金融風險管理

實用文檔填空我國商業(yè)銀行流動性風險監(jiān)管指標主要有：（流動性覆蓋比率），（流動性比率）流動性覆蓋比率不得低于100%，而流動性比率是流動資產(chǎn)余額和流動性負債余額的比例，不得低于255流動性覆蓋比率不得低于100%，而流動性比率是流動資產(chǎn)余額和流動性負債余額的比例，不得低于255世界信用評級集團于（2013年6月25日）在香港成立度量操作風險三種方法（基本指標法），（標準法），（高級計量法）資本計量三大高級方法：內(nèi)部評級法、內(nèi)部模型法、高級計量法資本計量三大高級方法：內(nèi)部評級法、內(nèi)部模型法、高級計量法巴塞爾協(xié)議三大支柱（最低資本要求），（外部監(jiān)管），（市場約束）信用價差是考察對象所要求的回報率與（無風險收益率）之間的差額計算VAR,必須確立兩個參數(shù)（持有期），（置信區(qū)間）美國的（FICO）FICO是financecontrolling的簡稱信用分主要用于評估個人的信用風險FICO是financecontrolling的簡稱KMV認為，公司股權(quán)可以認為該公司資產(chǎn)的（市場價值）Var英文全稱（valueatrisk）我國商業(yè)銀行最低核心一級資本充足率（不得低于5%）巴塞爾委員會規(guī)定核心一級資本充足率4.5%，核心資本充足率6%，資本充足率8%巴塞爾委員會規(guī)定核心一級資本充足率4.5%，核心資本充足率6%，資本充足率8%我國商業(yè)銀行管理辦法要求流動性覆蓋比率不得低于（25%）根據(jù)巴賽爾協(xié)議，銀行的總資本充足率不得低于（8%）操作風險度量三類（基本指標法），（標準法），（高級計量法）操作風險相關(guān)的四大因素（人員），（內(nèi)部流程），（技術(shù)）（外部事件）金融風險管理第一步（金融風險識別）金融風險管理的五大步驟：1金融風險識別2金融風險度量3金融風險管理策略的選擇和管理方案的設(shè)計4金融風險管理方案的實施與監(jiān)控5金融風險管理的評估與總結(jié)金融風險管理的五大步驟：1金融風險識別2金融風險度量3金融風險管理策略的選擇和管理方案的設(shè)計4金融風險管理方案的實施與監(jiān)控5金融風險管理的評估與總結(jié)無風險資產(chǎn)的beta等于（0）Var英文全稱（ValueatRisk）世界三大評級機構(gòu)（穆迪），（標準普爾），（惠譽國際）風險是指未來結(jié)果的（不確定性）資本充足率計算公式包含（信用風險）（市場風險）（操作風險）資本充足率要求=資本凈額/（信用風險+市場風險+操作風險）衡量信用風險：權(quán)重法，內(nèi)部評級法資本充足率要求=資本凈額/（信用風險+市場風險+操作風險）衡量信用風險：權(quán)重法，內(nèi)部評級法衡量市場風險：標準法，內(nèi)部模型法衡量操作風險：基本指標法，標準法，高級計量法目前我國規(guī)定商業(yè)銀行流動性比例最低為（25%）由(目前世界上三大信用評級機構(gòu)是（標準普爾）、（穆迪投資服務(wù)公司）、(惠譽國際信用評級公司)度量操作風險的方法可以劃分為三種（基本指標法）、(標準法)、(高級計量法)巴塞爾委員會誕生于（1974）年匯率風險分為（交易風險）、（折算風險）、(經(jīng)濟風險)計算var值，必須確定兩個參數(shù)，（持有期限）和（置信水平）Z積分模型由（愛德華?奧特曼）于1968年提出KMV模型認為，公司股權(quán)可以視為該公司資產(chǎn)的（看漲期權(quán)）Var的英文全稱（valueatrisk）度量金融工具（系統(tǒng)性）風險的主要指標是（久期）和（凸性）度量金融衍生品價值時間損耗的指標（敏感度）流動性風險主要分為（籌資流動性風險）和（市場流動性風險）由資產(chǎn)及市場特性所造成的流動性風險稱為（外生流動性風險）外生流動性風險是指由市場的整體條件（如市場的廣度，深度和緊度）引起的流動性風險，影響市場上的所有的投資者內(nèi)生流動性風險：是指由投資者個人的變現(xiàn)活動引起的成交價格偏離市場均衡價格所導(dǎo)致的損失，又稱變現(xiàn)成本外生流動性風險是指由市場的整體條件（如市場的廣度，深度和緊度）引起的流動性風險，影響市場上的所有的投資者內(nèi)生流動性風險：是指由投資者個人的變現(xiàn)活動引起的成交價格偏離市場均衡價格所導(dǎo)致的損失，又稱變現(xiàn)成本度量金融機構(gòu)流動性狀況的指標體系分析法，主要有（流動性指數(shù)法），（存款集中法），（財務(wù)比率指標法）商業(yè)銀行ATM故障，屬于（操作風險）按照巴塞爾協(xié)議，銀行總資本充足率不能低于（8%）操作風險度量三個方法（基本指標法），（標準法），（高級計量法）與操作風險密切相關(guān)四大因素（人員）（內(nèi)部流程）（技術(shù)）和（外部事件）金融風險管理第一步（金融風險識別）度量金融風險利率風險靈敏度指標（利率敏感性比率）選擇1、金融衍生產(chǎn)品存在的第一理由是：AA風險管理B增加投資手段C提高投資收益D提高投資杠桿2對于信用等級較低的客戶拒絕提供貸款，屬于風險管理中的什么策略AA規(guī)避風險B風險轉(zhuǎn)移策略3、巴塞爾3號協(xié)議規(guī)定的核心一級資本充足率為BA2.5%B4.5%C8%D10.5%4我國銀聯(lián)卡支付系統(tǒng)出現(xiàn)故障，帶來損失，屬于哪種風險事件CA信用風險B市場風險C操作風險D流動性風險1、銀行為資產(chǎn)組合貸購買CDS，屬于風險管理中什么策略CA回避風險B防范風險C對沖策略D補償策略2、某銀行公布其投資資產(chǎn)5日VAR值，則10日VAR值A(chǔ)A更大B更小C不變D不一定3、商業(yè)銀行擠兌事件說明風險的事件DA信用風險B市場風險C操作風險D流動性風險4、巴塞爾3號協(xié)議總資本充足率為CA2.5%B4%C8%D10%5、某銀行信用卡支付出現(xiàn)故障，屬于哪種風險事件？CA信用風險B市場風險C操作風險D流動性風險1信用價差較高的客戶，銀行收取的貸款利率高于平均水平，屬于風險管理中的什么策略？BA回避策略B防范策略C抑制策略D補償策略2銀行公布了其投資資產(chǎn)5日的VaR值，則其投資資產(chǎn)的10日VaR值？DA更大B更小C不變D不一定3銀行發(fā)生擠兌事件屬于下列哪種風險的事件？DA信用風險B市場風險C操作風險D流動性風險4我國商業(yè)銀行資本管理辦法中核心一級資本充足率為？AA4.5%B5.5%C5.5%D6%5某銀行的信用卡支付系統(tǒng)出現(xiàn)故障，給銀行客戶帶來損失，屬于下列哪種風險？CA信用風險B市場風險C操作風險D流動性風險1銀行針對其貸款資產(chǎn)，購買CDS,這種做法屬于風險管理的？CA規(guī)避策略B防范策略C對沖策略D補償策略2某銀行公布了其投資資產(chǎn)10日的VaR值，則其投資資產(chǎn)的5日VaR值?BA更大B更小C不變D不一定3商業(yè)銀行發(fā)生擠兌事件屬于下列哪種風險的事件？DA信用風險B市場風險C操作風險D流動性風險4巴塞爾三號協(xié)議規(guī)定的總資本充足率為？CA2.5%B4%C8%D10.5%5某銀行的信用卡支付系統(tǒng)出故障，給銀行和客戶帶來損失，屬于下列哪種風險事件？CA信用風險B市場風險C操作風險D流動性風險判斷1貸款違約率越高，則貸款利率應(yīng)該定的越低（F）2按照標準普爾的信用評級，AA級違約概率高CC級（F）AA級償還債務(wù)能力很強.3金融風險是金融市場創(chuàng)新和充滿活力的源泉（T）4久期缺口的絕對值越大，則經(jīng)營者所面臨的利率風險越大（T）銀行資產(chǎn)價值和負債價值的變動方向與市場利率的變動方向相反，而且資產(chǎn)與負債的久期越長，資產(chǎn)與負債價值變動的幅度越大，利率風險也就越高。5債券的凸性都是正數(shù)（T）凸性公式6VaR值越大，則資產(chǎn)的市場風險越?。‵）在給定的置信水平和持有期條件下，VaR值越大，則組合資產(chǎn)的市場風險越大7置信水平設(shè)定得越大，計算出來的VaR越?。‵）置信水平設(shè)定得越大，計算出來的VaR越大，見置信水平公式。8流動性風險往往是其他各類風險的最終風險表現(xiàn)形式（T）流動性風險經(jīng)常和信用風險、市場風險聯(lián)系在一起，是各種風險的最終表現(xiàn)形式.是銀行業(yè)危機的直接原因。9操作風險是指金融機構(gòu)在交易中操作失誤帶來損失的可能性（T）10匯率風險是市場風險的一種（T）市場風險實際包括利率風險、匯率風險、股市風險和商品價格風險四大部分。1信用價差越差的客戶，銀行給其定的貸款利率越高（T）2一年內(nèi)，BB級債券的違約概率高于CC級債券（F）3分散投資后的風險一定小于分散前（F）區(qū)分系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風險，組合的影響。4我國央行的數(shù)字貨幣研究院成立于2016年（T）5債券的凸性都是正數(shù)（T）6VaR值越大，則資產(chǎn)的市場風險越?。‵）7置信水平設(shè)定得越大，計算出來的VaR越?。‵）8巴林銀行的倒閉導(dǎo)致巴塞爾協(xié)議開始將市場風險納入監(jiān)管框架（F）操作風險9操作風險是指金融風險機構(gòu)在交易中操作失誤帶來損失的可能性（T）10利率風險屬于市場風險的一種（T）違約損失率越高，則貸款利率應(yīng)越低（F）按照標普的信用評級，AA級違約概率大于CC級(F)債券收益率的信用價差越高，表明其信用等級越高(F)久期的缺口絕對值越大，經(jīng)營者面臨經(jīng)營風險越大(F)債券的凸性都是正數(shù)(T)VAR值越大，則資產(chǎn)風險越小(F)置信水平越大，則VAR越小(F)流動性風險往往是其他風險的最終表現(xiàn)形式(T)操作風險是金融機構(gòu)在交易過程中操作失誤帶來損失的可能性(F)匯率風險屬于市場風險一種(T)信用價差越高的客戶，銀行給定其貸款利率應(yīng)更高(T)一年內(nèi)，BB級違約概率高于CC級(F)分散投資后風險一定小于分散前(F)我國央行的數(shù)字貨幣研究院開始于2016年(T)2016年11月債券的凸性都是正數(shù)(T)Var越大，則資產(chǎn)的市場風險越小(F)置信水平越大，則VAR越小(F)巴林銀行倒閉導(dǎo)致巴塞爾協(xié)議開始將市場風險納入監(jiān)督管理(F)操作風險操作風險是金融機構(gòu)操作中帶來損失的可能性（F）利率風險屬于市場風險一種(F)名詞解釋1流動性風險：流動性風險是指銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資的可靠性，即當銀行流動性不足時，無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲得足夠的資金，從而影響其盈利水平。(商業(yè)銀行沒有足夠的現(xiàn)金來彌補客戶取款需要和未來能滿足客戶合理的貸款需求或其他即時的現(xiàn)金需求)。2操作風險：由于內(nèi)部流程、人員、技術(shù)和外部事件的不完善或故障造成損失的風險。3信用風險：由于借款人或交易對手不能或不愿履行合約而給另一方帶來損失的可能性，以及由于借款人的信用評級變動或履約能力變化導(dǎo)致其債務(wù)市場價值的變動而引發(fā)損失的可能性4違約率：是指交易對手在給定時期內(nèi)違約的可能性5違約損失率：是指交易對手違約后所造成的損失程度6回收率：是指違約發(fā)生后債務(wù)可回收的程度7匯率風險：匯率風險（ExchangeRisk），又稱外匯風險，指經(jīng)濟主體持有或運用外匯的經(jīng)濟活動中，因匯率變動而蒙受損失的可能性。匯率風險可分為：交易風險、折算風險（會計風險）與經(jīng)濟風險（經(jīng)營風險）。8信用聯(lián)結(jié)票據(jù)：是指在資產(chǎn)證券化的過程中，發(fā)起人的債權(quán)債務(wù)未轉(zhuǎn)移給SPV時，由spv發(fā)行信用連接票據(jù)，使用發(fā)行票據(jù)獲得的資金購買高質(zhì)量低風險證券，用來分散債務(wù)人違約而使發(fā)起人承擔的信用風險。9市場風險：由于標的資產(chǎn)市場價格變化而帶來的風險。是指金融風險資產(chǎn)價格和商品價格波動而給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風險10信用價差：是指為了補償違約風險，債權(quán)人要求債務(wù)人在到期日提供高于無風險利率（一般用同期的國債到期收益率來表示）的額外收益11在險價值：指市場處于正常波動的情況下，對于給定的置信水平，某一證券或投資組合在未來特定的一段時間內(nèi)所遭受的最大可能損失12信用違約互換：13信用風險緩釋憑證：解答簡述coso內(nèi)部控制系統(tǒng)的5個子系統(tǒng)：1環(huán)境控制子系統(tǒng)：環(huán)境控制中的“環(huán)境”，是指企業(yè)運營過程中的企業(yè)文化、經(jīng)營理念、組織結(jié)構(gòu)、人力素養(yǎng)與人力資源配置等狀況，具體內(nèi)容主要包括管理階層的經(jīng)營理念與營運風格、員工的誠信度與道德觀、企業(yè)運營的組織結(jié)構(gòu)、員工的職責劃分和人力資源政策等。于是，環(huán)境控制子系統(tǒng)就是對上述環(huán)境因素的要求和控制。2行為控制子系統(tǒng)：是為確保企業(yè)經(jīng)營目標的順利實現(xiàn)而對包括董事會、管理層在內(nèi)的所有企業(yè)人員的行為進行規(guī)范、約束所采取的相關(guān)政策、措施和程序，旨在對企業(yè)人員有可能出現(xiàn)的妨礙實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標的不當行為進行及時有效的控制，從而確保企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)免受人為因素的干擾，以最大限度地降低和預(yù)防操作風險。3信息與溝通子系統(tǒng)：信息與溝通子系統(tǒng)，是為確保企業(yè)員工順利獲得企業(yè)經(jīng)營活動所需要的各種信息而設(shè)立的信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有信息搜集、存儲、傳遞、反饋、交換、處理等功能，可確保人們獲得信息、交流業(yè)務(wù)經(jīng)營經(jīng)驗、管理與控制信息以及下達各級領(lǐng)導(dǎo)指令、上傳員工訴求等，從而保證各種信息在子系統(tǒng)之間能夠及時、準確和通暢地流動與轉(zhuǎn)換。顯然。該系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)?？梢云鸬浇档突蛳僮黠L險的作用。4風險評估子系統(tǒng)：風險評估子系統(tǒng)，旨在對包括企業(yè)的生產(chǎn)、營銷、財務(wù)以及其他運營活動在內(nèi)的整個運營過程中有可能妨礙實現(xiàn)經(jīng)營目標的所有風險因素進行辨識，分析和評估，從而能及時預(yù)防、化解企業(yè)經(jīng)營活動中的各種風險，以確保企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)盡可能免受風險的干擾和威脅。5監(jiān)控子系統(tǒng)：是對企業(yè)經(jīng)營活動的全過程、所有環(huán)節(jié)進行適時的監(jiān)督、檢查，并在必要時，在授權(quán)范圍內(nèi)及時作出矯正、調(diào)整和補救的動態(tài)系統(tǒng)。該系統(tǒng)可確保內(nèi)部控制系統(tǒng)中的每個子系統(tǒng)都能減少操作失誤，并實現(xiàn)協(xié)同作戰(zhàn)，高效運轉(zhuǎn)。簡述金融風險管理策略的幾種類型：1金融風險的預(yù)防策略是指在風險尚未導(dǎo)致?lián)p失之前，經(jīng)濟主體采用一定的防范性措施，以防止損失實際發(fā)生或者將損失控制在可承受的范圍以內(nèi)的策略。2金融風險的規(guī)避策略規(guī)避策略是指經(jīng)濟主體根據(jù)一定原則，采取一定措施避開金融風險，以減少或避免由于金融風險引起的損失。3金融風險的分散策略通過多樣化的投資組合來分散風險，也是一個常用的風險管理策略。分散策略可以用于管理證券，也可以用于管理匯率風險及銀行的信貸風險。證券組合投資、貸款分散化、外匯儲備多樣化。4轉(zhuǎn)嫁策略是指經(jīng)濟主體通過各種合法手段將其承受的風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體承擔的一種策略。5金融風險的對沖策略對沖策略是指經(jīng)濟主體通過一定的金融交易，對沖其面臨的各種金融風險的策略。經(jīng)濟主體所從事的不同金融交易的收益彼此之間呈負相關(guān)，當其中一種交易虧損時，另一種交易將獲利，從而實現(xiàn)盈虧相抵。6金融風險的補償策略補償策略是指經(jīng)濟主體通過一定的途徑，對已發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的金融風險損失，尋求部分或全部的補償，以減少或避免實際損失的策略。如利率協(xié)議；貸款抵押、質(zhì)押、保證；保險等。簡述金融風險管理的步驟1、金融風險的識別金融風險辨識是指通過運用相關(guān)的知識、技術(shù)和方法，對于所面臨的金融風險的類型、受險部位、風險源、嚴重程度等進行連續(xù)、系統(tǒng)、全面地識別、判斷和分析，從而為度量金融風險和選擇合理的管理策略提供依據(jù)的動態(tài)過程。2、金融風險的度量風險度量是對已經(jīng)識別出來的風險進行量化估計，以便把握這些風險在量上可能達到何種程度，以便決定是否加以控制，如何進行控制。3、金融風險管理策略的選擇和管理方案的設(shè)計金融風險管理有多種策略，應(yīng)付每種風險也具有多種不同方式。金融風險管理必須根據(jù)各種風險的特征、大小來選擇恰當?shù)牟呗?，并相?yīng)制定出具體的管理方案，以便實施。具體策略包括預(yù)防策略、規(guī)避策略、分散策略、轉(zhuǎn)移策略、對沖策略（保值策略）、補償策略。4、金融風險管理方案的實施與監(jiān)控金融風險管理方案必須付諸實施才能達到管理的目標。同時，要隨時監(jiān)控風險的變化情況，必要時需要調(diào)整，以加強金融風險管理的效果。5、金融風險管理的評估與總結(jié)金融風險管理的評估與總結(jié)，既是對風險管理工作進行考核，也是為以后更好地進行風險管理工作作準備。簡述商業(yè)銀行引起流動性風險的主要原因：資產(chǎn)和負債的結(jié)構(gòu)不合理2、金融機構(gòu)的經(jīng)營目標偏好，如果一家機構(gòu)滿足于追求短期利益，而忽視對流動性風險的防范，就會導(dǎo)致擠兌風潮、停業(yè)倒閉