其中季 節(jié)效應(yīng)修正值為

即將每一年中某一季節(jié)的變數(shù)真實(shí)值與 預(yù)測值相除，得到一個比率，再將所有

n年這一季節(jié)兩個值的比率取平均；如 果我們通過趨勢預(yù)測得到一個預(yù)測值， 要使預(yù)測結(jié)果更準(zhǔn)確，只需要將這一預(yù) 測值與上面的季節(jié)效應(yīng)修正值相乘即可

虛擬變數(shù)法 虛擬變數(shù)就是正常情況下取兩個數(shù)值中的 一個（0和1）的變數(shù)。一般地，虛擬變數(shù)圖2-5-2時(shí)間序列增長方式與預(yù)測Y時(shí)間t(a)線性趨勢時(shí)間tY(b)固定不變的增長率趨勢時(shí)間tY(c)不斷下降的增長率趨勢38

可以用於反映經(jīng)濟(jì)關(guān)係中某些定性因素的 影響，比如天氣—晴天為1，其他為0。這 種方法假設(shè)季節(jié)效應(yīng)可以加到趨勢值中。 如果一個時(shí)間序列由季度數(shù)據(jù)構(gòu)成，那麼 下麵模型可用於調(diào)整季節(jié)性影響

其中，D1t=1是第一季度的觀察值，否則 為零；D2t=1是第二季度的觀察值，否則 為零；D3t=1是第三季度的觀察值，否則 為零；每年第四季度(基期)觀察值的虛 擬變數(shù)值(D1t,D2t,D3t)為(0,0,0)。在此 估計(jì)模型中，β2·D1t代表第一季度觀察值 對預(yù)測值的影響，這是D2t、D3t取值為0

時(shí)，相對省略部分(第四季度)預(yù)測值而言

時(shí)間序列分析技術(shù)預(yù)測對於中期和長期預(yù) 測是最有用的，但簡單的趨勢預(yù)測對估計(jì) 短期變動和預(yù)測一個經(jīng)濟(jì)序列的轉(zhuǎn)捩點(diǎn)一 般不合適；簡單的時(shí)間趨勢預(yù)測假設(shè)歷史 關(guān)係將延續(xù)到未來，並不力求發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生這 些歷史關(guān)係的根本原因；只要?dú)v史的因果 因素沒有發(fā)生顯著變化，把季節(jié)因素加進(jìn)

預(yù)測模型，應(yīng)該使時(shí)間序列模型預(yù)測數(shù)據(jù) 序列中短期轉(zhuǎn)捩點(diǎn)的能力得到顯著提高

平滑分析技術(shù) 平滑技術(shù)是時(shí)間序列預(yù)測模型的另一種形 式。通過對過去的觀察值取某種形式的平 均數(shù)，平滑技術(shù)力求消除由序列中的隨機(jī) 變動造成的歪曲，使預(yù)測建立在對過去數(shù) 次觀察值的平滑平均數(shù)基礎(chǔ)之上 移動平均法 如果數(shù)據(jù)序列含有大量的隨機(jī)因素，一般 會形成在不同的時(shí)期內(nèi)有很大誤差的預(yù)測 結(jié)果；為儘量減少這種隨機(jī)性的影響，可 對一系列當(dāng)前觀察值加以平均獲得預(yù)測值

式中代表未來一個時(shí)期Y的預(yù)測值；

Yt,Yt-1,Yt-N+1分別為

t,t-1,t-N+1時(shí)期Y的 觀察值；N

代表觀察值的總數(shù)目39

因?yàn)殡S著N的增加，每一個新觀察值得到 的權(quán)重（1/N）更小，移動平均法中使用 的觀察值數(shù)目N越大，平滑效果越明顯

一階指數(shù)平滑技術(shù) 移動平均法的缺陷是，對準(zhǔn)備用於觀測的 全部觀察值，一般都給以相同權(quán)重1/N； 而直覺告訴我們，最近的觀察值要比更遠(yuǎn) 的觀察值包含有更多的即刻有用資訊；指 數(shù)平滑法克服了這一不足

這一模型賦予最近的觀察值以權(quán)重w（從

0到1之間某個數(shù)值），賦予過去的預(yù)測 值以權(quán)重1-w。較大的w表示對最近的觀 察值給予較大的權(quán)重，以對先前預(yù)測中的 某些誤差儘快地作出調(diào)整 指數(shù)平滑法使預(yù)測者在為過去數(shù)值選擇恰 當(dāng)權(quán)重時(shí)具有很大靈活性；而且這種方法 對每個序列預(yù)測僅僅要求兩種數(shù)據(jù)---上一 期的觀察值和上一期的預(yù)測值

氣壓計(jì)技術(shù) 氣壓計(jì)技術(shù)可以用來克服上述時(shí)間序列預(yù) 測方法對週期變動的忽視，通常用於預(yù)測 總體經(jīng)濟(jì)或整個行業(yè)未來短期內(nèi)的變化

領(lǐng)先、滯後和同步指標(biāo)

領(lǐng)先、滯後和同步指標(biāo)的主要價(jià)值就是預(yù) 測經(jīng)濟(jì)或行業(yè)活動未來變化的方向，其形 成是依據(jù)其在整體或行業(yè)經(jīng)濟(jì)意義、統(tǒng)計(jì) 充分程度、與經(jīng)濟(jì)或行業(yè)活動水準(zhǔn)變化方 向和大小的一致性、平滑程度、可得資訊 的傳播情況、與經(jīng)濟(jì)或行業(yè)活動轉(zhuǎn)捩點(diǎn)的 一致性等領(lǐng)域中的表現(xiàn)擴(kuò)散指數(shù)和綜合指數(shù)

擴(kuò)散指數(shù)這一指標(biāo)的主要優(yōu)點(diǎn)就是減少 了以單一時(shí)間序列的短期波動為基礎(chǔ)得出 錯誤預(yù)測的可能性；當(dāng)指數(shù)中所有指標(biāo)都 上升時(shí)，擴(kuò)散指數(shù)等於100；當(dāng)所有指標(biāo) 都下降時(shí)，擴(kuò)散指數(shù)等於0；當(dāng)?指標(biāo) 上升時(shí)，擴(kuò)散指數(shù)等於25；預(yù)測者可以 使用感覺適合需要的任何指標(biāo)序列來建立 擴(kuò)散指數(shù)40

綜合指數(shù)這一指標(biāo)是幾種指標(biāo)的加權(quán)平 均，其引入同樣是為了減少以單一序列的 短期波動為基礎(chǔ)得出錯誤預(yù)測的可能性 綜合而言，氣壓計(jì)預(yù)測所提供的經(jīng)濟(jì)序列 短期轉(zhuǎn)捩點(diǎn)預(yù)測基礎(chǔ)要優(yōu)於前述的幾種預(yù) 測方法，但是這一方法有著自身的不足---

它是一種定性預(yù)測，無法得出預(yù)測值變化 的大小

經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型預(yù)測技術(shù)

與其它預(yù)測方法相比，建立在經(jīng)濟(jì)計(jì)量方 法上的預(yù)測模型具有一些明顯的優(yōu)點(diǎn)。經(jīng) 濟(jì)計(jì)量模型最顯著的優(yōu)勢是其能夠得出對 被預(yù)測經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的實(shí)際解釋，使決策者能 夠定量評估其政策變化所帶來的影響；經(jīng) 濟(jì)計(jì)量模型的第二個優(yōu)點(diǎn)是其不僅可以預(yù) 測一個經(jīng)濟(jì)序列變化的方向，而且還預(yù)測 該變化的大小，從而克服了時(shí)間趨勢預(yù)測 和氣壓計(jì)預(yù)測方法的不足；經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型 的第三個優(yōu)點(diǎn)是其適應(yīng)性，可以在對以往 預(yù)測效果進(jìn)行評估的基礎(chǔ)之上不斷改進(jìn)， 提高預(yù)測品質(zhì)；經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型預(yù)測技術(shù)主

要包括單方程模型和多方程模型，其中 單方程模型是形式最簡單、在經(jīng)驗(yàn)需求 分析中使用得最頻繁的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型， 而多方程模型則較為複雜，涉及到內(nèi)生

變數(shù)與外生變數(shù)、結(jié)構(gòu)方程與定義方程 等較複雜概念

投入產(chǎn)出預(yù)測法 利用各種中間產(chǎn)品行業(yè)和最終產(chǎn)品行業(yè) 之間的相互依賴關(guān)係來預(yù)測未來產(chǎn)品需 求的方法就是投入產(chǎn)出預(yù)測法；這種方 法可以使預(yù)測者追蹤一種產(chǎn)品需求的增 長對其他行業(yè)的影響；例如，汽車需求 的增長將導(dǎo)致汽車行業(yè)產(chǎn)出量的增長， 而這會引發(fā)對鋼鐵、玻璃、塑膠、汽車 座套紡織物等需求的增長，而這又會對 冶金、化工、化纖等行業(yè)產(chǎn)生影響，投 入產(chǎn)出分析可以使預(yù)測者對最初由汽車 需求增長結(jié)果產(chǎn)生的所有行業(yè)效應(yīng)進(jìn)行 追蹤；投入產(chǎn)出預(yù)測法使用的主要工具 是投入產(chǎn)出表---描述經(jīng)濟(jì)中各行業(yè)之間 相互依賴關(guān)係的表格41檢測預(yù)測模型的精確性 預(yù)測者如果要確定一種預(yù)測技術(shù)的精 確性或可靠性，就要分析被考察變數(shù) 的觀察值(實(shí)際值)和預(yù)測值()

之間的誤差或區(qū)別的大小。存在幾種 可以用以評價(jià)預(yù)測模型精確性的衡量 指標(biāo)。在這裏我們將介紹兩種可以用 來評價(jià)本章介紹的預(yù)測技術(shù)準(zhǔn)確性的 指標(biāo)

平均方根誤差（RMSE,RootMean SquareError,）

RMSE可以用來比較不同預(yù)測模型的精 確性；RMSE的值越小，預(yù)測模型的精 確度就越高

平均絕對誤差（MAD,MeanAbsolute Deviation）

同樣，MAD可以用來比較不同預(yù)測模型 的精確性；MAD的值越小，預(yù)測模型的 精確度就越高

42第三部分生產(chǎn)分析與估計(jì)

1生產(chǎn)與生產(chǎn)函數(shù)生產(chǎn)的定義 從非常一般的意義上講，生產(chǎn)就是利用 可支配的資源創(chuàng)造出對消費(fèi)者或其他生 產(chǎn)者具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的商品或服務(wù)；它不 僅包括物質(zhì)商品的有形加工或製造，也 包括運(yùn)輸服務(wù)、法律諮詢、教育和研究 與開發(fā)等等；有關(guān)生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)理論能夠 幫助決策者在現(xiàn)有技術(shù)條件下，決定如 何最有效地把各種投入要素組合起來。 現(xiàn)有技術(shù)條件指可採用的生產(chǎn)過程、設(shè) 備、勞動、管理技能和資訊處理能力； 企業(yè)投入生產(chǎn)過程中用以生產(chǎn)物質(zhì)產(chǎn)品 或服務(wù)的資源，如土地、廠房、設(shè)備和 原材料、管理者和技術(shù)工人等稱為生產(chǎn) 要素或投入要素

注意：本課程中投入要素(input)、生 產(chǎn)要素(factor)、資源(resource)等詞 均具有同等含義生產(chǎn)函數(shù) 生產(chǎn)函數(shù)是指在特定技術(shù)條件下，由給定 數(shù)量的各種投入要素所能生產(chǎn)的最大產(chǎn)出量，其一般形式為

式中q1，q2，…，qm表示m種產(chǎn)出品，x1，

x2，…，xn表示n種生產(chǎn)要素的投入量；

生產(chǎn)函數(shù)也可以由圖表或圖形方式來表示

為簡化分析，我們假定企業(yè)只生產(chǎn)一種產(chǎn)