XX第1章緒論課件

XX第1章緒論2024/4/17XX第1章緒論《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》

《Econometrics》

《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)》計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論寫在前面的話有什么想法請及早反映給我。作業(yè)就是書上的課后練習(xí)，自己做，在每章結(jié)束后給出答案。這門課比較難，請大家認(rèn)真對待（只是在期末突擊是不行的）：

課前請預(yù)習(xí)；認(rèn)真聽課和積極回答提問；課后要花時間看書和做作業(yè)。成績計算：預(yù)定平時成績占30%，期末考試占70％。平時成績包括：課程實驗、作業(yè)抽查、出勤。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論請同學(xué)們：把數(shù)理統(tǒng)計、線性代數(shù)、高等數(shù)學(xué)認(rèn)真復(fù)習(xí)一下。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)能干什么？實例1：研究中國的GDP增長a.影響GDP增長的因素有哪些（投資、消費、出口、貨幣供應(yīng)量等）？b.GDP與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（增、減）c.各影響因素與GDP的具體的數(shù)量關(guān)系？d.所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？e.今后的發(fā)展趨勢怎么樣？計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論實例2：中國家庭汽車市場問題：汽車市場狀況如何（銷售量）影響汽車銷售量的主要因素是什么（收入、價格、道路狀況等）？各種因素對汽車銷售量影響的性質(zhì)怎樣（正、負(fù)、無）？各種因素影響汽車銷量的具體數(shù)量程度？以上分析所得結(jié)論是否可靠？今后發(fā)展的趨勢怎樣？計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論以上問題的共性提出所研究的經(jīng)濟(jì)問題分析影響因素（根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、實際經(jīng)驗）分析各種因素與所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互關(guān)系（需要科學(xué)的數(shù)量分析方法）分析所研究的經(jīng)濟(jì)問題與各種影響因素的數(shù)量關(guān)系（需要運用統(tǒng)計方法）分析和檢驗所得數(shù)量結(jié)論的可靠性；測算所研究經(jīng)濟(jì)問題的發(fā)展趨勢（預(yù)測未來）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論經(jīng)濟(jì)計量學(xué)的特征及研究范圍

第一章XX第1章緒論第1章主要內(nèi)容0.1課程教學(xué)大綱§1.1什么是經(jīng)濟(jì)計量學(xué)？§1.2為什么要學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計量學(xué)?§1.3經(jīng)濟(jì)計量學(xué)方法論§1.4全書結(jié)構(gòu)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論0.1《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱⒈課程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課號：2025B016

學(xué)時：總課時：48學(xué)時，課內(nèi)學(xué)時：32學(xué)時，實驗教學(xué)：Eviews7.0統(tǒng)計軟件實驗16學(xué)時，從第10周開始（周三下午1點到4點）

課程性質(zhì)：教育部規(guī)定核心課程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論⒉教師主講教師：何思梅辦公地點：圖書館十樓1001經(jīng)貿(mào)教研室

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論⒊課程說明

⑴教學(xué)目的

經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門科學(xué)，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。

⑵先修課程

中級微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論⑶教材及參考書

教材：

《經(jīng)濟(jì)計量學(xué)精要》（第4版），(美)達(dá)莫達(dá)爾N.古扎拉蒂（DamodarN.Gujarrati），機(jī)械工業(yè)出版社，2010年6月參考書：

《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月《BasicEconometrics》,DamodarN.Gujarrati，2001《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)—方法與應(yīng)用》，李子奈，清華大學(xué)出版社，1992年《高等計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，2000年《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)—理論、方法與模型》，唐國興，復(fù)旦大學(xué)出版社，1988年

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論⑷課堂資料下載郵箱：jiliang20112013@163.com密碼：jl123456內(nèi)容：教材電子版、補(bǔ)充資料、課件、課后習(xí)題答案、復(fù)習(xí)要點等。(5)答疑時間：每周二、周四上午10：00-12：00，每周三上午10：00-12:00

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論(6)課程內(nèi)容提綱及學(xué)時安排（總課時：48學(xué)時，課堂教學(xué)32學(xué)時，上機(jī)16學(xué)時）前言緒論（2學(xué)時）第一部分線性回歸模型（16學(xué)時）第二部分實踐中的回歸分析（14學(xué)時）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論(7)課程成績作業(yè)、出勤、實驗環(huán)節(jié)：30%期末考核：70%

考試方式：閉卷考試計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論⒋關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明⑴理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實際問題的解決；⑵以教材中的經(jīng)典理論方法為主；⑶對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學(xué)過程；⑷對于應(yīng)用模型，重點不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；⑸必須十分重視綜合練習(xí)；⑹必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件應(yīng)用演示，“師傅領(lǐng)進(jìn)門，修行在個人”，多練。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論§1.1什么是經(jīng)濟(jì)計量學(xué)？本講的主要內(nèi)容：一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論基本要求：（1）了解計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科區(qū)別聯(lián)系；模型的設(shè)計、參數(shù)估計、模型檢驗的要求；計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用領(lǐng)域；（2）記住模型中的變量及其類型；參數(shù)估計的準(zhǔn)則；計量經(jīng)濟(jì)研究中數(shù)據(jù)的類型；建立計量經(jīng)濟(jì)模型的依據(jù)；常用的模型形式。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)△

經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支學(xué)科○1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》○20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張○20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論產(chǎn)生

英文，“Econometrics”最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家費里希(R.Frish)于1926年模仿“Biometrics”（生物計量學(xué)）提出的，標(biāo)志著計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生。但人們一般認(rèn)為，1930年12月29日世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立和由它創(chuàng)辦的學(xué)術(shù)刊物《Econometrica》于1933年正式出版，標(biāo)志著計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一個獨立學(xué)科正式誕生了。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論定義

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希（R.Frish）將它定義為經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

費里希在Econometrica的創(chuàng)刊辭中這樣指出：“用數(shù)學(xué)方法處理經(jīng)濟(jì)學(xué)可以有多種形式，其中任何單獨的一種都不等同于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)不等同于統(tǒng)計學(xué)，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不等同于我們稱之為的一般經(jīng)濟(jì)理論（即使這種理論的大部分具有定量的特點），當(dāng)然，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不是數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用的同義詞。不用說，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)是理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系所不可缺少的必要條件，但是作為充分條件的是這三者的結(jié)合，這三者的結(jié)合就構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。”定義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論發(fā)展

客觀地認(rèn)識與科學(xué)地表述經(jīng)濟(jì)規(guī)律是歷代經(jīng)濟(jì)學(xué)與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)工作者的奮斗目標(biāo)。然而經(jīng)濟(jì)活動的多因素性、隨機(jī)波動性以及事件發(fā)生的不可逆性一直影響著經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)化進(jìn)程。經(jīng)濟(jì)學(xué)與自然科學(xué)的一個最大不同點就是無法建立實驗室，無法創(chuàng)造出其他因素不變的理想環(huán)境。自然科學(xué)中的變量常遵循函數(shù)關(guān)系，但對于經(jīng)濟(jì)問題卻沒有函數(shù)關(guān)系可言，只能建立統(tǒng)計模型。盡管這樣，隨著計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生，人們借助數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)知識分析和預(yù)測經(jīng)濟(jì)問題。雖然這只有幾十年的時間，卻超過了經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)百年積累起來的文字分析水平。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展可分為三個時期：(1)20世紀(jì)20-40年代，(2)20世紀(jì)50-70年代，(3)20世紀(jì)80年代-2005。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

1.19世紀(jì)之前，在錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象面前，經(jīng)濟(jì)工作者主要是使用頭腦直接對材料進(jìn)行歸納、綜合和推理。十九世紀(jì)歐洲主要國家先后進(jìn)入資本主義社會，工業(yè)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)活動規(guī)模的不斷擴(kuò)大，需要人們對經(jīng)濟(jì)問題做出更精確、深入的分析、解釋與判斷。這是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生的社會基礎(chǔ)。

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

到20世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)理論日趨完善為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)。17世紀(jì)牛頓—萊布尼茨（Newton-Leibniz）提出微積分，19世紀(jì)初勒讓德爾（Legendre）和高斯（Gauss）分別提出最小二乘法，1821年高斯提出正態(tài)分布理論。19世紀(jì)末英國統(tǒng)計學(xué)家高爾登（Galton）提出“回歸”概念。20世紀(jì)20年代學(xué)生（Student）和Fisher提出抽樣分布和精確小樣本理論。尼曼（NeymanJ.D.，波蘭裔美國人）和皮爾遜（Pearson）提出假設(shè)檢驗理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計的理論框架基本形成。這時，人們自然想到要用這些知識解釋、分析、研究經(jīng)濟(jì)問題，從而誕生了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

20世紀(jì)30年代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究對象主要是個別生產(chǎn)者、消費者、家庭、廠商等。基本上屬于微觀分析范疇。第二次世界大戰(zhàn)后，計算機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用給計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究起了巨大推動作用。從40年代起，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究從微觀向局部地區(qū)擴(kuò)大，以至整個社會的宏觀經(jīng)濟(jì)體系，處理總體形態(tài)的數(shù)據(jù)，如國民消費、國民收入、投資、失業(yè)問題等。但模型基本上屬于單一方程形式。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

2．1950年以Koopman發(fā)表論文“動態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計推斷”和Koopman-Hood發(fā)表論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟(jì)關(guān)系的估計”為標(biāo)志計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論進(jìn)入聯(lián)立方程模型時代。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)歷了從簡單到復(fù)雜，從單一方程到聯(lián)立方程的變化過程。進(jìn)入五十年代人們開始用聯(lián)立方程模型描述一個國家整體的宏觀經(jīng)濟(jì)活動。比較著名的是Klein的美國經(jīng)濟(jì)波動模型（1921-1941，1950年）和美國宏觀經(jīng)濟(jì)模型（1928-1950，1955年），后者包括20個方程。聯(lián)立方程模型的應(yīng)用是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第二個里程碑。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

進(jìn)入20世紀(jì)70年代西方國家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。從著眼于國內(nèi)發(fā)展到著眼于國際的大型經(jīng)濟(jì)計量模型。研究國際經(jīng)濟(jì)波動的影響，國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略可能引起的各種后果，以及制定評價長期的經(jīng)濟(jì)政策。70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝煌的時代。最著名的聯(lián)立方程模型是“連接計劃”（LinkProject）。截止1987年，已包括78個國家2萬個方程。這一時期最有代表性的學(xué)者是L.Klein教授。他于1980年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。前蘇聯(lián)在20世紀(jì)20年代也開展過這方面的研究，但到30年代就中止了。20世紀(jì)60年代中期以來，前蘇聯(lián)及東歐一些國家開始大量編制投入產(chǎn)出模型并取得有益成果。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

3．因為七十年代以前的建模技術(shù)都是以“經(jīng)濟(jì)時間序列平穩(wěn)”這一前提設(shè)計的，而戰(zhàn)后多數(shù)國家的宏觀經(jīng)濟(jì)變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行預(yù)測時常常失敗。從70年代開始，宏觀經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性問題以及虛假回歸問題越來越引起人們的注意。因為這些問題的存在會直接影響經(jīng)濟(jì)計量模型參數(shù)估計的準(zhǔn)確性。Granger-Newbold于1974年首先提出虛假回歸問題，引起了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)界的注意。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

Box-Jenkins1967年出版《時間序列分析，預(yù)測與控制》一書。時間序列模型有別于回歸模型，是一種全新的建模方法，它是依靠變量本身的外推機(jī)制建立模型。由于時間序列模型妥善地解決了變量的非平穩(wěn)性問題，從而為在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用時間序列模型奠定了理論基礎(chǔ)。人們發(fā)現(xiàn)耗費許多財力人力建立的經(jīng)濟(jì)計量模型有時竟不如一個簡單的時間序列模型預(yù)測能力好（Cooper1972年專門對兩種模型的預(yù)測精度作了詳細(xì)比較）。此時，計量經(jīng)濟(jì)工作者面臨三個亟待解決的問題：(1)如何檢驗經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性；(2)如何把時間序列模型引入經(jīng)濟(jì)計量分析領(lǐng)域；(3)進(jìn)一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計量模型。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

Dickey-Fuller1979年首先提出檢驗時間序列非平穩(wěn)性（單位根）的DF檢驗法，之后又提出ADF檢驗法。Phillips-Perron1988年提出Z檢驗法。這是一種非參數(shù)檢驗方法。Sargan1964年提出誤差修正模型概念。當(dāng)初是用于研究商品庫存量問題。Hendry-Anderson(1977)和Davidson(1978)的論文進(jìn)一步完善了這種模型，并嘗試用這種模型解決非平穩(wěn)變量的建模問題。Hendry還提出動態(tài)回歸理論。1980年Sims提出向量自回歸模型（VAR）。這是一種用一組內(nèi)生變量作動態(tài)結(jié)構(gòu)估計的聯(lián)立模型。這種模型的特點是不以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，然而預(yù)測能力很強(qiáng)。以上成果為協(xié)整理論的提出奠定基礎(chǔ)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第三個里程碑是1987年Engle-Granger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正，描述、估計與檢驗”。該論文正式提出協(xié)整概念，從而把計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的研究又推向一個新階段。Granger定理證明若干個一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達(dá)式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關(guān)于向量自回歸模型中檢驗協(xié)整向量，并建立向量誤差修正模型（VEC）的文章，進(jìn)一步豐富了協(xié)整理論。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在我國的發(fā)展?fàn)顩r。1960年中國科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所成立了一個經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法研究組。主要搞投入產(chǎn)出、優(yōu)化研究。那時在大專院校的經(jīng)濟(jì)類專業(yè)還沒開設(shè)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。文革中又把計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為資產(chǎn)階級意識形態(tài)加以批判。改革開放以后，1979年3月成立了中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究會（1984年定名為中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會，并辦有一份雜志，《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》）。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論1980年中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會首次舉辦計量經(jīng)濟(jì)學(xué)講習(xí)班，邀請Klein等七位美國教授講課。自此，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)與科研迅速展開，取得許多研究成果。國家信息中心為參加聯(lián)合國的“連接計劃”研制了我國的宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型。吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心研制了“國家財政模型及經(jīng)濟(jì)景氣分析系統(tǒng)”。

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論1998年7月教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會首次將計量經(jīng)濟(jì)學(xué)列為我國大學(xué)經(jīng)濟(jì)類專業(yè)本科學(xué)生的8門必修課之一。多數(shù)學(xué)校已經(jīng)把計量經(jīng)濟(jì)學(xué)列為碩士生和博士生的必修課程。目前我國已經(jīng)有14個計量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士點。42個碩士點。但從整體上說我國的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)與科研水平與世界水平相比還有很大差距。還缺少在世界上知名的學(xué)者。

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△研究內(nèi)容與目的：1．定量描述與分析經(jīng)濟(jì)活動，驗證經(jīng)濟(jì)理論。包括描述宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)問題。2．尋找經(jīng)濟(jì)規(guī)律、建立經(jīng)濟(jì)計量模型，為制定經(jīng)濟(jì)政策服務(wù)

3．做經(jīng)濟(jì)預(yù)測。

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位克萊因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量規(guī)律；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng)濟(jì)運行規(guī)律為依據(jù)；經(jīng)濟(jì)計量分析的結(jié)果，對經(jīng)濟(jì)理論加以驗證、充實、完善。區(qū)別經(jīng)濟(jì)學(xué)一般以定性為主，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)以定量估計為主△計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)雖有數(shù)學(xué)表達(dá)式，但不象計量經(jīng)濟(jì)學(xué)那樣還要進(jìn)行數(shù)值估計；數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和理論經(jīng)濟(jì)學(xué)都把經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系視為精確的函數(shù)關(guān)系，而計量經(jīng)濟(jì)學(xué)引入了隨即誤差項，使描述的經(jīng)濟(jì)關(guān)系更加符合實際。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)引入的變量不一定能加以度量，而計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中引入的變量都能加以觀測。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系聯(lián)系經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計也是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的一種計量，側(cè)重于對社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述。提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)具以估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)。區(qū)別經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)主要用統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計方法對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行計量。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計量。（兩者間沒有絕對的界限）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系聯(lián)系數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是研究隨機(jī)變量統(tǒng)計規(guī)律的學(xué)科，以計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論為基礎(chǔ)。區(qū)別數(shù)理統(tǒng)計學(xué)在標(biāo)準(zhǔn)的假定條件下抽象地研究一般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計規(guī)律；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義，標(biāo)準(zhǔn)假定經(jīng)常不能滿足，需要建立專門的經(jīng)濟(jì)計量方法。研究結(jié)果不僅要看在數(shù)學(xué)上能通過，而且要看是否與實際經(jīng)濟(jì)內(nèi)容一致。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

△模型△數(shù)學(xué)模型△經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型△計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型△經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）→數(shù)理分析→數(shù)量分析計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

模型：是對現(xiàn)實的描述和模擬。

對現(xiàn)實的各種不同的描述和模擬方法，就構(gòu)成了各種不同的模型，例如，語義模型（也稱邏輯模型）、物理模型、幾何模型、數(shù)學(xué)模型和計算機(jī)模擬模型等。下頁計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型是用數(shù)學(xué)方法描述經(jīng)濟(jì)活動，根據(jù)所采用的數(shù)學(xué)方法不同，對經(jīng)濟(jì)活動揭示的程度不同，構(gòu)成各類不同的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。在這里，我們著重區(qū)分?jǐn)?shù)理經(jīng)濟(jì)模型和計量經(jīng)濟(jì)模型。上頁計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型

數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。例如，上述用語言描述的生產(chǎn)活動，可以用生產(chǎn)函數(shù)描述如下：Q＝f（T，K，L）或者更具體地用某一種生產(chǎn)函數(shù)描述為Q＝AeγtKαLβ公式中用Q表示產(chǎn)出量，T表示技術(shù)，K表示資本，L表示勞動。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計量經(jīng)濟(jì)模型

計量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述。上述生產(chǎn)活動中因素之間的關(guān)系，用隨機(jī)數(shù)學(xué)方程描述為 Q＝AeγtKαLβμ其中μ為隨機(jī)誤差項。這就是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論形式。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論語義模型語義模型是用語言來描述現(xiàn)實，例如，對供給不足下的生產(chǎn)活動，我們可以用“產(chǎn)出量是由資本、勞動、技術(shù)等投入要素決定的，在一般情況下，隨著各種投入要素的增加，產(chǎn)出量也隨之增加，但要素的邊際產(chǎn)出是遞減的”來描述。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論物理模型

物理模型是用簡化了的實物來描述現(xiàn)實，例如，一棟樓房的模型，一架飛機(jī)的模型。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論幾何模型

幾何模型是用圖形來描述現(xiàn)實，例如一個零部件的加工圖。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論數(shù)學(xué)模型

數(shù)學(xué)模型是用數(shù)學(xué)語言描述現(xiàn)實，也是一種重要的模型方法，由于它能夠揭示現(xiàn)實活動中的數(shù)量關(guān)系，所以具有特殊重要性。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計算機(jī)模擬模型

計算機(jī)模擬模型是隨著計算機(jī)技術(shù)而發(fā)展起來的一種描述現(xiàn)實的方法，在經(jīng)濟(jì)研究中有廣泛的應(yīng)用，例如人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)就是一種計算機(jī)模擬技術(shù)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系

△廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)△初、中、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)△理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)△經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)△微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程中的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△初、中、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級以計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于初級水平上，適當(dāng)引入中級的內(nèi)容。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結(jié)合，側(cè)重于應(yīng)用。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ClassicalEconometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。R.Frish創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是：⑴模型類型—隨機(jī)模型；⑵模型導(dǎo)向—理論導(dǎo)向；⑶模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型—以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量；⑸估計方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)—實證分析、經(jīng)驗分析、歸納；⑵應(yīng)用模型的功能—結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、理論檢驗與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)域—傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時間序列計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎公報中正式提出。微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗分析”；“微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（panel）數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評價和預(yù)測?，F(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的最新發(fā)展一、現(xiàn)代統(tǒng)計和數(shù)學(xué)方法的廣泛應(yīng)用二、應(yīng)用重點已經(jīng)轉(zhuǎn)向，預(yù)測功能有所拓寬三、應(yīng)用方向正在轉(zhuǎn)向新的領(lǐng)域計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)最新進(jìn)展一、現(xiàn)代統(tǒng)計和數(shù)學(xué)方法的廣泛應(yīng)用可以這么說，現(xiàn)代統(tǒng)計和數(shù)學(xué)一旦有新的理論和方法，就會被計量經(jīng)濟(jì)理論所引用和被計量經(jīng)濟(jì)實證所應(yīng)用，我們已經(jīng)知道，最優(yōu)化理論、控制理論不僅在計量經(jīng)濟(jì)理論研究中得到引用，而且在政策評價的計量經(jīng)濟(jì)模型中得到了有效的應(yīng)用。一般均衡理論、非線性理論、貝葉斯方法等內(nèi)容多年來一直是計量經(jīng)濟(jì)理論和應(yīng)用研究中比較活躍的課題。最近幾年，基于80年代后期發(fā)展起來的非穩(wěn)定單位根過程、協(xié)整過程和協(xié)整系統(tǒng)、面板數(shù)據(jù)分析和廣義矩方法等重要理論與現(xiàn)代方法，很大程度上改變了傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法。還有，對策論、分形理論、混沌理論、離散隨機(jī)過程等內(nèi)容與計量經(jīng)濟(jì)理論與方法的結(jié)合也成為一個熱門的研究方向。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)最新進(jìn)展二、應(yīng)用重點已經(jīng)轉(zhuǎn)向，預(yù)測功能有所拓寬計量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)用的重點從80年代起就逐步轉(zhuǎn)向了檢驗經(jīng)濟(jì)理論和宏觀經(jīng)濟(jì)政策假設(shè)，轉(zhuǎn)向了結(jié)構(gòu)分析、政策模擬和政策評價，并由此成為計量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)用的主流方向之一，因為無論是經(jīng)濟(jì)理論還是政策假設(shè)，只有它成功地解釋了過去，特別是歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)之后，才能為人民所普遍接受，而這正是計量經(jīng)濟(jì)模型的優(yōu)勢。另外一方面，對企業(yè)與個人的各種行為的微觀計量經(jīng)濟(jì)分析從80年代末起開始活躍起來，并成為現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)最具活力與生命力的一個方向。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)最新進(jìn)展三、應(yīng)用方向正在轉(zhuǎn)向新的領(lǐng)域80年代以前，計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用主要集中在生產(chǎn)、需求、消費和投資等宏觀經(jīng)濟(jì)分析問題上。進(jìn)入到80年代，計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用更多地集中在貨幣、工資、就業(yè)、福利和國際貿(mào)易等問題。到了90年代以后，由于金融對各國經(jīng)濟(jì)作用的加強(qiáng)，計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用又側(cè)重于金融風(fēng)險與控制、投資風(fēng)險與控制和信用風(fēng)險與控制以及國際收支等現(xiàn)實問題的研究，大量的此類論文出現(xiàn)在國際著名學(xué)術(shù)刊物上。同時，非線性計量經(jīng)濟(jì)模型、非參數(shù)計量經(jīng)濟(jì)模型、小波理論應(yīng)用與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)折點的分析與應(yīng)用以及微觀層次的離散選擇模型、受限應(yīng)變量模型的應(yīng)用也越來越普遍，成為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究前沿的一個新亮點。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支學(xué)科，即它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。為什么？理由一理由二理由三理由四計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論理由1首先，從計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看。

1933年在《Econometrica》的創(chuàng)刊號社論中，R.弗里希寫下了一段話。我們不妨把這種結(jié)合稱之為定量化的經(jīng)濟(jì)學(xué)或者經(jīng)濟(jì)學(xué)的定量化。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論R.弗里希說

用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論理由2其次，考察一下計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位，也是有益的。

在這里，可以用諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者作為例證。從1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎設(shè)立時起，至1998年，共有43位經(jīng)濟(jì)學(xué)家獲獎，覆蓋了經(jīng)濟(jì)學(xué)的各個分支學(xué)科。然而，直接因為對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)立和發(fā)展作出貢獻(xiàn)而獲獎?wù)哌_(dá)9人，居經(jīng)濟(jì)學(xué)各分支學(xué)科之首。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論理由3第三，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是有嚴(yán)格區(qū)別的。

數(shù)理統(tǒng)計學(xué)作為一門數(shù)學(xué)學(xué)科，它可以應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，也可以應(yīng)用于其他領(lǐng)域，例如社會學(xué)和自然科學(xué)等。但它與經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)結(jié)合而形成的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，則限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論理由4

第四，也是最重要的，從建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過程可以看出，理論模型的設(shè)定、樣本數(shù)據(jù)的收集，則必須以對經(jīng)濟(jì)理論、對所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的透徹認(rèn)識為基礎(chǔ)；即使是涉及數(shù)學(xué)方法較多的模型參數(shù)估計、模型檢驗等，單靠數(shù)學(xué)知識也是難以完成的。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎與計量經(jīng)濟(jì)學(xué)53位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會會長30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論獲獎?wù)呙麊?003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritain計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)立建立第1個應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論非經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論§1.2為什么要學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計量學(xué)?△從現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征看△從西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史看△從世界一流大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表看△從國際經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看△從經(jīng)濟(jì)學(xué)的“世界先進(jìn)水平”看計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論§1.3經(jīng)濟(jì)計量學(xué)方法論一、理論模型的設(shè)計

二、樣本數(shù)據(jù)的收集

三、模型參數(shù)的估計

四、模型的檢驗

五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素六、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論建立步驟一、理論模型的設(shè)計二、樣本數(shù)據(jù)的收集三、模型參數(shù)的估計四、模型的檢驗建模流程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論一、理論模型的設(shè)計

對所要研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行深入的分析，根據(jù)研究的目的，選擇模型中將包含的因素，根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性選擇適當(dāng)?shù)淖兞縼肀碚鬟@些因素，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為理論和樣本數(shù)據(jù)顯示出的變量間的關(guān)系，設(shè)定描述這些變量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式，即理論模型。下頁計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論設(shè)計理論模型的步驟理論模型的設(shè)計主要包含三部分工作選擇變量確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系擬定模型中待估計參數(shù)的數(shù)值范圍計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論確定模型所包含的變量在單方程模型中，變量分為兩類。作為研究對象的變量，也就是因果關(guān)系中的“果”，例如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量，是模型中的被解釋變量；而作為“原因”的變量，例如生產(chǎn)函數(shù)中的資本、勞動、技術(shù)，是模型中的解釋變量。確定模型所包含的變量，主要是指確定解釋變量?？梢宰鳛榻忉屪兞康挠邢铝袔最愖兞浚和馍?jīng)濟(jì)變量、外生條件變量、外生政策變量和滯后被解釋變量。其中有些變量，如政策變量、條件變量經(jīng)常以虛變量的形式出現(xiàn)。下頁計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論確定了被解釋變量后,怎樣正確地選擇解釋變量?選擇的依據(jù)有三點:1.需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律,這是正確選擇解釋變量的基礎(chǔ).2.選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性.3.選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關(guān)系,使得每一個解釋變量都是獨立的.注意：在選擇變量時要特別注意不要選擇與被解釋變量無關(guān)系、不重要的變量以及不獨立的變量。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論確定模型的數(shù)學(xué)形式選擇了適當(dāng)?shù)淖兞?，接下來就要選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式描述這些變量之間的關(guān)系，即建立理論模型。（1）借鑒前人的研究成果（2）用散點圖判斷（3）用多個模型模擬，再進(jìn)行比較選擇計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值理論模型中的待估參數(shù)一般都具有特定的經(jīng)濟(jì)含義，它們的數(shù)值，要待模型估計、檢驗后，即經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型完成后才能確定，但對于它們的數(shù)值范圍，即理論期望值，可以根據(jù)它們的經(jīng)濟(jì)含義在開始時擬定。這一理論期望值可以用來檢驗?zāi)Ｐ偷墓烙嫿Y(jié)果。擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值，關(guān)鍵在于理解待估參數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論二、樣本數(shù)據(jù)的收集樣本數(shù)據(jù)的收集與整理，是建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型過程中最為費時費力的工作，也是對模型質(zhì)量影響極大的一項工作。從工作程序上講，它是在理論模型建立之后進(jìn)行，但實際上經(jīng)常是同時進(jìn)行的，因為能否收集到合適的樣本觀測值是決定變量取舍的主要因素之一。下頁計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論常用樣本數(shù)據(jù)常用的樣本數(shù)據(jù)有三類：（1）時間序列數(shù)據(jù)（2）截面數(shù)據(jù)（3）虛變量數(shù)據(jù)下頁計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論常用樣本的質(zhì)量

樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題大體上可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和一致性四個方面。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論時間序列數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)是一批按照時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一般由統(tǒng)計部門提供，在建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時應(yīng)充分加以利用，以減少收集數(shù)據(jù)的工作量。在利用時間序列數(shù)據(jù)作樣本時，要注意以下幾個問題。一是所選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性問題。二是樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點之間的可比性問題。三是樣本觀測值過于集中的問題。四是模型隨機(jī)誤差項的序列相關(guān)問題。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論截面數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。例如，工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計調(diào)查數(shù)據(jù)等，主要由統(tǒng)計部門提供。用截面數(shù)據(jù)作為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的樣本數(shù)據(jù)，應(yīng)注意以下幾個問題。一是樣本與母體的一致性問題。二是模型隨機(jī)誤差項的異方差問題。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論虛變量數(shù)據(jù)虛變量數(shù)據(jù)也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛變量經(jīng)常被用在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，以表征政策、條件等因素。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論完整性

完整性，即模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測值。這既是模型參數(shù)估計的需要，也是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象本身應(yīng)該具有的特征。但是，在實際中，“遺失數(shù)據(jù)”的現(xiàn)象是經(jīng)常發(fā)生的。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性，有兩方面含義，一是所得到的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確反映它所描述的經(jīng)濟(jì)因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準(zhǔn)確的；二是它必須是模型研究中所準(zhǔn)確需要的，即滿足模型對變量口徑的要求。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論可比性可比性，也就是通常所說的數(shù)據(jù)口徑問題，在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究中可以說無處不在。而人們?nèi)菀椎玫降慕?jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一般可比性較差，其原因在于統(tǒng)計范圍口徑的變化和價格口徑的變化，必須進(jìn)行處理后才能用于模型參數(shù)的估計。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論一致性一致性，即母體與樣本的一致性。違反一致性的情況經(jīng)常會發(fā)生，例如，用企業(yè)的數(shù)據(jù)作為行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用人均收入與消費的數(shù)據(jù)作為總量消費函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用31個省份的數(shù)據(jù)作為全國總量模型的樣本數(shù)據(jù)，等等。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論三、模型參數(shù)的估計模型參數(shù)的估計方法，是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)之后，就可以選擇適當(dāng)?shù)姆椒ü烙嬆Ｐ?，得到模型參?shù)的估計量。模型參數(shù)的估計是一個純技術(shù)的過程，包括對模型進(jìn)行識別（對聯(lián)立方程模型而言）、估計方法的選擇、軟件的應(yīng)用等內(nèi)容。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論四、模型的檢驗一般講，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型必須通過四級檢驗：（1）經(jīng)濟(jì)意義檢驗（2）統(tǒng)計學(xué)檢驗（3）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗（4）預(yù)測檢驗計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論經(jīng)濟(jì)意義檢驗經(jīng)濟(jì)意義檢驗主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量在經(jīng)濟(jì)意義上的合理性。主要方法是將模型參數(shù)的估計量與預(yù)先擬定的理論期望值進(jìn)行比較，包括參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間的關(guān)系，以判斷其合理性。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論統(tǒng)計檢驗統(tǒng)計檢驗是由統(tǒng)計理論決定的，目的在于檢驗?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計學(xué)性質(zhì)。通常最廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計檢驗準(zhǔn)則有擬合優(yōu)度檢驗、變量和方程的顯著性檢驗等。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗是由計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定的，目的在于檢驗?zāi)Ｐ偷挠嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)。通常最主要的檢驗準(zhǔn)則有隨機(jī)誤差項的序列相關(guān)檢驗和異方差性檢驗，解釋變量的多重共線性檢驗等。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論模型預(yù)測檢驗預(yù)測檢驗主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量的穩(wěn)定性以及相對樣本容量變化時的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范圍，即模型的所謂超樣本特性。下頁計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論模型預(yù)測檢驗

預(yù)測檢驗主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量的穩(wěn)定性以及相對樣本容量變化時的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀察值以外的范圍即模型的超樣本特性。具體檢驗方法為：（1）利用擴(kuò)大了的樣本重新估計模型參數(shù)，將新的估計值與原來的估計值進(jìn)行比較，并檢驗二者之間差距的顯著性；（2）將所建立的模型用于樣本以外某一時期的實際預(yù)測，并將該預(yù)測值與實際觀測值進(jìn)行比較，并檢驗二者之間差距的顯著性。上頁計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論理論數(shù)據(jù)方法五、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論流程圖設(shè)計理論模型收集統(tǒng)計資料模型的參數(shù)估計，建立具體模型模型檢驗是否合符標(biāo)準(zhǔn)？征求決策者意見是否可用于決策？應(yīng)用預(yù)測未來評價政策結(jié)構(gòu)分析修改整理模型修改模型理論模型與數(shù)據(jù)收集階段參數(shù)估計與模擬階段政策分析與模型應(yīng)用階段理論研究或經(jīng)驗總結(jié)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論案例分析一般說來，用經(jīng)濟(jì)計量方法研究經(jīng)濟(jì)問題可分為如下步驟：(1)理論或假說的陳述；(2)收集數(shù)據(jù)；(3)建立數(shù)學(xué)模型；(4)建立統(tǒng)計或經(jīng)濟(jì)計量模型；(5)經(jīng)濟(jì)計量模型參數(shù)的估計；(6)檢查模型的準(zhǔn)確性：模型的假設(shè)檢驗；(7)檢驗來自模型的假說；(8)運用模型進(jìn)行預(yù)測。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論案例分析----問題提出經(jīng)濟(jì)形勢會影響人們進(jìn)入勞動力市場的決定嗎？也就是說，經(jīng)濟(jì)形勢是否對人們的工作意愿有影響？假設(shè)用失業(yè)率(UnemploymentRate,UNR)來度量經(jīng)濟(jì)形勢，用勞動力參與率(LaborForleParticipationRate,LFPR)來度量勞動力的參與，UNR和LFPR的數(shù)據(jù)由政府按時公布，那么，如何回答這個問題呢？計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論理論或假說的陳述收集數(shù)據(jù)(1)時間序列數(shù)據(jù)(2)橫截面數(shù)據(jù)(3)合并數(shù)據(jù)(時間序列數(shù)據(jù)與橫截面數(shù)據(jù)的聯(lián)合)(4)面板數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源

受挫-工人假說增加-工人假說計量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論表1-1城市勞動力參與率(CLFPR)，城市失業(yè)率(CUNR)與真實的小時平均工資(AHE82)計量經(jīng)