2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理真題練習試卷B卷附答案

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級

風險管理真題練習試卷B卷附答案

單選題（共100題）

1、（2022年7月真題）下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，最不恰

當?shù)氖牵ǎ﹐

A.商業(yè)銀行使用的風險計量模型越復雜，越可能產(chǎn)生模型風險

B.金融危機時期不同機構不同風險的相關性會降低

C.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估

D.風險計量應采取定性、定量或兩者相結合的方式

【答案】B

2、（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)

務或市場風險的策略性選擇。

A.風險轉(zhuǎn)移

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險規(guī)避

【答案】D

3、下列不屬于商業(yè)銀行客戶信用評級發(fā)展階段的是（）o

A.信用信息實地勘查

B.專家判斷法

C.信用評分模型

D.違約概率模型

【答案】A

4、某銀行用1年期英鎊存款作為1年期美元貸款的融資來源，存款

按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券

利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。該銀行所

面臨的市場風險不包括（）。

A.匯率風險

B.重新定價風險

C.期權性風險

D.基準風險

【答案】B

5、（2018年真題）績效考評應堅持（）的原則，應當統(tǒng)籌業(yè)務發(fā)

展和風險防控，建立兼顧效益與風險、財務因素與非財務因素、當

期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標體系。

A.統(tǒng)籌兼顧

B.公開透明

C.綜合平衡

D.地域制衡

【答案】C

6、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它

賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某

種貨幣的權利。

A.外匯掉期

B.外匯期權

C.外匯期貨

D.外匯遠期

【答案】B

7、下列屬于商業(yè)銀行風險管理的主要策略的是（）。

A.風險分散

B.風險對換

C.風險集中

D.風險轉(zhuǎn)出

【答案】A

8、從風險實質(zhì)性上說，業(yè)務操作或服務可以外包，（）。

A.其最終責任并未被“包”出去

B.其最終責任部分被“包”了出去

C.其最終責任完全被“包”了出去

D.其最終責任承擔比例視外包業(yè)務類型而定

【答案】A

9、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行

的風險管理，這屬于商業(yè)銀行（）o

A.資產(chǎn)風險管理模式階段

B.負債風險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段

D.全面風險管理模式階段

【答案】D

10、一般傳統(tǒng)搭法的多立桿式腳手架其使用均布荷載不得超過（）

N/nr^o

A.2448

B.2548

C.2648

D.2148

【答案】c

11、下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，錯誤的是（）。

A.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

B.風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

C.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達

到目的

D.商業(yè)銀行應當將風險管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績

效考核，才會逐漸形成良好的風險文化

【答案】A

12、假設某商業(yè)銀行存在負債敏感性缺口，則市場利率上升會導致

銀行的凈利息收入（）。

A.下降

B.無法判斷

C.上升

D.不變

【答案】A

13、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為L04億

元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損

失率為（）。

A.13.33%

B.16.67%

C.30.00%

D.83.33%

【答案】D

14、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A.凈頭寸

B.總頭寸

C.交易

D.頭寸

【答案】A

15、正常貸款遷徙率為（）。

A.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）一（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）x100%

B.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額一期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）一（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少

金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）x100%

C.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）+（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減

少金額一期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）x100%

D.（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款的金額）一（期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少

金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）x100%

【答案】A

16、對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道

【答案】C

17、甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。

信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，

并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為

0.2,則當前乙企業(yè)的信用風險暴露是（）。

A.440萬元

B.560萬元

C.620萬元

D.540萬元

【答案】C

18、我國商業(yè)銀行應按照（商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計算資

本充足率，其中，分母部分的風險加權資產(chǎn)計算公式為（）

A.信用風險加權資產(chǎn)+市場風險資本+操作風險資本

B.信用風險加權資產(chǎn)+（市場風險資本+操作風險資本）x8%]xl2.5

c.信用風險加權資產(chǎn)+（市場風險資本+操作風險資本）X12.5

D.信用風險加權資產(chǎn)+（市場風險資本+操作風險資本）x8

【答案】C

19、在合同期限錯配表中，銀行在特定時間內(nèi)期限錯配金額等于

（）。

A.資產(chǎn)方的資金流入加負債方的資金流出

B.資產(chǎn)方的資金流入減負債方的資金流出

C.資產(chǎn)方的資金流入乘負債方的資金流出

D.資產(chǎn)方的資金流入除負債方的資金流出

【答案】B

20、下列選項不是風險評級應當遵循的條件的是（?）o

A.全面性

B.風險性

C.系統(tǒng)性

D.持續(xù)性

【答案】B

21、某公司年初速動資產(chǎn)為1395萬元，流動負債為1240萬元。則

該公司速動比率為（）。

A.1.5

B.3.1

C.1.43

D.1.13

【答案】D

22、（2018年真題）假設某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權

平均久期為6年，總負債900億元，負債加權平均久期為5年，則

該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（）年。

A.1.5

B.-1.5

C.1

D.-1

【答案】A

23、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)

略規(guī)劃，并定期進行修正，在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)

劃的調(diào)整依賴于（）的反饋循環(huán)。

A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理

B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理

C.風險監(jiān)測和運營績效

D.風險識別和整體戰(zhàn)略

【答案】B

24、（）用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值的影響程度,

以及對其流動性的

A.久期分析法

B.期望分析法

C.平均分析法

D.自我評估法

【答案】A

25、人力資源配置不當?shù)娘L險是（）。

A.非流程風險

B.流程環(huán)節(jié)風險

C.控制派生風險

D.市場風險

【答案】A

26、（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本過各種負債工具及時

獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動性

B.負債流動性

C.資本流動性

D.表外流動性

【答案】B

27、()是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國

外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外

債務的風險。

A.主權風險

B.傳染風險

C.轉(zhuǎn)移風險

D.貨幣風險

【答案】C

28、下列關于信用風險的說法中，正確的是()。

A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源

C.結算風險是一種特殊的信用風險

D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

【答案】C

29、下列關于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系驗證的表述中，錯誤

的是()。

A.驗證應評估風險參數(shù)量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性

B.驗證的過程和結果應接受獨立檢查

C.驗證應是一個特殊的過程

D.驗證應當由監(jiān)管當局進行

【答案】D

30、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.5億元,

回收成本為0.7億元，違約風險暴露為1.6億元，則違約損失率

為()。

A.47%

B.50%

C.43%

D.53%

【答案】B

31、監(jiān)管機構要求商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，

其中0風險敏感度最高。

A.替代標準法

B.高級計量法

C.標準法

D.內(nèi)部評級法

【答案】B

32、市場風險是指()的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)

生損失的風險。

A.市場供需

B.市場商品

C.市場交易

D.市場價格？

【答案】D

33、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

A.市場準入

B.資本監(jiān)管

C.監(jiān)督檢查

D.風險評級

【答案】B

34、（2019年真題）商業(yè)銀行通常將（）看作對其經(jīng)濟價值威脅最

大的風險。

A.流動性風險

B.聲譽風險

C.市場風險

D.戰(zhàn)略風險

【答案】B

35、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于（）。

A.5%

B.6%

C.8%

D.10%

【答案】C

36、（）應建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的

國債。

A.一級流動性儲備

B.二級流動性儲備

C.三級流動性儲備

D.特級流動性儲備

【答案】B

37、下列聲譽風險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責任的是

（）。

A.制定聲譽風險管理政策和操作流程

B.獨立設置聲譽風險管理職能

C.負責識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況

D.宣傳商業(yè)銀行的價值觀念

【答案】D

38、（）是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經(jīng)營者的外匯資產(chǎn)與

負債損失或收益造成的不確定性。

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票風險

D.商品風險

【答案】B

39、（2018年真題）市場約束的核心是（）。

A.監(jiān)管部門

B.存款人

C.行業(yè)自律協(xié)會

D.外部中介機構

【答案】A

40、室外攝像機要備有（），攝像機外殼和視頻電纜一樣對地（）。

A.防雨罩絕緣

B.擋風罩絕緣

C.防雨罩導電

D.擋風罩導電

【答案】A

41、《巴塞爾新資本協(xié)議》認為（）包括但不限于因監(jiān)管措施和解決

民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。

A.國別風險

B.法律風險

C.聲譽風險

D.流動性風險

【答案】B

42、下列屬于貸款用途及還款來源調(diào)查的主要內(nèi)容的是（）。

A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況

B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況

C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款

意愿和還款能力

D.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關規(guī)定是否一致

【答案】D

43、操作風險損失數(shù)據(jù)收集指操作風險損失數(shù)據(jù)（包括損失事件信息

和會計記錄中確認的財務影響）的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工

作。商業(yè)銀行對操作風險損失數(shù)據(jù)的收集應遵循如下原則，其中，

“對操作風險損失進行確認時，要保持必要的謹慎，應進行客觀、

公允統(tǒng)計，準確計量損失金額，不得出現(xiàn)多計或少計操作風險損失

的情況”屬于以下（）原則。

A.準確性

B.重要性

C.謹慎性

D.全面性

【答案】C

44、下列不屬于商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險體現(xiàn)的是（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

B.為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標對競爭對手造成損害

D.為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏

【答案】C

45、以下不屬于個人信貸業(yè)務的是（）。

A.個人住房按揭貸款

B.個人大額耐用消費品貸款

C.債券買賣

D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

【答案】C

46、下列損失中，歸屬于操作風險資產(chǎn)損失形態(tài)的是（）

A.因火災造成賬面價值減少

B.內(nèi)部欺詐導致的銷賬

C.外部欺詐導致的收入損失

D.超授權交易造成的賬面損失

【答案】A

47、（）是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到

的損失。

A.預期損失

B.非預期損失

C.災難性損失

D.自然性損失

【答案】A

48、（2019年真題）國別風險限額應當經(jīng)董事會或其授權委員會批

準，并傳達到相關部門和人員，至少（）監(jiān)測國別風險限額遵守情

況。

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每天

【答案】A

49、某銀行分支機構一年的貸款總收入為8千萬元，各項費用支出

是6千萬元，預期損失為2百萬元，用來抵押非預期損失的經(jīng)濟資

本為1億元，則該機構經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（RAROC）是0。

A.22%

B.18%

C.25%

D.20%

【答案】B

50、下列關于流動性風險的說法，不正確的是（）o

A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因

單一，通常被視為獨立的風險

B.流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險

C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資

而造成損失或破產(chǎn)的風險

D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

【答案】A

51、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率

是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1,則該金融產(chǎn)品的預期收益

率為（）。

A.15%

B.7%

C.17%

D.10%

【答案】c

52、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會

()o

A.變得陡峭

B.呈垂直狀態(tài)

C.變得平穩(wěn)

D.呈水平狀態(tài)

【答案】A

53、下列屬于外包管理團隊管理內(nèi)容的是()。

A.負責制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.負責外包活動的日常管理

C.定期審閱本機構外包活動相關報告

D.確定外包管理團隊職責，并對其行為進行有效監(jiān)督

【答案】B

54、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。

A.核心資本

B.經(jīng)濟資本

C.附屬資本

D.監(jiān)管資本

【答案】B

55、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得______

比巴塞爾委員會規(guī)定的個百分點。（）

A.低于3先高1

B.低于4%,高1

C高于3%,低0.5

D.高于4%,低0.5

【答案】B

56、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險

管理的最終責任。

A.股東大會

B.董事會

C.高級管理層

D.監(jiān)事會

【答案】B

57、工程項目應堅持逐級安全技術交底制度。以下說法錯誤的是

（）。

A.工程開工前，應將工程概況、施工方法、安全技術措施等情況，

向工地負責人、工班長進行詳細交底

B.兩個以上施工隊或工種配合施工時，應按工程進度定期或不定期

地向有關施工單位和班組進行交叉作業(yè)的安全書面交底

C.工程師每天工作前，必須跟項目經(jīng)理進行書面的施工技術交底，

必要時甚至向參加施工的全體員工進行交底

D.工長安排班組長工作前，必須進行書面的安全技術交底，班組長

應每天對工人進行施工要求、作業(yè)環(huán)境等書面安全交底

【答案】C

58、下列關于信貸審批的說法中，錯誤的是（）。

A.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序

B.信貸審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

C.在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險

D.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人

的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

【答案】A

59、（）是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟、政治、社會動蕩等國別風險

事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要

的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收

回，或只能收回極少部分。

A.低國別風險

B.較低國別風險

C.較高國別風險

D.高國別風險

【答案】D

60、利率互換發(fā)生的前提是()。

A.交易雙方在金融市場上有不同的信用等級，進而產(chǎn)生了融資時的

比較優(yōu)勢

B.必須有在期限和金額上存在相同利益而對貸款需求相反的交易雙

方

C.存在二級交易市場

D.存在利率差異

【答案】A

61、外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映一國長期的外債負擔情況，

一的限度是()，高于這個限度說明外債負擔過重。

A.10%~15%

B.15%-20%

C.20%-25%

D.25%?30%

【答案】C

62、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的

品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響

到()。

A.商業(yè)銀行的技術水平

B.商業(yè)銀行的風險管理水平

C.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平

D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間

【答案】D

63、商品風險是指源于商品合約價值的變動而可能導致虧損或收益

的不確定性。這里所述的商品不包括()。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.能源產(chǎn)品

C.金屬

D.股票

【答案】D

64、下列不屬于政治風險的是()。

A.政權風險

B.法律風險

C.政局風險

D.政策風險

【答案】B

65、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品的作用的是（）

A.分散商業(yè)銀行過度集中的信用風險

B.提供化解不良貸款的新思路

C.有助于緩解中小企業(yè)融資難問題

D.減弱資本的流動性

【答案】D

66、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)（）極為重要。

A.適用性

B.安全性

C.前瞻性

D.便捷性

【答案】B

67、核心負債比率中核心負債的定義為（）。

A.活期存款的50%以及距到期日3個月以上（含）定期存款和發(fā)行債

券

B.活期存款以及距到期日6個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

C.活期存款的50%以及距到期136個月以上（含）定期存款和發(fā)行債

券

D.活期存款以及距到期日3個月以上（含）定期存款和發(fā)行債券

【答案】A

68、根據(jù)死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為

6.00%,第一年的邊際死亡率為2.50%,則隱含的第二年邊際死

亡率約為（）o

A.3.45%

B.3.59%

C.3.67%

D.4.35%

【答案】B

69、商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。

A.在所有權與經(jīng)營權分離的情況下，完善商業(yè)銀行內(nèi)部組織結構權

力分配體系

B.在所有權與經(jīng)營權分離的情況下，強化對董事會和管理層行為的

約束

C.在所有權與經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而

提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制

D.在所有權與經(jīng)營權分離的情況下，實現(xiàn)公司權力的分配與制衡，

增強核心競爭力

【答案】C

70、債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者

債務人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風險指的是（）。

A.間接國別風險

B.主權風險

C.政治風險

D.宏觀經(jīng)濟風險

【答案】C

71、某銀行2015年的資本為1000億元，計劃2016年注入100億元

資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權重為5%,則電子行業(yè)以資本

表示的組合限額為（）億元。

A.5

B.45

C.50

D.55

【答案】D

72、（2018年真題）“不要把所有的雞蛋放到同一個籃子里”的經(jīng)

典投資格言體現(xiàn)的是（）的風險管理策略。

A.風險對沖

B.風險規(guī)避

C.風險分散

D.風險轉(zhuǎn)移

【答案】C

73、下列關于國別風險與主權風險的聯(lián)系和區(qū)別中，說法不正確的

是（）。

A.主權風險指外國政府沒有能力或者拒絕償付其直接或間接外幣債

務的可能性

B.國別風險是主權風險的一部分

C.國別風險具有系統(tǒng)性

D.國別評級結果主要作為國別限額設定、境外客戶授信、貸款分類、

國別準備金計提等的基礎

【答案】B

74、（2018年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識中，最恰

當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.戰(zhàn)略風險管理短期內(nèi)沒有益處

B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本

C.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)

D.戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商

業(yè)銀行的聲譽和股東價值

【答案】D

75、（2018年真題）人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心

工具是（）。

A.內(nèi)部控制

B.資本監(jiān)管

C.信息披露

D.公司治理

【答案】B

76、下列部門中，可以進行土地總登記地籍調(diào)查工作的是（）o

A.鄉(xiāng)人民政府

B.鄉(xiāng)土地所

C.縣人民政府

D.縣土地管理部門

【答案】D

77、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品特點的是（）。

A.替代性

B.交易性

C.靈活性

D.債務的易變性

【答案】D

78、根據(jù)我國監(jiān)管機構和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行

計算市場風險加權資產(chǎn)，應采用()來進行。

A.高級計量法

B.基本指標法

C.內(nèi)部評級法

D.內(nèi)部模型法

【答案】D

79、以下各指標中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是()

A.現(xiàn)金頭寸指標

B.核心存款指標

C.貸款總額與核心存款的比率

D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

【答案】D

80、下列關于擔保的說法，不正確的是()。

A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔保證

責任

B.抵押要求債務人將抵押財產(chǎn)移交債權人占有

C.質(zhì)押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以

該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.債務人可以向債權人給付定金作為債券的擔保

【答案】B

81、下列選項中屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是(?)。

A.實體公正

B.監(jiān)管立法和政策標準公開

C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開

D.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開

【答案】A

82、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。

A.單一風險

B.組合風險

C.多維風險

D.風險管理

【答案】A

83、(2020年真題)甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)

的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率

高于甲。這種風險管理的策略是（）。

A.風險分散

B.風險補償

C.風險對沖

D.風險規(guī)避

【答案】B

84、下列關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵

過程和核心業(yè)務等不應外包出去

B.通過業(yè)務外包，商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商,

商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或間接的責任

C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)

銀行仍然需要承擔責任

D.進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理

【答案】B

85、銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中關

于信息披露的要求，側重披露（）o

A.各類風險管理狀況

B.財務會計報告

C.商業(yè)銀行資本計量和管理相關信息

D.公司治理情況

【答案】C

86、以下信息中屬于生產(chǎn)信息的有（）。①改進的辦法②重大決策

信息③施工進度計劃④勞動力流動⑤材料消耗

A.?0X3）

c.（W

D.QXB@

【答案】c

87、多重信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）

直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀

因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A.CredirMetric模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolio模型

D.KMV模型

【答案】C

88、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。

A.營運資金

B.運營效率

C.速動比率

D.存貨周轉(zhuǎn)率

【答案】B

89、商業(yè)銀行應當定期、及時向（）報告國別風險情況。

A.董事會和監(jiān)事會

B.監(jiān)事會和高級管理層

C.董事會和風險管理部門

D.董事會和高級管理層

【答案】D

90、國際領先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法（RAPM）

中被廣泛接受和普遍使用的指標RAR0C是（）。

A.風險資本回報率

B.風險資產(chǎn)回報率

C.風險調(diào)整資產(chǎn)回報率

D.風險調(diào)整資產(chǎn)收益率

【答案】D

91、某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元；2012年度營業(yè)總

收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權實現(xiàn)的凈

收益1億元；2013年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標法，

該行2014年應持有的操作風險資本為（）。

A.900萬元

B.9000萬元

C.945萬元

D.9450萬元

【答案】B

92、商業(yè)銀行應當至少（）對交易賬簿頭寸重估一次價值。

A.每季

B.每年

C.每月

D?每日

【答案】D

93、下列指標計算公式中，錯誤的是（）。

A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款

余額x100%

B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/貸款余

額

C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額/（期初關注類

貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）x100%

D.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險暴露x100%

【答案】B

94、最重大的操作風險在于()及公司治理機制的失效。

A.內(nèi)部控制

B.公司策略

C.風險文化

D.風險管理機制

【答案】A

95、對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制的市場風險控制

措施是()o

A.止損限額

B.特殊限額

C.凈頭寸限額

D.總頭寸限額

【答案】C

96、如果某商業(yè)銀行持有美元遠期多頭1500萬，美元遠期空頭

1200萬，那么該商業(yè)銀行的凈總敞口頭寸為()萬美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】B

97、土地登記資料按照要求保管在（）。

A.檔案庫

B.人民政府機關

C.所在地的土地登記機關

D.省級國土資源行政主管部門

【答案】C

98、某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008

年末轉(zhuǎn)為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900

億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷

徙率為（）。

A.7.0%

B.8.0%

C.9.8%

D.9.0%

【答案】C

99、商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風險識別和評估情況，在新產(chǎn)品

/業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中通過實施系統(tǒng)控制、建立完善配套業(yè)務制

度、規(guī)范操作流程、強化人員培訓等方式全面落實各項風險防控措

施，在新產(chǎn)品/業(yè)務投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風險隱患，確保風險管理

實效。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理的()原則。

A.有效性

B.全面性

C.適應性

D.統(tǒng)籌性

【答案】A

100、銀行風險管理的流程是()o

A.風險控制一風險識別一風險監(jiān)測一風險計量

B.風險識別一風險控制一風險監(jiān)測一風險計量

C.風險識別一風險計量一風險監(jiān)測一風險控制

D.風險控制一風險識別一風險計量一風險監(jiān)測

【答案】C

多選題(共80題)

1、在土地登記查詢中，查詢機關對屬于不予受理查詢范圍的，應在

()個工作日內(nèi)告知查詢?nèi)恕?/p>

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】A

2、市場準入監(jiān)管的主要目標包括（）。

A.提高銀行的盈利能力

B.保護銀行股東的利益

C.保證注冊銀行具有良好品質(zhì)

D.預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系

E.保護存款者的利益

【答案】CD

3、氣候風險是商業(yè)銀行面臨的一種新型風險，相對于傳統(tǒng)金融風險,

氣候風險具（）特征。

A.全局性

B.系統(tǒng)性

C.非線性

D.更長的時間跨度和長期影響

E.高度不確定性

【答案】ABCD

4、下列關于賬面資本的說法中，正確的有0。

A.賬面資本與銀行風險并無關系

B.賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入

C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平

D.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風險準備、

未分配利潤和投資重估儲備六個部分

E.賬面資本就是經(jīng)濟資本

【答案】BCD

5、可以用來量化收益的風險或者說收益率的波動性的指標有（）。

A.預期收益率

B.中位數(shù)

C.方差

D.標準差

E.眾數(shù)

【答案】CD

6、我國商業(yè)銀行業(yè)的“三性原則”有（）。

A.風險性

B.流動性

C.安全性

D.效益性

E.穩(wěn)定性

【答案】BCD

7、基本指標法的計算中涉及（）變量。

A.基本指標法需要的資本

B.前3年中總收入為負數(shù)的年數(shù)

C.前3年中總收人為正數(shù)的年數(shù)

D.前3年各年為正的總收入

E.所計量的總的年數(shù)

【答案】ACD

8、有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標包括（）。

A.識別貸款組合的信用風險

B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況

C.識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類

D.評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市值的變

動趨勢

E.對已發(fā)生問題的授信對象或項目，可迅速進入補救和管理程序

【答案】BCD

9、被授權的國家控股公司、作為國家授權投資機構的國有獨資公

司和集團公司，在國有土地授權經(jīng)營期限內(nèi)，國有建設用地使用權

可在相關企業(yè)之間進行轉(zhuǎn)讓，其中不包括（）o

A.境外上市企業(yè)

B.本集團公司直屬企業(yè)

C.參股企業(yè)

D.控股企業(yè)

【答案】A

10、公允價值的計量方式包括（）。

A.直接使用可獲得的市場價格

B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

C.既可以直接使用名義價值，也可以直接使用市場價值

D.實際支付價格（無依據(jù)證明其不具有代表性）

E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應能被合理估算，并且與市場

預期不沖突

【答案】ABD

11、商業(yè)銀行處于負債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則

下列表述正確的有（）。

A.利率上升，凈利息收入上升

B.利率上升，凈利息收入下降

C.利率下降。凈利息收入上升

D.利率下降，凈利息收入下降

E.利率上升.凈利息收入不變

【答案】BC

12、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結構有助于降低流動性風險,

下列做法恰當?shù)挠校ǎ?/p>

A.適度分散客戶種類和資金到期日

B.保持合理的資金來源結構

C.制定適當?shù)膫鶆战M合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系

D.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合

E.關注交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構

【答案】ABCD

13、商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括()。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額

B.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結構

C.核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型

D.協(xié)助財務控制人員進行價格評估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況

【答案】ACD

14、商業(yè)銀行業(yè)務外包種類有()。

A.處理程序外包

B.業(yè)務營銷外包

C.專業(yè)性服務外包

D.核心業(yè)務外包

E.后勤性事務外包

【答案】ABC

15、下列屬于市場風險限額指標的有()o

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.流動性覆蓋率

D.敏感度限額

E.止損限額

【答案】ABD

16、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結構有助于降低流動性風險,

下列做法恰當?shù)挠校ǎ?/p>

A.適度分散客戶種類和資金到期日

B.保持合理的資金來源結構

C.制定適當?shù)膫鶆战M合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系

D.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合

E.關注交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構

【答案】ABCD

17、流動性資產(chǎn)包括（）。

A.現(xiàn)金

B.超額準備金

C.短期內(nèi)到期的貸款

D.活期存款

E.中央銀行借貸

【答案】ABC

18、商業(yè)銀行應當高度重視風險管理的原因（）o

A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力

B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

E.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

【答案】ABCD

19、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，一級資本包括核心一

級資本和其他一級資本。其中，核心一級資本包括（）。

A.資本公積

B.盈余公積

C.一般風險準備

D.未分配利潤

E.超額貸款損失準備可計入部分

【答案】ABCD

20、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。

A.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

B.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏

C.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

E.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

【答案】BCD

21、存在信用風險的表外業(yè)務有（）。

A.貸款

B.債券投資

C.信用擔保

D.貸款承諾

E.衍生產(chǎn)品交易

【答案】CD

22、商業(yè)銀行信用風險計量經(jīng)歷了（）三個主要發(fā)展階段。

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.專家調(diào)查列舉法

D.違約概率模型分析

E.情景分析法

【答案】ABD

23、記錄齊全是指（）。

A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結束全部施工活

動的進程

B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時

間不要太久

C.記錄表式內(nèi)所有空格均需填寫

D.測量或檢測的全部內(nèi)容都應在記錄中得到反映，不要遺漏

【答案】C

24、保證法律責任一般包括（）。

A.部分責任保證

B.連帶責任保證

C.一般責任保證

D.全部責任保證

E.完全責任保證

【答案】BC

25、（）是銀行流動性風險的預警。

A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源是市場大宗融資

B.市場上出現(xiàn)關于商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮?/p>

C.銀行所發(fā)行的股票價格下跌

D.銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價減小

E.融資交易對手開始要求抵押物且不愿提供中長期融資

【答案】ABC

26、依據(jù)設計任務委托合同對設計工作進度的要求控制設計工作進

度是（）進度控制的任務。

A.業(yè)主方

B.設計方

C.施工方

D.供貨方

【答案】B

27、可以用來量化收益率風險或者收益率波動性的指標有()o

A.預期收益率

B.中位數(shù)

C.方差

D.標準差

E.眾數(shù)

【答案】CD

28、商業(yè)銀行對質(zhì)押擔保重點關注的事項包括()。

A.質(zhì)權人對質(zhì)物承擔的權利

B.權利質(zhì)押的生效及轉(zhuǎn)讓

C.債務履行期屆滿時質(zhì)物的處理

D.質(zhì)押合同應詳細記載債務的期限

E.可以作為質(zhì)物的動產(chǎn)范圍及種類

【答案】ABCD

29、資產(chǎn)證券化包括()

A.信貸資產(chǎn)證券化

B.實體資產(chǎn)證券化

C.證券資產(chǎn)證券化

D.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

E.外匯資產(chǎn)證券化

【答案】ABCD

30、工程驗收的最小單位是()。

A.單位工程

B.分部工程

C.分項工程

D.檢驗批

【答案】D

31、商業(yè)銀行可根據(jù)自身的(?)，自主選擇使用相應復雜程度的壓力

測試方法論。

A.管理水平

B.盈利能力

C.風險狀況

D.業(yè)務特點

E.經(jīng)營范圍

【答案】ACD

32、企業(yè)的行業(yè)風險分析主要內(nèi)容包括()。

A.企業(yè)的戰(zhàn)略

B.企業(yè)的管理政策

C.行業(yè)的特征和定位

D.行業(yè)的依賴性分析

E.行業(yè)成功的關鍵因素

【答案】CD

33、2021年2月發(fā)布的《銀行保險機構聲譽風險管理辦法（試行）》,

首次明確了聲譽風險管理的（）四項基本原則。

A.前瞻性原則

B.有效性原則

C.獨立性原則

D.全覆蓋原則

E.匹配性原則

【答案】ABD

34、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構強調(diào)，薪酬機制應堅持（）原則，薪

酬支付期限應與相應業(yè)務的風險持續(xù)時期保持一致。

A.薪酬水平與風險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應

B.薪酬水平與風險成本調(diào)整前的經(jīng)營業(yè)績相適應

C.短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)

D.短期激勵大于長期激勵

E.短期激勵小于長期激勵

【答案】AC

35、商業(yè)銀行風險管理組織架構的核心是（）

A.構建“三道防線”

B.進行風險計量、評估、測評

C.完成風險評估報告

D.開展風險管理工作

E.清晰界定風險管理職責和風險報告關系

【答案】A

36、以下關于監(jiān)管資本的說法正確的有（??）。

A.又稱為風險資本

B.監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的

資本

C.其強調(diào)的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求

其所有權歸屬

D.在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟

損失（即非預期損失）所需要持有的資本數(shù)額

E.是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平

【答案】BC

37、施工項目成本核算所提供的各種成本信息是（）等各個環(huán)節(jié)的

依據(jù)。

A.成本預測

B.成本計劃

C.成本控制

D.成本分析和成本考核

E.成本節(jié)約確認答案

【答案】ABCD

38、企業(yè)為員工提供的福利與服務應劃歸為（）。

A.貨幣報酬

B.基礎薪酬

C.可變薪酬

D.間接薪酬

【答案】D

39、以風險為本的持續(xù)監(jiān)管框架內(nèi)容包括（）。

A.了解機構和風險評估

B.規(guī)劃監(jiān)管行動

C.準備風險為本的現(xiàn)場檢查

D.實施風險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

E.監(jiān)管措施、措施評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測

【答案】ABCD

40、市場準入的主要目標有（）o

A.保證注冊銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機構進人銀行體系

B.增進市場信心

C.增進公眾對現(xiàn)代金融的了解

D.維護銀行市場秩序

E.保護存款者利益

【答案】AD

41、下列關于久期的說法，正確的有()。

A.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量

B.久期也稱為持續(xù)期

C.根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化將使價格發(fā)生正比例變動

D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應時間乘

以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商

【答案】ABD

42、下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風險控制手段的有()。

A.壓力測試

B.交易限額管理

C.風險限額管理

D.止損限額管理

E.市場風險對沖

【答案】BCD

43、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定()

A.資金成本

B.經(jīng)營成本

c.風險成本

D.監(jiān)管成本

E.資本成本

【答案】ABC

44、市場準入的主要目標包括（?）。

A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系

B.維護銀行市場秩序

C保護存款者的利益、

D.有條件形成壟斷競爭

E.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開

【答案】ABC

45、應急演練可分為（）。

A.地方演練

B.現(xiàn)場演練

C.桌面演練

D.沙盤演練

【答案】B

46、從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為（）。

A.表外流動性

B.表內(nèi)流動性

C.資產(chǎn)流動性

D.負債流動性

E.市場流動性

【答案】ACD

47、商業(yè)銀行可根據(jù)自身的(?)，自主選擇使用相應復雜程度的壓力

測試方法論。

A.管理水平

B.盈利能力

C.風險狀況

D.業(yè)務特點

E.經(jīng)營范圍

【答案】ACD

48、下列關于風險分散化的論述，正確的有()o

A.如果資產(chǎn)之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風

險分散的效果

B.如果資產(chǎn)之間的相關性為T,風險分散化效果最好

C.如果資產(chǎn)之間的相關性為+1,分散化策略將不能分散風險

D.如果資產(chǎn)之間的相關性為正，那么風險分散化效果較差

E.如果資產(chǎn)之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好

【答案】ABCD

49、商業(yè)銀行對單一法人客戶的財務分析主要包括()。

A.企業(yè)經(jīng)營成果

B.財務狀況

C.主管財務的工作人員能否勝任

D.現(xiàn)金流量情況

E.公司治理結構是否完善

【答案】ABD

50、美國行為科學家沙因歸納提出了“（）種人性假設理論”。

A.二

B.三

C.四

D.五

【答案】C

51、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。

A.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

B.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

D.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏

E.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

【答案】ABCD

52、商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在（）。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制業(yè)務過度擴張和承擔風險，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

D.維持市場信心

E.為風險管理提供最根本的驅(qū)動力

【答案】ABCD

53、商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處有（）。

A.有助于金融產(chǎn)品的開發(fā)

B.降低現(xiàn)金流的波動性

C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本

D.有利于商業(yè)銀行改善資本結構

E.有助于獲得更多收益

【答案】ACD

54、下列（）屬于對風險的度量指標。

A.方差

B.標準差

C.投資收益率

D.預期收益率

E.利率

【答案】AB

55、資本充足率壓力測試的輸出結果應充分反映壓力情景對全行造

成的影響包括()。

A.監(jiān)管資本

B.會計損益

C.資產(chǎn)價值

D.成本測算

E.風險加權資產(chǎn)

【答案】ABC

56、一般市場風險的資本要求包含()

A.凈空頭資本要求

B.每時段內(nèi)加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的垂直資

本要求

C.不同時段間加權多頭和空頭頭寸可相互對沖的部分所對應的橫向

資本要求

D.整個交易賬戶的加權凈多頭或凈空頭頭寸所對應的資本要求

E.多頭資本要求

【答案】BCD

57、某2年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00

元，市場利率為9%,假設市場利率突然上升1%,則按照久期公式

計算，該債券價格()。

A.下降2.11%

B.下降2.50%

C.下降2.22元

D.下降2.5元

E.上升2.5元

【答案】AC

58、以下對商業(yè)銀行流動性風險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成

合理的資金來源和使用分布結構，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流

量，降低流動性風險的方法有()。

A.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

B.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組

合，作為應付緊急融資的儲備

C.制定適當?shù)膫鶆战M合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關

系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

D.制定風險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況

E.以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主

要來源，因為其資金來源更加分散

【答案】ABCD

59、在風險緩釋的處理中，下列屬于被認可的質(zhì)押品的有()。

A.黃金

B.美元現(xiàn)金

C.我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券

D.評級為AA-的國家發(fā)行的債券

E.銀行存單

【答案】ABCD

60、貸款重組可以采取的措施有（）。

A.減少貸款額度

B.調(diào)整貸款利率

C.增加控制措施

D.調(diào)整信貸產(chǎn)品

E.調(diào)整貸款期限

【答案】ABCD

61、下列說法正確的是（）o

A.重要性要求在統(tǒng)計操作風險損失事件時，要對損失金額較大和發(fā)

生頻率較高的操作風險損失事件進行重點關注和確認

B.全面性即操作風險損失事件的統(tǒng)計標準、范圍、程序和方法要保

持相對一致，以確保統(tǒng)計結果客觀、準確和具有可比性

C.及時性應及時確認、完整記錄、準確統(tǒng)計操作風險損失事件所導

致的直接財務損失，避免因時效問題造成當期統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準確

D.謹慎性指對操作風險損失事件進行確認時，要謹慎、客觀、公允

地進行統(tǒng)計，準確計量損失金額

E.在損失事件收集工作中需要堅持的原則包括客觀性

【答案】ACD

62、下列各項屬于關鍵風險指標的是（）。

A.交易量

B.員工水平

C.市場變動

D.地區(qū)數(shù)量

E.技能水平

【答案】ABCD

63、下列針對高級管理人員欺詐操作風險的說法，正確的有（）。

A.該風險屬于可規(guī)避的操作風險

B.該風險屬于可緩釋的操作風險

C.該風險屬于應承擔的操作風險

D.可通過差錯率考核的方法來降低該風險