江蘇省2015年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試題

江蘇省2015年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試題江蘇省2015年期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、下列可以從事期貨交易的是（）。

A．國家機關(guān)和事業(yè)單位

B．某集團下屬公司

C．期貨交易所的工作人員

D．中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員2、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》自（）施行。

A．2003年7月1日

B．2003年7月10日

C．2003年6月30日

D．2003年7月31日3、期貨公司與客戶對交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述通知的，對客戶因繼續(xù)持倉而造成擴大的損失，期貨公司應(yīng)承擔(dān)的賠償額（）。

A．不超過損失的50%

B．不超過損失的20%

C．不超過損失的80%

D．不超過損失的60%4、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時，應(yīng)（）。

A．及時向主管部門報告

B．公平對待該投資者

C．及時向所在期貨經(jīng)營機構(gòu)報告，注意防范投資者的信用風(fēng)險

D．了解投資者的投資目標(biāo)5、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手——乙期貨公司信譽低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。林某的行為違反了《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》關(guān)于（）的規(guī)定。

A．合規(guī)執(zhí)業(yè)

B．專業(yè)勝任

C．競爭準(zhǔn)則

D．不正當(dāng)競爭6、分立的說法，不正確的是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的D．變更3%以上的股權(quán)15、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，則4月15日的指數(shù)期貨理論價格是__。

A．1459.64點

B．1460.64點

C．1469.64點

D．1470.64點16、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為__。

A．實值期權(quán)

B．虛值期權(quán)

C．平值期權(quán)

D．市場期權(quán)17、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。

A．15%

B．20%

C．30%

D．50%18、期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。

A．期貨交易所

B．中國證監(jiān)會

C．期貨投資者保障基金

D．風(fēng)險準(zhǔn)備金19、中國期貨業(yè)協(xié)會是（）。

A．事業(yè)單位

B．企業(yè)法人

C．社會團體法人

D．從事期貨經(jīng)營的機構(gòu)20、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴(yán)重的，由中國期貨業(yè)協(xié)會（）

A．暫停從業(yè)人員資格6個月至12個月

B．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在2年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請

C．撤銷期貨從業(yè)人員資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請

D．公開通報批評21、下列關(guān)于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不正確的是（）。

A．中國期貨業(yè)協(xié)會的權(quán)力機構(gòu)為全體會員組成的會員大會

B．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定

C．中國期貨業(yè)協(xié)會的章程要報國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)備案

D．中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員通過選舉產(chǎn)生22、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失__。

A．45.5美元/盎司

B．54.5美元/盎司

C．50美元/盎司

D．4.5美元/盎司23、客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。

A．交易完成15日

B．交易完成30日

C．收到結(jié)算報告的當(dāng)天

D．期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時間24、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時，經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。

A．5

B．10

C．20

D．3025、下列選項中，不屬于期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部時，應(yīng)向擬設(shè)立營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提交的材料的是（）。

A．?dāng)M設(shè)立營業(yè)部的決議文件

B．申請日前6個月月末的風(fēng)險監(jiān)管報表

C．營業(yè)部的管理制度文本

D．?dāng)M任用從業(yè)人員名冊、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、基金托管人的主要職責(zé)包括__。

A．接受基金管理人委托，保管信托財產(chǎn)

B．計算信托財產(chǎn)本息

C．簽署基金管理機構(gòu)制作的決算報告

D．基金收益的分配和本金的償還2、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構(gòu)包括__。

A．證券交易委員會

B．全國證券商協(xié)會

C．全國期貨業(yè)協(xié)會

D．商品期貨交易委員會3、期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。

A．參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)

B．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)

C．聯(lián)名提議召開會員大會

D．按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格4、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：期貨業(yè)協(xié)會在調(diào)查趙某的違規(guī)行為時，發(fā)現(xiàn)趙某曾經(jīng)利用自己職務(wù)上的便利侵吞公司財產(chǎn)，已經(jīng)構(gòu)成了犯罪，對此，期貨業(yè)協(xié)會應(yīng)該（）。

A．向中國證監(jiān)會報告

B．移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任

C．直接對其進行刑事處罰

D．對其進行行政處罰后再移交司法機關(guān)處理5、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。

A．性質(zhì)

B．涉及金額

C．可能發(fā)生的損失

D．預(yù)計損失的會計處理情況6、證券公司申請中間介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)建立健全與介紹業(yè)務(wù)相關(guān)的（）等制度。

A．風(fēng)險隔離

B．合規(guī)檢查

C．內(nèi)部控制

D．業(yè)務(wù)規(guī)則7、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會員的從業(yè)人員不得（）。

A．代理客戶從事期貨交易

B．收取客戶手續(xù)費

C．為客戶提供期貨市場行情信息

D．利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會員及其客戶的合法權(quán)益8、期貨交易所會員管理辦法的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括（）。

A．會員資格的取得條件

B．會員資格的終止條件

C．對會員的監(jiān)督管理

D．會員資格的取得程序9、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。

A．編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息

B．欺詐客戶

C．內(nèi)幕交易

D．操縱期貨交易價格10、期貨交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時采取要求__等措施，以警示和化解風(fēng)險。

A．會員報告情況

B．客戶報告情況

C．談話提醒

D．發(fā)布風(fēng)險提示函

11、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，（），予以公開譴責(zé)。

A．情節(jié)嚴(yán)重

B．情節(jié)較輕

C．造成嚴(yán)重后果

D．未造成嚴(yán)重后果12、當(dāng)履行期貨期權(quán)合約后，__。

A．看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸

B．看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸

C．看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸

D．看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸13、跨期套利的策略包括__。

A．正向市場牛市套利

B．正向市場熊市套利

C．反向市場牛市套利

D．反向市場熊市套利14、會員制期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。

A．在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割業(yè)務(wù)

B．參加會員大會

C．使用期貨交易所提供的交易設(shè)施

D．按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格15、在審理期貨糾紛案件中，人民法院對會員資格或交易席位進行保全的主要內(nèi)容有（）。

A．與會員資格相應(yīng)的會員資格費

B．與會員資格相應(yīng)的會員交易席位

C．應(yīng)當(dāng)依法裁定不得轉(zhuǎn)讓該會員資格

D．不得停止該會員交易席位的使用16、關(guān)于預(yù)計負(fù)債說法正確的（）

A．期貨公司應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定確認(rèn)預(yù)計負(fù)債

B．中國證監(jiān)會派出機構(gòu)可以要求期貨公司對預(yù)計負(fù)債進行專項說明

C．有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計負(fù)債的，中國證監(jiān)會派出機構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)增加負(fù)債金額

D．有證據(jù)表明期貨公司未能準(zhǔn)確確認(rèn)預(yù)計負(fù)債的，中國證監(jiān)會派出機構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求期貨公司相應(yīng)核減凈資本金額17、（）依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。

A．財政部

B．中國期貨業(yè)協(xié)會

C．期貨交易所

D．中國證監(jiān)會18、期貨公司的董事會除應(yīng)當(dāng)行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。

A．研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求

B．研究制定風(fēng)險管理、內(nèi)部控制制度

C．審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求

D．審議并決定風(fēng)險管理、內(nèi)部控制制度19、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是__。

A．有兩個相同高度的高點

B．有兩個相同高度的低點

C．向下突破頸線

D．向上突破頸線20、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。

A．執(zhí)行價格

B．權(quán)利金

C．到期時間

D．期權(quán)的價格21、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。

A．因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)的負(fù)責(zé)人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務(wù)之日起未逾5年

B．因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構(gòu)、財務(wù)顧問機構(gòu)、資信評級機構(gòu)、資產(chǎn)評估機構(gòu)、驗證機構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年

C．因違法行為或者違紀(jì)行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)、證券服務(wù)機構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年

D．國家機關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員22、期貨交易所章程中應(yīng)當(dāng)載明的事項包括（）。

A．設(shè)立目的和職責(zé)

B．名稱、住所和營業(yè)場所

C．注冊資本及其構(gòu)成

D．