大型干貨：《海龜交易法則》高度概括總結(jié)-看完這篇你不用買(mǎi)書(shū)了

大型干貨：《海龜交易法則》高度概括總結(jié)，看完這篇你不用買(mǎi)書(shū)了《海龜交易法》挺出名，說(shuō)白了就是7,80年代有2個(gè)大神寫(xiě)的一本書(shū)。后來(lái)傳著傳著有點(diǎn)被神化，都喜歡自稱“我們海龜怎么怎么交易”，就跟在中國(guó)纏論火了，膜拜者們就喜歡自吹“我們學(xué)纏論的人怎樣怎樣”。其實(shí)都是裝逼。此文我就把《海龜交易法》里有用的知識(shí)都概括一遍，大家以后可以多一種思路，就這樣。千萬(wàn)別神化某種交易法則或者某大師，學(xué)習(xí)完之后，信自己才是最好的。第一章如何用好ATR（平均真實(shí)波幅）ATR的定義尼瑪自己搜就有，公式什么我就不列了，因?yàn)榭幢P(pán)工具現(xiàn)在都幫你自動(dòng)算。只需要把ATR調(diào)出來(lái)，放在MACD下面就行了。ATR大概的意思就是這個(gè)產(chǎn)品平均每天波動(dòng)多少點(diǎn)。像外匯，絕大多數(shù)1天在100點(diǎn)上下。舉個(gè)例吧，此時(shí)此刻，紐幣ATR是85點(diǎn)，英鎊140，日元110，加幣100，黃金15（刀）。用法一ATR日內(nèi)止盈法如果碰到你認(rèn)為的關(guān)鍵阻力/支撐，你要做反手時(shí)，止盈設(shè)在哪？1個(gè)ATR。舉個(gè)例吧。加幣最近跌到1.2770，你觀察到價(jià)格二次新低是在布林帶內(nèi)；MACD開(kāi)始抬升；你想搏個(gè)反彈，止損不用說(shuō)了肯定是1.2770以下嘛，緊湊點(diǎn)。那么止盈呢？看剛我說(shuō)的，加幣一天的波幅是100個(gè)點(diǎn)，那止盈就設(shè)在12770+100=12870。果然最高就升到1.2890就回落了，你賺到這波上升的絕大部分，魚(yú)頭魚(yú)尾吃不到很正常。到了1.2890后，回調(diào)到1.2850，如果你不是及時(shí)止盈，那么40點(diǎn)盈利就這樣沒(méi)了，下面開(kāi)倉(cāng)時(shí)你不可能真的1.2770進(jìn)場(chǎng)這么神，假如進(jìn)場(chǎng)時(shí)你又少抓20點(diǎn)，這樣去頭去尾，本來(lái)100點(diǎn)的盈利變成了100-40-20，只剩40點(diǎn)。好了，價(jià)格到1.2850，現(xiàn)在下降趨勢(shì)正式上破，又回踩了布林帶中線確定有支撐，你想第二次做多（箭頭二處），那這一次止盈放在哪？老方法，1.2850+100=1.2950.果然，到了1.2966就又回落了。明明看到100塊浮贏，你以為很快就有200塊，但最后只剩40塊盈利，這種情況是不是經(jīng)常發(fā)生在每個(gè)人身上？使用ATR止盈就完美解決了“你不知道啥時(shí)候止盈好，該貪心進(jìn)取還是該落袋平安”的矛盾。升勢(shì)的過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)回撤50%，像紐幣這些惡心品種有時(shí)甚至給你來(lái)個(gè)V型，回撤100%。用ATR止盈就可以很好地躲過(guò)大回撤。用法二ATR長(zhǎng)期持有單止損法《海龜》一書(shū)建議，如果你們不知道止損該放哪，那么統(tǒng)一放2ATR的地方。原理就是，如果你進(jìn)場(chǎng)了，但是價(jià)格連著2天都朝你相反的方向走，（而且是完完全全的相反，如果是震蕩，也不至于會(huì)碰到2ATR的止損位）那么你就該認(rèn)錯(cuò)離場(chǎng)了。據(jù)我看盤(pán)的經(jīng)驗(yàn)，一般即便是很大的波動(dòng)日（如周四周五，有重要數(shù)據(jù)公布時(shí)），當(dāng)天的波幅頂多也就1.5ATR左右。例如周一二這種平淡日，加幣一天波動(dòng)100個(gè)點(diǎn)，那么周四五頂多就波動(dòng)150點(diǎn)。所以如果你虧200點(diǎn)，證明已經(jīng)錯(cuò)得很厲害，應(yīng)該無(wú)條件止損了。用法三用ATR管理倉(cāng)位大小《海龜》建議開(kāi)一個(gè)頭寸的大小，應(yīng)該使1ATR=你總資金1%的波動(dòng)。啥意思？假如你賬號(hào)里總共1萬(wàn)元。波動(dòng)1%那就是100元。假如加幣現(xiàn)在1ATR是100點(diǎn)，那你開(kāi)倉(cāng)1萬(wàn)刀加幣，它波動(dòng)1ATR，你就賺100，或者虧100.此法我個(gè)人認(rèn)為非常好?？梢源_保你不是因?yàn)橐粫r(shí)沖動(dòng)，想扳回來(lái)而失去理智的加倉(cāng)。有點(diǎn)類(lèi)似行軍打仗，進(jìn)退有據(jù)，前隊(duì)多少人中隊(duì)多少人后隊(duì)多少人，都是按照陣法來(lái)布置的，不能一沖動(dòng)就“全軍突擊”，那么陣法就失去意義了。萬(wàn)一被敵人一下包圍（價(jià)格朝反方向大動(dòng)），后面連個(gè)援兵都沒(méi)，很容易全軍覆沒(méi)（爆倉(cāng)）。接著，《海龜》建議，單一一種產(chǎn)品，最多只允許自己買(mǎi)4個(gè)單位單一方向的頭寸。用上面加幣的例子就是最多買(mǎi)4萬(wàn)。“滿倉(cāng)”即買(mǎi)4萬(wàn)，如果你覺(jué)得有2個(gè)阻力位，要分兩批入場(chǎng)，那就先買(mǎi)2萬(wàn)確保自己不踏空，等跌到關(guān)鍵位再買(mǎi)剩下的2萬(wàn)。但是，假如你這么玩：一方面你長(zhǎng)期持有多單，另一方面你又想搏一下那50點(diǎn)的回撤，同時(shí)開(kāi)多單和空單，那么多和空在倉(cāng)位上來(lái)說(shuō)互相抵消了。意思就是，你可以開(kāi)4萬(wàn)多倉(cāng)，4萬(wàn)空倉(cāng)，這樣視作0倉(cāng)位?！皾M倉(cāng)”如果被止損，就是虧4萬(wàn)*2ATR，也就是800刀，你的總賬戶損失了8%，還不算太嚴(yán)重。再錯(cuò)一次，那就是剩下的9200刀又虧掉8%，剩8464.以此類(lèi)推，滿倉(cāng)連錯(cuò)4次還能剩70%。比那些“全軍突擊”一次爆倉(cāng)的人實(shí)在是好太多了。接著，高度相關(guān)產(chǎn)品，最多只允許自己買(mǎi)6個(gè)單位單一方向的頭寸。啥意思？例如紐幣和澳幣就是高度相關(guān)。如果你已經(jīng)開(kāi)了4萬(wàn)紐幣的倉(cāng)位，就別再多開(kāi)4萬(wàn)澳幣的倉(cāng)位了。紐幣+澳幣倉(cāng)位最多只能6萬(wàn)。怎么分配就看你個(gè)人喜好了。一般我是哪個(gè)圖形走得漂亮就買(mǎi)哪個(gè)多一點(diǎn)。最后，單一方向的所有倉(cāng)位，最多不超過(guò)12單位。例如你已經(jīng)開(kāi)倉(cāng)了6萬(wàn)澳紐幣，剩下你可