【上市城市商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率實(shí)證探究10000字（論文）】

上市城市商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率實(shí)證研究摘要：作為銀行業(yè)的“第三層次”，城市商業(yè)銀行（以下簡稱城市商業(yè)銀行）自1995年成立以來，發(fā)展迅速，積極參與封閉地方經(jīng)濟(jì)，為小微企業(yè)提供金融支持，然而，由于存在規(guī)模小、創(chuàng)新能力差、定位不明確等問題，城市商業(yè)銀行的發(fā)展遇到了瓶頸。宏觀環(huán)境發(fā)生了進(jìn)一步的變化，影響全要素生產(chǎn)率（TFF）的因素及其影響程度也發(fā)生了變化，因此城市商業(yè)銀行的經(jīng)營需要進(jìn)一步做出相應(yīng)的調(diào)整。分析城市商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率的變化，找出對全要素生產(chǎn)率有顯著影響的因素，是一個(gè)重要的課題。此次研究得出銀行的投出指標(biāo)規(guī)模增加有利于產(chǎn)出指標(biāo)的規(guī)模增加，從而促進(jìn)全要素生產(chǎn)率的提高，從而促進(jìn)銀行的平穩(wěn)發(fā)展。關(guān)鍵詞：上市、城商行、全要素生產(chǎn)率、目錄第一章 緒論 61.1選題背景與研究意義 61.1.2研究意義 61.2國外研究現(xiàn)狀 71.3國外研究現(xiàn)狀 8第二章銀行全要素生產(chǎn)率概述 92.1全要素生產(chǎn)率概念 92.2商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率 92.3影響商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率的因素 92.3.1規(guī)模對效率的影響 92.3.2技術(shù)進(jìn)步對效率的影響 102.4商業(yè)銀行的投入和產(chǎn)出 102.4.1商業(yè)銀行的投入 102.4.2商業(yè)銀行的產(chǎn)出 102.4.3投入與產(chǎn)出的關(guān)系 10第三章我國上市城市商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率基本情況 113.1我國上市城商行基本情況 113.1.1資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模快速擴(kuò)大 113.1.2經(jīng)營有較強(qiáng)的地域性 113.1.3盈利收入單一 123.2城市商業(yè)銀行全要素現(xiàn)狀 123.2.1投入指標(biāo)描述 123.2.3投入與產(chǎn)出的聯(lián)系 15第四章城市商業(yè)銀行 全要素生產(chǎn)率實(shí)證研究 164.1測度方法與指標(biāo)選取 164.1.1測度指數(shù)的構(gòu)建 164.1.2測度指標(biāo)的選取 174.2全要素生產(chǎn)率實(shí)證分析 174.3測算結(jié)果分析 184.3.1總體結(jié)果 18第五章全要素生產(chǎn)率的相關(guān)政策建議 195.1發(fā)揚(yáng)特長，控制規(guī)模 195.2加強(qiáng)吸收存款能力 195.3合理把控風(fēng)險(xiǎn)，提高技術(shù)效率 195.4加強(qiáng)特色化經(jīng)營 20 緒論1.1選題背景與研究意義1.1.1選題背景我國城市商業(yè)銀行是由國務(wù)院主要組建的，取得了良好的進(jìn)步。城市商業(yè)銀行通過自身的特點(diǎn)，并且與各個(gè)地方的特點(diǎn)融合，幫助發(fā)展地區(qū)的經(jīng)濟(jì)，給小型與中型企業(yè)提供了發(fā)展需要的錢，城市商業(yè)銀行的規(guī)模相比原來增大，并且自身對于風(fēng)險(xiǎn)的把控能力也有了進(jìn)步，為了更好的發(fā)展，自身也進(jìn)行改革。通過多年發(fā)展，城市商業(yè)銀行在我國經(jīng)濟(jì)中的地位也越來越高。2019年底的數(shù)據(jù)中，現(xiàn)在已經(jīng)有134個(gè)城市商業(yè)銀行，擁有總資產(chǎn)共計(jì)36.28萬億元，合計(jì)負(fù)債了32.90億元。城市商業(yè)銀行一直以來把發(fā)展的速度放在最重要的位置，但是自身的質(zhì)量并不是很好。由于監(jiān)管的變化，相比原來，監(jiān)督管理的力度有了很大的增強(qiáng)，銀行與銀行之間的競爭也非常大。城市商業(yè)銀行自身的規(guī)模不大、對于風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對能力不強(qiáng)，而且大多數(shù)都是城市控股，不是非常規(guī)范，自身的理念也不高，管理能力和效率也不強(qiáng)。所以，上市城市商業(yè)銀行需要短時(shí)間內(nèi)開始關(guān)注經(jīng)營的效率，關(guān)注外部的環(huán)境變化。1.1.2研究意義研究全要素生產(chǎn)率對于探討制定提高商業(yè)銀行效率和生產(chǎn)率水平有很強(qiáng)的借鑒意義，為銀行業(yè)監(jiān)管部門根據(jù)各城商行發(fā)展?fàn)顩r針對性的制定各項(xiàng)金融監(jiān)管政策提供理論上的支撐，具有自身的現(xiàn)實(shí)意義。并且，深入調(diào)研，找到全要素生產(chǎn)率能夠怎樣的去改變銀行，影響銀行。第二，用實(shí)證去求全要素生產(chǎn)率的指數(shù)，看指數(shù)怎么樣，相比原來是不是提高了，然后再去分析研究對于全要素生產(chǎn)率最重要的因素是啥，這樣一來，關(guān)于銀行的效率，關(guān)于全要素生產(chǎn)率，兩者的研究相比原來都更多了。這些對于我國城市商業(yè)銀行更好的發(fā)展，讓社會(huì)的活力增強(qiáng)，現(xiàn)實(shí)的意義和影響是很重要的。1.2國外研究現(xiàn)狀全要素生產(chǎn)率于1945年后才被國外學(xué)者廣泛關(guān)注，而索洛是最早研究全要素生產(chǎn)率的，這一點(diǎn)為國內(nèi)外學(xué)術(shù)界所公認(rèn)。其后全要素生產(chǎn)率的理論與測算方法在經(jīng)Denison、Caves、Aigner等人的研究發(fā)展后漸漸得到完善。全要素生產(chǎn)率主要被用來研究生產(chǎn)領(lǐng)域的效率問題，銀行全要素生產(chǎn)率的研究得到關(guān)注是在20世紀(jì)末國外學(xué)者對銀行效率問題進(jìn)行研究的時(shí)候，與此同時(shí)全要素生產(chǎn)率開始被用來評價(jià)銀行生產(chǎn)率的高低。此后，全要素生產(chǎn)率的測算方法因?yàn)榭萍嫉陌l(fā)展和學(xué)者不懈的研究不斷增多，這些方法比之前更加的精確，這些方法主要包括：參數(shù)方法，參數(shù)方法是以前沿分析方法為主的一種測算方法；除了參數(shù)方法還包括非參數(shù)方法，非參數(shù)方法是以數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法為主的一種測算方法。其中，Malmquist生產(chǎn)率指數(shù)方法作為一種在數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法基礎(chǔ)上發(fā)展起來的方法，被眾多研究者運(yùn)用到商業(yè)銀行的生產(chǎn)率研究中。最早提出Malmquist指數(shù)的是馬姆奎斯特，在他之后Malmquist指數(shù)被Caves、Diewert(1982)用來測算生產(chǎn)率指數(shù)，學(xué)術(shù)界對此做法十分的關(guān)注，但至此以后卻很少有關(guān)于這一理論的研究。Malmquist指數(shù)被普遍利用是在法雷爾(Fare，1994)對其進(jìn)行研究的時(shí)候，通過非參數(shù)線性規(guī)劃與數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法結(jié)合的分析法，并通過距離函數(shù)構(gòu)造前沿面對全要素生產(chǎn)率的變化指數(shù)進(jìn)行計(jì)算。Subhash，StephenM．Miller(2001)的研究內(nèi)容為六年間美國20l家大型商業(yè)銀行的生產(chǎn)率變化情況和產(chǎn)生變化的緣由，全要素生產(chǎn)率指數(shù)是通過構(gòu)建DEA模型進(jìn)行測算的，分析結(jié)果顯示美國全要素生產(chǎn)率水平的增長是因?yàn)槊绹y行業(yè)沒有受到國家嚴(yán)格的監(jiān)管，此外，還得出了全要素生產(chǎn)率水平的提高可以靠銀行的資產(chǎn)規(guī)?；彤a(chǎn)品組合的專業(yè)化程度來實(shí)現(xiàn)的結(jié)論。Hirofumietal(2002)研究數(shù)據(jù)為1992-1996年日本銀行的投入產(chǎn)出數(shù)值，通過對日本銀行全要素生產(chǎn)率的測算，來具體分析日本全要素生產(chǎn)率發(fā)生變化的原因，并用實(shí)證分析的方法研究了造成日本銀行全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生變化的原因，分析結(jié)果顯示，日本銀行業(yè)生產(chǎn)率在五年間整體呈下降趨勢。Majid，M和Saal，DS(2011)對馬來西亞商業(yè)銀行1996年-2002年間的效率進(jìn)行了研究，發(fā)現(xiàn)銀行效率不斷下降的原因是因?yàn)槲C(jī)過后不良貸款的增加。Sunghwa和Kim(2016)對韓國商業(yè)銀行從2008年到2015年的效率和生產(chǎn)率指數(shù)變化進(jìn)行了分析，所采用的模型是DEA和Malmquist模型。運(yùn)用實(shí)證分析的方法，分析結(jié)果表明2008年至2015年韓國商業(yè)銀行技術(shù)效率的提高是因?yàn)榧夹g(shù)的交流發(fā)展和效率的提升。Kasman，A和Mekenbayeva，K(2016)的研究內(nèi)容為哈薩克斯坦商業(yè)銀行2000-2003年期間的技術(shù)效率和生產(chǎn)率，技術(shù)效率和生產(chǎn)率的計(jì)算采用非參數(shù)的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析和Malmquist指數(shù)來。分析結(jié)果顯示，哈薩克斯坦規(guī)模較大銀行的效率要低于小型銀行。而且，哈薩克斯坦銀行的生產(chǎn)率在2000-2003年間增長明顯。1.3國外研究現(xiàn)狀第二次世界大戰(zhàn)以后各個(gè)外國的專家才開始注意到全要素生產(chǎn)率，但一直在1990年左右，外國的經(jīng)濟(jì)學(xué)家才開始正視銀行的全要素生產(chǎn)率，在那時(shí)才開始研究。對我們中國來說，商業(yè)銀行對我們非常重要，例如對我們國家的經(jīng)濟(jì)上的穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)上的增長都很重要。而且我們中國的經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了快速發(fā)展的時(shí)期、金融市場也擴(kuò)大了對國外的放開程度，商業(yè)銀行也在不斷與市場掛鉤，我們國家的銀行相比原來也已經(jīng)有了很強(qiáng)的市場結(jié)構(gòu)，這都不斷表現(xiàn)了我們國家的經(jīng)營評價(jià)的重要性。而且在上個(gè)世紀(jì)后期的時(shí)候，中國國內(nèi)的專家多用的是比率法，對銀行經(jīng)營的績效進(jìn)行評判。這這個(gè)比率法有自身的問題，比如他只能評價(jià)一個(gè)投入要素和產(chǎn)出的模型，而且它還不能去確定沒有效率的來源是哪里，并且沒有辦法對去拆解全要素生產(chǎn)率的指數(shù)，所以。比率法被參數(shù)法里面的隨機(jī)邊界法給代替了。從2000年開始，中國國內(nèi)部分專家逐步的開始用隨機(jī)邊界法，這樣用隨機(jī)邊界法去研究銀行的效率、全要素生產(chǎn)率。并且國外在研究的過程中發(fā)現(xiàn)銀行的全要素生產(chǎn)率對于銀行是由很強(qiáng)的影響的一開始秦宛順(2001)評價(jià)我國商業(yè)銀行經(jīng)營績效的時(shí)候，沒有對其所探究的樣本銀行進(jìn)行深層次的研究，只是簡要的闡述了全要素生產(chǎn)率這個(gè)指數(shù)。后來，逐漸有學(xué)者嘗試使用非參數(shù)的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法、參數(shù)法的隨機(jī)邊界法及Malmquist指數(shù)法對我國商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率進(jìn)行探索，這些學(xué)者諸如張健華、蔡躍洲等人都較之前采取了相對規(guī)范有效的測算方法。其中，率先采用EA模型和Malmquist指數(shù)法的張健華(2003)，研究內(nèi)容為對不同股權(quán)結(jié)構(gòu)商業(yè)銀行的生產(chǎn)效率進(jìn)行對比分析，通過對銀行間的生產(chǎn)效率進(jìn)行測算分析結(jié)果顯示：各類型商業(yè)銀行中，城商行的生產(chǎn)率是最低的，國有商業(yè)銀行的生產(chǎn)率處于中間位置，而生產(chǎn)效率最高的是股份制商業(yè)銀行。城商行因?yàn)榇蟛糠值木W(wǎng)點(diǎn)開設(shè)在地方，其經(jīng)營范圍的擴(kuò)大受到限制，所以生產(chǎn)效率在三類銀行中最低。但文章也存在不足之處，對導(dǎo)致全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生變化的深層原因沒有進(jìn)行探究。姚樹潔、馮根福(2004)搜集整合了我國22家商業(yè)銀行7年的相關(guān)數(shù)據(jù)，所選用的函數(shù)是隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)，對1995-2001年不同類型銀行的生產(chǎn)效率和效率受預(yù)算限制的影響進(jìn)行研究，分析顯示，國有商業(yè)銀行的生產(chǎn)效率水平要低于其他性質(zhì)銀行，但除了國有商業(yè)銀行，其他銀行雖然受預(yù)算限制，但其效率水平卻比那些不受預(yù)算限制、有政府支持的銀行要高。蔡躍洲、郭梅軍(2009)通過對11家商業(yè)銀行5年間的全要素生產(chǎn)率進(jìn)行分析研究，選取年份為2004-2008年，研究方法為Malamquist指數(shù)法和非參數(shù)的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法，分析結(jié)果顯示：在2004-2008年間所選取的樣本銀行全要素生產(chǎn)率呈小幅下降趨勢。之所以呈下降趨勢原因在于從對全要素生產(chǎn)率指數(shù)進(jìn)行分解，可以觀察到技術(shù)變化出現(xiàn)下降趨勢，這是受貨幣政策收緊和金融危機(jī)的影響。以上學(xué)者的文章中產(chǎn)出指標(biāo)選取貸款數(shù)量，而在采取非參數(shù)法對銀行全要素生產(chǎn)率進(jìn)行評價(jià)時(shí)，并沒有考慮到不良貸款的影響，這樣做的結(jié)果會(huì)導(dǎo)致測算的結(jié)果比正常稍高。所以，在對銀行全要素生產(chǎn)率進(jìn)行測算時(shí)，國內(nèi)學(xué)者的注意點(diǎn)開始放到不良貸款對測算銀行全要素生產(chǎn)率的影響上。第二章銀行全要素生產(chǎn)率概述2.1全要素生產(chǎn)率概念“總要素生產(chǎn)率”是全要素生產(chǎn)率的另外一種叫法。從根源來說，全要素生產(chǎn)率是指增長的不同，即投入這個(gè)要素的漲幅小于生產(chǎn)這個(gè)要素。全要素生產(chǎn)率主要有如下這些要素，有技術(shù)進(jìn)步，組織上的創(chuàng)新、規(guī)模的效率與專業(yè)化程度等。全要素生產(chǎn)率也是總的產(chǎn)量與總的要素之間的比值，投入的分別有土地，勞動(dòng)等這些資源，所以說全要素生產(chǎn)率也可以體現(xiàn)出我們的投入情況，去衡量我們所投入的利用率。2.2商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率對于商業(yè)銀行來說也有全要素生產(chǎn)率，他也有自身的體現(xiàn)，商業(yè)銀行一般來說，它的投入要素主要是一些資本及相關(guān)指標(biāo)，比如和資本有關(guān)系的就有他的資產(chǎn)總額，銀行所有者權(quán)益，固定資產(chǎn)，還有銀行的資本凈額。投入要素中關(guān)于人的有用于員工的工資，福利支出，還有對技術(shù)人員的支出，員工的數(shù)量。而商業(yè)銀行的產(chǎn)出的要素主要有貸款總額，利潤和收入這三項(xiàng)指標(biāo)。各個(gè)專家對于存款總額有不同的處理方法，有些將存款總額作為投入指標(biāo)，有些將存款總額作為產(chǎn)出指標(biāo)，具體情況還是要具體分析，本文將存款總額默認(rèn)為投入指標(biāo)。對于銀行來說，全要素生產(chǎn)率主要是指銀行的技術(shù)的加強(qiáng)、自身管理水平與組織水平的提高等這些對生產(chǎn)的增長的影響。從他們自身微觀角度來說是指用新的技術(shù)，去增加新的市場，提高技術(shù)水平來創(chuàng)新產(chǎn)品，加強(qiáng)管理水平，通過薪資等因素提高勞動(dòng)者的積極性等，這些對全要素生產(chǎn)率都有很大的影響。從總體來看，來看整體的經(jīng)濟(jì)問題，國家的一些政策，政府的一些行為，還有對資源的分配等，這些同樣對全要素生產(chǎn)率會(huì)產(chǎn)生很大的影響。全要素生產(chǎn)率是體現(xiàn)銀行綜合效率，銀行產(chǎn)出，和他們競爭力的重要指標(biāo)。2.3影響商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率的因素2.3.1規(guī)模對效率的影響對于我國商業(yè)銀行來說，并不是規(guī)模增加了，效率就會(huì)一定會(huì)提高，同樣的，效率提高了規(guī)模也不是一定會(huì)增長的。單純的去考慮加大銀行自身的規(guī)模，很有可能讓銀行之間的競爭變大，從而導(dǎo)致整體的效率受到這些因素的影響。所以對商業(yè)銀行來說，應(yīng)主動(dòng)改變自身，去主動(dòng)了解經(jīng)濟(jì)環(huán)境怎樣，從而制定出良好政策適應(yīng)市場?？傮w來說，規(guī)模和效率有一定關(guān)系，但需拆解去了解，從而保證銀行良好的發(fā)展。2.3.2技術(shù)進(jìn)步對效率的影響總體來說，我國這些年來商業(yè)銀行始終保持一個(gè)較為良好的發(fā)展態(tài)勢，這其中一個(gè)非常重要的就是技術(shù)的前進(jìn)，這對于商業(yè)銀行的發(fā)展有著重要作用。經(jīng)濟(jì)發(fā)展也來到了轉(zhuǎn)型期，創(chuàng)新成為一個(gè)衡量各行業(yè)的重要標(biāo)準(zhǔn)，所以銀行業(yè)不能落后，要加大對技術(shù)的重視，增加投入研究技術(shù)，擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)。將服務(wù)的體系構(gòu)建完成不僅對商業(yè)銀行效率的提高有重要意義，還對所占據(jù)的市場也有同樣重要的影響。總體來說，技術(shù)這個(gè)要素對于銀行的影響是第一位的。2.4商業(yè)銀行的投入和產(chǎn)出2.4.1商業(yè)銀行的投入本文中涉及的投入指標(biāo)主要有存款總額，員工數(shù)量，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和資產(chǎn)總額，這些投入指標(biāo)對于衡量銀行的全要素生產(chǎn)率主要因素，并且通過這些指標(biāo)算出銀行的效率有著重要的作用，這些指標(biāo)是銀行的投入與自身規(guī)模的重要體現(xiàn)。2.4.2商業(yè)銀行的產(chǎn)出本文中涉及到的產(chǎn)出指標(biāo)主要有貸款總額與息稅前利潤，這兩個(gè)指標(biāo)是衡量銀行的的發(fā)展情況的重要體現(xiàn)，對于商業(yè)銀行來說，利潤代表了一個(gè)銀行的盈利能力，盈利能力是銀行非常重要的一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)。此外，貸款總額也是同樣重要的，因?yàn)殂y行的主要收入來自于利差，這個(gè)指標(biāo)對于衡量銀行的發(fā)展情況具有代表性的意義。2.4.3投入與產(chǎn)出的關(guān)系一般來說，投入與產(chǎn)出兩個(gè)指標(biāo)呈現(xiàn)一種正相關(guān)的關(guān)系，隨著投入的增加，銀行的產(chǎn)出也會(huì)隨之增加，并且在投入指標(biāo)中存款總額與資產(chǎn)總額對于產(chǎn)出指標(biāo)的影響最大，因?yàn)檫@是商業(yè)銀行的收入來源決定的，收入大部分來自利差，存款總額的增加說明銀行吸收存款能力加強(qiáng)，再將這些款項(xiàng)用于貸款總額，并且在投入指標(biāo)中存款總額與產(chǎn)出指標(biāo)中的貸款總額的相關(guān)性最大。第三章我國上市城市商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率基本情況城市商業(yè)銀行是由1980年時(shí)的信用社改制而來，主要是為了給當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的發(fā)展提供幫助，順帶提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。但是通過多年的不斷發(fā)展，它現(xiàn)在已經(jīng)是我國經(jīng)濟(jì)體系的非常重要的一部分。從2016年來，我國城市商業(yè)銀行深入貫徹我國十九大的會(huì)議精神，主動(dòng)提高服務(wù)意識，為各個(gè)地方發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力，并且還和當(dāng)?shù)芈?lián)系，給中小型企業(yè)的發(fā)展提供了資金等，對于中小型企業(yè)貢獻(xiàn)了很多一份力。不僅如此，它也在不斷的管控風(fēng)險(xiǎn)，不斷地市場化。盡管全球經(jīng)濟(jì)不力，我國自身經(jīng)濟(jì)增長速度也放緩，在這種情況下，我國城商行依舊保持了不錯(cuò)的發(fā)展，不斷地增長。3.1我國上市城商行基本情況3.1.1資產(chǎn)負(fù)債規(guī)?？焖贁U(kuò)大我國的城市商業(yè)銀行是由原來的信用社改制而來的。最近這些年，銀行上市成為一個(gè)趨勢，我國城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債等目前已經(jīng)有一定的級別。我們通過表可以看出，這些城市商業(yè)銀行在上市銀行，資產(chǎn)與負(fù)債的總額在不斷地增加。到2019年末，這些上市城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)已經(jīng)到了200103億元，占全部城市商業(yè)銀行的一半多，占全部銀行行業(yè)總資產(chǎn)的百分之7.08.它的負(fù)債總額也已經(jīng)到了19333億元，同樣是全部城市商業(yè)銀行的六成,這些數(shù)據(jù)都說明上市的城市商業(yè)銀行占有很高的地位。3.1.2經(jīng)營有較強(qiáng)的地域性我國的上市城市商業(yè)銀行一般都是在之前的城市信用社改制而來，由此建立。剛開始發(fā)展時(shí)，影響僅限于輻射自己的地域，都是在它的總部周圍做業(yè)務(wù)。不過，由于這些年來這些城商行發(fā)展的速度很快，有些城市商業(yè)銀行已經(jīng)開始出現(xiàn)了跨省發(fā)展，逐漸開始向全國輻射。這已經(jīng)是這些上市城市商業(yè)銀行的一個(gè)發(fā)展道路和趨勢。用鄭州銀行來打比方，它原來是由多家城市信用社組合而成。但是到2019年，它的發(fā)展已經(jīng)有了長足的進(jìn)步，目前它擁有178家子公司，盡管主要分布在河南省周圍，但是很明顯，已經(jīng)開始向全國輻射，并且鄭州銀行與國外合作，與德國一家公司建立了五個(gè)小額度的貸款中心，由此來看，鄭州銀行正在慢慢變成一家區(qū)域性的銀行。這也是其他上市城市商業(yè)銀行的一個(gè)縮影3.1.3盈利收入單一我國上市城商行目前為止的收入主要分為兩個(gè)部分，一個(gè)是利息收入，一個(gè)是非利息收入，非利息收入是指不通過賺取利差的收入，主要有一些中間業(yè)務(wù)收入和投資、咨詢等收入。到2019年底，我國的上市城市商業(yè)銀行的利息收入已經(jīng)到了303528百萬元，是營業(yè)收入的七成多。而他的非利息收入僅為98455百萬元，才占它收入的四分之一。這其中主要是因?yàn)槲覈鲜谐鞘猩虡I(yè)銀行主要是通過存貸款，代收取水電費(fèi)業(yè)務(wù)等這些業(yè)務(wù)及理財(cái)方面比較少。3.2城市商業(yè)銀行全要素現(xiàn)狀本文研究的是上市城市商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率，至2019年末，我國一共有26家上市城商行，我們選取十家上市城商行作為我們的樣本，分別有北京銀行、甘肅銀行7西安銀行、成都銀行、哈爾濱銀行、鄭州銀行、長沙銀行、上海銀行、江蘇銀行、寧波銀行，這十家銀行發(fā)布在中國的東部，中部和西部，對于整體的情況更具說明性，此外，這十家銀行年報(bào)披露完善，數(shù)據(jù)更有可得性，故此選取這十家銀行。3.2.1投入指標(biāo)描述為了更好的反應(yīng)指標(biāo)的變化趨勢，能夠反應(yīng)樣本的整體情況，故此對這些指標(biāo)采取均值來表達(dá)。（1）資產(chǎn)總額截止2019年，本文選取的十家上市城商行的資產(chǎn)總額均值已達(dá)8986億元，相比上一年增長百分之十，是2013年的兩倍多，資產(chǎn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了較大速度的增長。單位（千元）（2）存款總額至2019年，存款總額均值達(dá)5327億元，相比上一年增長百分之十二，存款總額呈現(xiàn)逐年平穩(wěn)上漲的趨勢，說明我國城商行吸收存款能力逐年加強(qiáng)，并且存款規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。單位（千元）（3）網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量截止2019年，各銀行平均網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)390家，呈現(xiàn)一中波動(dòng)式上升的趨勢，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量在2013-2014年增長幅度大，2017年甚至下降，這也說明了銀行精簡機(jī)構(gòu)與智能化柜臺(tái)的普及有一定的關(guān)系，并且在2017年開始，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量呈現(xiàn)一種緩慢上漲的趨勢。單位（10）家（4）員工數(shù)量截止2019年，員工數(shù)量均值達(dá)11378人，各家銀行的員工數(shù)量在前期快速增加，這與前幾年銀行規(guī)模快速擴(kuò)大有關(guān)，隨后呈現(xiàn)一種緩慢增加的趨勢，并且在研究中發(fā)現(xiàn)，在近些年，部分銀行的員工數(shù)量幾乎與前些年保持一致。3.2.2產(chǎn)出指標(biāo)描述（1）稅前利潤截止2019年，利潤均值已達(dá)85.97億元，通過觀察數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，利潤的上漲幅度不大，增速甚至出現(xiàn)下降，這與近些年商業(yè)銀行競爭加大，產(chǎn)品同質(zhì)化有著很大的聯(lián)系，但利潤依舊表現(xiàn)出一種緩慢增長的態(tài)勢，這說明上市城商行依舊有自身的核心競爭力，能在激烈的競爭中保持平穩(wěn)發(fā)展。單位（千元）（2）貸款總額截止2019年，貸款總額均值已達(dá)4198億元，在經(jīng)歷2013-2015年的緩慢增長趨勢后，在2015-2019年實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長，這與吸收存款能力的增加有著重要聯(lián)系，并且說明我國經(jīng)濟(jì)有活力，經(jīng)濟(jì)保持良好的發(fā)展。單位（千元）3.2.3投入與產(chǎn)出的聯(lián)系為了更好的尋求投入與產(chǎn)出的聯(lián)系，制作了下圖，由于圖表中數(shù)值太多，我們進(jìn)行了隱藏。通過下圖表我們可以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)出指標(biāo)貸款總額在2015年實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長，并且發(fā)現(xiàn)在此期間存款總額也實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長，所以我們推斷出產(chǎn)出指標(biāo)貸款總額很大程度上是取決于投入指標(biāo)中的存款總額。投入指標(biāo)中員工數(shù)量與網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量始終保持一個(gè)緩慢增長態(tài)勢，說明這兩個(gè)指標(biāo)對于產(chǎn)出的貢獻(xiàn)相對較少，其中利潤均值始終保持緩慢增長的趨勢，我認(rèn)為這與市場競爭加大，利率市場化有著重要聯(lián)系。第四章城市商業(yè)銀行 全要素生產(chǎn)率實(shí)證研究4.1測度方法與指標(biāo)選取4.1.1測度指數(shù)的構(gòu)建我們使用的是DEA法下的Malquist的生產(chǎn)指數(shù)，它主要有這些優(yōu)點(diǎn)，他可以不用提前設(shè)定生產(chǎn)的函數(shù)，可以靈活的分析不同時(shí)期，其次它并不需要相關(guān)的價(jià)格信息。所以，這個(gè)方法有很多銀行都在應(yīng)用，甚至延伸到了很多其他的領(lǐng)域我們這里參照Caveset.al.對指數(shù)的定義將度量t到t+1期全要素生產(chǎn)率的Malmquist指數(shù)表示為:M其中，（xt，yt）和（xt+1，yt+1）分別表示第t期和t+1期的投入產(chǎn)出組合，d0t+1（xt在規(guī)模報(bào)酬不變(ConstantReturnstoScaleCRS)條件下，式(1)可進(jìn)行如下分解:EFFTECH其中，EFF代表技術(shù)效率變化，上式中，EFF反映了決策單元與當(dāng)期生產(chǎn)前沿面的偏離程度，若EFF>1，表明相對技術(shù)效率提高，決策單元的生產(chǎn)靠近生產(chǎn)前沿面;TECH代表技術(shù)水平變化，反映“前沿面移動(dòng)效應(yīng)”，TECH>1表示生產(chǎn)前沿面的“向上”移動(dòng)。至此，M04.1.2測度指標(biāo)的選取評判銀行效率的一大重要的點(diǎn)就是基于DEA模型下的投入指標(biāo)的產(chǎn)出指標(biāo)的選擇。一般來說，選擇的方法有三種，分別有資產(chǎn)法、生產(chǎn)法和中間法。有的專家認(rèn)為生產(chǎn)方法是最合適的，用來去評價(jià)金融機(jī)構(gòu)的效率，但是我們中國的經(jīng)濟(jì)學(xué)家通常在研究商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率時(shí)采取的是中間方法。為了我們的研究需要，我們采取生產(chǎn)法和中間法作為依據(jù)來選擇投入指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)。我們選取存款總額、資產(chǎn)總額、員工數(shù)量和網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量作為投入指標(biāo)，將貸款總額和稅前利潤作為生產(chǎn)指標(biāo)。4.2全要素生產(chǎn)率實(shí)證分析通過測度指標(biāo)的選取及測度指數(shù)的構(gòu)建，再通過我們的數(shù)據(jù)測算結(jié)果全要素生產(chǎn)率指數(shù)及分解結(jié)果樣本量TFPTECHEFFPESE全樣本1001．61．10．90．60．32012101．61．10．90．00．72013201410101．50．31．90．80．41．50．01．10．71．42015201620172018201910101010101．11.0441.0451.0431.0460．80.9671.0020.9461.0211．41.0621.0621.0701.0781．51.0081.0151.0181.0251．91.0501.0251.0581.060注:TFP,TECH和EFF分別表示TFP變化、技術(shù)水平變化和技術(shù)效率變化，TFP=EFF×TECH;PE和SE分別表示純技術(shù)效率變化和規(guī)模效率變化，EFF=PE×SE42012—2019TFP指數(shù)及分解結(jié)果城商行TFPTECHEFFPESE北京1．31．31．01．01．0上海1．71．71．01．01．0江蘇1．11．30．00．70．1西安1．31．00．60．70．9鄭州1．81．10．11．80．3長沙1．91．91．01．01．0成都0．51．90．10．10．9甘肅0.9881.0080.9560.9340.977哈爾濱1．91．51．31．10．3江蘇1．11．30．00．70．1平均值1．1．10．91．60．34.3測算結(jié)果分析4.3.1總體結(jié)果通過圖表1我們來分析我們選取樣本的012到2019年的全要素生產(chǎn)率和它的分解結(jié)果，主要有這樣的結(jié)論。第一，從總體上來看，技術(shù)水平的進(jìn)步相比于技術(shù)效率而言更高。我們選取的城商行全要素生產(chǎn)率每年平均上漲百分之3.8.從具體來看，技術(shù)水平增長幅度水平還是比較大的，每年增長約百分之9.1，具體的技術(shù)效率下跌了百分之5.1.其次，從時(shí)間維度來看，2014年以外的年份的生產(chǎn)率都是大于一的，只有2014年例外。因此，從趨勢上來看，我們選取的額樣本城商行的全要素生產(chǎn)率呈現(xiàn)一種上升后下降再次上升的趨勢。2014年前的上升主要是因?yàn)榧夹g(shù)水平的提高，2015年之后的上升主要是因?yàn)榧夹g(shù)效率的提高。同時(shí)我們也應(yīng)該看到，技術(shù)水平的降低會(huì)導(dǎo)致銀行效率的降低。我們分析這主要是由于銀行的發(fā)展階段決定的的，前期屬于快速擴(kuò)張，加大發(fā)展力度。但從2014年開始，世界經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不好，各種風(fēng)險(xiǎn)加劇，銀行自身的不賺利差的貸款也在增加，導(dǎo)致利潤減少。但隨后銀行自身也在進(jìn)行改革，并且外部環(huán)境也在變好，我國經(jīng)濟(jì)的調(diào)整，銀行的技術(shù)效率提高，隨之又進(jìn)入了增長階段。

4.3.2個(gè)體結(jié)果

從單個(gè)城商行來看。長沙銀行、哈爾濱銀行、鄭州銀行這三家銀行的全要素生產(chǎn)率排名靠前。分開來看，他們增長的原因各有不同。長沙銀行增長的最快，主要是因?yàn)榧夹g(shù)水平提高，并且技術(shù)效率也在提高。哈爾濱銀行和鄭州銀行增長的原因是因?yàn)榧夹g(shù)水平的進(jìn)步。成都銀行和甘肅銀行的表現(xiàn)不是很好，主要是因?yàn)樗麄儍杉毅y行的技術(shù)效率相對較低。從這些結(jié)果我們可以看出，技術(shù)水平和技術(shù)效率對于其重要性。第五章全要素生產(chǎn)率的相關(guān)政策建議5.1發(fā)揚(yáng)特長，控制規(guī)模銀行這個(gè)行業(yè)相比其他行業(yè)，它本身的風(fēng)險(xiǎn)比較高。同樣的，規(guī)模相對更小的城市商業(yè)銀行也同樣如此。雖然我們通過實(shí)證等發(fā)現(xiàn)，選取銀行的規(guī)模和全要素生產(chǎn)率他們之間有著正相關(guān)的關(guān)系，但我們認(rèn)為，我國上市城市商業(yè)銀行依舊應(yīng)該選擇與自身相匹配的業(yè)務(wù)，不能超出范圍。首先，我國上市