XX第1章緒論課件

XX第1章緒論2024/4/17XX第1章緒論《計量經(jīng)濟學》

《Econometrics》

《經(jīng)濟計量學》計量經(jīng)濟學XX第1章緒論寫在前面的話有什么想法請及早反映給我。作業(yè)就是書上的課后練習，自己做，在每章結束后給出答案。這門課比較難，請大家認真對待（只是在期末突擊是不行的）：

課前請預習；認真聽課和積極回答提問；課后要花時間看書和做作業(yè)。成績計算：預定平時成績占30%，期末考試占70％。平時成績包括：課程實驗、作業(yè)抽查、出勤。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論請同學們：把數(shù)理統(tǒng)計、線性代數(shù)、高等數(shù)學認真復習一下。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論計量經(jīng)濟學能干什么？實例1：研究中國的GDP增長a.影響GDP增長的因素有哪些（投資、消費、出口、貨幣供應量等）？b.GDP與各種因素關系的性質(zhì)是什么？（增、減）c.各影響因素與GDP的具體的數(shù)量關系？d.所作數(shù)量分析結果的可靠性如何？e.今后的發(fā)展趨勢怎么樣？計量經(jīng)濟學XX第1章緒論實例2：中國家庭汽車市場問題：汽車市場狀況如何（銷售量）影響汽車銷售量的主要因素是什么（收入、價格、道路狀況等）？各種因素對汽車銷售量影響的性質(zhì)怎樣（正、負、無）？各種因素影響汽車銷量的具體數(shù)量程度？以上分析所得結論是否可靠？今后發(fā)展的趨勢怎樣？計量經(jīng)濟學XX第1章緒論以上問題的共性提出所研究的經(jīng)濟問題分析影響因素（根據(jù)經(jīng)濟理論、實際經(jīng)驗）分析各種因素與所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象的相互關系（需要科學的數(shù)量分析方法）分析所研究的經(jīng)濟問題與各種影響因素的數(shù)量關系（需要運用統(tǒng)計方法）分析和檢驗所得數(shù)量結論的可靠性；測算所研究經(jīng)濟問題的發(fā)展趨勢（預測未來）計量經(jīng)濟學XX第1章緒論經(jīng)濟計量學的特征及研究范圍

第一章XX第1章緒論第1章主要內(nèi)容0.1課程教學大綱§1.1什么是經(jīng)濟計量學？§1.2為什么要學習經(jīng)濟計量學?§1.3經(jīng)濟計量學方法論§1.4全書結構計量經(jīng)濟學XX第1章緒論0.1《計量經(jīng)濟學》教學大綱⒈課程計量經(jīng)濟學課號：2025B016

學時：總課時：48學時，課內(nèi)學時：32學時，實驗教學：Eviews7.0統(tǒng)計軟件實驗16學時，從第10周開始（周三下午1點到4點）

課程性質(zhì)：教育部規(guī)定核心課程計量經(jīng)濟學XX第1章緒論⒉教師主講教師：何思梅辦公地點：圖書館十樓1001經(jīng)貿(mào)教研室

計量經(jīng)濟學XX第1章緒論⒊課程說明

⑴教學目的

經(jīng)濟學是一門科學，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟學研究的基本方法論。通過該門課程教學，使學生掌握計量經(jīng)濟學的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟學應用模型。

⑵先修課程

中級微觀經(jīng)濟學、中級宏觀經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)理統(tǒng)計計量經(jīng)濟學XX第1章緒論⑶教材及參考書

教材：

《經(jīng)濟計量學精要》（第4版），(美)達莫達爾N.古扎拉蒂（DamodarN.Gujarrati），機械工業(yè)出版社，2010年6月參考書：

《計量經(jīng)濟學》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月《BasicEconometrics》,DamodarN.Gujarrati，2001《計量經(jīng)濟學—方法與應用》，李子奈，清華大學出版社，1992年《高等計量經(jīng)濟學》，李子奈、葉阿忠，清華大學出版社，2000年《計量經(jīng)濟學—理論、方法與模型》，唐國興，復旦大學出版社，1988年

計量經(jīng)濟學XX第1章緒論⑷課堂資料下載郵箱：jiliang20112013@163.com密碼：jl123456內(nèi)容：教材電子版、補充資料、課件、課后習題答案、復習要點等。(5)答疑時間：每周二、周四上午10：00-12：00，每周三上午10：00-12:00

計量經(jīng)濟學XX第1章緒論(6)課程內(nèi)容提綱及學時安排（總課時：48學時，課堂教學32學時，上機16學時）前言緒論（2學時）第一部分線性回歸模型（16學時）第二部分實踐中的回歸分析（14學時）計量經(jīng)濟學XX第1章緒論(7)課程成績作業(yè)、出勤、實驗環(huán)節(jié)：30%期末考核：70%

考試方式：閉卷考試計量經(jīng)濟學XX第1章緒論⒋關于學習方法的說明⑴理論與應用并重。既要重視理論方法，也要重視應用模型和應用中實際問題的解決；⑵以教材中的經(jīng)典理論方法為主；⑶對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學過程；⑷對于應用模型，重點不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；⑸必須十分重視綜合練習；⑹必須掌握一種應用軟件，注意課堂的軟件應用演示，“師傅領進門，修行在個人”，多練。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論§1.1什么是經(jīng)濟計量學？本講的主要內(nèi)容：一、計量經(jīng)濟學二、計量經(jīng)濟學模型三、計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科五、計量經(jīng)濟學在經(jīng)濟學科中的地位

計量經(jīng)濟學XX第1章緒論基本要求：（1）了解計量經(jīng)濟學的性質(zhì)；計量經(jīng)濟學與相關學科區(qū)別聯(lián)系；模型的設計、參數(shù)估計、模型檢驗的要求；計量經(jīng)濟模型的應用領域；（2）記住模型中的變量及其類型；參數(shù)估計的準則；計量經(jīng)濟研究中數(shù)據(jù)的類型；建立計量經(jīng)濟模型的依據(jù)；常用的模型形式。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論一、計量經(jīng)濟學△

經(jīng)濟學的一個分支學科○1926年挪威經(jīng)濟學家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界計量經(jīng)濟學會○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》○20世紀40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張○20世紀70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟學的發(fā)展計量經(jīng)濟學XX第1章緒論產(chǎn)生

英文，“Econometrics”最早是由挪威經(jīng)濟學家費里希(R.Frish)于1926年模仿“Biometrics”（生物計量學）提出的，標志著計量經(jīng)濟學的誕生。但人們一般認為，1930年12月29日世界計量經(jīng)濟學會成立和由它創(chuàng)辦的學術刊物《Econometrica》于1933年正式出版，標志著計量經(jīng)濟學作為一個獨立學科正式誕生了。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論定義

計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學的一個分支學科，是以揭示經(jīng)濟活動中客觀存在的數(shù)量關系為內(nèi)容的分支學科。挪威經(jīng)濟學家弗里希（R.Frish）將它定義為經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學三者的結合。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論

費里希在Econometrica的創(chuàng)刊辭中這樣指出：“用數(shù)學方法處理經(jīng)濟學可以有多種形式，其中任何單獨的一種都不等同于計量經(jīng)濟學，計量經(jīng)濟學不等同于統(tǒng)計學，計量經(jīng)濟學也不等同于我們稱之為的一般經(jīng)濟理論（即使這種理論的大部分具有定量的特點），當然，計量經(jīng)濟學也不是數(shù)學在經(jīng)濟學中的應用的同義詞。不用說，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學是理解現(xiàn)代經(jīng)濟生活中的數(shù)量關系所不可缺少的必要條件，但是作為充分條件的是這三者的結合，這三者的結合就構成了計量經(jīng)濟學。”定義計量經(jīng)濟學XX第1章緒論發(fā)展

客觀地認識與科學地表述經(jīng)濟規(guī)律是歷代經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟學工作者的奮斗目標。然而經(jīng)濟活動的多因素性、隨機波動性以及事件發(fā)生的不可逆性一直影響著經(jīng)濟學的科學化進程。經(jīng)濟學與自然科學的一個最大不同點就是無法建立實驗室，無法創(chuàng)造出其他因素不變的理想環(huán)境。自然科學中的變量常遵循函數(shù)關系，但對于經(jīng)濟問題卻沒有函數(shù)關系可言，只能建立統(tǒng)計模型。盡管這樣，隨著計量經(jīng)濟學的誕生，人們借助數(shù)學、統(tǒng)計學知識分析和預測經(jīng)濟問題。雖然這只有幾十年的時間，卻超過了經(jīng)濟學數(shù)百年積累起來的文字分析水平。計量經(jīng)濟學的發(fā)展可分為三個時期：(1)20世紀20-40年代，(2)20世紀50-70年代，(3)20世紀80年代-2005。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論

1.19世紀之前，在錯綜復雜的經(jīng)濟現(xiàn)象面前，經(jīng)濟工作者主要是使用頭腦直接對材料進行歸納、綜合和推理。十九世紀歐洲主要國家先后進入資本主義社會，工業(yè)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，經(jīng)濟活動規(guī)模的不斷擴大，需要人們對經(jīng)濟問題做出更精確、深入的分析、解釋與判斷。這是計量經(jīng)濟學誕生的社會基礎。

計量經(jīng)濟學XX第1章緒論

到20世紀初，數(shù)學、統(tǒng)計學理論日趨完善為計量經(jīng)濟學的出現(xiàn)奠定了理論基礎。17世紀牛頓—萊布尼茨（Newton-Leibniz）提出微積分，19世紀初勒讓德爾（Legendre）和高斯（Gauss）分別提出最小二乘法，1821年高斯提出正態(tài)分布理論。19世紀末英國統(tǒng)計學家高爾登（Galton）提出“回歸”概念。20世紀20年代學生（Student）和Fisher提出抽樣分布和精確小樣本理論。尼曼（NeymanJ.D.，波蘭裔美國人）和皮爾遜（Pearson）提出假設檢驗理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計的理論框架基本形成。這時，人們自然想到要用這些知識解釋、分析、研究經(jīng)濟問題，從而誕生了計量經(jīng)濟學。

計量經(jīng)濟學XX第1章緒論

20世紀30年代計量經(jīng)濟學研究對象主要是個別生產(chǎn)者、消費者、家庭、廠商等?；旧蠈儆谖⒂^分析范疇。第二次世界大戰(zhàn)后，計算機的發(fā)展與應用給計量經(jīng)濟學的研究起了巨大推動作用。從40年代起，計量經(jīng)濟學研究從微觀向局部地區(qū)擴大，以至整個社會的宏觀經(jīng)濟體系，處理總體形態(tài)的數(shù)據(jù)，如國民消費、國民收入、投資、失業(yè)問題等。但模型基本上屬于單一方程形式。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論

2．1950年以Koopman發(fā)表論文“動態(tài)經(jīng)濟模型的統(tǒng)計推斷”和Koopman-Hood發(fā)表論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟關系的估計”為標志計量經(jīng)濟學理論進入聯(lián)立方程模型時代。計量經(jīng)濟學研究經(jīng)歷了從簡單到復雜，從單一方程到聯(lián)立方程的變化過程。進入五十年代人們開始用聯(lián)立方程模型描述一個國家整體的宏觀經(jīng)濟活動。比較著名的是Klein的美國經(jīng)濟波動模型（1921-1941，1950年）和美國宏觀經(jīng)濟模型（1928-1950，1955年），后者包括20個方程。聯(lián)立方程模型的應用是計量經(jīng)濟學發(fā)展的第二個里程碑。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論

進入20世紀70年代西方國家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。從著眼于國內(nèi)發(fā)展到著眼于國際的大型經(jīng)濟計量模型。研究國際經(jīng)濟波動的影響，國際經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略可能引起的各種后果，以及制定評價長期的經(jīng)濟政策。70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝煌的時代。最著名的聯(lián)立方程模型是“連接計劃”（LinkProject）。截止1987年，已包括78個國家2萬個方程。這一時期最有代表性的學者是L.Klein教授。他于1980年獲諾貝爾經(jīng)濟學獎。前蘇聯(lián)在20世紀20年代也開展過這方面的研究，但到30年代就中止了。20世紀60年代中期以來，前蘇聯(lián)及東歐一些國家開始大量編制投入產(chǎn)出模型并取得有益成果。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論

3．因為七十年代以前的建模技術都是以“經(jīng)濟時間序列平穩(wěn)”這一前提設計的，而戰(zhàn)后多數(shù)國家的宏觀經(jīng)濟變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對非平穩(wěn)經(jīng)濟變量進行預測時常常失敗。從70年代開始，宏觀經(jīng)濟變量的非平穩(wěn)性問題以及虛假回歸問題越來越引起人們的注意。因為這些問題的存在會直接影響經(jīng)濟計量模型參數(shù)估計的準確性。Granger-Newbold于1974年首先提出虛假回歸問題，引起了計量經(jīng)濟學界的注意。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論

Box-Jenkins1967年出版《時間序列分析，預測與控制》一書。時間序列模型有別于回歸模型，是一種全新的建模方法，它是依靠變量本身的外推機制建立模型。由于時間序列模型妥善地解決了變量的非平穩(wěn)性問題，從而為在經(jīng)濟領域應用時間序列模型奠定了理論基礎。人們發(fā)現(xiàn)耗費許多財力人力建立的經(jīng)濟計量模型有時竟不如一個簡單的時間序列模型預測能力好（Cooper1972年專門對兩種模型的預測精度作了詳細比較）。此時，計量經(jīng)濟工作者面臨三個亟待解決的問題：(1)如何檢驗經(jīng)濟變量的非平穩(wěn)性；(2)如何把時間序列模型引入經(jīng)濟計量分析領域；(3)進一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟計量模型。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論

Dickey-Fuller1979年首先提出檢驗時間序列非平穩(wěn)性（單位根）的DF檢驗法，之后又提出ADF檢驗法。Phillips-Perron1988年提出Z檢驗法。這是一種非參數(shù)檢驗方法。Sargan1964年提出誤差修正模型概念。當初是用于研究商品庫存量問題。Hendry-Anderson(1977)和Davidson(1978)的論文進一步完善了這種模型，并嘗試用這種模型解決非平穩(wěn)變量的建模問題。Hendry還提出動態(tài)回歸理論。1980年Sims提出向量自回歸模型（VAR）。這是一種用一組內(nèi)生變量作動態(tài)結構估計的聯(lián)立模型。這種模型的特點是不以經(jīng)濟理論為基礎，然而預測能力很強。以上成果為協(xié)整理論的提出奠定基礎。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論

計量經(jīng)濟學發(fā)展的第三個里程碑是1987年Engle-Granger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正，描述、估計與檢驗”。該論文正式提出協(xié)整概念，從而把計量經(jīng)濟學理論的研究又推向一個新階段。Granger定理證明若干個一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關于向量自回歸模型中檢驗協(xié)整向量，并建立向量誤差修正模型（VEC）的文章，進一步豐富了協(xié)整理論。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論

計量經(jīng)濟學在我國的發(fā)展狀況。1960年中國科學院經(jīng)濟研究所成立了一個經(jīng)濟數(shù)學方法研究組。主要搞投入產(chǎn)出、優(yōu)化研究。那時在大專院校的經(jīng)濟類專業(yè)還沒開設計量經(jīng)濟學課程。文革中又把計量經(jīng)濟學作為資產(chǎn)階級意識形態(tài)加以批判。改革開放以后，1979年3月成立了中國數(shù)量經(jīng)濟研究會（1984年定名為中國數(shù)量經(jīng)濟學會，并辦有一份雜志，《數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究》）。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論1980年中國數(shù)量經(jīng)濟學會首次舉辦計量經(jīng)濟學講習班，邀請Klein等七位美國教授講課。自此，計量經(jīng)濟學的教學與科研迅速展開，取得許多研究成果。國家信息中心為參加聯(lián)合國的“連接計劃”研制了我國的宏觀計量經(jīng)濟模型。吉林大學數(shù)量經(jīng)濟研究中心研制了“國家財政模型及經(jīng)濟景氣分析系統(tǒng)”。

計量經(jīng)濟學XX第1章緒論1998年7月教育部高等學校經(jīng)濟學科教學指導委員會首次將計量經(jīng)濟學列為我國大學經(jīng)濟類專業(yè)本科學生的8門必修課之一。多數(shù)學校已經(jīng)把計量經(jīng)濟學列為碩士生和博士生的必修課程。目前我國已經(jīng)有14個計量經(jīng)濟學專業(yè)博士點。42個碩士點。但從整體上說我國的計量經(jīng)濟學教學與科研水平與世界水平相比還有很大差距。還缺少在世界上知名的學者。

計量經(jīng)濟學XX第1章緒論△研究內(nèi)容與目的：1．定量描述與分析經(jīng)濟活動，驗證經(jīng)濟理論。包括描述宏觀、微觀經(jīng)濟問題。2．尋找經(jīng)濟規(guī)律、建立經(jīng)濟計量模型，為制定經(jīng)濟政策服務

3．做經(jīng)濟預測。

計量經(jīng)濟學XX第1章緒論△在經(jīng)濟學科中占據(jù)極重要的地位克萊因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟學已經(jīng)在經(jīng)濟學科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學課程表中最有權威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論計量經(jīng)濟學與其他學科的關系計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟學的關系聯(lián)系計量經(jīng)濟學研究的主體是經(jīng)濟現(xiàn)象和經(jīng)濟關系的數(shù)量規(guī)律；計量經(jīng)濟學必須以經(jīng)濟學提供的理論原則和經(jīng)濟運行規(guī)律為依據(jù)；經(jīng)濟計量分析的結果，對經(jīng)濟理論加以驗證、充實、完善。區(qū)別經(jīng)濟學一般以定性為主，計量經(jīng)濟學以定量估計為主△計量經(jīng)濟學XX第1章緒論數(shù)理經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟學的關系數(shù)理經(jīng)濟學雖有數(shù)學表達式，但不象計量經(jīng)濟學那樣還要進行數(shù)值估計；數(shù)理經(jīng)濟學和理論經(jīng)濟學都把經(jīng)濟變量間的關系視為精確的函數(shù)關系，而計量經(jīng)濟學引入了隨即誤差項，使描述的經(jīng)濟關系更加符合實際。數(shù)理經(jīng)濟學引入的變量不一定能加以度量，而計量經(jīng)濟學中引入的變量都能加以觀測。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學的關系聯(lián)系經(jīng)濟統(tǒng)計也是對經(jīng)濟現(xiàn)象的一種計量，側重于對社會經(jīng)濟現(xiàn)象的描述。提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟學具以估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟理論的基本依據(jù)。區(qū)別經(jīng)濟統(tǒng)計學主要用統(tǒng)計指標和統(tǒng)計方法對經(jīng)濟現(xiàn)象進行計量。計量經(jīng)濟學主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟變量間的關系進行計量。（兩者間沒有絕對的界限）計量經(jīng)濟學XX第1章緒論計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的關系聯(lián)系數(shù)理統(tǒng)計學是研究隨機變量統(tǒng)計規(guī)律的學科，以計量經(jīng)濟學的方法論為基礎。區(qū)別數(shù)理統(tǒng)計學在標準的假定條件下抽象地研究一般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律；計量經(jīng)濟學從經(jīng)濟模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟意義，標準假定經(jīng)常不能滿足，需要建立專門的經(jīng)濟計量方法。研究結果不僅要看在數(shù)學上能通過，而且要看是否與實際經(jīng)濟內(nèi)容一致。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論經(jīng)濟學數(shù)學統(tǒng)計學經(jīng)濟統(tǒng)計學數(shù)理經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學數(shù)理統(tǒng)計學計量經(jīng)濟學XX第1章緒論二、計量經(jīng)濟學模型

△模型△數(shù)學模型△經(jīng)濟數(shù)學模型△計量經(jīng)濟學模型△經(jīng)濟理論分析（行為分析）→數(shù)理分析→數(shù)量分析計量經(jīng)濟學XX第1章緒論計量經(jīng)濟學模型

模型：是對現(xiàn)實的描述和模擬。

對現(xiàn)實的各種不同的描述和模擬方法，就構成了各種不同的模型，例如，語義模型（也稱邏輯模型）、物理模型、幾何模型、數(shù)學模型和計算機模擬模型等。下頁計量經(jīng)濟學XX第1章緒論經(jīng)濟數(shù)學模型經(jīng)濟數(shù)學模型是用數(shù)學方法描述經(jīng)濟活動，根據(jù)所采用的數(shù)學方法不同，對經(jīng)濟活動揭示的程度不同，構成各類不同的經(jīng)濟數(shù)學模型。在這里，我們著重區(qū)分數(shù)理經(jīng)濟模型和計量經(jīng)濟模型。上頁計量經(jīng)濟學XX第1章緒論數(shù)理經(jīng)濟模型

數(shù)理經(jīng)濟模型揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的理論關系，用確定性的數(shù)學方程加以描述。例如，上述用語言描述的生產(chǎn)活動，可以用生產(chǎn)函數(shù)描述如下：Q＝f（T，K，L）或者更具體地用某一種生產(chǎn)函數(shù)描述為Q＝AeγtKαLβ公式中用Q表示產(chǎn)出量，T表示技術，K表示資本，L表示勞動。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論計量經(jīng)濟模型

計量經(jīng)濟模型揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的定量關系，用隨機性的數(shù)學方程加以描述。上述生產(chǎn)活動中因素之間的關系，用隨機數(shù)學方程描述為 Q＝AeγtKαLβμ其中μ為隨機誤差項。這就是計量經(jīng)濟學模型的理論形式。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論語義模型語義模型是用語言來描述現(xiàn)實，例如，對供給不足下的生產(chǎn)活動，我們可以用“產(chǎn)出量是由資本、勞動、技術等投入要素決定的，在一般情況下，隨著各種投入要素的增加，產(chǎn)出量也隨之增加，但要素的邊際產(chǎn)出是遞減的”來描述。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論物理模型

物理模型是用簡化了的實物來描述現(xiàn)實，例如，一棟樓房的模型，一架飛機的模型。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論幾何模型

幾何模型是用圖形來描述現(xiàn)實，例如一個零部件的加工圖。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論數(shù)學模型

數(shù)學模型是用數(shù)學語言描述現(xiàn)實，也是一種重要的模型方法，由于它能夠揭示現(xiàn)實活動中的數(shù)量關系，所以具有特殊重要性。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論計算機模擬模型

計算機模擬模型是隨著計算機技術而發(fā)展起來的一種描述現(xiàn)實的方法，在經(jīng)濟研究中有廣泛的應用，例如人工神經(jīng)元網(wǎng)絡技術就是一種計算機模擬技術。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論三、計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系

△廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學△初、中、高級計量經(jīng)濟學△理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學△經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學△微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學

計量經(jīng)濟學XX第1章緒論△廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經(jīng)濟學，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟學，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關系為目的，在數(shù)學上主要應用回歸分析方法。本課程中的計量經(jīng)濟學模型，就是狹義計量經(jīng)濟學意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論△初、中、高級計量經(jīng)濟學初級以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應用模型為主要內(nèi)容；高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學模型理論、方法與應用為主要內(nèi)容。本課程定位于初級水平上，適當引入中級的內(nèi)容。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論△理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學是以介紹、研究計量經(jīng)濟學的理論與方法為主要內(nèi)容，側重于理論與方法的數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎、普遍應用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應用了廣泛的數(shù)學知識。應用計量經(jīng)濟學則以建立與應用計量經(jīng)濟學模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結合，側重于應用。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論△經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量經(jīng)濟學。R.Frish創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概率論基礎L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者計量經(jīng)濟學XX第1章緒論經(jīng)典計量經(jīng)濟學在理論方法方面特征是：⑴模型類型—隨機模型；⑵模型導向—理論導向；⑶模型結構—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型—以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；⑸估計方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論經(jīng)典計量經(jīng)濟學在應用方面的特征是：⑴應用模型方法論基礎—實證分析、經(jīng)驗分析、歸納；⑵應用模型的功能—結構分析、政策評價、經(jīng)濟預測、理論檢驗與發(fā)展；⑶應用模型的領域—傳統(tǒng)的應用領域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學主要包括：微觀計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學、時間序列計量經(jīng)濟學和動態(tài)計量經(jīng)濟學等。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型導向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型結構非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟學為主，理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法的基礎；另一方面，從應用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型仍然是目前應用最為普遍的計量經(jīng)濟學模型。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論△微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學于2000年諾貝爾經(jīng)濟學獎公報中正式提出。微觀計量經(jīng)濟學的內(nèi)容集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”；“微觀計量經(jīng)濟學的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（panel）數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經(jīng)濟學作出原創(chuàng)性貢獻。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論宏觀計量經(jīng)濟學名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學：利用計量經(jīng)濟學理論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預測。現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論△計量經(jīng)濟學的最新發(fā)展一、現(xiàn)代統(tǒng)計和數(shù)學方法的廣泛應用二、應用重點已經(jīng)轉向，預測功能有所拓寬三、應用方向正在轉向新的領域計量經(jīng)濟學XX第1章緒論計量經(jīng)濟學最新進展一、現(xiàn)代統(tǒng)計和數(shù)學方法的廣泛應用可以這么說，現(xiàn)代統(tǒng)計和數(shù)學一旦有新的理論和方法，就會被計量經(jīng)濟理論所引用和被計量經(jīng)濟實證所應用，我們已經(jīng)知道，最優(yōu)化理論、控制理論不僅在計量經(jīng)濟理論研究中得到引用，而且在政策評價的計量經(jīng)濟模型中得到了有效的應用。一般均衡理論、非線性理論、貝葉斯方法等內(nèi)容多年來一直是計量經(jīng)濟理論和應用研究中比較活躍的課題。最近幾年，基于80年代后期發(fā)展起來的非穩(wěn)定單位根過程、協(xié)整過程和協(xié)整系統(tǒng)、面板數(shù)據(jù)分析和廣義矩方法等重要理論與現(xiàn)代方法，很大程度上改變了傳統(tǒng)的計量經(jīng)濟學的理論和方法。還有，對策論、分形理論、混沌理論、離散隨機過程等內(nèi)容與計量經(jīng)濟理論與方法的結合也成為一個熱門的研究方向。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論計量經(jīng)濟學最新進展二、應用重點已經(jīng)轉向，預測功能有所拓寬計量經(jīng)濟模型應用的重點從80年代起就逐步轉向了檢驗經(jīng)濟理論和宏觀經(jīng)濟政策假設，轉向了結構分析、政策模擬和政策評價，并由此成為計量經(jīng)濟模型應用的主流方向之一，因為無論是經(jīng)濟理論還是政策假設，只有它成功地解釋了過去，特別是歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)之后，才能為人民所普遍接受，而這正是計量經(jīng)濟模型的優(yōu)勢。另外一方面，對企業(yè)與個人的各種行為的微觀計量經(jīng)濟分析從80年代末起開始活躍起來，并成為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學最具活力與生命力的一個方向。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論計量經(jīng)濟學最新進展三、應用方向正在轉向新的領域80年代以前，計量經(jīng)濟模型的應用主要集中在生產(chǎn)、需求、消費和投資等宏觀經(jīng)濟分析問題上。進入到80年代，計量經(jīng)濟模型的應用更多地集中在貨幣、工資、就業(yè)、福利和國際貿(mào)易等問題。到了90年代以后，由于金融對各國經(jīng)濟作用的加強，計量經(jīng)濟模型的應用又側重于金融風險與控制、投資風險與控制和信用風險與控制以及國際收支等現(xiàn)實問題的研究，大量的此類論文出現(xiàn)在國際著名學術刊物上。同時，非線性計量經(jīng)濟模型、非參數(shù)計量經(jīng)濟模型、小波理論應用與經(jīng)濟轉折點的分析與應用以及微觀層次的離散選擇模型、受限應變量模型的應用也越來越普遍，成為計量經(jīng)濟學研究前沿的一個新亮點。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學的一個分支學科，即它是一門經(jīng)濟學科。為什么？理由一理由二理由三理由四計量經(jīng)濟學XX第1章緒論理由1首先，從計量經(jīng)濟學的定義看。

1933年在《Econometrica》的創(chuàng)刊號社論中，R.弗里希寫下了一段話。我們不妨把這種結合稱之為定量化的經(jīng)濟學或者經(jīng)濟學的定量化。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論R.弗里希說

用數(shù)學方法探討經(jīng)濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學混為一談。計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學也不應視為數(shù)學應用于經(jīng)濟學的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結合起來，就是力量，這種結合便構成了計量經(jīng)濟學。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論理由2其次，考察一下計量經(jīng)濟學在西方國家經(jīng)濟學科中的地位，也是有益的。

在這里，可以用諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者作為例證。從1969年諾貝爾經(jīng)濟學獎設立時起，至1998年，共有43位經(jīng)濟學家獲獎，覆蓋了經(jīng)濟學的各個分支學科。然而，直接因為對計量經(jīng)濟學的創(chuàng)立和發(fā)展作出貢獻而獲獎者達9人，居經(jīng)濟學各分支學科之首。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論理由3第三，計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學是有嚴格區(qū)別的。

數(shù)理統(tǒng)計學作為一門數(shù)學學科，它可以應用于經(jīng)濟領域，也可以應用于其他領域，例如社會學和自然科學等。但它與經(jīng)濟理論、經(jīng)濟統(tǒng)計學結合而形成的計量經(jīng)濟學，則限于經(jīng)濟領域。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論理由4

第四，也是最重要的，從建立與應用計量經(jīng)濟學模型的全過程可以看出，理論模型的設定、樣本數(shù)據(jù)的收集，則必須以對經(jīng)濟理論、對所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象的透徹認識為基礎；即使是涉及數(shù)學方法較多的模型參數(shù)估計、模型檢驗等，單靠數(shù)學知識也是難以完成的。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論△諾貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學53位獲獎者中10位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學XX第1章緒論獲獎者名單2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.計量經(jīng)濟學XX第1章緒論1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.計量經(jīng)濟學XX第1章緒論1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade計量經(jīng)濟學XX第1章緒論1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen計量經(jīng)濟學XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands計量經(jīng)濟學XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA計量經(jīng)濟學XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA計量經(jīng)濟學XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritain計量經(jīng)濟學XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway計量經(jīng)濟學XX第1章緒論經(jīng)典計量經(jīng)濟學創(chuàng)立建立第1個應用模型建立概率論基礎發(fā)展數(shù)據(jù)基礎發(fā)展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief計量經(jīng)濟學XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA計量經(jīng)濟學XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA計量經(jīng)濟學XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK計量經(jīng)濟學XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA計量經(jīng)濟學XX第1章緒論非經(jīng)典計量經(jīng)濟學微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger計量經(jīng)濟學XX第1章緒論§1.2為什么要學習經(jīng)濟計量學?△從現(xiàn)代西方經(jīng)濟學的特征看△從西方經(jīng)濟學的發(fā)展歷史看△從世界一流大學經(jīng)濟學課程表看△從國際經(jīng)濟學刊物論文看△從經(jīng)濟學的“世界先進水平”看計量經(jīng)濟學XX第1章緒論§1.3經(jīng)濟計量學方法論一、理論模型的設計

二、樣本數(shù)據(jù)的收集

三、模型參數(shù)的估計

四、模型的檢驗

五、計量經(jīng)濟學模型成功的三要素六、計量經(jīng)濟學模型的應用

計量經(jīng)濟學XX第1章緒論建立步驟一、理論模型的設計二、樣本數(shù)據(jù)的收集三、模型參數(shù)的估計四、模型的檢驗建模流程計量經(jīng)濟學XX第1章緒論一、理論模型的設計

對所要研究的經(jīng)濟現(xiàn)象進行深入的分析，根據(jù)研究的目的，選擇模型中將包含的因素，根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性選擇適當?shù)淖兞縼肀碚鬟@些因素，并根據(jù)經(jīng)濟行為理論和樣本數(shù)據(jù)顯示出的變量間的關系，設定描述這些變量之間關系的數(shù)學表達式，即理論模型。下頁計量經(jīng)濟學XX第1章緒論設計理論模型的步驟理論模型的設計主要包含三部分工作選擇變量確定變量之間的數(shù)學關系擬定模型中待估計參數(shù)的數(shù)值范圍計量經(jīng)濟學XX第1章緒論確定模型所包含的變量在單方程模型中，變量分為兩類。作為研究對象的變量，也就是因果關系中的“果”，例如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量，是模型中的被解釋變量；而作為“原因”的變量，例如生產(chǎn)函數(shù)中的資本、勞動、技術，是模型中的解釋變量。確定模型所包含的變量，主要是指確定解釋變量。可以作為解釋變量的有下列幾類變量：外生經(jīng)濟變量、外生條件變量、外生政策變量和滯后被解釋變量。其中有些變量，如政策變量、條件變量經(jīng)常以虛變量的形式出現(xiàn)。下頁計量經(jīng)濟學XX第1章緒論確定了被解釋變量后,怎樣正確地選擇解釋變量?選擇的依據(jù)有三點:1.需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟學理論和經(jīng)濟行為規(guī)律,這是正確選擇解釋變量的基礎.2.選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性.3.選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關系,使得每一個解釋變量都是獨立的.注意：在選擇變量時要特別注意不要選擇與被解釋變量無關系、不重要的變量以及不獨立的變量。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論確定模型的數(shù)學形式選擇了適當?shù)淖兞?，接下來就要選擇適當?shù)臄?shù)學形式描述這些變量之間的關系，即建立理論模型。（1）借鑒前人的研究成果（2）用散點圖判斷（3）用多個模型模擬，再進行比較選擇計量經(jīng)濟學XX第1章緒論擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值理論模型中的待估參數(shù)一般都具有特定的經(jīng)濟含義，它們的數(shù)值，要待模型估計、檢驗后，即經(jīng)濟數(shù)學模型完成后才能確定，但對于它們的數(shù)值范圍，即理論期望值，可以根據(jù)它們的經(jīng)濟含義在開始時擬定。這一理論期望值可以用來檢驗模型的估計結果。擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值，關鍵在于理解待估參數(shù)的經(jīng)濟含義。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論二、樣本數(shù)據(jù)的收集樣本數(shù)據(jù)的收集與整理，是建立計量經(jīng)濟學模型過程中最為費時費力的工作，也是對模型質(zhì)量影響極大的一項工作。從工作程序上講，它是在理論模型建立之后進行，但實際上經(jīng)常是同時進行的，因為能否收集到合適的樣本觀測值是決定變量取舍的主要因素之一。下頁計量經(jīng)濟學XX第1章緒論常用樣本數(shù)據(jù)常用的樣本數(shù)據(jù)有三類：（1）時間序列數(shù)據(jù)（2）截面數(shù)據(jù)（3）虛變量數(shù)據(jù)下頁計量經(jīng)濟學XX第1章緒論常用樣本的質(zhì)量

樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題大體上可以概括為完整性、準確性、可比性和一致性四個方面。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論時間序列數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)是一批按照時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一般由統(tǒng)計部門提供，在建立計量經(jīng)濟學模型時應充分加以利用，以減少收集數(shù)據(jù)的工作量。在利用時間序列數(shù)據(jù)作樣本時，要注意以下幾個問題。一是所選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟行為的一致性問題。二是樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點之間的可比性問題。三是樣本觀測值過于集中的問題。四是模型隨機誤差項的序列相關問題。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論截面數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。例如，工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計調(diào)查數(shù)據(jù)等，主要由統(tǒng)計部門提供。用截面數(shù)據(jù)作為計量經(jīng)濟學模型的樣本數(shù)據(jù)，應注意以下幾個問題。一是樣本與母體的一致性問題。二是模型隨機誤差項的異方差問題。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論虛變量數(shù)據(jù)虛變量數(shù)據(jù)也稱為二進制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛變量經(jīng)常被用在計量經(jīng)濟學模型中，以表征政策、條件等因素。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論完整性

完整性，即模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測值。這既是模型參數(shù)估計的需要，也是經(jīng)濟現(xiàn)象本身應該具有的特征。但是，在實際中，“遺失數(shù)據(jù)”的現(xiàn)象是經(jīng)常發(fā)生的。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論準確性準確性，有兩方面含義，一是所得到的數(shù)據(jù)必須準確反映它所描述的經(jīng)濟因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準確的；二是它必須是模型研究中所準確需要的，即滿足模型對變量口徑的要求。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論可比性可比性，也就是通常所說的數(shù)據(jù)口徑問題，在計量經(jīng)濟學模型研究中可以說無處不在。而人們?nèi)菀椎玫降慕?jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一般可比性較差，其原因在于統(tǒng)計范圍口徑的變化和價格口徑的變化，必須進行處理后才能用于模型參數(shù)的估計。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論一致性一致性，即母體與樣本的一致性。違反一致性的情況經(jīng)常會發(fā)生，例如，用企業(yè)的數(shù)據(jù)作為行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用人均收入與消費的數(shù)據(jù)作為總量消費函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用31個省份的數(shù)據(jù)作為全國總量模型的樣本數(shù)據(jù)，等等。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論三、模型參數(shù)的估計模型參數(shù)的估計方法，是計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容。在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)之后，就可以選擇適當?shù)姆椒ü烙嬆Ｐ?，得到模型參?shù)的估計量。模型參數(shù)的估計是一個純技術的過程，包括對模型進行識別（對聯(lián)立方程模型而言）、估計方法的選擇、軟件的應用等內(nèi)容。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論四、模型的檢驗一般講，計量經(jīng)濟學模型必須通過四級檢驗：（1）經(jīng)濟意義檢驗（2）統(tǒng)計學檢驗（3）計量經(jīng)濟學檢驗（4）預測檢驗計量經(jīng)濟學XX第1章緒論經(jīng)濟意義檢驗經(jīng)濟意義檢驗主要檢驗模型參數(shù)估計量在經(jīng)濟意義上的合理性。主要方法是將模型參數(shù)的估計量與預先擬定的理論期望值進行比較，包括參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間的關系，以判斷其合理性。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論統(tǒng)計檢驗統(tǒng)計檢驗是由統(tǒng)計理論決定的，目的在于檢驗模型的統(tǒng)計學性質(zhì)。通常最廣泛應用的統(tǒng)計檢驗準則有擬合優(yōu)度檢驗、變量和方程的顯著性檢驗等。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論計量經(jīng)濟學檢驗計量經(jīng)濟學檢驗是由計量經(jīng)濟學理論決定的，目的在于檢驗模型的計量經(jīng)濟學性質(zhì)。通常最主要的檢驗準則有隨機誤差項的序列相關檢驗和異方差性檢驗，解釋變量的多重共線性檢驗等。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論模型預測檢驗預測檢驗主要檢驗模型參數(shù)估計量的穩(wěn)定性以及相對樣本容量變化時的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范圍，即模型的所謂超樣本特性。下頁計量經(jīng)濟學XX第1章緒論模型預測檢驗

預測檢驗主要檢驗模型參數(shù)估計量的穩(wěn)定性以及相對樣本容量變化時的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀察值以外的范圍即模型的超樣本特性。具體檢驗方法為：（1）利用擴大了的樣本重新估計模型參數(shù)，將新的估計值與原來的估計值進行比較，并檢驗二者之間差距的顯著性；（2）將所建立的模型用于樣本以外某一時期的實際預測，并將該預測值與實際觀測值進行比較，并檢驗二者之間差距的顯著性。上頁計量經(jīng)濟學XX第1章緒論理論數(shù)據(jù)方法五、計量經(jīng)濟學模型成功的三要素計量經(jīng)濟學XX第1章緒論流程圖設計理論模型收集統(tǒng)計資料模型的參數(shù)估計，建立具體模型模型檢驗是否合符標準？征求決策者意見是否可用于決策？應用預測未來評價政策結構分析修改整理模型修改模型理論模型與數(shù)據(jù)收集階段參數(shù)估計與模擬階段政策分析與模型應用階段理論研究或經(jīng)驗總結計量經(jīng)濟學XX第1章緒論案例分析一般說來，用經(jīng)濟計量方法研究經(jīng)濟問題可分為如下步驟：(1)理論或假說的陳述；(2)收集數(shù)據(jù)；(3)建立數(shù)學模型；(4)建立統(tǒng)計或經(jīng)濟計量模型；(5)經(jīng)濟計量模型參數(shù)的估計；(6)檢查模型的準確性：模型的假設檢驗；(7)檢驗來自模型的假說；(8)運用模型進行預測。計量經(jīng)濟學XX第1章緒論案例分析----問題提出經(jīng)濟形勢會影響人們進入勞動力市場的決定嗎？也就是說，經(jīng)濟形勢是否對人們的工作意愿有影響？假設用失業(yè)率(UnemploymentRate,UNR)來度量經(jīng)濟形勢，用勞動力參與率(LaborForleParticipationRate,LFPR)來度量勞動力的參與，UNR和LFPR的數(shù)據(jù)由政府按時公布，那么，如何回答這個問題呢？計量經(jīng)濟學XX第1章緒論理論或假說的陳述收集數(shù)據(jù)(1)時間序列數(shù)據(jù)(2)橫截面數(shù)據(jù)(3)合并數(shù)據(jù)(時間序列數(shù)據(jù)與橫截面數(shù)據(jù)的聯(lián)合)(4)面板數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源

受挫-工人假說增加-工人假說計量經(jīng)濟學XX第1章緒論表1-1城市勞動力參與率(CLFPR)，城市失業(yè)率(CUNR)與真實的小時平均工資(AHE82)計量經(jīng)