天津財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)及答案

第一章緒論

一、填空題：

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的_________溝內(nèi)容的分支學(xué)科，挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希，將計(jì)

量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為、三者的結(jié)合。數(shù)量關(guān)系、經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)

2.數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的天系，用_________性的數(shù)學(xué)方程加以描述，

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各因素之間的__________去系，用__________拄的數(shù)學(xué)方程加以描述。理論、確

定、定量、隨機(jī)

3.經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型是用_________描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。數(shù)學(xué)方法

4.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)根據(jù)研究對(duì)象和內(nèi)容側(cè)重面不同，可以分為_________讓量經(jīng)濟(jì)學(xué)和/量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

理論、應(yīng)用

5.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型包括和兩大類。單方程模型、聯(lián)立方程模型

6.建模過程中理論模型的設(shè)計(jì)主要包括三部分工作，即、

選擇變量，確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系，擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的數(shù)值范圍

7.確定理論模型中所包含的變量，主要指確定-解釋變量

8.可以作為解釋變量的幾類變量有________變量、___________變量、變量和___________變量。

外生經(jīng)濟(jì)，外生條件，外生政策，滯后被解釋

9.選擇模型數(shù)學(xué)形式的主要依據(jù)是-經(jīng)濟(jì)行為理論

10.研究經(jīng)濟(jì)問題時(shí)，一般要處理三種類型的數(shù)據(jù)：_________教據(jù)、___________數(shù)據(jù)和___________數(shù)據(jù)。

時(shí)間序列，橫截面，虛變量

11.樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量包括四個(gè)方面、、、。

完整性，準(zhǔn)確性，可比性，一致性

12.模型參數(shù)的估計(jì)包括、和軟件的應(yīng)用等內(nèi)容。對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別，估計(jì)方法的選

擇

13.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于預(yù)測(cè)前必須通過的檢驗(yàn)分別是_________檢驗(yàn)、___________檢驗(yàn)、___________撿

驗(yàn)和一檢驗(yàn)。經(jīng)濟(jì)意義，統(tǒng)計(jì)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，預(yù)測(cè)

14.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)通常包括隨機(jī)誤差項(xiàng)的_________檢驗(yàn)、檢驗(yàn)、解釋變量的

___________檢驗(yàn)。序列相關(guān)，異方差性，多重共線性

15.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用可以概括為四個(gè)方面，即、，

結(jié)構(gòu)分析，經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，政策評(píng)價(jià)，檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論

16.結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是、和。

彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析

二、單選題：

1.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門（B）學(xué)科。

A.數(shù)學(xué)B.經(jīng)濟(jì)

C.統(tǒng)計(jì)D.測(cè)量

2狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指（。。

A.投入產(chǎn)出模型B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型

C.包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型D.模糊數(shù)學(xué)模型

3計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分為單方程模型和（。。

A.隨機(jī)方程模型B.行為方程模型

C.聯(lián)立方程模型D.非隨機(jī)方程模型

經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的工作程序(B)

A.設(shè)定模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停烙?jì)模型，改進(jìn)模型

B.設(shè)定模型，估計(jì)參數(shù)，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，?yīng)用模型

C.估計(jì)模型，應(yīng)用模型，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停倪M(jìn)模型

D.搜集資料，設(shè)定模型，估計(jì)參數(shù)，應(yīng)用模型

5.同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）

A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)

C,修勻數(shù)據(jù)D.平行數(shù)據(jù)

6樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題，可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和（B）?

A.時(shí)效性B.一致性

C.廣泛性D.系統(tǒng)性

7有人采用全國(guó)大中型煤炭企業(yè)的截面數(shù)據(jù)，估計(jì)生產(chǎn)函數(shù)模型，然后用該模型預(yù)測(cè)未來煤炭行業(yè)的產(chǎn)出

量，這是違反了數(shù)據(jù)的（A）原則。

A.一致性B.準(zhǔn)確性

C.可比性D.完整性

8判斷模型參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于（B）準(zhǔn)則。

A.經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則B.經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則

C.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則D.統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則

9對(duì)下列模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，哪一個(gè)模型通常被認(rèn)為沒有實(shí)際價(jià)值的（B）。

A.G（消費(fèi)）5000.8li（收入）

B-Qdi（商品需求）10°8i（收入）°-99R（價(jià)格）

C.Qsi（商品供給）20°75P，（價(jià)格）

D.Y（產(chǎn)出量）865Kos（資本）y（勞動(dòng)）

三、多選題:

.1可以作為單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型解釋變量的有以下幾類變量（ABC。。

A.外生經(jīng)濟(jì)變量B.外生條件變量

C.外生政策變量D.滯后被解釋變量

E.內(nèi)生變量

2樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題可以概括為（ABCD幾個(gè)方面。

A.完整性B.準(zhǔn)確性

C.可比性D.一致性

3經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的應(yīng)用方向是（ABCDo

A.用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)B.用于經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià)

C.用于結(jié)構(gòu)分析D.用于檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論

E.僅用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析

五、簡(jiǎn)答題：

1.數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型和計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的區(qū)別。

2.從哪幾方面看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科？

3.在確定了被解釋變量之后，怎樣才能正確地選擇解釋變量？

4.如何確定理論模型的數(shù)學(xué)形式？

5.時(shí)間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)有何不同？

6.建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型賴以成功的三要素是什么？

7.相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系的區(qū)別與聯(lián)系。

8.回歸分析與相關(guān)分析的區(qū)別與聯(lián)系。

第二章單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法（上）

一、填空題：

1.與數(shù)學(xué)中的函數(shù)關(guān)系相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的顯著特點(diǎn)是引入隨機(jī)誤差項(xiàng)u,u包含了豐富的內(nèi)容，

主要包括四方面、、、

-在解釋變量中被忽略掉的因素的影響，變量觀測(cè)值的觀測(cè)誤差的影響，模型關(guān)系的

設(shè)定誤差的影響，其他隨機(jī)因素的影響

2.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型普通最小二乘法的基本假定有、、、。

零均值，同方差，無自相關(guān)，解釋變量為非隨機(jī)變量

3.被解釋變量的觀測(cè)值丫，與其回歸理論值E（丫）之間的偏差，稱為被解釋變量的觀測(cè)值丫，與

其回歸估計(jì)值丫?之間的偏差，稱為隨機(jī)誤差項(xiàng)，殘差

4.對(duì)線性回歸模型丫。lX進(jìn)行最小二乘估計(jì)，最小二乘準(zhǔn)則是-

minemin（YY?fmin（Y?X）2

5.高斯一馬爾可夫定理證明在總體參數(shù)的各種無偏估計(jì)中，普通最小二乘估計(jì)量具有_________血特

性，并由此才使最小二乘法在數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中獲得了最廣泛的應(yīng)用。有效性或者方差最小性

6.普通最小二乘法得到的參數(shù)估計(jì)量具有、、統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。

線性，無偏性，有效性

??9

7.對(duì)于Y?011i22,在給定置信水平下，減小,的置信區(qū)間的途徑主要有y

提高樣本觀測(cè)值的分散度，增大樣本容量，提高模型的擬合優(yōu)度

8.對(duì)包含常數(shù)項(xiàng)的季節(jié)(春、夏、秋、冬)變量模型運(yùn)用最小二乘法時(shí)，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變

量，一般引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為3個(gè)

9.對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)包括檢驗(yàn)、檢驗(yàn)、_______檢驗(yàn)。

擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、方程的顯著性檢驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)

10.總體平方和TSS反映__________________工離差的平方和；回歸平方和ESS反映了

______________________定離差的平方和；殘差平方和RSS反映了_____________________上差的平方和。

被解釋變量觀測(cè)值與其均值，被解釋變量其估計(jì)值與其均值，被解釋變量觀測(cè)值與其估計(jì)值

11.方程顯著性檢驗(yàn)的檢驗(yàn)對(duì)象是e

模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著成立

12.對(duì)于模型丫。兇2X2ikXkii,i42,,n,一般經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，滿足模型估計(jì)的基本

要求的樣本容量為—n230或至少n23(k+1)

13.對(duì)于總體線性回歸模型丫，。lXli2X23X3。運(yùn)用最小二乘法欲得到參數(shù)估計(jì)量，所

要求的最小樣本容量n應(yīng)滿足2n230或至少n024

14.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有、、

一直接置換法、對(duì)數(shù)變換法和級(jí)數(shù)展開法

X

15.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模時(shí)，對(duì)非線性模型的處理方法之一是線性化，模型Y線性化的變量變換形

X

式為_____________________」變換后的模型形式為丫=1/丫X=1/X，Y=a+BX

X

16.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模時(shí)，對(duì)非線性模型的處理方法之一是線性化，模型丫一X線性化的變量變換

1e

形式為變換后的模型形式為Y=ln（Y/（1-Y））Y=a+BX

二、單選題：

1.回歸分析中定義的（B）

A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量

B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量

C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量

D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量

2.最小二乘準(zhǔn)則是指使（D）達(dá)到最小值的原則確定樣本回歸方程。

n

?

A.Yt琳B.YtY

t1

n2

C.maxYt?D.Yt?

t1

3.下圖中“{”所指的距離是（B）

Yiy???

Y

X

A.隨機(jī)誤差項(xiàng)B.殘差

丫?的離差

C.Y的離差D.

4.最大或然準(zhǔn)則是從模型總體抽取該n組樣本觀測(cè)值的（C）最大的準(zhǔn)則確定樣本回歸方程。

A.離差平方和B.均值

C.概率D.方差

5.參數(shù)估計(jì)量,丫，的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計(jì)量具有（A）的性質(zhì)。

A.線性B.無偏性

C.有效性D.一致性

?

6.參數(shù)的估計(jì)量,具備有效性是指（B）

Q

A.Var(?)0B.Var(?)為最小

C.,0D.（.）為最小

7.要使模型能夠得出參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量為（A）

A.n2k+1B.nWk+1

C.n230D.n23(k+1)

8.已知含有截距項(xiàng)的三元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為61800,估計(jì)用樣本容量為門24,則

隨機(jī)誤差項(xiàng)”的方差估計(jì)量為（B）o

A.33.33B.40

C.38.09D.36.36

9.最常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量的顯著性檢驗(yàn)和（A）o

A.方程的顯著性檢驗(yàn)B.多重共線性檢驗(yàn)

C.異方差性檢驗(yàn)D.預(yù)測(cè)檢驗(yàn)

10.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（B）o

A.總體平方和B.回歸平方和C.殘差平方和

11.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是（B）。

A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESS

C.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS

12.下面哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的（C）。

?

Aj300.2Xj取丫0.8

7

Bj751.5XirXY0.91

7

Qj52.1XjrXY0.78

Di123.5XirXy0.96

13.產(chǎn)量（X,臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（丫，元/臺(tái)）之間的回歸方程為Y?3561.5X,這說明（D）。

A.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元

B.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元

C.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元

D.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元

14.回歸模型Y。兇i,i=1,,25中，總體方差未知，檢驗(yàn)H。：1。時(shí)，所用的檢驗(yàn)

?

統(tǒng)計(jì)量'I服從（D）。

S?

1

A.々n2)B.t(n1)

C.2(n1)D.t(n2)

15.設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方

和。則對(duì)總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)構(gòu)造的F統(tǒng)計(jì)量為（A）o

FRSS/(k1)F1RSS/(k1)

r

AESS/(nk)RESS/(nk)

FRSSFESS

QESSD.RSS

16.根據(jù)可決系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R=1時(shí)有（C）。

A.F=1B.F=-1

C.F->+°°D.F=O

?

17.線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)量.是隨機(jī)變量丫的函數(shù)，即,XXXY。所以?是（A）。

A.隨機(jī)變量B.非隨機(jī)變量

C.確定性變量D.常量

Q7

18.由。?？梢缘玫奖唤忉屪兞康墓烙?jì)值，由于模型中參數(shù)估計(jì)量的不確定性及隨機(jī)誤差項(xiàng)的影

響，可知U是（C）0

A.確定性變量B.非隨機(jī)變量

C.隨機(jī)變量D.常量

19.下面哪一表述是正確的（D）o

A線性回歸模型丫。,Xi，的零均值假設(shè)是指

R對(duì)模型丫。lXli2X2，進(jìn)行方程顯著性檢驗(yàn)（即F檢驗(yàn)），檢驗(yàn)的零假設(shè)是

H°：o120

G相關(guān)系數(shù)較大意味著兩個(gè)變量存在較強(qiáng)的因果關(guān)系

D,當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量等于零時(shí)，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關(guān)系

20.在雙對(duì)數(shù)線性模型仙丫o1,lnX中，參數(shù)?的含義是（D）o

A.Y關(guān)于X的增長(zhǎng)量B.Y關(guān)于X的發(fā)展速度

C.Y關(guān)于X的邊際傾向D.Y關(guān)于X的彈性

21.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出丫對(duì)人均收入X的回歸方程為

InY2.000.75lnX,這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將增加（C）。

A.2%B.0.2%

C.0.75%D.7.5%

22.半對(duì)數(shù)模型oJnX中，參數(shù)?的含義是（C）O

A.X的絕對(duì)量變化，引起丫的絕對(duì)量變化

B.丫關(guān)于X的邊際變化

C.X的相對(duì)變化，引起丫的期望值絕對(duì)量變化

D.丫關(guān)于X的彈性

23.半對(duì)數(shù)模型lnY。lX中，參數(shù)?的含義是（A）。

A.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量丫的相對(duì)變化率

A.Y關(guān)于X的彈性

C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化

D.Y關(guān)于X的邊際變化

24.雙對(duì)數(shù)模型lnY。MX中，參數(shù)?的含義是（D）。

A.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化

A.Y關(guān)于X的邊際變化

C.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率

D.Y關(guān)于X的彈性

三、多選題：

1.下列哪些形式是正確的（BEFH。

A.Y0,XB.YoiX

v??y???

c.YD.

E^??E(Y)o,X

F

YV??Y??e

G-,H.

?丫？？？eE(Y)??

J.

2,調(diào)整后的多重可決系數(shù)R?的正確表達(dá)式有（BC)o

(YY)2(n1)(Yi⑦2(nk)

1212

A.(YiYi)(nk)B.(Y,YO(n1)

1(1R2)n11(1R2)11k

C.nkD.n1

1(1R2)nk

E.n1

3.設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)）則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)

量可表示為（BC）o

2

(?Y)(nk)MY)2(k1)

2

A.i(k1)B.(nk)

R2(k1)(1R2)(nk)

C.(1FV)(nk)D.Ft?(k1)

R2(nk)

E.(1R2)(k1)

4.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（ABO。

A.直接置換法B.對(duì)數(shù)變換法

C.級(jí)數(shù)展開法D.廣義最小二乘法

E.加權(quán)最小二乘法

5.在模型仙YInodnXi中(ABCDo

A.Y與X是非線性的B.丫與?是非線性的

C.InY與?是線性的D.InY與InX是線性的

E.丫與InX是線性的

.回歸平方和,是指

6(BCD。

A.被解釋變量的觀測(cè)值丫與其平均值丫的離差平方和

B.被解釋變量的回歸值W與其平均值丫的離差平方和

22

C.被解釋變量的總體平方和Y與殘差平方和e之差

D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的離差的大小

E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的離差大小

7.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)Ft?與可決系數(shù)R?之間（AD）。

A-R2<R2B.FV2R2

_22

C.R只能大于零D.R可能為負(fù)值

8.下列方程并判斷模型(DQ屬于變量呈線性，模型(ABCG屬于系數(shù)呈線性，模型(G)既屬于變量

呈線性又屬于系數(shù)呈線性，模型(EF)既不屬于變量呈線性也不屬于系數(shù)呈線性。

Y

A)XB.logX

ClogY01logXi(Y01(2X1)

D.

EY、o/(1X1)?F.Yi1o(1X,')

GXo1X1,2X3

五、簡(jiǎn)答題：

1.給定一元線性回歸模型：

Yt01Xt(t1,2,,n

(1)敘述模型的基本假定；

(2)寫出參數(shù)。和?的最小二乘估計(jì)公式；

(3)說明滿足基本假定的最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)；

(4)寫出隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)方差的無偏估計(jì)公式。

2.對(duì)于多元線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：

Yt12Xa3X3tkXMtt1,2,.n

(1)該模型的矩陣形式及各矩陣的含義;

(2)對(duì)應(yīng)的樣本線性回歸模型的矩陣形式;

(3)模型的最小二乘參數(shù)估計(jì)量。

3.從經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)兩個(gè)角度說明計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機(jī)誤差項(xiàng)。

4.隨機(jī)誤差項(xiàng)包含哪些因素影響。

5.非線性計(jì)量模型轉(zhuǎn)化成線性模型數(shù)學(xué)處理方法。

6.線性回歸模型的基本假設(shè)。違背基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是否可以估計(jì)二

7.最小二乘法和最大似然法的基本原理。

8.普通最小二乘法參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)及其含義。

9.最小樣本容量、滿足基本要求的樣本容量。

10.為什么要計(jì)算調(diào)整后的可決系數(shù)？

11.擬合優(yōu)度檢驗(yàn)與方程顯著性檢驗(yàn)的區(qū)別與聯(lián)系。

12.如何縮小參數(shù)估計(jì)量的置信區(qū)間。

13.如何縮小被解釋變量預(yù)測(cè)值的置信區(qū)間。

14.在下面利用給定的樣本數(shù)據(jù)得到的散點(diǎn)圖中，X、Y分別為解釋變量和被解釋變量。問：各圖中隨機(jī)

誤差項(xiàng)的方差與解釋變量之間呈什么樣的變化關(guān)系？

第二章單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論與方法(下)

一、填空題：

1.在多元線性回歸模型中，解釋變量間呈現(xiàn)線性關(guān)系的現(xiàn)象稱為_________回題，給計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模帶來不

利影響，因此需檢驗(yàn)和處理它。多重共線性

2.檢驗(yàn)樣本是否存在多重共線性的常見方法有：_________也逐步回歸法。判定系數(shù)檢驗(yàn)法

3.處理多重共線性的方法主要有兩大類：和。排除引起共線性的變量,差分法

4.普通最小二乘法、加權(quán)最小二乘法都是________的特例。廣義最小二乘法

5.隨機(jī)解釋變量X，與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)，可表示為jE(Xi)0

6.工具變量法并沒有改變?cè)Ｐ?，只是在原模型的參?shù)估計(jì)過程中用工具變量“替代”。

隨機(jī)解釋變量

7.對(duì)于模型Y。兇2X2ikXw,n,若用工具變量z代替其中的隨機(jī)解釋變

量乂2,則采用工具變量法所得新的正規(guī)方程組僅僅是將原正規(guī)方程組中的方程

vY2???

YiX2i°11i2akkiXY2i用方程______________________代替，而其他方程則保持不變。

9?9?O9

丫2Z1nX2i?k…

8.狹義工具變量法參數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)是小樣本下大樣本下-

有偏，漸近無偏

9.對(duì)于線性回歸模型丫。'Xli2X2kXwi,i=i,2,,n，其矩陣表示為丫XBN。若

用工具變量Z代替其中的隨機(jī)解釋變量X2,則采用工具變量法所得參數(shù)估計(jì)量的矩陣表示為―其

中Z被稱為-§ZX1ZY,工具變量矩陣

10.以截面數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在異方差

11.以時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)往往存在「序列相關(guān)

二、單選題:

和的觀測(cè)值成比例，既有其中為非零常數(shù)，

1.在線性回歸模型中，若解釋變量XiX2X"kX2i＞k則表

明模型中存在（B）。

A.方差非齊性B.多重共線性

C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差

2.在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在(A)

A.多重共線性B.異方差性

C.序列相關(guān)D.高擬合優(yōu)度

3.戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)（A）o

A.異方差性B.多重共線性

C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差

4.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（B）?

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法

C.廣義差分法D.工具變量法

5.如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量（B）o

A.無偏且有效B.無偏但非有效

C.有偏但有效D.有偏且非有效

6,設(shè)回歸模型為YXi5,其中Var（Ui）X.,則的最有效估計(jì)量為（。。

：Y

2

A.X2B.nX(X）

?Y?1丫

C.XD.nX

2

7YXVar（）X

.對(duì)于模型i。?ii,如果在異方差檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)，，，則用權(quán)最小二乘法估計(jì)模型

參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（D）o

AXiB.Xi

11

XinX；

8.若回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用（。。

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法

C.廣義差分法D.工具變量法

9.用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的EW充計(jì)量的取值范圍是（D）o

A.O^DV^IB.—1WD/1

C.—2WD怵2D.OWD住4

10.已知D/晚計(jì)量的值接近于2,則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)？近似等于（A）。

A.OB.-1

C.1D.0.5

11.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1,則CW充計(jì)量近似等于（D）。

A.OB.1

C.2D.4

12.在給定的顯著性水平之下，若DV蹺計(jì)量的下和上臨界值分別為ck和則當(dāng)dyDW<dlt，可認(rèn)為隨機(jī)

誤差項(xiàng)（Do

A.存在一階正自相關(guān)B.存在一階負(fù)相關(guān)

C.不存在序列相關(guān)D.存在序列相關(guān)與否不能斷定

13.某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型3。Ftt描述（其中S為產(chǎn)量，R為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)

在t1期生產(chǎn)過剩，決策者會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（B）o

A.異方差問題B.序列相關(guān)問題

C.多重共線性問題D.隨機(jī)解釋變量問題

14.對(duì)于模型丫XN,若存在序列相關(guān)，同時(shí)存在異方差，即有E（N）0,Cov（NN）E（NN）

則廣義最小二乘法隨機(jī)誤差項(xiàng)方差一協(xié)方差矩陣可表示為

w”w12w1n

這個(gè)矩陣是一個(gè)（D）。

A.退化矩陣B.單位矩陣

C.長(zhǎng)方形矩陣D.正方形矩陣

15.用矩陣形式表示的廣義最小二乘參數(shù)估計(jì)量為?（X'1X）1X,、，此估計(jì)量為（D）。

A.有偏、有效的估計(jì)量B.有偏、無效的估計(jì)量

C.無偏、無效的估計(jì)量D.無偏、有效的估計(jì)量

16.采用廣義最小二乘法關(guān)鍵的一步是得到隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差一協(xié)方差矩陣Q,這就需要對(duì)原模型

丫XN首先采用（c）以求得隨機(jī)誤差項(xiàng)的近似估計(jì)量，從而構(gòu)成矩陣。的估計(jì)量。

A.一階差分法B.廣義差分法

C.普通最小二乘法

17.如果模型中出現(xiàn)隨機(jī)解釋變量并且與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)時(shí)，最常用的估計(jì)方法是（D）。

A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法

C.差分法D,工具變量法

18.在下圖a、b、c、d、e中，X為解釋變量，e為相對(duì)應(yīng)的殘差。圖形（e）表明隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差隨著

解釋變量的增加而呈U性變化。

三、多選題：

1.針對(duì)存在異方差現(xiàn)象的模型進(jìn)行估計(jì),下面哪些方法可能是適用的（AD）

A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法

C.廣義差分法D.廣義最小二乘法

E.普通最小二乘法

2.異方差性的檢驗(yàn)方法有（AB）o

A.圖示檢驗(yàn)法B.戈里瑟檢驗(yàn)

C.回歸檢驗(yàn)法D.DW檢驗(yàn)

3,序列相關(guān)性的檢驗(yàn)方法有（BCDo

A.戈里瑟檢驗(yàn)B.馮諾曼比檢驗(yàn)

C.回歸檢驗(yàn)D.DW檢驗(yàn)

4,序列相關(guān)性的后果有（ABC）。

A.參數(shù)估計(jì)量非有效

B.變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義

C.模型的預(yù)測(cè)失效

5.DW檢驗(yàn)是用于下列哪些情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)（CD）o

A.高階線性自相關(guān)形式的序列相關(guān)

B.一階非線性自回歸形式的序列相關(guān)

C.正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)

D.負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)

6.檢驗(yàn)多重共線性的方法有（DF）。

A.等級(jí)相關(guān)系數(shù)法B.戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)法法

C.工具變量法D.判定系數(shù)檢驗(yàn)法

E.差分法F.逐步回歸法

7.選擇作為工具變量的變量必須滿足以下條件（ACDo

A,與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)

B.與所替代的隨機(jī)解釋變量無關(guān)

C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)

D.與模型中其它解釋變量不相關(guān)，以避免出現(xiàn)多重共線性

8.工具變量法適用于估計(jì)下列哪些模型（或方程）的參數(shù)（BD）。

A.存在異方差的模型

B.包含有隨機(jī)解釋變量的模型

C.存在嚴(yán)重多重共線性的模型

D.聯(lián)立方程模型中恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程

五、簡(jiǎn)答題：

1,簡(jiǎn)述多重共線性的含義。

2.簡(jiǎn)述多重共線性的后果

（4））變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義

（5））模型的預(yù)測(cè)功能失效

3.列舉多重共線性的檢驗(yàn)方法。

4.列舉多重共線性的解決辦法。

5.簡(jiǎn)述異方差性的含義。

6.簡(jiǎn)述異方差性的后果。

7.列舉異方差性的檢驗(yàn)方法。

8.簡(jiǎn)述異方差性檢驗(yàn)方法的共同思路。

9.列舉異方差的解決辦法。

10.簡(jiǎn)述序列相關(guān)性的含義。

11.簡(jiǎn)述序列相關(guān)性的后果。

12.列舉序列相關(guān)性的檢驗(yàn)方法。

13.DW檢驗(yàn)的局限性主要有哪些?

14.簡(jiǎn)述序列相關(guān)性檢驗(yàn)方法的共同思路。

15.列舉序列相關(guān)性解決辦法。

16.選擇作為工具變量的變量必須滿足哪些條件？

17.什么是虛假序列相關(guān)？如何避免虛假序列相關(guān)問題。

18.根據(jù)我國(guó)1985——2001年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和人均消費(fèi)性支出資料，按照凱恩斯絕對(duì)收入假說

建立的消費(fèi)函數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為：

城鎮(zhèn)居民人均137.4220.772城鎮(zhèn)居民人均

消費(fèi)性支出=(5.875)(127.09)可支配收入

R20.999；S.E51.9；DW1.205；F16151

et

R20.634508；S.E3540；DW1.91；F26.04061

(1)解釋模型中137.422和0.772的意義；

(2)簡(jiǎn)述什么是模型的異方差性；

(3)檢驗(yàn)該模型是否存在異方差性；

19.根據(jù)我國(guó)1978一一2000年的財(cái)政收入Y和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值X的統(tǒng)計(jì)資料，可建立如下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型:

Y556.64770.1198X

(2.5199)(22.7229)

R?=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,D.W=0.3474

請(qǐng)回答以下問題：

(1)何謂計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)性？

(2)試檢驗(yàn)該模型是否存在一階自相關(guān)及相關(guān)方向，為什么？

(3)自相關(guān)會(huì)給建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響？

（臨界值丸124,山1.43）

第三章模型中特殊解釋變量（上）——虛擬變量

1.某商品需求函數(shù)為*b。bixi3,其中y為需求量，x為價(jià)格。為了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和

“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個(gè)因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（B）o

A.2B.4

C.5D.6

2.根據(jù)樣本資料建立某消費(fèi)函數(shù)如下：,10°5055.35"。-45xt,其中C為消費(fèi)，X為收入，虛擬變量

g1城鎮(zhèn)家庭

°農(nóng)村家庭，所有參數(shù)均檢驗(yàn)顯著，則城鎮(zhèn)家庭的消費(fèi)函數(shù)為（A）。

At155.850.45xtg?100.500.45xt

Q100.5055.35xtp\100.9555.35xt

3.假設(shè)某需求函數(shù)為％bobixiui,為了考慮“季節(jié)”因素（春、夏、秋、冬四個(gè)不同的狀態(tài)），引入

4個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，則模型的（D）。

A.參數(shù)估計(jì)量將達(dá)到最大精度B.參數(shù)估計(jì)量是有偏估計(jì)量

C.參數(shù)估計(jì)量是非一致估計(jì)量D.參數(shù)將無法估計(jì)

4.對(duì)于模型％bobixiui,為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模

型，則會(huì)產(chǎn)生（。。

A.序列的完全相關(guān)B.序列的不完全相關(guān)

C.完全多重共線性D.不完全多重共線性

1城鎮(zhèn)家庭

5.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為XaoaiDboxiblD為ui,其中虛擬變量D=°農(nóng)村家庭,當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪

項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（A）。

5.1ai0,bi05.2ai0,bi0

5.3ai0,bi05.4ai0,bi0

D11第一季度

1

6.消費(fèi)函數(shù)模型XaoaiDiia2Daa3D3bXi5,其中y為消費(fèi)，x為收入，°其他季度，

1第二季度1第三季度

°其他季度，D30其他季度，該模型中包含了幾個(gè)質(zhì)的影響因素（D）。

6.1B.2

C.3D.4

D1北方

7,設(shè)消費(fèi)函數(shù)*a。aiDbxiui,其中虛擬變量0南方，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明a。1成立