金融數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽培訓(xùn)課件

金融數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽培訓(xùn)課件目錄競(jìng)賽概述與背景數(shù)學(xué)建?；A(chǔ)知識(shí)金融理論與應(yīng)用建模實(shí)例分析與討論編程技巧與算法實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通技巧競(jìng)賽注意事項(xiàng)與備戰(zhàn)建議CONTENTS01競(jìng)賽概述與背景CHAPTER金融數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽是一種基于數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等多學(xué)科知識(shí)的綜合性競(jìng)賽，旨在通過數(shù)學(xué)建模解決金融領(lǐng)域的實(shí)際問題。競(jìng)賽通常涉及投資組合優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理、股票價(jià)格預(yù)測(cè)、量化交易策略設(shè)計(jì)等方面的問題。參賽者需要掌握相關(guān)數(shù)學(xué)理論、算法和編程技能，具備較強(qiáng)的分析問題和解決問題的能力。金融數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽簡(jiǎn)介提高參賽者的數(shù)學(xué)建模、算法設(shè)計(jì)和編程實(shí)現(xiàn)能力，培養(yǎng)復(fù)合型人才。通過競(jìng)賽的形式，挖掘和選拔優(yōu)秀的金融科技創(chuàng)新人才，為企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)提供人才支持。促進(jìn)金融領(lǐng)域與數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)等學(xué)科的交叉融合，推動(dòng)金融科技創(chuàng)新發(fā)展。競(jìng)賽目的與意義歷年金融數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽吸引了來(lái)自全球眾多高校、科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)的參賽隊(duì)伍，涌現(xiàn)出了大量?jī)?yōu)秀的作品和解決方案。部分獲獎(jiǎng)作品在學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表，得到了業(yè)界的廣泛關(guān)注和認(rèn)可。一些優(yōu)秀的參賽者被知名金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)錄用，成為了金融科技創(chuàng)新領(lǐng)域的中堅(jiān)力量。歷年競(jìng)賽回顧與成果展示02數(shù)學(xué)建模基礎(chǔ)知識(shí)CHAPTER123通過數(shù)學(xué)語(yǔ)言描述系統(tǒng)或它的性質(zhì)和本質(zhì)的一系列形式數(shù)學(xué)建模定義機(jī)理分析法和測(cè)試分析法數(shù)學(xué)建模方法觀察并提出問題、構(gòu)建模型、求解模型、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛿?shù)學(xué)建模的一般步驟數(shù)學(xué)建模概念及方法微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、最優(yōu)化方法數(shù)學(xué)工具數(shù)學(xué)軟件數(shù)據(jù)可視化工具M(jìn)ATLAB、Python（NumPy、SciPy）、R語(yǔ)言MATLAB繪圖、Python（Matplotlib、Seaborn）030201常用數(shù)學(xué)工具與軟件介紹數(shù)據(jù)清洗數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換特征選擇特征構(gòu)造數(shù)據(jù)處理與特征工程01020304缺失值處理、異常值處理、重復(fù)值處理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)歸一化、非線性轉(zhuǎn)換過濾式選擇、包裹式選擇、嵌入式選擇基于業(yè)務(wù)理解構(gòu)造特征、基于特征組合構(gòu)造特征03金融理論與應(yīng)用CHAPTER03金融市場(chǎng)監(jiān)管與政策監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政策工具及實(shí)施效果01金融市場(chǎng)概述定義、功能、分類及參與者02金融市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制交易機(jī)制、價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制金融市場(chǎng)基本原理股息貼現(xiàn)模型、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型、相對(duì)估值模型股票定價(jià)模型利率期限結(jié)構(gòu)、債券估值、信用利差與違約風(fēng)險(xiǎn)債券定價(jià)模型期權(quán)定價(jià)模型（如Black-Scholes模型）、期貨定價(jià)模型、互換定價(jià)模型衍生產(chǎn)品定價(jià)模型金融產(chǎn)品定價(jià)模型定義、目標(biāo)、流程與框架風(fēng)險(xiǎn)管理概述風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、風(fēng)險(xiǎn)度量方法及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移與風(fēng)險(xiǎn)自留風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略與措施企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐、金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐及案例分析風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐與案例分析風(fēng)險(xiǎn)管理理論及實(shí)踐04建模實(shí)例分析與討論CHAPTER馬克維茨投資組合理論通過分散投資降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)收益最大化。資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）衡量投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，確定資產(chǎn)的預(yù)期收益。套利定價(jià)理論（APT）基于無(wú)套利原則，分析投資組合的多種風(fēng)險(xiǎn)因素。投資組合優(yōu)化模型

信用評(píng)分卡模型邏輯回歸模型利用借款人特征變量，預(yù)測(cè)其違約概率。決策樹模型通過樹形結(jié)構(gòu)對(duì)借款人進(jìn)行分類，評(píng)估其信用風(fēng)險(xiǎn)。集成學(xué)習(xí)模型結(jié)合多個(gè)單一模型，提高信用評(píng)分的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。自回歸移動(dòng)平均模型（ARMA）01描述時(shí)間序列數(shù)據(jù)的自相關(guān)性和移動(dòng)平均特性，進(jìn)行短期預(yù)測(cè)。自回歸條件異方差模型（ARCH）02刻畫時(shí)間序列數(shù)據(jù)的波動(dòng)率聚類現(xiàn)象，實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率預(yù)測(cè)。長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)（LSTM）03利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)，捕捉時(shí)間序列數(shù)據(jù)中的長(zhǎng)期依賴關(guān)系，進(jìn)行中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)。市場(chǎng)預(yù)測(cè)與時(shí)間序列分析05編程技巧與算法實(shí)現(xiàn)CHAPTER函數(shù)與模塊定義函數(shù)、參數(shù)傳遞、局部變量與全局變量、模塊導(dǎo)入等文件操作與異常處理文件的讀寫操作、異常捕獲與處理等Python語(yǔ)法基礎(chǔ)變量、數(shù)據(jù)類型、控制流語(yǔ)句等Python編程基礎(chǔ)Seaborn庫(kù)統(tǒng)計(jì)圖形繪制、色彩搭配、樣式設(shè)置等Plotly庫(kù)交互式圖形繪制、動(dòng)態(tài)圖形展示等Matplotlib庫(kù)繪圖基礎(chǔ)、子圖、3D繪圖等數(shù)據(jù)可視化技術(shù)高性能計(jì)算與并行處理Pandas庫(kù)多線程與多進(jìn)程數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)分析等Python中的線程與進(jìn)程、并行計(jì)算的實(shí)現(xiàn)等Numpy庫(kù)Scipy庫(kù)GPU加速計(jì)算數(shù)組操作、數(shù)學(xué)函數(shù)、線性代數(shù)等科學(xué)計(jì)算、優(yōu)化算法、信號(hào)處理等CUDA編程基礎(chǔ)、TensorFlow等深度學(xué)習(xí)框架的使用等06團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通技巧CHAPTER確保每個(gè)成員都清楚了解團(tuán)隊(duì)的整體目標(biāo)，以及個(gè)人在團(tuán)隊(duì)中的角色和職責(zé)。明確團(tuán)隊(duì)目標(biāo)根據(jù)成員的專業(yè)背景和技能特長(zhǎng)，合理分配任務(wù)，確保資源的有效利用。合理分工鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員相互信任、尊重和支持，營(yíng)造積極的團(tuán)隊(duì)氛圍。建立信任與尊重組建高效團(tuán)隊(duì)策略在線協(xié)作平臺(tái)如騰訊文檔、石墨文檔等，支持多人同時(shí)在線編輯，方便團(tuán)隊(duì)成員實(shí)時(shí)溝通和協(xié)作。版本控制工具如Git，用于管理項(xiàng)目代碼，記錄修改歷史，協(xié)同工作。任務(wù)管理工具如Teambition、Tower等，幫助團(tuán)隊(duì)制定計(jì)劃、分配任務(wù)、跟蹤進(jìn)度。團(tuán)隊(duì)協(xié)作工具使用指南成果展示及答辯技巧提前熟悉項(xiàng)目?jī)?nèi)容和相關(guān)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備可能遇到的問題和解決方案。在展示和答辯過程中，保持語(yǔ)言清晰、簡(jiǎn)潔、有條理，突出重點(diǎn)。遇到評(píng)委或聽眾的質(zhì)疑時(shí)，保持冷靜，認(rèn)真傾聽并給出合理的回應(yīng)。保持自信從容的態(tài)度，展現(xiàn)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)素養(yǎng)和實(shí)力。準(zhǔn)備充分清晰表達(dá)回應(yīng)質(zhì)疑自信從容07競(jìng)賽注意事項(xiàng)與備戰(zhàn)建議CHAPTER明確競(jìng)賽的時(shí)間安排、地點(diǎn)以及報(bào)名方式，確保及時(shí)準(zhǔn)確地完成報(bào)名。競(jìng)賽時(shí)間、地點(diǎn)和報(bào)名方式了解競(jìng)賽的形式（如個(gè)人賽、團(tuán)隊(duì)賽等）和賽題類型（如理論題、應(yīng)用題等），以便制定相應(yīng)的備戰(zhàn)策略。競(jìng)賽形式和賽題類型熟悉競(jìng)賽的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)則，確保在比賽過程中不違反規(guī)定，爭(zhēng)取獲得更高的成績(jī)。競(jìng)賽規(guī)則和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)賽規(guī)則解讀及注意事項(xiàng)制定詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃根據(jù)競(jìng)賽的時(shí)間安排和自身實(shí)際情況，制定詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃，包括學(xué)習(xí)內(nèi)容、學(xué)習(xí)時(shí)間和進(jìn)度安排等。強(qiáng)化基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí)針對(duì)金融數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽所需的基礎(chǔ)知識(shí)，如數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)等，進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和強(qiáng)化。提高建模和編程能力通過參加培訓(xùn)課程、自學(xué)和實(shí)踐等方式，提高數(shù)學(xué)建模和編程能力，熟練掌握常用的建模方法和編程工具。備戰(zhàn)策略制定和執(zhí)行學(xué)會(huì)應(yīng)對(duì)壓力和挑戰(zhàn)在備戰(zhàn)和比賽過程中，可能會(huì)遇到各種壓力和挑戰(zhàn)，要學(xué)會(huì)調(diào)整自己的心態(tài)和情緒，積極應(yīng)對(duì)并克服困