國家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險管理》期末標(biāo)準(zhǔn)題庫及答案(試卷號：1344)

A.上升C.資金D.貸款8.并購業(yè)務(wù)是證券公司()的一項重要業(yè)務(wù)。9.基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險與控制的基礎(chǔ)是()。A.進(jìn)口商14.金融機(jī)構(gòu)的流動性越高，().18.下列屬于證券公司自營業(yè)務(wù)特點(diǎn)的是()。21.()是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中因沒有正確遵循法律條款，或23.1968年的Z評分模型中，對風(fēng)險值的影響最大的指標(biāo)是().A.上升B.下降C.資金D.貸款下(),以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。A.實值B.虛值C.兩平28.()是指市場聚集性風(fēng)險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。29.回購協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代末的一種()資金融通方式。A.長期C.短期D.夏普).44.保險公司的財務(wù)風(fēng)險集中體現(xiàn)在()<.45.證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在()市場上完成的。46.()是以追求長期資本利得為主要目標(biāo)的互助基金。47.下列各項，負(fù)責(zé)信用社內(nèi)部審計監(jiān)督的是()。A.評估風(fēng)險50.下列各項，不屬于金融自由化內(nèi)容的是().52.()系統(tǒng)地提出了現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險管理奠定了理論基礎(chǔ)。53.被視為銀行一線準(zhǔn)備金的是()。A.資產(chǎn)C.資金55.源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險是().A.交易風(fēng)險(),以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。57.人員風(fēng)險是指().B.籌資能力59.下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險管理措施A.信用問題B.操作問題C.競爭問題D.銷售問題E.匯率問題6.金融機(jī)構(gòu)流動性較強(qiáng)的負(fù)債有(A.活期存款B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單C.向其他金融企業(yè)拆借資金D.向中央銀行借款E.短期有價證券7.管理利率風(fēng)險的常用金融工具包括(A.遠(yuǎn)期利率協(xié)定B.利率期貨C.利率期權(quán)D.利率互換E.利率上限8.證券投資分散化的主要方式有(A.證券種類分散化B.證券到期時間分散化C.投資部門分散化D.投資行業(yè)分散化E.投資時機(jī)分散化9.保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險主要包括(A.保險產(chǎn)品風(fēng)險B.承保風(fēng)險C.理賠風(fēng)險D.現(xiàn)金流動性風(fēng)險E.資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險10.證券承銷的類型有()·A.全額包銷D.代銷11.金融風(fēng)險的特征是().B.會談14.商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是()。15.利率上限可看成由一系列不同有效期限的()合成。16.管理利率風(fēng)險的常用金融工具包括()。17.折算風(fēng)險的管理辦法有().18.操作風(fēng)險度量模型可以劃分為().A.現(xiàn)金流匹配策略B.資金池策略C.久期免疫策略D.動態(tài)財務(wù)風(fēng)險E.缺口分析與管理37.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險具有以下()特點(diǎn)。A.風(fēng)險透明度差B.風(fēng)險多樣化C.風(fēng)險自由度大D.風(fēng)險可測性低E.風(fēng)險損失度高38.()方面可能引起證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險。A.交易環(huán)節(jié)的風(fēng)險B.技術(shù)設(shè)備問題引致的風(fēng)險C.證券公司工作人員故意或失誤造成的風(fēng)險D.財務(wù)及資金制度不健全引致的風(fēng)險E.其他不正當(dāng)?shù)慕灰仔袨橐碌娘L(fēng)險39.開放式基金面臨的特殊風(fēng)險包括()。A.贖回與流動性風(fēng)險B.投資的市場風(fēng)險C.募集風(fēng)險D.匯率風(fēng)險E.利率風(fēng)險40.西方發(fā)達(dá)國家的金融風(fēng)險防范體系包括()·A.立法規(guī)范制度C.存款保險制度D.市場準(zhǔn)人退出制度E.“駱駝評級”制度41.根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資本市場分為()-A.無效市場42.非銀行經(jīng)濟(jì)主體的交易風(fēng)險管理方法中，商44.金融信托投資公司的主要風(fēng)險包括()。45.基本的金融衍生工具包括()。B.遠(yuǎn)期C.期貨E.互換46.國家風(fēng)險的基本特征有().47.金融風(fēng)險綜合分析系統(tǒng)一般包括().48.從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的指標(biāo)有()049.專家制度法的內(nèi)容包括()。C.套利51.證券公司流動性風(fēng)險主要來自().C.新股(債券)發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù)52.利率風(fēng)險的常用分析方法有()。53.操作風(fēng)險的主要特點(diǎn)有().54.證券投資分散化的主要方式有().55.保險資金運(yùn)用的風(fēng)險管理層次包括().A.宏觀決策層次和風(fēng)險匯報。(錯)動性風(fēng)險。(錯)11.風(fēng)險就是指損失的大小。(錯)(錯)(錯)15.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險針對的是預(yù)期到的匯率變動。(錯)17.6月12日，一家公司的財務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)7月12日有一筆浮動利率的日元貸款利息牧入，他預(yù)計7月份(錯)收益(美元)(2)計算該項資產(chǎn)預(yù)期收益的方差a2<,答：(1)p=(-100X0.1)+(—60X0.15)+(0X0.2)+(60X0.25)+(1000.1)=32(美元)(5分，數(shù)值算錯但寫對計算方法可得3分)(2),j2=0.1X(-100-32)*+0.15X(-60-32)2+0.2X(0-32)2+0.20.2X(100—32尸+0.1X(160-32)2=5976((2)當(dāng)A股票市場價格為50美元時，該看漲期權(quán)為虛值，其內(nèi)在價值為0。份合約1000股，內(nèi)在價值總額為10000美5.某商業(yè)銀行表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)8000萬美元，表外加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)為6000(1)風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)是多少?(計算結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù))總資本充足率=(700+500)/14000=8.6%為3個月LIBOR,期權(quán)費(fèi)率為1%,公司支付的期權(quán)費(fèi)用金額為20萬美元。每年以360天計算，每季度以90天(1)若第一個付息日到來時，LIBOR為6%,該公司獲得的交割金額為多少?(4分)4500+400-3000=1900(億元)(計算正確即得3分)100%=3.17%(計算正確即得3分)(4)試述利率敏感性缺口的正負(fù)值與利率的升降有何關(guān)系?(4分)資產(chǎn)負(fù)債固定利率負(fù)債4000(1)利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)一利率敏感性負(fù)債=2000-3000=-1000(億元)(2分)收益(美元)概率(1)均值=-80X0.1-60X0.15+0X0.2+60X0.25+80X0.2+16(2)方差=0.1X(-80-30)24-0.15X<-60-30)2+0.2X(0-30)2+0.25X(60-30)2資產(chǎn)負(fù)債=75(億元)(4分)=55(億元)(5分)11.某銀行購買了一份“3對6”的遠(yuǎn)期利率協(xié)定(FRAs),金額為1000000美元，期限3個月。從當(dāng)日算起，3個月后開始，6個月后結(jié)束。協(xié)定利率為9%,遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限確定為91天.3個月后，遠(yuǎn)期利率協(xié)定(1)令A(yù)=協(xié)定利率，,=清算日市場利率.村=合同數(shù)額.d=遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限.如果S>A,賣方向買方支付(2分)(2)銀行從合同賣方收取現(xiàn)金.數(shù)額為：(3分)------=2465.46(美元)若分子、分母保留3位小數(shù)計算2466.12(美元)若分子、分母保留兩位小數(shù)計算=捋普=2454.16(美元)(計算時將數(shù)據(jù)列入公式，計算結(jié)果為上面三個之一均可得3分)9](3)方法1:1000000X10%X—=25277.78(美元)2465.46X(1+10%X—)=2527.78(美元)凈借款成本=25277.78-2527.78=22750.0(美元)方法2:或直接寫成：通過遠(yuǎn)期利率協(xié)定，銀行將利率鎖定，銀行凈借款成本在FRAs結(jié)束時為：(美元)(用以上兩種方法計算正確均可得5分)12.假設(shè)一個國家當(dāng)年未清償外債余額為9億美元，當(dāng)年國民生產(chǎn)總值為120億美元，當(dāng)年商品服務(wù)出口總額為8億美元，當(dāng)年外債還本付息總額1.5億美元。(1)試計算該國的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率。(計算結(jié)果請保留百分位下兩位小數(shù)))(2)該國的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率是否超過了各自的國際警戒標(biāo)準(zhǔn)?(1)負(fù)債率=(當(dāng)年未清償外債余額/當(dāng)年國民生產(chǎn)總值)X100%=&X100%=7.5%18.75%(2分)債務(wù)率的國際警戒標(biāo)準(zhǔn)為100%.超過國際警戒標(biāo)準(zhǔn)。(1分)資本排名第489位，有233年輝煌歷史的巴林銀行，(2)請解釋這個風(fēng)險形態(tài)。(3)導(dǎo)致這個風(fēng)險的成因是什么?15123億元，較上季末增加183億元|商業(yè)銀行不良貸款率1.7496,比上季末下降0.02個百分點(diǎn)。業(yè)，有耕地6畝，家有房間2間，價值1.2萬元，無其他資產(chǎn)。年收入5000元，信用觀念一般，無拖欠信用清分截止日期：2016年11月1日貸款余額：5000元貸款期限：2014年8月3日-2015年8月3日4.(1)借款人基本情況：借款人陳小小是河子西鄉(xiāng)陳家莊人，年齡45歲，家庭人口3人，家有住房5間，價值5萬元，其他資產(chǎn)10萬元，耕地3畝，主要以運(yùn)輸業(yè)為主，年家庭總收入8萬元，信用觀念強(qiáng)，無貸