2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)題庫(附答案)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管

理通關(guān)題庫（附答案）

單選題（共80題）

1、下列關(guān)于信用風(fēng)險的作用和影響說法正確的是（）。

A.幫助董事會及高級管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽(yù)

B.該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險管

理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證

C.有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對于基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險造成的損失

最多是其債務(wù)的全部賬面價值

【答案】D

2、某銀行為爭取客戶資源開發(fā)了一種新的理財產(chǎn)品，但該理財產(chǎn)品

存在的設(shè)計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應(yīng)的操作風(fēng)險

成因?qū)儆冢ǎ╊悇e。

A.外部事件

B.系統(tǒng)缺陷

C.人員因素

D.內(nèi)部流程

【答案】D

3、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%,

2014年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2014年末所有者權(quán)益為36

億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產(chǎn)收益率約為（）。

A.9.4%

B.5.2%

C.9.2%

D.8.4%

【答案】A

4、哈里?馬科維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的（）,

成為現(xiàn)代風(fēng)險管理的重要基石。

A.投資組合理論

B.資本資產(chǎn)定價模型

C.歐式期權(quán)定價模型

D.套利定價模型

【答案】A

5、在資本監(jiān)管中，審慎銀行監(jiān)管的核心是（?）。

A.市場準(zhǔn)入

B.監(jiān)督檢查

C.資本監(jiān)管

D.風(fēng)險評級

【答案】C

6、（2021年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理決策機(jī)構(gòu)，承

擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會

B.股東大會

C.董事會

D.高級管理層

【答案】C

7、（2017年真題）根據(jù)2011年1月銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行貸款

損失準(zhǔn)備管理辦法》貸款撥備率的基本標(biāo)準(zhǔn)為（）o

A.2.5%

B.4.0%

C.100.0%

D.150.0%

【答案】A

8、（2018年真題）關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說

法中正確的是（）。

A.風(fēng)險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)

部控制進(jìn)行監(jiān)督

B.董事會負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項，以

及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項進(jìn)行決策

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀

行風(fēng)險管理的最終責(zé)任

D.風(fēng)險管理部門主要負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方

法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系

【答案】D

9、(2018年真題)下列不屬于外部欺詐事件引起的操作風(fēng)險的是

()。

A.第三方故意騙取導(dǎo)致的損失事件

B.第三方搶劫財產(chǎn)導(dǎo)致的損失事件

C.第三方偽造要件導(dǎo)致的損失事件

D.自然災(zāi)害導(dǎo)致的實物資產(chǎn)丟失的損失事件

【答案】D

10、2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1500億元，其中在

2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初

次級類貸款期間因回收減少了300億元，則次級類貸款遷徙率為

()。

A.35%

B.40%

C.67%

D.80%

【答案】c

11、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期

發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造

成損失或不利影響的風(fēng)險。

A.法律風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.合規(guī)風(fēng)險

D.國別風(fēng)險

【答案】B

12、（2018年真題）下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。

A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

【答案】D

13、根據(jù)風(fēng)險和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操

作風(fēng)險，下列屬于商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險策略的是（）o

A.識別風(fēng)險

B.稀釋風(fēng)險

C.規(guī)避風(fēng)險

D.對沖風(fēng)險

【答案】C

14、商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生（）。

A.信用風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】D

15、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損

失的風(fēng)險是指（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險

B.違規(guī)風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

【答案】D

16、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是（）。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補(bǔ)充

B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用

C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果

【答案】D

17、（2018年真題）多年來國內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，

（）是導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。

A.市場過度競爭

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張

C.監(jiān)管不到位

D.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足

【答案】B

18、（）必要時可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行

執(zhí)行信息科技審計或相關(guān)檢查。

A.證監(jiān)會

B.銀行業(yè)協(xié)會

C.基金業(yè)協(xié)會

D.銀監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)

【答案】D

19、（）是編制同期的各種生產(chǎn)資源需要量計劃的重要依據(jù)。

A.編制好的施工進(jìn)度計劃

B.施工過程的各項措施

C.施工進(jìn)度的控制

D.施工進(jìn)度計劃的編制、實施和控制

【答案】A

20、根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》的規(guī)定，中央國家機(jī)關(guān)使

用的國有土地由（）確定登記發(fā)證。

A.國務(wù)院

B.縣級人民政府

C.省級人民政府

D.土地資源管理部門

【答案】A

21、以下屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是（）o

A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的中小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信

【答案】A

22、先進(jìn)的風(fēng)險管理理念不包括（）。

A.商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)勇于挑戰(zhàn)，敢為

人先

B.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股

東回報的重要手段

C.風(fēng)險管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實

現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡

D.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)

展

【答案】A

23、（）應(yīng)按季計提，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的

1%O

A.專項準(zhǔn)備

B.一般準(zhǔn)備

C.特種準(zhǔn)備

D.壞賬準(zhǔn)備

【答案】B

24、風(fēng)險管理流程中，（）的目的在于幫助銀行了解自身面臨的

風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度。

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險計量

C.風(fēng)險監(jiān)測

D.風(fēng)險控制

【答案】A

25、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會的成員代表不包括（）。

A.高級管理層的代表

B.信息科技部門的代表

C.主要業(yè)務(wù)部門的代表

D.內(nèi)部審計部門的代表

【答案】D

26、下列屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險基本面指標(biāo)的是（）o

A.品質(zhì)類指標(biāo)

B.償債能力指標(biāo)

C.營運能力指標(biāo)

D.盈利能力指標(biāo)

【答案】A

27、客戶評級中，違約概率的估計包括以下（）兩個層面。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違

約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

【答案】A

28、風(fēng)險管理部門在（）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管

理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系

A.監(jiān)事會

B.高管層

C.經(jīng)營部門

D.董事會

【答案】B

29、一家日本出口商向美國進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計1個月后

收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元=103日元。商業(yè)銀行的研

究部門預(yù)計1個月后日元可能會升值到1美元=10。日元，因此建議

該日本出口商（）,以對沖風(fēng)險。

A.在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B.在103價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

C.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

D.在100價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

【答案】A

30、關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的有（）。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷

創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了

商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式

C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商

業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀

行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

【答案】C

31、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有（）。

A.間接責(zé)任

B.最終責(zé)任

C.連帶責(zé)任

D.保證責(zé)任

【答案】B

32、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是（）。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

【答案】B

33、《商業(yè)銀行公司治理指引》中強(qiáng)調(diào)，高級管理人員應(yīng)當(dāng)按照（）

要求，及時、準(zhǔn)確、完整地向其報告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、

財務(wù)狀況、風(fēng)險狀況和經(jīng)營前景等情況。

A.股東大會

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.風(fēng)險管理委員會

【答案】B

34、當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風(fēng)險及其可能造

成的經(jīng)濟(jì)損失很大，因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸

款活動通常是以（）方式進(jìn)行，從而減少個別銀行單獨放款的可

能風(fēng)險。

A.國別限額

B.共同投資

C.銀團(tuán)貸款

D.風(fēng)險投資

【答案】C

35、在合同期限錯配表中，銀行在特定時間內(nèi)期限錯配金額等于

（）o

A.資產(chǎn)方的資金流入加負(fù)債方的資金流出

B.資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出

C.資產(chǎn)方的資金流入乘負(fù)債方的資金流出

D.資產(chǎn)方的資金流入除負(fù)債方的資金流出

【答案】B

36、（?）是指通過識別商業(yè)銀行固有的風(fēng)險種類，進(jìn)而對其經(jīng)營管理

所涉及的各類風(fēng)險進(jìn)行評估，并按照評級標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)、全面、持續(xù)

地評價一家銀行經(jīng)營管理狀況的監(jiān)管方式。

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險識別

C.風(fēng)險分散

D.風(fēng)險監(jiān)管

【答案】D

37、信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被

多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.國別風(fēng)險

【答案】B

38、按照《巴塞爾資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的核心資本充足率

指標(biāo)不得低于資本充足率不得低于附屬資本最高

不得超過核心資本的_____0()

A.4%；8%；90%

B.4%；6%；90%

C.4%；7%；100%

D.4%；8%；100%

【答案】D

39、市場風(fēng)險在()中的匯率和商品價格風(fēng)險被納入了資本要

求的范圍。

A.基本賬戶

B.銀行賬戶和交易賬戶

C.交易賬戶

D.銀行賬戶

【答案】B

40、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況是指()。

A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

C.全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時間上不一致

D.部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時間上不一致

【答案】A

41、（2019年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)

以中長期項目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所

面臨的最主要的市場風(fēng)險是（）。

A.期權(quán)性風(fēng)險

B.基準(zhǔn)風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.收益率曲線風(fēng)險

【答案】C

42、用來衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的是（）。

A.久期分析

B.敏感性分析

C.缺口分析

D.外匯敞口分析

【答案】D

43、（2018年真題）按照監(jiān)管規(guī)定，我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級法覆蓋

的表內(nèi)外資產(chǎn)采用內(nèi)部評級法計算，內(nèi)部評級法未覆蓋的資產(chǎn)應(yīng)

（）o

A.采用《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的權(quán)重法計算

B.采用以往的標(biāo)準(zhǔn)法計算

C.不予計算

D.采用銀行監(jiān)管規(guī)定的權(quán)重法計算

【答案】A

44、下列是關(guān)于貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，則正確順序是（）。

B.@OXgxWD

c.ooxBW④

D.axgxgxwo

【答案】D

45、“暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款”屬于法

人信貸業(yè)務(wù)（）環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險。

A.評級授信

B.貸前調(diào)查

C信貸審批

D.信貸審查

【答案】C

46、某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元,至期未轉(zhuǎn)為次級

類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因

回收減少了100。億乙元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為(??)

A.12.50%

B.11.30%

C.17.14%

D.15%

【答案】C

47、根據(jù)當(dāng)前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)覆

蓋范圍包括()。

A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險

B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險

C.信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險

【答案】A

48、根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()。

A.非交易性外匯敞口

B.單幣種敞口

c.結(jié)構(gòu)性敞口

D.非結(jié)構(gòu)性敞口

【答案】A

49、如果中央銀行實施緊縮貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，在

該貨幣政策影響下，通常會使（）o

A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高

B.借款人承受較低的風(fēng)險

C.潛在借款人的風(fēng)險水平下降

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高

【答案】A

50、下列對銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是（）。

A.必須每季度披露風(fēng)險管理政策

B.必須提高信息披露的相關(guān)性

C.必須保持合理頻度

D.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露

【答案】A

51、絕對信用價差是指（）。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對

【答案】B

52、假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡

率依次為0.17%,0.60%,0.60%,根據(jù)死亡率模型計算得3年的累

計死亡率為（）。

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

【答案】C

53、風(fēng)管制作、風(fēng)管安裝分兩個班組施工，責(zé)任明確，制作和安裝

同步進(jìn)行，這種施工組織屬于（）。

A.依次施工

B.平行施工

C.流水施工

D.不清楚

【答案】C

54、（）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性

和定量標(biāo)準(zhǔn)的前，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.基本指標(biāo)法

C.高級計量法

D.因果模型法

【答案】C

55、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是()。

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法

【答案】A

56、銀行體系不可消除的內(nèi)生因素是()。

A.收益

B.競爭

C.風(fēng)險

D.壟斷

【答案】C

57、下列不屬于資金業(yè)務(wù)流程的是()。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.后臺結(jié)算/清算

D.貸后管理

【答案】D

58、（2018年真題）與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作

風(fēng)險具有（）。

A.特殊性、非營利性

B.普遍性、非營利性

C.特殊性、營利性

D.普遍性、營利性

【答案】B

59、建立（）數(shù)據(jù)庫是對操作風(fēng)險進(jìn)行定量分析的基礎(chǔ)。

A.風(fēng)險誘因

B.歷史損失

C.資本模型

D.風(fēng)險指標(biāo)

【答案】B

60、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成原因

更（），涉及的范圍更（）。

A.簡單，?小

B.復(fù)雜；廣

C.簡單；廣

D.復(fù)雜；小

【答案】B

61、已知某銀行外匯交易部門年收益/損失見下表，則該交易部門的

經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。

A.1000

B.500

C.-500

D.-1000

【答案】C

62、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.5億元,

回收成本為0.7億元違約風(fēng)險暴露為1.6億元則違約損失率

為（）。

A.47%

B.50%

C.43%

D.53%

【答案】B

63、商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)

是（）。

A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

B.建立完善的內(nèi)部控制體系

C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

D.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

【答案】A

64、點型火災(zāi)探測器安裝的基本規(guī)定是，探測器宜水平安裝，若有

傾斜不應(yīng)大于（）。

A.500

B.450

C.400

D.350

【答案】B

65、非交易性外匯敞口可以進(jìn)一步劃分為（）。

A.結(jié)構(gòu)性敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口

B.單幣種敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口

C.結(jié)構(gòu)性敞口和單幣種敞口

D.單幣種敞口和總敞口頭寸

【答案】A

66、（2018年真題）某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上

半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)

賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備1。億元，到6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充

足率為（）。

A.120%

B.70%

C.100%

D.90%

【答案】A

67、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。

A.評價主體是商業(yè)銀行

B.評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率

D.評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小

【答案】D

68、商業(yè)銀行的核心競爭力是（）。

A.創(chuàng)立能力

B.公司文化

C.市場地位

D.風(fēng)險管理

【答案】D

69、（2019年真題）能夠防范銀行背離審慎經(jīng)營原則，過度積聚高

風(fēng)險資產(chǎn)的指標(biāo)是（）。

A.凈穩(wěn)定資金比率

B.流動性匹配率

C.杠桿率

D.資本充足率

【答案】D

70、下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進(jìn)行信用評級的

是（）

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)

【答案】C

71、銀行機(jī)構(gòu)的（）指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)

構(gòu)的設(shè)立。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.市場準(zhǔn)入

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

【答案】A

72、自制吊桿的規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計要求，采用螺紋連接時，擰入連接

螺母的螺紋長度應(yīng)（）吊桿直徑,并有防松措施。

A.小于

B.大于

C.等于

D.不大于

【答案】B

73、根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別

待遇導(dǎo)致的損失事件是（）。

A.執(zhí)行、交割和流程管理事件

B.外部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

【答案】C

74、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%,1年期信用

等級為B的零息債券的收益率為15.8%,且假定此類債券在發(fā)生

違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險

中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為（）。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】B

75、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行杠桿率說法正確的是（）。

A.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余

額，不低于1%

B.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余

額，不低于2%

C.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余

額，不低于4%

D.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余

額，不低于5%

【答案】C

76、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其

他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。

A.無法確定

B.減弱

C.增強(qiáng)

D.保持不變

【答案】C

77、2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明

確提出，（）形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)

金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計、市場競爭

B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭

C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場約束

D.資本比例、外部審計、市場約束

【答案】C

78、識別客戶關(guān)聯(lián)方關(guān)系時，授信工作人員應(yīng)重點關(guān)注客戶核心資

產(chǎn)重大變動及其凈資產(chǎn)（）的變動情況。

A.10%以下

B.10%以上

C.20%以下

D.20%以上

【答案】B

79、土地登記依法原則的含義不包括（）。

A.土地登記申請人應(yīng)當(dāng)依法向土地登記機(jī)構(gòu)申請

B.土地登記機(jī)構(gòu)依法對存有權(quán)屬糾紛的土地進(jìn)行處理

C.土地權(quán)利經(jīng)登記后的效力由法律、法規(guī)和政策規(guī)定，任何單位和

個人都不能隨意夸大或縮小土地登記的效力

D.土地登記機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法對土地登記義務(wù)人的申請進(jìn)行審查和在土

地登記簿上進(jìn)行登記

【答案】B

80、金融市場的參與者通過買賣金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或者接受風(fēng)險，利用

組合投資可以分散投資于單一金融資產(chǎn)所面臨的非系統(tǒng)風(fēng)險，這屬

于金融市場的（）功能。

A.經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)

B.資源配置

C.貨幣資金融通

D.風(fēng)險分散與風(fēng)險管理

【答案】D

多選題（共40題）

1、商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額管理內(nèi)容包括（）0

A.單一客戶授信限額管理

B.集團(tuán)客戶授信限額管理

C.國家風(fēng)險限額管理

D.區(qū)域風(fēng)險限額管理

E.組合限額管理

【答案】ABCD

2、國別風(fēng)險識別的對象包括（）o

A.主權(quán)違約

B.轉(zhuǎn)移事件

C.貨幣貶值

D.銀行業(yè)危機(jī)

E.政治動蕩

【答案】ABCD

3、商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別和分析時，需要判

斷的內(nèi)容包括（）。

A.客戶的類型

B.客戶的基本經(jīng)營情況

C.客戶的發(fā)展前景

D.客戶的信用狀況

E.客戶的資產(chǎn)規(guī)模

【答案】ABD

4、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式有（）。

A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債管理模式

D.全面風(fēng)險管理模式

E.資產(chǎn)損失管理模式

【答案】ABCD

5、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年。乙為柜臺會計主管，甲為

普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正

確的做法有（）o

A.甲乙密碼互相不知悉

B.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)

C.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)

D.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密

【答案】AC

6、健全完善我國商業(yè)銀行的內(nèi)部控制體系包括的內(nèi)容有（）。

A.完善激勵約束機(jī)制

B.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

C.健全信息管理系統(tǒng)

D.強(qiáng)化評估和反饋制度

E.加強(qiáng)信息交流與溝通

【答案】ABCD

7、關(guān)于商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本與會計資本、監(jiān)管資本的關(guān)系，下列說

法正確的有（）。

A.會計資本雖然不和風(fēng)險直接掛鉤，但風(fēng)險造成的損失都會反映在

賬面資本上

B.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向會計資本靠攏的趨勢

C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢

D.會計資本的數(shù)量應(yīng)該小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

E.會計資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

【答案】AC

8、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人和市場

有關(guān)的因素，其中與借款人有關(guān)的因素包括（）。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動性

D.利率水平

E.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

【答案】ABC

9、下列（）是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳操

作實踐。

A.確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序

B.推行全面風(fēng)險管理理念

C.改善公司治理

D.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

E.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境

【答案】ABCD

10、計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取

()。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.內(nèi)部模型法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級初級法

E.內(nèi)部評級高級法

【答案】AD

11、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效

益的選擇.其發(fā)揮的重要作用有()。

A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合

更緊密

B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上

C.明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度

D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果。減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量

和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率

E.通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)每個機(jī)構(gòu)的風(fēng)險特點設(shè)計檢

查和監(jiān)督方案

【答案】ABCD

12、自評工作需要堅持的原則不包括（）。

A.全面性

B.審慎性

C.及時性

D.獨立性

E.平衡性

【答案】BD

13、風(fēng)險偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。

A.全面性

B.公平性

C.公開性

D.公正性

E.重要性

【答案】A

14、相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有

（）o

A.內(nèi)部交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.財務(wù)報表真實性差

D.系統(tǒng)性風(fēng)險較低

E.風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督難度較大

【答案】ABC

15、信訪調(diào)查時要表明（）的身份，以便工作開展。

A.信訪人

B.被信訪人

C.調(diào)查人員

D.座談會

【答案】C

16、以下屬于金融衍生品的是（）。

A.即期金融產(chǎn)品

B.金融期貨

C.金融期權(quán)

D.金融遠(yuǎn)期

E.金融互換

【答案】BCD

17、下列指標(biāo)中，是衡量杠桿比率的是（）o

A.存貨周轉(zhuǎn)率

B.資產(chǎn)負(fù)債率

C.有形凈值債務(wù)率

D.利息保障倍數(shù)

E.資產(chǎn)回報率

【答案】BCD

18、房屋建筑設(shè)備安裝工程的專項施工方案編制的導(dǎo)向主要是指

（）。

A.施工安全風(fēng)險較大

B.工程規(guī)模較大

C.施工難度較大

D.采用新材料

E.新工藝的分部或分項工程

【答案】ABCD

19、在流動性比例中，流動性負(fù)債包括（）。

A.一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來凈額

B.一個月到期的各種已發(fā)行的債券和票據(jù)

C.一個月內(nèi)到期的中央銀行借款

D.一個月內(nèi)到期的應(yīng)付款

E.活期存款（不含財政性存款）

【答案】ABCD

20、下列屬于內(nèi)部指標(biāo)的有（）o

A.多項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加

B.盈利能力下降

C.負(fù)債過于集中

D.資產(chǎn)質(zhì)量下降

E.外部評級下降

【答案】ABCD

21、我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設(shè)方面還處于起步階段，其

薄弱環(huán)節(jié)主要表現(xiàn)在（）o

A.商業(yè)銀行的所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離和制衡還有待完善

B.內(nèi)部控制的組織架構(gòu)已經(jīng)形成

C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高

D.內(nèi)部控制監(jiān)督的及時性有待提高

E.內(nèi)部控制評價體系已經(jīng)完善

【答案】ACD

22、在業(yè)務(wù)外包管理活動中，高級管理層管理的內(nèi)容包括（）。

A.負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.制定外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度

C.定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動相關(guān)報告

D.確定外包管理團(tuán)隊職責(zé)，并對其行為進(jìn)行有效監(jiān)督

E.負(fù)責(zé)執(zhí)行外包管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度

【答案】ABD

23、期限錯配分析的缺點包括（）。

A.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期

B.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后可展期

C.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后無新業(yè)務(wù)

D.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后有新業(yè)務(wù)

E.不能對銀行的借款能力進(jìn)行評估

【答案】AC

24、對法人客戶的財務(wù)狀況分析主要采取的方法有（）o

A.現(xiàn)金流量分析

B.財務(wù)報表分析

C.成本收益分析

D.財務(wù)比率分析

E.營業(yè)利潤分析

【答案】ABD

25、全面風(fēng)險管理模式階段的特點有（）。

A.不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍

B.從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要

求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束三個方面的共同約束

C.提出了一系列監(jiān)管原則

D.繼續(xù)以資本充足率為核心

E.從單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險

并舉

【答案】ABCD

26、新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的內(nèi)部審批程序應(yīng)當(dāng)包括由相關(guān)部門對其操作

和風(fēng)險管理程序的審核和認(rèn)可，其相關(guān)部門包括()。

A.法律部門

B.合規(guī)部門

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門

D.財務(wù)會計部門

E.負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門

【答案】ABCD

27、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括()。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.行業(yè)準(zhǔn)入

C.高級管理人員準(zhǔn)入

D.區(qū)域準(zhǔn)入

E.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入

【答案】AC

28、能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險的保險品種包括()。

A.電子保險

B.財產(chǎn)保險

C.營業(yè)中斷保險

D.計算機(jī)犯罪保險

E.錯誤與遺漏保險

【答案】ABCD

29、常用的事后控制方法有（）。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B,風(fēng)險定價

C.風(fēng)險資本重新分配

D.風(fēng)險緩釋

E.提高風(fēng)險資本水平

【答案】ACD

30、下列不屬于日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道的有（）。

A.新聞平臺

B.外部機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)

C.銀行內(nèi)部