2024年銀行考試-ICBRR銀行風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管國(guó)際證書筆試歷年真題薈萃含答案

2024年銀行考試-ICBRR銀行風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管國(guó)際證書筆試歷年真題薈萃含答案（圖片大小可自由調(diào)整）第1卷一.參考題庫(共30題)1.1986年3月，巴塞爾委員會(huì)在一份題目為《銀行表外風(fēng)險(xiǎn)暴露管理：監(jiān)管視角》報(bào)告中，首次提出了（）概念？A、金融自由化浪潮B、直接信用替代物C、信用風(fēng)險(xiǎn)等價(jià)物概念D、目標(biāo)資本比率2.一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求計(jì)算包括哪兩種方法？（）A、盯市法和盯模法B、高級(jí)法和內(nèi)部模型法C、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法D、期限法和久期法3.若銀行將資金貸放給一家公司，等同于銀行賣一個(gè)權(quán)利給舉債公司。請(qǐng)問銀行賣出去的權(quán)利是哪一種？（）A、看漲期權(quán)B、看跌期權(quán)C、看漲期貨D、看跌期貨4.期限法中每一個(gè)時(shí)段內(nèi)的加權(quán)多頭頭寸和加權(quán)空頭頭寸相互抵消，最后得到一個(gè)凈多頭頭寸或凈空頭頭寸，垂直抵扣即為（）。A、凈多頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求B、凈空頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求C、多頭和空頭頭寸中較小者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求D、多頭和空頭頭寸中較大者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求5.壓力測(cè)試中可能事件不包括（）。A、自然災(zāi)害B、戰(zhàn)爭(zhēng)C、某個(gè)金融機(jī)構(gòu)周期性倒閉D、流動(dòng)性危機(jī)6.信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)相比，具有以下哪些特征？（） Ⅰ信用風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，造成的損失更大，因此信用風(fēng)險(xiǎn)成為了銀行面臨的最大風(fēng)險(xiǎn) Ⅱ信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率肯定大于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率 Ⅲ從組合的角度來看，信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生往往更傾向于非系統(tǒng)性事件，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生更傾向于系統(tǒng)性事件A、Ⅰ，ⅡB、Ⅰ，ⅢC、Ⅱ，ⅢD、Ⅰ7.在一個(gè)流動(dòng)市場(chǎng)上迅速出售資產(chǎn)并變現(xiàn)能力相關(guān)的流動(dòng)性是（）。A、自然流動(dòng)性B、內(nèi)生流動(dòng)性C、外生流動(dòng)性D、流動(dòng)性覆蓋8.某個(gè)銀行對(duì)于其低級(jí)二級(jí)資本分析后發(fā)現(xiàn)，合格低級(jí)二級(jí)資本為2000萬。同時(shí)，該銀行目前合格的一級(jí)資本為1.1億元，包括非累積永續(xù)優(yōu)先股1000萬元，股本8000萬元和留存收益2000萬元。則基于目前的狀況，該銀行最多還可以發(fā)行多少次級(jí)債券來補(bǔ)充成為低級(jí)二級(jí)資本？（）A、不能再增加低級(jí)二級(jí)資本了B、最多再發(fā)行1000萬元補(bǔ)充低級(jí)二級(jí)資本C、最多再發(fā)行2000萬元補(bǔ)充低級(jí)二級(jí)資本D、最多再發(fā)行3000萬元補(bǔ)充低級(jí)二級(jí)資本9.公司信用評(píng)級(jí)和主權(quán)信用評(píng)級(jí)相比，哪個(gè)更加復(fù)雜？（）A、公司信用評(píng)級(jí)B、主權(quán)信用評(píng)級(jí)C、難度相同D、無法比較10.對(duì)于不同衍生產(chǎn)品的頭寸抵消還有符合的要求不包括下面哪項(xiàng)？（）A、期貨：名義頭寸或標(biāo)的頭寸必須相同，且到期日相差不超過7天B、互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議：浮息利率參考利率必須相同，票面利率高度匹配差異小于0.15%C、得到監(jiān)管當(dāng)局許可，持有大量利率互換的銀行可以對(duì)組合計(jì)算敏感性D、互換和遠(yuǎn)期利率合約：剩余期限大于1年，定息日相差不超過7天11.IRB初級(jí)法與IRB高級(jí)法所采用的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)函數(shù)是否相同？（）A、100%相同B、80%相同C、50%相同D、不相同12.根據(jù)巴塞爾Ⅱ的原則，操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的實(shí)施以及每個(gè)元素在框架中的相對(duì)權(quán)重不取決于以下哪個(gè)因素？（）A、金融機(jī)構(gòu)的文化B、監(jiān)管驅(qū)動(dòng)C、業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)D、銀行的報(bào)告貨幣13.內(nèi)部計(jì)量法類似于（）。A、內(nèi)部模型法B、內(nèi)部評(píng)估法C、內(nèi)部評(píng)級(jí)法D、損失分布法14.為了確保銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的準(zhǔn)確性，特別是資本充足預(yù)測(cè)的效果，需要對(duì)模型進(jìn)行壓力測(cè)試。壓力測(cè)試需要充分反映以下哪個(gè)情況？（）A、宏觀經(jīng)濟(jì)充分上行狀態(tài)下的情形B、海外新興市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩情形C、國(guó)內(nèi)局部行業(yè)逐漸被進(jìn)口產(chǎn)品替代D、國(guó)內(nèi)貨幣政策突然轉(zhuǎn)入緊縮情形15.A銀行的一位顧客，張三，摔倒在銀行的大理石地板上，并受重傷。隨后，他從A銀行獲得了5萬美元的人身傷害賠償。A銀行的損失數(shù)據(jù)庫應(yīng)該對(duì)這一事件進(jìn)行怎樣的分類？（）A、這個(gè)事件將被認(rèn)定為“雇用行為和工作場(chǎng)所安全”B、這個(gè)事件將被認(rèn)定為“業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)故障”C、這個(gè)事件將被定為“法律風(fēng)險(xiǎn)”D、此事件將不被定為操作風(fēng)險(xiǎn)事件16.一位顧客要求A銀行的經(jīng)紀(jì)人從她的賬戶里買入B公司的債券。雖然這個(gè)交易被正確地執(zhí)行且債券被買入，但交易被誤認(rèn)為賣出訂單。如果B公司的債券的價(jià)格上升，會(huì)導(dǎo)致顯著地?fù)p失。但是，如果市場(chǎng)下跌，客戶將受益于不正確的交易并獲利。這種交易情況可以作為一個(gè)什么例子？（）A、本次交易的策略風(fēng)險(xiǎn)放大了操作風(fēng)險(xiǎn)B、本次交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)放大了操作風(fēng)險(xiǎn)C、本次交易的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)放大了操作風(fēng)險(xiǎn)D、本次交易的信用風(fēng)險(xiǎn)放大了操作風(fēng)險(xiǎn)17.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)主要來自于（）。A、銀行債券賬戶的價(jià)值B、銀行持有的衍生產(chǎn)品的價(jià)值C、銀行本身業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)D、銀行持有的證券化資產(chǎn)的級(jí)別和結(jié)構(gòu)18.對(duì)于一個(gè)完全對(duì)沖的投資組合而言，市場(chǎng)價(jià)格的變化（）導(dǎo)致組合市場(chǎng)價(jià)值的變化。A、不會(huì)B、會(huì)C、基本不會(huì)D、將完全19.采取IRB高級(jí)法時(shí)，銀行不需要估算的風(fēng)險(xiǎn)因子為何?（）A、PDB、LGDC、EADD、M（有效期限）20.對(duì)一個(gè)流動(dòng)性差的風(fēng)險(xiǎn)投資持有期（）。A、通常比流動(dòng)性佳的時(shí)間長(zhǎng)B、必須至少是流動(dòng)性佳的投資的持有期的兩倍C、通常是流動(dòng)性佳的投資的持有期的一半D、通常比流動(dòng)性佳的投資的持有期短21.BASELⅡ中被描述為“可被證明是銀行各種主要問題中最重要的原因是（）”。A、信用風(fēng)險(xiǎn)B、操作風(fēng)險(xiǎn)C、集中度風(fēng)險(xiǎn)D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)22.以下四個(gè)關(guān)于銀行聯(lián)盟數(shù)據(jù)庫的描述哪一個(gè)是正確的？（）A、銀行聯(lián)盟數(shù)據(jù)庫從新聞文章收集信息B、銀行聯(lián)盟數(shù)據(jù)庫使用前5%的行業(yè)數(shù)據(jù)C、銀行聯(lián)盟數(shù)據(jù)庫提供數(shù)據(jù)以映射風(fēng)險(xiǎn)類別的原因D、銀行聯(lián)盟數(shù)據(jù)庫包含匿名信息23.操作風(fēng)險(xiǎn)可分成內(nèi)部程序風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、外部事件風(fēng)險(xiǎn)與（）。A、內(nèi)部事件風(fēng)險(xiǎn)B、天然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)C、法律風(fēng)險(xiǎn)D、外部程序風(fēng)險(xiǎn)24.BASELⅡ要求銀行考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)而相應(yīng)進(jìn)行（）。A、壓力測(cè)試B、增加資本C、情景分析D、返回檢驗(yàn)25.某銀行專注于零售銀行市場(chǎng)，并有大量的零售客戶和數(shù)量有限的商業(yè)客戶。由于其集中的零售客戶，銀行很難有效地管理其資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)。下列哪一個(gè)零售銀行的特性解釋這個(gè)挑戰(zhàn)的來源？（）A、有廣泛的零售客戶基礎(chǔ)的銀行通常要滿足合同義務(wù)與客戶行為特性之間的差異，而不是簡(jiǎn)單對(duì)關(guān)系的考慮B、吸引和經(jīng)常保留零售客戶包括提供商業(yè)信貸產(chǎn)品，其特點(diǎn)與批發(fā)市場(chǎng)產(chǎn)品十分相似C、零售產(chǎn)品的價(jià)格往往有較少的營(yíng)銷的考慮，更與當(dāng)時(shí)銀行間市場(chǎng)的價(jià)格掛鉤D、零售客戶的行為明顯違反了合同義務(wù)，因?yàn)檫@些合同通常提供具誤導(dǎo)性的對(duì)實(shí)際義務(wù)性質(zhì)的陳述26.當(dāng)公司價(jià)值小于負(fù)債價(jià)值時(shí)，Merton模型認(rèn)為，舉債公司應(yīng)該做的行動(dòng)是下列哪一個(gè)？（）A、用負(fù)債面額將公司賣給銀行B、用負(fù)債市場(chǎng)價(jià)值將公司賣給銀行C、從銀行手上買回公司，買價(jià)是負(fù)債面額D、從銀行手上買回公司，買價(jià)是負(fù)債市價(jià)27.為了實(shí)施對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。A、支柱1B、支柱2C、支柱3D、以上皆是28.損失數(shù)據(jù)的收集程序必須要確保什么？（）A、機(jī)構(gòu)重大業(yè)務(wù)即可，以提高管理效率B、機(jī)構(gòu)各個(gè)部門，包括新并購的部門C、母公司各個(gè)部門和重大風(fēng)險(xiǎn)暴露的子公司D、覆蓋所有產(chǎn)生損失的業(yè)務(wù)即可29.根據(jù)巴塞爾Ⅱ，哪些構(gòu)成三級(jí)資本？（）A、類似股權(quán)的混合債務(wù)資本工具B、支付利息的次級(jí)債務(wù)C、賦予發(fā)行人有權(quán)推遲支付的固定股息和優(yōu)先股D、只能用于支持銀行交易賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的債務(wù)資本30.高級(jí)二級(jí)資本的構(gòu)成份子不包括：（）。A、到期期限在五年以上的次級(jí)債B、優(yōu)先股C、一般儲(chǔ)備金D、重估儲(chǔ)備第1卷參考答案一.參考題庫1.參考答案:C2.參考答案:D3.參考答案:B4.參考答案:C5.參考答案:C6.參考答案:B7.參考答案:B8.參考答案:D9.參考答案:B10.參考答案:D11.參考答案:A12.參考答案:D13.參考答案:C14.參考答案:D15.參考答案:A16.參考答案:C17.參考答案:C18.參考答案:C19.參考答案:D20.參考答案:A21.參考答案:C22.參考答案:D23.參考答案:C24.參考答案:A25.參考答案:A26.參考答案:A27.參考答案:B28.參考答案:B29.參考答案:D30.參考答案:A第2卷一.參考題庫(共30題)1.銀行在估算哪些風(fēng)險(xiǎn)因子時(shí)，應(yīng)該要考慮經(jīng)濟(jì)周期的影響？（）A、PD、LGD、EADB、LGD、EADC、PD、LGDD、PD、EAD2.持有股票通常用什么方法來衡量風(fēng)險(xiǎn)？外匯頭寸和銅期貨又分別以什么來衡量？（）A、股份數(shù)量；交易貨幣對(duì)應(yīng)的本幣金額；持有銅的市場(chǎng)價(jià)值B、股份數(shù)量；交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量；持有銅的磅數(shù)C、股份數(shù)量；交易貨幣中本幣數(shù)量；持有銅的磅數(shù)D、股份數(shù)量；交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量；持有銅的市場(chǎng)價(jià)值3.對(duì)于絕大多數(shù)衍生品而言，一個(gè)關(guān)鍵的特征是（）。A、無需本金交換B、融資要求低C、流動(dòng)性高4.2002年，美國(guó)繼安然和世通公司財(cái)務(wù)丑聞事件披露后，為企業(yè)財(cái)務(wù)信息披露設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)和要求的規(guī)定是（）。A、巴塞爾協(xié)定B、格拉斯法案C、國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則D、薩班斯-奧克斯利法案5.KPI被稱為什么？（）A、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)B、關(guān)鍵控制指標(biāo)C、關(guān)鍵資本指標(biāo)D、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)6.某個(gè)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中包括如下幾筆 Ⅰ為某信用級(jí)別為AA級(jí)的企業(yè)5億元的債券融資提供擔(dān)保 Ⅱ和某信用級(jí)別為AAA級(jí)的企業(yè)建立了為期3年的利率互換協(xié)議 Ⅲ受某個(gè)客戶全權(quán)委托，通過該客戶賬戶買入了一個(gè)上市公司股票 Ⅳ某個(gè)客戶公司存入了2億美元存款，為期1年，銀行折合成歐元后拆借給了另一家AA級(jí)的金融機(jī)構(gòu) 則上述幾筆業(yè)務(wù)中，根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，需要納入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍中的是下面哪項(xiàng)？（）A、Ⅱ，Ⅲ和ⅣB、Ⅰ，Ⅱ和ⅢC、Ⅰ，Ⅲ和ⅣD、Ⅱ和Ⅳ7.長(zhǎng)期資本管理公司由于采用了滾動(dòng)對(duì)沖策略，導(dǎo)致了最終紫金鏈斷裂而倒閉。對(duì)于滾動(dòng)對(duì)沖，下面哪項(xiàng)描述是正確的？（）A、滾動(dòng)對(duì)沖產(chǎn)生了較高的人員風(fēng)險(xiǎn)而引起了資金斷裂B、滾動(dòng)對(duì)沖產(chǎn)生了較高的模型風(fēng)險(xiǎn)而引起了資金斷裂C、滾動(dòng)對(duì)沖產(chǎn)生了較高的對(duì)家風(fēng)險(xiǎn)而引起了資金斷裂D、滾動(dòng)對(duì)沖產(chǎn)生了較高的基差風(fēng)險(xiǎn)而引資了資金斷裂8.在計(jì)算銀行合格資本時(shí)，應(yīng)該從資本中扣減的部分不包括下面哪項(xiàng)？（）A、商譽(yù)B、非并表銀行和金融公司的投資C、公司針對(duì)某項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提的專項(xiàng)減計(jì)D、由監(jiān)管當(dāng)局判定的其他銀行和金融公司的資本投資9.讓美元成為全球儲(chǔ)備貨幣的約定是：（）A、布雷頓森林協(xié)議B、巴塞爾協(xié)議C、凡爾賽合約D、BASELII10.國(guó)際清算銀行緣起于:（）A、布雷頓森林協(xié)議B、巴塞爾協(xié)議C、凡爾賽合約D、BASELII11.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)暴露和抵押品以不同貨幣計(jì)量時(shí)，同時(shí)應(yīng)該計(jì)提一個(gè)多少百分比的外匯風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管估值折扣？（）A、10%B、14%C、6%D、8%12.穆迪與標(biāo)準(zhǔn)普爾對(duì)債券信用等級(jí)的符號(hào)有所不同。被標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)為BBB公司，穆迪評(píng)級(jí)的公司中，信用評(píng)級(jí)低于上述BBB評(píng)級(jí)者為：（）。A、AaaB、AaC、BaD、Baa13.持有遠(yuǎn)期商品頭寸時(shí)，持有人需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是：（）。A、商品風(fēng)險(xiǎn)B、利率風(fēng)險(xiǎn)C、商品或利率風(fēng)險(xiǎn)D、商品與利率風(fēng)險(xiǎn)14.以下四項(xiàng)中哪一個(gè)非統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量值，通常不被用來量化市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？（）A、期權(quán)敏感度B、凸度C、基點(diǎn)價(jià)值D、凈閉口頭寸15.下列不屬于特定風(fēng)險(xiǎn)的包括（）。A、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B、技術(shù)革新C、系統(tǒng)崩潰D、物價(jià)上升16.下面哪一項(xiàng)屬于債務(wù)資本？（）A、非累積型優(yōu)先股B、可轉(zhuǎn)換債券C、普通債券D、長(zhǎng)期次級(jí)債券17.某銀行降低了其貸款和存款的利率，對(duì)此，下面哪項(xiàng)選擇是正確的？（）A、流動(dòng)性將改善B、流動(dòng)性將惡化C、流動(dòng)性不變D、影響復(fù)雜，無法直接下結(jié)論18.審批銀行是否可以實(shí)行內(nèi)部計(jì)量模型來計(jì)算監(jiān)管資本的單位是：（）。A、巴塞爾委員會(huì)B、各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局C、各國(guó)中央銀行D、各國(guó)銀行總管理處19.假設(shè)某個(gè)銀行和另一個(gè)銀行達(dá)成了標(biāo)準(zhǔn)的利率互換協(xié)議，該銀行是固定利率支付方。如果進(jìn)入該合約后，市場(chǎng)利率普遍下降，則從當(dāng)前該利率互換倉位來看，該銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生什么變化？（）A、該銀行面臨著更高的信用風(fēng)險(xiǎn)B、該銀行當(dāng)前不存在信用風(fēng)險(xiǎn)C、該銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)沒有發(fā)生變化D、該銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)降低了20.若衡量期間是30天，在95%的置信水平下，銀行交易部位的未預(yù)期的最大可能損失是5000萬人民幣。那么，超過95%的置信水平時(shí)，銀行應(yīng)該透過下列哪種方式來檢驗(yàn)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)？（）A、返回檢驗(yàn)B、敏感度測(cè)試C、壓力測(cè)試D、情景測(cè)試21.以下四個(gè)關(guān)于最低損失數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的陳述中哪一個(gè)是正確的？（）A、損失數(shù)據(jù)的輸入必須包含實(shí)際損失金額B、損失數(shù)據(jù)程序應(yīng)僅限于捕捉選定的重大活動(dòng)C、損失數(shù)據(jù)的輸入應(yīng)只包括事件報(bào)告的日期，以確保損失被包括在恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)周期內(nèi)D、包含事件動(dòng)因的表述信息或者是損失事件成因的損失數(shù)據(jù)輸入不能提供更好的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估22.巴塞爾委員會(huì)的成立是由于（）的倒閉引起的。A、Herstatt銀行B、Netwest銀行C、美林銀行D、巴林銀行23.透過證券化的過程，可以讓銀行增加下列哪一類流動(dòng)性：（）。A、內(nèi)生流動(dòng)性B、外生流動(dòng)性C、資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)性D、負(fù)債流動(dòng)性24.BASELⅡ的（）對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（）。A、支柱1；識(shí)別、計(jì)量、控制B、支柱1；識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)、控制C、支柱2；識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)、控制D、支柱3；識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)、控制25.以資產(chǎn)負(fù)債表的影響為例，如果利率上升，A銀行可以預(yù)期（）。A、其固定利率資產(chǎn)價(jià)值將增加，雖然這種效應(yīng)將被其固定利率負(fù)債價(jià)值的下降而放大B、其固定利率資產(chǎn)的價(jià)值將增加，雖然這種效應(yīng)將被其固定利率負(fù)債價(jià)值的下降抵消C、其固定利率資產(chǎn)價(jià)值將下降，雖然這種效應(yīng)使其固定利率負(fù)債價(jià)值也下降，但只能抵消部分資產(chǎn)價(jià)值D、其固定利率資產(chǎn)的價(jià)值將減少，雖然這種效應(yīng)將被其固定利率負(fù)債價(jià)值的下降而放大26.某個(gè)銀行在交易賬戶中與對(duì)家進(jìn)行針對(duì)某上市公司股票三個(gè)月期權(quán)的交易，目前該交易顯示出銀行頭寸為空頭看跌期權(quán)。比較用Delta和Delta-Gamma法來計(jì)量VaR，下面描述哪項(xiàng)正確？（）A、Delta法計(jì)算的VaR更大B、Delta-Gamma法計(jì)算的VaR更大C、兩者計(jì)算結(jié)果相同27.A銀行的一位客戶