2024年銀行從業(yè)資格-風(fēng)險(xiǎn)管理(初級(jí))考試歷年真題摘選附帶答案

米寶寶科技2024年銀行從業(yè)資格-風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）考試歷年真題摘選附帶答案題目

一

二

三

四

五

六

總分得分第1卷一.全考點(diǎn)押密題庫(kù)(共100題)1.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)資產(chǎn)組合由相互獨(dú)立的兩筆貸款組成（如下表所示），則該資產(chǎn)組合一年期的預(yù)期損失為（）萬(wàn)元。A.36B.15C.28D.42.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)A公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是產(chǎn)品制造與銷售，2010年其產(chǎn)品銷售收入為5億元，銷售成本為3.6億元，2010年期初存貨為1120萬(wàn)元，期末存貨為880萬(wàn)元，則該公司2010年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.72B.10C.120D.1403.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)國(guó)家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)政策被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時(shí)償債的超強(qiáng)能力。該國(guó)家或地區(qū)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)屬于（）A.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)4.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.負(fù)債流動(dòng)性B.表外流動(dòng)性米寶寶科技C.資產(chǎn)流動(dòng)性D.表內(nèi)流動(dòng)性5.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)銀行監(jiān)管的公正原則中，（

）要求履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對(duì)象不同而有差異。A.實(shí)體公正B.結(jié)果公正C.執(zhí)法公正D.程序公正6.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶授信時(shí)應(yīng)注意的內(nèi)容不包括（）。A.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制B.掌握充分信息，避免過(guò)度授信C.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)D.分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施單獨(dú)控制E.中央銀行牽頭，避免權(quán)力集中7.(判斷題)(每題1.00分)商業(yè)銀行通過(guò)資產(chǎn)證券化的真實(shí)出售和破產(chǎn)隔離功能，可以將不具有流動(dòng)性的中長(zhǎng)期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，及時(shí)獲取高流動(dòng)性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行的流動(dòng)性壓力。（

）8.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說(shuō)法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑B.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的9.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》有關(guān)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估要求主要包括(）。A.商業(yè)銀行應(yīng)建立與自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括有效的公司治理架構(gòu)、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程以及對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的有效管理C.商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的情景分析，評(píng)估重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件可能產(chǎn)生的影響和后果，并根據(jù)情景分析結(jié)果制定可行的應(yīng)急預(yù)案，開(kāi)展演練D.對(duì)于已經(jīng)識(shí)別的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計(jì)量隱性支持或在不利市場(chǎng)條件下可能面臨的損失，并盡可能準(zhǔn)確地計(jì)量聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的影響E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分考慮聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資本水平的影響，并視情況配置相應(yīng)的資本10.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法應(yīng)當(dāng)自行估計(jì)（）等風(fēng)險(xiǎn)因素。A.期限B.違約損失率C.違約頻率D.違約概率E.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露11.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（A.條件不足，無(wú)法判斷B.第二種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大C.第一種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大D.兩種方案計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同

）。米寶寶科技12.(判斷題)(每題1.00分)無(wú)論是短期貸款還是中長(zhǎng)期貸款，都必須一視同仁，因此法人客戶所提供的文件并沒(méi)有多少的差別。（13.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)

）從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展階段不包括（

）。A.專家判斷法B.回歸分析法C.違約概率模型D.信用評(píng)分模型14.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)財(cái)務(wù)狀況分析是通過(guò)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達(dá)到評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的管理業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的。以下屬于對(duì)法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析的有（

）。A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析B.財(cái)務(wù)比率分析C.現(xiàn)金流量分析D.盈利能力分析E.營(yíng)運(yùn)能力分析15.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)當(dāng)前我國(guó)各商業(yè)銀行普遍面臨收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加，產(chǎn)品/服務(wù)過(guò)剩的狀況，面對(duì)這一發(fā)展困局，各商業(yè)銀行應(yīng)主要加強(qiáng)（）的管理。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)16.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別？（）A.銀行員工竊取客戶賬戶資金B(yǎng).被不法分子以大額假存單、假國(guó)債、假人民幣等詐騙資金C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失D.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬(wàn)名用戶的賬戶資料被盜E.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)17.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)履行監(jiān)督評(píng)價(jià)職責(zé)事項(xiàng)的是（

）。A.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、完善內(nèi)部控制所做的工作B.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況C.監(jiān)督商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門在風(fēng)險(xiǎn)管理中的工作情況D.監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職盡責(zé)情況18.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)下列哪些要求符合巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)交易賬戶頭寸的規(guī)定？（）A.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額B.至少逐日重新估量C.至少逐月重新估量D.期限過(guò)限額時(shí)，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸E.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控19.(判斷題)(每題1.00分)如果當(dāng)前某行業(yè)發(fā)展形勢(shì)良好，商業(yè)銀行就應(yīng)當(dāng)向該行業(yè)企業(yè)集中大量米寶寶科技放貸以提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。（

）20.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)久期缺口等于資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負(fù)債加權(quán)平均久期和（）的乘積之差。A.資產(chǎn)負(fù)債率B.收益率C.指標(biāo)利率D.市場(chǎng)利率21.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本中的二級(jí)資本包括（）。A.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)B.盈余部分C.一級(jí)資本工具及其溢價(jià)D.少數(shù)股東資本可計(jì)入部分E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分22.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)商業(yè)銀行采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)面臨（A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.模型風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)23.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（

）。

）。A.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測(cè)算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告B.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)、分析與報(bào)告C.評(píng)估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場(chǎng)以及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)D.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測(cè)試，并制定應(yīng)急預(yù)案24.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法中選擇關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的基本原則包括（

）。A.整體性B.可靠性C.重要性D.敏感性E.有效性25.(判斷題)(每題1.00分)商業(yè)銀行的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)和貸款分類體系建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，在設(shè)立國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提水平時(shí)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。（

）26.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)國(guó)際債權(quán)人在進(jìn)行國(guó)際資金融通時(shí)往往要求當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保屬于（）。A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.兩者都是D.兩者都不是27.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)一家日本出口商向美國(guó)進(jìn)口商出口了一批貨物，預(yù)計(jì)1個(gè)月后收到米寶寶科技1000萬(wàn)美元的貨款，匯率為1美元＝103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計(jì)1個(gè)月后日元可能會(huì)升值到1美元＝100日元，因此建議該日本出口商（

），以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。A.在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸B.在103價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸C.在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸D.在100價(jià)位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸28.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括資本類、收益類和特定風(fēng)險(xiǎn)類的指標(biāo)。下列屬于資本類指標(biāo)的是（)。A.一級(jí)資本B.定量和定性的指標(biāo)C.收益的波動(dòng)水平D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本29.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風(fēng)險(xiǎn)（

）。A.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B.提高浮動(dòng)利率貸款比例C.提高固定利率貸款比例D.降低固定利率貸款比例E.將閑置資金購(gòu)買固定利率債券30.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避31.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)某交易日的稅前凈利潤(rùn)為200萬(wàn)元，該交易只持續(xù)了5個(gè)交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20%）A.17.3%B.22.1%C.14.2%D.18.1%32.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)壓力測(cè)試是一以(

)為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的(

)事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率33.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有（）A.收益率相關(guān)系數(shù)為0的兩種資產(chǎn)B.收益率相關(guān)系數(shù)為-1的兩種資產(chǎn)C.收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的兩種資產(chǎn)D.收益率相關(guān)系數(shù)為1的兩種資產(chǎn)E.以上都對(duì)。。米寶寶科技34.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)以下情況說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)的是（）。A.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低B.貸款總額和核心存款比率高C.核心存款指標(biāo)高D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高35.(判斷題)(每題1.00分)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的敏感性分析是指研究多個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響（36.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)常用的事后控制方法有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C.風(fēng)險(xiǎn)資本重新分配D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋E.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平37.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)，利益相關(guān)者眾多，主要包括（）。A.股東B.董事會(huì)C.員工D.存款人E.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)38.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)

）操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件因素包括（

）造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。A.外部欺詐B.職員欺詐C.自然災(zāi)害D.交通事故E.外包商不履責(zé)39.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)往往被看作是核心存款的重要組成部分的是（）。A.個(gè)人存款B.同業(yè)拆借C.公司存款D.分支機(jī)構(gòu)存款40.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是（）。A.代客買賣頭寸B.自營(yíng)外匯交易頭寸C.為對(duì)沖銀行賬簿風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸D.做市交易形成的頭寸41.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是（A.適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B.準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)C.適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

）。。。米寶寶科技D.迅速、有效地控制風(fēng)險(xiǎn)42.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請(qǐng)附近一家聲譽(yù)卓著的公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（）。A.如有足夠資金可以提供擔(dān)保B.有資格提供擔(dān)保C.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保D.無(wú)資格提供擔(dān)保43.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束B.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為C.信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見(jiàn)的可能性44.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為（）。A.3%、4%和6%B.4%、5%和7%C.5%、6%和8%D.6%、7%和9%45.(判斷題)(每題1.00分)操作風(fēng)險(xiǎn)指因不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，不包括法律風(fēng)險(xiǎn)。46.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任的是（）。A.監(jiān)事會(huì)B.股東大會(huì)C.首席信息官D.董事會(huì)和高級(jí)管理層47.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)我國(guó)商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營(yíng)方式中，（

）是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)48.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列關(guān)于CreditMetriCs模型的說(shuō)法，不正確的是（）。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級(jí)變化分析B.CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個(gè)VAR模型C.CreditMetriCs模型從單一資產(chǎn)的角度來(lái)看待信用風(fēng)險(xiǎn)D.CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的概念49.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是（

）。A.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見(jiàn)的可能性C.信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為50.(判斷題)(每題1.00分)外匯期權(quán)的Gamma指的是外匯期權(quán)價(jià)格變化與即期匯率變化之間的比米寶寶科技率，反映了即期匯率變動(dòng)對(duì)外匯期權(quán)價(jià)格的影響。（

）51.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)主要有（

）。A.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.滿足不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣化需求C.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序52.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)貸款組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)通常（）單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。A.大于B.大于或等于C.等于D.小于53.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)貸后管理的內(nèi)容不包括（）。A.貸款定價(jià)B.信貸資金監(jiān)控C.擔(dān)保管理D.風(fēng)險(xiǎn)分類54.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（

）。A.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度B.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度C.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度55.(判斷題)(每題1.00分)銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括依法原則、公開(kāi)原則、公正原則、效率原則。56.(判斷題)(每題1.00分)保證分為連帶責(zé)任保證和一般責(zé)任保證兩種，由于類型不同，保證人承擔(dān)的法律責(zé)任也不同。57.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（A.6B.4.2C.9D.1.858.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)下列關(guān)于缺口分析的理解正確的有（

）億元。）。A.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響C.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法D.在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E.在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升59.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)商業(yè)銀行的股東擁有銀行經(jīng)營(yíng)的決策權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份權(quán)和（）等權(quán)利。A.投票權(quán)B.出讓權(quán)C.批評(píng)權(quán)D.建議權(quán)60.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)某公司當(dāng)月合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)余額為1000萬(wàn)元，未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量為250萬(wàn)元，則該公司當(dāng)月流動(dòng)性覆蓋率為()。米寶寶科技A.25％B.100％C.200％D.400％61.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)2014年4月，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法的銀行有（）。A.工商銀行B.農(nóng)業(yè)銀行C.中國(guó)銀行D.建設(shè)銀行E.交通銀行62.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，下列債務(wù)人可被商業(yè)銀行視為違約情形的有（

）。A.銀行停止貸款計(jì)息B.銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失C.債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，商業(yè)銀行核銷貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備D.債務(wù)人對(duì)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過(guò)60天E.債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)或已經(jīng)破產(chǎn)，由此將不履行或延期履行償付商業(yè)銀行債務(wù)63.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列關(guān)于杠桿比率指標(biāo)的計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是（）。A.資產(chǎn)負(fù)債率=（負(fù)債總額/資產(chǎn)總額）×100%B.有形凈值債務(wù)率=[負(fù)債總額/（股東權(quán)益—無(wú)形資產(chǎn)凈值）]×100%C.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=（稅前凈利潤(rùn)+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用D.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=[（凈利潤(rùn)+折舊+無(wú)形資產(chǎn)攤銷）+利息費(fèi)用—所得稅]/利息費(fèi)用64.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)缺陷方面的表現(xiàn)包括（）。A.信息科技系統(tǒng)不完善B.一般配套設(shè)備不完善C.控制和報(bào)告不力D.流程不健全E.流程執(zhí)行失敗65.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使（

）。A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高C.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高66.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)商業(yè)銀行的（）應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.董事長(zhǎng)67.(判斷題)(每題1.00分)商業(yè)銀行消化信用風(fēng)險(xiǎn)損失的方法首先是使用資本來(lái)彌補(bǔ)損失。()米寶寶科技68.(判斷題)(每題1.00分)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略制定的原則是“沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)就沒(méi)有收益”。（）69.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，

）監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動(dòng)性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率70.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002—2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（

）長(zhǎng)期積累、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)71.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方面，下列（）不屬于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的要求。A.真實(shí)性B.準(zhǔn)確性C.可理解性D.及時(shí)性72.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)某一國(guó)家經(jīng)濟(jì)、政治或社會(huì)狀況惡化，威脅到在該國(guó)有重大商業(yè)關(guān)系或利益的本國(guó)借款人的還款能力的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.政法風(fēng)險(xiǎn)D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)73.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬(wàn)美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬(wàn)美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A.等于632萬(wàn)美元B.大于631萬(wàn)美元C.小于631萬(wàn)美元D.小于473萬(wàn)美元74.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過(guò)（）換算得到。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款C.總資產(chǎn)D.貸款總額E.大額負(fù)債依賴度75.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列對(duì)商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ˋ.通常情況下，資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等

）。（（米寶寶科技B.通常情況下，資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期C.通常情況下，資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零D.通常情況下，資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期76.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)在對(duì)貸款保證人進(jìn)行的分析中，下列各項(xiàng)屬于考察范圍的是（）。A.保證人的關(guān)聯(lián)方B.保證人的行業(yè)地位C.保證人的保證意愿D.保證人的貸款規(guī)模77.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)下列關(guān)于擴(kuò)散融資的說(shuō)法中，正確的是（

）。A.資金來(lái)源為非法所得B.行為目的為政治目的C.資金量大，交易隱蔽D.資金環(huán)形流動(dòng)78.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)不能降低商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額B.將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)C.適度分散客戶種類和資金到期日D.零售性質(zhì)的資金資金來(lái)源更加分散79.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)期權(quán)性工具（）。A.具有期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.具有對(duì)稱性C.不會(huì)給期權(quán)出售方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)D.給期權(quán)買入方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)80.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)（）又稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，是對(duì)銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法81.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評(píng)估程序的報(bào)告體系，報(bào)告不包括（）。A.評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)B.評(píng)估外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響C.評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)D.評(píng)估總體風(fēng)險(xiǎn)狀況82.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)下列選項(xiàng)中，不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。A.經(jīng)濟(jì)周期因素B.財(cái)政貨幣政策C.國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策D.市場(chǎng)供求米寶寶科技83.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行預(yù)測(cè)未來(lái)利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)？（

）A.提供固定利率的住房按揭貸款B.將閑置資金購(gòu)買固定收益證券C.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單D.對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化E.降低固定利率的長(zhǎng)期貸款比例84.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化()的管理。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)85.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)法律風(fēng)險(xiǎn)與違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（

）。A.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)B.兩者產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)相同C.兩者有關(guān)但又有區(qū)別D.兩者產(chǎn)生的原因相同86.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說(shuō)法，不正確的是（）。A.公開(kāi)原則是指銀行應(yīng)將所有業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行公開(kāi).保證完全的透明度B.公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者C.對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正D.效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源87.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)下列關(guān)于商業(yè)銀行對(duì)客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分模型進(jìn)行的表述，錯(cuò)誤的是（

）。A.商業(yè)銀行必須定期比較每個(gè)信用等級(jí)的違約頻率和違約概率B.商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗(yàn)證C.商業(yè)銀行必須在違約頻率持續(xù)高于違約概率的情況下，下調(diào)違約頻率D.商業(yè)銀行必須建立一個(gè)健全的體系，用來(lái)檢驗(yàn)評(píng)級(jí)體系、過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估的準(zhǔn)確性和一致性88.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)貸款損失準(zhǔn)備包括一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備和特種準(zhǔn)備。其中，()是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計(jì)提的用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備。A.一般準(zhǔn)備B.專項(xiàng)準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.三者均89.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭30,歐元多頭40,英鎊多頭50,美元空米寶寶科技頭60。則累計(jì)總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（

）A.累計(jì)總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭120B.累計(jì)總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭40C.累計(jì)總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭40D.累計(jì)總敞口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭8090.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，流動(dòng)性可分為（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.表外流動(dòng)性D.表內(nèi)流動(dòng)性E.所有者權(quán)益流動(dòng)性91.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)下列哪些信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)上升？（）A.資本積累率下降B.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降C.行業(yè)盈虧系數(shù)下降D.勞動(dòng)生產(chǎn)率下降E.行業(yè)銷售利潤(rùn)率下降92.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的（）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.金融工具和金融頭寸93.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)某銀行2015年貸款按五級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類800億元、關(guān)注類200億元、次級(jí)類35億元、可疑類10億元、損失類10億元，一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元和5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.20%B.92%C.109%D.120%94.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險(xiǎn)最大的是（

）。A.貸款金額為2000萬(wàn)元且可收回率40%B.貸款金額為1000萬(wàn)元且無(wú)任何擔(dān)保C.貸款金額為1100萬(wàn)元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬(wàn)元且可收回率為50%95.(多項(xiàng)選擇題)(每題2.00分)一般情況下，止損限額適用的時(shí)期為（A.1日B.1小時(shí)C.1個(gè)月D.1年

）。米寶寶科技E.3年96.(單項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)不同的職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是()。A.最佳避險(xiǎn)報(bào)告B.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C.具體的頭寸報(bào)告D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告97.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（

）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)98.(多項(xiàng)選擇題)(每題1.00分)與公司信貸相比，商業(yè)銀行個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)主要在于（）。A.連環(huán)擔(dān)保較為普遍B.容易逃避債務(wù)C.借款人真實(shí)收入狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E.抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難99.(單項(xiàng)選擇題)(每題0.50分)一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場(chǎng)有關(guān)的因素。下列屬于與市場(chǎng)有關(guān)的