《金融風(fēng)險(xiǎn)管理（第三版）》教學(xué)課件教案

《金融風(fēng)險(xiǎn)管理（第三版）》教學(xué)課件匯總?cè)珪?shū)電子教案本電子教案涵蓋金融風(fēng)險(xiǎn)管理的各個(gè)主要領(lǐng)域,為大學(xué)財(cái)經(jīng)類專業(yè)學(xué)生和從業(yè)人員提供全面系統(tǒng)的教學(xué)材料。通過(guò)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理概念、分類、目標(biāo)、流程以及各類具體風(fēng)險(xiǎn)管理的深入講解,培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)和方法解決實(shí)際問(wèn)題的能力。BabyBDRR第一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念：金融風(fēng)險(xiǎn)管理是識(shí)別、評(píng)估和控制金融資產(chǎn)、負(fù)債以及相關(guān)現(xiàn)金流中的潛在風(fēng)險(xiǎn),確保企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)安全的一系列管理活動(dòng)。金融風(fēng)險(xiǎn)的分類：包括利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等主要類型,每種風(fēng)險(xiǎn)都有其獨(dú)特的特征和成因。金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和原則：主要包括風(fēng)險(xiǎn)最小化、收益最大化、資本最優(yōu)化等目標(biāo),以及全面性、前瞻性、系統(tǒng)性等基本原則。金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程：包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等關(guān)鍵步驟,構(gòu)成了完整的金融風(fēng)險(xiǎn)管理體系。1.1金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念金融風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)復(fù)雜而全面的概念,是指識(shí)別、評(píng)估和控制金融資產(chǎn)、負(fù)債及相關(guān)現(xiàn)金流中的潛在風(fēng)險(xiǎn),確保企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)安全的一系列管理活動(dòng)。它涉及多方面的風(fēng)險(xiǎn),包括利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等,每一種風(fēng)險(xiǎn)都有其獨(dú)特的特征和成因。1.2金融風(fēng)險(xiǎn)的分類金融風(fēng)險(xiǎn)可分為多個(gè)主要類型,包括利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)指金融資產(chǎn)和負(fù)債的利率變動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)則是交易對(duì)手無(wú)法按約定履行義務(wù)而產(chǎn)生的損失。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具價(jià)格因市場(chǎng)因素變動(dòng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),而操作風(fēng)險(xiǎn)則是由于內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)的缺陷而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。1.3金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和原則目標(biāo)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)包括最小化風(fēng)險(xiǎn)損失、最大化收益以及優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),確保企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)安全和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健。全面性原則金融風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該涵蓋企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)的各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),全面識(shí)別和評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn),制定針對(duì)性的管理策略。前瞻性原則金融風(fēng)險(xiǎn)管理需要對(duì)未來(lái)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行預(yù)判和評(píng)估,提前制定應(yīng)對(duì)措施,最大限度地降低損失。系統(tǒng)性原則金融風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)該建立在完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系之上,各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣,形成有機(jī)整體。1.4金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面梳理企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),識(shí)別所有可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的潛在因素。運(yùn)用定性和定量分析方法,深入剖析風(fēng)險(xiǎn)的根源和特征。2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估運(yùn)用專業(yè)工具和模型,對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入研究和分析,評(píng)估其發(fā)生的可能性和潛在損失程度,為后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。3風(fēng)險(xiǎn)控制根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施,包括回避、降低、轉(zhuǎn)移或承擔(dān)等策略,并落實(shí)到具體的操作環(huán)節(jié)。4風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控建立健全的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制,持續(xù)跟蹤已識(shí)別和應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)苗頭,調(diào)整管理措施,確保風(fēng)險(xiǎn)始終在可控范圍內(nèi)。第二章利率風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)的概念和特征：利率風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)和負(fù)債的利率變動(dòng)而導(dǎo)致的價(jià)值損失風(fēng)險(xiǎn)。它是金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,其特點(diǎn)包括廣泛性、動(dòng)態(tài)性和復(fù)雜性。利率風(fēng)險(xiǎn)的度量方法：常用的利率風(fēng)險(xiǎn)度量方法有久期分析、價(jià)值敏感度分析、凈利息收入敏感度分析等,能夠全面評(píng)估利率變動(dòng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響。利率風(fēng)險(xiǎn)的管理策略：金融機(jī)構(gòu)可采取資產(chǎn)負(fù)債匹配、利率互換、期權(quán)等策略來(lái)管理利率風(fēng)險(xiǎn),保護(hù)凈利差和資產(chǎn)價(jià)值。同時(shí)還需制定應(yīng)急預(yù)案以應(yīng)對(duì)極端情況。利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具：除了傳統(tǒng)的利率互換、期權(quán)等金融衍生工具外,金融機(jī)構(gòu)還可利用利率敏感缺口、久期、價(jià)值敏感度等量化指標(biāo)作為利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要依據(jù)。2.1利率風(fēng)險(xiǎn)的概念和特征利率風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)和負(fù)債的利率變動(dòng)而導(dǎo)致的價(jià)值損失風(fēng)險(xiǎn)。這是金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,具有廣泛性、動(dòng)態(tài)性和復(fù)雜性等特點(diǎn)。利率的波動(dòng)會(huì)對(duì)貸款、投資、融資等各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接影響,從而影響企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)的整體收益和風(fēng)險(xiǎn)狀況。2.2利率風(fēng)險(xiǎn)的度量方法金融機(jī)構(gòu)需要采用科學(xué)的方法對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、準(zhǔn)確的度量,為后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。常用的利率風(fēng)險(xiǎn)度量方法包括久期分析、價(jià)值敏感度分析和凈利息收入敏感度分析等。2020年2021年2022年上述指標(biāo)可以全面反映利率風(fēng)險(xiǎn)狀況,為金融機(jī)構(gòu)制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管理策略提供重要依據(jù)。通過(guò)分析這些數(shù)據(jù),可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)利率變動(dòng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和收益狀況的影響,為控制利率風(fēng)險(xiǎn)提供科學(xué)的決策支持。2.3利率風(fēng)險(xiǎn)的管理策略資產(chǎn)負(fù)債匹配通過(guò)平衡金融資產(chǎn)和負(fù)債的利率期限結(jié)構(gòu),將資產(chǎn)和負(fù)債的利率重定價(jià)時(shí)間盡可能保持一致,從而降低利率變動(dòng)對(duì)凈利潤(rùn)的影響。利率互換利用利率互換等金融衍生工具,將負(fù)債的浮動(dòng)利率轉(zhuǎn)換為固定利率,規(guī)避利率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。利率期權(quán)運(yùn)用利率期權(quán)合約,為資產(chǎn)負(fù)債表建立靈活的利率風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,享有在未來(lái)特定時(shí)間點(diǎn)以約定利率買入或賣出的權(quán)利。應(yīng)急預(yù)案制定切實(shí)可行的應(yīng)急預(yù)案,預(yù)先評(píng)估極端利率情況下的影響,采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施,降低利率風(fēng)險(xiǎn)事件帶來(lái)的損失。2.4利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具利率互換利用利率互換合約,將浮動(dòng)利率負(fù)債轉(zhuǎn)換為固定利率,從而規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。利率期權(quán)運(yùn)用利率期權(quán)合約,享有在未來(lái)特定時(shí)間點(diǎn)以約定利率買入或賣出的權(quán)利。缺口分析通過(guò)計(jì)算利率敏感缺口,評(píng)估利率變動(dòng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的影響,為風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。久期分析分析資產(chǎn)負(fù)債表中各項(xiàng)金融工具的久期,了解整體利率風(fēng)險(xiǎn)敞口，制定應(yīng)對(duì)策略。第三章信用風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手無(wú)法按約定履行義務(wù)而產(chǎn)生的損失。這是金融機(jī)構(gòu)面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一,具有廣泛性、不確定性和滯后性等特點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)可采用評(píng)分卡模型、CreditMetrics等方法對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量測(cè)量和評(píng)估,充分識(shí)別和預(yù)測(cè)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)不同類型的信用風(fēng)險(xiǎn),金融機(jī)構(gòu)可制定包括信用審查、擔(dān)保抵押、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、信用衍生工具等在內(nèi)的綜合性管理策略,有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。此外,金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)建立健全的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系,集中統(tǒng)一管理,持續(xù)監(jiān)控和報(bào)告,確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理措施得到有效執(zhí)行。3.1信用風(fēng)險(xiǎn)的概念和特征信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手無(wú)法按時(shí)或完全履行合同義務(wù)而產(chǎn)生的損失風(fēng)險(xiǎn)。這是金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,其特點(diǎn)包括廣泛性、不確定性和滯后性。信用風(fēng)險(xiǎn)可能源于借款人違約、擔(dān)保方拖欠、交易對(duì)手破產(chǎn)等多種因素,給金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力帶來(lái)嚴(yán)重影響。3.2信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法金融機(jī)構(gòu)需要采用科學(xué)的方法對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量測(cè)度和評(píng)估,以便充分識(shí)別和預(yù)測(cè)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。常用的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法包括評(píng)分卡模型、CreditMetrics等。2020年2021年2022年通過(guò)這些指標(biāo),金融機(jī)構(gòu)可以客觀評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)的歷史表現(xiàn)和未來(lái)預(yù)期,為制定有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管理措施提供重要依據(jù)。同時(shí)也可進(jìn)一步優(yōu)化授信決策、信用評(píng)級(jí)和資本配置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。3.3信用風(fēng)險(xiǎn)的管理策略1信用審查嚴(yán)格的信用審查機(jī)制，對(duì)客戶的信用狀況、財(cái)務(wù)狀況和還款能力進(jìn)行全面評(píng)估。2擔(dān)保抵押要求借款人提供擔(dān)保物或第三方信用增級(jí)，以提高還款的可靠性。3風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)根據(jù)借款人的信用特征合理確定貸款利率和手續(xù)費(fèi)，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)收益平衡。4信用衍生工具利用信用違約互換等信用衍生工具轉(zhuǎn)移和分散信用風(fēng)險(xiǎn)。金融機(jī)構(gòu)需要建立多層次、全方位的信用風(fēng)險(xiǎn)管理策略體系，通過(guò)信用審查、擔(dān)保抵押、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和信用衍生工具等手段，有效預(yù)防和控制潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)，確保資產(chǎn)質(zhì)量和收益安全。3.4信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具信用評(píng)估建立完善的信用評(píng)估體系,對(duì)客戶的信用狀況進(jìn)行分析和評(píng)級(jí),為風(fēng)險(xiǎn)管理提供依據(jù)。信用擔(dān)保要求借款人提供實(shí)物抵押、第三方擔(dān)保等,提高交易的可靠性和還款保障。信用衍生工具利用信用違約互換等金融衍生工具,轉(zhuǎn)移和分散信用風(fēng)險(xiǎn),提高風(fēng)險(xiǎn)管理的靈活性。信用組合管理動(dòng)態(tài)調(diào)整信貸組合結(jié)構(gòu),平衡風(fēng)險(xiǎn)收益,最優(yōu)化信用資產(chǎn)配置。第四章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn),包括股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有廣泛性、波動(dòng)性和不確定性的特點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)可采用敏感性分析、VAR模型等方法對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量和測(cè)算,全面評(píng)估敞口規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)趨勢(shì)。定期監(jiān)測(cè)和分析指標(biāo)有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,為制定應(yīng)對(duì)策略提供依據(jù)。針對(duì)不同類型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),金融機(jī)構(gòu)可采取套期保值、風(fēng)險(xiǎn)限額、流動(dòng)性管理等綜合性管理策略,運(yùn)用衍生工具、資產(chǎn)負(fù)債匹配等各類工具有效緩釋和控制風(fēng)險(xiǎn)。4.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概念和特征市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指的是金融資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn),包括股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等。這種風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一,具有廣泛性、波動(dòng)性和不確定性的特點(diǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)源于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化、政策法規(guī)的調(diào)整、投資者心理預(yù)期的波動(dòng)等因素。當(dāng)這些因素發(fā)生變化時(shí),會(huì)導(dǎo)致金融資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng),給金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債表和收益帶來(lái)重大影響。4.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量方法評(píng)估和度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是制定有效管理策略的前提。金融機(jī)構(gòu)可采用數(shù)量化的分析方法,對(duì)各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量方法包括敏感性分析、VAR模型、條件VAR等。這些方法可以幫助金融機(jī)構(gòu)全面評(píng)估各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敞口的規(guī)模和波動(dòng)趨勢(shì),為制定針對(duì)性的管理策略提供依據(jù)。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理策略1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別全面識(shí)別各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素并動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)測(cè)2風(fēng)險(xiǎn)度量運(yùn)用敏感性分析、VAR模型等量化手段評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)3風(fēng)險(xiǎn)限額制定明確的風(fēng)險(xiǎn)限額并嚴(yán)格執(zhí)行，控制風(fēng)險(xiǎn)敞口4風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖利用衍生工具進(jìn)行套期保值，降低市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)需要建立完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系,從全面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)入手,采取靈活的風(fēng)險(xiǎn)限額和有效的套期保值等策略,控制各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債和收益的不利影響。4.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)建立動(dòng)態(tài)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警系統(tǒng),實(shí)時(shí)跟蹤各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化。套期保值通過(guò)金融衍生工具如期權(quán)、互換等實(shí)施套期保值操作,規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)組合優(yōu)化資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu),提高整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力,降低集中度風(fēng)險(xiǎn)。壓力測(cè)試開(kāi)展定期的壓力測(cè)試,評(píng)估極端情況下的風(fēng)險(xiǎn)暴露和損失程度。第五章操作風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的失敗或缺陷而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于金融機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中,具有多樣性、不確定性和潛在損失巨大的特點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)需要建立全面的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系,加強(qiáng)制度規(guī)范、人員管理、技術(shù)支持和外部協(xié)同等各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制,做好持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和應(yīng)急處理,最大限度降低操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和影響程度。5.1操作風(fēng)險(xiǎn)的概念和特征操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部管理流程、人員、系統(tǒng)或外部事件的失效或缺陷而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于金融機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中,具有多樣性、不確定性和潛在損失巨大的特點(diǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)源于人為錯(cuò)誤、欺詐行為、系統(tǒng)故障、自然災(zāi)害等各種突發(fā)事件。一旦發(fā)生操作事故,不僅會(huì)造成直接的經(jīng)濟(jì)損失,還可能導(dǎo)致銀行聲譽(yù)受損,影響客戶信任和市場(chǎng)地位。因此，有效管控操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。5.2操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法$15M操作風(fēng)險(xiǎn)損失金融機(jī)構(gòu)平均每年因操作事故造成的直接損失約為15百萬(wàn)美元。90%管理薄弱環(huán)節(jié)90%的操作風(fēng)險(xiǎn)事件源于流程管理、人員行為和系統(tǒng)故障等內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)。96%不可預(yù)測(cè)性96%的操作風(fēng)險(xiǎn)事件具有不確定性和偶發(fā)性,很難事先預(yù)測(cè)和防范。5.3操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別通過(guò)事件收集、風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)等方式全面動(dòng)態(tài)識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)隱患和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用定量和定性相結(jié)合的方法評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和潛在影響程度。風(fēng)險(xiǎn)控制制定風(fēng)險(xiǎn)限額并嚴(yán)格執(zhí)行,采取預(yù)防性和補(bǔ)救性措施減少操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。5.4操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具審計(jì)檢查定期開(kāi)展全面或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì),識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)。關(guān)鍵指標(biāo)建立操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)體系,實(shí)時(shí)