歷年風(fēng)險管理卷(含六卷)含答案解析

歷年風(fēng)險管理沖刺卷（一）

一、單項選擇題（IOO題）

1、下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是（）。

A、風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量

B、風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗

C、風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D、準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上

2、下列關(guān)于VaR的描述，正確的是（）。

A、風(fēng)險價值與損失的任何特定事件相關(guān)

B、風(fēng)險價值是即將發(fā)生的真實損失

C、風(fēng)險價值是指可能發(fā)生的最大損失

D、風(fēng)險價值并非是指可能發(fā)生的最大損失

3、日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道不包括（）。

A、新聞平臺

B、外部評級機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)

C、銀行內(nèi)部信息

D、小道消息

4、（）是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或

地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該

國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。

A、政治風(fēng)險

B、國別風(fēng)險

C、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

D、市場風(fēng)險

5、下列哪項不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理？（）

A、資本充足率預(yù)警管理

B、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

C、主要風(fēng)險暴露預(yù)警管理

D、撥備覆蓋比預(yù)警管理

6、關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是（）。

A、維持市場信心

B、使銀行免受損失

C、提供融資

D、限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

7、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。

若該行當(dāng)期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。

A、2.76%

B,2.53%

C、2.98%

D、3.78%

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯誤的是（）o

A、負(fù)責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任

B、負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場

風(fēng)險

C、及時掌握市場風(fēng)險水平及其管理狀況

D、負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程

9、某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸

款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億

元，則該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為（）。

A、40%

B、25%

C、62.5%

D、37.5%

10、合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，對單

一客戶最大信貸余額不超過（）萬元。

A、50

B、100

C、150

D、200

11、監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對（）負(fù)責(zé)。

A、董事會

B、最高風(fēng)險管理委員會

C、股東大會

D、風(fēng)險管理部門

12、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素的微小變化可能會

對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生的影響的方法是（）。

A、缺口分析

B、敏感性分析

C、壓力測試

D、久期分析

13、下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險因素的分析與判斷中，明顯錯誤的

是（）。

A、通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

B、資產(chǎn)負(fù)債比率對借款人違約概率的影響較大

C、如果借款人過去總能及時、全額地償還本金與利息，則其更容易或以較

低的利率獲得銀行貸款

D、在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約

14、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計算的。

A、會計資本

B、經(jīng)濟(jì)資本

C、監(jiān)管資本

D、賬面資本

15、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限

是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（）年。

A、3

B、2

C、2.5

D、5

16、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）o

A、股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商

業(yè)銀行的流動性緊張

B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨

時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C、商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點所引致的持有期

缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險

17、商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險，取決于兩方面的因素是

（）o

A、持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分子），面臨的實際風(fēng)險水平

（資本充足率計算公式的分母）

B、持有資本的數(shù)量（資本充足率計算公式的分母），面臨的實際風(fēng)險水平

（資本充足率計算公式的分子）

C、持有資本的變化量（資本充足率計算公式的分子），預(yù)期風(fēng)險水平（資

本充足率計算公式的分母）

D、預(yù)期風(fēng)險水平（資本充足率計算公式的分母），持有資本的變化量（資

本充足率計算公式的分子）

18、關(guān)于風(fēng)險計量中的VaR,下列說法不正確的是（）o

A、VaR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險

因子發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損

失

B、在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)一一持有期和預(yù)測損失水平卸，

任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義

c、4p為金融資產(chǎn)在持有期at內(nèi)的損失

D、該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)

19、以下哪類風(fēng)險事件不應(yīng)當(dāng)被劃分為操作風(fēng)險？（）

A、交易系統(tǒng)中的執(zhí)行價格與會計記錄系統(tǒng)存在差異

B、部分營業(yè)場所系統(tǒng)故障造成客戶損失

C、柜員錯誤收取外幣匯款手續(xù)費

D、客戶提前贖回理財產(chǎn)品造成銀行收入降低

20、下列屬于國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。

A、世界銀行

B、國際貨幣基金組織

C、巴塞爾委員會

D、金融穩(wěn)定

21、下列哪項不屬于政治風(fēng)險？（）

A、政府更替

B、財產(chǎn)征用

C、洗錢

D、政治沖突

22、風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是（）o

A、風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

B、風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

C、風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

D、風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

23、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）o

A、為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C、銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合

D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風(fēng)險而持

有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

24、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是（）o

A、商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文

件

B、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)

至少保存五年

C、商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)

D、通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商

業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任

25、當(dāng)某個頭寸的累計損失達(dá)到或接近（）時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易

或立即變現(xiàn)。

A、風(fēng)險價值限額

B、止損限額

C、頭寸限額

D、敏感度限額

26、下列哪項產(chǎn)品線的β因子等于15%?O

A、公司金融

B、零售銀行

C、商業(yè)銀行

D、零售經(jīng)紀(jì)

27、下列情形中，（）表現(xiàn)的是流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險的關(guān)系。

A、制定實施新戰(zhàn)略、推廣新業(yè)務(wù)之前，應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀

行經(jīng)營狀況/資產(chǎn)價值造成的不利影響

B、因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動

性風(fēng)險，如超限額持有/投機(jī)次級金融產(chǎn)品

C、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府

救助

D、任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息，都可能削弱存款人和社會公眾的信心并

造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行被動陷入流動性危機(jī)

28、與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（）o

A、特殊性、非營利性

B、普遍性、非營利性

C、特殊性、營利性

D、普遍性、營利性

29、商業(yè)銀行對集團(tuán)法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，對（）的分析判斷至關(guān)重

要。

A、子公司的經(jīng)營狀況

B、集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易

C、高層人事安排

D、資本來源

30、引發(fā)一級操作風(fēng)險損失的原因包括（）o

A、信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件

B、信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員

C、流程、人員、經(jīng)營活動

D、信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境

31、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險

官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。

A、首席風(fēng)險官必須具備獨立性

B、首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理

C、首席風(fēng)險官不能向董事會報告

D、首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)

32、小張在出差之前要求公司為其投一份意外傷害險，小張的行為屬于（）o

A、風(fēng)險規(guī)避

B、損失控制

C、風(fēng)險自留

D、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

33、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（P

D）是0.10,違約損失率（LG

D）是0.50o假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民

幣，違約風(fēng)險暴露（EA

D）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A、0.8

B、4

C、1

D、3.2

34、商業(yè)銀行在衡量組合信用風(fēng)險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關(guān)

性。則下列說法最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A、預(yù)期違約的借款人不一定同時違約

B、非預(yù)期違約的借款人一定會同時違約

C、非預(yù)期違約的借款人一定不會同時違約

D、預(yù)期違約的借款人一定會同時違約

35、集團(tuán)客戶與單個客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較

大的差異。集團(tuán)客戶授信限額管理一般分“三步走”，其中不包括（）。

A、根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初

步確定對該集團(tuán)整體的授信限額

B、確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務(wù)

的最大能力

C、根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團(tuán)公司

本部）的最高授信限額的參考值

D、分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

36、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：

權(quán)重法和（）o

A、初級法

B、高級法

C、內(nèi)部評級法

D、內(nèi)部評審法

37、系統(tǒng)性風(fēng)險因素主要通過（）來影響貸款組合的信用風(fēng)險。

A、宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動

B、借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

C、借款人所在行業(yè)狀況

D、借款人競爭能力狀況

38、商業(yè)銀行可采用映射外部數(shù)據(jù)的技術(shù)估計平均違約概率。關(guān)于該項技術(shù)，

下列說法有誤的是（）o

A、銀行可將內(nèi)部評級映射到外部信用評級機(jī)構(gòu)或類似機(jī)構(gòu)的評級，將外部

評級的違約概率作為內(nèi)部評級的違約概率

B、評級映射應(yīng)建立在內(nèi)部評級標(biāo)準(zhǔn)與外部機(jī)構(gòu)評級標(biāo)準(zhǔn)可比的基礎(chǔ)上

C、評級映射時，對同樣的債務(wù)人內(nèi)部評級和外部評級可相互比較

D、銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所使用的外

部評級量化風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)針對債務(wù)人的違約風(fēng)險，并反映債項的特征

39、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是（）。

A、久期缺口的絕對性越小，利率風(fēng)險越高

B、久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系

C、久期缺口的絕對值越大，利率風(fēng)險越高

D、久期缺口與利率風(fēng)險沒有必然聯(lián)系

40、信用風(fēng)險計量的方法不包括（）o

A、專家判斷法

B、信用評分模型

C、預(yù)測模型

D、違約概率模型

41、對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險進(jìn)行有效管理的最佳做法是（）o

A、聲譽風(fēng)險管理應(yīng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為

B、聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和理財產(chǎn)品

C、聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體

D、聲譽風(fēng)險管理應(yīng)重在對銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)

42、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》全面引入了巴塞爾協(xié)議III確立的資本監(jiān)

管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。

A、儲備資本充足率

B、核心一級資本充足率

C、一級資本充足率

D、資本充足率

43、下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。

A、下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B、集團(tuán)內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

C、母公司從子公司套取現(xiàn)金

D、母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司

44、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?/p>

（）o

A、負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性

B、負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度、流程、偏好

C、負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險

D、負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平

45、假定一年期零息國債的無風(fēng)險收益率為3%,1年期信用等級為B的零息債

券的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%,則

根據(jù)風(fēng)險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。

A、8.3%

B、7.3%

C、9.5%

D、10%

46、如果某商業(yè)銀行持有IOOO萬美元資產(chǎn)，700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭

500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美

元。

A、300

B、500

C、700

D、1000

47、操作風(fēng)險損失事件報告的要素不包括（）o

A、事件發(fā)生時間

B、涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域

C、損失金額

D、事件發(fā)生地點

48、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的說法，不正確的是（）。

A、聲譽危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值

B、努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽風(fēng)險管理體系的內(nèi)容之一

C、聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用

D、保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽管理的操作實踐

49、O是指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個更高的比例，

具體貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要確定。

A、貨幣貶值

B、銀行業(yè)危機(jī)

C、轉(zhuǎn)移事件

D、政治動蕩

50、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）o

A、對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠

多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B、風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移簡單的說是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險

D、風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

參考答案及解析

一、單項選擇題

1、A

【解析】A項，風(fēng)險計量既需要對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量，也要對組合層面、銀行

整體層面承擔(dān)的風(fēng)險水平進(jìn)行評估，也就是通常所說的風(fēng)險加總。

2、C

【解析】風(fēng)險價值，是指在給定的時間區(qū)間和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)

險要素發(fā)生變化時，投資組合所面臨的潛在的最大損失。（故ABD三項說法錯誤）

3、D

【解析】日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道包括A、B、C三項。

4、B

【解析】國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家

或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地

區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。

5、C

【解析】適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理通常會根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實施不

同的預(yù)警管理機(jī)制。例如，資本充足率預(yù)警管理、存貸比監(jiān)管預(yù)警管理、信貸不良資產(chǎn)及

不良資產(chǎn)占比預(yù)警管理、產(chǎn)品風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警、撥備覆蓋比預(yù)警管理、集中度風(fēng)險預(yù)警管

理、重大風(fēng)險事件預(yù)警管理等。C項屬于適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險執(zhí)行效果的預(yù)警管理。

6、B

【解析】商業(yè)銀行時刻面臨著風(fēng)險的挑戰(zhàn)，其資本所肩負(fù)的責(zé)任和發(fā)揮的作用比一般企

業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在：①為商業(yè)銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業(yè)務(wù)過度

擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)；④維持市場信心。

7、B

【解析】由題可得，人民幣超額備付金率=（在中國人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)

金）/各項存款*100%=（43+11）/2138X100%=2.53%。

8、Λ

【解析】A項，在風(fēng)險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)風(fēng)險偏

好等重大風(fēng)險管理事項的審議、審批，對銀行承擔(dān)風(fēng)險的整體情況和風(fēng)險管理體系的有效

性進(jìn)行監(jiān)督。

9、A

【解析】可疑類貸款遷徙率=[期初可疑類貸款向下遷徙金額/（期初可疑類貸款余額一

期初可疑類貸款期間減少金額）]X100%.其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期

初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額；期初可疑類貸款期間減少金額，

是指期初可疑類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原

因而減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率=[10/（40-15）]×100%=40%o

10、B

【解析】合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的風(fēng)險特征為：各類無擔(dān)保的個人循環(huán)貸款，對單一客

戶最大信貸余額不超過100萬元。

IkC

【解析】在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東

大會負(fù)責(zé)。

12、B

【解析】敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風(fēng)險要素（利

率、匯率、股票價格和商品價格）的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)

價值產(chǎn)生的影響。例如，匯率變化對銀行凈外匯頭寸的影響，利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價值或

收益產(chǎn)生的影響。

13、D

【解析】如果未來面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動性高

的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險較大。因而D項錯誤。

14、C

【解析】以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險、保

證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具。

15、C

【解析】商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0?5年外，其他非零

售風(fēng)險暴露的有效期限為2.5年。商業(yè)銀行采用高級內(nèi)部評級法，應(yīng)將有效期限視為獨立

的風(fēng)險因素。在其他條件相同的情況下，債項的有效期限越短，信用風(fēng)險就越小。

16、A

【解析】A項，股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉(zhuǎn)到股票市場，

而借款人可能會推進(jìn)新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀

行的流動性狀況造成影響。

17、A

【解析】商業(yè)銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風(fēng)險，取決于兩方面的因素:持有資本的

數(shù)量（資本充足率計算公式的分子）與面臨的實際風(fēng)險水平（資本充足率計算公式的分

母）.

18、B

【解析】B項，在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期At和置信水平x%,任何

VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義。

19、D

【解析】商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可按人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別

分類。A項屬于內(nèi)部流程；B項屬于系統(tǒng)缺陷；C項屬于人員因素。

20、C

【解析】理事會為使國際活躍銀行公平競爭，十國集團(tuán)于20世紀(jì)70年代初成立了巴塞

爾銀行監(jiān)管委員會（簡稱巴塞爾委員會），專門研究對國際活躍銀行的監(jiān)管問題。

21、C

【解析】政治風(fēng)險指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)

人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。

22、B

【解析】風(fēng)險因素考慮得愈充分，風(fēng)險識別與分析也會愈加全面和深入。但隨著風(fēng)險因

素的增加，風(fēng)險管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢。

23、C

【解析】A項，為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)和為執(zhí)行客戶買賣委托

的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸；B項，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何限制；D

項，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶或其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由

交易的金融工具和商品頭寸。

24、A

【解析】商業(yè)銀行在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)

鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他

身份證明文件，進(jìn)行核對并登記。

25、B

【解析】通常，當(dāng)某個頭寸的累計損失達(dá)到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對

沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用于一日、一周或一個月等一段時間內(nèi)的累計損失。

26、C

【解析】A項的B因子等于18%；BD兩項的β因子均等于12%。

27、B

【解析】A項為流動性風(fēng)險與策略風(fēng)險關(guān)系，策略風(fēng)險源于商業(yè)決策本身或執(zhí)行過程中的

錯漏和偏差，以及對外部環(huán)境和行業(yè)變化缺乏正確的應(yīng)對措施；C項為流動性風(fēng)險與操作

風(fēng)險關(guān)系，操作風(fēng)險是由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部

事件所造成損失的風(fēng)險；D項為流動性風(fēng)險與聲譽風(fēng)險關(guān)系，銀行在履行債務(wù)和安全穩(wěn)健

運行方面的聲譽，對于銀行維持資金穩(wěn)定及以合理成本融資至關(guān)重要。

28、B

【解析】與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有普遍性，操作風(fēng)險存在

于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面。操作風(fēng)險并不能為商業(yè)銀行帶來盈利，具有非營利

性。

29、B

【解析】商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶信用風(fēng)險識別和分析方法，對集團(tuán)法人客

戶的基本信息、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、非財務(wù)因素及擔(dān)保狀況等進(jìn)行逐項分析，以識別其

潛在的信用風(fēng)險。其次，集團(tuán)法人客戶通常更為復(fù)雜，因此需要更加全面、深入的分析和

了解，特別是對集團(tuán)內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行正確的分析和判斷至關(guān)重要。

30、A

【解析】引發(fā)一級操作風(fēng)險的原因有：①內(nèi)部欺詐事件；②外部欺詐事件；③就業(yè)制度

和工作場所安全事件；④客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件；⑤實物資產(chǎn)的損壞；⑥信息科技系

統(tǒng)事件；⑦執(zhí)行、交割和流程管理事件。

31、C

【解析】《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨立于操作和經(jīng)營條線的首

席風(fēng)險官。首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理，并可以直接向董事會及其風(fēng)險管理

委員會報告。

32、D

【解析】風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給

其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。小張的行為屬

于保險轉(zhuǎn)移。保險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保

人。當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生風(fēng)險損失時，承保人按照保險合同的約定責(zé)任給予商業(yè)銀行一定經(jīng)濟(jì)

補償。

33、C

【解析】預(yù)期損失=違約概率(PD)X違約風(fēng)險暴露(EAD)X違約損失率

(IGD)=O.l×20×0.5=1(億元)。

34、?

【解析】貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性。例如，如果兩筆貸

款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是正相關(guān)的，即同時發(fā)生

風(fēng)險損失的可能性比較大；如果一個風(fēng)險下降而另一個風(fēng)險上升，則兩筆貸款就是負(fù)相關(guān)

的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較小。

35、B

【解析】B項是針對單一客戶進(jìn)行限額管理時首先要做的工作。

36、C

【解析】《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風(fēng)險資本的方法：權(quán)重法

和內(nèi)部評級法。根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，內(nèi)部評級法又分為初級法

和高級法兩種。

37、A

【解析】系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動反

映出來：當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)因素發(fā)生不利變動時，有可能導(dǎo)致貸款組合中所有借款人的履約能力

下降并造成信用風(fēng)險損失。因此，對借款人所在地的宏觀經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測、分析及

評估，已經(jīng)成為貸款組合的信用風(fēng)險識別和分析的重要內(nèi)容。

38、D

【解析】D項，銀行應(yīng)避免映射方法或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在偏差和不一致的情況，所使用的外部

評級量化風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)針對債務(wù)人的違約風(fēng)險，而不反映債項的特征。

39、C

【解析】一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期

日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生

較大的影響。

40、C

【解析】商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估/計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、

違約概率模型三個主要發(fā)展階段。

41、Λ

【解析】2009年8月，銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理指引》，要求商業(yè)銀行聲

譽風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)全面覆蓋商業(yè)銀行的各種行為、經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，督促商業(yè)銀行規(guī)范

聲譽風(fēng)險管理，引導(dǎo)商業(yè)銀行完善全面風(fēng)險管理體系，并通過審慎有效監(jiān)管，保護(hù)廣大存

款人和消費者的利益。

42、A

【解析】《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》全面引入了巴塞爾協(xié)議HI確立的資本監(jiān)管最新

要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求包括：核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充

足率。

43、A

【解析】橫向多元化是指集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)

重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組，而A選項屬于企業(yè)集團(tuán)的縱向一體化。

44、B

【解析】B項，高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以

及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。

45、B

46、B

［解析】單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠(yuǎn)期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭

寸=（即期資產(chǎn)-即期負(fù)債）+（遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出）+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=

（1000-700）+（500-300）=500（萬美元）。

47、D

【解析】報告的要素包括：事件發(fā)生時間、涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域、損失金額等內(nèi)容，并對重大

事件進(jìn)行具體說明。

48、B

【解析】B項，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問題時及時糾正是有效的聲譽風(fēng)險管

理體系的內(nèi)容之一。

49、A

【解析】轉(zhuǎn)移事件：指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法

獲得所需外匯償還其境外債務(wù)，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形.

貨幣貶值：指本地貨幣兌美元的匯率在一年內(nèi)貶值超過25%或一個更高的比例，具體

貶值幅度依據(jù)年代背景和一國監(jiān)管需要確定。

銀行業(yè)危機(jī)：指某一經(jīng)濟(jì)體銀行體系的崩潰，尤其易發(fā)生在金融危機(jī)的背景下。

政治動蕩：債務(wù)人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。

50、B

【解析】對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其

非系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除；風(fēng)險規(guī)避簡單的說是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)

風(fēng)險；風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移，是可以降低系統(tǒng)風(fēng)險的；風(fēng)險補償是指商

業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前,對所承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行價格補償?shù)牟呗孕赃x

擇。

歷年風(fēng)險管理沖刺卷（二）

一、單項選擇題（Ioo題）

1、信用評分模型是商業(yè)銀行分析借款人信用風(fēng)險的主要方法之一，下列各模型

不屬于信用評分模型的是（）o

A、死亡率模型

B、IOgit模型

C、線性概率模型

D、線性辨別模型

2、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，下列行為易造成操作風(fēng)險的是（）。

A、設(shè)立專戶核算代理資金

B、簽訂書面委托代理合同

C、代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算

D、遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行必要的提示

3、下列各項指標(biāo)中，（）可以反映資產(chǎn)收益率的波動性。

A、概率

B、標(biāo)準(zhǔn)差

C、概率密度

D、分布函數(shù)

4、下列各項中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）o

A、柜面業(yè)務(wù)

B、法人信貸業(yè)務(wù)

C、個人信貸業(yè)務(wù)

D、資金交易業(yè)務(wù)

5、杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點，在經(jīng)濟(jì)上行期，資產(chǎn)價格上升，銀行會

（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會相應(yīng)（）。

A、縮小，下降

B、縮小，上升

C、擴(kuò)大，下降

D、擴(kuò)大，上升

6、某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的概率分布如表1一4所示，則其方差為（）。

表1—4隨機(jī)變量y的概率分布

A、2.16

B、2.76

C,3.16

D、4.76

7、商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法

管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并至少（）向股東大會報告董事會及高級管

理層的履職情況。

A、每年一次

B、每年兩次

C、每年四次

D、每年五次

8、下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是（）。

A、先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用瀏覽器和服務(wù)器結(jié)構(gòu)

B、風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤

C、風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

D、風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)

險信息

9、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的說法中，錯誤的是（）。

A、流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平

B、大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機(jī)

C、流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資

金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)，滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)

險

D、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，

通常被視為獨立的風(fēng)險

10、下面各項中，不是信貸審批原則的是（）。

A、審貸分離原則

B、審慎審批原則

C、統(tǒng)一考慮原則

D、展期重審原則

11、某銀行資產(chǎn)為IOoO億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為800億元，負(fù)

債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動

性（）o

A、減弱

B、加強

C、不變

D、無法確定

12、根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述，

恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A、風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立

B、風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險管理策略的執(zhí)行

C、風(fēng)險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險識別轉(zhuǎn)移到其他部門

D、風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任

13、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的說法中，錯誤的是（）o

A、流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資

金，以償付到期債券或其他支付義務(wù)，滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)

險

B、大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機(jī)

C、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，

通常被視為獨立的風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平

14、某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸

款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億

元，則該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為（）o

A、40%

B、25%

C、62.5%

D、37.5%

15、在國別風(fēng)險的類型中，（）是主要的類型之一。

A、聲譽風(fēng)險

B、操作風(fēng)險

C、流動性風(fēng)險

D、轉(zhuǎn)移風(fēng)險

16、下列關(guān)于流動性比例的敘述中，錯誤的是（）o

A、流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)

債余額）×100%

B、商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于20%

C、流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹

配情況

D、要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負(fù)債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可

能的流動性需要

17、CreditRiSk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小

且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A、正態(tài)

B、泊松

C、指數(shù)

D、均勻

18、商業(yè)銀行可以采取以下哪項措施進(jìn)行操作風(fēng)險緩釋（）

A、放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

B、外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

C、實行差錯率考核

D、改變市場定位

19、某商業(yè)銀行上年度資產(chǎn)總額為5000億元，負(fù)債總額為IOOO億元。其資產(chǎn)

負(fù)債率為（）0

A、40%

B、10%

C、20%

D、30%

20、通常情況下，下列對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述中，恰當(dāng)?shù)氖?/p>

（）o

A、資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等

B、資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期

C、資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期

D、資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零

21、銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸入O賬簿。

A、基本

B、銀行

C、交易

D、封閉

22、無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往

來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)

地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會受到（）的影響。

A、國別風(fēng)險

B、法律風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、流動性風(fēng)險

23、外部人員的故意欺詐屬于（）風(fēng)險。

A、不完善或有問題的內(nèi)部程序

B、系統(tǒng)缺陷

C、人員因素

D、外部事件

24、通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客

戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該

（）承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

A、商業(yè)銀行

B、客戶

C、商業(yè)銀行和客戶

D、中國銀行業(yè)協(xié)會

25、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付

業(yè)務(wù)無法正常進(jìn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）o

A、違反內(nèi)部流程

B、人員因素

C、系統(tǒng)缺陷

D、外部事件

26、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入

IOoO億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則本年度電

子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。

A、30

B、50

C、300

D、250

27、O是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。

A、敏感度限額

B、頭寸限額

C、風(fēng)險價值限額

D、止損限額

28、法律風(fēng)險與違規(guī)風(fēng)險之間的關(guān)系是（）。

A、違規(guī)風(fēng)險包括法律風(fēng)險

B、兩者產(chǎn)生的風(fēng)險相同

C、兩者有關(guān)但又有區(qū)別

D、兩者產(chǎn)生的原因相同

29、儲備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級資本來滿足，比

例為Oo

A、0.5%

B、1.5%

C、2.5%

D、4.5%

30、下列關(guān)于國別風(fēng)險的表述，正確的是（）o

A、在風(fēng)險管理實踐中，國別風(fēng)險管理屬于操作風(fēng)險管理的范疇

B、國別風(fēng)險僅存在于國際資本市場業(yè)務(wù)中

C、轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一

D、資產(chǎn)被國有化不會引發(fā)國別風(fēng)險

31、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

B、資本充足率水平和商業(yè)銀行的盈利水平

C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D、資本充足率水平和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

32、（）是指由于法律或者監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運營，

或削弱其競爭能力、生存能力的風(fēng)險。

A、法律風(fēng)險

B、監(jiān)管風(fēng)險

C、國別風(fēng)險

D、違規(guī)風(fēng)險

33、（）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值

觀。

A、風(fēng)險文化

B、風(fēng)險知識

C、風(fēng)險制度

D、風(fēng)險理念

34、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期

限、金額、利率、費用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主

要在于（）o

A、增加收益

B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

C、降低客戶違約風(fēng)險

D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置

35、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。

A、違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性

B、違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.05%

中的較高者

C、計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最短時間完全

一致

D、違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性

36、關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。

A、控股股東

B、高級管理層

C、關(guān)聯(lián)方

D、董事會成員

37、目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個組別，資本附加要求

分別為（）。

A、1%,2%,3%,4%,5%

B、1%,1.5%,2%,2.5%,3.5%

C、1%,2%,2.5%,3%,3.5%

D、1%,1.5%,2%,3%,3.5%

38、下列各項不屬于違約概率模型的是（）o

A、RiSkCalC模型

B、KMV的CreditMonitor模型

C、死亡率模型

D、CreditRiSk+模型

39、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即出現(xiàn)（）o

A、資產(chǎn)敏感型缺口

B、資產(chǎn)缺口

C、負(fù)債缺口

D、負(fù)債敏感型缺口

40、O是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商

業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

A、法律風(fēng)險

B、戰(zhàn)略風(fēng)險

C、聲譽風(fēng)險

D、操作風(fēng)險

41、（）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。

A、識別風(fēng)險

B、制作風(fēng)險清單

C、感知風(fēng)險

D、分析風(fēng)險

42、下列（）不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素。

A、外部欺詐

B,自然災(zāi)害

C、行業(yè)競爭激烈

D、交通事故

43、根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核批準(zhǔn)。

A、董事會

B、高級管理層

C、監(jiān)事會

D、股東大會

44、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移

概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概

率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A、CreditMetrics模型

B、CreditPortfolioVieW模型

C>CreditRiSk+模型

D、CreditMOnitor模型

45、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認(rèn)識中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A、戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處

B、戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本

C、戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)

D、戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行

的聲譽和股東價值

46、下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A、聲譽風(fēng)險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理

B、聲譽風(fēng)險無法通過加強內(nèi)部控制來避免

C、聲譽風(fēng)險不會損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價值

D、聲譽風(fēng)險與其他風(fēng)險不具有相關(guān)性

47、資產(chǎn)管理是流動性風(fēng)險控制的重要工具，也是當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管

理的主要手段。流動性資產(chǎn)管理的內(nèi)容有（）。

A、資產(chǎn)到期日管理

B、流動性資產(chǎn)組合管理

C、抵押品管理

D、以上均正確

48、外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限

度是（）。

A、20%?25%

B、15%?25%

C、10%?20%

D、10%?25%

49、操作風(fēng)險管理與控制情況報告中不包括（）。

A、主要操作風(fēng)險事件的詳細(xì)信息

B、未確認(rèn)的重大操作風(fēng)險損失等信息

C、操作風(fēng)險及控制措施的評估結(jié)果

D、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測結(jié)果

50、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機(jī)制中的預(yù)警信號的是0。

A、大額信貸損失

B、銀行控股股東變更

C、銀行評級下調(diào)

D、資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張

參考答案及解析

一、單項選擇題

1、A

【解析】目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型(LinearProbability

Model)sLogit模型、Probit模型和線性辨別模型(LinearDiscriminantModel)?A項，

死亡率模型屬于違約概率模型。

2、C

【解析】在代理業(yè)務(wù)中，由于人員因素引起的操作風(fēng)險違規(guī)事項主要包括：①業(yè)務(wù)人員

貪污或截留手續(xù)費，不進(jìn)入大賬核算；②內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費收

入；③未經(jīng)授權(quán)或超過權(quán)限擅自進(jìn)行交易；④內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利等。

3、B

【解析】在風(fēng)險管理實踐中，通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)

差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本

穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。

4、A

【解析】柜面業(yè)務(wù)泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行各項業(yè)務(wù)操作的集中

體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

5、C

【解析】杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點，在經(jīng)濟(jì)上行期，資產(chǎn)價格上升，銀行會擴(kuò)大

資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會相應(yīng)下降。

6、Λ

【解析】該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為：E(Y)=IX60%+4X40%=2?2；其方差為：

Var(Y)=O.6X(l-2.2)2+0.4X(4-2.2)2=2.16.

7、A

【解析】商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管

理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履

職情況。

8、C

【解析】C項，高效的風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)能夠確保正確的風(fēng)險信息，在正確的時間傳遞給

正確的人。

9、D

【解析】流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉

及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險。

10、B

【解析】信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則有：審貸分離原則；統(tǒng)一考慮原則；展期重

審原則。

11、B

【解析】根據(jù)久期缺口的計算公式，可得：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負(fù)債/總資

產(chǎn)）X負(fù)債加權(quán)平均久期=5-（800/1000）X4=1.8。當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率下

降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性隨之加強；如果市場利率上

升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱。

12、A

【解析】A項，風(fēng)險管理職能應(yīng)與業(yè)務(wù)部門之間保持充分獨立，并且不得參與產(chǎn)生收入的

經(jīng)營活動。這種獨立性是有效風(fēng)險管理職能的一個重要組成部分。

13、C

【解析】流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉

及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險。

14、A

【解析】可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/（期初可疑類貸款余額一期

初可疑類貸款期間減少金額）X100%。其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可

疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額；期初可疑類貸款期間減少金額，是指

期初可疑類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而

減少的貸款。該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率=10/（40T5）X100%=40%?

15、D

【解析】國別風(fēng)險的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險、主權(quán)風(fēng)險、傳染風(fēng)險、貨幣風(fēng)險、宏觀經(jīng)

濟(jì)風(fēng)險、政治風(fēng)險、間接國別風(fēng)險七類。轉(zhuǎn)移風(fēng)險是國別風(fēng)險的主要類型之一。

16、B

【解析】商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于25%。

17、B

【解析】CreditRiSk+模型認(rèn)為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相

互獨立，因此，貸款組合的違約率服從泊松分布。

18、B

【解析】對于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至

有些無能為力，但可以通過制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃、商業(yè)保險和業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險

轉(zhuǎn)移或緩釋。AD兩項是可規(guī)避的操作風(fēng)險的應(yīng)對措施；C項是可降低的操作風(fēng)險的應(yīng)對措

施。

19、C

【解析】資產(chǎn)負(fù)債率=（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）XlOO%=1000∕5000X100%=20%°

20、B

【解析】在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為正值。

21、B

【解析】銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿，對于國內(nèi)商業(yè)銀行而言最典型的是存貸款業(yè)

務(wù)，通常采用攤余成本法計價，主要受凈利息收入變動對當(dāng)期盈利能力的影響。

22、A

【解析】國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家

或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地

區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。

23、D

【解析】商業(yè)銀行的外部事件風(fēng)險包括：外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履

責(zé)等。

24、Λ

【解析】通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身

份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該商業(yè)銀行承擔(dān)未履

行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

25、D

【解析】商業(yè)銀行的操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類

別，其中，外部事件包括外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。在業(yè)務(wù)外包

過程中由于供應(yīng)商的過錯造成的損失屬于外部事件。

26、C

【解析】根據(jù)公式，資本的組合限額=資本X資本分配權(quán)重，可得本年度電子行業(yè)資本分

配的限額=(5000+1000)X5%=300(億元)。

27、C

【解析】風(fēng)險價值限額(VaRLimits)是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果

來設(shè)定限額。

28、C

【解析】違規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管

機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險。廣義上，與法律風(fēng)險密切相關(guān)

的有違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險。

29、C

【解析】儲備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級資本來滿足，比例為

2.5%?

30、C

【解析】A項，在風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險管理歸屬于操作風(fēng)險管理范

疇；B項，國別風(fēng)險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機(jī)構(gòu)、代理行往來和由境

外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中；D項，國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況

惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶

值等情況引發(fā)。

31、D

【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：

①資本充足率水平,資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風(fēng)險、高收益的項

目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力；

②商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險的潛力,而其

所承擔(dān)的風(fēng)險究竟能否帶來實際收益,最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平。只有通過積

極、恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理,才有可能將所承擔(dān)的風(fēng)險轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的盈利。

32、B

【解析】A項，法律風(fēng)險是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，

導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險；C項，國別

風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或

債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭

受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險：D項，違規(guī)風(fēng)險是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管

規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實現(xiàn)商業(yè)目

的的風(fēng)險。

33、A

【解析】風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值

觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來

的一種企業(yè)文化。

34、C

【解析】ABD三項屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。

35>C

【解析】A項所述為違約概率的概念；B項，違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級

1年期違約概率與0.03%中的較高者；D項，違約概率能使監(jiān)管當(dāng)局在推行內(nèi)部評級法中

保持更高的一致性。

36、C

【解析】關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。關(guān)

聯(lián)方是指在財務(wù)和經(jīng)營決策中，與他方之間存在直接或間接控制關(guān)系或重大影響關(guān)系的企

事業(yè)法人。

37、B

【解析】目前，巴塞爾委員會將全球系統(tǒng)重要性銀行分為5個組別，資本附加要求分別

為1樂1.5%、2%、2.5%、3.5%

38、D

【解析】目前，信用風(fēng)險管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括

RiSkCaIC模型、KMV的CreditMonitOr模型、KPMG風(fēng)險中性定價模型、死亡率模型等。D

項，CreditRiSk+模型是信用風(fēng)險組合模型。

39、D

【解析】當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)

債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降；相反，當(dāng)某一時段內(nèi)

的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市

場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。

40、C

【解析】聲譽風(fēng)險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對

商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。

41、C

【解析】風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：①感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法

發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)；②分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)

律。

42、C

【解析】從操作風(fēng)險的定義來看，操作風(fēng)險的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺

陷和外部事件四大原因，表現(xiàn)形式主要有:員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用

工法律等；內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力、文件或合同

缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等；系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技系

統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善;外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不

履責(zé)等。

43>A

【解析】巴塞爾委員會發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》強調(diào)董事會對銀行負(fù)有整體

責(zé)任，包括批準(zhǔn)并監(jiān)督管理層實施銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)、治理框架和公司文化。

44、B

【解析】A項，CreditMetriCS模型本質(zhì)上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定

的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失；C項，Credit

RiSk+模型根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析；D項，Credit

Monitor模型屬于違約概率模型，不屬于信用風(fēng)險組合模型。

45、D

【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才

能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處。戰(zhàn)略風(fēng)險管

理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

46>A

【解析】商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過系統(tǒng)化方法管

理，因為幾乎所有風(fēng)險都可能影響商業(yè)銀行聲譽，因此聲譽風(fēng)險也被視為一種多維風(fēng)險。

商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃、管理聲譽風(fēng)險，制定明確的運營規(guī)范、行為方式和道

德標(biāo)準(zhǔn)，并切實貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽風(fēng)險。

47、D

【解析】資產(chǎn)管理是流動性風(fēng)險控制的重要工具，也是當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管理的

主要手段。銀行的資產(chǎn)組合可以通過三種方式提供流動性：資產(chǎn)到期、資產(chǎn)出售以及以資

產(chǎn)做抵押進(jìn)行回購。因此流動性的資產(chǎn)管理相應(yīng)地包括三個方面：資產(chǎn)到期日管理、流動

性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理。

48、A

【解析】外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是

20%?25%,高于這個限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。

49、B

【解析】操作風(fēng)險管理與控制情況報告中應(yīng)包括：主要操作風(fēng)險事件的詳細(xì)信息、已確

認(rèn)或潛在的重大操作風(fēng)險損失等信息、操作風(fēng)險及控制措施的評估結(jié)果、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)

測結(jié)果。

50、B

【解析】流動性危機(jī)最常見的觸發(fā)因素是大額信貸損失。另外，銀行評級下調(diào)、資產(chǎn)規(guī)

模急速擴(kuò)張也屬于流動性風(fēng)險預(yù)警信號。

歷年風(fēng)險管理沖刺卷（三）

一、單項選擇題（Ioo題）

1、下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號（）

A、存貨周轉(zhuǎn)率變小

B、出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)

C、總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅下降

D、公司業(yè)務(wù)性質(zhì)的改變

2、（）的反洗錢管理理念，是全球反洗錢監(jiān)管和執(zhí)行機(jī)構(gòu)一致認(rèn)同并極力遵循

的國際標(biāo)準(zhǔn)和工作方法。

A、預(yù)防為主

B、集中控制

C、風(fēng)險為本

D、以人為本

3、下列關(guān)于商業(yè)銀行針對幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動性風(fēng)險管理的說法，不正確的是

（）o

A、商業(yè)銀行應(yīng)對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進(jìn)行計量、監(jiān)測

和控制

B、商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配

情況外，還應(yīng)對所持有的各幣種的流動性進(jìn)行單獨分析

C、多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動性風(fēng)險管理的復(fù)雜程度

D、商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對外結(jié)算工具，可以完全持有美元用

來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量

4、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8,收益率為10%的概率是0.1,本

金完全不能收回的概率是0?1,則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。

A、17%

B、7%

C、10%

D、15%

5、下列關(guān)于風(fēng)險計量的說法中，錯誤的是（）。

A、風(fēng)險計量就是對單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險進(jìn)行計量

B、風(fēng)險計量可以基于專家經(jīng)驗

C、風(fēng)險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式

D、準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)之上

6、相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是（）。

A、水泥業(yè)

B、鋼鐵業(yè)

C、汽車業(yè)

D、建筑業(yè)

7、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的資

本要求系數(shù)B最低。

A、公司金融業(yè)務(wù)

B、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

D、代理服務(wù)

8、若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為（）。

A、表外項目已承諾未提取金額

B、表外項目已提取金額

C、表外項目名義金額X信用轉(zhuǎn)換系數(shù)

D、表外項目名義金額/信用轉(zhuǎn)換系數(shù)

9、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）。

A、25%

B、50%

C、30%

D、20%

10、商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以劃分為（）。

A、個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款

B、個人信用貸款和個人消費貸款

C、個人零售貸款和個人信用貸款

D、個人住宅抵押貸款和助學(xué)與助業(yè)貸款

11、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客

戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%是（）。

A、違約頻率

B、不良貸款率

C、違約損失率

D、違約概率

12、重大風(fēng)險暴露和高風(fēng)險國家暴露應(yīng)當(dāng)至少（）向董事會報告。

A,每半年

B、每季度

C、每個月

D、每年

13、商業(yè)銀行中承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任是（）o

A、董事會

B、監(jiān)事會

C、風(fēng)險管理部門

D、財務(wù)控制部門

14、為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）o

A、嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險國家的業(yè)務(wù)

B、增加風(fēng)險較高的第三國母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃?/p>

C、“了解你的客戶”及所在國家（地區(qū)）風(fēng)險

D、對貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排

15、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。

A、單一客戶風(fēng)險限額

B、集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

C、組合限額

D、區(qū)域風(fēng)險限額

16、一般來說，我國商業(yè)銀行持有的下列資產(chǎn)中流動性最差的是（）o

A、現(xiàn)金

B、同業(yè)借款

C、可出售的貸款組合

D、銀行的房產(chǎn)

17、在KMV的CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企

業(yè)資產(chǎn)價值的（）o

A、看跌期權(quán)

B、看漲期權(quán)

C、期權(quán)費

D、初始股權(quán)投資

18、商業(yè)銀行的資產(chǎn)為IOOO億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為3年；負(fù)債為900億

元，負(fù)債加權(quán)平均久期為2.5年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其

流動性（）o

A、不變

B、增強

C、無法判斷

D、減弱

19、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法初級法計量信用風(fēng)險資本時，（）不屬于合格

信用風(fēng)險緩釋工具。

A、黃金

B、上市公司發(fā)行的企業(yè)債券

C、商業(yè)銀行承兌的匯票

D、人民銀行發(fā)行的票據(jù)

20、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中反映。

A、原始損失數(shù)據(jù)

B、誘因與控制措施

C、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

D、資本情況

21、6月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管

要求，該辦法規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）%,比巴

塞爾委員會的要求高（）個百分點。

A、2,1

B、2,2

C、4,1

D、4,2

22、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法中，正確的是（）o

A、對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠

多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B、風(fēng)