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文檔簡介
?期貨從業(yè)資格之期貨基礎知識練習題(一)及答案
單選題(共60題)1、若某月滬深300股指期貨合約報價為3001.2點,保證金率為15%,則買進6手該合約需要保證金為()萬元。A.75B.81C.90D.106【答案】B2、()是期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊累計數(shù)量。A.持倉量B.成交量C.賣量D.買量【答案】A3、點價交易,是指以()的期貨價格為計價基礎,以期貨價格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價格的定價方式。A.某月B.某季度C.某時間段D.某個時間點【答案】A4、套利者預期某品種兩個不同交割月份的期貨合約的價差將擴大,可()。A.買入其中價格較高的期貨合約,同時賣出價格較低的期貨合約B.賣出其中價格較高的期貨合約,同時買入價格較低的期貨合約C.買入其中價格較高的期貨合約,同時買入價格較低的期貨合約D.賣出其中價格較高的期貨合約,同時賣出價格較低的期貨合約【答案】A5、()不屬于會員制期貨交易所的設置機構(gòu)。A.會員大會B.董事會C.理事會D.各業(yè)務管理部門【答案】B6、滬深300股指期貨的交割方式為()。A.現(xiàn)金和實物混合交割B.滾動交割C.實物交割D.現(xiàn)金交割【答案】D7、在期貨交易中,當現(xiàn)貨商利用期貨市場來抵消現(xiàn)貨市場中價格的反向運動時,這個過程稱為()。A.杠桿作用B.套期保值C.風險分散D.投資“免疫”策略【答案】B8、某公司將于9月10日收到1千萬歐元,遂以92.30價格購入10張9月份到期的3個月歐元利率期貨合約,每張合約為1百萬歐元,每點為2500歐元。到了9月10日,市場利率下跌至6.85%(其后保持不變),公司以93.35的價格對沖購買的期貨,并將收到的1千萬歐元投資于3個月期的定期存款,到12月10日收回本利和。該公司期間收益為()歐元。A.145000B.153875C.173875D.197500【答案】D9、某客戶通過期貨公司開倉賣出1月份黃大豆1號期貨合約100手(10噸/手),成交價為3535元/噸,當日結(jié)算價為3530元/噸,期貨公司要求的交易保證金比例為5%。該客戶的當日盈虧為()元。A.5000B.-5000C.2500D.-2500【答案】A10、以下說法錯誤的是()。A.利用期貨交易可以幫助生產(chǎn)經(jīng)營者鎖定生產(chǎn)成本B.期貨交易具有公平.公正.公開的特點C.期貨交易信用風險大D.期貨交易集中競價,進場交易的必須是交易所的正式會員【答案】C11、如果某種期貨合約當日無成交,則作為當日結(jié)算價的是()。A.上一交易日開盤價B.上一交易日結(jié)算價C.上一交易日收盤價D.本月平均價【答案】B12、下列指令中,不需指明具體價位的是()。A.觸價指令B.止損指令C.市價指令D.限價指令【答案】C13、以下關于遠期交易和期貨交易的描述中,正確的是()。A.期貨交易與遠期交易通常都以對沖平倉方式了結(jié)頭寸B.遠期價格比期貨價格更具有權威性C.期貨交易和遠期交易信用風險相同D.期貨交易是在遠期交易的基礎上發(fā)展起來的【答案】D14、基差交易是指企業(yè)按某一()加減升貼水方式確立點價方式的同時,在期貨市場進行套期保值操作,從而降低套期保值中基差風險的操作。A.期貨合約價格B.現(xiàn)貨價格C.雙方協(xié)商價格D.基差【答案】A15、外匯現(xiàn)匯交易中使用的匯率是即期匯率,即交易雙方在()辦理交割所使用的匯率。A.雙方事先約定的時間B.交易后兩個營業(yè)日以內(nèi)C.交易后三個營業(yè)日以內(nèi)D.在未來一定日期【答案】B16、支撐線和壓力線之所以能起支撐和壓力作用,很大程度是()。A.機構(gòu)主力斗爭的結(jié)果B.支撐線和壓力線的內(nèi)在抵抗作用C.投資者心理因素的原因D.以上都不對【答案】C17、當出現(xiàn)股指期價被高估時,利用股指期貨進行期現(xiàn)套利的投資者適宜進行()。A.水平套利B.垂直套利C.反向套利D.正向套利【答案】D18、如不計交易費用,買入看漲期權的最大虧損為()。A.權利金B(yǎng).標的資產(chǎn)的跌幅C.執(zhí)行價格D.標的資產(chǎn)的漲幅【答案】A19、對于某債券組合,三只債券投資額分別為200萬元、300萬元和500萬元,其久期分別為3、4、5,則該債券組合的久期為()。A.1.2B.4.3C.4.6D.5【答案】B20、下列關于期權交易的表述中,正確的是()。A.交易發(fā)生后,買方可以行使權利,也可以放棄權利B.交易發(fā)生后,賣方可以行使權利,也可以放棄權利C.買賣雙方均需支付權利金D.買賣雙方均需繳納保證金【答案】A21、期貨交易最早萌芽于()。A.美洲B.歐洲C.亞洲D(zhuǎn).大洋洲【答案】B22、當客戶的可用資金為負值時,()。A.期貨交易所將第一時間對客戶實行強行平倉B.期貨公司將第一時間對客戶實行強行平倉C.期貨公司將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉D.期貨交易所將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉【答案】C23、某投資者上一交易日結(jié)算準備金余額為500000元,上一交易日交易保證金為116050元,當日交易保證金為166000元,當日平倉盈虧為30000元,當日持倉盈虧為-12000元,當日入金為100000元,該投資者當日結(jié)算準備金余額為()元。(不計手續(xù)費等其他費用)A.545060B.532000C.568050D.657950【答案】C24、下列關于金融期貨市場的說法中,表述錯誤的是()。A.芝加哥商業(yè)交易所(CME)率先推出了外匯期貨合約B.芝加哥期貨交易所(CBOT)率先推出了股指期貨合約C.金融期貨的三大類別分別為外匯期貨、利率期貨和股指期貨D.在金融期貨的三大類別中,如果按產(chǎn)生時間進行排序,股指期貨應在最后【答案】B25、下列不屬于影響期權價格的基本因素的是()。A.標的物市場價格B.執(zhí)行價格C.無風險利率D.貨幣總量【答案】D26、下列屬于期貨結(jié)算機構(gòu)職能的是()。A.管理期貨交易所財務B.擔保期貨交易履約C.提供期貨交易的場所、設施和服務D.管理期貨公司財務【答案】B27、2015年4月初,某鋅加工企業(yè)與貿(mào)易商簽訂了一批兩年后實物交割的銷售合同,為規(guī)避鋅價格風險,該企業(yè)賣出ZN1604至2016年1月,該企業(yè)進行展期,合理的操作是()。A.買入平倉ZN1604,賣出開倉ZN1602B.買入平倉ZN1604,賣出開倉ZN1601C.買入平倉ZN1604,賣出開倉ZN1609D.買入平倉ZN1604,賣出開倉ZN1603【答案】C28、在期權交易中,買入看漲期權最大的損失是()。A.期權費B.無窮大C.零D.標的資產(chǎn)的市場價格【答案】A29、利用()可以規(guī)避由匯率波動所引起的匯率風險。A.利率期貨B.外匯期貨C.商品期貨D.金屬期貨【答案】B30、()不屬于會員制期貨交易所的設置機構(gòu)。A.會員大會B.董事會C.理事會D.各業(yè)務管理部門【答案】B31、某美國投資者買入50萬歐元。計劃投資3個月,但又擔心期間歐元對美元貶值,該投資者決定用CME歐元期貨進行空頭套期保值(每張歐元期貨合約為12.5萬歐元)。假設當日歐元(EUR)兌美元(USD)即期匯率為1.4432,3個月后到期的歐元期貨合約成交價格EUR/USD為1.4450。3個月后歐元兌美元即期匯率為1.4120,該投資者歐元期貨合約平倉價格EUR/USD為1.4101。(不計手續(xù)費等費用)A.獲利1.56,獲利1.565B.損失1.56,獲利1.745C.獲利1.75,獲利1.565D.損失1.75,獲利1.745【答案】B32、2月3日,交易者發(fā)現(xiàn)6月份,9月份和12月份的美元/人民幣期貨價格分別為6.0849、6.0832、6.0821。交易者認為6月份和9月份的價差會縮小,而9月份和12月份的價差會擴大,在CME賣出500手6月份合約、買入1000手9月份合約、同時賣出500手12月份的期貨合約。2月20日,3個合約價格依次為6.0829、6.0822、6.0807,交易者同時將三個合約平倉,則套利者()元人民幣。A.盈利70000B.虧損70000C.盈利35000D.虧損35000【答案】A33、2013年9月6日,國內(nèi)推出5年期國債期貨交易,其最小變動價位為()元。A.2B.0.2C.0.003D.0.005【答案】D34、在形態(tài)理論中,下列屬于持續(xù)形態(tài)的是()。A.菱形B.鉆石形C.旗形D.W形【答案】C35、K線為陽線時,()的長度表示最高價和收盤價之間的價差。A.上影線B.實體C.下影線D.總長度【答案】A36、若其他條件不變,銅消費市場不景氣,上海期貨交易所銅期貨價格()。A.將隨之上升B.將隨之下降C.保持不變D.變化方向無法確定【答案】B37、滬深股指期貨的交割結(jié)算價為最后交易日標的指數(shù)()的算術平均價。A.最后兩小時B.最后3小時C.當日D.前一日【答案】A38、以下()不是外匯掉期交易的特點。A.通常屬于場外衍生品B.期初基本不改變交易者資產(chǎn)規(guī)模C.能改變外匯頭寸期限D(zhuǎn).通常來說,外匯掉期期末交易時匯率無法確定【答案】D39、推出第一張外匯期貨合約的交易所是()。A.芝加哥期貨交易所B.紐約商業(yè)交易所C.芝加哥商業(yè)交易所D.東京金融交易所【答案】C40、某中國公司現(xiàn)有一筆100萬美元的應付貨款,3個月后有一筆200萬美元的應收賬款到筆200萬美元的應收賬款到期,同時6個月后有一筆100萬美元的應付賬款到期。在掉期市場上,美元兌人民幣的即期匯率為6.1245/6.1255,3個月期美元兌人民幣匯率為6.1237/6.1247,6個月期美元兌人民幣匯率為6.1215/6.1225。如果該公司進行一筆即期對遠期掉期交易與一筆遠期對遠期掉期交易來規(guī)避匯率風險,則交易后公司的損益為()。A.-0.06萬美元B.-0.06萬人民幣C.0.06萬美元D.0.06萬人民幣【答案】B41、如果進行賣出套期保值,結(jié)束保值交易的有利時機是()。A.當期貨價格最高時B.基差走強C.當現(xiàn)貨價格最高時D.基差走弱【答案】B42、某交易者在1月份以150點的權利金買入一張3月到期,執(zhí)行價格為10000點的恒指看漲期權。與此同時,該交易者又以100點的權利價格賣出一張執(zhí)行價格為10200點的恒指看漲期權。合約到期時,恒指期貨價格上漲到10300點。A.-50B.0C.100D.200【答案】B43、()是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為。A.價差套利B.期限套利C.套期保值D.期貨投機【答案】A44、某投機者預測5月份大豆期貨合約價格將上升,故買入5手(10噸/手),成交價格為2015元/噸,此后合約價格迅速上升到2025元/噸;為進一步利用該價位的有利變動,該投機者再次買入4手5月份合約;當價格上升到2030元/噸時,又買入3手合約;當市價上升到2040元/噸時,又買入2手合約;當市價上升到2050元/噸時,再買入1手合約。后市場價格開始回落,跌到2035元/噸,該投機者立即賣出手中全部期貨合約,則此交易的盈虧是()元。A.-1300B.1300C.-2610D.2610【答案】B45、中國金融期貨交易所的結(jié)算會員按照業(yè)務范圍進行分類,不包括()。A.交易結(jié)算會員B.全面結(jié)算會員C.個別結(jié)算會員D.特別結(jié)算會員【答案】C46、在形態(tài)理論中,下列屬于持續(xù)形態(tài)的是()。A.菱形B.鉆石形C.旗形D.W形【答案】C47、套期保值的實質(zhì)是用較小的()代替較大的現(xiàn)貨價格風險。A.期貨風險B.基差風險C.現(xiàn)貨風險D.信用風險【答案】B48、期貨公司應當設立董事會,并按照《公司法》的規(guī)定設立監(jiān)事會或監(jiān)事,切實保障監(jiān)事會和監(jiān)事對公司經(jīng)營情況的()。A.知情權B.決策權C.收益權D.表決權【答案】A49、基點價值是指()。A.利率變化100個基點引起的債券價格變動的百分比B.利率變化100個基點引起的債券價格變動的絕對額C.利率變化一個基點引起的債券價格變動的百分比D.利率變化一個基點引起的債券價格變動的絕對額【答案】D50、滬深300指數(shù)期權仿真交易合約的報價單位為()。A.分B.角C.元D.點【答案】D51、我國5年期國債期貨合約的最低交易保證金為合約價值的()。A.1%B.2%C.3%D.4%【答案】A52、芝加哥商業(yè)交易所(CME)面值為100萬美元的3個月期歐洲美元期貨,當成交指數(shù)為98.56時,其年貼現(xiàn)率是()。A.0.36%B.1.44%C.8.56%D.5.76%【答案】B53、進行外匯期貨套期保值交易的目的是為了規(guī)避()。A.利率風險B.外匯風險C.通貨膨脹風險D.財務風險【答案】B54、美國銀行公布的外匯牌價為1美元兌6.70元人民幣,則這種外匯標價方法是()A.美元標價法B.浮動標價法C.直接標價法D.間接標價法【答案】D55、中國金融期貨交易所說法不正確的是()。A.理事會對會員大會負責B.董事會執(zhí)行股東大會決議C.屬于公司制交易所D.監(jiān)事會對股東大會負責【答案】A56、從期貨交易所與結(jié)算機構(gòu)的關系來看,我國期貨結(jié)算機構(gòu)屬于()。A.交易所的內(nèi)部機構(gòu)B.獨立的全國性的結(jié)算機構(gòu)C.交易所與商業(yè)銀行聯(lián)合組建的結(jié)算機構(gòu),完全獨立于交易所D.交易所與商業(yè)銀行聯(lián)合組建的結(jié)算機構(gòu),附屬于交易所但相對獨立【答案】A57、()是指期權的買方向賣方支付一定數(shù)額的期權費用后,便擁有了在期權合約的有效期內(nèi)或特定時間,按執(zhí)行價格向期權賣方買人一定數(shù)量的標的物的權利,但不負有必須買進的義務。A.看漲期權B.看跌期權C.美式期權D.歐式期權【答案】A58、某投機者買入CBOT30年期國債期貨合約,成交價為98-175,然后以97-020的價格賣出平倉,則該投機者()。A.盈利l550美元B.虧損1550美元C.盈利1484.38美元D.虧損1484.38美元【答案】D59、下列關于止損單的表述中,正確的是()。A.止損單中的價格不能太接近于當時的市場價格B.止損單中的價格應該接近于當時的市場價格,以便價格有波動時盡快平倉C.止損單中價格選擇可以用基本分析法確定D.止損指令過大,能夠避開噪音干擾,所以能夠保證收益較大【答案】A60、2008年9月,某公司賣出12月到期的S&P500指數(shù)期貨合約,期指為1400點,到了12月份股市大漲,公司買入100張12月份到期的S&P500指數(shù)期貨合約進行平倉,期指點為1570點。S&P500指數(shù)的乘數(shù)為250美元,則此公司的凈收益為()美元。A.42500B.-42500C.4250000D.-4250000【答案】D多選題(共45題)1、當其他條件不變時,交易者適宜賣出玉米期貨合約的情形有()。A.預計玉米需求大幅下降時B.預計玉米將大幅減產(chǎn)時C.預計玉米將大幅增產(chǎn)時D.預計玉米需求大幅上升時【答案】AC2、以下關于美式期權和歐式期權的說法,正確的是()。?A.美式期權的買方只能在合約到期日行權B.美式期權的買方在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權C.歐式期權的買方在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權D.歐式期權的買方只能在合約到期日行權【答案】BD3、當出現(xiàn)()情形時,交易所將實行強制減倉控制風險。A.合約連續(xù)漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價B.單邊市C.客戶持倉超過了持倉限額D.會員持倉超過了持倉限額【答案】AB4、股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。A.幾何平均法B.加權平均法C.專家評估法D.算術平均法【答案】ABD5、某客戶下達了“以11630元/噸的價格賣出10手上海期貨交易所7月份期貨”的限價指令,則可能的成交價格為()元/噸。A.11625B.11635C.11620D.11630【答案】BD6、公司卷入一場合并談判,談判結(jié)果對公司影響巨大但結(jié)果未知,如果是某投資者對該公司股票期權進行投資,可以采用的投資策略有()A.做多該公司股票的跨式期權組合B.做多該公司股票的寬跨式期權組合C.買進該公司股票的看漲期權D.買進該公司股票的看跌期權【答案】AB7、期貨市場套利交易的作用有()。A.促進價格發(fā)現(xiàn)B.促進交易的流暢化和價格的理性化C.有助于合理價差關系的形成D.有助于市場流動性的提高【答案】BCD8、下列說法錯誤的是()。A.看漲期權是指期貨期權的賣方在支付了一定的權利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價格向期權買方買入一定數(shù)量的相關期貨合約,但不負有必須買入的義務B.美式期權的買方既可以在合約到期日行使權利,也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權利C.美式期權在合約到期日之前不能行使權利D.看跌期權是指期貨期權的買方在支付了一定的權利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數(shù)量的相關期貨合約,但不負有必須賣出的義務【答案】AC9、匯率除受宏觀經(jīng)濟形勢影響之外,還在一定程度上受()的影響。A.突發(fā)事件B.軍事沖突C.國內(nèi)政治局勢變化D.國際政治局勢變化【答案】ABCD10、我國期貨公司的職能主要有()等。A.控制客戶的交易風險B.提供期貨交易咨詢服務C.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約D.接受客戶全權委托進行期貨交易【答案】ABC11、交易所為了能保證期貨合約上市后能有效的發(fā)揮其功能,在選擇標的時候,一般需要考慮的條件包括()。A.規(guī)格或質(zhì)量易于量化和評級B.價格波動幅度大且頻繁C.供應量大,不易為少數(shù)人控制和壟斷D.供應量小,不易為少數(shù)人控制和壟斷【答案】ABC12、外匯期貨套利的形式包括()。A.期現(xiàn)套利B.跨期套利C.跨市場套利D.跨幣種套利【答案】ABCD13、隔夜掉期中T/N的掉期形式是()。A.買進當天外匯,賣出下一交易日到期的外匯B.賣出當天外匯,買進下一交易日到期的外匯C.買進下一交易日到期的外匯,賣出第二個交易日到期的外匯D.賣出下一交易日到期的外匯,買進第二個交易日到期的外匯【答案】CD14、個人投資者在申請開立金融期貨交易編碼前,需先由期貨公司會員對投資者進行綜合評估。具體要求有()。A.不存在嚴重不良誠信記錄B.具有累計10個交易日、30筆以上(含)的金融期貨仿真交易成交記錄,或者最近三年內(nèi)具有10筆以上(含)的期貨交易成交記錄C.綜合評估得分低于規(guī)定標準D.申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元【答案】AD15、賣出看漲期權的目的包括()。A.獲取價差收益B.獲取權利金收益C.增加標的資產(chǎn)多頭的利潤D.增加標的資產(chǎn)空頭的利潤【答案】ABC16、以下描述正確的是()。A.當看漲期權的執(zhí)行價格低于當時的標的物價格時,該期權為實值期權B.當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時,該期權為實值期權C.當看漲期權的執(zhí)行價格遠遠低于當時的標的物價格時,該期權為深度實值期權D.當看跌期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時,該期權為實值期權【答案】ACD17、商品期貨合約的履約方式有()。A.現(xiàn)金交割B.實物交割C.私下轉(zhuǎn)讓D.對沖平倉【答案】BD18、期貨公司建立并完善公司治理的原則有()。A.明晰職責B.強化制衡C.嚴格執(zhí)行保證金制度D.加強風險管理E【答案】ABD19、下列短期利率期貨,采用指數(shù)式報價方式的是()。A.3個月歐洲美元期貨B.3年歐洲美元期貨C.3個月銀行間歐元拆借利率期貨D.3年銀行間歐元拆借利率期貨【答案】AC20、股指期貨市場能夠?qū)崿F(xiàn)避險功能,是因為()。A.股指期貨價格與股票指數(shù)價格一般呈同方向變動關系B.股指期貨采用現(xiàn)金交割C.股指期貨可以消除單只股票特有的風險D.通過股指期貨與股票組合的對沖交易可降低所持有的股票組合的系統(tǒng)性風險【答案】AD21、影響套期保值操作中交割月份的選擇的主要因素包括()。A.合約的流動性B.合約月份不匹配C.合約的有效性D.不同合約的基差的差異性【答案】ABD22、導致經(jīng)常項目出現(xiàn)逆差的表現(xiàn)有()。A.經(jīng)濟增長率高B.國民收入增加C.國內(nèi)需求水平提高D.進口增加【答案】ABCD23、下列關于期貨結(jié)算機構(gòu)的表述,正確的有()。A.當期貨交易成交后,買賣雙方繳納一定的保證金,結(jié)算機構(gòu)就承擔起保證每筆交易按期履約的責任B.結(jié)算機構(gòu)為所有合約賣方的買方和所有合約買方的賣方C.結(jié)算機構(gòu)擔保屐約,往往是通過1會員保證金的結(jié)算和動態(tài)監(jiān)控實現(xiàn)的?D.當市場價格不利變動導致虧損使會員保證金不能達到規(guī)定水平時,結(jié)算機構(gòu)會向會員發(fā)出追加保證金的通知?【答案】ABC24、宏觀經(jīng)濟政策對匯率的影響主要通過()。A.產(chǎn)出水平B.就業(yè)能力C.通貨膨脹D.突發(fā)事件【答案】ABC25、在國際市場上,持倉限額及大戶報告制度的實施呈現(xiàn)的特點包括()。A.持倉限額和持倉報告的標準根據(jù)不同情況而定B.臨近交割時,持倉限額及持倉報告標準高C.持倉限額一般只針對套利頭寸D.臨近交割時,持倉限額及持倉報告標準低【答案】AD26、以下適用國債期貨賣出套期保值的情形有()。A.持有債券,擔心債券價格下跌B.固定利率計息的借款人,擔心利率下降,資金成本相對增加C.浮動利率計息的資金貸出方,擔心利率下降,貸款收益降低D.計劃借入資金,擔心融資利率上升,借入成本上升【答案】AD27、下列關于期貨投機的說法,正確的有()。A.投機者按持有頭寸方向來劃分,可分為機構(gòu)投資者和個人投資者B.投機者為套期保值者提供了更多的交易機會C.一定會增加價格波動風險D.期貨投機者承擔了套期保值者希望轉(zhuǎn)移的風險【答案】BD28、以下對于國內(nèi)10年期國債期貨合約的描述中,正確的是()。A.采用實物交割B.在中國金融期貨交易所上市C.最小變動價位為0.005元D.合約標的為面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義長期國債【答案】ABCD29、賣出看漲期權適用的市場環(huán)境有()。A.標的物市場處于牛市B.標的物市場處于熊市C.預測后市上漲,或認為市場已經(jīng)見底D.橫盤,市場波動率低或收窄,或隱含價格波動率高【答案】BD30、根據(jù)金融期貨投資者適當性制度,對于自然人開戶,以下說法正確的是()。A.具備股指期貨基礎知識,開戶測試不低于60分B.具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄,或者最近3年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄C.申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元D.凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元【答案】BC31、關于我國期貨合約名稱的描述,正確的有()。A.注明了該合約的品種名稱B.注明了該合約的價值C.注明了該合約的上市交易所名稱D.注明了該合約的交割日期【答案】AC32、下列關于期價高估和期價低估的說法,正確的是()。A.股指期貨合約實際價格大于股指期貨理論價格,稱為期價高估B.股指期貨合約實際價格小于股指期貨理論價格,稱為期價高估C.股指期貨合約實際價格大于股指期貨理論價格,稱為期價低估D.股指期貨合約實際價格小于股指期貨理論價格,稱為期價低估【答案】AD33、某交易者以1450元/噸買入1手菜粕期貨合約,成交后該合約價格上漲到1470元/噸。因預測價格仍將上漲,交易者決定繼續(xù)持有該合約,并借助止損指令控制風險。該止損指令設定的價格可能為()元/噸。A.1460B.1470C.1458D.1490【答案】AC34、某日,某公司有甲、乙、丙、丁四個客戶,其保證金占用及客戶權益數(shù)據(jù)分別如下:甲:643260,645560、乙:8389000,8244300、丙:7966350,7979900、丁:677800,673450,則()客戶將收到《追加保證金通知書》。A.丙B.丁C.甲D.乙【答案】BD35、關于股票指數(shù),下列說法正確的有()。A.不同股票市場有不同的股票指數(shù),同一股票市場也可以有多個股票指數(shù)B.它是從所有上市股票中選擇一定數(shù)量的樣本股票而據(jù)以編制的C.不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計算方法不同D.股票指數(shù)計算公式應當計算簡便、易于修正并能保持統(tǒng)計口徑的一致性
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