2024年銀行業(yè)從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題

2023年銀行業(yè)從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題有90個(gè)單項(xiàng)選擇，40個(gè)多選題，15個(gè)判斷題，其中有諸多會(huì)和考試題相近或B損失的分布△C未來(lái)成果的不確定性D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移7商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用重要體目前()兩個(gè)方面。CC.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核8假如一種資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益B0.2△C0.3AD0.49風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神關(guān)鍵和最重要和最高層次的原因D風(fēng)險(xiǎn)管理技能10風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施中常用的情景分析法是指：CAA將也許面因12如下哪一種模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?CAACreditMetricsBKMV模型△CVaR模型△D高級(jí)計(jì)量法*13CreditMetrics模型認(rèn)C預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額17中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行措施》規(guī)定不良貸款分析匯20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，假如所有借款人的違約概率都是5%,違約回收率平均為20%,那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：BD以上都不對(duì)23情景分析用于：BAA測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)原因或一小組親密有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)原因的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響B(tài)一組風(fēng)險(xiǎn)原因的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響△C著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)原因?qū)M合或業(yè)務(wù)單元的影響△DA和C24a資產(chǎn)證券化的作用在于：DA提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B增強(qiáng)商業(yè)銀行有關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性C是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理措施AD以上都對(duì)的25在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的?CARAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本BRAROC=(貸款年收入一預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本△CRAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用一預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本D以上都不對(duì)26如下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：D△A5Cs系統(tǒng)27貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái)：A△A抵銷(xiāo)貸款預(yù)期損失△B抵銷(xiāo)貸款非預(yù)期損失AC抵銷(xiāo)貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失△D以上都不對(duì)A該條件是第28—29題的條件△已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億，4億，5億，3億，1億，假如各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02,0.03,0.05,0.1,0.1,假如商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億28根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分派給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：AD6億29a根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分派給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本B3億aC5億AD10億300假如商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專題準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥D0.3A31假如一種貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，假如該貸款組合的違約概率是5%,那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是：C△A0.01AB32如下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：DD以上都是33絕對(duì)信用價(jià)差是指：BAA不同樣債券或貸款的收益率之間的差額AB債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額AC固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額AD以上都不對(duì)▲34在貸款定價(jià)中，RAROC是根據(jù)哪個(gè)公式計(jì)算出來(lái)的?C△ARAROC=貸款年收入/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本BRAROC=(貸款年收入一預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本CRAROC=(貸款年收入-各項(xiàng)費(fèi)用一預(yù)期損A定性分析法D以上都不對(duì)36假如一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)狀況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良40如下業(yè)務(wù)中包括了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：C該條件為41-43題的條件假如A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下圖所示▲固定利率融資成本浮動(dòng)DA企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資42雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)省多少融資成本?AAA企業(yè)的融資成本為9.5%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%△BA企業(yè)的融資成本為9.5%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%ACA企業(yè)的融資成本DA企業(yè)的融資成本為10%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%A貨幣互換需要在起初互換本金，但不需在期末互換本金總價(jià)值為零▲46根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》,按照47假如某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn)，700萬(wàn)美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做詳細(xì)分析49如下不屬于內(nèi)部欺詐C交易品種未經(jīng)授權(quán)△D銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件50A我國(guó)商業(yè)銀行B合規(guī)問(wèn)題D以上都不對(duì)▲54從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分派于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大B操作風(fēng)險(xiǎn)D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)5a6健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容?DB商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也也許帶來(lái)巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)愈加充足重視▲59有關(guān)計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)所需經(jīng)濟(jì)資本的原則法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為C7類C信用風(fēng)險(xiǎn)隨時(shí)得到償付或者在不貶值的狀況下發(fā)售△B商業(yè)銀行可以以D商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小62假如商業(yè)銀行對(duì)市場(chǎng)利率63已知商業(yè)銀行期初貸款余額為50億，期末貸款余額為70億，,關(guān)鍵貸款期初余額25億，期末余額35億，,流動(dòng)性資產(chǎn)期初余額為30億，期末余額為40億，A30億△B60億C40億該條件為為64-66題的條件▲假如某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負(fù)債久期為4年，假如年利率從8%上升到8.5%,那A資產(chǎn)價(jià)值減少27.8億元△B資產(chǎn)價(jià)值增長(zhǎng)27.8億元C資產(chǎn)價(jià)值減少14.8億元D資產(chǎn)價(jià)值增長(zhǎng)14.8億元增長(zhǎng)27.8億元C負(fù)債價(jià)值減少14.8億元D負(fù)債價(jià)值增長(zhǎng)14.8億元66α商業(yè)銀行總價(jià)值變化為：BAA增長(zhǎng)13億元B減少13億元AC增長(zhǎng)42.6億元D減少42.6億元67已知某商業(yè)銀行的負(fù)債流動(dòng)性需求為25億，貸款流動(dòng)性需求為20億，那么D由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化72國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較D運(yùn)用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化73銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代相風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代C《巴塞爾資本協(xié)議》▲B(niǎo)8%AC10%△D1本為5億，附屬資本為2億，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為80億，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本規(guī)定為20億，那么根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理措施》規(guī)定的資本充足率的計(jì)二多選題1商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是：ABCE借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值9我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包括哪些等級(jí)的A正常B關(guān)注C次級(jí)D可疑E損失△10目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組DKMV模型EZETA模型11中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括如下哪幾項(xiàng)?ABCDEAA不良資產(chǎn)/貸款率C及時(shí)性E通貨膨脹調(diào)整成本▲14商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵照哪些原則?A總收益互換D信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)E股票期權(quán)1▲6計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要如下哪些變量?ABC▲E行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)1a7對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面?ABA品德E經(jīng)營(yíng)環(huán)境18信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括：BCDAACreditMonitor均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先懂得的B第0期到第1期的即期利率△C第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率D3年期的即期利率△E市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平20期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分構(gòu)成?ABAAC資產(chǎn)的到期收益率C大多數(shù)缺口分析未能反應(yīng)利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)影響△E缺口分析忽視了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異B缺乏足夠后援/替代人員27操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷原因重要包括哪幾種方面?ABCDA數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量28基本指標(biāo)法的計(jì)算中波及哪幾種變量?ABCAA前三年中各年為正的總收入E所計(jì)量的總的年數(shù)29根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具有使用原則法的資格，30商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具有哪些基本條件?ABCD中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)△E強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力▲31如下論述對(duì)的C對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感存款客戶和企業(yè)/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感33衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與關(guān)鍵存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)D銀行風(fēng)險(xiǎn)論AE適度競(jìng)爭(zhēng)論38銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵照哪些原D持續(xù)性原則E保密性原則▲39我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括：ABCDE三、判斷題1a風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小F2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目的并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)