常用期貨技術(shù)指標有哪些課件

常用期貨技術(shù)指標有哪些期貨市場簡介技術(shù)分析理論基礎(chǔ)常用期貨技術(shù)指標——趨勢類常用期貨技術(shù)指標——振蕩類常用期貨技術(shù)指標——超買超賣類其他技術(shù)指標——成交量類技術(shù)指標的綜合應(yīng)用與案例分析contents目錄期貨市場簡介010102期貨市場的基本概念在期貨市場中，交易者可以通過買入或賣出期貨合約來投機未來價格變動的趨勢，或者對現(xiàn)有的現(xiàn)貨頭寸進行套期保值。期貨市場是指進行期貨合約交易的市場，它是一種金融衍生品市場，與股票市場和外匯市場等金融市場密切相關(guān)。期貨市場起源于19世紀中葉，當時是為了滿足農(nóng)產(chǎn)品市場的需求而設(shè)立的。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和金融市場的不斷完善，期貨市場的品種和規(guī)模不斷擴大，目前全球主要的期貨市場包括芝加哥商品交易所、倫敦金屬交易所、紐約商業(yè)交易所等。期貨市場的歷史與發(fā)展期貨市場的基本特點與功能期貨市場具有高杠桿效應(yīng)、交易靈活、信息公開等特點。期貨市場的主要功能包括價格發(fā)現(xiàn)、套期保值、投機和套利等。技術(shù)分析理論基礎(chǔ)02技術(shù)分析是一種通過研究歷史價格、交易量等市場數(shù)據(jù)來預(yù)測未來價格趨勢的方法。技術(shù)分析認為市場行為是反映所有市場參與者心理和決策的，因此可以通過分析市場數(shù)據(jù)來預(yù)測未來的價格走勢。技術(shù)分析適用于股票、期貨、外匯等金融市場。技術(shù)分析的基本概念技術(shù)指標的種類與特點布林帶通過計算標準差來反映價格波動范圍，可以用于判斷市場趨勢和波動性。相對強弱指數(shù)（RSI）通過比較一段時間內(nèi)的收盤價與最低價和最高價的關(guān)系來反映市場強弱。移動平均線通過計算一定時間段內(nèi)的收盤價或價格平均值來反映市場趨勢。MACD通過比較不同時間段內(nèi)的移動平均線來反映市場趨勢和買賣信號。ROC通過計算價格與移動平均線的距離來反映市場趨勢和波動性。技術(shù)分析無法完全預(yù)測市場走勢，存在一定的局限性。市場走勢受到多種因素的影響，包括宏觀經(jīng)濟因素、政治因素、市場參與者心理等，這些因素可能影響技術(shù)分析的準確性。技術(shù)分析只是一種輔助工具，不能完全依賴技術(shù)分析進行投資決策，需要結(jié)合其他分析方法綜合考慮。技術(shù)分析的局限性常用期貨技術(shù)指標——趨勢類03VS移動平均線是用來反映價格趨勢的一種技術(shù)指標，它可以幫助交易者更好地把握市場趨勢，提高判斷的準確性。詳細描述移動平均線是一種簡單但非常有效的技術(shù)指標，它通過計算一定時間段內(nèi)的價格平均值，來反映市場趨勢。移動平均線的優(yōu)點是能夠平滑價格波動，突出長期趨勢，并且易于計算和理解。在期貨交易中，常用的移動平均線包括5日、10日、20日、60日等不同周期?？偨Y(jié)詞移動平均線（MA）指數(shù)平滑異同移動平均線是一種常用的趨勢指標，它通過比較不同周期的移動平均線的離差值，來判斷市場趨勢?？偨Y(jié)詞MACD是一種基于移動平均線的振蕩器指標，它通過比較短期和長期移動平均線的離差值來反映市場趨勢。當MACD線向上或向下穿過0線時，通常表示市場趨勢發(fā)生變化。MACD的優(yōu)點是能夠及時識別市場趨勢變化，并且具有較高的準確性。詳細描述指數(shù)平滑異同移動平均線（MACD）總結(jié)詞相對強弱指數(shù)是一種振蕩器指標，它通過比較一段時間內(nèi)價格上漲和下跌的幅度來反映市場強弱。詳細描述RSI是一種常用的振蕩器指標，它通過比較一段時間內(nèi)價格上漲和下跌的幅度來反映市場強弱。RSI的值在0到100之間波動，通常認為70以上為超買區(qū)，30以下為超賣區(qū)。RSI的優(yōu)點是能夠及時反映市場超買和超賣情況，為交易者提供參考。相對強弱指數(shù)（RSI）常用期貨技術(shù)指標——振蕩類04詳細描述KDJ指標是由三條線組成的，分別是K線、D線和J線。其中，K線表示近期收盤價與近期最高價、最低價之間的差距，D線表示K線的平滑化處理，J線則是在K線和D線的基礎(chǔ)上計算得出?？偨Y(jié)詞KDJ指標是一種常用的振蕩器，用于識別超買和超賣情況，以及趨勢的轉(zhuǎn)折點。使用方法當K線和D線在80以上交叉時，可能預(yù)示著價格超買，而當K線和D線在20以下交叉時，可能預(yù)示著價格超賣。同時，J線在超買區(qū)出現(xiàn)負值或超賣區(qū)出現(xiàn)正值時，也提示著趨勢的轉(zhuǎn)折。隨機指標（KDJ）威廉指標是一種振蕩器，用于測量市場的超買和超賣情況?？偨Y(jié)詞威廉指標是通過對最高價、最低價和收盤價進行計算，得出一個介于0-100之間的數(shù)值。數(shù)值越低，表明市場越超賣，數(shù)值越高，表明市場越超買。詳細描述當威廉指標低于20時，可能預(yù)示著市場超賣，而當威廉指標高于80時，可能預(yù)示著市場超買。同時，威廉指標的轉(zhuǎn)折點也常常是趨勢的轉(zhuǎn)折點。使用方法威廉指標（WMS）總結(jié)詞01ROC指標是一種測量價格變動速度的指標，用于識別趨勢的加速或減速。詳細描述02ROC指標是通過計算當前收盤價與N天前收盤價之間的變化率得出。如果ROC值為正，表示價格上漲，如果ROC值為負，表示價格下跌。使用方法03ROC指標可以用來判斷趨勢的加速或減速。當ROC值逐漸增大時，表明趨勢正在加速，反之則表明趨勢正在減速。同時，ROC指標的轉(zhuǎn)折點也常常是趨勢的轉(zhuǎn)折點。變動率指標（ROC）常用期貨技術(shù)指標——超買超賣類05計算方法SMA=（第1天收盤價+第2天收盤價+...+第N天收盤價）/N定義簡單移動平均線（SMA）是期貨技術(shù)分析中常用的指標之一，它反映了一段時間內(nèi)某種期貨價格的平均水平。適用場景適用于判斷期貨價格的長期趨勢和入場點。缺點對價格變動的反應(yīng)較慢，可能錯過一些機會。優(yōu)點簡單易用，能平滑價格波動，提供穩(wěn)定的信號。簡單移動平均線（SMA）瀑布線是一種特殊的移動平均線，它由6條曲線組成，從上到下分別計算了最近6天、13天、21天、34天、55天和89天的移動平均值。瀑布線是一種動態(tài)的移動平均線，它的計算方法是根據(jù)時間周期來動態(tài)調(diào)整的。具體來說，它的計算方法是將最近的天數(shù)內(nèi)的最高價和最低價進行線性插值，得到一個“假想”的最高價和最低價，然后根據(jù)這兩個價格計算移動平均值。這樣就能夠得到一條平滑的曲線。定義計算方法瀑布線（PBX）適用于判斷期貨價格的短期趨勢和入場點。適用場景對價格變動的反應(yīng)較快，能及時捕捉市場變化。優(yōu)點在市場波動較大時，可能會出現(xiàn)誤判。缺點瀑布線（PBX）0102定義壓縮圖（OC）是一種基于開盤價、最高價、最低價和收盤價四個價格的數(shù)據(jù)圖表，通過這四個價格的變化趨勢來判斷市場走勢。計算方法壓縮圖是通過將四個價格數(shù)據(jù)進行算術(shù)平均，然后將得到的平均值進行標準化處理，最終得到一個標準化的價格序列。這個標準化的價格序列就構(gòu)成了壓縮圖的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。適用場景適用于判斷期貨價格的短期趨勢和入場點。優(yōu)點能直觀地反映市場走勢，幫助投資者快速捕捉市場變化。缺點在市場波動較小時，可能會出現(xiàn)誤判。030405壓縮圖（OC）其他技術(shù)指標——成交量類06成交量是指一定時期內(nèi)期貨交易所或期貨合約交易的買賣雙方達成交易的數(shù)量。成交量是市場供需力量的直接反映，與價格走勢密切相關(guān)。成交量可以揭示市場情緒和參與者的交易意愿，幫助判斷市場走勢的可持續(xù)性。成交量的概念與意義010204量價關(guān)系分析量價關(guān)系是指成交量與價格之間的相互關(guān)系。量價齊升表明市場參與者積極買入，是市場走勢強勁的信號。量價齊跌則表明市場參與者積極賣出，是市場走勢疲弱的信號。量升價跌或量跌價升則表明市場參與者意見分歧較大，需要進一步觀察市場動態(tài)。031成交量擺蕩指標（VOT）VOT（VolumeOscillator）是一種基于成交量的技術(shù)指標。VOT通過計算一定時期內(nèi)成交量與價格之間的變動率來反映市場活躍度和趨勢強度。VOT的值越高，表明市場活躍度和趨勢強度越高；VOT的值越低，表明市場活躍度和趨勢強度越低。VOT可以用于判斷市場走勢的可持續(xù)性和反轉(zhuǎn)的可能性。技術(shù)指標的綜合應(yīng)用與案例分析07移動平均線組合：通過不同時間周期的移動平均線來反映市場趨勢和買賣信號。例如，短期和長期移動平均線的交叉點可以作為買入或賣出的信號。相對強弱指數(shù)（RSI）：通過計算期貨品種價格變動的快慢來判斷超買超賣情況，通常與移動平均線結(jié)合使用。布林帶（BollingerBands）：通過計算價格的標準差來設(shè)定上下軌，用于判斷價格波動的高低點和趨勢。MACD（MovingAverageConvergenceDivergence）：通過計算兩條移動平均線的離差值來反映價格變動的速度和趨勢。隨機指標（StochasticOscillator）：通過計算價格高低點之間的百分比來反映超買超賣情況，通常與移動平均線結(jié)合使用。0102030405技術(shù)指標的組合應(yīng)用2008年金融危機期間，黃金價格在短時間內(nèi)大幅下跌，RSI指標顯示超賣信