2024年高等教育經(jīng)濟(jì)類自考-02636國(guó)際金融實(shí)務(wù)歷年高頻考點(diǎn)試卷專家薈萃含答案

2024年高等教育經(jīng)濟(jì)類自考-02636國(guó)際金融實(shí)務(wù)歷年高頻考點(diǎn)試卷專家薈萃含答案（圖片大小可自由調(diào)整）第1卷一.參考題庫(共25題)1.逐日盯市制2.企業(yè)交易風(fēng)險(xiǎn)的存在形式主要包括付款延后、國(guó)際借貸、遠(yuǎn)期外匯合約、外幣債券、其他外幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)與負(fù)債等。3.套算匯率4.從銀行買賣外匯的角度，匯率可分（）。A、買入價(jià)B、現(xiàn)鈔價(jià)C、基準(zhǔn)價(jià)D、賣出價(jià)5.外匯投資基礎(chǔ)分析是通過對(duì)影響匯率變化的基本因素進(jìn)行分析來預(yù)測(cè)匯率變化趨勢(shì)。這些因素包括（）。A、經(jīng)濟(jì)因素B、政治因素C、市場(chǎng)因素D、政策因素6.在倫敦外匯市場(chǎng)上用美元購(gòu)買日元這樣一筆外匯，結(jié)算國(guó)是（）。A、美國(guó)和日本，交易國(guó)是英國(guó)B、美國(guó)和日本，交易國(guó)是美國(guó)C、美國(guó)和日本，交易國(guó)是日本D、美國(guó)和日本，交易國(guó)是美國(guó)和日本7.從外匯銀行的角度，外匯買賣差價(jià)順序排列：鈔買價(jià)<匯買價(jià)<中間價(jià)<匯賣價(jià)=鈔賣價(jià)8.倫敦、紐約、東京、法蘭克福等外匯有形市場(chǎng)仍然是外匯交易的主要市場(chǎng)。9.下列設(shè)立外匯管理分局的城市不包括（）。A、杭州B、寧波C、溫州D、廣州10.給外匯持有者帶來損失的事項(xiàng)才能稱為外匯風(fēng)險(xiǎn)。11.外匯期貨交易主要是為人們提供一種炒賣外匯的工具。12.遠(yuǎn)期外匯交易13.外匯報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮的因素包括：（）。A、本身持有的外匯部位B、各種貨幣的短期走勢(shì)C、市場(chǎng)預(yù)期心理D、各種貨幣的風(fēng)險(xiǎn)特性E、收益率與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力14.外匯期貨價(jià)格與外匯即期匯率的變動(dòng)方向（）。A、基本一致B、完全一致C、基本反向D、完全反向15.即期外匯買賣交割的期限有（）。A、當(dāng)日交割B、翌日交割C、標(biāo)準(zhǔn)交割日D、成交后第三天16.本國(guó)貨幣升值，則有利于出口。17.遠(yuǎn)期外匯交易交割日的確定原則包括（）。A、日對(duì)日B、月對(duì)月C、節(jié)假日順延D、可以跨月E、不跨月18.即期外匯買賣是指交易雙方按約定的匯率進(jìn)行買賣，并在交易日后的兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行資金交割。19.外匯交易的報(bào)價(jià)方式中，報(bào)出的買賣差價(jià)越小，表明銀行承受的風(fēng)險(xiǎn)越大，貨幣的交易性越高。20.掉期交易主要用于（）之間的外匯交易。A、央行B、企業(yè)C、銀行同業(yè)D、商業(yè)銀行與中央銀行21.擇期與遠(yuǎn)期外匯合約的區(qū)別在于（）。A、遠(yuǎn)期外匯合約和擇期均可在有效期內(nèi)任何一天交割B、遠(yuǎn)期外匯合約只能在到期日交割，擇期可在有效期內(nèi)任何一天交割C、遠(yuǎn)期和擇期都只能在到期日交割D、遠(yuǎn)期外匯合約可在合約有效期內(nèi)任何一天交割，擇期只能在到期日交割22.標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期外匯交割日以即期交割日為基準(zhǔn)，加上天數(shù)或者月份。下列不屬于標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期外匯交割日特點(diǎn)的是（）。A、可以跨月B、月對(duì)月C、節(jié)假日順延D、日對(duì)日23.周四成交，標(biāo)準(zhǔn)交割時(shí)間為（）A、周五B、周六C、周日D、下周一24.掉期交易中，報(bào)價(jià)者所報(bào)的S/B價(jià)表示詢價(jià)者賣出近期，買入遠(yuǎn)期被報(bào)價(jià)貨幣的價(jià)格。25.在外匯交易中，“FiveDollar”表示5萬美元。第2卷一.參考題庫(共25題)1.資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲(chǔ)新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行總裁。當(dāng)天，美國(guó)總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲(chǔ)總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國(guó)總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲(chǔ)。伯南克宣誓就職，市場(chǎng)預(yù)期基準(zhǔn)利率將達(dá)到4.75%。 資料2：目前，中國(guó)人民銀行公布的人民幣12個(gè)月存款利率為2.25%。 資料3：假設(shè)當(dāng)前，即2006年4月4日，中國(guó)工商銀行人民幣即期美元賣出牌價(jià)為USD100=RMB800.00如果考慮利率是影響遠(yuǎn)期匯率的主要因素，3個(gè)月期美元是升水還是貼水？2.因?yàn)楝F(xiàn)鈔需要更多的成本（運(yùn)輸成本、保管成本、管理成本等）。因此，一般銀行買入現(xiàn)鈔價(jià)比買入現(xiàn)匯價(jià)低。3.若要將出口商品的人民幣報(bào)價(jià)折算為外幣報(bào)價(jià)，應(yīng)用（）。A、買入價(jià)B、賣出價(jià)C、現(xiàn)鈔買入價(jià)D、現(xiàn)鈔賣出價(jià)4.即期外匯交易5.把低利率貨幣轉(zhuǎn)換為高利率貨幣并且存在高利率貨幣國(guó)，同時(shí)對(duì)將要轉(zhuǎn)換回來的高利率貨幣進(jìn)行保值的交易叫（）。A、遠(yuǎn)期外匯交易B、掉期交易C、補(bǔ)償套利交易D、非補(bǔ)償套利交易6.拋補(bǔ)型套利7.寧波波導(dǎo)有限公司2009年3月15日，打算5月15日買入100萬美元來購(gòu)買手機(jī)機(jī)芯，預(yù)期8月15日出口手機(jī)獲得收入100萬美元。為防止美元貶值帶來損失。波導(dǎo)公司可以做掉期交易：3月15日買入100萬2個(gè)月遠(yuǎn)期美元，同時(shí)賣出100萬5個(gè)月的遠(yuǎn)期美元。銀行的掉期交易報(bào)價(jià)如下： 這筆掉期交易，波導(dǎo)公司與銀行誰支付費(fèi)用，支付多少人民幣？8.外匯期貨交易中唯一變動(dòng)的是期貨價(jià)格。9.在短期資本投資或資金調(diào)撥中，如果將一種貨幣調(diào)換成另一種貨幣，為了避免匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，常常運(yùn)用（）。A、擇期交易B、掉期交易C、期權(quán)交易D、遠(yuǎn)期外匯交易10.即期外匯交易中，下列交易用語表述錯(cuò)誤的（）。A、“Onedollar”——“100萬美元”B、“sixyours”——“我賣給您600萬美元”C、“threemine”——“我買入300萬美元”D、“Myrisk”——“成交”11.標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期外匯交割日以即期交割日為基準(zhǔn)，加上天數(shù)或者月份。下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期外匯交割日的陳述錯(cuò)誤的是（）。A、日對(duì)日B、月對(duì)月C、節(jié)假日順延D、可以跨月12.按照期權(quán)的復(fù)雜程度和使用范圍可分為（）A、標(biāo)準(zhǔn)期權(quán)B、奇異期權(quán)C、場(chǎng)內(nèi)期權(quán)D、場(chǎng)外期權(quán)13.拋補(bǔ)期權(quán)交易策略的具體組合為（）。A、買入拋補(bǔ)的看漲期權(quán)B、出售拋補(bǔ)的看跌期權(quán)C、買入拋補(bǔ)的看跌期權(quán)D、出售拋補(bǔ)的看漲期權(quán)14.多頭投機(jī)（做多頭或買空）指投機(jī)者預(yù)測(cè)某種外匯期貨合約將要上漲時(shí)，買入該種期貨合約，至上漲時(shí)再賣出平倉(cāng)，即（）。A、先買后賣B、希望低價(jià)買入C、高價(jià)賣出對(duì)沖D、先賣后買E、希望高價(jià)賣出15.以外匯買賣后資金交割的時(shí)間分（）。A、固定匯率B、遠(yuǎn)期匯率C、即期匯率D、浮動(dòng)匯率16.以下關(guān)于交叉匯率計(jì)算，錯(cuò)誤的有（）A、兩種貨幣都是直接法，交叉相除B、一種貨幣直接法，一種貨幣間接法，垂直相乘C、兩種貨幣都是間接法，交叉相除D、一種貨幣直接法，一種貨幣間接法，交叉相除17.除了（）外，外匯期貨合約對(duì)所有交易要素都作了規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的處理。A、交易幣種B、合約價(jià)格C、報(bào)價(jià)方法D、保證金數(shù)額18.外匯市場(chǎng)有以下哪些作用（）A、調(diào)節(jié)外匯供求B、形成外匯價(jià)格體系C、便利資金的國(guó)際轉(zhuǎn)移D、提供外匯資金融通E、防范外匯風(fēng)險(xiǎn)19.我國(guó)銀行公布的人民幣基準(zhǔn)匯率是前一日美元對(duì)人民幣的（）。A、收盤價(jià)B、銀行買入價(jià)C、銀行賣出價(jià)D、加權(quán)平均價(jià)20.期權(quán)費(fèi)是期權(quán)合約中的唯一變量。21.基本匯率22.下列哪些經(jīng)濟(jì)因素會(huì)對(duì)匯率的變動(dòng)產(chǎn)生影響（）A、國(guó)際收支狀況B、通貨膨脹率C、利率水平D、國(guó)家干預(yù)E、財(cái)政政策與貨幣政策的協(xié)調(diào)23.中國(guó)銀行與美國(guó)花旗銀行于2006年4月27日（周四）成交1000萬美元即期外匯交易，我國(guó)規(guī)定“五一”放假7天（5月1日-5月7日），美國(guó)規(guī)定放假3天（5月1日-5月3日），那么標(biāo)準(zhǔn)交割時(shí)間為（）A、4月28日B、4月29日C、5月4日D、5月8日24.資料1：2006年2月6日上午，美聯(lián)儲(chǔ)新任主席伯南克正式宣誓就職，出任全球最有權(quán)力的央行總裁。當(dāng)天，美國(guó)總統(tǒng)布什親自前往美聯(lián)儲(chǔ)總部，參加宣誓儀式，這也是史上美國(guó)總統(tǒng)第三次親臨美聯(lián)儲(chǔ)。伯南克宣誓就職，市場(chǎng)預(yù)期基準(zhǔn)利率將達(dá)到4.75%。 資料2：目前，中國(guó)人民銀行公布的人民幣12個(gè)月存款利率為2.25%。 資料3：假設(shè)當(dāng)前，即2006年4月4日，中國(guó)工商銀行人民幣即期美元賣出牌價(jià)為USD100=RMB800.00那么，3個(gè)月期美元銀行遠(yuǎn)期匯率賣出價(jià)應(yīng)該是多少？25.報(bào)價(jià)行對(duì)詢價(jià)行USD/JPY的即期報(bào)價(jià)是129.90/00，詢價(jià)行說：“Itake5”，意思是（）。A、詢價(jià)行以129.90的匯率買入500萬美元B、詢價(jià)行以129.90的匯率買入500萬日元C、詢價(jià)行以130.00的匯率買入500萬美元D、詢價(jià)行以130.00的匯率買入500萬日元第3卷一.參考題庫(共25題)1.路透交易系統(tǒng)可以提供下列哪些服務(wù)（）A、即時(shí)信息服務(wù)B、顯示即時(shí)匯率行情C、匯率走勢(shì)分析D、外匯買賣2.在其他條件不變的情況下，遠(yuǎn)期匯率與利率之間的關(guān)系是（）A、利率高的貨幣，其遠(yuǎn)期匯率會(huì)升水B、利率高的貨幣，其遠(yuǎn)期匯率會(huì)貼水C、利率低的貨幣，其遠(yuǎn)期匯率會(huì)升水D、利率低的貨幣，其遠(yuǎn)期匯率會(huì)貼水3.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)時(shí)，如果賣出多于買進(jìn)，則稱為（）A、多頭B、空頭C、升水D、貼水4.外匯市場(chǎng)上，銀行的報(bào)價(jià)均以各種貨幣對(duì)（）的匯率為基礎(chǔ)。A、直接標(biāo)價(jià)法B、間接標(biāo)價(jià)法C、應(yīng)收標(biāo)價(jià)法D、美元標(biāo)價(jià)法5.套匯交易6.試述利率評(píng)價(jià)說在套利交易中的具體運(yùn)用。7.按照期限分，掉期外匯交易不包括（）。A、純粹掉期（PureSwap）B、一日掉期（One-daySwap）C、即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期（Spot-ForwardSwap）D、遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期掉期（Forward-ForwardSwap）8.時(shí)間套匯實(shí)質(zhì)上與掉期交易不同。9.套匯交易是外匯投機(jī)的方式之一，具有強(qiáng)烈的投機(jī)性。10.P銀行：What’syourspotUSDagainstSGD5mio？ M銀行：50/70. P銀行：At2.0450，webuySGDandsellUSD5mio. M銀行：Ok，done.WesellSGDandbuyUSD5mioat2.0450，valueJuly10，2009.OurUSDto…（account）whereisyourSGD？ P銀行：OurSGDto…（account）.ThanksforthedealMHTK. M銀行：Thanksalot，PCSI.本次外匯交易的交割日是哪一天？11.（）是指涉外企業(yè)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的外匯風(fēng)險(xiǎn)。A、交易風(fēng)險(xiǎn)B、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)C、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)D、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)12.香港外匯市場(chǎng)上，對(duì)不同的貨幣交易實(shí)行區(qū)別對(duì)待，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)交割時(shí)間的（）。A、美元對(duì)港元B、港元對(duì)日元、新加坡元、澳元、馬來西亞林吉特C、墨西哥比索D、以上都不對(duì)13.簡(jiǎn)述外匯的特點(diǎn)。14.外匯規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的方法很多。關(guān)于選擇貨幣法，說法錯(cuò)誤的是（）。A、收“軟”幣付“硬”幣B、盡量選擇本幣計(jì)價(jià)C、盡量選擇可自由兌換貨幣D、軟硬幣貨幣搭配15.倫敦外匯市場(chǎng)上外匯牌價(jià)中前面較低的價(jià)格是買入價(jià)。16.下列外匯市場(chǎng)的參與者不包括（）。A、中國(guó)銀行B、索羅斯基金C、無涉外業(yè)務(wù)的國(guó)內(nèi)公司D、國(guó)家外匯管理局寧波市分局17.下列存在交易風(fēng)險(xiǎn)的是（）A、付款延后B、國(guó)際借貸C、現(xiàn)匯交易D、遠(yuǎn)期外匯合約18.對(duì)于經(jīng)營(yíng)外匯實(shí)務(wù)的銀行來說，賤買貴賣是其經(jīng)營(yíng)原則，買賣之間的差額一般為1%～5%，是銀行經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)外匯實(shí)務(wù)的利潤(rùn)。那么下列哪些因素使得買賣差價(jià)的幅度越?。ǎ?。A、外匯市場(chǎng)越穩(wěn)定B、交易額越小C、越不常用的貨幣D、外匯市場(chǎng)位置相對(duì)于貨幣發(fā)行國(guó)越遠(yuǎn)19.如果兩個(gè)外匯市場(chǎng)存在明顯的匯率差異，人們就會(huì)進(jìn)行（）。A、直接套匯B、間接套匯C、時(shí)間套匯D、地點(diǎn)套匯20.外匯期權(quán)21.空頭投機(jī)（做空頭或賣空）指投機(jī)者預(yù)測(cè)某種外匯期貨合約將要下跌時(shí)，賣出該種期貨合約，至下跌時(shí)再買入平倉(cāng)，即（）。A、先賣后買B、希望高價(jià)賣出C、低價(jià)買入對(duì)沖D、先買后賣E、高價(jià)賣出對(duì)沖22.外匯掉期交易的買入價(jià)表示報(bào)價(jià)行愿意賣出即期被報(bào)價(jià)貨幣和買入遠(yuǎn)期被報(bào)價(jià)貨幣的價(jià)格。23.外匯期貨交易有哪些基本原則？24.交叉匯率25.市場(chǎng)匯率第1卷參考答案一.參考題庫1.參考答案:即根據(jù)當(dāng)日交易情況，逐日將收益虧損記入保證金帳戶的做法。旨在確保杜絕交易違約現(xiàn)象。即每日計(jì)算客戶持倉(cāng)合約的浮動(dòng)盈虧。2.參考答案:正確3.參考答案:又稱交叉匯率，是指兩種貨幣通過第三種貨幣（即某一關(guān)鍵貨幣）為中介，由兩種已知的匯率間接換算出來的匯率。4.參考答案:A,B,C,D5.參考答案:A,B,C,D6.參考答案:A7.參考答案:正確8.參考答案:錯(cuò)誤9.參考答案:C10.參考答案:錯(cuò)誤11.參考答案:錯(cuò)誤12.參考答案:指買賣雙方簽定外匯買賣合同后，采用雙方商定的價(jià)格在將來某一確定日期進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易活動(dòng)。常見的交易期限為：1月、3月、6月、9月、12月，最多的是3月期的交易。13.參考答案:A,B,C,D,E14.參考答案:B15.參考答案:A,B,C16.參考答案:錯(cuò)誤17.參考答案:A,B,C,D,E18.參考答案:正確19.參考答案:正確20.參考答案:C21.參考答案:B22.參考答案:A23.參考答案:D24.參考答案:錯(cuò)誤25.參考答案:錯(cuò)誤第2卷參考答案一.參考題庫1.參考答案:由于美元利率高于人民幣，所以遠(yuǎn)期匯率貼水。2.參考答案:正確3.參考答案:A4.參考答案:交易雙方按約定的匯率進(jìn)行買賣，并在交易日后的兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行資金交割。5.參考答案:C6.參考答案:是指套利者在把資金從利率低的國(guó)家調(diào)往利率高的國(guó)家的同時(shí)，還通過在外匯市場(chǎng)上賣出遠(yuǎn)期高利息的貨幣，以防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。拋補(bǔ)型套利是比較常見的投資方法。7.參考答案: 如果公司準(zhǔn)備買入2個(gè)月的遠(yuǎn)期美元，賣出5個(gè)月的遠(yuǎn)期美元，掉期差價(jià)應(yīng)計(jì)算如下： 客戶“買近賣遠(yuǎn)”，并且基準(zhǔn)貨幣美元貼水，因而掉期差價(jià)是：180-40=140點(diǎn)， 這是客戶向銀行支付的價(jià)格。客戶每買入2個(gè)月的遠(yuǎn)期、賣出6個(gè)月的遠(yuǎn)期1美元，就應(yīng)向銀行付出0.0140人民幣的掉期成本。 所以，客戶應(yīng)向銀行支付0.0140×100萬=1.4萬元人民幣。8.參考答案:正確9.參考答案:B10.參考答案:D11.參考答案:D12.參考答案:A,B13.參考答案:A,B,C,D14.參考答案:A,B,C15.參考答案:B,C16.參考答案:D17.參考答案:B18.參考答案:A,B,C,D,E19.參考答案:B20.參考答案:錯(cuò)誤21.參考答案:是指一國(guó)貨幣對(duì)某一關(guān)鍵貨幣的比率。第二次世界大戰(zhàn)后，大多數(shù)國(guó)家均將美元作為關(guān)鍵貨幣來制定基本匯率。22.參考答案:A,B,C,D,E23.參考答案:D24.參考答案: 貼水為：800.00×（4.75%-2.25%）×（3/12）=5.00 因此，3個(gè)月美元匯率為800.00-5.00=795.0025.參考答案:C第3卷參考答案一.參考題庫1.參考答案:A,B,C,D2.參考答案:B,C3.參考答案:B4.參考答案:D5.參考答案:是指套匯人利用不同外匯市場(chǎng)在同一時(shí)刻的匯率差異，在匯率低的市場(chǎng)買進(jìn)，同時(shí)在匯率高的市場(chǎng)上賣出，通過賤買貴賣賺取利潤(rùn)的活動(dòng)。6.參考答案: 1.套利交易（InterestArbitrageTransaction）亦稱利息套利，是指套利者利用不同國(guó)家或地區(qū)短期利率的差異，將資金從利率較低的國(guó)家或地區(qū)轉(zhuǎn)移至利率較高的國(guó)家或地區(qū)，從中獲取利息差額收益的一種外匯交易。套利的先決條件是兩地