2022年中級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》黑鉆押題2

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單選題（共83題，共83分）

1.（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風(fēng)險報告中反映。

A.原始損失數(shù)據(jù)

B.誘因與控制措施

C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

D.資本情況

2.下列關(guān)于風(fēng)險的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險損失的管理理念的是（）。

A.風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

B.風(fēng)險是未來的期望收益

C.風(fēng)險是未來的盈利

D.風(fēng)險是損失的可能性

3.對于正態(tài)曲線，若固定σ的值，隨μ值不同，曲線位置（）。

A.不同

B.相同

C.不動

D.不確定

4.直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究／開發(fā)能力的是（）。

A.不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的風(fēng)險量化方法

B.建立功能強(qiáng)大、動態(tài)／交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)

C.采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險

D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險

5.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核批準(zhǔn)。

A.董事會

B.高級管理層

C.監(jiān)事會

D.股東大會

6.借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。

A.流動性風(fēng)險

B.可獲得性

C.不可獲性

D.最終收益

7.銀行的流動性風(fēng)險的內(nèi)生因素不包括（）。

A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)

C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)

D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)

8.商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境的變化。

A.流動性風(fēng)險

B.法律風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

9.假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預(yù)測市場利率在未來將上揚(yáng)，國債價格有下跌的風(fēng)險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風(fēng)險，并與交易對手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以（）。

A.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

B.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

C.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

D.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

10.對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風(fēng)險最大的是（）。

A.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源

C.以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源

D.以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源

11.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0．10，違約損失率（LGD）是0．50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

12.影響商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)違約損失率的因素有很多，其中清償優(yōu)先性屬于（）。

A.項目因素

B.行業(yè)因素

C.地區(qū)因素

D.宏觀性因素

13.下列各項不屬于債項特定風(fēng)險因素的是（）。

A.抵押

B.質(zhì)押

C.優(yōu)先性

D.產(chǎn)品類別

14.下列屬于國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。

A.世界銀行

B.國際貨幣基金組織

C.巴塞爾委員會

D.金融穩(wěn)定理事會

15.下列關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的描述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.經(jīng)濟(jì)資本主要用于應(yīng)對風(fēng)險資產(chǎn)可能遭受的災(zāi)難性損失

B.科學(xué)的經(jīng)濟(jì)資本配置有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

C.合理的經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)高于監(jiān)管資本的要求

D.越多的經(jīng)濟(jì)資本配置越有利于實現(xiàn)股東收益率最大化

16.根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風(fēng)險資本。

A.高級計量法

B.內(nèi)部評級法

C.內(nèi)部模型法

D.基本指標(biāo)法

17.商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟(jì)形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險損失的最終責(zé)任。

A.貸款審批人

B.貸款企業(yè)

C.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

D.商業(yè)銀行

18.商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)面臨（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.模型風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

19.商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.員工

D.高級管理層

20.操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。

A.存款準(zhǔn)備金

B.存款保險

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.資本充足率

21.商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）。

A.國別評級

B.主權(quán)評級

C.法人客戶評級

D.個人客戶評級

22.商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進(jìn)行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）。

A.敏感性分析

B.情景分析

C.信號分析

D.壓力測試

23.銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）。

A.各項貸款總額

B.各項存款總額

C.現(xiàn)金寸頭

D.超額備付金寸頭

24.通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較低。

A.發(fā)行債券

B.公司存款

C.同業(yè)拆借

D.居民儲蓄

25.假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。

A.上升

B.下降

C.不變

D.無法判斷

26.假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的是（）。

A.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％.則該交易不存在利率風(fēng)險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券.其債券利率風(fēng)險為0

D.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

27.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風(fēng)險價值(VaR)為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。

A.2.5

B.3.5

C.2

D.3

28.作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)價值對利率變動的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于分析（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.利率變動的長期影響

D.重新定價風(fēng)險

29.當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口

B.資產(chǎn)缺口

C.負(fù)債缺口

D.負(fù)債敏感型缺口

30.下列關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙率的說法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率

31.相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是（）。

A.水泥業(yè)

B.鋼鐵業(yè)

C.汽車業(yè)

D.建筑業(yè)

32.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3％是（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率

33.假設(shè)商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內(nèi)的違約概率分別為2％和4％，且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60％，BBB級債券回收率為40％，那么該信用組合一年內(nèi)預(yù)期信用損失為（）元。

A.880000

B.923000

C.742000

D.672000

34.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱

B.久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升。則商業(yè)銀行的流動性減弱

C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小

D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響

35.商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益

B.良好的道德規(guī)范和公眾利益

C.良好的道德規(guī)范和股東利益

D.維護(hù)股東利益

36.商業(yè)銀行計算經(jīng)濟(jì)資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險的能力__________。()

A.不變；減??；變高

B.越低；越??；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高

37.下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。

A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險

D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險

38.下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁検牵ǎ?/p>

A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機(jī)制

B.壓力測試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實質(zhì)風(fēng)險

D.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景

39.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點(diǎn)，對潛在風(fēng)險事項或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。

A.風(fēng)險事件

B.風(fēng)險特點(diǎn)

C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

D.風(fēng)險類型

40.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)不包括（）。

A.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，作出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施

B.負(fù)責(zé)風(fēng)險管理偏好等相關(guān)政策的制定

C.為管理決策提供整體風(fēng)險狀況的信息

D.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型

41.良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采?。ǎ?。

A.直線傳送

B.橫向傳送

C.縱向報送

D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)

42.外部人員的故意欺詐屬于（）風(fēng)險。

A.系統(tǒng)缺陷

B.不完善或有問題的內(nèi)部程序

C.人員因素

D.外部事件

43.商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于（）。

A.50％

B.30％

C.80％

D.75％

44.在國別風(fēng)險的主要類型中，最主要的類型之一是（）。

A.主權(quán)風(fēng)險

B.傳染風(fēng)險

C.政治風(fēng)險

D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

45.關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的是（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能.也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

46.商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險屬于（）類別。

A.市場風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

47.下表為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。假設(shè)三種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)差相同，則下列投資組合中風(fēng)險最低的是（）。

表A、B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)

A.60％的A和40％

B.40％的B和60％

C.40％的A和60％B

D.40％的A和60％C

48.根據(jù)金融穩(wěn)定理事會(FSB)的要求，恢復(fù)計劃不包括的內(nèi)容是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)在面臨個體性及市場性壓力情景時可采取的具體應(yīng)對措施

B.情景應(yīng)當(dāng)能夠涵蓋資本短缺及流動性壓力情景

C.在壓力情境下及時實施恢復(fù)措施的流程安排

D.金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營、實體以及系統(tǒng)性重要功能的相關(guān)數(shù)據(jù)

49.下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的是（）。

A.代客購匯100萬美元

B.買入1億美元美國國債

C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約

D.買入10億元人民幣金融債

50.風(fēng)險水平類指標(biāo)不包括（）。

A.預(yù)期損失率

B.核心負(fù)債比率

C.關(guān)注類貸款遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率

51.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險狀態(tài)，此類風(fēng)險事件屬于（）類別。

A.操作風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

52.為了對未來一段時期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進(jìn)行滾動規(guī)劃。

A.1年或2年

B.3年或5年

C.2年或3年

D.2年或4年

53.某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約．商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款轉(zhuǎn)讓

B.貸款審批

C.貸款重組

D.資產(chǎn)證券化

54.某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務(wù)均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務(wù)敞口風(fēng)險主體最終所屬國為（）。

A.泰國

B.開曼群島

C.英國

D.俄羅斯

55.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制訂切實可行的實施方案。

A.從上至下

B.從高到低

C.由內(nèi)到外

D.由外到內(nèi)

56.銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸人（）賬戶。

A.基本

B.交易

C.銀行

D.封閉

57.下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是（）。

A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)

B.不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

C.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

D.交易員超限額交易

58.下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險特征的說法，錯誤的是（）。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.真實財務(wù)狀況難以掌握

C.系統(tǒng)性風(fēng)險較低

D.風(fēng)險識別和貸后管理難度大

59.下列關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子的說法，不正確的是（）。

A.某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

B.同樣的資本，風(fēng)險高的組合計劃的授信額就越低

C.根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子，將以計劃授信額表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以資本表示的組合限額

D.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險

60.假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主．而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的市場風(fēng)險是（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.收益率曲線風(fēng)險

61.下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。

A.按照法律的效力等級劃分，我國銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構(gòu)成

B.行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以主席令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動的法律規(guī)范.其效力等同于法律

C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件

D.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)憲法，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范.是法律框架的最基本組成部分

62.2022年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”。包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。

A.外部事件

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.人員因素

63.內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實施（）次。

A.1

B.2

C.3

D.4

64.股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成的風(fēng)險是（）。

A.聲譽(yù)

B.市場

C.信用

D.流動性

65.某商業(yè)銀行今年共發(fā)放了1萬筆長期個人住房貸款，假設(shè)該1萬筆貸款預(yù)期在第一年、第二年、第三年的邊際死亡率分別為5％、3％、1％，則該1萬筆貸款預(yù)期在三年間的累計死亡率是（）。

A.7.25％

B.90A，

C.10.14％

D.8.77％

66.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.其他一級資本

B.核心一級資本

C.儲備資本

D.二級資本

67.壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。

A.經(jīng)營和管理

B.經(jīng)營和風(fēng)險

C.收益和經(jīng)營

D.收益和風(fēng)險

68.在操作風(fēng)險資本計量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)。并分別求出對應(yīng)的資本．然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級計量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評級法

69.關(guān)于風(fēng)險救助，下列說法錯誤的是（）。

A.其內(nèi)容包括調(diào)整決策層和管理層、實施資產(chǎn)和債務(wù)重組等

B.是針對有問題的銀行機(jī)構(gòu)采取的救助性措施

C.其措施可分為兩類：一類是建議性或參考性措施，另一類是帶有一定強(qiáng)制性或監(jiān)控性的措施

D.其目的是通短，風(fēng)鹼救所，改善銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況，有效處置化解風(fēng)險，防止風(fēng)險進(jìn)一步擴(kuò)大和惡化

70.萬事達(dá)卡國際組織于2022年6月17日宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。此風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。

A.內(nèi)部流程

B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素

D.外部事件

71.關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法不正確的是（）。

A.高級管理層負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項進(jìn)行決策

B.董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

C.風(fēng)險管理部門對商業(yè)銀行的經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行監(jiān)督檢查并督促整改

D.風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系

72.商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0．1％，標(biāo)準(zhǔn)差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95％的可能性落在（）。

A.-0.05％～0.1％

B.-0.05％～0.25％

C.0.1％～0.25％

D.-0.2％～0.4％

73.聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照（）進(jìn)行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.時間先后和重要程度

C.影響程度和時間先后

D.時間先后和緊迫性

74.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點(diǎn)，對潛在風(fēng)險事項或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。

A.風(fēng)險事件

B.風(fēng)險特點(diǎn)

C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

D.風(fēng)險類型

75.關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯誤的是（）。

A.同一頭寸通過不同風(fēng)險類別計提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對應(yīng)不同風(fēng)險類別的潛在損失對應(yīng)的資本

B.相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險類別下的分別計量，并非重復(fù)計量。

C.頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個產(chǎn)品

D.在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合.形成了單一現(xiàn)金流

76.用VaR計算市場風(fēng)險管理資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘積因子不得低于（）。

A.2

B.3

C.4

D.5

77.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素包括（）。

A.銀行客戶在某個地區(qū)的集中度

B.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

C.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況

D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

78.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8％，權(quán)重為0．3．證券乙的預(yù)期收益率為6％，權(quán)重為0．7，則該投資組合的收益率為（）。

A.6.6％

B.2.4％

C.3.2％

D.4.2％

79.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。

A.風(fēng)險補(bǔ)償

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)模

80.下列選項中，不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。

A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制

B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源

C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)

D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

81.2022年1月24日，當(dāng)時擔(dān)任世界上最大金融衍生品交易領(lǐng)導(dǎo)角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴(yán)重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權(quán)的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴(yán)重?fù)p失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。

熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業(yè)銀行，一開始從事合規(guī)工作，2022年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產(chǎn)品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業(yè)務(wù)條線的內(nèi)容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責(zé)是尋找套利機(jī)會。法國興業(yè)銀行在1月19日發(fā)現(xiàn)一名在巴黎的交易員擅自設(shè)立倉位，并在未經(jīng)許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業(yè)銀行用了3天時間對他的頭寸進(jìn)行平倉，而軋平這些倉位直接導(dǎo)致了該行多達(dá)49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監(jiān)管流程非常熟悉，他進(jìn)行了表面上看起來是套利，而實際上是投機(jī)的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達(dá)上百億歐元。這是全球銀行業(yè)歷史上涉案金額最大規(guī)模的交易員欺詐事件之一，給法國興業(yè)銀行帶來了破產(chǎn)的風(fēng)險。

以上材料主要體現(xiàn)的是（）的操作風(fēng)險。

A.人員因素

B.內(nèi)部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

82.2022年1月24日，當(dāng)時擔(dān)任世界上最大金融衍生品交易領(lǐng)導(dǎo)角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴(yán)重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權(quán)的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴(yán)重?fù)p失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。

熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業(yè)銀行，一開始從事合規(guī)工作，2022年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產(chǎn)品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業(yè)務(wù)條線的內(nèi)容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責(zé)是尋找套利機(jī)會。法國興業(yè)銀行在1月19日發(fā)現(xiàn)一名在巴黎的交易員擅自設(shè)立倉位，并在未經(jīng)許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業(yè)銀行用了3天時間對他的頭寸進(jìn)行平倉，而軋平這些倉位直接導(dǎo)致了該行多達(dá)49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監(jiān)管流程非常熟悉，他進(jìn)行了表面上看起來是套利，而實際上是投機(jī)的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達(dá)上百億歐元。這是全球銀行業(yè)歷史上涉案金額最大規(guī)模的交易員欺詐事件之一，給法國興業(yè)銀行帶來了破產(chǎn)的風(fēng)險。

按照操作風(fēng)險損失事件類型劃分，熱羅姆·蓋維耶爾的行為屬于（）。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

83.2022年1月24日，當(dāng)時擔(dān)任世界上最大金融衍生品交易領(lǐng)導(dǎo)角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴(yán)重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權(quán)的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴(yán)重?fù)p失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。

熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業(yè)銀行，一開始從事合規(guī)工作，2022年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產(chǎn)品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業(yè)務(wù)條線的內(nèi)容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責(zé)是尋找套利機(jī)會。法國興業(yè)銀行在1月19日發(fā)現(xiàn)一名在巴黎的交易員擅自設(shè)立倉位，并在未經(jīng)許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業(yè)銀行用了3天時間對他的頭寸進(jìn)行平倉，而軋平這些倉位直接導(dǎo)致了該行多達(dá)49億歐元的損失。由于熱羅姆·蓋維耶爾對銀行監(jiān)管流程非常熟悉，他進(jìn)行了表面上看起來是套利，而實際上是投機(jī)的交易。他持有巨額的股指頭寸，同時建立了虛假的對沖交易。事實上，他在豪賭股指的走向，隨著日積月累，他未對沖的實際頭寸高達(dá)上百億歐元。這是全球銀行業(yè)歷史上涉案金額最大規(guī)模的交易員欺詐事件之一，給法國興業(yè)銀行帶來了破產(chǎn)的風(fēng)險。

以上材料中體現(xiàn)的風(fēng)險，若用風(fēng)險釋緩策略來進(jìn)行控制，最適合興業(yè)銀行的風(fēng)險釋緩的有效手段的是（）

A.一攬子保險

B.經(jīng)理與高級職員責(zé)任險

C.財產(chǎn)保險

D.業(yè)務(wù)營銷外包

多選題（共22題，共22分）

84.為預(yù)防上述材料的類似事件的發(fā)生，根據(jù)風(fēng)險與收益相匹配的原則，銀行可以選擇下列（）策略來控制風(fēng)險。

A.降低風(fēng)險

B.回避風(fēng)險

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.控制風(fēng)險

E.承受風(fēng)險

85.一國的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險有（）。

A.信用風(fēng)險

B.國別風(fēng)險

C.法律風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

E.市場風(fēng)險

86.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有（）。

A.風(fēng)險評估結(jié)果

B.資本可獲得性

C.未來資本需求

D.壓力測試結(jié)果

E.資本監(jiān)管要求

87.各級資本的細(xì)項如何變動受到（）等的影響。

A.投資計劃

B.融資計劃

C.撥備政策

D.利潤增速

E.利潤留存比例

88.在評估國別風(fēng)險時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分考慮一個國家或地區(qū)（）的定性和定量因素。

A.政治

B.經(jīng)濟(jì)

C.金融

D.社會狀況

E.自然資源

89.國別風(fēng)險存在于（）等經(jīng)營活動中。

A.授信業(yè)務(wù)

B.國際資本市場業(yè)務(wù)

C.設(shè)立境內(nèi)機(jī)構(gòu)

D.境內(nèi)服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)

E.代理行往來的外包服務(wù)

90.缺口分析的局限性包括（）。

A.未考慮當(dāng)利率水平變化時，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風(fēng)險，即基準(zhǔn)風(fēng)險

B.忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

C.未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風(fēng)險

D.大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響

E.考慮了利率變動對銀行整體經(jīng)濟(jì)價值的影響

91.下列各項屬于信用風(fēng)險計量所經(jīng)歷的階段的有（）。

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.內(nèi)部評級體系

D.違約概率模型

E.二維評級體系

92.下列各項中，（）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標(biāo)。

A.資本金收益率

B.凈利息收入率

C.凈業(yè)務(wù)收益率

D.資產(chǎn)收益率

E.非利息收入比率

93.銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括（）。

A.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

B.對不良貸款的變化趨勢進(jìn)行預(yù)測

C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

D.本期貸款余額等基本情況

E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例

94.商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應(yīng)當(dāng)包括（）。

A.損失的時間價值

B.未收回的本金

C.未收回的利息

D.機(jī)會成本

E.清收費(fèi)用

95.關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說法正確的有（）。

A.評價管理層的能力

B.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性

D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況

E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況

96.商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險的特殊機(jī)構(gòu),為了有效（）風(fēng)險,有必要對其所面臨的各類風(fēng)險進(jìn)行正確分類。

A.識別

B.分析

C.計量

D.監(jiān)測

E.控制

97.下列關(guān)于凈穩(wěn)定資金比率的敘述中，正確的有（）。

A.NSFR=(可用穩(wěn)定資金÷所需穩(wěn)定資金)×100％

B.凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于80％

C.凈穩(wěn)定資金比例指標(biāo)包含兩部分內(nèi)容：可用穩(wěn)定資金(ASF)和所需穩(wěn)定資金(RSF)

D.可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源以供銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上

E.所需穩(wěn)定資金估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量

98.商業(yè)銀行信息安全管理應(yīng)嚴(yán)格管理客戶信息的（）。

A.采集

B.存儲

C.備份

D.使用

E.銷毀

99.以下（）屬于綜合報告應(yīng)反映的內(nèi)容。

A.轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢

B.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析

C.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析

D.風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施

E.加強(qiáng)風(fēng)險管理的建議

100.止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個頭寸的累計損失達(dá)到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用的時期為（）。

A.一日

B.一周

C.半個月

D.一個月

E.兩年

101.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。

A.違約風(fēng)險暴露（EAD）

B.違約概率（PD）

C.利潤風(fēng)險價值（EAR）

D.違約損失率（LGD）

E.有效期限（M）

102.下列關(guān)于貸款組合信用風(fēng)險的說法．正確的有（）。

A.貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間一般沒有相關(guān)性

B.風(fēng)險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險

C.貸款組合的總體風(fēng)險通常大于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總

D.貸款資產(chǎn)可以過于集中

E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險因素可能造成的影響

103.反洗錢的目的主要有（）。

A.做好反洗錢工作是維護(hù)國家利益的客觀需要

B.反洗錢工作是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要

C.反洗錢工作是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要

D.做好反洗錢工作是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要

E.做好反洗錢工作是維護(hù)社會利益的客觀需要

104.商業(yè)銀行董事會掌握主要的信息科技風(fēng)險，確定可接受的風(fēng)險級別，確保相關(guān)風(fēng)險能夠被（）。

A.識別

B.評估

C.計量

D.監(jiān)測

E.控制

105.2022年1月24日，當(dāng)時擔(dān)任世界上最大金融衍生品交易領(lǐng)導(dǎo)角色的法國興業(yè)銀行在新聞發(fā)布會上宣布了一起該行的嚴(yán)重違規(guī)交易案，銀行的衍生品交易員熱羅姆·蓋維耶爾(JeromeKerviel)在未經(jīng)授權(quán)的情況下購買了500億歐元的股指期貨，給銀行帶來了大約49億歐元的嚴(yán)重?fù)p失，這起舞弊案一經(jīng)曝出震驚了全球金融界。

熱羅姆·蓋維耶爾在2000年加入法國興業(yè)銀行，一開始從事合規(guī)工作，2022年，他被提升為初級交易員，在銀行的DeltaOne產(chǎn)品組工作。他主要交易股指，是交易與銷售業(yè)務(wù)條線的內(nèi)容，比如德國的DAX股指、法國的CAC40和歐元的STOXX50。他的職責(zé)是尋找套利機(jī)會。法國興業(yè)銀行在1月19日發(fā)現(xiàn)一名在巴黎的交易員擅自設(shè)立倉位，并在未經(jīng)許可的情況下大量投資于歐洲股指期貨，興業(yè)銀