建設(shè)有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系

建設(shè)有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系二○○九年五月二十六日第一局部充分認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性第二局部建設(shè)有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系第三局部防控業(yè)務(wù)經(jīng)營中的重大風(fēng)險(xiǎn)目錄整理課件第一局部

充分認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性一、正確認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理二、國際金融危機(jī)給我們的深刻啟示三、認(rèn)真總結(jié)農(nóng)業(yè)銀行開展中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)四、金融監(jiān)管、股改上市對風(fēng)險(xiǎn)管理提出更高要求一、正確認(rèn)識風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)即不確定性，狹義的風(fēng)險(xiǎn)專指可能帶來損失的不確定性。風(fēng)險(xiǎn)是客觀、普遍存在的，但可以進(jìn)行躲避和降低。風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生是不確定的，但可以進(jìn)行識別和計(jì)量。銀行是經(jīng)營金融風(fēng)險(xiǎn)的特殊企業(yè)，屬于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。農(nóng)業(yè)銀行四大特點(diǎn)：人員最多、網(wǎng)點(diǎn)最多、層級最多、客戶最廣------風(fēng)險(xiǎn)管理難度最大風(fēng)險(xiǎn)與收益一般正相關(guān)，高收益高風(fēng)險(xiǎn)，低風(fēng)險(xiǎn)低收益。貸款損失年份極端風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域預(yù)期損失左圖中的紅色虛線是根據(jù)多年歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出來的貸款損失平均值，代表預(yù)期損失，超出來的局部就是貸款風(fēng)險(xiǎn)。整理課件銀行風(fēng)險(xiǎn)銀行業(yè)務(wù)隱含著以下一種或多種風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)：客戶或交易對手違約市場風(fēng)險(xiǎn)：利率、匯率等價(jià)格波動(dòng)操作風(fēng)險(xiǎn)：流程、系統(tǒng)、人員問題及外部事件流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：償債流動(dòng)性與市場流動(dòng)性戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

……風(fēng)險(xiǎn)種類的劃分不是絕對的，各類風(fēng)險(xiǎn)相互交織、相互轉(zhuǎn)化。整理課件銀行風(fēng)險(xiǎn)管理就是根據(jù)銀行的開展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好和資本實(shí)力設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，全面識別、準(zhǔn)確計(jì)量、嚴(yán)密控制、及時(shí)消化風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在設(shè)定的范圍內(nèi)，確保銀行健康開展和股東價(jià)值最大化。識別：找出風(fēng)險(xiǎn)在哪里，比方哪些客戶可能違約，哪些崗位存有風(fēng)險(xiǎn)隱患……計(jì)量：通過一定方法對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總、計(jì)算，做到心中有數(shù)控制：采取各種措施控制、緩釋風(fēng)險(xiǎn)，使之處于可承受范圍內(nèi)消化：做好財(cái)務(wù)安排。對預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)提撥備；對非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，留足資本；對災(zāi)難性事件，采取保險(xiǎn)等措施

整理課件銀行風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理水平是銀行核心競爭力的表達(dá)經(jīng)營管理模式在變、客戶行為在變、業(yè)務(wù)處理手段在變、產(chǎn)品在變，銀行在變化中的生存開展能力取決于風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

風(fēng)險(xiǎn)管理的真諦是幫助銀行把握開展的“度〞合理的增長速度適宜的風(fēng)險(xiǎn)水平要在風(fēng)險(xiǎn)、收益、本錢之間尋求均衡，這是一種高超的“藝術(shù)〞。整理課件近十幾年來，金融危機(jī)頻繁發(fā)生：1992年歐洲匯率危機(jī)1994年美國債券危機(jī)和墨西哥金融危機(jī)1997年亞洲金融危機(jī)1998年俄羅斯金融危機(jī)和長期資本公司〔LTCM〕倒閉1999年巴西金融危機(jī)2000年美國IT業(yè)泡沫事件2002年美國安然公司和世通公司倒閉事件2007年以來的美國次貸危機(jī)二、國際金融危機(jī)給我們的深刻啟示整理課件2007年以來的這場金融危機(jī)源起美國房地產(chǎn)抵押市場，之后蔓延到全球金融市場，再傳導(dǎo)至實(shí)體經(jīng)濟(jì)，最終演變成為自1929年大蕭條以來最嚴(yán)重的一場全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)。根據(jù)國際貨幣基金組織最新發(fā)表的報(bào)告，全球金融機(jī)構(gòu)的各種損失將到達(dá)4.1萬億美元。名次機(jī)構(gòu)損失額名次機(jī)構(gòu)損失額1美聯(lián)銀行9656美林5592花旗銀行6727瑞銀4863AIG6098華盛頓共同基金4564房地美（FreddieMac）

5849匯豐銀行3315房利美（FannieMae）56010美國銀行274數(shù)據(jù)來源：Bloomberg次貸危機(jī)金融機(jī)構(gòu)損失前十名〔截止到2021年底〕單位：億美元美國次貸危機(jī)影響整理課件背景：美國及美元的衰落、國際貨幣體系紊亂、國際資本流動(dòng)失衡、金融監(jiān)管失調(diào)誘因：房價(jià)下跌、利率上調(diào)后果：房貸違約率上升、債券價(jià)格暴跌、衍生泡沫破裂、流動(dòng)性緊縮、市場信心崩潰、金融機(jī)構(gòu)虧損倒閉根源：過度消費(fèi)，透支了潛力；過度降息，放松了銀根；過度創(chuàng)新，放松了監(jiān)管；過度評級，放松了標(biāo)準(zhǔn)；過度擴(kuò)張，無視了風(fēng)險(xiǎn)。

美國次貸危機(jī)成因整理課件不要給沒有還款能力的人貸款，在資金寬松、創(chuàng)新過度的大氣候下尤其需要警惕。鼓勵(lì)不能過度，要有長遠(yuǎn)的鼓勵(lì)約束方法。公司治理的外在形式不是風(fēng)險(xiǎn)管理的靈丹妙藥，要有適當(dāng)?shù)耐獠勘O(jiān)管和有效的內(nèi)控機(jī)制。產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)側(cè)重于創(chuàng)新效勞，而不是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)?！钨J危機(jī)思考整理課件〔一〕風(fēng)險(xiǎn)長期高位運(yùn)行，風(fēng)險(xiǎn)管理根底薄弱過去經(jīng)營管理中存在三大難題不良貸款居高不下違規(guī)經(jīng)營屢禁不止業(yè)務(wù)創(chuàng)新“多災(zāi)多難〞風(fēng)險(xiǎn)管理體系不健全風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力較弱三、認(rèn)真總結(jié)農(nóng)業(yè)銀行開展中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)整理課件〔二〕問題產(chǎn)生的根源農(nóng)業(yè)銀行以往經(jīng)營管理中的問題有大環(huán)境的影響，有自身客戶根底薄弱、機(jī)構(gòu)龐大、管理鏈條長等客觀原因，但根源在體制機(jī)制。表現(xiàn)為“五失〞整理課件體制失效公司治理缺失，決策、執(zhí)行、監(jiān)督混為一體，缺乏內(nèi)控機(jī)制。承擔(dān)較多的政策性業(yè)務(wù)，商業(yè)化運(yùn)作時(shí)間較短。機(jī)制失靈經(jīng)營主體責(zé)任不明確：出問題很難找到責(zé)任人。績效考核機(jī)制不合理：追求規(guī)模、速度、利潤，無視效益、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)；重視短期利益和局部利益，無視長遠(yuǎn)利益和全局利益。鼓勵(lì)約束機(jī)制不合理：責(zé)權(quán)利不對稱，有成績利益大，出問題責(zé)任小，不利于引導(dǎo)員工樹立風(fēng)險(xiǎn)意識。領(lǐng)導(dǎo)失察識人、用人、管人失察和失職，這是一個(gè)根本問題。道德失范個(gè)別人染上賭博、買彩、經(jīng)商辦企業(yè)等惡習(xí)。行為失規(guī)各項(xiàng)內(nèi)部作業(yè)沒有嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。整理課件四、金融監(jiān)管、股改上市對風(fēng)險(xiǎn)管理提出更高的要求金融監(jiān)管要求近年來銀監(jiān)會(huì)陸續(xù)公布了公司治理、授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引等一系列標(biāo)準(zhǔn)性文件，對商業(yè)銀行建立健全公司治理架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程等各方面均提出明確的監(jiān)管要求。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)?中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見?，大型商業(yè)銀行應(yīng)最遲于2021年底前實(shí)施新資本協(xié)議，實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。2021年，銀監(jiān)會(huì)對我行進(jìn)行了全面、徹底的檢查評估后，要求我行“及早明確風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和政策，完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系〞、“構(gòu)建垂直、獨(dú)立的全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)〞、“強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理方式〞等。整理課件股改上市要求2021年10月，國務(wù)院通過農(nóng)行股改方案，明確要求我行“建立完善公司治理結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制體系〞。股改不能帶來經(jīng)營管理水平的自動(dòng)提升，股改后難度和壓力最大、復(fù)雜程度最高的是風(fēng)險(xiǎn)管理問題。股改上市后，我行將面臨股東、存款人、公眾和其他利益相關(guān)者的監(jiān)督和問責(zé)，必須嚴(yán)格按照資本市場要求充分披露風(fēng)險(xiǎn)信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管理的透明度，這將是個(gè)實(shí)實(shí)在在的壓力。

混業(yè)經(jīng)營、三農(nóng)業(yè)務(wù)對風(fēng)險(xiǎn)管理工作提出更大的挑戰(zhàn)。整理課件2000年以來：處置了大量歷史遺留問題。建立以信貸新規(guī)那么為主體的信貸管理標(biāo)準(zhǔn)。狠抓案件綜合治理。實(shí)現(xiàn)了全行數(shù)據(jù)集中，開發(fā)了信貸管理系統(tǒng)、會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)糾紛案件系統(tǒng)等風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)。加強(qiáng)了市場風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。實(shí)施經(jīng)營轉(zhuǎn)型，優(yōu)化了資產(chǎn)配置和業(yè)務(wù)布局。啟動(dòng)了以清算中心為主的后臺建設(shè)。我行近年來風(fēng)險(xiǎn)管理工作的重要舉措整理課件新一屆黨委成立后風(fēng)險(xiǎn)管理工作幾大變化以股改為契機(jī)推行新理念和新舉措，全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作格局正在形成:主要風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)到達(dá)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)順利完成外部審計(jì)、股東注資、資產(chǎn)剝離以及風(fēng)險(xiǎn)排查，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力顯著提高，資本充足率、不良貸款率等主要指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)成立風(fēng)險(xiǎn)管理部，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理板塊，出臺風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度，開發(fā)應(yīng)用內(nèi)部評級體系等工具，啟動(dòng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)規(guī)劃。案件高發(fā)態(tài)勢得到遏制“五管齊下〞狠抓內(nèi)控檢查和案件防治，開展集中審計(jì)，建立案件防范責(zé)任體系，全行大要案發(fā)案數(shù)量和金額明顯下降。信貸管理體制改革進(jìn)一步深化推進(jìn)全行審貸體制改革，推行客戶名單制管理和獨(dú)立審批人制度，推出一系列重點(diǎn)行業(yè)信貸政策，推廣網(wǎng)上作業(yè)，推動(dòng)三農(nóng)、零售等領(lǐng)域的信貸制度創(chuàng)新，探索建立授信執(zhí)行的全流程管理格局，切實(shí)提高信貸管理的效率和質(zhì)量。內(nèi)控合規(guī)工作與風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)不斷加強(qiáng)完善內(nèi)控合規(guī)制度體系，建立適應(yīng)公司治理的授權(quán)管理體系，開展企業(yè)文化大討論和?員工行為守那么?教育，員工風(fēng)險(xiǎn)意識、合規(guī)意識明顯增強(qiáng)。整理課件總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，有以下重要啟示：一定要在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下謀求開展。一定要把握宏觀經(jīng)濟(jì)大勢和微觀經(jīng)濟(jì)行為。一定要走專業(yè)化、流程化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的管理途徑。一定要有清晰的責(zé)任主體、科學(xué)的考核方法和嚴(yán)明的獎(jiǎng)懲措施。一定要加強(qiáng)對人員行為的監(jiān)督和管理。重要啟示整理課件監(jiān)管指標(biāo)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)工商銀行（2005年）農(nóng)業(yè)銀行（2008年）中國銀行（2004年）建設(shè)銀行（2004年）總資產(chǎn)回報(bào)率≥0.6%0.66%0.79%0.61%1.31%股本凈回報(bào)率≥11%14.56%19.92%10.00%22.99%成本收入比35%-45%37.70%42.89%40.02%40.17%不良貸款率≤5%4.69%4.34%5.10%3.92%資本充足率≥8%9.89%9%10.04%11.32%撥備覆蓋率≥60%54.20%62.51%68%61.64%財(cái)務(wù)重組后，農(nóng)業(yè)銀行輕裝上陣，面貌煥然一新。在這張嶄新的“白紙〞上，我們該如何描繪藍(lán)圖、譜寫詩篇？四大行股改當(dāng)年主要指標(biāo)情況表農(nóng)行股改之后的風(fēng)險(xiǎn)管理依然任重道遠(yuǎn)整理課件第二局部

建設(shè)有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系一、風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體要求和體系建設(shè)目標(biāo)二、完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度體系三、健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系四、加快風(fēng)險(xiǎn)管理工具推廣五、體系建設(shè)中要堅(jiān)持三項(xiàng)重要原那么“全面〞的風(fēng)險(xiǎn)管理，主要表達(dá)在全面性、全程性、全員性全面性除信貸業(yè)務(wù)外，對操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)都要進(jìn)行管理，對表內(nèi)外、境內(nèi)外、本外幣等各項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要考慮風(fēng)險(xiǎn)管理的問題。全程性風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿經(jīng)營管理的全過程，它不只是個(gè)別部門和個(gè)別崗位的問題，表達(dá)在一個(gè)完整的流程中，流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)步驟都要明確相關(guān)職責(zé)。全員性從董事長、行長、監(jiān)事長到每一位員工，包括前臺客戶經(jīng)理，都是風(fēng)險(xiǎn)管理的參與者，都有各自的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)?！坝行Ж暤娘L(fēng)險(xiǎn)管理，一定要適應(yīng)中國國情，適合農(nóng)行行情風(fēng)險(xiǎn)管理體系的全面性和有效性

整理課件

今后兩年全行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的總體要求是：適應(yīng)建立現(xiàn)代商業(yè)銀行的需要，圍繞全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)這一中心，確定風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、健全政策體系、建立組織架構(gòu)、推廣先進(jìn)技術(shù)、形成專業(yè)隊(duì)伍。同時(shí)，全面防控信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)行為標(biāo)準(zhǔn)，保障資產(chǎn)平安。今后兩年全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)主要任務(wù)是：初步建立風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度體系根本健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)水平一、風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體要求和體系建設(shè)目標(biāo)整理課件風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度體系的建設(shè)目標(biāo)是：制定風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，建立健全包含根本政策、制度和方法等在內(nèi)的層次清晰、科學(xué)適用、全面覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度體系，理清業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險(xiǎn)管控關(guān)系，促進(jìn)業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)一致，確保政策、流程統(tǒng)一。當(dāng)前要重點(diǎn)抓好“一大戰(zhàn)略、六大政策〞建設(shè)。二、完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度體系整理課件農(nóng)業(yè)銀行遵循穩(wěn)健型的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，通過承擔(dān)適度風(fēng)險(xiǎn)獲取適中回報(bào)，既不能過分強(qiáng)調(diào)“高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)〞，又要防止“追求零風(fēng)險(xiǎn)〞傾向，更要防止“高風(fēng)險(xiǎn)低回報(bào)〞。統(tǒng)籌兼顧適度規(guī)模、適中速度和良好質(zhì)量。理性處理業(yè)務(wù)開展與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系。落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略要統(tǒng)分結(jié)合，合理擺布，不同地區(qū)的分支行應(yīng)在上級行統(tǒng)一的戰(zhàn)略、政策下，選擇適合本行的具體策略取向。

風(fēng)險(xiǎn)管理“一大戰(zhàn)略〞整理課件穩(wěn)健型的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略具體表達(dá)為：擬進(jìn)入或限制進(jìn)入的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域：積極拓展風(fēng)險(xiǎn)較低或適中、綜合收益較高或我行管控能力較強(qiáng)的業(yè)務(wù)，審慎進(jìn)入高風(fēng)險(xiǎn)、高收益業(yè)務(wù)領(lǐng)域，限制進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)不能識別、評估、控制或收益不能覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?？沙袚?dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平：不良貸款率和撥備覆蓋率保持在合理水平，其中，不良貸款率2021年控制在4%以內(nèi)，以后逐步壓縮到3%以內(nèi)〔其中，“三農(nóng)〞不良貸款率長期控制在5%以內(nèi)〕；撥備覆蓋率2021年到達(dá)90%，以后逐步到達(dá)并長期維持在120%以上〔其中，“三農(nóng)〞撥備覆蓋率2021年以后逐步到達(dá)并長期維持在130%以上〕。獲得的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率2021年到達(dá)15%，以后逐步到達(dá)并長期維持在20%以上，接近國際領(lǐng)先水平。適宜的資本充足率水平：資本充足率逐步到達(dá)并長期維持在12%以上，其中核心資本充足率逐步到達(dá)并長期維持在8-10%的水平。此外，還要適當(dāng)考慮單一集團(tuán)客戶授信集中度、操作風(fēng)險(xiǎn)損失率、流動(dòng)性比例、核心負(fù)債比率、流動(dòng)性缺口率等指標(biāo)。整理課件風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略類型及主要表現(xiàn)形式比較整理課件風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略選擇的權(quán)衡為什么不采取積極的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略？沒有足夠的資本和撥備股份公司剛剛創(chuàng)立，不宜承擔(dān)過多風(fēng)險(xiǎn)為什么不采取保守的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略？中國正經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)高速增長，必須抓住戰(zhàn)略機(jī)遇整理課件行業(yè)信貸政策加快建立行業(yè)信貸政策體系，做好行業(yè)信貸政策的制定與更新，擴(kuò)大政策覆蓋面。按客戶價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)程度，重構(gòu)客戶分類體系，在此根底上全面推行客戶名單制，爭取今年實(shí)現(xiàn)對全部法人客戶實(shí)施名單制管理。制定行業(yè)貸款限額管理政策，改進(jìn)限額配置與管控技術(shù)，強(qiáng)化貸款行業(yè)限額約束。專業(yè)審批政策堅(jiān)持審貸別離，實(shí)行專職審查、審議和獨(dú)立審批人制度，推廣網(wǎng)上作業(yè)等電子化手段，改進(jìn)貸審會(huì)的審議方式，盡早完成全系統(tǒng)的信貸審批體制改革。逐步推行資金交易、資產(chǎn)處置等業(yè)務(wù)的專職審議、審批制度。調(diào)查人盡職調(diào)查是專業(yè)審批的前提。

風(fēng)險(xiǎn)管理“六大政策〞整理課件風(fēng)險(xiǎn)分類政策要加快內(nèi)部評級體系建設(shè)與應(yīng)用，提高信用評級管理水平，準(zhǔn)確對客戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類。推廣法人客戶貸款十二級分類，統(tǒng)一分類標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化分類級次，加強(qiáng)機(jī)器制約，提高分類的效率與質(zhì)量。依據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么四分類要求，明確金融資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)與管理要求，準(zhǔn)確反映風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步完善操作風(fēng)險(xiǎn)的分類分級，建立業(yè)務(wù)部門管理操作風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。交易控制政策要明確賬戶劃分標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)賬戶劃分政策，推進(jìn)交易賬戶與銀行賬戶的劃分。設(shè)定市場風(fēng)險(xiǎn)限額，建立限額管理體系，加強(qiáng)對限額執(zhí)行情況的監(jiān)督與控制。完善金融工具估值管理體系，準(zhǔn)確進(jìn)行估值。整理課件行為標(biāo)準(zhǔn)政策強(qiáng)化授權(quán)管理，標(biāo)準(zhǔn)決策行為。推進(jìn)作業(yè)集中，標(biāo)準(zhǔn)操作行為。健全內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)對行為的檢查監(jiān)督。資本保障政策在對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、計(jì)量、控制之后，要做好資本安排，包括撥備、經(jīng)濟(jì)資本、保險(xiǎn)等。加強(qiáng)資本規(guī)劃，合理確定資本總量與結(jié)構(gòu)，提高資本運(yùn)用效率，拓寬資本補(bǔ)充渠道。資本補(bǔ)充渠道：股東注資、發(fā)行上市、資本公積。資本公積與股東價(jià)值最大化存在矛盾，但應(yīng)當(dāng)明確，分紅政策要與我行的風(fēng)險(xiǎn)水平和資本需求相匹配。優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方案，確保計(jì)量與配置口徑一致、標(biāo)準(zhǔn)一致，密切結(jié)合。審慎做好資產(chǎn)減值測試，不斷提高撥備覆蓋水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，嚴(yán)禁通過調(diào)整撥備操縱利潤。整理課件按照?綱要?提出的“集中管控、矩陣分布、全面覆蓋、全員參與〞目標(biāo)要求，進(jìn)一步完善全行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)與職責(zé)分工。重點(diǎn)是：完善風(fēng)險(xiǎn)管理中的公司治理架構(gòu)；厘清總行風(fēng)險(xiǎn)管理板塊各部門，以及前臺客戶、交易、產(chǎn)品等部門的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，健全相關(guān)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理處室設(shè)置；按照“兩級內(nèi)設(shè)、兩級派駐〞的原那么，落實(shí)總行與一級分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能，推行二級分行風(fēng)險(xiǎn)主管和支行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理派駐。三、健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系整理課件風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)圖高級管理層資產(chǎn)負(fù)債管理委員風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)資產(chǎn)處置審查委員會(huì)一級分行管理層一級分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)市場風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部資產(chǎn)負(fù)債管理部金融市場部信用風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部信貸管理部授信執(zhí)行部資產(chǎn)處置部操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部內(nèi)控合規(guī)部運(yùn)營管理部安全保衛(wèi)部法律事務(wù)部流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理部資產(chǎn)負(fù)債管理部金融市場部董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理部貸款審查委員會(huì)派駐風(fēng)險(xiǎn)主管二級分行管理層二級分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門支行管理層派駐風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理整理課件同業(yè)狀況：工商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)圖整理課件同業(yè)狀況：建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)圖整理課件信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架市場風(fēng)險(xiǎn)管理框架Text高級管理層貸款審查委員會(huì)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)各相關(guān)部門各級分支機(jī)構(gòu)董事會(huì)層高級管理層總行層面分支機(jī)構(gòu)信貸管理部風(fēng)險(xiǎn)管理部授信執(zhí)行部前臺客戶部門資產(chǎn)處置部資產(chǎn)處置審查委員會(huì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)Text高級管理層資產(chǎn)負(fù)債委員會(huì)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)各相關(guān)部門董事會(huì)層高級管理層總行層面資產(chǎn)負(fù)債管理部風(fēng)險(xiǎn)管理部金融市場部市場風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)各級分支機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)整理課件操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架Text高級管理層董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)董事會(huì)層高級管理層總行層面風(fēng)險(xiǎn)管理部內(nèi)控合規(guī)部法律事務(wù)部安全保衛(wèi)部運(yùn)營管理部Text高級管理層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)董事會(huì)層高級管理層總行層面分支機(jī)構(gòu)董事會(huì)三農(nóng)事業(yè)部風(fēng)險(xiǎn)管理部（三農(nóng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心信貸管理部（三農(nóng)貸款審查審批中心三農(nóng)對公業(yè)務(wù)部三農(nóng)政策規(guī)劃部三農(nóng)個(gè)人金融部貸款審查委員會(huì)獨(dú)立審批人風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、合規(guī)經(jīng)理三農(nóng)風(fēng)險(xiǎn)管理框架操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)各相關(guān)部門各級分支機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)整理課件1.完善風(fēng)險(xiǎn)管理中的公司治理架構(gòu)依據(jù)現(xiàn)代公司治理要求，細(xì)化“三會(huì)一層〞在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)分工。在董事會(huì)和高管層下分別設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，作為各自的決策咨詢機(jī)構(gòu)，發(fā)揮研究、決策、組織、協(xié)調(diào)等職能。高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)信用、市場、操作風(fēng)險(xiǎn)等三個(gè)專門委員會(huì)。整理課件建立風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線〞：前臺客戶、交易、產(chǎn)品部門——第一道防線承擔(dān)所管理客戶、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)防控的第一責(zé)任?？傂兄饕芭_客戶、交易、產(chǎn)品部門要設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理處，專司本業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，并接受風(fēng)險(xiǎn)管理部業(yè)務(wù)指導(dǎo)。風(fēng)險(xiǎn)管理板塊——第二道防線重點(diǎn)發(fā)揮對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)性、標(biāo)準(zhǔn)化管理的作用。其中，風(fēng)險(xiǎn)管理部是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的牽頭部門，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的抓總職能，其他部門也要各司其職，做好職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。審計(jì)監(jiān)察部門——第三道防線履行好監(jiān)督評價(jià)等職責(zé)。2.健全總行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)整理課件適應(yīng)三農(nóng)與縣域業(yè)務(wù)實(shí)行事業(yè)部制管理的需要，總行將探索向三農(nóng)金融部派駐風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，由其領(lǐng)導(dǎo)事業(yè)部內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，對風(fēng)險(xiǎn)管理分管行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，向風(fēng)險(xiǎn)管理分管行領(lǐng)導(dǎo)和事業(yè)部負(fù)責(zé)人雙線報(bào)告。派駐風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)主要負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度的執(zhí)行情況，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，提示風(fēng)險(xiǎn)信號，審查新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)防控建議。總行風(fēng)險(xiǎn)管理部將和人力資源部、三農(nóng)政策與規(guī)劃部等部門一道，抓緊研究制定派駐方案，條件成熟時(shí)實(shí)施。

3.探索向事業(yè)部派駐風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)整理課件4.充實(shí)一級分行風(fēng)險(xiǎn)管理處職能一級分行風(fēng)險(xiǎn)管理處要發(fā)揮轄內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的抓總作用，承擔(dān)以下主要職責(zé)：制定綜合性風(fēng)險(xiǎn)管理方法和措施，催促風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理考核評價(jià)；開展資產(chǎn)分類、減值和經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量工作；牽頭管理市場風(fēng)險(xiǎn)；組織操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估，監(jiān)控關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；監(jiān)測、報(bào)告和牽頭處理重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)；管理風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理隊(duì)伍。整理課件5.穩(wěn)步推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)主管、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理派駐制一級分行以下目前暫不單設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理部門。二級分行信貸管理部門統(tǒng)一承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，做好風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)常規(guī)工作。一級分行向二級分行派駐風(fēng)險(xiǎn)主管，二級分行向支行派駐風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理。派駐風(fēng)險(xiǎn)主管、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的根本職責(zé)包括：審批認(rèn)定權(quán)限范圍內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類結(jié)果；審核減值測試結(jié)果；監(jiān)督、指導(dǎo)、評價(jià)駐地行風(fēng)險(xiǎn)管理工作，催促落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度；監(jiān)測、報(bào)告駐地行風(fēng)險(xiǎn)狀況與事件，督導(dǎo)駐地行開展風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告工作；。派駐風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理還要做好法人客戶貸款的放款審核工作。風(fēng)險(xiǎn)管理部和人力資源部將抓緊制定派駐人員管理方法，明確任職條件、職責(zé)權(quán)限、報(bào)告路線、考核評價(jià)等事項(xiàng)，建立有效工作機(jī)制。今年下半年，總行將進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)主管派駐試點(diǎn)，2021年底前完成派駐。支行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的派駐要在今年底前全部完成。整理課件我行風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系的四個(gè)特點(diǎn)和一個(gè)難題四個(gè)特點(diǎn)強(qiáng)調(diào)各級行長在風(fēng)險(xiǎn)管理中的主要責(zé)任；強(qiáng)調(diào)對基層經(jīng)營機(jī)構(gòu)的派駐，不強(qiáng)調(diào)對管理行的派駐，派駐人員的工作重點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分類；信貸條線設(shè)立獨(dú)立審批人，風(fēng)險(xiǎn)管理人員不審批貸款；為向事業(yè)部派駐風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)預(yù)留了空間。一個(gè)難題

如何處理好派駐人員與分支行長、事業(yè)部總經(jīng)理的關(guān)系？整理課件“工欲善其事必先利其器〞——?論語·魏靈公?風(fēng)險(xiǎn)管理工具包括風(fēng)險(xiǎn)識別工具、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具和風(fēng)險(xiǎn)控制工具。組織體系風(fēng)險(xiǎn)偏好政策流程風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略綜合管理工具內(nèi)部資本評估程序ICAAP經(jīng)濟(jì)資本壓力測試風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)專業(yè)管理工具債項(xiàng)評級客戶評級行業(yè)、區(qū)域評級信用風(fēng)險(xiǎn)限額市場風(fēng)險(xiǎn)VaR模型市值重估市場風(fēng)險(xiǎn)限額操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估RCSA損失數(shù)據(jù)庫信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的制定與維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的貫徹和落實(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋不良資產(chǎn)處置資產(chǎn)分類資產(chǎn)減值測試滿足監(jiān)管要求符合農(nóng)行實(shí)際四、加快風(fēng)險(xiǎn)管理工具推廣整理課件信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法(簡稱“IRB〞)通過建立自主的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，獲得違約風(fēng)險(xiǎn)敞口〔EAD〕、違約概率〔PD〕、違約損失率〔LGD〕、有效期限〔M〕等風(fēng)險(xiǎn)要素，實(shí)現(xiàn)客戶、債項(xiàng)、行業(yè)、區(qū)域等評級。我行那么起步較晚，目前正處于初級法建設(shè)階段，將于2021年底前采用初級法計(jì)量資本，2021年底前采用高級法計(jì)量資本。AAAAA+AAA+ABBBBBBCD123456789低違約高損失主動(dòng)議價(jià)加強(qiáng)管理低違約低損失積極進(jìn)入高違約低損失高違約高損失堅(jiān)決退出債項(xiàng)評級將所有貸款按風(fēng)險(xiǎn)從低到高進(jìn)行排序客戶評級將所有客戶按違約風(fēng)險(xiǎn)從低到高進(jìn)行排序整理課件市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法〔VaR〕在一定的持有期〔如1年〕，利率、匯率、股票和商品等價(jià)格發(fā)生“百年一遇〞不利變化時(shí)，對商業(yè)銀行造成的最大損失。方案體制：價(jià)格管制市場體制：供需決定價(jià)格利率、匯率、股票、商品價(jià)格的波動(dòng)，導(dǎo)致了市場風(fēng)險(xiǎn)。其它市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法：缺口分析、久期分析、凸性分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析等。假設(shè)資產(chǎn)總額為100萬美元，那么持有期內(nèi)有1%的可能損失超過5.13萬美元。VaR=5.13%VaR方法：參數(shù)法歷史模擬法蒙特卡洛法1%的概率“百年一遇〞不利情況整理課件操作風(fēng)險(xiǎn)由標(biāo)準(zhǔn)法過渡到高級計(jì)量法海恩法那么：“每一起嚴(yán)重事故的背后，必然有29次輕微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隱患。〞管理對象：內(nèi)部欺詐、外部欺詐、信息系統(tǒng)事故等等。管理方法：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等。高級計(jì)量法LD內(nèi)部數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)固有風(fēng)險(xiǎn)

-控制

=剩余風(fēng)險(xiǎn)KRI損失數(shù)據(jù)庫關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)控制自我評估標(biāo)準(zhǔn)法整理課件限額管理基于開展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和客戶〔行業(yè)、區(qū)域〕實(shí)際情況，我行能夠和愿意承擔(dān)的單一客戶或資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)敞口總量?？刂葡到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和集中度風(fēng)險(xiǎn)，“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里〞。組合層次非組合層次行業(yè)區(qū)域產(chǎn)品組合其它單一客戶集團(tuán)客戶其它信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理框架指導(dǎo)性限額指令性限額數(shù)量限額、止損限額、風(fēng)險(xiǎn)限額、壓力測試限額限額與業(yè)務(wù)的辯證關(guān)系:限額需嚴(yán)格遵守；限額內(nèi)，業(yè)務(wù)條線有充分自主權(quán)全行市場風(fēng)險(xiǎn)限額部門子限額、分行轄內(nèi)限額金融市場部資產(chǎn)負(fù)債管理部一級分行境外分行…整理課件損失率非預(yù)期損失（經(jīng)濟(jì)資本）預(yù)期損失（風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)）置信水平99％極端損失頻率經(jīng)濟(jì)資本〔EC〕是指銀行根據(jù)監(jiān)管資本的標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量要求，自主計(jì)算的與非預(yù)期損失相對應(yīng)的虛擬資本額度，用于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理。

功能反映資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)程度，為風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、管理政策等重大決策提供依據(jù)。通過計(jì)量與分配，協(xié)調(diào)各級行、各部門的長短期利益，使資產(chǎn)規(guī)模、結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對開展的恰當(dāng)約束。作為重要風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，為授權(quán)、授信、定價(jià)等各項(xiàng)具體風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供依據(jù)。整理課件資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類按照風(fēng)險(xiǎn)程度將資產(chǎn)劃分為不同級次。農(nóng)行貸款12級分類債項(xiàng)保障程度升高客戶履約能力提高整理課件壓力測試壓力測試用于測量在極端不利情況下，如2021年GDP增長率下降到6%，銀行可能遭受的損失。目前，總行已在主要資產(chǎn)類別上探索性開展了壓力測試工作。下一步，將推進(jìn)壓力測試工作的標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化和常態(tài)化；將參考壓力測試結(jié)果，調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資本管理。常見的壓力事件宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化經(jīng)濟(jì)衰退外匯利率變化失業(yè)率上升房價(jià)下跌……國外經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)次貸危機(jī)亞洲金融風(fēng)暴……政變或者社會(huì)的不穩(wěn)定性9-11孟買恐怖襲擊泰國機(jī)場示威……整理課件風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告全面風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告部門風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)檢查報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)表對操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)進(jìn)行升級改造，擴(kuò)展功能，最終到達(dá)信用、市場、與操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)測和統(tǒng)一管理。整理課件根底工作按照相關(guān)監(jiān)管指引要求，建立標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，建立風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)集市，為風(fēng)險(xiǎn)管理提供全面、準(zhǔn)確、一致的數(shù)據(jù)支撐。開發(fā)客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)，全面、準(zhǔn)確地收集客戶信息；加快CMS、ABIS等數(shù)據(jù)來源系統(tǒng)的整合，將風(fēng)險(xiǎn)管理的流程、要求都嵌入到各個(gè)系統(tǒng)，搭建全過程風(fēng)險(xiǎn)采集、傳遞、匯總、分析的信息平臺。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)整理課件風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)架構(gòu)ABIS系統(tǒng)貸記卡系統(tǒng)外部資訊系統(tǒng)零售打分卡系統(tǒng)多級分類系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告系統(tǒng)業(yè)務(wù)/管理系統(tǒng)CMS系統(tǒng)授信第二還款來源測評系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市市場風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市內(nèi)部數(shù)據(jù)外部數(shù)據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理系統(tǒng)市場風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)限額管理風(fēng)險(xiǎn)度量……數(shù)據(jù)集市非零售客戶評級系統(tǒng)非零售客戶債項(xiàng)系統(tǒng)BIBS系統(tǒng)Summit系統(tǒng)DAMS系統(tǒng)違法違紀(jì)案件管理系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)糾紛案件系統(tǒng)保衛(wèi)信息系統(tǒng)會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)CMS系統(tǒng)反洗錢系統(tǒng)債務(wù)人數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)……KRIRCSA損失事件信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)KRI……信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表管理信用風(fēng)險(xiǎn)限額管理計(jì)量、分析與報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)整理課件堅(jiān)持業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險(xiǎn)控制并重堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與環(huán)境建設(shè)同步推進(jìn)堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程的有機(jī)統(tǒng)一五、體系建設(shè)中要堅(jiān)持三項(xiàng)重要原那么整理課件原那么之一：堅(jiān)持業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險(xiǎn)控制并重開展是第一要?jiǎng)?wù)。財(cái)務(wù)重組后，我行有效資產(chǎn)明顯缺乏，有些地方出現(xiàn)“空心化〞，網(wǎng)點(diǎn)多、人員多、費(fèi)用總量大，開展壓力很大。以優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)為根底，追求又好又快開展，是我行必須堅(jiān)持的開展策略。風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值，風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)開展的方向是一致的。風(fēng)險(xiǎn)管住了，少提撥備，利潤增加，又節(jié)約資本占用，還可以開展高端業(yè)務(wù)，促進(jìn)規(guī)模擴(kuò)大；反之，資產(chǎn)規(guī)模就上不去，而且只能開展低端業(yè)務(wù)。前臺部門在開發(fā)和維護(hù)客戶時(shí)，要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識，主動(dòng)識別風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)管理部門也要從有利于業(yè)務(wù)開展的角度履行職責(zé)，不能一味回避風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任而隨意“否決〞。堅(jiān)持業(yè)務(wù)開展與風(fēng)險(xiǎn)管理并重，最后的落腳點(diǎn)是資本問題。整理課件沒有適宜的土壤，就長不出參天大樹；沒有良好的環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)管理體系再完善，也會(huì)成為“擺設(shè)〞。

在環(huán)境建設(shè)中最重要的是解決體制和機(jī)制問題，這些問題不是風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)本身所能夠解決的。要重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管理的“發(fā)動(dòng)機(jī)〞、“傳送帶〞和“剎車器〞，厘清風(fēng)險(xiǎn)管理的權(quán)、責(zé)、利?！鞍l(fā)動(dòng)機(jī)〞——領(lǐng)導(dǎo)層對風(fēng)險(xiǎn)管理的重視與支持，體制問題“傳送帶〞——領(lǐng)導(dǎo)層風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略意圖的傳達(dá)，機(jī)制問題“剎車器〞——誰來“踩〞、如何“踩〞，職責(zé)、手段問題環(huán)境建設(shè)是漸進(jìn)的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)不能等，兩者之間要相互促進(jìn)！原那么之二：風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與環(huán)境建設(shè)同步推進(jìn)整理課件公司治理是風(fēng)險(xiǎn)管理最根底、最重要的環(huán)境，好的公司治理能為全行的風(fēng)險(xiǎn)管理工作奠定堅(jiān)實(shí)的體制根底。目前我行“三會(huì)一層〞的公司治理架構(gòu)已根本建立，下一步，還要依據(jù)現(xiàn)代公司治理要求，進(jìn)一步細(xì)化“三會(huì)一層〞在風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)分工。董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定全行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略及重大政策，并監(jiān)督高管層有效落實(shí)。監(jiān)事會(huì)監(jiān)督評價(jià)全行風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性，監(jiān)督董事會(huì)、高管層在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。高管層是最高執(zhí)行層，要做好風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的實(shí)施，落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和工具，有效管理并承擔(dān)業(yè)務(wù)經(jīng)營中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。為加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，在高管層中必須要有一位行領(lǐng)導(dǎo)分管風(fēng)險(xiǎn)管理工作，條件成熟后還將設(shè)置首席風(fēng)險(xiǎn)官，目前要充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)的作用。環(huán)境建設(shè)——完善公司治理結(jié)構(gòu)整理課件業(yè)務(wù)開展方向決定風(fēng)險(xiǎn)管理程度，只有制定了清晰的業(yè)務(wù)開展戰(zhàn)略，才能制定符合我行實(shí)際的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、客戶、產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)和要求。同時(shí)，確定了業(yè)務(wù)開展戰(zhàn)略，必須有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理安排作保障。目前我行已制定“3510〞中長期開展戰(zhàn)略，各級行、各部門、各條線還要結(jié)合實(shí)際，找準(zhǔn)各自開展中遇到的問題，編制開展規(guī)劃，明確自己的開展方向。其中風(fēng)險(xiǎn)管理和承載能力最為重要。如果沒有足夠的資本和良好的風(fēng)控能力，去冒險(xiǎn)開展高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，就很有可能欲速而不達(dá)。環(huán)境建設(shè)——明確全行業(yè)務(wù)開展戰(zhàn)略整理課件落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體，真正找到風(fēng)險(xiǎn)管理的動(dòng)力源。責(zé)、權(quán)、利必須一致，責(zé)任要明確，授權(quán)要到位，利益要享受。誰被授權(quán)、誰創(chuàng)造利潤、誰拿獎(jiǎng)金，誰就要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)撥備不能在總行計(jì)提，必須計(jì)提到每一筆業(yè)務(wù)、每一個(gè)產(chǎn)品、每一個(gè)經(jīng)營機(jī)構(gòu)，只有這樣，才能落實(shí)經(jīng)營主體的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。落實(shí)信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營責(zé)任。目前已初步確立對法人客戶實(shí)行分層分級管理，但信貸業(yè)務(wù)的經(jīng)營責(zé)任并未完全落實(shí)，放款人和責(zé)任人往往不是有權(quán)決策人。總、分行直管客戶的業(yè)務(wù)發(fā)起仍然主要依靠基層行，集團(tuán)客戶的主、協(xié)辦行之間職責(zé)邊界不清晰，協(xié)作機(jī)制也還不健全，風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任難以有效落實(shí)。為此，要進(jìn)一步明確信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營責(zé)任主體，真正實(shí)現(xiàn)“包放、包管、包收、包交〞。環(huán)境建設(shè)——明確經(jīng)營主體責(zé)任整理課件良好的鼓勵(lì)約束機(jī)制是風(fēng)險(xiǎn)管理的傳送帶，可將風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策等有效傳導(dǎo)到操作層面，并引導(dǎo)其正確執(zhí)行。反之，鼓勵(lì)約束不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致重大風(fēng)險(xiǎn)。以風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益為根底，推行風(fēng)險(xiǎn)績效考核，建立統(tǒng)籌考慮收益、風(fēng)險(xiǎn)與本錢的全新考核指標(biāo)體系，把風(fēng)險(xiǎn)核算到相關(guān)部門，分配到產(chǎn)品，對各業(yè)務(wù)部門、各級行的經(jīng)營結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)管理工作成效進(jìn)行全面、科學(xué)、公正的評價(jià)。對風(fēng)險(xiǎn)水平的考核構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)率〔RAROC〕、經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)為核心的績效考核體系。按照新資本協(xié)議的要求，以資本約束規(guī)模，以風(fēng)險(xiǎn)平衡收益。按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的要求，提足風(fēng)險(xiǎn)撥備，計(jì)量真實(shí)利潤。對風(fēng)險(xiǎn)管理工作的考核對各級行、各部門的風(fēng)險(xiǎn)管理盡職情況，即一系列風(fēng)險(xiǎn)管理動(dòng)作有沒有做到位進(jìn)行考核，使風(fēng)險(xiǎn)管理行為變成大家的自覺行動(dòng)。環(huán)境建設(shè)——強(qiáng)化鼓勵(lì)約束機(jī)制整理課件2006年底，我行開始實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么。新準(zhǔn)那么不僅是對會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的全新闡述，還是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要根底。采用公允價(jià)值等方法對風(fēng)險(xiǎn)的核算更準(zhǔn)確，更貼近風(fēng)險(xiǎn)管理要求。要繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)制度體系建設(shè)，加快與新準(zhǔn)那么對接，按照新準(zhǔn)那么要求，合理資產(chǎn)估值，提足風(fēng)險(xiǎn)撥備，準(zhǔn)確反映經(jīng)營成果。要主動(dòng)適應(yīng)事業(yè)部制改革需要，完善事業(yè)部單獨(dú)核算機(jī)制，逐步明確全行統(tǒng)一的事業(yè)部單獨(dú)核算口徑、路徑、標(biāo)準(zhǔn)和方法，建立符合事業(yè)部經(jīng)營管理與核算考核要求的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)科目體系，將經(jīng)營成果核算到相關(guān)機(jī)構(gòu)、部門、客戶。環(huán)境建設(shè)——完善會(huì)計(jì)核算體系整理課件內(nèi)控是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成局部，又是風(fēng)險(xiǎn)管理的重要根底，是防范操作風(fēng)險(xiǎn)和案件的主要途徑。我行許多風(fēng)險(xiǎn)都是由于內(nèi)控不到位引發(fā)的，特別是不良貸款。內(nèi)控合規(guī)必須堅(jiān)持“抓合規(guī)、控風(fēng)險(xiǎn)、促開展〞的理念，從薄弱環(huán)節(jié)入手，事前防范、事中控制、事后監(jiān)督相結(jié)合，決策、執(zhí)行、監(jiān)督全覆蓋，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正違規(guī)問題和事件。要抓授權(quán)管理、常規(guī)檢查、行為守那么和制度建設(shè)。制度建設(shè)中要重點(diǎn)解決前后、上下、左右、內(nèi)外制度相互沖突的問題。環(huán)境建設(shè)——加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)整理課件原那么之三：堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程的有機(jī)統(tǒng)一要把風(fēng)險(xiǎn)管理政策落實(shí)到業(yè)務(wù)經(jīng)營管理流程之中，落實(shí)到前、中、后臺各環(huán)節(jié)，防止出現(xiàn)“兩張皮〞。要將風(fēng)險(xiǎn)管理工具與風(fēng)險(xiǎn)管理政策有機(jī)結(jié)合起來，運(yùn)用好一是工具的設(shè)計(jì)開發(fā)要充分考慮我行實(shí)際，要將風(fēng)險(xiǎn)管理政策、原那么要求融入工具之中，開發(fā)出來的工具要能用、好用；二是先進(jìn)工具開發(fā)出來后，要及時(shí)修改、調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有制度方法，充分發(fā)揮先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工具的作用。整理課件第三局部

防控業(yè)務(wù)經(jīng)營中的重大風(fēng)險(xiǎn)一、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，防控信用風(fēng)險(xiǎn)二、嚴(yán)格掌握分類標(biāo)準(zhǔn)，盡快提高撥備水平三、緊盯市場變化，主動(dòng)防范風(fēng)險(xiǎn)四、狠抓操作風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化案件防控五、把握重點(diǎn)，加強(qiáng)三農(nóng)風(fēng)險(xiǎn)管理六、堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)管理底線2021年全行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的目標(biāo)是：資本充足率到達(dá)10%以上；撥備覆蓋率到達(dá)76%以上；不良貸款率控制在3.8％以下；經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率到達(dá)10%以上。各類案件和操作風(fēng)險(xiǎn)事件較上年有所下降。整理課件找準(zhǔn)信貸投放重點(diǎn)落實(shí)信貸政策指引，制定行業(yè)信貸、區(qū)域信貸政策，建立客戶名單制，以“三農(nóng)〞、根底設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)及振興規(guī)劃工程、中小企業(yè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)客戶營銷。各行根據(jù)總行行業(yè)政策把握本地具體信貸投向?？蛻裘麊沃乒芾礓撹F行業(yè)客戶名單制管理水泥行業(yè)客戶名單制管理2009年擬對所有法人客戶實(shí)行名單制管理已發(fā)布房地產(chǎn)、水泥、公路、紡織、火電、煤炭、鋼鐵、有色金屬8個(gè)行業(yè)信貸政策研究了電網(wǎng)、水電、教育、造紙、汽車5個(gè)行業(yè)信貸政策（近期下發(fā)）行業(yè)信貸政策覆蓋面達(dá)到法人客戶43%行業(yè)信貸政策一、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，防控信用風(fēng)險(xiǎn)整理課件嚴(yán)格客戶評級各行要對金融危機(jī)下企業(yè)經(jīng)營能力與前景作出前瞻性判斷，嚴(yán)格掌握定性指標(biāo)的打分尺度?？蛻粼u級應(yīng)堅(jiān)持以打分卡評級為根底，審慎運(yùn)用直接認(rèn)定和推翻條款，確保評級結(jié)果準(zhǔn)確反映客戶風(fēng)險(xiǎn)。做好信貸審批要合理確定貸款的期限、額度、擔(dān)保等要素，并在貸款方案、合同條件、放款條件、提款條件、管理要求等方面提出具體的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。整理課件管控存量客戶信用風(fēng)險(xiǎn)抓緊制定、完善用信管理、貸后管理、押品管理、檔案管理等制度方法，扎實(shí)開展放款和貸后管理工作。對開展前景較好，只是暫時(shí)出現(xiàn)流動(dòng)性困難的客戶，可采取重新約期等適當(dāng)方式幫助企業(yè)渡過難關(guān)。對確已發(fā)生劣變的客戶，要及時(shí)調(diào)低信用等級并調(diào)減授信額度，擇機(jī)主動(dòng)退出。對不良貸款客戶，要加大清收力度，加快呆賬核銷，防止風(fēng)險(xiǎn)累積。各行要開展新發(fā)放貸款及票據(jù)業(yè)務(wù)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、處置風(fēng)險(xiǎn)。整理課件各行務(wù)必排除責(zé)任追究、績效考核等因素的干擾，審慎反映分類形態(tài)、充足提取撥備。今后責(zé)任追究不但要追究資產(chǎn)損失的責(zé)任，也要追究分類反映不真實(shí)、不審慎、不及時(shí)的責(zé)任。

嚴(yán)格執(zhí)行分類制度。從嚴(yán)掌握不良貸款向正常遷徙，對由不良調(diào)整為正常的貸款，必須確保按期收回。據(jù)實(shí)計(jì)提撥備。組合測試堅(jiān)持“用歷史數(shù)據(jù)說話〞，各級次損失率必須嚴(yán)格計(jì)量得出。必要時(shí)采取有針對性的增提措施，適當(dāng)提高各不良級次撥備的下限要求。充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)條線的作用。風(fēng)險(xiǎn)主管、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理及各級行風(fēng)險(xiǎn)管理部門要嚴(yán)格執(zhí)行分類、減值的審核。加強(qiáng)非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理。盡快整章建制，確定明確的分類標(biāo)準(zhǔn)與管理要求，準(zhǔn)確反映風(fēng)險(xiǎn)。二、嚴(yán)格掌握分類標(biāo)準(zhǔn)，盡快提高撥備水平整理課件強(qiáng)化對總行與海外分行交易、投資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理按照“盯住市場、穩(wěn)健交易、審慎分類、提足撥備〞的原那么開展業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理完善內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價(jià)管理體系，實(shí)現(xiàn)全行利率風(fēng)險(xiǎn)的集中管理。動(dòng)態(tài)優(yōu)化系統(tǒng)內(nèi)往來資金利率，通過定價(jià)引導(dǎo)經(jīng)營行為，主動(dòng)管理利率敏感性缺口。加強(qiáng)對貸款定價(jià)的系統(tǒng)管理與分類指導(dǎo)，在彌補(bǔ)本錢、覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的原那么下采取差異定價(jià)策略，提高收益水平。加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理與監(jiān)測總行有關(guān)部門將密切配合，建立有效機(jī)制，統(tǒng)籌安排本外幣投融資業(yè)務(wù)與全行流動(dòng)性管理?？茖W(xué)設(shè)定備付率、流動(dòng)性缺口指標(biāo)限額，加強(qiáng)對流動(dòng)性的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。擴(kuò)大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的覆蓋面，關(guān)注村鎮(zhèn)銀行等可能出現(xiàn)的流動(dòng)性問題，加強(qiáng)對境外分行的資金控制和調(diào)度。三、緊盯市場變化，主動(dòng)防范風(fēng)險(xiǎn)整理課件當(dāng)前案件防控的兩個(gè)重點(diǎn)：詐騙貸款、挪用客戶資金。定期對轄內(nèi)高管及關(guān)鍵崗位人員的不良行為進(jìn)行排查，并嚴(yán)格執(zhí)行輪崗交流等“四項(xiàng)制度〞。對涉嫌經(jīng)商、買彩、賭博、炒股等行為的員工要逐一排查防控。特別是對員工或其親屬經(jīng)商辦企業(yè)與農(nóng)行發(fā)生關(guān)聯(lián)交易情況要重點(diǎn)排查。完成對所有一級分行的專項(xiàng)工作檢查，重點(diǎn)檢查金庫、網(wǎng)點(diǎn)等作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和案件防控關(guān)鍵崗位，以及信貸、票據(jù)、資產(chǎn)處置等當(dāng)前操作風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)環(huán)節(jié)。繼續(xù)推進(jìn)整體移位檢查，充實(shí)檢查隊(duì)伍，對風(fēng)險(xiǎn)隱患較為突出、內(nèi)控管理薄弱的支行，整體移位檢查不低于一定比例。對案件原因的分析要深、要透，找準(zhǔn)病根，舉一反三，把暴露的問題整改到位。重點(diǎn)要解決現(xiàn)行管理架構(gòu)中對經(jīng)營行行長缺乏有效監(jiān)督的問題。四、狠抓操作風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化案件防控整理課件構(gòu)建“一部六中心〞的后臺集中作業(yè)運(yùn)營體系，通過功能別離防范基層操作風(fēng)險(xiǎn)。對網(wǎng)點(diǎn)功能、作業(yè)流程、運(yùn)營方式及管理模式進(jìn)行重構(gòu)，合理分配網(wǎng)點(diǎn)與后臺中心的職責(zé)，防范內(nèi)部人員作案。加快后臺中心建設(shè)，加大ABIS系統(tǒng)優(yōu)化改造力