貝葉斯定理在機(jī)器學(xué)習(xí)中的應(yīng)用-以商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)為例

⑼.仍將萬(wàn)元的概率固定為100%，外部欺詐與內(nèi)部欺詐的概率固定為0%，探究客戶(hù)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)行為對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的影響。通過(guò)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行結(jié)果為圖17。從圖中可以看出，當(dāng)控制操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額高于一億元時(shí)，客戶(hù)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)行為因素欺騙的概率為100.00%。圖SEQ圖\*ARABIC15內(nèi)部欺詐假設(shè)分析圖SEQ圖\*ARABIC16外部欺詐假設(shè)分析圖SEQ圖\*ARABIC17客戶(hù)因素假設(shè)分析通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，可以看出當(dāng)操作風(fēng)險(xiǎn)的損失金額小于1000萬(wàn)元時(shí)，內(nèi)部欺詐的概率占比最大，外部欺詐占比最小，說(shuō)明當(dāng)損失金額較小時(shí)，內(nèi)部欺詐發(fā)生的可能性最大，銀行應(yīng)當(dāng)增加措施控制內(nèi)部欺詐的發(fā)生，加強(qiáng)銀行內(nèi)部的審計(jì)力度，但僅僅控制內(nèi)部欺詐是不夠的還應(yīng)密切關(guān)注銀行內(nèi)部人員與客戶(hù)之間的關(guān)系，防止客戶(hù)因素的欺騙，特別是大額資金的交易。當(dāng)操作風(fēng)險(xiǎn)的損失金額介于1000萬(wàn)元到一億元之間時(shí)，內(nèi)部欺詐的概率只升高了八個(gè)百分點(diǎn)，外部欺詐的變化更小，但客戶(hù)因素的欺騙率卻升高了50%，說(shuō)明當(dāng)操作風(fēng)險(xiǎn)的損失金額越高，存在客戶(hù)因素的可能性越大。但是當(dāng)操作風(fēng)險(xiǎn)的損失金額大于一億元時(shí)，客戶(hù)因素的欺詐概率達(dá)到100%，說(shuō)明當(dāng)損失金額為一億元以上時(shí)，一定存在內(nèi)外勾結(jié)的情況。第五章結(jié)論與建議隨著2004年《巴塞爾新資本協(xié)議》的發(fā)布，操作風(fēng)險(xiǎn)被納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，管理研究取得了更有意義的結(jié)果，貝葉斯網(wǎng)絡(luò)也越來(lái)越多地被用于模擬操作風(fēng)險(xiǎn)的研究。與國(guó)外銀行相比，中國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理尚處于起步階段，缺乏損失數(shù)據(jù)和事實(shí)相結(jié)合，所以我國(guó)應(yīng)該使用適合自己的模型，通過(guò)上述實(shí)驗(yàn)過(guò)程可以得出結(jié)論，中國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要發(fā)生在內(nèi)部欺詐和內(nèi)部員工與客戶(hù)之間的內(nèi)外勾結(jié)，這與國(guó)外不同，所以，必須要建立適合國(guó)情的管理模型。對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部欺詐和內(nèi)部人員的監(jiān)管，能夠更有效的降低操作風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槲覈?guó)專(zhuān)業(yè)分析人員嚴(yán)重缺少與操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件相關(guān)的數(shù)據(jù)，所以，我國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)該建立相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)收集我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件并管理相關(guān)數(shù)據(jù)。并進(jìn)行積極的數(shù)據(jù)交換和交換，以防止欺詐者對(duì)不同的銀行進(jìn)行欺詐，除此之外，還應(yīng)對(duì)欺詐趨勢(shì)、預(yù)防和識(shí)別，關(guān)于欺詐行為建立相關(guān)制度，在面對(duì)緊急情況時(shí)，能夠?qū)ζ墼p行為做出迅速且正確的應(yīng)對(duì)。參考文獻(xiàn)[1]S.RussellandP.Norvig.ArtificialIntelligence:AModernApproach?[M].Prentice?Hall,2002,56-58.?[2]LawrenceR.Rabiner.ATutorialonHiddenMarkovModelsandSelectedApplicationsinSpeechRecognition[C].ProcoftheIEEE,1989,77(2):257-266[3]劉建偉,黎海恩,羅雄麟.\t"5/bysj/Report/kcmstarget"概率圖模型學(xué)習(xí)技術(shù)研究進(jìn)展[J].自動(dòng)化學(xué)報(bào),2014(06)[4]王輝.\t"5/bysj/Report/kcmstarget"用于預(yù)測(cè)的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)[J].東北師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2002(01)[5]\t"5/bysj/Report/knet"曹杰.\t"5/bysj/Report/_blank"貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)學(xué)習(xí)與應(yīng)用研究[D].\t"5/bysj/Report/_blank"中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué),2017[6]歐璇.論貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用[A],2010:13-14[7]鄧超,黃波.貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[A].財(cái)經(jīng)論壇,2007(04):93-95[8]劉家鵬,詹原瑞,劉睿.基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的操作風(fēng)險(xiǎn)建模[A].西安電子科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2007,17(04):32-39[9]劉睿,巴曙松,劉家鵬.運(yùn)用貝葉斯網(wǎng)絡(luò)量化和控制商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)--一個(gè)基于實(shí)際業(yè)務(wù)流程的例子[A].投資研究，2011,30(07):106-117[10]盧安文,任玉瓏,唐浩陽(yáng).基于貝葉斯推斷的操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型研究[A].系統(tǒng)工程學(xué)報(bào),2009,24(03):286-349[11]劉家鵬,詹原瑞,劉睿.基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)[A].計(jì)算機(jī)工程,2008,34(18):266-268[12]薄純林,王宗軍.基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理[A].金融觀察,2008(01):43-46[13]沈靜.基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型的我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D].哈爾濱工業(yè)大學(xué),2006.

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[23]董磊磊.基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的突發(fā)事件鏈建模研究[D].大連理工大學(xué),2009.致謝感謝我的導(dǎo)師鄭邦貴老師，她嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍的作風(fēng)一直是我工作、學(xué)習(xí)的榜樣；她耐心細(xì)致的教導(dǎo)和不拘一格的思路給予我無(wú)盡的啟迪。論文的字字句句都經(jīng)過(guò)她的反復(fù)推敲和悉心指導(dǎo)。感謝我的同學(xué)，他們從遙遠(yuǎn)的家鄉(xiāng)來(lái)到這個(gè)陌生的城市，和我建立起了深厚的友誼，我們彼此間深厚的感情，維系著班級(jí)那份家的融洽。四年了，一切仿佛就在昨天。畢業(yè)在即，大家即將各奔前程，我只想說(shuō)：一路珍重！感謝我的父親母親，焉得諼草，言樹(shù)之背；養(yǎng)育之恩，無(wú)以回報(bào)。他們永遠(yuǎn)健康快樂(lè)是我最大的心愿！感謝我的母校南京工業(yè)大學(xué)，給我創(chuàng)造了如此美好的學(xué)習(xí)環(huán)境。在論文即將完成之際，我的心情無(wú)法平靜。從開(kāi)始進(jìn)入課題到論文的順利完成，有多少可敬可愛(ài)的師長(zhǎng)、同學(xué)、朋友給了我無(wú)盡的幫助，在這里請(qǐng)接受我最誠(chéng)摯的謝意！附錄數(shù)據(jù)：損失金額（萬(wàn)元）損失類(lèi)型是否為內(nèi)外勾結(jié)業(yè)務(wù)部門(mén)1700內(nèi)部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)15內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理110內(nèi)部欺詐否支付與清算66093.361內(nèi)部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)3.7外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)24內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理2000內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理100000內(nèi)部欺詐是資產(chǎn)管理78內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理26內(nèi)部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)450外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)21內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理1000外部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)256內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理2700內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理8200內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理1800外部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)82.71內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理92內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理10600內(nèi)部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)552.5外部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)815內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理40內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理1000內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理150內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理100外部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)6652外部欺詐是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)407內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理13.4外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)4.64內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理1.28外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)25內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理4外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)0.5外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)51內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理6.5外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)4960外部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)20000內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理18內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理130內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理2598內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理2800內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理197外部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)4160內(nèi)部欺詐是資產(chǎn)管理2700內(nèi)部欺詐是零售銀行業(yè)務(wù)600外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)30外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)200外部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)171.41執(zhí)行交割否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)273內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理100內(nèi)部欺詐否工商銀行2500內(nèi)部欺詐否城市銀行2000內(nèi)部欺詐否不詳100內(nèi)部欺詐否工商銀行6350內(nèi)部欺詐是人民銀行5.796外部欺詐否農(nóng)業(yè)銀行43內(nèi)部欺詐否農(nóng)業(yè)銀行50內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理1000內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理4800內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理88內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理17002.88外部欺詐是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)100內(nèi)部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)1000內(nèi)部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)30內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理10外部欺詐否資產(chǎn)管理11000內(nèi)部欺詐是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)100外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)10外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)124內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理120內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理12000外部欺詐是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)28內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理143內(nèi)部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)13外部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)3000外部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)9600內(nèi)部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)5外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)470內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理286內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理25外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)23.5內(nèi)部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)842外部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)460外部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)2804.974外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)19.7內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理13800外部欺詐是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)12000外部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)6000內(nèi)部欺詐是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)13內(nèi)部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)11.35內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理2000外部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)37.6內(nèi)部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)6.5外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)77外部欺詐否零售銀行業(yè)務(wù)800外部欺詐否商業(yè)銀行業(yè)務(wù)420內(nèi)部欺詐否資產(chǎn)管理6550外部